Программы для нейросетей.

Спасибо, помогло.
Странная штука, после того как я убрал дыры, все сигналы системы сдвинулись вперед на пару баров и соответственно системка стала сливать. После переоптимизации результаты совсем не улучшились(что уже странно). Проверил, как оказалось дыры не причем, но начиная со вчера мою систему категорически не устраивает период для оптимизации в 2 недели(на час). Методом тыка нашел приемлемый период в 20 дней, но и так результаты знач хуже. Отсюда вопрос, должен ли разниться период оптимизации??? Я думаю не должен, НО .......только если на рынке не произошел какой-то перелом или смена тенденции. Говорю конкретно про ЕвроДоллар, вчерась у тя системки не шалили на движении вниз от примерно 1.3291?, у мя на 1.3232 показала вверх, это первый серьезный промах моей системы.

tol64, если не секрет, какой период для оптимизации ты используншь на часовках?.

 

Всем привет. Помогите найти набор индикаторов Advanced Indicator Set 1, что то в инете не могу найти - одни только ссылки на диски с программами для форекс. И ещё, кто как борится с нестационарностью рынка. Системы которые на тренировке и прогулке дают профит начинают сливать на реальной торговле, такое ощущение что прогулка это тоже тренировка подогнанная нейрошелом. Единственное я вижу приемлемой стратегию Чарикара - это прогонка нескольких стратегий и выбор на данный момент самой профитной. Тренировать каждый день и историю брать не больше недели. Но с такой маленькой историей сеть начинает перетренировываться (хотя конечно тренировку можно и прерывать, что советуют сами варды). Возможно сеть сбивают с толку новости, а что если перетренировывать после новостей? Да ещё вопросик, везде мы стараемся привести входы к интервалу от 1 до -1, но ни в одном примере вардов таких преобразований нет, интересно почему?

 

Ребята подскажите как сделать стратегию активной, вроде все настройки выполнил как в постах выше а сигналы в MT4 не передаются.Установлен MTFeed Pro Trader Edition v1.03

 

Извиняюсь разобрался. Другой вопрос: Как правильно настроить связь с брокером

 

to foxtol

в пустое поле продублируй тоже EURUSD

 

Это просто огромное поле для экспериментов. Допустим, 4 месяца оптимизация 1 месяц торговля, снова оптимизация и т.д. Или 8 месяцев и 2 месяца. Или 1 год и 3 месяца. Рекомендую прочитать вот эту книгу. )))

Посмотреть вложение Robert_Pardo.rar

Вот первый сет. Если есть у кого второй, выложите, пожалуйста.

Посмотреть вложение Advanced_Indicator_Set_1.rar

Кто как только с ней не борется с этой нестационарностью.))) Книга выложена выше, читаем. А ощущения очень часто бывают заблуждениями, так что не поддавайся на их провокации.))) В этом случае нужны более тщательные и продолжительные тесты.

 

Спасибо большое за индикаторы. По поводу нестационарности и периода тренировки: варды сами писали что для внутридневной торговли достаточно 2-5 дней. Хотя сеть тогда плохо распознаёт участки (тренд или флет) которые не вошли в тренировку, а рынок например изменился. У меня более менее нормальные результаты на получасовиках получаются при тренировке - неделя, прогулка день, в этом случае просадки не очень большие.

 

уф, справился со своей проблемой, только переустановкой винды. но теперь другая проблема:
поставил Data-Feed по инструкции "MT4-NSDTDataFeed ИНСТРУКЦИЯ" все файлы по нужным папкам раскидал, в НШ выбрал сервер MT4NSDTDataFeed, на график кинул TradePut в МТ4 установил советник настроил их на одинаковый канал и все равно советник пишет <b>в NSDT не открыт чарт EURJPY5</b> как это побороть?

<img src="http://i068.radikal.ru/1008/df/c74c057f11cc.png" border="0" class="linked-image" />
<span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://www.onix-trade.net/forum/go.php?http://www.radikal.ru" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://s46.radikal.ru/i113/1008/bd/034a4c09d937.gif" border="0" class="linked-image" /></a><span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span>

 

Поставил Ehlers_Trend_Line в шаблоны. А приложение куда поставить? Спасибо.

 

у меня было аналогично, потыкал F9 несколько раз до того как в регистре ESI появилось отличное от нуля значение, а дальше по инструкции все вышло.

 

Доброго дня !! Вопрос адресован для <b>tol64</b> !!!! Ув. <b>tol64</b>, в вашем посте №76 вы говорите о том что аддоны сделанные вами путём разных ухищрений должны работать если их раскидать по соответствующим папкам, я их раскидал НО при запуске NSDT5.6 он ругается следующим образом ...

Вчем может быть причина? Однако ругается не на все , а только например на Adaptive Net Indicators , Adaptive Turboprop2 и еще на некоторые!!! Помогите пожалуйста а то NSDT5.6 без дополнений как то грустно выглядит!!!!!

 

<b>to koihmalo</b>

Приветствую!

Какая у вас операционная система? 64-ёх или 32-ух битная? Adaptive Net Indicators и Adaptive Turboprop2 на сколько я помню, устанавливались без проблем обычным способом. Тот метод, который я описывал, был предназначен для 64-ёх разрядных операционных систем и для тех аддонов, которые обычным способом на такие системы не устанавливаются. Судя по той ошибке, которая у вас, то не хватает всего лишь файла <b>TProp13</b> в папке <b>Template</b>. Я прилагаю файлы, которые нужно добавить в нужную директорию.

Посмотреть вложение Files.rar

 

для tol64 !!!!! Спасибо за отклик!! Как ни странно но все заработало! :dance2: Хотя я уж неделю бился с этой проблемой, и что я ему только не делал

Проблема наверное была в том что комп я уж неделю не выключал, и соответственно после установки NSTP тоже а вот после "сегодняшнего ресета у него мозг вправился"!!!

Господа выключайте комп по-чаще, и вам отдых и ему приятно!!!!!!!!!!! :tatice_06:

 

Здравствуйте. Посмотрев ветку, увидев интерес к моим потугам организоваться в NSDT, решил ответить немного на вопросы. Псмотрю, если что найдётся из старого, то скину.
Ну, прежде всего, отвечу, отчего выбор пал на нейросети и именно нейросеть для JMA от Н.Косицина. Индикатор, который дизассемблировал и переписал для МТ4 Николай, соответствует анонсу от Юрика - быстрый и гладкий. То, что нынче распространяется, как JM, может и есть такое, но, моё личное мнение - попахивает косой туфтой, чтобы наказать халявщиков: этот JMA быстрый, но не шибко гладкий. Мне не нравится, короче. Дело вкуса.... Перевёл
в библиотеку на Си косицинский и пользуюсь этой функцией...
Далее. Почему нейросети? Представим мощный тренд. Это можно выделять и обрабатывать. Достаточно просто. Но что делать, когда тренда нет? Можно торговать контртрендово, не вопрос. Это можно моделировать в нейрошелл, кроссовер, пробивает симметричные, относительно 0, уровни вовнутрь: снизу верх (для покупки) или сверху вниз (для продажи), для StochacticK%. Но, в случе начала следующего тренда, поступает синал против тренда... Убытки. Т.е. зарабатываются деньги на некотором ограниченном участке, далее - проблемы. Желающие могут смоделировать, посмотреть сигналы, подумать философски... Можно быть актуальным в поиске позиции входа в хороший тренд, используя простые скользящие средние. Но, кто моделировал простую торговлю с двумя МА, денег так не заработать. Максимум, чего можно добиться - чуть выше простого сохранения депозита, при использовании хороших способов обработки мощных трендов. Что же остаётся? Модель с двумя JMA, с опережением по быстрому. Опять же, желающие могут выполнить лидирование и посмотреть на модели. Шквал денег. Но на модели. Реальная машинка с нейросетью для прогноза быстрого МА может только уподобиться модели с Lead, в большей или меньшей степени. Но это много лучше, чем работа по простым скользящим средним. Т.е., что имеем? Наиболее целесообразную обработку ситуаций, когда остальные методы ТС дают состояние 0, ситуация никак не оценивается. Скажем так - флэт.
Многие, как я понял, собирали моновалютную сетку, видели эффект опережения. Что характерно для реальной работы моновалютной сетки? "Пилка".Т.е., в окресности истинного срабатывания, по пересечнию быстрого и медленного МА, будет 2-3 ложных. Как от них избавиться? Комбинаторика по И с какими-то другими, достаточно быстрыми фигурками. Например, JMA3 и JMA7. Или знак моментума от JMA(CCI(24)) (сглаженного CCI). Можно придумать много...
3-5 будет более чем достаточно.
Можно делать мультистоковые нейросети, которые осуществляют прогноз за счет поиска каких-то быстротечных закономерностей в рынках. Например,
иногда движения фунтодоллара немного опережают евродолларовые. Во время тренировки нейросеть и алгоритм тренировки вычислят эту закономерность и попытаются использовать. И так будет, пока эта тенденция будет сохраняться. Появится другая - не вопрос, тут же это вскроется и
будет использоваться.
Логична и правильна работа по обоим типам нейросетей. Может статься, что найденная мультистоковой сеткой закономерность не может быть реализована за пределами тренировочной выборки: нужный сток перестал тикать. Ситуацию спасёт слой с моностоковой сеткой. Кто быстрей просигналит, короче...
Т.е., просходит попытка создания потока первичных трговых сигналов. Правильно или неправильно я предлагаю - дело личное. Всё что здесь изложено - моё мнение, без претензий на абс. истину. И далее - тоже.
Поток создан. Что далее? Следует пытаться создавать конструкции, которые имели бы 3 состояния: -1, 0 и +1. В перврм случае, блокируются попытки первичного потока дать сигнал на покупку. В третьем - на продажу. В случае 0 разрешаются все сигналы первичного потока. Т.е., по каким-то признакам, можно говорить - уверенное движение вверх или вниз, держим его не стоит суетиться. Например, нормализованная разница JMA13 и JMA37 пробила уро-
вень +2.21 (например). Что можно сказать? Можно сказать , что возникло СОБЫТИЕ - ценовой импульс. Есть смысл говорить о вероятности продолжения тренда? Есть. Следует попытаться прокатиться: ьлокируем все сигналы первичного потока против тренда до тех пор, пока не произойдёт другое событие. Каким может быть событие, для сигнала об окончании тренда? Нпаример, цена пробила против тренда SMA42. Таков, вкратце, смысл идеи событийных фильтров... Можно предложить много тех или иных способов. Их нужно смотреть на моделях, выбирая интересные.
Почему использовался для сигнала на тренд нормализованный индикатор. Потому, что волатильность ихменяется. Нельзя, в таких случаях, оперировать ценовой размерностью. Т.к. импульс 0.0032 будет, в одном случае - сильным, а спустя год - заурядным. Надеюсь, механизмы нормализации описывать не надо...
Моделей фильтров я выкладывал много... Вплоть до такого: профит позиции аномально высок, устанавливаем уровень, до которого если не будет отката, то сохранять занятую позицию. Очень интересно, часто очень хорошо работает...
Т.е. идея всего этого такова: деньги зарабатываются на трендах, на бестрендовых участках ни о каких заработках речи не идёт, только сплошные попытки хоть как-то минимизировать неизбежные потери. Ничего нового: думайте об убытках. Классика жанра.
Сейчас у меня многое не сохранилось, что найду, все чарты с компов - выложу. Немного попзднее.
Какова результативность такого аппарата? Из 12 месяцев - 3 в минусе, 9 - в плюсе. Плюсы - от 100 до 1200 пипсов в месяц. При автоматической круглосуточной торговле. Отчего минусы? Отвечу просто - от того что, в данном аппарате, нет возможности говорит о таких понятих, как тренд с малым
наклоном и тренд с хорошим наклоном, но с большим, по амплитуде каналом. Выход из этой ситуции - оценка ситуации при помощи распознавания образов. Модель я выкладывал на альпари, если кому интересно - можно там посмотреть. Реализация этого сложна - модуль на языке..

Поднимался вопрос о том, какова выборка и время тренировки. Получасовки: выборка - 2 суток, время тренировки - 10-20 секунд на машине 2200 МГц.
Надо смотреть, на конкретной машине, когда тренировка войдет в достаточное насыщение и заметить время, и выставить его. Как часто тренировать? Дело личное. Нормально работает - раз в сутки, для получасовок. Можно - раз в 8 часов.

Архитектура входов, моё предложение, такова: 3-5 базовых функций (нпример ССI), несколько сглаживаний от них, для каждой. Например:
X1MA(CCI), X2MA(CCI), X3MA(CCI) и т.д., для группы для CCI; использование самого CCI в наборе, не сглаженного - дело личное.
Для индикатор N: X1MA(N), X2MA(N), X3MA(N) и т.д. Надеюсь, смысл всего этого понятен. Не забываем, что базовае функции, для каждой секции набора, должны иметь область значений с переходом через 0, т.е. [-N,+N]. Например моментум MA от цены. Или разница двух МА от цены...
Т.е. имеем набор из 10-25 (например) входов, а тренировка должна найти 3-4 рабочих, на ближайшее время, и подобрать их параметры, по соответствю "учителю".

Мультстоковые сетки имеют один нюанс: если по прогнозируемому стоку свеча только что замёрзла, надо бы тренировать сеть, то по некоторым другим стокам свеча ещё не замёрзла, отстаёт. Проблема в том, как подавать данные... Надеюсь, смысл понятен... Несинхронна работа стоков... Это хорошо обхо-
дится на машинках, написанных самим. А как реализовать это в NSDT - я не знаю.

Т.е., я рассмотрел общие контуры данной темы, своё понимание и пути решения. Заранее хочу напомнить, в переубеждении не нуждаюсь. А если интересно что-то, попдробнее, то разрулим как-нибудь. Предполагается, что люди умеют и понимают, что такое синхронизирование переменных при переборе алгоритмом тренировки (линковка) и умеют пользоваться NSDT.

Задаём вопросы по данной теме, кому что-то интересно. Секретов делаться не будет, т.к. данный аппарат не лишён недостатков, я их указал... Сборка каких-то рабочих систем - дело каждого, конкретного ничего показывать не буду, я с нейрошеллом не занимаюсь. Чисто, общие вопросы...

Человек я крайне несерьёзный, люблю, по жизни, подурковать и прочее... Так что, всё просто, фамильярно, на "ты". ))

PS. Ehlers_Trend_Line - это который я сделал? )) Если этот самый, то наложите на график с этим индикатором SMA42 от цены. Будете удивлены. )

 

Чарикар, привет.

Удивил реально. ЗдОрово, что ты на связи и можно тебя потерзать-поспрашать.

1. Чего почитать по теме, а?
Все, что мне попадалось в сети можно разделить на три категории:

- реклама
- общие фразы о том, как все круто с нейро
- устройство нейрона, персептрона и иже с ними

Про то, как найти, создать, предобработать "правильные" входы я почти ничего не нашел.


2. Есть вопросы по "поведению" вардовских сеток. Грубо говоря, возможны несколько вариантов:

1. Все почти идеально, как в случае применения индюка Lead
2. Гораздо чаще по-другому - сигналы по графику "кучками", т.е. неравномерное распределение
3. Редкая ситуация - стабильный слив и сигналы бай и селл поменялись местами
4. На периоде обучения вроде все ничего, а на торговле сигналов почти нет
5. Промежуточная ситуация - сигналы примерно равномерно по графику, частично "стоят" по месту, а частично НЕ по месту - слив.

Собственно, что влияет на поведение сеток? Чего им не хватает?

Понятно, что все достаточно сложно, но хотя бы в общих чертах...
С уважением

 

По книжкам - такое же самое мнение.
В хелпе NSDT написано именно то, как нужно организовывать входы. Естественно, если разжёвывать досканально, то портянку придётся расписать очень длинную. Чего делать нет никакого желания. Вкратце... В 101 раз....
1.Делаем нейросеть. Правильно. Прогнозируется Momentum(JMANSDT(Close,9,0),2) на 2 бара вперёд.
2.Продукт работы нейросети - линия. Не сигналы, а линия. Out of Sample, например... То есть, это и есть сам прогноз.
3. Прогноз надо использовать. Как? Прогнозировали изменение JMANSDT(Close,9,0). Так и следует просуммировать текущее JMANSDT(Close,9,0) и
то что выплёвывает нейросеть, прогноз. Выводим это на ценовой график. Что видно? Видно ломаную линию, которая чуть левее, чем JMA(Close,9,0). Она чуть раньше загибается, немножко неровная, но достаточно качественная.
4. Накладываем JMANSDT(Close,19,0). Смотрим, что пересечения происходят действительно чуть раньше. Вот именно эти пересечения, немного неровной опережающей линии, полученной от суммы с прогнозом, и медленного МА и надо использовать. Никаких казусов с заменой направленности сигнало не должно быть и в помине. Единственный недостаток - неровность пронозной линии быстрого МА. Как бороться с дребезгом в окресности пересечения двух линий - сообщение выше. И никаких косяков с отсутствием сигналов или их вопиющей бессмысленностью. Все должно быть осмысленно и к месту. Немного сутливее иногда, в сравнении в картинкой с Lead...

По нейросети не торгуют, её сигналами и пр. Торгуют по сигналам стратегии, которая использует в качестве некотроых переменных, осмысленных переменных, прогнозы. Т.е., сначала идея, а затем - нейросеть, позволяющая реализовать эту идею.

На альпари выкладывал простенький чарт с нейросетью, пару недель назад. Смотри картинку и потроха чарта. Сделано за 5 минут, реально.
Во всех подробностях разжёвывал на форексклубе в ветке по профилю, на альпари. Читай. Жёвано-пережёвано. Все должно четко работать.
По набору входов - сообщение выше. Как и что.
Если делать такую систему, по данной идеалогии, то до тех пор, пока не будет получаться качественная картинка по исходному потоку сигналов, т.е. обработка флэта, дальше двигаться не стоит. Реально - опережение, иногда дополнительные сигналы, которых нет на картинке с Lead. А в принципе, должно быть очень похоже.

 

Сделано на 4 версии.

 

Пасиб. Давай все же попробуем разжевать.

Хелп курю с помощью ПРОМТа. Курю медленно, но упорно.
Momentum - это понятно: загоняем в диапазон -1 - +1 (детренд и нормализация) и имеем переход через 0. Угу?
Чем обоснован выбор ИМЕННО JMANSDT и его параметров Close,9,0 и 2 для Momentuma (т.е. критерии выбора индикаторов и подбора начальных параметров)?
Почему прогноз ИМЕННО на 2 бара, а не на 5-10...?

Это понятно.
Out of Sample - "за пределом тренировочной выборки" или "на данных после тренирвки" правильно?

Просуммировать, усреднить прогноз с оригиналом или просто наложить их на график? Не делая сейчас этого опыта все же предполагаю, что наложить и посмотреть "качество" полученного Prediction Signal. Идеально - когда линии полностью совпадут (наложаться) и с течением времени не будут разбегаться друг от друга. Реально - будут отличаться друг от друга и с течением времени Prediction Signal все хуже и хуже будет повторять оригинал. Угу?
Из этих предположений возникают у меня вопросы:
1. Каковы критерии качества прогноза и как оценить кроме визуального способа?
2. При использовании Lead на входе и Optimal Buy/Sell based on Open в качестве оригинала для предсказания, Prediction Signal весьма плохо повторяет оригинал, а денех такая сетка обещает море. В чем засада?
3. Для предсказания брал несколько простых МА по H-L-C и предсказывал тоже МА по Open с целью Minimize Error и без генерации торговых сигналов - результат вроде "красивый". Однако, на тех же условиях, но с сигналами - каша из сигналов, бардак и слив. В чем же принципиальная засада то?

Вот тут с учетом п.3 не понял. Мы смотрим пересечения оригинала с его прогнозом т.к по твоему описанию прогноз как-бы немного лидирует относительно оригинала, да?
А причем тут медленная МА и какие у нее параметры? Или же прогноз пересекаем с МА и ищем "значимые" пересечения среди "дребезга"?
Приводя прмеры своих косяков с торговыми сигналами, я хотел узнать, что к ним, этим косякам, приводит, типа: переобучение, недостаток инфы для сетки, неправильное задание диапазонов обучения-папирной торговли, несогласованность входов меж собой (типа взять Polinomial Predict и, к примеру что-нибудь из индюков "пики-впадины")... возможно, кривая линковка и пр. Т.е. в зависимости от "картинки" найти косяк на входах. Каг то таг.
Не понял теперь уже про быструю МА - откуда она взялась?
"...Все должно быть осмысленно и к месту." - этого и пытаюсь добиться в меру способностей.

Это тоже ясно. Я и не пытаюсь.
Мое понимание концепции NSDT. коротЕнько:
1. Юзеру нефиг лазить в сами сети
2. Даже тупой юзер (а они все такие) должОн, прочитав хелп, сварганить профитный предикт
3. Нейросеть - это основа для работы, а с помощью стратегии возможны всякие продвинутые варианты системы торговли с целью увеличения профита. Т.е. к преимуществам торговли по предсказанию добавляются преимущества механических систем и классического теханализа.
Вот.

Блин, я туда уже с пол-года не ходил. Думал, что все умерло.

Не понял, как связаны качество предсказания и обработка ИМЕННО флэта?
Чего то про опережение говоришь, про доп. сигналы? На что ссылаешься?
Ввел понятие исходного потока? Поясни, плиз.

Четверки NSDT не имею. 5.6 beta3. Если тебе достаточно долгое (до победы или до однозначной неудачи с нейро) общение будет интересно, то буду вкорячивать ее на комп. Благо, в моей системе это не сложно.

Все ИМХО, ессно.

С уважением

 

Толян, привет!
Смотри, какие чудеса творятся-то. Гура явился в нашу скорбную юдоль. Боженька услышал, не иначе.
Так давай же воспрянем и будем его терзать с удвоенной силой
Эт я вполне серьезно
С уважением

 

At first, Петрова (женщина, иногда, последнее время, в соавторстве) "Самоучитель английского языка". ))
Для тех, кто вообще ничего не знает, но хочет научиться читать.

JMANSDT - гладкий, хорошо предсказывается. Ещё замечательно предсказывается Slope. Т.е., эффективно проедсазывать можно не всё.
Почему JMANSDT с периодом 9? Так выбрал. Надо же что-то проедсказывать...
Важный момент! Период моментума учителя, должен точно соотвтетствовать лидированию предикта. Т.е., предсказывается моментум1 на 1 бар вперёд, или момиентум2 на 2 бара вперёд и т.д. Надеюсь, понятно, что предикт моментум2 на 5 баров вперёд, хоть и реализуем, предикт будет обсчитан, но СМЫСЛА, реального, человеческого, на бытовом уровне, это иметь не будет. Как и моментум3 на 1 бар вперёд. Т.е. в данной точке получили прогноз - OutOfSample{Momentum(JMANSDT(Close,9,0),2) на 2 вперёд}. Тогда значение JMANSDT через 2 бара будет, по этому прогнозу, равно сумме ткущего значения JMANSDT и прогноза моментума, а именно:
JMANSDT(Close,9,0) + OutOfSample{Momentum(JMANSDT(Close,9,0),2) на 2 вперёд}.
Осмысленно. Полученно значение JMANSDT в будущем.

На 5-10 баров вперёд - это не прогноз, а лажа. 3 - максимум. Чего уж мелочиться, сразу на 25 вперёд брать. ))

Lead вообще в реальных изделиях использовать нельзя, это для моделирования.

Да, смотрим качество предикта визуально, подсовывая разные куски истории, разные ситуации. Сильно привередничать не стоит...

Смотрим чарт, выложил. Во всех подробностях, плюсики на входах нажимаем, смотрим кишки...

Обдумай данные моменты, сначала. Вопросов слишком много... )) Причём, без обид, случай запущеный. ))
Вообще, со стратегий надо начинать. Сборка, просмотр сигналов, статистика, общий характер, визульно... Простая стратегия по двум JMANSDT, затем быстрый пролидировать на 2 вперёд, посмотреть деньги, статистику, в том и в другом случае... Главное - собирать своими руками, от простого - к сложному. А наскоком тему не разрулить, увы. Продолжу потом.