Спасибо, так уже лучше вышло (но задача всеж немного иная... в переделанном варианте да, всё, что в положительной зоне 1, в отрицательной -1, но интерес в том чтоб 1 и -1 отмечались только точки перехода, а не весь диапазон, но в этом случае опять присутствуют пропуски, а в чем причина сего - непонятно)) Даже еще одна идея благодаря этому получилась... Кстати, а проблему дивергенций как-то пытался кто решить? (этот вопрос уже давно мучает, но реального выхода пока не вижу)
Да тоже там рылся, но чего-то более-менне стоящего не нашел (какой-то накопал, что вроде показывал, но настолько тяжелый и неповоротливый, что МТ впадал в прострацию при переключении таймфреймов... названия правда не упомню - выкинул нафиг)
Насторожила эта фраза. Может уже давно всем всё известно, а мы тут паримся? =) "Сущность метода наименьших квадратов состоит в отыскании параметров модели тренда, минимизирующих ее отклонение от точек исходного временного ряда..." Если кто-то прочитал фразу выше больше одного раза,^tease^ рекомендю качнуть и почитать. А вообще перечитывать другие издания, пусть даже об этом же самом всегда полезно. Подозреваю, что тут собрались не математики и не теоретики от нейротехнологий. Как минимум, рефрешь собственных бионейросеток. Посмотреть вложение Тихонов Э.Е. - Методы прогнозирования в условиях рынка - 2006.pdf
Вопрос к юзающим НС. Когда цепляю DataStorage Inspector (бочонок), он буфер устанавливает всегда = 100. Хотя, в конкретном примере у меня 297 значений. Он может подхватывать истинный "размер"? Или надо каждый раз этот момент контролировать? В тек. ситуации, если я не поменяю ручками 100 на 297 и прицеплю ScatterPlot, в граф. окне мне нарисуются только 100 последних значений. Как-то я сомневаюсь, что такой глупый ляп могли допустить разрабы такого монстра. Далеко ведь не дураки. Поэтому и вопрос, что я не так делаю?
Привет, лёксус)) Стесняюсь спросить: а в хелпах ни гу-гу? Вопрос-то действительно не праздный. Может не нашел еще...
Ну пока только понял, что буфер - он и есть буфер. Ограничения на размер нет. 100 - тупо умолчание. У тебя, лёксус, просто частный случай, что ты ВСЕ данные хочешь в нем видеть. Др. вопрос, почему нет настройки этого умолчания? Про вторую штуковину не понял пока. то miklelv Привет, дружище)) Подмогни в понимании этого момента, плз
насколько я понял, отображает веса и сумму весов и сигнала в процессе тренировки. показывает соответственно кусками по 100 последних итераций с периодичностью 100.
"Сущность метода наименьших квадратов состоит в отыскании параметров модели тренда, минимизирующих ее отклонение от точек исходного временного ряда..." Если не ошибаюсь, речь о регресси. Есть в МТ4 в линиях. Индикаторы на этой штуке перерисовывают. Регрессия бывает линейная (первой степени, а0+а1*х), параболическая (второй степени, а0+а1*х+а2*х^2) и т.д. х-номер бара, остальное коэффициенты. В архиве пример поиграться, нужно кидать на график мышкой.
Действительно. А я как-то даже и не задумался. Спасибо, что подсказал. Вспомнил, что и у меня есть индючок на эту тему. Недавно на одном форуме взял. В отличие от всех ранишних реализаций регрессий, это самый не тормозной. Не надо только много баров задавать. И смотреть лучше на фреймах посолиднее - от М15. Как метод на истории (как и для подавляющего большинства методов) выглядит очень даже. В режиме онлайн произвел несколько худшее впечатление. Но глянуть на регрессию советую. Может у кого-то лишние вопросы появятся, а у кого-то, наоборот, отпадут. Оба варианта одинаково хороши. =) Посмотреть вложение i-Regr.mq4
Я сейчас как раз с регрессией разбираюсь, при правильной длине выборки идет очень точный предикт (вопрос как эту длину определить), еще хочу попробовать ее использовать для сглаживания дребезга на индикаторах.
Приглашаю юзеров умопомрочительных пакетов попробовать сделать индюшка, которого можно было бы смело назвать ТРИГГЕР. На картинке - как он должен работать (сплошная зеленая линия). Он и работает так. Беда в том, что только на истории. На истории просто пипец. Что происходит в реалтайме. Пунктирная желтая линия - индюк стоял на смерть, упорно держал значение +1. (Пунктирная желтая была сплошной зеленой) На тек. баре трах-бах перерисовался. И теперь мы видим сплошную зеленую с идеальными входами. Обозначил их стрелками - входы, которых не было в реалтайме, потому что индюк даже не намекнул. Этого индюка я в прошлом году подрезал на одном форуме. Ещё удивился, почему грааль в свободном доступе. 2-х часов хватило, чтобы перестать удивляться. Вспомнил я про этого индюка вот только что. И вырвалось предложение. А почему бы не устроить групповуху с мозговым штурмом. У каждого есть кучка собственных разработок. Не надо нести в студию эти свои разработки. Принесите сучности, т.е. свои собственные понятия и опыт, которые приобрелись в результате этих ваших личных наработок. Клич, как я понимаю, в основном к НСДТ-шникам. Потому что шеллка - навороченная лаборатория. Легко и быстро создаются и исследуются разные "кроссоверы". Так вот, может сообщество присутствующих хлопнет дружно в ладоши и возьмется за эту работу коллективно? Будет очень хороший выхлоп, если получится подобный триггерный индюк. Который, кстати, может даже чуток запаздывать (предсказание тем более не обязательно), но только НЕ ПЕРЕРИСОВЫВАТЬСЯ. И получится тогда действительная польза от этого форума. На тек. момент по большому счету вся польза - кучка обменов любезностями. Ну так как? Кто первый покажет картинку индючка, отдаленно похожего на "моего" триггера и которого нет МТ?
Федор Ильич, я не как сволочь, а как добропорядочный, уважающий собеседника, оппонент. Вот тут-то и всё шило при правильной длине выборки Если бы можно было на каждом баре определять правильную длину выборки, мне бы одной машки хватило. =) Кстати, делал как-то индюка с переменным параметром "период". Он определял расстояния до двух последних значимых экстремумов зигзага и/или расстоние между оными. Ну и кучка производных для разных коктейлей. Получилось то же шило, только мылится. =)
По 815. Так понял, что нужно чтоб просто было или 1 или -1. Тогда просто логику прикручиваешь и все. Например, если МА(предыдущее)>МА(текущее), то -1. Вот тут-то и всё шило при правильной длине выборки Да знаю))), собственно с этим и экспериментирую. Тоже пробовал зиг заг, для расчета периода индикатора - та же история получилась. В общем и не удивительно, есть куча адаптивных индюков, а результат не особо отличается. P.S. Как и прежде прайс экшен для меня рулит, а это запрограммировать нелегко, но ведь и робота своего хочется...
Это у тебя случаем не производная от этого "изделия"? SSRC Если да, то там вроде ему уже "вправили мозги"... Попробовал его в терминале - эх и неповоротливо во вмемя смены фрейма...
Ильич, ты чё, в натуре, ну детский сад, ё моё. Отмазка не принимается. Прошу прощения. Из моего писалова #815 действительно не видно, что индюк должен принадлежать к категории от "сложный" до "очень сложный". Простота не интересует. Все возможные и простые, и сложные варианты пройдены в MQL начиная с 3 версии. Нужно что-то сложное из шеллки. Кажись, толян64 написал, что хватит пудрить себе мозги стремлением к простоте. Нет простых решений. Вон Перельман доказал теорему (гипотезу) Пуанкаре. Я по телеку видел, довольно простое доказательство =) Если взглянуть издалека, чтоб буковок не было видно, а только чисто по объёму написаного. Не много написано. Но, к слову, в том же телике сказали, что не все математики понимают эту теорему. Это к слову о простоте. Для кого-то просто и почитать и доказать. А для кого-то сплошное мракобесие. Так, клаву отодвинул, а то что-то Остапа понесло...
