Gartley Patterns и их модификации

Кстати вы примерно представляете дальнейшее развитие ZUP?Ведь Вам удалось реализовать средство графического анализа рынка.Боюсь что еще немного и она перерастет МТ.Впереди создание систем,тестирование...А рамки МТ уже жмут

 

Покопайтесь на пауке, там чаще всего есть все.Может что найдете.Если там еще не были, то нужно региться.
<span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://forex.kbpauk.ru/postlist.php/Cat/0/Board/ensign" target="_blank"><a href="http://forex.kbpauk.ru/postlist.php/Cat/0/Board/ensign" target="_blank"><a href="http://forex.kbpauk.ru/postlist.php/Cat/0/Board/ensign" target="_blank"><a href="http://forex.kbpauk.ru/postlist.php/Cat/0/Board/ensign" target="_blank"><a href="http://forex.kbpauk.ru/postlist.php/Cat/0/Board/ensign" target="_blank"><a href="http://forex.kbpauk.ru/postlist.php/Cat/0/Board/ensign" target="_blank"><a href="http://forex.kbpauk.ru/postlist.php/Cat/0/Board/ensign" target="_blank"><a href="http://forex.kbpauk.ru/postlist.php/Cat/0/Board/ensign" target="_blank"><a href="http://forex.kbpauk.ru/postlist.php/Cat/0/Board/ensign" target="_blank"><a href="http://forex.kbpauk.ru/postlist.php/Cat/0/Board/ensign" target="_blank"><span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://www.onix-trade.net/forum/go.php?http://forex.kbpauk.ru/postlist.php/Cat/0/Board/ensign" rel="nofollow" target="_blank">http://forex.kbpauk.ru/postlist.php/Cat/0/Board/ensign<span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span><span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a>

 

Не совсем понимаю что за фольтр нужен но может это пригодится?

 

Добрый день!
NEN , если в качестве фильтра использовать кластерные Семена Семёныча, то лучше брать пару:Complex_Pair and Complex_Frame. Я тестирую эту пару индикаторов и совместно они работают очень неплохо . ИМХО

 

Всем доброго вечера.

------------
Цитата:
Если у кого-нибудь есть конкретные предложения, чтобы было в ZUP, как у Морина, пишите. Сделаю. Но лучше в ветке на другом форуме.
------------

То nen
У Морина неплохо реализовано построение фибо-вееров. Строятся корректно, кроме того, удобны всплывающие подсказки о линиях вееров (уровень приоретета, номер веера, номер линии, уровень фибо). В веера добавлены линии 0,764 и 0,854. Вот с коррекционными линиями не успел разобраться - срок действия индюка истек. Было бы неплохо иметь возможность подгрузить в ZUP-е аналогичный инструмент.

 

В следующей версии будут полность распараллелены стандартные фибы и фибы с паттернами Песавенто. Сейчас для вееров используются только стандартные фибы.

В стандартном наборе будет: 0,236-0,382-0,5-0,618-0,764-0,854

С числами Песавенто: 0,236-0,382-0,5-0,618-0,786-0,886 - здесь немного инородно смотрится 0,236.

Это для статических и динамических вееров. Для других вееров также запрашиваемые уровни присутствуют.


Что такое уровень приоритета, номер веера и номер линии? Как Вы это понимаете?
--------------
С веерами сейчас не занимаюсь плотно. Очередь не подошла. Но информация, размещенная в данной ветке, не пропадает. Интересные предложения постепенно реализовываются.
--------------
Было высказывание, что у Морина не используется зигзаг. В том виде, как он (зигзаг) реализован в метатрейдере, возможно, у Морина и нет. Но по сути у него также зигзаг. Реализованный по-другому. По этому поводу не стоит заблуждаться. Необходимо понимать суть явления. Если человек говорит, что у него не зигзаг, а на выходе получается тоже, что и на выходе зигзага, то это также зигзаг. Есть, скажем так, явление, называемое зигзагом. А как это явление программно реализовано - какая нам разница...
Не зигзаги иногда показывают разворот не на экстремумах. Они подчиняются своей логике. Например, трендовые индикаторы, как несколько трендовых индикаторов в ZUP-е. У Морина нет разворотов, не доходящих до экстремумов. На такое способен только зигзаг.

 

Что такое уровень приоритета, номер веера и номер линии? Как Вы это понимаете?
[/quote]
Чем выше ТФ веера тем выше его приоритет.
Тут посты Мorina, кто то выкладывал в его ветке.

 

Давайте сначала сделаю режим DT-ZigZag. Чтобы он корректно работал. А далее можно подумать о всплывающих подсказках. Но хорошо бы, чтобы кто-нибудь сформулировал четко, какие подсказки должны всплывать. И почему именно такие.

 

Насчет постов Морина. По моим сведениям Морин и ZenFX - один и тот же человек. И по стилю поведения схожи.

 

Для DT-ZigZag осталось подобрать корректно работающий внешний зигзаг. Чтобы не было горбов и не было "мерцающих" или прыгающих переломов. Сейчас построил DT-ZigZag по йене на неделях от данных на месяцах. Там такие сбои в котировках... В ноябре 1982 года месячная свеча имеет максимум 278,28. А самая высокая недельная свеча в ноябре имеет максимум 276,09.
Режим DT-ZigZag построит на неделях максимум в точке 276,09. Разница более 200 пунктов!!!!!!!!



Хай на днях был 04 ноября - 278,31. (Хай месяца 278,28)

Хай недели, начинающейся 31 октября равен 278,31. Эти графики - яркие представители сбойных котировок. А также здесь высвечивается проблема не кратных периодов.
В режиме DT-ZigZag все будет строиться автоматически. Но иногда будут возникать построения, как представленные на графиках. А как по другому сделать?...
Автоматическое построение будет иметь такие издержки. Можно, конечто, как-то пересчитывать. Все-таки 31 октября - один день недели. Большая часть недели в другом месяце была. Но на такие подвиги пока не решаюсь...

Хай старшего таймфрейма определился в ноябре. Соответственно, на младших таймфреймах также хай должен быть построен в ноябре. Иначе будет сбой в построении вил. Но разница в более чем 200 пунктов... вызывает много вопросов.

(Еще одна проблема здесь может проявиться. Сейчас вилы строятся с помощью функции языка метатрейдера. И можно статические вилы сохранить. А потом их подвинуть куда надо. Отодвинуть одну ножку. Они и перестроятся по-другому. Но так как вилы в метатрейдере строятся иногда некорректно, придется создавать свои вилы для индикатора. А они будут создаваться на основе трендовых линий. Таким вилам ножки уже не раздвинешь. Сломаются...)

===============

В последнее время популярно строить индикаторы на младших таймфреймах от данных, полученных со старших таймфреймов. Графики, представленные выше, очень ярко обнажают проблемы таких построений.


Продолжаем, не смотря ни на что, строить DT-ZigZag?...

Продолжаем. Зачем опускать руки. Не постоянно же так происходит. Но надо всегда помнить о том, что здесь написано.

 

И что я мучаюсь. Есть изящный выход из проблемы неправильных котировок.
Получили значение максимума (минимума) на месяцах. Ищем на неделях бар с наибольшим максимумом (наименьшим минимумом). И около этого бара в "воздухе" рисуем перелом. Котировку в точке перелома делаем равной котировке, полученной на месяцах. И все...
Ура. Можно идти спокойно спать.
Получается вот такая картинка.



Единтсвенная оставшаяся проблема. Вилы при построении от месячных котировок будут отличаться от вил, построенных от недельных котировок. Смещение на один бар. Но с этим придется мириться. Пока не знаю легкого способа обойти эту проблему. Также и перелом зигзага, построенный от месячных котировок и от недельных или дневных, будет отличаться на три пункта из-за ошибок в котировках. Но это уже не критично.

 

NEN если будете применять кластерный индикатор, то придется использовать котировки Брезана и STS. А там котировки может поровнее будут .Сегодня прочитал всю ветку СС-лично мне такой подход к анализу очень подходит.

 

На моих графиках используются котировки Брезана.

 

Версия 43.

Выкладываю для коллективного тестирования режима DT-ZigZag.
С этой версией предлагается использовать внешний ZigZag - оптимизированный и исправленный. Входит в поставку. И только этот.
С другими вариантами будут разнообразные сбои.
В нескольких последних сообщениях писал обо всех изменениях в этой версии. Если не будет ошибок, то описание помещу в ветку с описанием ZUP.

Не рекомендуется задавать мелкие значения параметров minBars, ExtDeviation и ExtBackstep для режима DT-ZigZag.

Пишите обо всех замеченных сбоях.

 

Вот что об этом у Морина было:
"Приоритет веера - так как веера строятся независимо от ТФ то они никоим образом не привязаны к какому либо ТФ и между собой различаются по приоритетам, чем больше в веере баров и волатильности тем сильней его приоритет."

Я так прнимаю, чем больше подтверждаются линии какого-нить веера, тем выше его приоритет. Некоторые веера курс просто пролетает без задержек и отскоков. А в некоторых колбасится, вязнет.

Номер линии - ошибка, простите, я имел ввиду ее уровень (0.236, 0.382. и тд)
Номер веера. Состоят из двух цифр, например 4.3 Первая цифра указывает ТФ, вторая - прядковый номер веера внутри ТФ. Т.е. я навожу курсор на линию и, в данном примере, понимаю, что передо мной линия (скажем 0,236) веера недельного ТФ, третий по счету от формирующегося.

 

Что-то тут накручено. С точки зрения Морина, на данном таймфрейме, допустим, 10 вееров. А с точки зрения другого человека количество вееров может быть совсем другим. И знание того, какой по счету веер на данном таймфрейме, только запутывает. Есть уровни, которые оказывают влияние на движение цен. Но я бы не стал доверять программе, которая предлагает какой-то мифический подсчет значимости вееров. Причем логика этого подсчета не прозрачная. Не понятная.

Несколькими сообщениями ранее уже писал, что Морин для фильтра использует MACD. Как он его использует - остается за кадром. Я, например, вообще MACD не использую. Не хочу сказать, что его использовать нельзя. Можно. Но надо понимать работу этого индикатора. А Морин предлагает фильтр. И не объясняет логики работы этого фильтра. Просто говорит. Увидели такой-то цвет - делаем то-то и то-то. Я в такие игры не хочу играть. Это что-то религиозное. Есть Оракул. И все ему беспрекословно подчиняются. Извините. Не хочу, чтобы меня кто-то загонял в стадо.

Хотя, как говорят: колхоз - дело добровольное.

 

Господа, не надо приписывать индикатору Морина мифических свойств! Я принимал (не долго) участие в разработке этого индюка. Со многим не согласен, но там есть хорошие решения, напимер окраска зон в разные цвета. Это чисто информативный инструмент. Зоны Фибоначи. Фильтры - уже без меня, но все матиматические индюки я не применяю... По Морину выходит, что все веера с любых ТФ должны отработать, но тогда ЛЮБАЯ ЦЕНА рано или поздно попадет под какой - нибудь уровень предыдущего веера.

 

Согласен, но можно заложить возможность отрисовки желаемого количества вееров на ТФ.
По поводу значимости вееров - нужно проверять, не стал бы однозначно отвергать этот принцип. Но и не считаю его ведущем в индикаторе.

А нумеровка вееров позволяет реже метаться между ТФ выискивая к какому вееру принадлежит данная линия (Хотя туда тоже надо заглядывать ). Скажем на MN веера с индексом 1.Х, на W 2.Х и тд. А вторая цифра показывает порятковый уровень веера текущего ТФ отсчитывая от текущего формирующегося. По-моему не сложно.

Я к его фильиру тоже отношусь скептически, не о нем речь, но сам принцип построения вееров мне понравился. С цветами и уровнями фибо.

 

Вот эта точна, Женя !!!... Запраста можна смирицца... У меня на финиках та же хрень... недельный или месячный бывает рядам с дневным и отличается иногда довольно сильно (с точки зрения интрадея)... ну, к примеру пипаф на 30-40...
Но... ты прафф - эта уже не критично, ибо важен САМ ПЕРЕЛОМ...

Точна, брат... именно аб этам я ему в сваё время и талдычил... а он фсё а сваём... атработает па любому... я ему грю - сетку Ганна ищщо натяни памельче... ваще ужаснёшся - как здорава цена "работает" па этим квадратикам-ромбикам... ДА ЕЙ, БЛИН ПРОСТА ДИВАЦЦА НЕКУДА !!!... мать её...

У его веников есть только один толковый нюанс... это разворотный характер некоторых ключевых фиб на СТАРШИХ фреймах, причём совершенно очевидна "свинговость" этой идеи... иными словами - довольно простую и толковую мысль он превратил в религию, плюс ко всему - сильно перегрузив её всякой чушью... (впрочем - в этом нуждаецца любая религия... иначе на кого молицца-то... гы-гы-гы...), вот эта чушь и не даст стабильно зарабатывать его индюкам... чего не скажешь об аффтаре... гы-гы-гы... главна, штоп ящичек с прорезью на паперти стаял кругласутачна...

 

Перчик, читать твои слова всегда одно удовольствие. Стиль неподражаемый.