Gartley Patterns и их модификации

В этом месте хотелось бы подробнее.

Вадим, как-то все сумбурно получается. Опиши, как должно быть на твой взгляд. Но четко. Делаем то-то - получаем то-то. Желательно не давать домысливать. Домысливать мы все можем, но каждый на свой лад. А если хочешь, чтобы поняли все то распиши так, чтобы никто не задавал наводящих вопросов.



Сейчас даже при четком описании алгоритма приходится тратить время на освоение и реализацию алгоритма.

 

Нен! Подскажи в какой строке надо добавить значения фибо для динамических и статических, хочу добавить 11.8, 3.14, 3.618 - сам лазил, но что то не нашел... № строки будет достаточно, дальше разберусь...

 

Вадим, по рисунку- как бы ты прикрутил время по развитию (предположим)
данных сценариев?



Вот шаблон для визуализации.

View attachment eurusd_h4.rar

 

В 48 версии в строке 3230 начинается функция void fibo_patterns. Она выводит фибы с паттернами.
В строке 3347 fibo_standart - выводит стандартные фибы.

 

<span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://www.parch.ru/index.php?type=special...p=articles&id=7" target="_blank"><a href="http://www.parch.ru/index.php?type=special...p=articles&id=7" target="_blank"><a href="http://www.parch.ru/index.php?type=special...p=articles&id=7" target="_blank"><a href="http://www.parch.ru/index.php?type=special...p=articles&id=7" target="_blank"><a href="http://www.parch.ru/index.php?type=special...p=articles&id=7" target="_blank"><a href="http://www.parch.ru/index.php?type=special...p=articles&id=7" target="_blank"><a href="http://www.parch.ru/index.php?type=special...p=articles&id=7" target="_blank"><a href="http://www.parch.ru/index.php?type=special...p=articles&id=7" target="_blank"><a href="http://www.parch.ru/index.php?type=special...p=articles&id=7" target="_blank"><span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://www.onix-trade.net/forum/go.php?http://www.parch.ru/index.php?type=special...p=articles&id=7" rel="nofollow" target="_blank">http://www.parch.ru/index.php?type=special...p=articles&id=7<span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span><span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a> Взлом Кода Фибоначчи

Может будет интересно кому - это окончание статьи

<span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span>

"Более глубокий разбор стратегии ретрейсмента также может помочь Вам избегать толпы. H.M. Gartley, в своей книге "Прибыль на рынке акций" еще в 1935 году описал малоизвестные отношения Фибоначчи. Паттерн Гартли, базирующийся на 78%-м ретрейсменте, является еще одним способом получить прибыль от уровня 62 %. Этот классический сетап нынче работает точно так же, как и во времена Великой Депрессии.

<span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span>

Вы можете также торговать расширениями Фибоначчи вместо ретрейсментов. Последователи работ Гартли изобрели способ торговли на расширении, названный Паттерном Бабочки. Это сложная формация, когда цена перед разворотом уходит приблизительно на 27 % дальше от 100%-ого ретрейсмета.

Комбинация всех этих волн и отношений может запутать новичка финансовых рынков. Но в этом и плюс применения сложной математики Фибоначчи - она способна смутить большинство трейдеров из толпы. В конце концов, рынки редко действуют по указке большинства. "
Ссылки по теме
© Hard Right Edge
© перевод www.kroufr.ru

Евгений, ты стирай , если что не нужно, я со своего места смотрю

 

Стас, эта статья и на инвесто есть. <span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://www.investo.ru/forum/viewtopic.php?...41e37e05837802d" target="_blank"><a href="http://www.investo.ru/forum/viewtopic.php?...41e37e05837802d" target="_blank"><a href="http://www.investo.ru/forum/viewtopic.php?...41e37e05837802d" target="_blank"><a href="http://www.investo.ru/forum/viewtopic.php?...41e37e05837802d" target="_blank"><a href="http://www.investo.ru/forum/viewtopic.php?...41e37e05837802d" target="_blank"><a href="http://www.investo.ru/forum/viewtopic.php?...41e37e05837802d" target="_blank"><a href="http://www.investo.ru/forum/viewtopic.php?...41e37e05837802d" target="_blank"><a href="http://www.investo.ru/forum/viewtopic.php?...41e37e05837802d" target="_blank"><a href="http://www.investo.ru/forum/viewtopic.php?...41e37e05837802d" target="_blank"><span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://www.onix-trade.net/forum/go.php?http://www.investo.ru/forum/viewtopic.php?...41e37e05837802d" rel="nofollow" target="_blank">http://www.investo.ru/forum/viewtopic.php?...41e37e05837802d<span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span><span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a>

 

Вадим, можно делать два варианта.
1) Время рассчитывать по количеству свечей
2) Время рассчитывать по времени свечи
Второй вариант отличается от первого тем, что будет работать на всех таймфреймах. И на минутках, где часто бывает пропуск свечей. При втором варианте будут также учитываться и выходные и праздничные дни. Кстати, у Фишера в самом начале книги говорится, что на графиках должны учитываться выходные дни при работе с инструментами "Фибоначчи".
Первый вариант лучше задействовать, когда минимальный таймфрейм не ниже часа.

Такой навесок для ZUP подойдет? Ниже на картинке...

 

Вариант с указанием количества свечей на луч у нас есть. Это полезное свойство. Теперь надо сделать два варианта показа временнЫх ретресментов. Два расчета времени как написал выше.

 

Спасибо, Вадим, micmed...
Так потихоньку и вытащим за хвост из норы то, что нам нужно...
==================

Вадим, вот что получается, если выводить временнЫе ретресменты (В скобках после ценовых ретресментов). Это вариант отношения числа баров во втором луче треугольника к числу баров в первом луче треугольника.
Не фонтан, надо сказать. С количеством баров интереснее...

 

Я тут вырезал из зупа свинги, у меня вроде работает.
И еще насчет моего предыдущего поста про мерцание зигзага, если долго (0,5 или день) не приказаться (не перезагружать зуп), то у кого как работает, нет ли непонятных переломов и прочих проблем с отрисовкой зигзагов ???

И еще для размышления. В зигзагах часто вижу функцию IndicatorCounted() , про нее в хелпе написано

"Однако бывают пограничные случаи, когда вызов пользовательского индикатора производится из эксперта на первом тике нового бара. Возможна ситуация, что последний тик предыдущего бара не обработан "

Может поэтому у меня возникают непонятки при долговременной работе зигзага в реале, а тестере все ок ... ???

 

У меня такое чувство, что тестер в Метатрейдере может подсматривать историю. Тестировал в визуальном тестере ZUP_RSI_v48 - результаты просто изумительные. Если показал максимум - значит максимум, минимум - значит минимум, ни разу ничего не перерисовал и не ошибся. Я уже начал подсчитывать будущие доходы . А на реальных котировках все совсем не так, перерисовывает гад.

 

На реальных котировках есть движение цены внутри бара. В тестере, как я понимаю, происходит только появление уже готовых, сформированных баров. В этом большое отличие реала от тестера.

 

В тестере стратегий есть параметр "Модель" и если указать "все тики", а перед этим подгрузить файл минутных котировок то можно добится качества моделирования 90% (больше я не знаю как) ..... С включенной визуализацией видно движение внутри бара.... так вот к чему это я, ах да, есть проблемы с отрисовкой ЗигЗага и я так понимаю не только у меня, что в свою очередь отражается на качестве ЗУПа, где проблемы я пока не знаю, но думаю для начала надо выяснить почему тестер и реал показывают очень разные результаты.......

 

Есть вариант использования функции ObjectsRedraw(). Но ее надо использовать, когда задаются новые параметры графических объектов. В ZUP при изменении параметров, от которых зависит графический объект, старый объект удаляется и создается новый объект с тем же именем, но с другими параметрами.
Скорее всего использование ObjectsRedraw() при тестировании не поможет.
Тут можно рассматривать вариант нудного приставания к разработчикам метатрейдера, чтобы они доводили свой тестер до кондиции. У меня нет желания давить на Метаквотсов. Чаще всего от них ответа не дождешься, или очень долго приходится ждать ответа. Это не интересно.

 

Хочу пояснить свое высказывание по поводу тестера в МТ. Ниже прикрепляю два рисунка с небольшим интервалом времени в тестировании, думаю из них будет хорошо понятно о чем я.





Из рисунка получается что индикатор ЗНАЕТ какая будет цена, т.е. он строится по ценам, которых еще нет на графике. Хотя другие индикаторы вроде нормально реагируют на изменение цены в режиме "все тики". Интересно в чем причина - в тестере или в индикаторе?

 

Не поменяешь. Надо посмотреть, как это сделать программно. Посмотрю.

 

Надо с тестером разбираться. Какие тестер данные подсовывает в индикатор.

Минуточку... Здесь и тестер и индикатор совместно химичат...

На картинках режим DT. Данные для режима DT берутся с таймфрейма, заданного значением Grossperiod. На первой картинке луч зигзага показал значение максимума бара с таймфрейма GrossPeriod. Текущий таймфрейм, на котором происходит тестирование, возможно и с 90% качеством моделирования идет. А вот какие данные тестер подсовывает с GrossPeriod? Не известно... Возможно, тестер подсовывает максимум с GrossPeriod'a.

Выходит, что в тестере нельзя тестировать индикаторы, которые работают с данными, полученными со старших таймфреймов.

 

Я тут пытаюсь разобраться с тестером..... написал на метаквотевском форуме
<span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://www.metaquotes.ru/forum/7893/" target="_blank"><a href="http://www.metaquotes.ru/forum/7893/" target="_blank"><a href="http://www.metaquotes.ru/forum/7893/" target="_blank"><a href="http://www.metaquotes.ru/forum/7893/" target="_blank"><a href="http://www.metaquotes.ru/forum/7893/" target="_blank"><a href="http://www.metaquotes.ru/forum/7893/" target="_blank"><a href="http://www.metaquotes.ru/forum/7893/" target="_blank"><a href="http://www.metaquotes.ru/forum/7893/" target="_blank"><a href="http://www.metaquotes.ru/forum/7893/" target="_blank"><span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://www.onix-trade.net/forum/go.php?http://www.metaquotes.ru/forum/7893/" rel="nofollow" target="_blank">http://www.metaquotes.ru/forum/7893/<span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span><span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a>
"И еще наблюдал странную отрисовку баров с влюченной визуализацией, хай и лов не фиксируются, тоесть движение внутри бара было выше и ниже цен закр. откр, а отрисовки нет... =(( "
ответа пока не получил....

Но попутно выяснил, что большое влияние на ЗЗ оказывают тики внутри бара, как я пришел к этоиму выводу.
Как я уже говорил, у меня есть эксперт на основе ЗЗ, анализируются старшие ТФ такие как D-H4-H1, так вот, если его прилепить к M15, прибыли занебесные, если к M5 такие, что аж плакать хочется, но стоит поставить на Н1 как сразу прибыль улетучивается, ВЫВОД - Чем больше ТФ тем больше внутрибаровых тиков порождает тестер стратегий, опять же если не использовать в тестере моделирование по всем тикам на H1, прибыльность эксперта резко возрастает...... ЗАВИСИМОСТЬ ИМХО ПРЯМАЯ....

Так вот, может есть ЗЗ по сформировавшимся барам... ???

 

По моему это не так. Если стоит режим "Все тики", то моделируется максимальное количество тиков, не зщависимо от периода графика. Попробуйте сравнить скорость тестирования на М5 и Н1, и почуствуете разницу. На Н1 бар будет отрисовываться гораздо дольше, потому, что в нем тиков будет в 12 раз больше.

 

ТО есть по ценам закрытия. Это можно сделать. Но тут также получается, что в реалтайме многое будет теряться. Динамические инструменты (фибы, вилы и т.д.) многое потеряют.