Gartley Patterns и их модификации

<b>Nen</b> когда я беру и строю линию парраллельно от уже построенной ZUP_88, так точнее и ровнее получается, чем когда через квадратик. Спасибо за внедрение.

 

<b>Nen</b>, изменил настройки по-умолчанию на следующие:

minSize = 500;
ExtStyleZZ = false;
ExtDelta = 0.03;
IterationStep = 3;
ExtGartleyTypeSearch = 1; (китайская игрушка)
maxBarToD = 0;
patternInfluence = false;
ExtDeltaGartley = 0.05;

CustomPattern = 4;
minXB = 0.382;
maxXB = 0.942;
minAC = 0.447;
maxAC = 0.942;
minBD = 1.144;
maxBD = 2.128;
minXD = 0.5;
maxXD = 0.942;

Квадраты с линией от предыдущих бабочек, (я так думаю), отображается на графике неверно:

<img src="http://s61.radikal.ru/i174/1007/ad/f9ba678fccf5.gif" border="0" class="linked-image" />

 

Nen!

Предлагаю изменить работу индикатора ZUP для повышения его эффективности.

Излагаю саму идею.

Исходные:
1. Формирование <b>любого</b> паттерна - моделей Гартли или Мерилла начинается с импульса, с <b>законченного</b> направленного движения-импульса в рамках выбранного таймфрейма.
2. Паттерн формируется <b>постепенно</b>, то есть, каждое последующее направленное движение - импульс связан <b>известными</b> нам пропорциями с величиной предыдущего импульса и так происходит до полного формирования паттерна.


Идея в том, чтобы ZUP отслеживал все эти движения, то есть, выдавал статичный расчет на формирование очередной части паттерна, а после того, как очередной импульс был сформирован в известных нам пропорциях, он выдавал расчет следующей его части-импульса.

Так же необходимо обозначать графически - подсветкой, как и сейчас сделано, все элементы сформированного паттерна, например, "левое крыло" у Бабочки.

Кроме того, предлагаю ввести параметр погрешности по отработке целей по факту, так как, мы говорим о моделировании процесса и об идеальных моделях, но должны учитывать, что процесс реальный.

Именно такой механизм работы индикатора, даст возможность "увидеть" формирование паттерна еще на ранней стадии, что в свою очередь, даст возможность принять верное торговое решение и принять его своевременно.

<i>добавил</i>

И еще, такой алгоритм не будет нагружать копм и появится возможность отслеживать формирование паттернов сразу на нескольких таймфреймах одновременно для анализируемого финансового инструмента.


С Уважением,
Виктор (Ferro)

 

<b>Ferro</b>, подобных "красивых" пожеланий здесь было много. Качественно описать процесс могут многие. Но вот как это превратить в алгоритм? Есть ветка в волновом анализе. Называется она Загадочный Гленн Нили. Посмотрите, как там matrica изложил алгоритм. С таким изложением уже можно работать. Это уже можно программировать. А "красивые" пожелания... Там же, в ветке про Нили, matrica выложил книгу книгу Алмазова. В книге много говорится про структуры, рыночные структуры, модели развития рынка. Также красиво описано. Но запрограммировать это невозможно.

Одно вот это: <b>начинается с импульса, с законченного направленного движения-импульса</b>
вызывает столько вопросов.
Вот просто это <b>начинается с импульса, с законченного направленного движения-импульса</b>
опишите в виде алгоритма. Чтобы можно было запрограмировать. Посмотрите, как matrica алгоритм описывал. Не говорю уже обо всем остальном.

 

Тоже пришел к выводу что использование для входа в паттерне-бабочке только точки D, это очень не рационально, особенно на старших ТФ. Вот если бы индикатор отражал не паттерны-бабочки, а паттерны 1-2-3, которые бы затем складывались в бабочки, тогда бы точки В и С тоже стали точками входа. Для себя определил что паттерн-бабочка, это вроде как неправильно сформировавшийся треугольник, с недоразвитой волной(точка В) или двойной вершины, и экстремум D не должен быть больше точки X, иначе бабочка становится не актуальна и вход производится на пробой точки X. Именно поэтому включил у себя параметр CustomPattern = 4 и больше не имею тянущихся точек D, а образующиеся бабочки обычно либо отрабатывают фибу 0.5 - 0.618, либо исчезают.
<img src="http://s56.radikal.ru/i151/1007/fa/c019977d94cb.gif" border="0" class="linked-image" />

 

nen - тут ты прав. Извини - не читал ветку, но попробую расписать свои наработки - если буду повторяться, или это уже реализовано - тем лучше для всех.
Начинается с импульса:
Импульс - скажу так - имхо законченное движение. Значит движение от точки А до точки Б - первая часть - программно - поиск движения АБ - это либо в переменную обычную формулу через координаты двух точек (в графических координатах - пикселях, там, твипах) , либо можно определять отдельно - по ценовым, временным, либо цено-временным критериям (PTV).
Второй пункт: импульс, раз законченное движение, то необходимо определить его окончание. Концом импульса будет являться точка С.
Раз мы рассматриваем связанное движение - то корреляцию линий АБ и БС можно определить либо отношениями фибо-сетки, либо кластерных временных зон, либо ПТВ от Брэдли Коуэна - да куча методик есть. Можно просуммировать все методики в одной в качестве дополнительного подтверждения.
Далее - отработка модели движения. Можно простых "бабочек", можно и посложнее по известным пропорциям, как прогнозно, так и по факту.

Единственным сложным элементом в этом подходе - является чувствительность к начальным точкам, а если просто - к поиску точек А, Б, С. Зиг-заг в стандартной интерпретации выхода не дает. Прямой отсев например образования экстремальной точки по условию high текущего должен быть выше трех соседей слева-справа - тоже ведет к замыливанию расчета. Реальный выход который нашел я - это автоматизировать через подтвержденные в прошлом точки. Вот вкратце. Простое решение и рабочее. Только не на базе МТ.

А графика...визуализация - это детали, которые не сложно реализовать.

 

Nen!

Ну выложил бы я готовый алгоритм или готовый программный код, который, кстати, у меня имеется в наличии, в чем была бы Ваша задача, запихнуть готовое в индикатор? Забавно.

Забавно и то, за словами смысла не видите, похоже. Для понимания нюансов, ответьте себе всего на один вопрос, будут ли по структуре отличаться два движения, X-A и A-D, например, не параметрически, а именно качественно?
И еще, не зря я упомянул два таймфрейма в связке.

Вот тут информация про качественную модель направленного движения <span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://www.onix-trade.net/forum/go.php?http://open-forex.org/index.php/topic,417.msg13306.html#msg13306" rel="nofollow" target="_blank">http://open-forex.org/index.php/topic,417....6.html#msg13306</a><span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span> - пост #38 , описать её параметрически не составляет никакого труда для профессионала.


С Уважением,
Виктор (Ferro)
p.s. описываю только то, что является важным, и что реализовано в готовую систему анализа рыночной вибрации.

 

Зачем готовый алгоритм. Слова <b>с законченного направленного движения-импульса</b> можно трактовать ой как по-разному. У меня нет готового решения для реализации этих слов в код. Не говоря уже про остальное.

Не смотрел пока там. Ну а почему бы не попросить профессионала описать ее параметрически. От меня-то что нужно? Сделать индикатор или еще что-то? Если сделать индикатор, то по готовому алгоритму это не сложно, при условии что есть свободное время на это.
Если еще что-то... То сейчас есть чем заняться.

----

Не надо рассматривать программистов как бесплатное приложение к каждому, кто захочет что-либо получить в виде програмного продукта. У меня очень много различных предложений. Некоторые предложения, которые интересно реализовать, лежат уже несколько месяцев без движения. Нет времени ими заняться. Очень интересные задачи. Но никак не могу выкроить время. Заметили, несколькими постами ранее <b>vagul</b> написал про то, что возможно ZUP неправильно работает. Я еще даже не ставил ZUP с предложенными параметрами, чтобы проверить, действительно там ошибка или нет... нет времени. И также в ZUP были реализованы по прсьбам некоторые возможности, которые ни автор предложения, ни ко-либо еще не использует... Напрасно потраченное время

 

Nen!

Мной было изложено предложение по улучшению ZUP, как инструмента способного идентифицировать паттерны, уже на ранних этапах их формирования. Мало того, в предыдущих сообщениях я четко объяснил почему данные изменения работы ZUP дают дополнительные возможности для тех, кто будет его использовать.

В данном форуме Вы, уже длительное время позиционируете себя как исследователь рынка, а не просто как программист, и я надеялся, что информация об ещё одном, незаслуженно забытом или непонятом вообще, свойстве паттернов Гартли и Мерилла будет Вам полезна.

Улучшать ZUP или нет решать только Вам. Моя задача была показать Вам, что в нынешнем виде он выполняет, примерно, 50 % задачи - идентификации паттернов.


С Уважением,
Виктор (Ferro)

 

<b>vagul </b> - Привет. Подскажи пожалуйста почему именно такие параметры настроек используешь? Какие цели преследуются? Я всего лишь изменил: ExtGartleyTypeSearch = 1 (китайская игрушка) и количество баров, например = 262 - всё работает. Ещё хорошо что на предыдущих бабочках векторные линии сохраняются. Скриншоты примеров по евре на дневке и часовке.

 

<b>Ferro</b>, спасибо за информацию. Но, правда, времени не хватает на все. Многое, что говорится и пишется на этом форуме, не пропадает просто так. ZUP интересный инструмент. Есть и другие, пока нереализованные, инструменты. Не менее интересные чем ZUP, ATL, MZZ*..., QTA, APS, MLF, различные зигзаги и т.д. Перечисленное реализовано. Хотелось бы что-то еще сделать...

 

...
<span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://www.onix-trade.net/forum/go.php?http://borisytch.ucoz.ru/blog/" rel="nofollow" target="_blank">http://borisytch.ucoz.ru/blog/</a><span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span> ^friends^

 

Привет <b>Ram</b>, основной индикатор для сделок у меня CCI, а ZUP и korHarmonics я использую как графические подтверждающие системы.
CCI даёт много сигналов как на вход, так и на выход, а ZUP очень помогает не суетится лишний раз.
А если вопрос о параметре CustomPattern = 4, то это в предыдущем посте.

 

<b>vagul</b> - понял, сибки. Согласен, что обязательно нужен какой-нибудь индюк, а ещё лучше Торговая Система и тогда в совокупе отсеиваются бабочки которые могут быть лишь коррекционными (повторюсь о большой важности появления одинаковых бабочек на разных 2-х и более таймфреймах).

 

А это и есть ТС-ка, <b>Woodie’s CCI</b> называется. Подробное описание и индикатор сдесь лежит: <span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://www.onix-trade.net/forum/go.php?http://metastock.org.ua/index.php/strategii/321-torgovaya-strategiya-woodies-cci.html" rel="nofollow" target="_blank">http://metastock.org.ua/index.php/strategi...oodies-cci.html</a><span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span>

 

<b>vagul</b> - в курсе, если её брать отдельно - эта система нуждается в дополнительной поддержке. С ZUP - хорошее сочетание, особенно диверы и пересечение при совпадении двух CCI с разными периодами в одну - нулевой линии, "собачка" на нулевой линии, предупреждающий временной аллерт. Но хочется найти ещё что-то ))).

 

Во-о-о!!! Я кажется нашел ответы на вопросы заданными постами выше по поводу прогноза следующей точки с помощью ZUP_v76_5-0_mod в режиме "китайской игрушки", причем эти паттерны непоказывает даже ZUP_v76mod4. Скриншоты Фунта на 30 мин. графике и на недельке.

 

поставь <b>последний патрон</b> и не мучайся)

 

Борисыч, привет, тоже Нена достаешь разными гениальными идеями

 

<b>поручик</b> Здорово! С настройками не поделитесь?)