Торговые системы

Лаконичный ответ... ^tease^
Почти три года назад я увлекся идеей такой торговли. Без устойчивого решения проблемы, о которой сделано замечание, гарантирован слив депозита. Сливал... ^secret^ И много слил.

Написаны были советники, много разных вариантов. В итоге пришел к тому, что эксплуатирую на реале комплект взаимосвязанных советников, каждый из которых выполняет свою собственную функцию в торговой системе:

- первый открывает отложенные ордера по заданному алгоритму, в <b>обе</b> стороны (и на продажу, и на покупку). То есть торговля ведется независимо от прогноза - куда пойдет рынок. В ордерах <b>сразу</b> устанавливаются и стоп-лосс, и тейк-профит.
С определенным шагом отложенные ордера подтраливаются за ценой рынка. Этот советник имеет функцию (при необходимости) контролировать изменение эквити и принудительно закрывать все ордера при достижением профитом определенного значения к исходному, которое помнит. Но эту его функцию по ряду соображений я вывел в итоге в отдельный советник.

- второй устанавливает отложенные ордера на переворот при срабатывания стопа рыночного ордера, кратным лотом - согласно алгоритма. То есть сработавший лось считается сигналом о направлении цены, и в рынок входит новый ордер двукратного (возможно и большего) объема. Такому ордеру выставляется на случай разворота рынка свой переворотный ордер......
Получается своеобразная трехслойная полоса ордеров, которая является стартовой.
Рано или поздно, рынок выходит за пределы этой полосы - и в направлении цены объемы ордеров значительно превышают объемы противоположных ордеров. Прибыль их постоянно снимается, убытки встречных ордеров постоянно гасятся стопами с переворотом...

- третий советник проверяет корректность установленных стоп-лоссов и тейк-профитов рыночных ордеров, и при необходимости корректирует. Такое оказалось нужным, так как на практике бывают ситуации, что брокер открывает ордера с искаженными значениями лосей и профитов. Кроме того, при гэпах цена реального исполнения отложенных ордеров (лимитных и стоповых) определяется по разным правилам, что вызывает искажение в работе системы. Третий советник правит такие огрехи.

- четвертый советник выполняет функцию принудительного закрытия всех рыночных (возможно и отложенных) ордеров при достижении показателем эквити заданного процента прироста от предыдущего контрольного значения. Аналогично и при убытке - если эквити в просадке снизится ниже заданного уровня. Лучше большой убыток, чем маленький маржин-колл ^tease^
Эти советники, за исключением третьего, имеют еще множество дополнительных функций для шлифовки мелких деталей в алгоритме системы и настройки на работу с различными валютными парами, фондовыми индексами, акциями, фьючерсами...

Скажу еще, что запускаю этих советников на одном торговом счете, <b>но с разных терминалов</b> метатрейдера и даже с разных компьютеров. Это значительно увеличивает скорость исполнения сервером команд от советников на операции с ордерами за счет того, что высвобождает торговый поток на каждом терминале. При быстрых ценовых движениях, и особенно при закрытии всех отложенных ордеров при достижении профитом заданного значения это особенно актуально.

Применяю дублирование работы советников.... При сбое работы (по разным причинам) на одном компьютере будет работать такой же советник на другом. В случае открытия повторяющихся ордеров есть советник, который удалит дубли... А система работы отложенными ордерами с жестко установленными лосями и профитами, заранее выставленными перевопротными ордерами обеспечивает живучесть системы в течении весьма длительного времени при сбоях на обоих компьютерах и при пропадании связи с сервером.
Есть еще ряд особенностей, о которых не стану писать - слишком уж много текста уже получилось.
Совсем не так лаконично, как у Вас, "автора" торговой стратегии
Есть и еще ряд задумок, как повысить профитность и снизить рискованность системы, работаю над этим.
Но даже в существующем варианте - прирост моего эквити происходит значительно быстрее, чем на замониторенном Вами счете.

До того времени, как пришел к такой многоступенчатой многомодульной системе, было слито много денег... Очень много. Каждое из описанных выше усложнений оплачено по полной потерянными депозитами. Только на первый взгляд система простая. Но при ее реализации появляется множество "узких" мест, которые необходимо решать... И тестировать - не на демках, а на реале. Есть разница.

 

Я не автор торговой стратегии, смотрите здесь: <a href="http://www.onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=86591" target="_blank">http://www.onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=86591</a>

 

Керри-трейд на форекс или как зарабатывать 3000% в год без риска.
Я думаю некоторые из вас знакомы с понятием керри-трейд. Обьясню: система основана на разнице в процентных ставках различных валют. Например вы берете в американском банке доллары под 2% годовых, переводите их в рубли или австралийские доллары и кладете под 12%. Итого вы зарабатываете 10% от взятых средств. У данного подхода есть и несколько минусов. Во-первых, если курс изменится более чем на 10% в ненужную вам сторону вы теряете деньги. Во-вторых работать нужно с большим капиталом, и иметь возможность производить операции в различных странах. Однако есть способ как применить стратегию керри-трейд на форексе, причем при любом депозите и свести на нет риск от изменения валютного курса.
Аналогом керри-трейд на форекс являются свопы. Их размер как раз и зависит от разницы процентных ставок. К тому же на форекс есть довольно существенный плюс: огромные плечи. Те имея всего 100$ мы можем оперировать суммами в 10000-100000$ в зависимости от плеча (1:100-1:1000). Однако, свопы в ДЦ зачастую являются несправедливыми, также мы зависим от изменения валютного курса, а также теряем на спредах(последние два недостатка особенно усиливаются при увеличении плеча). Но, есть способы полной нейтрализации всех недостатков, т.е. мы можем зарабатывать не торгуя(а только один раз открыв сделки), в не зависимости от изменения курса, и абсолютно не рискуя собственными средствами. При этом благодаря плечу прибыль достигает 3000% в год! В общем тот же керри-трейд, только лишенный недостатков и в десятки раз более прибыльный благодаря плечу.

 

берёте в долларах и ложите в долларах, курсовая разница будет влиять на чистую маржу которую будете менять на рубли, метод хорош, но для него нужны большие связи, соответственно большие расходы, соответственно большие суммы... короче не для простых смертных
По поводу керри трейда как-то не сходится арифметика, можно на конкретном примере объяснить?
по поводу 3000% есть такая <span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://www.onix-trade.net/forum/go.php?http://www.fedspeak.ru/articles.htm" rel="nofollow" target="_blank">статья</a><span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span>

 

Ребята Всем привет я не давно наткнулся на внутредневную торговую систему, и понял это то что я искал Вот ссылка!!! <span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://www.onix-trade.net/forum/go.php?http://depositfiles.com/ru/files/a8v1p9c5w?redirect" rel="nofollow" target="_blank">http://depositfiles.com/ru/files/a8v1p9c5w?redirect</a><span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span> Рекомендую всем!!!!!!

И тебе привет, Мишаня.
Еще раз отнимешь наше драгоценное время на "Внутридневную торговлю" Жвакалюка - пристрелю лично
Поручик

 

Спам.

Я сам работал по этой системе, но в итоге сливаешься под конец недели всегда 1-2 трейдами.

 

Тоже система

<span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://www.onix-trade.net/forum/go.php?http://www.forbes.ru/lichnye-dengi/pify/59245-dokopatsya-do-istiny" rel="nofollow" target="_blank">http://www.forbes.ru/lichnye-dengi/pify/59...atsya-do-istiny</a><span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span>

 

Самая простая и самая распространённая система

<span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://www.onix-trade.net/forum/go.php?http://www.alpari.ru/ru/school/textbook/strategy/introduction.html#10" rel="nofollow" target="_blank">http://www.alpari.ru/ru/school/textbook/st...duction.html#10</a><span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span>

1. определение глобальной тенденции;
2. определение начала отката от глобальной тенденции;
3. ожидание завершения отката;
4. получение подтверждения от другого индикатора и открытие позиции;
5. выставление Stop Loss и Take Profit ордеров.

 

на ваш суд вот такая система
40 пипсов каждый день на eur/usd h1 принцеп прост
в конце дня выделяем два последних фрактала вильямса и ставим отложки в обе стороны тейк профит 40
стоп на противоположном фрактале при срабатывание ордера в одну сторону противаположный удаляем

 

буду рад слышать ваши советы и замечания у меня ещё много собственных наработок ooh_honey:

 

<!--coloro:#FFFFFF--><span style="color:#FFFFFF"><!--/coloro-->1111111111111111<!--colorc--></span><!--/colorc-->

 

я имел в виду последний верхний и нижний

насчёт отмены так ответ на предоженом графике и к стате стоп не может быть менее 40 пипсов это на тот случай когда фракталы находятся ближе глянте 18 число и стратегия работает только на EUR\USD

 

Там на картинке две позы в бай стоят а цена опустилась ниже всех фракталов

 

это моя испытательная демка я сейчас другие вещи тестирую а рисунок привёл как пример ^bazarvokzal^
вот сегодня уже получили свои сорок пипсов ^ded4^

 

я извиняюсь а риск какой был ? Если я вас правильно понял стоп на противоположном фрактале - сегодня там было 240п

 

вы поняли правильно но такой большой стоп риходится ставить так как цена имеет свойсво коректироватся такие стопы исходя из истории бывают случаи когда цена слетает на сто пипсов назад и лиш потом сработает тейк сорк за последних четыре месяца сработало всего три стопа и те не более ста пипсов :tatice_06:

 

немножко доработал какое ваше мнение буду очень рад услышать ваше мнение ^diskot^

 

я торгую на реале и демо,системно и безсистемно!

 

ребята-все просто
РУБИЛОВО-это зеркальное отражение системы)))
открываете разнонаправленные со стопами без профитов по валютным парам в соответствии с календарем новостей и забываете все остальные системы)
спасибо всем за внимание