Эта хитрость, что то вроде доработки ретрейна, так что последний вариант (увеличить качество) больше подходит под описание ее назначения. А сравнить с ней и без нее вполне даже можно будет: создать 2 предикта с одинаковыми настройками, но в одном, скажем, обычная функция ошибки ищется, а в другом с весами.
Всем привет! Миша (<b>pocketmike</b>), пишу для тебя и для тех, кто пребывает в поисках и уже успел отчаяться из-за постоянных столкновений с неудачами в этом очень нелёгком деле. Прочитал ветку, но с напрягом, так как столкнулся с огромным количеством левой трепологии. Нет никаких действий, нет исследований, а только сотрясание воздуха повторяющимися восклицаниями и вопросами. Нет процесса, а без этого Вы не получите ответы на свои вопросы. Единственное с кем я соглашусь на 100% это: Чарикар, yu-sha и vita|1|. Каждый из них высказался в своём стиле. Кто то был более лаконичным, кто то более эмоциональным, кто то, в конце концов, уже устал повторять одно и то же и отвечать на одни и те же вопросы. Обратите внимание на то, что они написали. Каждый из них дал ценную информацию, которая ими проверена на собственном опыте. Они поделились со всеми, хотя могли бы этого и не делать. Согласен я с ними не потому, что я просто им по какой то там не понятной причине верю, а потому, что сам провёл довольно объёмное исследование и нашёл то, что искал. И многое из того, что я делал похоже на то, о чём говорят они. ))) Это было очень не просто и даже лучше сказать, что это было очень трудно. Я не знаю, как кто понимает слово трудно, но я его понимаю так: "Чтобы добиться поставленной высокой цели нужно проделать огромный <b>ТРУД</b>, <b>НО</b> ты же в итоге и получишь то, к чему стремился". На самом деле в этом случае сложность заключается лишь в том, что на это просто уходит много времени, а точнее всё время, но это только вначале. ))) Понравилась также фраза, которую озвучил yu-sha. “Вы должны быть готовы умереть за компом, если хотите добиться результата!”. ))) Я, конечно, не закончил ещё пока всё, что задумал и ещё не начал торговать, нужно ещё сделать очень много и вероятно этот процесс никогда не закончится, так как мне нравится то, чем я занимаюсь, и я собираюсь множить и развивать свои идеи. Но самое главное то, что я разобрался со всеми основными вопросами и знаю, что мне делать на несколько ходов вперёд. В конце концов здесь пока обсуждается в основном не реальная торговля, а результаты и методы тестирования. Я увидел, что очень много пишется по пунктам. Это хорошо, но это не те пункты! Это какая то словесная диарея! ))) Ещё один момент. Не нужно возлагать большие надежды на то, что в построении торговой системы достаточно найти только входы и выходы. По своему опыту я с уверенностью могу заявить, что из того множества стратегий, которые я протестировал не было ни одной, которая бы всегда показывала стабильный результат. Но также практически любую из этих стратегий можно сделать прибыльной или хотя бы безубыточной. И для этого даже не обязательно использовать нейронные сети. У меня не получилось добиться положительного результата по той системе, которую предлагал Чарикар. Но скорее всего я, что то упустил и не понял. На самом деле, интересно было бы провести более тщательное исследование предлагаемой системы, но считаю, что этот процесс нужно автоматизировать. Так как два дня для оптимизации и один день на период Out of Sample очень уж мелко для того, чтобы делать это вручную. В тестировании своей стратегии я использовал более длинные периоды и то, это было долго и утомительно. Когда задача стоит провести тест только на одном году исторических данных и по одному инструменту, то можно ещё прогнуться и, возможно, это принесёт плоды. Но вот лично у меня задача стоит провести тест на 32 инструментах и на последних 10 годах исторических данных. Вот тут уж точно можно за голову схватиться. И вот он, тот самый стимул "копать по взрослому", как выразился yu-sha. ))) К сожалению, возможности программы NeuroShell DayTrader Professional ограничены. Это очень хорошая программа для того, чтобы выбрать направление. Там можно много всего собрать, но изначально там нет автоматического серийного форвард-тестирования и автоматической системы управления капиталом. Лично для меня это самые важные два пункта. Можно конечно написать или заказать аддон к NSDT, который будет выполнять необходимые функции, но лучше всё-таки изначально тогда делать всё под MetaTrader на MQL. NSDT просто можно использовать для выбора направления тем, кто не владеет языком программирования. Но потом в любом случае понадобиться программирование, если же конечно Вы не хотите всю жизнь сидеть за компом, так как придётся много производить расчётов и делать операций вручную. Разве такая стоит цель? Ведь основные операции можно автоматизировать, а можно и всё даже автоматизировать. Выбор, конечно, каждый делает сам. До сих пор (здесь) нет структуры или схемы, которую нужно заполнить функциями. Повторюсь, пунктов много, но все они ни о чём. Если честно я вообще не понимаю, что Вы обсуждаете и чего хотите получить. ))) Точнее я вижу топтание на месте. Вы пишите об одном и том же, по-разному формулируя предложения. Может Вы попали в бесконечный цикл? Срочно выбирайтесь оттуда! ))) В своих расчётах я пользовался NSDT и Excel. Протестировал несколько стратегий. Пришлось сделать тысячи тестов. Каждый тест это отдельный файл. Каждый скриншот сохранён. Я сохранял каждую картинку с результатом и потом получил за это вознаграждение. Рассматривая их, я сделал для себя открытие и придумал ещё одно условие для стратегии, о котором не читал ни в одной из тех 200 книг, которые прочитал за последний год. Такое открытие, каждый должен сделать для себя сам. И для того, чтобы это случилось, нужно было всего лишь собрать статистику. Вам уже 10 раз об этом сказал Чарикар и не только он. Я пошёл таким путём. В стратегиях в NSDT я не использовал Stop Loss, просто голые входы в позиции Long/Short. Затем все сделки с участков Out of Sample были перенесены в Excel. Функция Stop Loss была написана там же. Это делается элементарно формулами Excel'я. Все сделки суммируются и выводятся на график. Для Stop Loss параметр в своей отдельной ячейке. Изменили параметр и тут же почти мгновенно увидели на графике результат. Сделки, которые принесли убыток больше, чем 100 пунктов превращаются в значение, которое устанавливается в параметре Stop Loss. Но при использовании такого метода я не рекомендую делать значение Stop Loss меньше 100, так как Equity не плавает и чем меньше значение, тем менее достоверный результат. В Excel'е для серии сделок у меня автоматически рассчитываются все основные показатели. Все эти формулы в свободном доступе. Самый главный для меня показатель - максимальная просадка. В пунктах, в долларах и в процентах. Из этих трёх самый главный для меня показатель в процентах. Многие формулы для расчётов в Excel'е я реализовал сам, но с некоторыми трудностями я всё же столкнулся. Есть замечательный сайт - Планета Excel. На форуме этого сайта просто чудесное сообщество. Я был очень удивлён, что есть столько людей желающих помочь. Рекомендую туда обращаться, если будут сложности с расчётами в Excel. В Excel'е была реализована система управления капиталом. Там просто можно реализовать любую из существующих систем управления капиталом и применить её к сделкам многократно и не проводя тестирование повторно. Сэкономите кучу времени. Я, например, выбрал метод Райана Джонса. Вы можете использовать простую систему управления капиталом, которая заключается в том, что при росте средств торгуемый лот увеличивается, а при снижении средств - уменьшается. Вообще управление капиталом нужно изучить основательно. Уж об этом точно пару книг хотя бы нужно прочитать. В каком-то посте прозвучало, что просадка в 500 пунктов это много. Я так не считаю. Всё зависит от того, как Вы используете систему управления капиталом. Риски можно снизить. И 500 пунктов, в зависимости от уровня депозита на текущем моменте, могут быть потерей даже не 500 долларов, а всего лишь 50$. Допустим, начальный депозит 1000$ и Вы решили, предварительно произведя расчёты, что начнёте торговать объёмом 0.01 лота. После каждых 100 долларов прибыли Вы будете увеличивать объём на 0.01 или более, это должен быть настраиваемый параметр. Правда, если начинать с такого объёма Вы не сможете сразу же использовать преимущество уменьшения торгуемого лота, так как, начав с 1000$, каждые 100 пунктов убытка не будут уменьшать торгуемый лот, потому что это самый минимальный возможный объём. Но, тем не менее, торгуя объёмом 0.01 и получив 500 пунктов убытка, это составит потерю всего лишь в 50$. Это всего лишь 5% от депозита. Если при тестировании своей стратегии Вы добились результата, когда максимальная просадка депозита за весь тестируемый период составляет 5%, а годовая прибыль, например, 100%, то Вас можно поздравить, у Вас Грааль! ))) Можно было бы конечно много ещё написать всего, так как то, что выше это далеко не всё, что нужно знать, прежде чем начать торговать реальными деньгами. Но надеюсь, это поможет Вам разобраться со многими вопросами. Чарикар, yu-sha и vita|1| уже озвучили свои результаты. Вот мой результат, так сказать для вдохновения тех, кто ищет. ))) <div align="center"><!--sizeo:4--><span style="font-size:14pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><b>В пунктах.</b><!--sizec--></span><!--/sizec--></div> <div align="center"><img src="http://www.easyfoto.ru/20110113225222268.png" border="0" class="linked-image" /></div> <div align="center"><b><!--sizeo:4--><span style="font-size:14pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->То же, но в долларах и %.<!--sizec--></span><!--/sizec--></b></div> <div align="center"><img src="http://www.easyfoto.ru/20110113225936221.png" border="0" class="linked-image" /></div> ---------------------- Дальше флуд. Просто красивый флуд на десерт. ))) Любите философию? Размышляете о смысле жизни, вечности, бесконечности, мироздании, природе вещей, макро и микрокосмосе? Но как всё это связано с тем, что мы делаем каждый день, находясь в поисках ответов на череду своих бесконечных вопросов? Все мы дети пока у нас нет ответов на все вопросы. Пока есть вопросы, мы вынуждены прожив всю жизнь детьми, умирать детьми, так и не успев повзрослеть. Мысленные флуктуации не прекращающийся процесс. Иногда этот процесс зашкаливает и не даёт заснуть пока, наконец, не встанешь и не напишешь всё, что пришло на ум. Природа управляет нами. Каждый из нас это её часть. Мы часть друг друга и мы есть единое целое. Все мы часто ошибаемся, и происходит это неосознанно. Ведь в этом мире всё относительно, а формирование логического и понятийного мышления у каждого из нас протекает по-разному. Из этого следует, что каждый из нас находится на своём уровне понимания тех или иных вещей и именно поэтому между людьми иногда возникают трения, разногласия или недопонимание. Когда я что-либо не понимаю, я смотрю на это со стороны, но просто смотреть недостаточно, нужно видеть. Поэтому я отправляюсь дальше и обнаруживаю, что я уже смотрю со стороны на планету, держа её в руках. Я рассматриваю её, изучаю и прихожу к тому, что вроде бы всё понятно, но этого не достаточно и нужно копать глубже. Приближаясь и уменьшаясь, взору предстаёт другой мир. Он совсем не похож на тот, который был до этого. Открылось так много вещей, которые были недоступны взгляду со стороны и понадобится больше времени, чтобы всё изучить и понять, но об этом можно не беспокоиться, так как времени нет, есть только вечность впереди. Однажды и в этом мире всё вроде бы становится понятным и неудержимое течение неутолимой тяги к знаниям уносит дальше. Нет смысла сопротивляться, да и зачем сопротивляться тому, что приносит радость? Всё тем же методом уменьшения и приближения себя оказываешься в совершенно другом мире. Он также богат разнообразием, как и предыдущие миры, но снова всё так ново и совершенно не знакомо. Пройдя через несколько уровней, невольно задаёшься вопросом: - "Есть ли всему этому предел?". Всё меньшее является частью, чего то большего, всё взаимодействует между собой и быть одно без другого не может, а впрочем, может, но будет уже при этом совершенно другим. Рассматривая микрокосмос, я принимаю решение осуществить попытку двигаться в обратном направлении, не уменьшаясь и приближаясь, а в точности наоборот. Я не знаю, что движет мною, никто не знает, что движет нами, и нет никого, кто бы мог точно сказать нам об этом. Теперь я смотрю на нашу солнечную систему со стороны. Я до сих пор не вижу, я всего лишь смотрю. Но всё же, что то начинает проявляться, есть аналогии. Есть сходство между атомом и солнечной системой. Так может быть, звезда есть атом, на уровне другом? В них есть отличия, но схожесть тоже есть. Созвездия - молекулы. Галактики - молекулярные структуры. Их множество бесчисленно и может быть они материя на уровне другом?! Всё увеличиваясь и отдаляясь дальше, я обнаруживаю, что смотрю на свою руку. Направив свой взгляд на звёздное небо, я чувствую, что смотрю на себя изнутри. Теперь я что-то вижу, и меня больше ничего не беспокоит. Я больше не смотрю, я созерцаю этот мир и мне чертовски приятно... Всё это моя психология, мой жизненный опыт, моё мировоззрение и моя шизофрения. Всё это моя жизнь. ))) ----------------- P.S. Описание системы, результаты которой приведены выше, больше по количеству слов в 4 раза, чем этот пост.
Анатоль, привет ^friends^ Все супер написал - я согласен. Но: 1. Хоть и кое-чего понял я про нейрошелл, методу не вкурю никак, ну хоть ты тресни 2. Не кривлялся бы, к сожалению, тут - все бы подохло вообще, ИМХО ессно. Хелп весь перевел, для себя и без всякого лоска. Сколько всякой дряни прочитал... толку чуть. Опыты всякие дурацкие. Чарикар - да, великий дядька. Но он со своей колокольни смотрит и "простому смертному" не зацепиться никак. Отсель и соплежуйство, в надежде, что чего-то полезное башка поймет. Сколь не пытаюсь все по полкам разложить - не получается, хаос. Рад, что твои труды привели тебя к победе С уважением Добавлю. Я понял, как использовать предикт Я понял, что начинать нужно со стратегии Вроде неплохо стало получаться предикт делать - 2-3 бара, не более Втыкаю результат в стратегию (заменяю Лед) - иллюзий давно нет, но допустим с 1500% уйти на -55% на ООС - я не могу понять, почему. Вроде несложно: на условии A>B на леде бай по-месту, на предикте - съехал-опоздал. Лед почти совпадает с результатом предикта. Не получается пока не то что количественно - качественно скакнуть Соответственно, далее не могу стронуться Также понимаю, что получить сигналы - это даже не 50% системы, а значительно меньше
Что именно тебе непонятно? Какой метод? Метод чего? В торговой системе много методов. Давай по порядку, с самого начала. Первое, что нужно сделать это условия для входа в позицию Long/Short, то есть простую стратегию. На данный момент этот пункт хотя бы у тебя выполнен? ... Упс, ты ещё добавил.))) Ок. Забей пока на сети. Чисто стратегию делай. Просто напиши условия, которые ты считаешь просто логичными. Можешь любую готовую стратегию взять в интернете. И напиши мне. Можешь здесь, можешь в личку или на мыло. Куда удобней туда и пиши.
Спасибо. Смотри: не слишком важно, что взять для получения "первичных" бай/селл - пусть будут Чарикаровы жма, хотя я много чего др. пробовал и не только трендовые. 1.Два индикатора на графике и про отставание от реала понятно, про сглаживание тоже. 2. Добавляю лед от более быстрого - "идеальная модель" 3. Лед и 2-й индикатор в стратегию - все радует. 4. Делаю предикт (Мом, а с осцилляторами и без него хорошо выходит) 5. В результате предикта весьма похожий на оригинал сигнал. 6. Копирую стратегию, заменяю Лед на предикт - резко сваливается в минус (я пока не слишком расстроен) 7. Понятно, что часть сделок надо "вырезать", но это след. этап Непонятно то, что сделки на стратегии с предиктом съезжают вправо с "идеальных" мест. Даже в тех местах графика, где предикт очень похож на лед (т.е. нет доп. пересечений ("флуктуаций") в сравнении с ледом - кач-во предикта вполне. Условие для бай, например: A>B, что дает больше свободы для настройки стратегии, нежели кроссовер) Более глобально, не нашел еще методу, КАК эти опыты ставить, анализировать, сравнивать. Например: для понимания гонял предикт меняя только цель. И копировал варианты. Визуально: разницы почти нет - вот и к чему стремиться? Добавлю: самый простой вариант для меня на данном этапе - взять чужую стратегию из известных и попробовать усилить ее за счет лидирующих свойств предикта(ов). Но вот затык...
Вот это - ты пытаешься понять фирменный метод Чарикара. Я тебе об этом методе ничего не скажу, точнее уже написал в мега-посте, что не разобрался с его подходом, хоть и интересно. Так как факт то, что метод Чарикара не единственный в мире, я оставил его и начал собирать свой из тех элементов, которые понимаю. Давай пока без Predictions. Чисто Trading Strategy Wizard. Метод Чарикара оставь пока. Возьми любую другую стратегию. Какие знаешь?))) Их много на каждом углу валяется. Хочешь использовать индикатор JMA в стратегии? Ок. Хороший индюк, согласен. Тоже намерен попробовать его как нибудь. Какие ещё варианты по индикаторам? Сколько собираешься использовать таймфреймов? Один, два, три ...? Это первичные вопросы. Давай сначала только это.
Не совсем. Жмашки для примера взяты. Вопрос был в том, что даже качественного (на мой взгляд) предикта не хватает для легкого приближения к идеалу. Ладно, фиг с ним. Глупо гнуть пальцы и отказываться отпротянутой руки. ^friends^ Хочу рассмотреть 3 экрана - нравится мне. Только предлагаю след.: чтобы не гнать коней и с толком все делать, я завтра к вечеру все свое про нее сюда вывалю. По-возможности - с подходом с т.з. автомата и лидирования. ОК? Да сейчас и не готов, врать не буду. Я тут и сижу в надежде научиться, а не ваню валять. Но вот сколько наблюдаю - "почитателей" куча, а нового ничего почти
Ок. ))) Только до коней ещё дойти надо. Когда будут кони можно и погнать. А сейчас, на данном этапе ослов не надо гнать. Так как, если очень в этом усердствовать, они останавливаются стоят, как вкопанные или топчатся на месте. ))) Так что давай с толком и не спеша.)))
Пасиб. дружисче. Идеальный вариант - с толком и не спеша. Мож я и правда зациклился, а надо на вещи по другому посмотреть. На критику не реагирую :bs:
Про "фильтр свечей". Это не фильтр никакой. Это фильтром-то назвать нельзя. Просто такой метод нарезки первичного тикового потока. Как будто, капля за каплей, инфа входит в систему и пакуется. Ещё раз подчеркну - время не несёт абсолютно никакой полезной информации для трейдера, моё мнение. Поэтому, при таком представлении, понятия "таймфрейм" нет вообще. Время в массиве фигурирует чисто формально, т.к. этого требует формат представления данных для программ. Например, NSDT. Для самодельного софта, времени нет вообще, при таком подходе. Т.е., нет такого фигуранта, по факту, совсем. И представление описыватеся очень просто, зауми никакой нет. Задачка для окружающих? Да, задачка. Такое желание. Притом, что косвенной информации - ведро. Разведчик должен уметь получать информацию по косвенным признакам. )) И на это представление можно наложить хоть то, хоть это, хоть вот это. Это, в принципе, такие же свечки... Исходил из принципа, что мне не нравилось одно очень неприятное обстоятельство, оно всё портило. Решил найти способ избавиться. Избавился. Попробовал. Понравилось. ))
Совершенно верно, нейросети косячат, что вперёд, что назад по истории, от тренировочной выборки, в одинаковой мере. Т.е., говорить об их практически применимой работе можно только в некоторой окрестности от тренировочной выборки, в обе стороны. Но левая сторона не интересна. Интересна правая.
Все время, сколько занимаюсь биржей, у меня в голове вертелся один миф. Якобы, после войны, бывшие зенитчики США делали состояния на мягких послевоенных рынках, используя скользящие средние, владея методами таких рассчётов. "Вот было бы хорошо..." - думал я. )) Но время-то не повернуть вспять. Я сделал себе такие рынки.
Свечки формировать самому, из тикового потока. Всё же лежит на поверхности, надо только подумать, что не нравится и как должно бы быть, чтобы нравилось. Т.е., тема для дальнейших размышлений: как, по какому принципу, какие преимущества? Не нравится то что внутри бара может произойти сильно движение, когда большие дядьки все чохом начинают менять\сливать валюту. Также не интересно стояние на месте, когда топчется цена на месте. Опять первая мысль сделать бары по пунктам, то есть запоминаем входную первую цену, потом смотрим приращение вверх-вниз. Как только цена пробила например 90 пунктов (по старому 9 пипсов), бар закрываем, начинаем строить новый бар. Так называемые Range Bars. Получилась ситетика, где кажый бар примерно равен 90 пунктов. Далее анализируя график вижу, что точки разворота получаются довольно грубые и нужно бы динамически менять параметры конца бара. Вот такие размышления пока.
Соль и перец - по вкусу. )) Нормальные точки разворота, не стоит сношать мозг этим обстоятельством, думаю. Garfish - паукообразная обезьяна, согласен полностью.
Дело в том, что я не нейростроитель. Для меня это чёрный ящик.))) В выше приведённом результате не используются нейронные сети. Я скорее стратегостроитель. Для меня важно понимать, что происходит в торговой системе. Я опираюсь на логическое мышление (IF;THEN;ELSE. И я больше практик, чем теоретик. Мне так проще понять и перейти на новый уровень, где снова предстоит решить очередную задачу. А это всё длинная череда опытов и тестов. Только в этом процессе можно понять, что есть злак, а что есть шлак. Это естественный отбор.))) Я считаю, что сначала нужно построить торговую стратегию без нейросетей и добиться положительного результата. А уже после этого можно попробовать улучшить результат с помощью нейронных сетей. Возможно даже, что это и не понадобится. ))) Если изучение биржевой торговли началось с нейросетей, то я считаю, что это неправильно. Нейросети скорее в конце пути, когда есть полное понимание основных принципов торговли и уже есть какой-то результат. Вот вопросы, которые нужно решить в первую очередь: <b>1. Торговая стратегия. Условия для открытия позиций Long/Short. </b> К следующему пункту нужно переходить только после серийного форвард-тестирования. Выясните, слабые и сильные стороны выбранной стратегии; где она будет сливать, а где поднимать. Если она сливает постоянно, то снова переходите к первому пункту. ))) Чтобы правильно понять, когда переходить к первому пункту соберите статистику за пару лет хотя бы. Это должен быть тренд вверх, тренд вниз и флэт, то есть разные состояния рынка. Соберите статистику протестировав несколько инструментов. Суммируйте результат и выведите его на диаграмму. Вы примерно будете знать, как бы менялся баланс Вашего счёта во время торговли. Это ОЧЕНЬ ВАЖНО иначе от Вашего счёта останется кровавое пятно! Перед началом серийного форвард-тестирования определитесь с тем, какой длительности будут периоды для оптимизации и Out of Sample. Я не привередничал и воспользовался широко известным методом: 4 к 1 или 5 к 1. <b>Например:</b> 4 дня для оптимизации - 1 день для Out of Sample. 4 недели для оптимизации - 1 неделя для Out of Sample. 4 месяца для оптимизации - 1 месяц для Out of Sample. 9 месяцев для оптимизации - 3 месяца для Out of Sample. ... и т.д. Вариантов может быть много. Какой вариант выбрать, Вы должны определить сами. Попробуйте разные. Это ещё зависит от того, какой стиль торговли предпочтителен. Краткосрочный, среднесрочный или долгосрочный. О пипсовке я не говорю.))) Ознакомьтесь с торговыми условиями для разных типов счетов. Нужно чётко понимать, что такое реквоты, проскальзывания, расширение спреда и прочие прелести, которые неизбежны при реальной торговле и с которыми Вы обязательно столкнётесь. Эта информация поможет Вам определиться, какой стиль торговли выбрать. И прочитайте, наконец, книгу Роберта Пардо, которая есть в соседней ветке! ...... До тех пор пока не сделано то, что написано выше я не вижу смысла писать дальше. У Вас уйдёт не один месяц прежде, чем Вы сможете перейти к следующему пункту. Тем, кто владеет программированием будет полегче пережить этот АД.)))
Скажем так. Не то, чтобы уж совсем не верю.))) Просто в том, что касается Форекса привык верить только в то, что проверил.))) До пипсовки пока руки не дошли. Всему своё время.
Всем привет. Ну вот и нашел я ответ. С мифами то я повоевал (и думаю, что правильно сделал), но теперь вижу, что в пылу не заметил того, что подсознательно расчитывал на то, что мол разберусь с нейрошелловскими предиктами и все покатит. Пролидирую 1-2-3 индикатора - и хорошо станет. Теперь вижу, что ошибался (или запутался) и даже нейрошелл (нейроиндикаторы, опережающие индикаторы по сути) мне не поможет. Не хватает мне базы. Надеюсь, что развалился, на этот раз, последний миф. Поэтому, на данном этапе не готов я к дальнейшим обсуждениям и дискуссиям и смысла с моими познаниями прилюдно разбирать стратегию нет. Удаляюсь обретать базовые знания. Реально говорю: всем большое спасибо. Лучше поздно, чем никогда понять, в чем ошибался. В очередной раз, впрочем. То <b>tol64</b>: обязательно воспользуюсь твоим предложением, но не немедленно, т.к. будет это напоминать разговор слепого с глухим. В "почитатели" я пошел на некоторое время. С уважением Добавлю: одной из моих важных целей было найти-расшевелить-сохранить место (ветку форума), где всегда можно получить ответы на свои вопросы и поделиться тем, что сам знаешь-понимаешь. Без воплей и взаимных оскорблений. Обрести товарищей по "несчастью", т.к. в моем окружении форексистов нет и не предвидится. Скорее наоборот - сплошной анти-форекс. Посему очень расчитываю, что все на веточке будет ОК и без моих клоунад в дальнейшем. И прошу заметить, что наверное, мне это несколько удалось :dance2:
<span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://www.onix-trade.net/forum/go.php?http://elitetrader.ru/index.php?newsid=42074" rel="nofollow" target="_blank">http://elitetrader.ru/index.php?newsid=42074</a><span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span> Посвящается всем, кто решил начать знакомство с торговлей с помощью нейросетей.
Помогите установить вот этот пакет постоянно каких то файлов не хватает Tuboprop2 сначала писало что нехватало файла Tprop13 - Хотя он был в директории а пишет что его нет , нашел на этом форуме кто то из вас выкладывал , заменил его , тперь пишет что нехватает Tprop14 хотя он тоже там есть немогу понять в чем дело
