А это зачем? Если так длительно, то, предполагаю - выборка огромная... С большой выборкой, от оптимизатора засаду можно получить: где он найдёт самый интересный участок, для некоторого метода? Интересна только небольшая и самая свежая выборка, только это отражает текущее положение дел, и есть шанс, что найденые величины можно как-то использовать в дальнейшем, недолго. А это, при помощи алгоритмов непрямого перебора, делается довольно быстро и на одноядерных и не очень быстрых машинах. Дело-то не в "гонке вооружений", дело в структуре алгоритма торговой системы. Хоть какой комп поставь, самый быстрый, если ищется на огромной выборке "выгодный" метод, без попытки лидирования, то попытки обречены на неудачу, по изложенной выше причине.
Кто знает английский (как я понял, с этим проблемы нет)) ), тому ЗНАЧИТЕЛЬНО проще осваивать программирование. А по MQL? Ставится цель №1: написать индикатор-осциллятор - прямая линия. Ставится цель №2: эксперт, пищащий на каждом тике. Это самое простое, что можно изобразить, пожалуй. Сделал, вкурил, поставил на график? Дальше пойдёт, как по маслу. Шибко заумного в этом деле ничего нет. 90% - знание матчасти.
Уже обратил внимание на эту особенность твоих методов Пока не знаю, что ответить - в вопросах оптимизации и ее артефактов не имею достаточной глубины погружения Изучаю...
Для Андрей83 Вот тебе файлик. Просто для знакомства. EURUSD M5. лот 0,1, без слиппажа, периоды - от балды, цель - мне нра Есть ответы на некоторые твои вопросы и кое-что на будущее. Соль: если тебе удастся создать индикатор, подобный "красному", то всю оставшуюся жизнь можешь не париться. Вообще. Слова: лед, линковка, эквити, инсерт ексистинг, оформление (хотя бы минимальное), лед и предикт и пр.
Я бы поступил так: 1) пошел на mql5.com и неделю оттуда не вылазил 2) открыл новую ветку на Onix'e и начал задавать КОНКРЕТНЫЕ вопросы
привет yu-sha. можешь ли погонять свои сетки на предсказание momentum(jmansdt(15),3) на три бара вперед ? какая будет точность? может сможешь выложить картинку на одном субграфике актуал (Lead(momentum(jmansdt(17),3)),3) и сам прогноз на 10-30 баров OOS ?
самое смешное, что понимаю устройство нейрона, понимаю что такое синапсы, помню класические перекресты в мозгу, когда часть нейронов переходит на противопроложную сторону и управляет ею, а часть остается на то-же стороне. По сути схему понимаю. Алгормтм читал, но вот уже тут непонятно, так как в алгоритмах не разбираюсь, прочел несколько страниц темы, так как решил узначть, что же такое нейросеть, для чего она предназначена и как работает - сути не увидел, поясните человеческим языком, без медицинских терминов, которые я понимаю не хуже, а может и получше вашего суть идеи, а то до сих пор не понимаю ее , а у каждой теории должна быть простая основа, а варианты трактования и рассчеты могут быть и сложные, и простые. Поясните нубу с высшим медицинским образованием суть того, что пробуете донести, а то вроде как устройство мозга щас вспоминаю, а связи с теорие кроме как в названии не вижу.
Привет всем. Я удивлен. Думал, что ветка давно заглохла. А оказалось... Последний раз я тут был где-то, примерно, теперь уже на средней странице. Рад, что кому-то это "место" пригодилось. 2 kampaxa Не сочтите мой вопрос за грубость, но зачем "нубу с высшим медицинским образованием" компьютерные нейросети? По сути, компьютерные нейросети - это не биология, это математика. Фактически, это реализация не биологических процессов, а только ТЕОРИИ об этих биологических процессах, построенной с использованием математического аппарата. Аналогия - по теории Дарвина мы произошли от обезьян. Но это только теория, а значит, совсем не обязателно, что мы действительно произошли от обезьян. Лично я уверен в обратном. Когда я начал первое знакомство с нейросетями (а все источники ссылаются на биологические объекты), я где-то вычитал, что компьютерная нейросеть это только модель биологической нейросети. И что наука ещё далека от полного понимания процессов, происходящих в наших мозгах. Но и та модель, в которую науке удалось "въехать" дала колоссальный выхлоп. Математика получила в своё распоряжение практическую реализацию нелинейной функции, которой (пракической реализации) до этого момента не было. Представьте себе сложную (и в какой-то степени строгую) математическую формулу с большим количеством переменных коэффициентов. Решение сложное и чрезвычайно трудоемкое. А нейросетка справляется в 6 секунд. Минус только в одном, для каждого конкретного случая приходится конструировать конкретную сетку. Вот, примерно, как-то так. Т.е. биологией тут и не пахнет. Т.о. если Вы решили перепрофилироваться, забудьте про свое образование. "Биологический взгляд" на проблему Вам не поможет. Только чисто математический.
2 miklelv Благодарю за "наколку". Скачал советника, который лепит RangeBars'ы. Интересно понаблюдать. Хотя, сильно смахивает на стратегию "крестики-нолики". Если знать "размерность коридорности", стратегия просто супер.
2 Федор Ильич. Поразил Ваш эксперимент с предсказанием SMA(5). В свое время посещали настойчивые мысли попробовать предсказать сеткой именно значение индикатора. Экспериментировал с осцилляторам и у меня нифига не получилось. Если у Вас не ошибка, и Вам действительно удалось предсказать значение SMA(5), то формула SMA(5) очень проста, а значит обратным преобразованием из значения индюка можно получить значение цены с точностью до рубля.
ya-sha, акстись, какие долги? Ты мне ничего не должен по определению. Ты постился ( ) в этой ветке по своим собственным соображениям. Продолжай делать это и дальше. Ты носитель интеллекта, это и ежу понятно, твоя производительность поражает. Только, к сожалению, системность отсутствует. Выскочил, выстрелил результатом и опять куда-то ушел. :ae:
Интересно, куда ya-sha и Чарикар ушли ? Лёксус, попробуй предикты на основе этих баров, точность должна подскочить. Плюс в том, что в принципе известно приращение цены, оно равно телу свечи, например 9 pips и более мене постоянно. Осталось лишь определить знак + или - следующего бара.
to лёксус вот я и дождался наконец-то этого человека. Вы по поводу #281 восхищаетесь? там как такового предсказания и нету. Все нам навязывают мысль, что нейросети с учителем, относительно форекса, можно использовать только в качестве предсказателя, а ведь суть сетей в замене разработки алгоритма - обучением. Вот я и проверял, можно ли сеть использовать для получения одного индикатора из других. Засела, понимаешь ли, в голове идея создать индикатор с нелинейными зависимостями в его формуле. Есть подозрения, что все таки ошибка. Если хотите проверить, то подайте историю индикатора меньше истории цены (сам пока что забросил нейросети до лучших времен). Что касается предсказания значения индикатора на N бар вперед, то здесь все же лучше предсказывать дельту индикатора. Было бы интересно узнать о ваших результатах за столь долгое время отсутствия P.S. Пока были клоуны на форуме (среди которых я) - были и "знающие", был хоть какой то обмен опытом. Пропали клоуны - пропали "знающие". Настолько ли клоуны бесполезная вещь???
Федор Ильич, ну раз уж так долго ждал, попробую дать расширенный ответ. =) Жаль, конечно, что с предсказанием даже простого индючка тоже не срослось... Не в бровь, а в глаз. =) И я сетками занялся по этой же причине, когда тексты программ в советниках, описывающих стратегические правила, по количеству строк кода превзошли все мыслимые пределы. Такая идея тоже была. И про дельту индикатора тоже. Но на тек. момент нейросетевое программирование пока отдыхает. Решив, что имею право на ошибку (как вариант, догматическое заблуждение), сделал для себя однозначный вывод - предсказание этих самых рядов невозможно. Т.е. если кто-то всё-таки этого добился, может сказать, что я ошибаюсь, но я своей точки зрения не изменю. Догматик, что с меня взять? Развитие направления было очень интересным. Но когда сетки не выдали желаемый результат, большое количество экспериментов показало, что пред. обработка - вещь гораздо существеннее (т.е. вообще, ключевая), чем я себе представлял в самом начале. Я-то думал, сетка сама все пережует, ан нет. (часто вспоминалось "Молекулярное кафе" ...Мишка уныло ковырял вилкой в изобретенном им блюде, состоящем из соленых огурцов, селедки, взбитых сливок и малинового джема, пытаясь понять, почему иногда сочетание самого лучшего бывает такой гадостью.) Разумеется, пришлось по взрослому заняться пред. обработкой. Через некоторое время стало понятно, что то, что я пытаюсь пред. обработать, можно не пред. обрабатывать из-за отсутствия смысла пред. обрабатывать именно это. Вот и встал в полный рост вопрос - а что же тогда имеет смысл пред. обрабатывать? Т.о. пришлось вернуться к стратегостроительству. Строго говоря, это не совсем стратегостроительство, участие нейро всё-таки предполагается на конечном этапе, т.е. смысл этого стратегостроительства - довести состояние анализа до такого уровня, что уже почти что можно и поторговать. Но окончательное решение будет принимать какой-то другой инструмент - в списке на первом месте пока что нейро, но, честно говоря, не уверен, что это единственный вариант. Применительно к нейро мои приоритеты сейчас расположены в области узнавания, а не предсказания. Разумеется, это техника в чистом виде и всем известное слово паттерн. Длящейся паттернизацией всегда хотел, но пока ещё не занимался. Поэтому не было возможности изобрести способ, которым можно было бы загонять различные по своей длине паттерны в статичную по своей архитектуре сетку. Делать сетку, которая бы менялал свою размерность, автоматически подстраиваясь под размерность паттернов, по-моему, пропасть без дна. Но направление это мне интересно, надеюсь, руки всё-таки дойдут. Но это после получения прикладных результатов более простым способом. Кидал мимолётные взгляды на все чемпионаты советников. Стратегии в этих советниках дают поразительные, хоть и кратковременные результаты. Но поразительные. Интересно то, что стратегии эти, по существу, ни о чем. Наипростейшие. Фишка в большинстве случаев в оптимизации параметров. Мой практический опыт на примере моего знакомого, который на оптимизациях собаку съел - в этом процессе есть всего 2 момента. Первый - стратегия должна быть простой с небольшим числом параметров. Второй (самый сложный) - правильно подобранные параметры. В чем суть? Можно подобрать такие параметры, которые будут "жить" только несколько дней, а то и ни сколько. Мой знакомый умудряется подбирать параметры, которые после трехмесячной оптимизации эффективно работают следующие 3 месяца (форвад-тест). Что-то типа таких советников и участвуют в чемпионатах. Был нейро-сетевой советник Беттера в 2008 (кажется). Существенно обогнал всех остальных, но потом тоже сдулся. После чемпионата он мониторился на каком-то ресурсе (пауке?), за 3 месяца он поднял депо на 10 штук и остановился, график баланса приобрел характер горизонтальной синусоиды - ни вашим, ни нашим. Так вот, интересный вопрос возникает. А не занимаемся ли мы, используя супер мат. аппарат, всякие ГА, Варды и иже с ними по сути той же самой оптимизацией? В тестере МТ4 есть ГА, который можно включить/выключить при оптимизации. Если он выключен, тестер работает долго, потому что вычисления проходят все итерации во всех вложенных циклах. Если этот ГА включен, оптимизация проходит гораздо быстрее. Понятно, почему. Но результаты-то в обоих случаях одинаковые. Пример, конечно, сомнительный, но показательный. Если не ощущать "нейро-разницу", не понимать сути происходящих "нейро-явлений", то, по-моему, легко можно, создавая нейро-аппарат для анализа структуры рынка, сделать на самом деле всего лишь вот такой тестерный ГА. Мне кажется, такая опасность существует для большинства из нас - резко вынырнувших из ниоткуда нейро-писателей. Нужно совершенно четко представлять что именно и для чего именно делается. По этой причине отказался от нейро-пакетов, нет возможности управлять внутренними процессами, а иногда очень надо. Хотя, НШ2 у меня стоит, но это только для лабораторных работ. Типа, кучу деталей соединить разноцветными проводами, подключить вольт-/ампер- метр, осциллограф, поглядеть какие сигналы получаются, чтоб сделать вывод - надо/не надо паять печатну плату. Вот, кстати, такая ссылка. Там статьи. http://www.intuit.ru/department/expert/neurocomputing/8/ На первый взгляд, ништяк. На второй, процентов 70 воды. Но "вкусные" фразы есть. Например, "...Во-вторых, в отличие от теханализа, основанного на общих рекомендациях, нейросети способны находить оптимальные для данного инструмента индикаторы и строить по ним оптимальную опять же для данного ряда стратегию предсказания. Более того, эти стратегии могут быть адаптивны, меняясь вместе с рынком." Но, повторюсь, по-моему, тут-то и есть большая вероятность слепить что-то похожее на тестерный ГА. И ещё, в таких статьях много пишут "для чего", ни в одной не написано "как". Они полезны для въезда в проблему. Если проблема была доселе неизвестной. То изучить и сформировать свою собственную базу знаний. Но проблема "как" так и остается, к сожалению, проблемой. Когда я создавал эту ветку, думал, что коллективным разумом эту проблему можно победить. Сейчас я уверен в обратном. Сейчас я уверен, что в данном случае (и на данном уровне) количество в качество не перейдет. Не получится коллектива дружно жующих один гранитный массив. Возможно только работать самостоятельно и делиться своими находками. И возможно, возможна взаимопомощь в плане уже готовых чужих решений, которые дают возможность быстрее проходить собственные узкие места. Но такого тоже не получается. 90% форумов держались довольно долго на аналогичной тематике, потому что там быстро появлялся гуру (или кучка гуру), который то ли знал больше других, то ли соображал быстрее. Все равно эти форумы умирали. Обалдеть, сколько я воды вылил. Хорош уже... =) P.S. Все выше изложенные мои фразы, в которых просматривается утверждение чего-либо, ИМХО. Если кому-то какие-то моменты покажутся спорными,я заранее согласен и спорить не собираюсь.
Игрался с программой AutoSignal - всякого рода обработка последовательности данных. Так вот, там есть апроксимация. Если брать одно число баров истории, то показывает одно направление будущего движения, если взять другое число, то вполне может показать противоположное. так же направление зависило от степени сглаживания предсказываемого ряда. Еще побаловался с предсказанием в Гусенице: здесь вроде бы идет разложение на составные векторы, результат должен быть на порядок лучше, но не тут то было. Еще есть прога - Генератор цифровых методов (что то вроде фильтров из радиотехники применительно к временному ряду). При изменении затухания и полосы пропускания удавалось получить от МА (гладкая и запаздывающая) до его предиктов нейросетью (много дребезга, неровностей, но запаздывающая меньше). Это все к тому, что предсказать скорее нельзя, чем можно (к паттернам не отношу). Теперь попробую описать свои мысли по поводу сеток. Говорят, что архитектура дает прирост макс 10%, поэтому для себя выделил, как важное различие только: с учителем и без. Без учителя - для кластеризации/классификации (не понятно как заставить сеть искать что то канкретное, обучаются ведь сами, поэтому с ними пока что не связываюсь). С учителем - для предикта и в качестве, так сказать, нелинейного сумматора. Предобработка: сглаживание до нужной степени, нормолизация. По сглаживанию ничего особенного не придумаешь, а вот с нормолизацией вариантов много. Применительно к паттернам было бы хорошо использовать окно. Но тут у меня куча вопросов: по какому признаку менять размер окна, или лучше для распознавания менять таймфрейм (из расчета, что бы окно было постоянным), по какому признаку менять коэф. нормолизации (это для сохранения соотношения цена/время, опять же для лучшего распознавания). Кроме того под каждый паттерн нужно тренеровать свою сеть, выходом которой был бы процент соответствия идеалу. приказ на сделку можно было бы отдавать при превышении определенного процента с помощью обычного if then. На вход подавал бы число баров (сглаженной цены/индикаторов) равное размеру окна. При обучении необходимость особых требований к обучающей выборке вижу только при торговле по флэту/тренду. Но здесь проблема скорее в методе определения перехода одного в другое (к примеру на тренде лучше работает одна сеть, на коррекции другая, в флэте третья, главное распознать момент переключения между ними или запрета торговать). Возможно сети на чемпионатах и давали кратковременный результат, потому что были расчитаны на текую тенденцию без всяких механизмов переключения/отключения. Как итог написанному: для себя вижу основную проблему в нормолизации и выборе стратегии.
Еще были мысли использовать сетки как индикатор. Пробовал в качестве учителя подавать трендовую составляющую гусеницы (она очень ровная, что то вроде SMA(80) с опережением на 40 баров на Н1, только еще ровнее), на вход подавал всякое, и индикаторы, и лаги. Но ничего близкого к учителю так получить и не удалось, возможно это из-за того что в NSDT макс число входов 100, а для гусеницы желательно побольше...
