Ну и мысль подспудная так и просится наружу...? ну да,тоже подобное посещало. Вопрос, как это все загнать в сетки - например ФА, инсайд, ну и повторюсь: цвет носков Бернанке на заседании? Всё это мысли вслух, поэтому если возникает желание покритиковать... Зачем критиковать (и это настораживает) - пока полет нормальный. Далее надо жестче акценты расставить и топать дальше. P.S. Кстати, с места моего прогноза евра сходила на 52 пункта (4-х значных). Но вот в чем шило. Я даже не дёрнулся... Т.е. другими словами, нам нужны какие-то такие прогнозы (предсказания; по ситуации...), которые воспринималсь бы, как приказ к действию, а не к обсасыванию возникающих сомнения и опровергательных соображений. Идеально эту задачу не решить. Для того и МТС, чтобы нервы беречь, глаза и чтобы было на "кого" свалить. И ММ на автомате, я так понимаю. Снять человеческую компоненту - страх, жабу, сомнения, азарт и пр.
Давай пожестче договариваться, не проблем. Гипотеза ндра - да/нет? Определение достаточно - да/нет? Некоторые наметки, кот. уже есть в тегдзте - расписать и уточнить. Ндра - да/нет? И т.д. И гораздо прикольней действительно собраться в случае успеха и под всяко разно вкусное вспомнить, "как все начиналось". Мечты-мечты, но считаю, что шанс есть. Кас. твоих графиков. Перетренировка по просадке как-бэ. Кажется мне, что не очень сложно отдельным блоком воткнуть проверку эквити на падучесть... кажется. Посещала, давно уже, даже дурная мысля и это дело попытаться как-то предсказать)). Что будет служить сигналом для смены стратегии. А вот мможно ли картинки с указанием периодов опт/форвард? Ушел за немного пивой
Особо в эти принципы не вгрызался. Как-то так сложилось исторически, что опт в пределах 3 месяцев, проверка форварда на месяц вперед. Но основная мысль в том, что опт можно вести постоянно, параллельно "основной" работе. Тогда в какой-то момент параметры просто должны начать меняться. И не обязательно ждать просадки по депо. Но мысль не проверенная. И как, наверное, должно быть понятно, оптом должно заниматься что-то отличное от оптимизатора МТ. Пока что, на базе всей имеющейся инфы о нейро "в общем и целом", предполагаю, что это забота ГА. А как на самом деле должно быть - хз. Наверное, это может быть второй, параллельно решаемой задачей. Имеется ввиду выбор стратежки и нейро-поддержка профицитности параметров. Почему бы и не использовать опыт оптимизаций и рубки бабла на конкурсах смешными советниками.
А накладываешь-ли ты периоды опта-форварда на поведение цены?. Ну т.е. цикл укладывается в тренд. Или же как есть набрасываешь 3 х 1
Ништяк. В почте МТ от Альпари письмо висит. "Узнайте о прогнозировании валютных курсов на бесплатном семинаре". И чё мы паримся? Тут всё дают. И совершенно бесплатно.
Ничего не делаю. В оптимизаторе МТ, а потом и в прогоне тестовой торговле работают только значения параметров и более ничто. Типа, это больше того - в бай.
не. и в шелке не знаю. но думаю, что принцип один. В шелке тренится на соотв. стр. цели, типа "максимал ретерн ту аккоунт". Если поставить "минимиз дродаун", то должна быть несколько др. картина расположения сделок. Ну и что он более шустрый, чем лобовой перебор т.к. не маслает все подряд и поочереди.. Что мене склонен сваливаться в лок. минимумы. Про ГА вообще в курсе на уровне того, что он имитирует конкуренцию в природе. Ну и мутации. Глубже - не. Блин, попутал : в шелке точно ГА, а в МТ чего - хз
Ок. Чуток объясню для пользы дела. Правда, блин, пиво почти закончилось. Берём и от балды лепим советника на МАГД'е. У него 3 параметра. Третий для облегчения жизни ставим просто = 5. А первые два параметра, быстрая МА и медленная МА (Вильямс советует ставить 5, 34) ставим 5, 34 =) В советнике пишем условие, если магда пересекает 0 снизу вверх, покупаем. Если пересекает сверху вниз, продаем. Закрытие можно сделать любое. Например, тейк в 50 п. задать. А можно по встречному сигналу. Если бай болтается и магда рюхнулась ниже нуля, закрываем бай, открываем сел, то бишь, свинг. Если нажать кнопку "старт" и запустить торговлю в тестере этой стратежки, баланс в ноль упрётся в первые 3 секунды. Поэтому не запускаем торговлю сразу. Ставим в датах начала и конца тестируемого периода какие-то даты. Скажем, в начало ставим дату 4 месяца назад, в конец ставим дату 1 месяц назад. Против параметров быстрая МА, медленная МА ставим галочки оптимизировать. И после жмем ту же кнопку "старт", но предварительно поставив галочку "оптимизация". И, при 2-х ядерном компе ложимся спать =). Утром мы видим оптимизационную таблицу. Т.е. при каких значениях быстрой и медленной МА сколько бабла было нарублено за 3 месяца исторической торговли. Если параметров 2, то имеем цикл в цикле, т.е. 1 вложенный цикл. (если параметров 3, то 2 вложенных цикла, и т.д.) Новенькие трейдуны выбирают из этой таблицы строчку с параметрами, где бабла больше всего. Трейдуны с опытом выбирают строчку, где бабла больше всего с учетом просадки, которая меньше всего. Эти параметры ставятся в свойствах советника и запускается уже тестовая торговля. При этом дата начала тестовой торговли ставится дата конца оптимизационной, а дата окончания тек. день. Т.е. форвард. Тест будет идти на котировках, которые в подгонке параметров не учавствовали. Жмем кнопку "старт" (уже без галочки "оптимизация") и, либо плачем, либо радуемся. Т.е. форвард либо сливает, либо рубит бабло. В общем, по большому счету, оптимизатор МТ это тот же торговец, но только он перебирает параметры в цикле и просто выдает результаты такой торговли с такими параметрами за заявленный исторический период. Разумеется, это долго. Квотосы вставили ГА в тестер МТ. Этот ГА позволяет все минусовые по балансу резы обойти. Тест (оптимизация) идет быстрее. Вот и вся фишка. Таким образом были получены те 2 картинки, которые я чуть раньше выкладывал. Т.е. сплошная механика. Кажись, я что-то упустил. Но что именно, что-то не соображу, мозг не откликается. Есть выход. Если что непонятно - вопросы. Фактически, как бы это не выглядело =), я описал процесс в двух словах.
Дядька давай уже на завтрева. Моск, как ты говоришь, рюхнулся. Отставить для меня. Еще повоюю мало-мало.
Почти ушел, но воткнулся в старую ссылку. http://codebase.mql4.com/ru/5704 Там пониже картинки с красными хвостами. Это, типа предсказание. Оговорюсь сразу. Ни хрена из этого ничего подобного не получится. В смысле, цена не будет рисоваться по этим красным хвостам. Невозможно натаскивать сетку на всей непрервной истории, чтобы она выдала такой прогноз. Или я полный даун и завтра на сайте объявлений повешу своё - ремонт квартир по ценам ниже рыночных.
Ок. Чуток объясню для пользы дела. Правда, блин, пиво почти закончилось. пасиб. Берём и от балды лепим советника на МАГД'е. У него 3 параметра. Третий для облегчения жизни ставим просто = 5. ага, третий -константа, чтобы ГА не терзал. А первые два параметра, быстрая МА и медленная МА (Вильямс советует ставить 5, 34) ставим 5, 34 =) У меня, в т.н. "линковке" сразу бы вылезли диапазоны по-умолчанию. Если я не совсем тупой, то я могу их изменить. Если индюк работает не только в условии для бая, но и для селла (эт если стратегия всегда в рынке, переворотная), по я могу присвоить имечки, например параметр1 и параметр2, задать диапазоны - пар1(3-10), пар2(15-40), хотя я бы сделал пар1(1-40), пар2(1-40) и условие допом пар1<пар2 - пускай ГА сам мучается - почему я-то должен?. Да, ну и второму индуку эти имечки и задать - суть линковки. И фактич. ГА будет маслать не 2 разных индюка, а как-бэ один, за счет линков. В советнике пишем условие, если магда пересекает 0 снизу вверх, покупаем. Если пересекает сверху вниз, продаем. Закрытие можно сделать любое. Например, тейк в 50 п. задать. А можно по встречному сигналу. Если бай болтается и магда рюхнулась ниже нуля, закрываем бай, открываем сел, то бишь, свинг. То бишь переворотка Если нажать кнопку "старт" и запустить торговлю в тестере этой стратежки, баланс в ноль упрётся в первые 3 секунды. Поэтому не запускаем торговлю сразу. Ставим в датах начала и конца тестируемого периода какие-то даты. Скажем, в начало ставим дату 4 месяца назад, в конец ставим дату 1 месяц назад. Против параметров быстрая МА, медленная МА ставим галочки оптимизировать. И после жмем ту же кнопку "старт", но предварительно поставив галочку "оптимизация". И, при 2-х ядерном компе ложимся спать =). да ну нафиг - спать, минут 30 шелке, хорошо - часа 2 мах. Утром мы видим оптимизационную таблицу. Т.е. при каких значениях быстрой и медленной МА сколько бабла было нарублено за 3 месяца исторической торговли. Если параметров 2, то имеем цикл в цикле, т.е. 1 вложенный цикл. (если параметров 3, то 2 вложенных цикла, и т.д.) Новенькие трейдуны выбирают из этой таблицы строчку с параметрами, где бабла больше всего. Трейдуны с опытом выбирают строчку, где бабла больше всего с учетом просадки, которая меньше всего. Вот такой табл. у меня нет. Скрины свои приводил выше. У меня ГА на опте торозит на самомлучшем, по его мнению, результате. Что логично, ведь он ГА а не хухры-мухры. Я сморю цель для ГА и профит/лосс. Да варды рекомендуют вручную прерывать прочесс, но критериев не говорят - выбешивает прямо, на каком основании Эти параметры ставятся в свойствах советника и запускается уже тестовая торговля. При этом дата начала тестовой торговли ставится дата конца оптимизационной, а дата окончания тек. день. Т.е. форвард. Тест будет идти на котировках, которые в подгонке параметров не учавствовали. Жмем кнопку "старт" (уже без галочки "оптимизация") и, либо плачем, либо радуемся. Т.е. форвард либо сливает, либо рубит бабло. поп смыслу у меня то-же самое, только без доп. там галочек и пр. действий. В стратегии сразу задаются периоды и погнали. В общем, по большому счету, оптимизатор МТ это тот же торговец, но только он перебирает параметры в цикле и просто выдает результаты такой торговли с такими параметрами за заявленный исторический период. Разумеется, это долго. Квотосы вставили ГА в тестер МТ. Этот ГА позволяет все минусовые по балансу резы обойти. Про минусовые резы не вкурил, как их обойти? либо есть потери при торговле, либо нет, а они всегда есть. Тест (оптимизация) идет быстрее. Вот и вся фишка. Таким образом были получены те 2 картинки, которые я чуть раньше выкладывал. Т.е. сплошная механика. Ну да, моска у ГА с гулькин пенис, как и у сеток впрочем. Кажись, я что-то упустил. Но что именно, что-то не соображу, мозг не откликается. Есть выход. Если что непонятно - вопросы. Фактически, как бы это не выглядело =), я описал процесс в двух словах. Вот упустил - эт ты зря. Лови, вдруг че нужное. Где и в чем выход нашел? Суддя по моему ответу, наверное все мне вполне так и понятно про тему ГА пасиб по кодбейсу - тебе виднее про ЭмКуЭль, но НАКУА проецировать прогноз в пустоту? Для красоты, епрст? Вроде не продает, даже просит, что если у кого вдруг чего-то получилось, свистнуть. ну его нафиг.
Половину описалова осилил. Кстати, работу над ошибками сделайте. Там в одном месте написано слово "модно" вместо "можно". Я не ёрничаю, это дружелюбная подсказка. Про пакет Statistica я слышал какое-то время тому назад. В этом направлении не рыл и описание увидел впервые. Вообще говоря, интересно. Но не до такой степени, чтобы как в омут с закрытыми глазами. Думаю, что-то особенное нужно для того, чтобы сделать этот пакет своим основным рабочим инструментом. Вбито мозгов, конечно, много. Видно сразу. Но и ещё раз но. Слишком специфическая область обсуждается на этом форуме и есть пакет, который именно под эту специфику и создан. Называется он коротко НСДТ и Майкл у нас самый продвинутый пользователь. Если кто и может провести сравнитебный анализ между НСДТ и Статистикой, то только он. А лично меня больше впечатляют такие вещи http://www.mql5.com/ru/articles/250 Очень мало, быстро и понятно (на счет последнего не уверен, но всё-таки). И не надо много читать и осваивать нового. Просто перечитано и освоено уже столько всего, что уже пора прекращать быть вечным студентом. Пора уже что-нибудь работать.
ЭмКуЭль тут ни при чём. Сучность у него написана на С и впихнута в билиотеку (DLL). А прогноз проециреися не в пустоту, а вперёд, т.е. вправо, что, по-моему, вполне логично. Байкнул, поставил TP/SL и завтра смотри. Если ТР, прогноз исполнился. =)
Погляди тут (вниз полистай). http://www.nnm-club.ru/?q=Statistica&=Statistica&w=title Уже и 7, оказывается, есть.
