Решил посмотреть на графике, как будет "выглядеть" Секвента ДеМарка. Сделал некий гибрид м\у Секвентой, описанной Демарком в "Технический анализ - Новая наука" и найденной в Интернете "Секвента (Sequential) - механическая торговая система Демарка". С не внятно описанными правилами кое-как разобрался. Совсем не внятные (правила) и "спорные" переменные вынес во внешние настройки. Но загвоздка вот в чём: процесс пересчёта условий индикатора идёт слева направо (из прошлого в настоящее), а значит ОЧЕНЬ СУЩЕСВЕНЕН момент НАЧАЛА ОТСЧЁТА! Поясню на примере. За "НУЛЕВОЙ" бар берётся бар по красной вертикальной линии под именем "ZERO". А расчёт начинается от ZERO + Calculate_Bars и, соответственно, до ZERO. Картинка первая. Красными надписями помечены истинные секвенты (развороты) на SELL. Картинка вторая. Смещаем немножко влево ZERO-линию. Справа секвента на SELL осталась. Левая секвента на SELL сместилась ещё левее. А ВНИЗУ появилась истинная секвента на BUY. Не соображу, как динамически рассчитать точку отсчёта расчётов условий стратегии, чтобы на уровне ZERO-линии иметь адекватный результат?! Кто-нибудь подбросит мысль???
не пойму в чем проблема. В вашем случае результат зависит от Calculate_Bars. задайте его достаточно большим и всё. А ещё лучше измените логику расчёта, чтобы не было таких коллизий.
Секвенту нужно делать либо на 1 час, или на дневном, так как отсчёт у разных терминалов разный, и 4 часовой график покажет разные данные. Я заказал робот, по секвенте, но им не пользуюсь, так что понял, что сам торгую очень хорошо. Пример на картинке с роботом, который просто так стоит.