ОКТЯБРЬ 2012, обсуждение текущей ситуации (EUR/USD и GBP/USD и т.д.)

Отскочили-то между прочим, по евре вчера точно от поддержки восходящего тренда, который идет уже 4 месяца. Так что раз идет 4 месяца евро вверх, может и 6 месяцев вверх идти. Пока фундамент и техника за это.

 

25/10/2012 12:33
Великобритания: Продажа билетов на Олимпийские игры дала +0,2% ВВП

25/10/2012 12:30
Великобритания: 3 кв, ВВП показал самый сильный квартальный рост с 3 квартала 2007 года

25/10/2012 12:30
Великобритания: 3 кв, ВВП предварительно +1,0% кв/кв +0,0% г/г

 

По-моему, вчерашний стэйтмент ФРС ничем не отличается от прошлого.

http://federalreserve.gov/newsevents/press/monetary/20121024a.htm

Release Date: October 24, 2012
For immediate release

Information received since the Federal Open Market Committee met in September suggests that economic activity has continued to expand at a moderate pace in recent months. Growth in employment has been slow, and the unemployment rate remains elevated. Household spending has advanced a bit more quickly, but growth in business fixed investment has slowed. The housing sector has shown some further signs of improvement, albeit from a depressed level. Inflation recently picked up somewhat, reflecting higher energy prices. Longer-term inflation expectations have remained stable.
Consistent with its statutory mandate, the Committee seeks to foster maximum employment and price stability. The Committee remains concerned that, without sufficient policy accommodation, economic growth might not be strong enough to generate sustained improvement in labor market conditions. Furthermore, strains in global financial markets continue to pose significant downside risks to the economic outlook. The Committee also anticipates that inflation over the medium term likely would run at or below its 2 percent objective.
To support a stronger economic recovery and to help ensure that inflation, over time, is at the rate most consistent with its dual mandate, the Committee will continue purchasing additional agency mortgage-backed securities at a pace of $40 billion per month. The Committee also will continue through the end of the year its program to extend the average maturity of its holdings of Treasury securities, and it is maintaining its existing policy of reinvesting principal payments from its holdings of agency debt and agency mortgage-backed securities in agency mortgage-backed securities. These actions, which together will increase the Committee’s holdings of longer-term securities by about $85 billion each month through the end of the year, should put downward pressure on longer-term interest rates, support mortgage markets, and help to make broader financial conditions more accommodative.
The Committee will closely monitor incoming information on economic and financial developments in coming months. If the outlook for the labor market does not improve substantially, the Committee will continue its purchases of agency mortgage-backed securities, undertake additional asset purchases, and employ its other policy tools as appropriate until such improvement is achieved in a context of price stability. In determining the size, pace, and composition of its asset purchases, the Committee will, as always, take appropriate account of the likely efficacy and costs of such purchases.
To support continued progress toward maximum employment and price stability, the Committee expects that a highly accommodative stance of monetary policy will remain appropriate for a considerable time after the economic recovery strengthens. In particular, the Committee also decided today to keep the target range for the federal funds rate at 0 to 1/4 percent and currently anticipates that exceptionally low levels for the federal funds rate are likely to be warranted at least through mid-2015.
Voting for the FOMC monetary policy action were: Ben S. Bernanke, Chairman; William C. Dudley, Vice Chairman; Elizabeth A. Duke; Dennis P. Lockhart; Sandra Pianalto; Jerome H. Powell; Sarah Bloom Raskin; Jeremy C. Stein; Daniel K. Tarullo; John C. Williams; and Janet L. Yellen. Voting against the action was Jeffrey M. Lacker, who opposed additional asset purchases and disagreed with the description of the time period over which a highly accommodative stance of monetary policy will remain appropriate and exceptionally low levels for the federal funds rate are likely to be warranted.

 

А по мне так вполне адекватная реакция на поведение Алексея. Пришел человек можно сказать в гости, если конечно Вы, Дмитрий, не делегировали его полномочия, и давай всех учить как торговать и мифы о форекс развенчивать... Кому это понравится? Зашел бы по скромнее и приняли бы его душевно....

 

ULAD, я сейчас в полном новостном вакууме, потому как в отпуске.
На работе-то у меня терминал Bloomberg professional, а тут разве что на сайт блумберга можно только зайти.

Ну что тут можно заметить - фунт сильно взлетел из-за сильных данных по ВВП, рост сильнейший с 2007 года и выше прогноза, ну это эффект Олимпиад, я уже писал.
http://www.bloomberg...sion-ended.html

Gross domestic product expanded 1 percent in the three months through September from the previous quarter, the fastest growth since 2007, Office for National Statistics data showed today. That exceeded the highest estimate in a Bloomberg News survey for a 0.8 percent increase.

Сообщают, что некоторые банки уже не ждут Куе от Банка Англии на ближайшем заседании.

Barclays Plc and Investec Securities to abandon forecasts for the Bank of England to expand its bond-buying program next month.


И доллар-иенка взлетела, после того, как газета Никкей опубликовала, что на ближайшем заседании БЯка усилит Куе опять на 10 трлн. иен. Кстати, цель 80 выполнена, если кордиор 78-80 пробьем, теперь по классике можно будет двигаться повыше.

http://www.bloomberg...dence-data.html

Nikkei said the BOJ may increase its asset-purchase target by 10 trillion yen ($125 billion) to 90 trillion yen.

 

Да ладно уж.
Спросили как мужчину. Как торгует? Почему слова с делами не соответствуют. Какой тут наброс. Уточнили с кем имеем дело.
Или вы хотите чтобы мы вашему приглашенному товарищу сразу приходили и поклоны отбивали.
Хочется диалога, должен уметь держать удар. Выдержит, то может подобраться серьезная группа для обсуждения. Даже уважаемый Nen зашел.
Покуда что Алексей получается "свадебный генерал" не более. Не в обиду ему сказано, может и хороший человек, семьянин.
Понимаю. Приглашенный. Ипотека. Кризис.

 

Отдыхай пока. Набирайся сил.
За такую торговлю тебе здесь придется часто отдуваться.
Ребята тут крепкие есть. Подтянутся еще. Тебе думаю тоже на пользу пойдет.
У вас там в банке все по ФА работают. ТА не признают. С твоих же слов.
Мало в инете веток где ведется серьезное обсуждение.
В основном траляля.
Давай отдохни и направь беседу в правильное профессиональное русло. Мы поддержим. И "набрасываться" не будем. Не, не...
___________________________________________________
Неделю назад хотел заманиторить счет с втб на ониксе. Но письмо с инструкцией так и не пришло.

 

ULAD, я предпочитаю обращение на "вы".
Насчет инструкций, так не нужно никаких инструкций. После скачивания Метатрейдера открыть новый счет легко, также как в МТ-4. Файл-открыть счет. После регистрации счета МТ-5 выдает логин-инвестор-пароль. Их и надо ввести уже в Ониксе.
Насчет ТА и крепких ребят. Вы, похоже, никак не поймете, с кем вы общаетесь. Я работаю в крупнейшем банке страны, в головном офисе. У нас есть управляющие 15-летним опытом работы на рынке, с огромным опытом разработки собственных МТС, которые работают и управляют действительно большими портфелями акций и облигаций (сотни миллионов долларов). Могу вам сказать, это, впрочем не скрывается, что они все используют трендследящие торговые системы, основанные на модифицированных скользящих средних. Вот и весь ТА. Но эти стратегии дают зарабатывать до 100% годовых, не более.
Любые крутые ребята, если бы они действительно были крутые, давно бы уже сидели в каких-то крупных управляющих фондах, их бы интервьюировали издания типа "Ведомостей" или там журнала "Фьючерсы и Опционы" и тп. И более того, повторюсь, если бы на нашем рынке форекс был какой-нибудь гений типа Ларри Вильямса, то нашем рынке бы про него знали. Многие ДЦ, когда сталкиваются с выигрывающими клиентами, перекрываются в конечном счете через нас. А так они вообще не перекрываются, клиенты сливают им в карман. Так что крутых ребят на самом деле единицы, и не факт, что они сидят на этом форуме. Вообще любой разговор на эту тему должен завершаться демонстрацией собственных результатов торговли на замониторенном счете. Если этого нет, то лучше вообще молчать.

 

Ну что, ВВП США в 3 квартале по первой оценке через 15 минут, прогноз 1.9% годовых.
Евро тем временем вывалилась вниз из 3-месячного тренда.

ВВП вышел 2.0% годовых. Ну неплохо, более-менее позитив, но необходимости в дальнейшем КуЕ не отменяет, тем более что после пересмотров может стать и хуже.

 

Кстати, вот наконец руки дошли повесить тот материал по ТА, который я обещал.

*****************************************************************************************************************************

http://www.olb.ru//a...cs/img/tech.xls

*****************************************************************************************************************************


Качаете файл, это эксцелевский файл. Открываете его в Excel.
Это график случайно накопленной величины, на 5 тыс. подбрасываний монетки. То есть, если объяснять на пальцах, подкидывается монетка, "орел" дает к накопленному результату +1, "решка" -1 к накопленному результату. Соответственно на каждыe n подбрасываний имеется случайный накопленный результат, находяшийся в диапазоне от -n до n.

Чтобы обновить график, нужно просто на ячейку С2 с формулой навести, кликнуть два раза, и нажать Enter.

Наслаждайтесь. Там вам будут и сопротивления-поддержки идаельно проходящие по нескольким минимумам/максимумам, и головы-плечи, и расходящиеся треугольники, и башни-корыта, и бриллианты, и зигзаги, и разводки с шипами, резкие многофигурные импульсы и долгий застой на рынке, и все что вы ранее встречали на рынке, думая, что эти фигуры имеют какое-то значение. И долгие ТРЕНДЫ, конечно, чуть про них не забыл Но все АБСОЛЮТНО случайно.

Советую обновить страничку множество раз, чтобы насладиться созерцанием. Это своего рода интеллектуальный эксперимент.

 

Во какая красава у меня получилась. Внизу разворот в виде головы-плечей, а потом долгий ровный-ровный тренд вверх. И все случайно. А можно еще и волновую раскладочку здесь поделать


Решил для большей красоты увеличить количество подбрасываний монетки. К сожалению, эксцель не поддерживает количество срок более 65 с копейками тыс., а графический модуль вообще не подцпляет более 30 тыс. с копейками значений, так что я вот даю второй файл, с 30 тыс. подбрасываний. Зрелище красивое.

http://www.olb.ru//a...cs/img/tech2.xls

 

Вот, например, картинка, красава. Тут широкодиапазонный тренд.
Зачените особенно импульс внизу, который привел к резкому возврату с почти -300 до -200. Это значит нужно, чтобы за очень короткий промежуток времени, в пределах пары-тройки сотен подбрасываний, количество орлов над решками было подавляюще большим, на 100 больше, вероятность такого события крайне низка, как если бы на рулетке красное выпало много раз подряд.

 

.

 

Дмитрий, я не верю в ТА, по крайней мере в ТА классический, а также в волновой анализ, уровни Фибоначчи, вееры Ганна и прочие ничем не доказанные теории. Собственно монетка демонстириует, что фигуры классического ТА образуются за счет случайной составляющей тех факторов, которые двигают цену. Если вы обсуждали эту тему, то в любом случае, не лишним будет о ней вспомнить еще раз.

Во что я верю, так это в статистический анализ. То есть, если на истории тестированием за множество лет доказано, что в выборке из очень большого числа случаев после формирования некоторого паттерна, число исходов, когда цена пошла вверх, выше, чем число исходов при котором цена пошла вниз, то можно предположить, что это устойчивая закономерность и подсчитать даже условную вероятность получения прибыли при использовании этой модели и эксплуатировать эту модель в торговле. Но закономерность может оказаться неустойчивой, и смещение в статистике может оказаться настолько же временным и случайным, насколько временно и случайно накопленная величина отклоняется от матожидания, то есть от нуля. То есть факт того, что некоторый паттерн постафктум вроде бы работает, сам по себе может оказаться случайным (то есть в будущем паттерн может перестать работать, а может и не перестать). Впрочем, это вопрос спорный. Я допускаю, что могут существовать устойчивые закономерности. Но я уверен, что к классическому ТА они не имеют никакого отношения, они гораздо сложнее.

Что касается форума. По поиску слова "закономерность" форум выдал только 4 страницы ответов. По теме статанализа вижу 2 темы: "Суровая статистика" и "Тестирование и статистика БАБОЧЕК ГАРТЛИ". То есть некоторый ряд лиц у вас действительно занимался стат анализом, было бы удивительно, если б это было не так. Но вообще не похоже, чтобы это была популярная тема на этом форуме. Потому как это тяжелая исследовательская работа.

 

Тёпленькое пошло :bj: :bj: :bj:

 

Вы не понимаете. Хорошо, напишу понятней. Я работаю по другую сторону баррикады, понимаете? Трейдеры по одну сторону баррикады, а брокеры по другую. И нам по роду работы регулярно приходится сталкиваться с теми, кто считает себя великими трейдерами. Как психиатру с Наполеонами. Каждый, кто увеличил депозит в 3-5-10 раз уже считает себя великим трейдером. Но это до поры до времени. На деле же людей, стабильно зарабатывающих на форексе очень-очень-очень мало. А форумных гуру гораздо больше. Поэтому, может быть, вы поймете мой скепсис. Я считаю, что если я буду показывать на своем счете 50% в год, то это будет очень хороший результат, и у меня есть на это основания так считать. Если мне говорят что "ЗДЕСЬ" такая торговля не воспринимается серьезно, то это у меня вызывает только улыбку.

 

Алексей, в первую очередь научитесь уважать людей. А уж потом, профессионализм и прочая, и прочее.И по поводу Ваших должностей и регалий. Не место красит человека, а человек место.

зы. За "монетку" спасибо!!!