Gartley Patterns и их модификации

Разрешить чтение файла .csv и задать его имя

http://www.onix-trade.net/forum/topic/90838-паттерны-в-zup/

 

Спасибо, всё получилось!

 

"Не может на внешнем баре быть сначала максимум, а потом минимум."- nen
*-Если это - аксиома, то придётся пересмотреть (мне) некоторые подходы к анализу ...
"Исследование поведения цены внутри внешнего бара позволяет точнее прорисовывать зигзаг."- nen
*-Если, непредвиденное, поведения цены внутри внешнего бара станет ещё более непредсказуемым, мы можем запутаться ...
Но,если в стандартном зигзаге, сделано исследование внешнего бара, для более правильной прорисовки зигзага -это здОрово !!!
Хотя цена во внешнем баре - это всегда кот в мешке ...

 

Не кот в мешке. На младших по отношению к текущему таймфрейму зачастую можно выяснить, что было раньше во внешнем баре по времени - минимум или максимум.
Остается не так много ситуаций, когда это выяснить не удается:
1) когда отсутствует история на младших тф
2) когда история есть, но максимум и минимум по времени бали на отном баре на самом меньшем из доступных по истории таймфреймов.
3) когда на младших тф есть куски отсутствующей истории внутри внешнего бара.

Третий пункт не обрабатывается в алгоритме. Второй пункт как-то можно придумать, как его обрабатывать, но это все0таки будет натяжкой.

Надо будет подумать об обработке третьего пункта.

 

Бывает свеча - на которой 2 фрактала сразу, ее так и зовут двухфракталкой

на этой свече zz и спотыкаются
=========
если на истории исследуешь - возьми в помощь навигатор графиков

http://www.onix-trade.net/forum/topic/91754-%d0%ba%d1%8d%d0%bf-%d1%82%d1%91%d1%80%d0%ba%d0%b0/page__view__findpost__p__460844

 

Двухфракталка и является внешним баром.

А спотыкание зависит от алгоритма зигзага и от выбранных параметров зигзага.

Не надо пытаться зацепить зигзагом все видимые экстремумы с точки зрения наблюдателя.
Таким образом можно в трех соснах запутаться.
Самым лучшим фильтром экстремумов могут быть вилы Эндрюса с линиями Шиффа.
При привязке вил к "правильным" экстремума цена спотыкается на основных линиях вил.
На медианах, ISL382, ISL681, SLM382 и SLM681

Как пример. На H4 отскок от места пересечения ISL382 и SLM681:



На H1 был отскок от SLM382 и сейчас достигли ISL382. Здесь можем споткнуться. Надо понаблюдать:



А по евре вообще красота:



Даже и перечислять не буду линии.
При этом здесь видно, что достаточно значительные экстремумы пропущены.
Зигзаг их проигнорировал. И правильно сделал.
А вот при ручной привязке графических инструментов можно и запутаться.
Поэтому я несколько скептически отношусь к трудам волновиков, когда они на глазок пытаются что-то разметить.
Есть в этом что-то от лукавого. Можно было бы поверить кому-то из волновиков, если бы можно было увидеть их реальную прибыльную торговлю.
Но к телу они не подпускают. Ну и... фиг с ними. Пусть троллингом занимаются, в таком случае. А я в сторонке постою...

--------------------
Но к прорисовке зигзага на внешнем баре надо внимательно относиться. Может получиться так, что на внешнем баре зигзаг поменяет фазу на 180 градусов при неправильной разметке. Какие при этом могут наступить последствия, сложно предугадать.
Когда в однобуферном стандартном зигзаге ВСЕГДА на внешнем баре выбирался максимум, это также могло вызвать потенциальные ошибки.

--------------------

На H1 по евре также зигзаг правильные точки выбрал:


------------------
На следующий день:

 

Новый MZZ, обработка внешнего бара включена
===
я вот такой момент и имел в виду про спотыкание ZZ
или это не страшно?
=========
2-х фракталку вовремя починили

 

А в чем проблема?

Depth=5


"Расшифровка бара на m5" :

 

О вилах Эндрюса: http://forum.mql4.com/ru/67804/page8#1015394

 

Ув. nen
В MZZ9.mq4 от 28 мая внес некоторые изменения в первый и второй цикл. Устранились выявленные ошибки.
Тестировал на таймфреймах: m5, m15, m30, h1 и h4.
Фрагмент кода в прикрепленном файле.

 

В mzz9 есть бесконечный цикл. Через 2 недели исправленный код выложу.

 

Ув. nen

Обратите внимание и на такой вариант, когда в первом цикле после строки кода
if ((backpos<0) || (backpos > ExtBackstep_[x])) backpos=ExtBackstep_[x];
добавить строку
else if (backpos==0) backpos=1;

Таких мест два: для low и high.

Сравнение графиков показывает, что предпочтительнее вариант без добавления этих строк.
Однако остаются сомнения. Связаны с тем, что при backpos==0 получается внешний бар, на котором есть как
low так и high. Но в коде имеем, что в первом цикле не рассматривается этот особый случай.

 

Who can tell me when release the ZUP v151?

 

У меня в коде нет таких строк:

Code:

lastlowpos=bar;
backpos = lasthighpos-bar;
if ((backpos<0) || (backpos > ExtBackstep_[x])) backpos=ExtBackstep_[x];

В прикрепленном файле внесено исправление, устраняющее бесконечный цикл и, как следствие, зависание терминала.

 

Длинноногий дожи и рикша (long-legged doji and rickshaw man)

Длинноногий дожи играет особо важную роль, если он появляется на вершине. У дожи, показанного на рисунке 8.2, — длинные верхняя и нижняя тени, что явно свидетельствует о периоде нерешительности на рынке. В течение торговой сессии рынок быстро поднимался, а затем резко упал (или наоборот). Затем цена закрытия сравнялась с ценой открытия (или приблизилась к ней вплотную). Если цены открытия и закрытия находятся в центре ценового диапазона сессии, такую свечу называют «рикшей». Если свеча не является дожи, но обладает очень длинной верхней и/или нижней тенью и маленьким телом, ее называют «высокой волной» (high-wave). Группа высоких волн является сигналом разворота тенденции. Японские аналитики говорят о свечах с очень длинными тенями, что они «сбились с пути».


http://www.trader-li.../476/22.html#51

Думаю, бабочка на М5, М15, а то и на М30, может представлять из себя свечную формацию из 2-х, 3-х свечей на D1.

 

То есть Вы Александр, видете, что то есть в этих точках.. А на сам деле не понимаете... Что там происходит... Я могу показать кучу примеров дожи и в середине пути не на развороте.. Да появление на разворотных уровнях это усиление.. И возможность разворота..А бабочки ничем Вам не помогут..Тут глубже надо копать.. ^ded4^

 

Эт, точно - в самую суть ! (Глубже надо копать).
Тут хоть длинноногий хоть коротконогий - один фиг !
На картинке - модель нисходящая и восходящая ... а, в терминале, это будет выглядеть как дожи ... Глубже надо копать !!!

 

Да ладно Константин.. Не будем пудрить мозги... аудитории... есть простые вещи.. Элементарно посмотрим на курс ЕЦБ допустим бак еву...Наш всеми любимый...позавчера 1.0999 и вчера..1.0939.. Поиграйте в коридоре в понедельник.. Найдете там и дожи от каждого уровня как и в пятницу и четверг.. Удачи...

 

да особо не катит (ну если только определиться с длиной очень длинной тени и длиной маленького тела)

Ну и еще эта же идея в реализации хейкен аши, чуть лучше
=======
сделал себе для проверки длинных теней reverse trade (еще до твоего поста), ну и готовый по аши

 

нет, эти бабочки утонут в теле D1 (если общее время гораздо меньше суток)
да и возможны варианты, часть бабочки в конце вчерашнего дня, вторая часть - в сегодня.
Опять же бабочка начинает строиться с мин/макc свечи, а не с открытия
Интересно было посмотреть на бабочку по open/close или старт бабочки по Open, конец по сlose
Петр делал по close, надо полистать форум.

А так интересно было бы посмотреть типа тетриса как они в дневку укладываются.

Ну и 150, если взять ZZ Талекса бывает строит бабочки по 5 свечам.
Что это дает? Еще не копал
===
на картинках 5-баровые паттерны (ЗЗ Талекса)