Gartley Patterns и их модификации

Стас, параметр Deviation не работает. Он в последних версиях мультизигзагов и ZUP исключен.
Я уже несколько раз приводил описание алгоритма, в котором разбирал, почему этот параметр не работает.
Про Deviation надо забыть.

Сейчас, когда писал предыдущее сообщение, придумал, как сделать рабочим параметр Deviation .
Но есть сомнение, стоит ли его вообще использовать. Может просто выбрать зигзаг, например, Candida, который использует этот параметр.

 

Это неверное утверждение для стандартного зигзага. Этот алгоритм используется в зигзагах, в которых используется параметр Deviation .

 

Алгоритм стандартного зигзага (да и других зигзагов) надо менять.
Ранее высказывалось предложение включать дополнительные фильтры.
Но как включать фильтры? Понимания не было.

Попробую сейчас немного порассуждать на эту тему.

Возьмем для обсуждения идеи дополнительного фильтра пару EURUSD начиная с 24 августа на H4.

 

я и написал что не работает Deviation
==
Ты ж в конструкторе делал фильтрации
==
Описывай, свежие - идеи хорошо

 

На данном участке имеем шесть экстремумов от 0 до 5.

Идея привлечения вил Эндрюса для фильтрации здравая.

На примере выделенного участка можно немного приблизиться к пониманию, как фильтровать зигзаг.
И на этом же примере можно увидеть, что не всякие подряд три экстремума годятся для привязки вил Эндрюса.

Для начала картинки с вилами, привязаннями к 5-ой, 4-ой и 3-ей начальными точками привязки вил.

Начальная точка привязки - 5 экстремум.



Экстремум 4 образовался на пересечении ISL382 и SLM618. Точнее, на SLM618.
То есть в канале равновесия линий Шиффа. Значит, имеем коррекционный луч 54.
-----------------
Начальная точка привязки - 4 экстремум.



Экстремум 1 образовался на FSL Shiff lines. Близко к пересечению ISL382 и FSL Shiff lines.
Чуть недотянул до ISL382.

Привязка вил к точкам 5 и 4 работает. Экстремумы образовались на знАчимых линиях вил.

------------------
Начальная точка привязки - 3 экстремум.



Неопределенность. Экстремум 0 в непонятном месте.
Тут можно рассуждать, что движение вниз может продолжиться и выявится чтот-то определенное.
Но для данных рассуждений есть большие сомнения.

Получается, привязка вил к 3 экстремуму выглядит сомнительной. Почему? Что-то не так. А как правильно?
Может, в данном случае применить фильтр? Какой фильтр?

Привяжем вилы к точкам 541:



Красота. Точка 0 и чуть ранее экстремум на медиане вил. Медиана является основной линией, куда по определению Алана Эндрюса цена и стремится.

Получается, фильтр для данных вил должен исключать точки 2 и 3.

Мы рассматривали привязку вил к экстремума в паттерне Gartley.
Посмотрим первоисточник пятиточечных паттернов - книгу Харольда Гартли на странице 222.

Там изображен паттерн, образованный трендовым участком и коррекционным участком.
То есть на самом деле пятиточечные паттерны являются комбинацией трендового участка и коррекционного участка.
Обратимся к теории волн Эллиотта.
Трендовыми участками являются первая, третья, пятая волны и в коррекциях волны A и C.
Коррекционный участок - комбинация волн ABC и волны 2 и 4.

На рассматриваемом нами участке рынка мы имеем волну A между экстремумами 5 и 4.
Волну B на участке 432 - также состоит из коррекции, но на младшем волновом уровне. И волну C на участке 1-0.

Получается так, что для определения окончания волны C необходимо привязывать вилы Эндрюса к точкам экстремуммов на том волновом уровне, к которому относится данная волна. То есть необходимо исключить из зигзага точки 2 и 3. Фильтр понятен.
Фигуристо получается.

 

Теперь рассмотрим, почему есть сомнение, что можем опуститься ниже.
Нет, движение вниз не исключается. Но оно подвергается большому сомнению.

Но для этого надо рассмотреть участок, начиная с мартовского минимума.



Я не волновик. Поэтому наборосал, как понимаю волнение на данном участке.
Волна 4 сильно перекрыват вершину волны 1. Значит, полученная пятиволновка является начальным треугольником.
То есть полученная пятиволновка является или волной 1 старшего волнового уровня, или волной A коррекции старшего волнового уровня.
Коррекционное движение после 24 августа относительно полученной пятиволновки выглядит сформировавшимся. Чуть ниже приведу дополнительные доводы в пользу этого утверждения. И это коррекционное движение является волной 2 или B.

Почему есть мнение, что коррекция где-то здесь может закончится.
1) После пятиволновки с большой долей вероятности должна происходить коррекция.
2) Картинка на месячном графике:



В марте немного пробили трендовую линию, совпадающую с контрольной линией вил Эндрюса.
И пошли на коррекцию.
На прошедшей неделе опять немного пробили эту линию. И похоже эта линия держит удар.
Она-то и может спровоцировать волну 3 или C далее.

3) Можно нагнать фундаментального тумана... совокупный долг США 68 триллионов долларов, а не как считается где-то 18 триллионов.
И так далее и тому подобное. Далее рассуждения растекаются по ручейкам. Расхождение в монетарных политиках ... в общем, туман...

График весь этот туман материализует. И линии вил и других графических инструментов на графике зачастуют дают понимание каких-то бОлее фундаментальных вещей, чем рассуждение о фундаменте аналитиков...

 

Теперь о фильтре. Автоматизация процесса фильтрации пока не поддается. Крепкий орешек.
Мы рассмотрели небольшой участок рынка. На этом участке все относительно понятно.
На рынке присутствуют и более сложные варианты. И для каждого варианта могут буть свои фильтры.
Возможно, размышления, подобные приведенным выше приведут к созданнию фильтров зигзага.

 

При обсуждении решения различных проблем можно идти двумя путями.
1) Подгон ответа под заданный алгоритм
2) Поиск алгоритма наиболее точно отражающего суть проблемы.

Известные алгоритмы зигзагов подпадают под первый вариант.
Кстати, и разбивка волновиками рынка на определенное количество волновых уровней также близка к первому варианту.

Это сродни подгонки под заранее заданный ответ.

Второй вариант предполагает бесконечное количество волновых уровней.
А в качестве параметров зигзага следует выбирать не количество баров и не количество пунктов.
При этом количество зигзагов в мультизигзаге - величина переменная.
Уровни мультизигзага и волновые уровни взаимодействуют между собой в виде математического графа.
Товарищ Мандельброт лучше всего описал такие структуры.
От каждой волны свое дерево-граф волн отходит.
Сквозной через всю историю уровень не проходит. То есть сквозная разметка по всей истории - несколько искуственное занятие.

 

Ну, на самом деле, Евгений, твоя разметка к волнам отношения мало имеет. Не буду уходить в подробности, ну, хотя бы нарушается базовый принцип волновой теории - волна 4 не должна оканчиваться на территории первой. Поэтому, с точки зрения трудоемкости и объективности, фильтровать с помощью EWT нереально, хотя бы потому, что один и тот же участок можно разметить по-разному, при этом не нарушая правил. Поэтому паттерны Гартли являются более объективным фильтром, хотя бы потому, что формализованы по фибам. Привязка к вершинам паттерна 1 и 4 объясняется тем, что вообще дальнейшее движение относительно всего паттерна, ..........
Ну, если я вообще все правильно понял))

 

У Евгения четко написано:

Противоречия нет.
Но согласен:

да и не нужно. Тогда это уже будет программа волнового анализа.

А вообще разговор шел не о фильтрации зигзага с помощью EWA, а о фильтрации для максимального приближения к EWA и тут достаточно применения одновременно двух правил: "Правила подобия длин и длительностей волн (лучей) одного волнового уровня (масштаба)" + "Правила взаимного положения волновых вершин одного волнового уровня"

Основная проблема зигзага это перескакивание с одного масштаба на другой (меньший) при формировании коррекций. Как раз эти правила и восстановление "потерянной" настройки могли бы решить эту проблему.

 

Начальный и конечный треугольники у меня ассоцииоруются со сжатой пружиной.
Авангард упирается в непреодолимое препятствие и в панике отскакивает, а задние ряды напирают.
Происходит утрамбовка. Волна 4 начинает перекрывать вершину первой волны.
Сжатая пружина.

================

Самый простой фильтр - ручная корректировка положения экстремумов зигзага.
И сделать это относительно несложно.

 

К сожалению не все это понимают, или не видят простого решения.

А автоматизация процесса нужна лишь при сканировании рынка для исключения массовых ошибок

 

здравствуйте!
а где можно скачать новый индикатор ZUP?
дайте пожалуйста ссылку.

 

------------

 

Оо спасибо!

 

Привет Lieutenant и Nen,
Спасибо за Вашу тяжелую работу и предоставление такой полезной программы и за выпуск v148p исходный код.
Я хотел способствовать так; я собрал v148p со строгой собственностью ( property strict) и нашел большое количество предупреждений и несколько ошибок.
Я предпринял попытку восстановить все, и через какое-то время я смог достигнуть чистой компиляции. Я также сделал некоторые дополнительные модификации к программе, которые были необходимы, чтобы восстановить недействительные условия во время выполнения, которые вызвали к выполнению программы, чтобы остановиться. Все мои изменения были линией, прокомментировал для Вас, чтобы рассмотреть, и я - надежда, которую они внесут в более чистый новый выпуск в будущем.
Если Вы предоставили мне последний v150 или v151 исходный код как вклад в этот форум, я, рассмотрю и фиксирую любые ошибки или предупреждения, что я смогу найти.
Наличие чистой zup программы, надо надеяться, поможет всем быть более прибыльными.
С наилучшими пожеланиями,
st509

Hello Lieutenant and Nen ,
Thank you for your hard work and providing such a useful program and for releasing v148p source code.
I wanted to contribute so; I compiled v148p with #property strict and found a large number of warnings and a few errors.
I made an attempt to repair all and after some time I was able to attain a clean compilation. I also made some additional modifications to the program that were needed to repair runtime invalid conditions that caused to the program executions to stop. All my changes were line commented for you to review and I am hope they will contribute to a cleaner new release in the future.
If you provided me with the latest v150 or v151 source code, as a contribution to this forum, I am will review and fix any errors or warnings that I may find.
Having a clean zup program will hopefully help everyone to be more profitable.
Best regards,
st509

 

Спасибо.
Однако, замечу следующее.
Чистота кода программы не гарантирует прибыльность. Это из разных вселенных.
Режим strikt при компиляции - это для программистов имеет значение.

Для торговли важнее другое.

В программе учтены многие теоретические наработки замечательных трейдеров прошлого.
По мере втягивания в тему выявляются недостатки именно теорий. Но не программы.
Программа сейчас позволяет реализовывать теории на практике.

Примерно понятно, что надо сделать. Сложность в том, что надо ДЕЛАТЬ.

Но все равно спасибо за желание помочь.

 

Привет Nen,
Как жизнь?
Меня зовут Харрисон. Я - такой же торговец. Я не говорю на русском языке, мне только рекомендовали посетить этот веб-сайт, чтобы найти создателя гармоники ZUP, таким образом, все переводится через Google.

Ваш индикатор довольно захватывающий, хотя, не пытаясь казаться грубым, я думаю, что логика позади индикатора неправильная. Я могу показать Вам примеры того, как это должно быть закодировано, по моему мнению, с гармоническим индикатором, который я имею.

Определенные скороговорки - связанное отношение, который я вижу, поскольку гармонический образец будит набор. НО правила для тех отношений очень четкие, и, если нарушено нет никакого гармонического образца.

Ваш zup индикатор постоянно перекрашивает конечный пункт (PRZ) гармонической установки. Это обеспечивает, ноль сигнализирует о том, что, потому что это всегда перекрашивает и Вы никогда не знаете что сигнал взять. Я соглашаюсь, что Вы можете использовать ценовое действие, чтобы судить законность таких установок, но по моему мнению есть намного более простой путь.
Так или иначе, Если Вы хотели бы обсудить, Мой адрес скайпа: harrison.walls4
Я редко нахожусь на этом веб-сайте.
Спасибо,Харрисон
==================
Hi Nen,
How are you?
My name is Harrison. I am a fellow trader. I speak no Russian, I was only recommended to visit this website to find the creator of the ZUP harmonics so everything is being translated through google.
Your indicator is quite fascinating, although, without trying to sound rude, I think the logic behind the indicator is incorrect. I can show you examples of how it should be coded in my opinion with a harmonic indicator I have.
Certain patters are ratio related, which I see as a harmonic pattern is getting set up. BUT the rules for those ratios are very clear, and if violated there is no harmonic pattern.
Your zup indciator is constantly repainting the final point (PRZ) of a harmonic setup. It provides zero signals whatsoever because it is always repainting and you never know what signal to take. I agree you can use price action to judge the validity of the such setups, but in my opinion there is a much simpler way.
Anyways, If you would like to discuss, My skype adress is: harrison.walls4
I am rarely on this website.
Thanks,Harrison

 

Харрисон, по скайпу не получится. Я кроме русского никаких других языков не знаю.
К сожалению.

Бабочки - это частный случай. То есть это небольшой кусочек бОлее общего.
ZUP часто находит рыночную конфигурацию соответствующую той или иной бабочке.
Но часто прорисованная таким образом бабочка не соответствует контексту.
Бабочка прорисовывается с помощью того или иного зигзага.
Зигзаги прорисовываются в подавляющем большинстве случаев,а может и ВСЕГДА,
с помощью упрощенного математического алгоритма поиска экстремумов на рынке.
То есть производится именно поиск экстремумов, но не поиск окончания или начала рыночного движения.
И в этом видится искусственность накладывания математики на рынок.

Бабочки возникают во вполне определенных местах. Не где попало.
И даже если "поймана" бабочка в том месте, где она должна быть, все равно остается много вопросов.
Самый главный вопрос: как торговать пойманную в подходящем месте бабочку.

То есть бабочка является огрызком чего-то бОлее общего.
Все то, что лежит между бабочками, не поддается пониманию, а следовательно и не поддается грамотной торговле.

Но когда начинаешь понимать это бОлее общее, возникает почти физическое ощущение того, куда движется рынок.

Вот пример поиска бабочек:



Ниже показаны бабочки, находящиеся в правильных местах:



Как их торговать, чтобы взять все рыночное движение?

Получается, что с помощью бабочек мы вырываем какие-то огрызки.
Не имея представления о том, что на самом деле происходит, по огрыкам невозможно понять где мы находимся и и что делать, чтобы занять правильное положение.

На нижней картинке, как мне кажетмя, с помощью ZUP первую слева бабочку отловить сложно из- за "всплеска" в левом крыле на участке XA.
То есть зигзаг в этом месте ошибется и не прорисует то, что необходимо прорисовать.

Что делать сейчас уже понятно. Но за одну итерацию не получается сделать изменения. И это уже не связано с бабочками.

 

И в качестве чистой фантазии: