Gartley Patterns и их модификации, На что способен ZigZag Народный проект Рейтинг Опции

[nen]

На Investo.ru был помещен материал Эффект Бабочки: трейдер слышит о волнах Эллиотта, он обычно тут же вспоминает о коэффициентах Фиббоначчи. Так же верно и обратное. Когда возникает обсуждение коэффициентов Фиббоначчи, оно почти всегда проходит в контексте волн Эллиотта или измерения ретрейсментов. Тем не менее, Я хочу предложить применять коэффициенты Фибоначчи к любому графику. В этой статье я представлю модель графика, которая редко упоминается трейдерами: Бабочка Gartley.

H. M. Gartley опубликовал свой труд "Profits In The Stock Market" в1935 году. В этой книге он упоминает модель графика, которую можно спутать с известной волной Эллиотта. Есть сходство, но это не одно и то же. Где волны Эллиотта используют цифровые обозначения для импульсных волн и буквенные для волн коррекции, модель Gartley использует лишь буквенные обозначения для определения разворотных или основных точек графика. Это лишь одно отличие, на которое Вы можете сразу обратить внимание, но есть много других. Из-за этого трейдеры, привыкшие к волнам Эллиотта, могут путаться в модели Бабочки Gartley. Поэтому целесообразно принять представленный здесь материал "как есть", не сравнивая эти модели между собой. Есть несколько вариантов модели Бабочки, но в этой статье я приведу лишь одну

Рисунок 1: Модель Бабочки Gartley

На рисунке 1 мы видим общую модель Бабочки Gartley. На первый взгляд она может выглядеть очень странно. Тем не менее, Я сначала объясню модель, а затем приведу недавний пример. Черные линии на модели бабочки представляют развороты цены акции. Так, на рисунке 1 мы можем видеть, как движение цены, зародившееся в точке X, качнулось до точки A. Затем, у нас есть разворот вниз до точки B, которая не дальше точки X. Затем следует движение вверх к точке C, которая не дальше точки A. Наконец, Бабочка заканчивается движением вниз от точки C до D. В обсуждении этого варианта Бабочки Gartley мы покажем, что последовательность перепадов цены от точки А до точки D была заложена в диапазоне цены между точками X и A.

Синие линии на рисунке 1 представляют собой обычные отношения Фибоначчи для уровней цены в пределах модели Бабочки. Перепад цены от точки А до точки B - обычный откат в область цен между 0.50 и 0.618 диапазона от X до А. Откат, начавшийся в точке B и закончившийся в точке C обычно завершается в области цен от 0.618 до 0.786 хода A - B. Конечное движение цены от точки C до точки D обычно составляет от 1.272 до 1.618 предшествующего хода между точками B и C. Ход цены от точки C до точки D может также представлять собой отношение Fibonacci от 0.786 до 0.618 первоначального рассояния между точками X и A.

Конечное отношение, которое обычно упоминается - движение цены от точки C до D равняется ходу цены от А до B. Для этой части модели Бабочки я также применяю коэффициент Фибоначчи 1.618. Следовательно, я ожидаю окончание движения, начавшегося в точке C, в точке D, равной от 1.00 до 1.618 длины хода от А до B.

Если Вам удалось проследить за моими пояснениями Бабочки Gartley, Вы поразитесь, насколько точно модель соответствует приведенным коэффициентам Фибоначчи. По-моему мнению, отношение Фибоначчи должно существовать по крайней мере для двух последовательных движений цены. Это помогает нам математически определять то, что наши глаза видят на графике. Кроме того, отношение Фибоначчи для последнего хода цены от точки C до D имеет большее значение чем остальные отношения в модели Бабочки.

Рисунок 2: Уровни Ретрейсмента (A)

На Рисунке 2 у нас есть три синих горизонтальных линии, которые представляют собой уровни откатов 0.50, 0.618 и 0.786 от хода цены от точки X до точки A. Помните, что мы используем числа 0.50 и 0.618 для хода от точки А до точки B. Кроме того, мы используем уровни 0.618 и 0.786 для разворота от точки C до точки D. Таким образом, мы измеряем два различных перепада цены. Обратите внимание, что ход от точки А до точки B не доходит до области ретрейсмента 0.50 - 0.618. По контрасту, ход от C до D приходит очень близко к цели 0.618.

Рисунок 3: Уровни Ретрейсмента (B)

На Рисунке 3 мы имеем уровни отката в область 0.786 и 0.618 от хода А - B. Обратите внимание, что у нас есть движение цены, способное превысить уровень 0.786 и закрыться выше. Тем не менее, рынок не смог поддержать пробитие этого уровня и следующий день закрылся ниже.

Рисунок 4 : Проекции Фибоначчи

На Рисунке 4 мы можем видеть проекции Фибоначчи от 1.272 до 1.618 для хода цены от B до C. Обратите внимание, как цена останавливается, достигнув уровня 1.618.

Рисунок 5: Движение Цены

Последняя характеристика Фибоначчи, которую мы рассмотрим - как движение цены от точки А до точки B относится к ходу цены от точки C до точки D. На Рисунке 5 мы измерили движение от точки А до точки B и спроектировали уровни 1.00 и 1.618 от этой величины из точки C. Здесь мы можем видеть, как цена сделала поворот между этими двумя запланированными уровнями.

Рисунок 6: Выводы Проекции

Последним шагом в любом анализе Фибоначчи я люблю сравнивать другие ретрейсменты и проекции различных ценовых движений рассматриваемой структуры. Это дает мне уверенность в моем анализе. На Рисунке 6 у нас есть три проекции для точки D, которые мы наблюдали на Рисунках 2, 4 и 5. Я сохранил те же цвета, чтобы Вы могли сравнить красные, зеленые и синие линии предшествующих рисунков. По-моему, значение Рисунка 6 в том, что все эти коэффициенты группируются вместе так тесно, что вывод может быть только один. Это означает, что отношения Фибоначчи, вычисленные из различных участков модели приводят к одному и тому же выводу о формировании точки D, которую мы можем рассматривать для возможного входа в длинную позицию.

Рисунок 7: Обратная (Медвежья) Модель Gartley

Хотя примеры, которые я дал в этой статье, относятся к бычьей модели Бабочки Gartley, обратная картина будет верной для медвежьей модели. Все, что Вам нужно сделать - развернуть пример на Рисунке 1, чтобы получить медвежью модель на Рисунке 7.
Бабочка Gartley является еще одним способом, которым мы можем использовать коэффициенты Фибоначчи для количественного определения моделей на графике. Трейдерам, желающим получить больше информации о других вариантах Бабочки Gartley можно посоветовать прочитать Fibonacci Ratios With Pattern Recognition, от Larry Pesavento


------------------------------------------------------------
Потом это же было размещено на Альпари: индикатор для МТ3

Сообщение отредактировал nen - Jan 4 2010, 20:46

Прикрепленные файлы

 butterfly.mql ( 2.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15

 

[Семён Семёныч]

Разбирался с этой темой.
Насчет индикаторов прадва мыслей небыло, но в ручную как-то получалось не очень хорошо.
Сейчас знаю что формируется фигура по баксойене.

Эскизы прикрепленных изображений

 

[nen]

Работу Harolda M. Gartley в дальнейшем развили

Scott M. Carney и Larry Pesavento.

У Scott M. Carney более консервативный подход.
У Larry Pesavento подход более новаторский.

Приведу предисловие к книге

The Harmonic Trader

By Scott M. Carney

-------------------------------------------------------------------------------
Перевод мой. Не ругайте за качество. Постарался передать смысл.
-------------------------------------------------------------------------------

Гармоническая торговля - методология, которая использует признание определенных ценовых паттернов (образцов) и Чисел Фибоначчи, чтобы определить очень вероятные разворотные точки движения цен акций. Эта методология предполагает, что образцы (паттерны) торговли или циклы, как многие образцы и циклы в жизни, повторяют себя. Главное идентифицировать эти образцы, и вход или выход из позиции, основывается на высокой степени вероятности, что подтверждено на истории движения цены, хотя эти образцы не на 100 % точны, эти ситуации были исторически доказаны. Если эти образцы идентифицированы правильно, Вы можете обнаружить существенные возможности для входа в позицию с очень ограниченным риском,
Одна из самых ранних ссылок на гармоническую торговлю была сделана J.M, Hurst в его курсе циклов в начале 1970-ых. Его (Principle of Harmonicity states) Принцип Гармонии государств: "периоды соседних волн в ценовом действии имеют тенденцию быть связанными маленьким целым числом," (Hurst, J.M., J.M, Hurst Cycles Course, Greenville, S.C.: Traders Press, 1973,}, важное понятие - то, что ценовые волны или отдельные ценовые шаги связаны друг с другом. Futhermore, Числа Фибоначчи и ценовые образцы проявляют эти отношения, и помогают определить, где будут точки разворота.
Когда эти точки разворота определены правильно, торговля осуществляется на ценовом уровне, где цикл изменяется. По существу, этот тип торговли следует за естественными ценовыми волнами при покупках и продажах. При этом, торговля проходит "в гармонии" с рынком. Например, когда акция куплена в этот поворотный момент, большинство продаж, которые опускали цену вниз, - близки к окончанию. Весьма часто, гармонические методы идентифицируют момент для торговли в точке разворота, или очень близко к точке разворота. Когда торговля разворачивается, Вы поймете истинную циклическую природу изменения цены.
Важно отметить, что haimonic анализ работает на всех временных периодах - на часовых, дневных, недельных или месячных графиках акций, хорошие торговые возможностям проявляются на ежедневных графиках. Однако, часовые диаграммы также дают превосходные возможности для торговли внутри дня, также и на меньших таймфреймах. Также удивительно, что эти методы проявляются на долговременных графиках, недельных или месячныхе графиках. Эти методы помогут эффективно выявлять изменеие цены в любой ситуации.
Самое важное в этой концепции о "гармоничной торговле" - это то, что Вы уважаете естественные циклы рынка. Как только Вы в состоянии идентифицировать эти поворотные моменты и провести торговлю эффективно, Вы поймете, что колебания курса акций - просто циклы роста и снижения. Так как эти циклы могут быть определены количественно Числами Фибоначчи и методами Распознавания Ценовых паттернов (образов), возможно торговать в согласии с естественным ритмом рынка. Кроме того, Вы поймете, что такой анализ - действительно единственное средство понять изменение цены акции и определить потенциальные торговые возможности.

Ниже картинка с паттернами Scott M. Carney.





Сообщение отредактировал nen - Jan 4 2010, 20:51

[nen]

На Investo.ru был помещен материал с описанием Ценовых моделей, приведенных в предыдущем посте Фибоначчи в модели должны проявиться в определенных точках. В идеальной AB=CD точка C должна обозначать ретрейсмент 0.618 или 0.786. Этот откат обосновывает проекцию B-C, которая должна завершиться на уровне 1.27 или 1.618. Важно обратить внимание, что ретрейсмент 0.618 в точке C приводит к проекции B-C 1.618. A ретрейсмент 0.786 в точке C означает проекцию B-C 1.27. Важно помнить, что B-C проекция должна примерно совпадать с движениями AB=CD.

*********************

Модель Гартли

Бычья

Медвежья

Модель Гартли была описана H.M. Gartley в его книге «Profits in the Stock Market», изданной в 1935. Хотя модель названа "Gartley", в книге не приводились определенные уровни Фибоначчи! Только в «The Harmonic Trader» были даны определенные уровни для точки B - 0.618 и точки D - 0.786. Существуют и другие варианты чисел Фибоначчи для этой структуры. Однако, несмотря на эти вариации, наиболее надежные развороты - 0.618 в точке B и 0.786 в точке D. Кроме того, модель должна обладать отличной моделью AB=CD, которая сходится в той же самой области - ретрейсмент 0.786 от X-A и проекция B-C (1.27 или 1.618). Наиболее значимый аспект Gartley – откат до точки B, который должен составлять 0.618 от хода X-A.

*********************

Идеальная Модель Бабочки

Бычья

Медвежья

Структура модели Бабочки была обнаружена Bryce Gilmore и Larry Pesavento. По моему опыту, в Идеальной Модели Бабочки требуется уровень ретрейсмента 0.786 Фибоначчи после движения X-A, тогда точка B предлагает более точные Потенциальные Разворотные Зоны (PRZ).. Кроме того, чтобы сигнал имел силу, модель Бабочки должна включать в себя модель AB=CD. Часто модель AB=CD будет обладать расширенной ногой C-D, которая будет 1.27 или 1.618 от A-B. Хотя это важное требование для имеющего силу торгового сигнала, наиболее критичное число в модели - 1.27 от X-A. Расчеты по X-A обычно дополняются экстремальными (2.00, 2.24, 2.618) проекциями B-C. Эти числа создают определенную Потенциальную Разворотную Зону (PRZ), которая может прогнозировать мощные развороты, особенно, когда модель располагается на значимых (новые минимумы или максимумы) ценовых уровнях.

*********************

Сообщение отредактировал nen - Jan 4 2010, 21:07

Эскизы прикрепленных изображений

 

[nen]

Модель Краб

Бычья

Медвежья

Краб - Гармоническая модель, обнаруженная Scott Carney в 2000 году. Эта модель - одна из наиболее точных среди всех Гармонических моделей. Критический аспект этой модели - узкая Потенциальная Разворотная Зона, созданная проекцией 1.618 от хода X-A и экстремальной проекцией (2.24, 2.618, 3.14, 3.618) от хода B-C. Модель требует очень малый стоп-лосс и обычно дает почти точный разворот в Потенциальной Разворотной Зоне.

*********************

Модель Летучая мышь

Бычья

Медвежья

Модель Летучая мышь - точная гармоническая модель, обнаруженная Scott Carney в 2001 году. Модель включает в себя ретрейсмент 0.886 от хода X-A, как определяющий элемент Потенциальной Разворотной Зоны (PRZ). Откат в точке B должен быть меньше 0.618, предпочтительно 0.50 или 0.382 от хода X-A. Летучая мышь использует минимальную проекцию B-C 1.618. Кроме того, модель AB=CD в пределах Летучей мыши расширена и обычно требует расчета 1.27 AB=CD. Это невероятно точная модель и требует меньшего стоп-лосса, чем большинство моделей.

*********************

Модель Три движения

Бычья

Медвежья

Одно из первых упоминаний о модели Три Движения было замечено в книге Robert Prechter «Elliot Wave Principle». Он описал общий характер поведения цены, который выражался в трех- или пятиволновой структуре. Применительно к этим принципам, симметричные ценовые движения, которые показывают идентичные проекции Фибоначчи в 5-волновой структуре цены, составляют модель Три Движения. Критический аспект этой модели - каждое движение заканчивается на уровне 1.27 или 1.618. Кроме того, ходы должны обладать ясной симметрией на каждом движении и формироваться за равные периоды времени.

Сообщение отредактировал nen - Jan 4 2010, 21:16

[first]

Семён Семёныч
Нда..
Очень может быть.
Через месяц - 111.0 йен за бак. Заманчиво.

Надо будет полазить по остальным парам.

Эскизы прикрепленных изображений

 

[first]

nen

respect !

[nen]

Следующий материал взят также с Investo.ru:http://www.investo.ru/forum/viewtopic.php?t=55304

На Investo.ru все вышеприведенные материалы являются переводами. Ссылки на первоисточники размещены там же.

Гармоничный трейдинг по моделям Гартли

Vlada Raicevic

В мире технического анализа существуют собственные бабочки. Известные, как Гармонические Ценовые Модели, они отличаются от основных паттернов, подобных клиньям и флагам. У них есть визуальная модель, но привлекается также и некоторая математика. Чтобы проверить аутентичность модели, к ней применяются отношения Фибоначчи. В 30-ых годах эта техника была описана H.M. Gartley, а в последнее время ее популяризовали Larry Pesavento и Scott Carney. Существует несколько различных моделей, но сегодня мы обсудим медвежью и бычью модели Gartley.

Эти модели могут оказаться весьма сильны и часто дадут Вам точные точки входа и выхода.. Мы рассмотрим, как применять к цене определенные уровни ретрейсмента и целей по Фибоначчи. Вначале это может показаться магией, но, если Вы когда-либо видели большие колебания цены и жалели, что не могли заглянуть вперед, Вас удивит, что можно получить от колебаний цены. На самом деле это не слишком трудно, потребуется лишь несколько определенных шагов. Давайте же посмотрим., как определить и построить одну из таких моделей.

Строим бычью модель


Рассмотрим недавнюю бычью бабочку Gartley на Dow. Первым шагом следует определить импульсивный ход вверх у данной акции или индекса. Предпочтительно, чтобы этот ход начался после движения вниз, а не после бокового рынка, но это не обязательно. Мы отметили начало хода, как "X", а вершину - как "А". Как только этот импульс преодолеет откат, и начнет расти вновь, мы отмечаем этот минимум "B". Вот, что Вы видите вначале:



Отметим точки Х и А



Откат помечен точкой "B". Модель Gartley усиливается, если движение от А до B откатывается до 50%-ного уровня Фибоначчи. Здесь ход не дотянул, но оказался достаточно близко.



Теперь, по мере того, как цена растет от точки B, мы пытаемся построить колено "C". Чтобы построить правильную точку C, нужно, чтобы после падения А-В цена откатилась до ключевого уровни Фибоначчи: (0.382, 0.5, 0.618 или 0.786). В нашем случае C оказалось на уровне 0.786 хода от А до B.



Откат C точно пришелся на уровень ретрейсмента 0.786.



Сообщение отредактировал nen - Jan 4 2010, 21:20

[nen]

Возможно, первое, о чем Вы думаете, почему это - бычья модель? Похоже, что падение из точки C, могло бы дать Вам хороший вход в короткую позицию . На самом деле я тоже этим пользуюсь. Когда Вы видите, что 50 % -й откат от импульсного хода восстанавливается до уровней 0.618 или 0.786 и останавливается, есть неплохая вероятность короткой сделки. Это не наша сегодняшняя модель, однако, само по себе полезная вещь.

Продолжим. Теперь Вы предполагаете, что цена собирается упасть ниже B, и нужно вычислить диапазон, где падение может остановиться, который мы отметим, как "D"'. Не паникуйте, это лишь несколько простых математических вычислений.

Диапазон возможного снижения рассчитывается, умножая разницу между B и C на ключевые отношения Фибоначчи [1.27, 1.41, 1.618, 1.786] и [2.0, 2.24, 2.618, 3.14, 3.618].

Диапазон = (C-B) * отношение (1? N),

а затем вычитаем Диапазон из максимума C.
Итак, сначала Вы вычисляете диапазон потенциального падения: C = 8869 B = 8242 C-B = 630

C - (630* 1.27) = 8069
C - (630* 1.414) = 7979 . .
C - (630* 2.0) = 7609
C - (630* 2.27) = 7438

Как только Вы получите эти числа, посмотрите на уровень ретрейсмента Фибоначчи для хода от X до A. Там был уровень 0.786, по цене - около 7593, что достаточно близко к уровню 2.0, рассчитанном выше, так что теперь мы можем закончить построение бычьей бабочки Gartley:



Заканчиваем



Не так уж плохо, спроектировать уровень с отклонением в 19 пунктов. В этой точке мы видим уже всю бабочку Gartley. Она у нас бычья, так как теперь можно рассматривать движение вверх, с достаточной уверенностью, особенно, когда цена взлетела на 448 пунктов, до 8076, что является уровнем ретрейсмента 0382 хода от C до D.

Несмотря на сильный отскок более, чем на 400 пунктов в этом примере, мы можем видеть, что ничто не совершенно, потому что цена вдруг развернулась обратно и сделала новый минимум на 7416. Если Вы посмотрите на наши вычисления выше, Вы увидите, что расчетное движение 2.27 B-C было на 7438, всего в 22 пунктах. Обновим Gartley:


Сообщение отредактировал nen - Jan 4 2010, 21:23

[nen]

Я надеюсь, Вы еще здесь. Как видите, процесс построения довольно прост, все, что Вам нужно сделать - наложить уровни Фибоначчи на цену и проделать несколько вычислений. Я представляю удивленно поднятые брови читателей, но поверьте, я тоже был скептиком, когда впервые натолкнулся на бабочек. Некоторое время я игнорировал их, но потихоньку становлюсь истинным приверженцем этого метода. Давайте посмотрим на NDX за тот же период.



А это - доллар



Эти модели работают везде - от месячных графиков до 5-минутных. Вы можете играть в короткую сторону от ретрейсмента C или даже на прорыве B - на более короткий срок. Для краткосрочной свинговой торговли можно использовать часовые графики.

Медвежья бабочка Гартли - лишь инверсия бычьей, которую мы уже обсудили. Перевернута только форма, а вычисления - те же самые. Вот 15-минутный график ES от с 2/7/03 до 2/11/03.



Вы видите X-A, нарисованную от максимума до минимума, как она почти идеально откатилась на 0.618, чтобы сформировать B, а затем еще раз на 0.618, чтобы сформировать C. Расчет для определения D был следующим: (C + ((B-C) * 1.618)) = 842.15, опять же, почти идеально цена достигла максимума на 842.75. Единственное, что не отработало так же хорошо, это точка D, которая оказалась на целых два пункта выше 0.786 от Х-А, но это показывает нам, что мы не можем искать абсолютный идеал.

Существуют и другие гармонические модели, такие, как Краб и Летучая мышь, а также Три Двигателя. Есть множественные модели, которые формируют сильные разворотные моменты и для быков, и для медведей. Посмотрите на свои графики, и попробуйте найти обсужденные сегодня модели. Вы можете быть удивлены тем, что найдете.

Сообщение отредактировал nen - Jan 4 2010, 21:26

[nen]

И еще одна статья с Investo.ru: Паттерн 5-0 - относительно новое открытие в методе Гармонической торговли, который я адаптировал в течение прошлого года. Я изучил сотни случаев, чтобы выявить лучшие структуры 5-0. В этой статье я дам основные методы идентификации паттерна.

Хотя я не буду касаться техники исполнения или стратегий управления сделкой, принципы здесь - те же самые, что и у всех гармонических паттернов, их можно найти в моей книге 2004 года, Гармоническая Торговля на Финансовых Рынках: Том первый (Harmonic Trading of the Financial Markets). Я планирую описать паттерн с полным обзором принципов 5-0 в своей следующей книге, Гармоническая Торговля на Финансовых Рынках: Том второй, который будет издан в июне 2005.

Хотя этот новый паттерн обладает многими чертами, совместимыми со всеми гармоническими структурами, есть несколько характеристик, реально отличающих его от остальных.

Паттерн 5-0 - уникальная структура, которая требует точного соответствия отношений Фибоначчи. Хотя 5-0 считается паттерном восстановления, поскольку 50%-ое восстановление - наиболее критическое число в Потенциальной Зоне Разворота, размеры ценовых колен немного отличаются от "Летучей мыши" или Gartley.

5-0 входит в семью гармонических разворотных структур из 5 точек и, прежде всего, определяется точкой B - обязательной для всех гармонических паттернов. Однако, 5-0 требует, чтобы размеры AB=CD определяли завершение паттерна.

Основная предпосылка паттерна - идентификация отличных реакций после завершения противоположного тренда. Действующие паттерны 5-0 обычно представляют собой первый откат значимого разворота тренда. Во многих случаях, нога AB структуры - неудавшаяся заключительная волна продленного тренда. В терминах волновой теории Эллиотта, нога AB может быть неудавшейся волной 3 из коррекции "abc" или неудавшейся волной 5 закончившегося тренда. Хотя, с точки зрения Гармонической торгли, это очевидные подобия, чтобы удовлетворить требования паттерна, важно исследовать структуру отношений Фибоначчи.

5-0 - невероятно точный паттерн, который требует только двух чисел - 50%-ое восстановление колена ВС и взаимные AB=CD. Важно обратить внимание, что измерения, используемые в определении Потенциальной Зоны Разворота (PRZ), отличаются от всех других гармонических паттернов двумя путями.

50%-я проекция BC определяет точку завершения паттерна:

В большинстве случаев колено XA - определяющее измерение завершения паттерна, в то время как проекция BC - обычно подтверждающее число. Однако, паттерн 5-0 использует 50%-е восстановление BC как определяющий лимит сетапа.

Взаимные AB=CD:

Паттерн 5-0 включает в себя новый тип измерения AB=CD - паттерн взаимных AB=CD. Паттерн взаимных AB=CD напоминает лежащую "Z" или "S".



Взаимные AB=CD в пределах определенной структуры 5-0 весьма эффективны в определении точной области потенциального разворота. Хотя 50%-ое восстановление - самое важное число в точке завершения паттерна, все еще стоит исследовать и диапазон в целом.

Основные требования 5-0

Хотя паттерн включает в себя 5 точек, составляющих структуру (X, A, B, C, D), отправная точка структуры (0) может быть началом любого расширенного ценового движения. Однако, начальная точка X должна обладать определенным равнением относительно точек А и B. Формирование структуры X, A, B обычно является разновидностью импульсного движения. Проекция XA, которая определяет точку B, не может превышать 1.618. Любое ее продление больше, чем 1.618 отменит структуру, поскольку предпочтительными здесь являются меньшие импульсные движения. Повторюсь, это - неудавшаяся волна 3 или волна 5 - в терминах волновой теории Эллиотта.

Колено BC - самое длинное движение цены в структуре, оно должно быть, по крайней мере, в отношении 1.618 к длине AB, но не должно превышать 2.24. Столь узкий диапазон 1.618-2.24 - определяющий элемент структуры. Если минимальный предел 1.618 не достигнут, структура не является паттерном 5-0.

После того, как колено BC развернется из этой зоны, измеряется 50%-ый ретрейсмент от точки B до точки C. Кроме того, от точки C откладывается Взаимное AB=CD (длина колена AB) до Потенциальной Зоны Разворота (PRZ). Следующие иллюстрации и примеры пояснят эти концепции.

Бычий паттерн 5-0

Бычий паттерн 5-0 начинается в точке 0, откуда идет ход до начала собственно паттерна в X. Начальная точка X является минимумом предшествующего значимого снижения. После быстрого реактивного сильного отскока к точке А структура продолжает падение, пока не найдет поддержку немного ниже предшествующего минимума X. Это - неудавшаяся волна 3 или 5 по Эллиотту, которая определяет остальную часть структуры. Однако, принципы Гармонической торговли требуют, чтобы этот минимум показал, по крайней мере, 1.13, но не больше 1.618 от движения X-А. После того, как проявилась импульсивная неудавшаяся волна, подьем колена BC требует, по крайней мере, отношения 1.618 от длины AB, но не больше 2.24. Вот этот узкий диапазон 1.618-2.24 - элемент определения структуры. Если лимит 1.618 не достигнут, это не 5-0.



После того, как колено BC развернется, измеряется 50%-я коррекция от точки B до точки C. Кроме того, от точки C проектируется длина AB=CD (эквивалентная длине колена AB), получаем Потенциальную Зону Разворота (PRZ). Потребуется некоторое время, чтобы начать видеть эту структуру, но главное - это неудавшаяся волна вниз, за которой следует точное отношение 1.618-2.24. От этой точки нужно отложить 50%-й уровень коррекции вкупе со Взаимным AB=CD и следить за действием цены в PRZ.

Сообщение отредактировал nen - Jan 4 2010, 22:04

[nen]

Dow Jones Industrial Average
($INDU): 5-минутный график

Этот внутридневной график Dow Jones Industrial Average иллюстрирует идеальную структуру 5-0. После расширенного снижения от 9855 индекс отскочил (A), а затем упал немного дальше предшествующего минимума (X), показав отношение 1.13, перед тем, как взлететь к точке C.



После разворота на расширении 2.0 {от хода А-В}, паттерн 5-0 дал 50%-е восстановление на 9838 и Взаимный AB=CD на 9839. Дойдя до этой области, индекс резко развернулся.

Millennium Pharmaceutical
(MLMN): недельный график

График Millennium Pharmaceutical демонстрирует эффективность паттерна в долговременных ситуациях. После устойчивого падения на протяжении всего 2002 года акция показала неудавшуюся волну вниз, которая немного обошла предшествующий минимум в начале 2003, перед резким взлетом на длину 2.0 от проекции колена AB.



Акция развернулась, чтобы повторно протестировать 50%-й уровень перед возобновлением восходящего тренда. Взаимный AB=CD совпал с 50%-м ретрейсментом под уровнем 12 $, определяя точную область покупки между 11.50 и 12.30.

Standard and Poor's 500 июньские 2004 мини-контракты
(ES_M4): 60-минутный график

Этот график ES показал 50%-е восстановление на уровне 1113. Кроме того, проекция AB=CD указала точно на ту же самую область.



Этот 60-минутный график иллюстрирует идеальную структуру 5-0, особенно с резким разворотом от проекции 2.0 (красная линия). Следующий график показывает, как вела себя цена, когда ES приблизился к Потенциальной зоне Разворота (PRZ) на 1113.



Черная линия представляет проекцию AB=CD, которая сходится на том же самом уровне, что и 50%-е восстановление. После резкого падения к PRZ, цена смогла стабилизироваться.




После небольшого превышения уровня 1113, ES резко развернулся. Это превосходный пример, показывающий идеальное действие цены настоящего бычьего паттерна 5-0. Структура была верной, соотношения чисел Фибоначчи - удовлетворительным и цена развернулась в прогнозируемой зоне. Хотя потребуется время, чтобы научиться идентифицировать эти ситуации, паттерн 5-0 часто дает возможности прибыли на финансовых рынках.

Сообщение отредактировал nen - Jan 4 2010, 21:38

[nen]

Медвежий паттерн 5-0

Медвежий паттерн 5-0 отсчитывается от точки 0, представляющей собой минимум долгого взлета до начальной точки паттерна - X. Начальная точка X соответствует зоне неудавшегося прорыва, где подъем от точки А до пика B несколько превышает предшествующий максимум X. Опять таки, это неудавшаяся волна 3 или волна 5 по Эллиотту, которая определяет остальную часть структуры.



Помните, что подъем от точки А должен быть иметь длину не менее 1.13, но не больше 1.618 от хода X-А. После того, как эта импульсивная неудавшаяся волна сформируется, колено BC падает, по крайней мере, до 1.618 от длины AB, но не больше 2.24. Повторюсь, этот узкий диапазон 1.618-2.24 - определяющий элемент структуры. Если лимит 1.618 не достигнут, структура не соответствует правилам 5-0. После того, как колено BC развернется, от точки B до точки C откладывается 50%-й ретрейсмент. Кроме того, проектируется расстояние AB=CD от точки C (эквивалентное длине AB), что дает нам Потенциальную Зону Разворота (PRZ).

AMEX Oil Index
($XOI): Дневной график

Это - фантастический пример медвежьей структуры 5-0, которая показывает идеальные соотношения Фибоначчи, подтверждающие паттерн. После долгого ралли индекс сделал начальный пик в точке X, откатился к точке А и резко развернулся в точке B, устанавливая неудавшуюся волну или треугольник структуры 5-0.



Следующий график показывает действие цены в Потенциальной Зоне Разворота (PRZ). Ясно виден резкий разворот после тестирования 50%-го уровня. Проекция AB=CD совпала с 50%-м ретрейсментом, определив узкий диапазон сразу под уровнем 600. Днем после того, как $XOI протестировал 50%-й уровень, он начал разворот.



Важно присмотреться на этом графике к точке C. Требование 1.618 здесь было выполнено, но едва-едва. Если бы точка C не дошла бы до 1.618, это лишило бы структуру законной силы. Важно понять, что для паттерна 5-0 не может быть отклонений от предписанных параметров. Конечно, столь строгое применение уменьшает число потенциальных кандидатов, зато остаются только лучшие возможности.

Standard and Poor's 500 сентябрьские 2004 мини-контракты
(ES_U4): 5-минутный график

Этот 5-минутный график ES показывает еще одну идеальную внутридневную структуру с 50%-м рейрейсментом на уровне 1096 и AB=CD, немного ниже этого уровня.



Следующий график демонстрирует поведение цены в Потенциальной Зоне Разворота (PRZ), где ясно виден резкий разворот после тестирования сопротивления 5-0. Проекция AB=CD совпала с 50%-м ретрейсментом в узком диапазоне 1096. ES резко развернулся вскоре после теста сопротивления.

Этот медвежий паттерн 5-0 дал идеальный разворот с продолжением хода вниз, что является общей чертой действительных паттернов. Лучшие возможности для торговли обычно дают быстрые признаки реальности разворота.




В данном случае ES остановился точно на гармонических числах и вскоре развернулся. Буль то 1-минутный, 5-минутный, 60-минутный, дневной или недельный график, принципы остаются теми же, паттерн дает возможности торговли на всех масштабах времени.

Вывод

Паттерн 5-0 представляет собой следующий шаг в развитии Гармонической Торговли. Хотя паттерн 5-0 во многом похож на другие гармонические паттерны, есть несколько черт, которые делают его уникальной структурой. Это эффективный паттерн, требующий, однако, строгого соблюдения правил.

В этой статье я определил основные параметры идентификации. В своей следующей книге, Гармоническая Торговля на Финансовых Рынках: Том второй, я подробно остановлюсь на этом материале, детально рассмотрев исполнение и торговые стратегии, разработанные для паттернов 5-0. Паттерн 5-0 - эффективное оружие в арсенале Гармонической торговли.

© HarmonicTrader.com
© перевод кроуфр.ру

Сообщение отредактировал nen - Jan 4 2010, 22:12

[nen]

Все вышеприведенные паттерны реализованы в программе: ]]>]]>http://www.harmonictrader.com/default.htm]]>]]>

На этом сайте можно также найти статьи, перевод которых приведен в предыдущих постах.

Книгу Scott M. Carney можно скачать тут: ]]>]]>http://stock01.by.ru/]]>]]>

Сообщение отредактировал nen - Mar 6 2006, 07:17

[Alfred]

Привет Бабочникам!

Делюсь индикаторами на эту тему:

Сообщение отредактировал Alfred - Mar 6 2006, 13:19