Альтернативная торговля: работа от уровней

В этой ветке буду выкладывать прогнозы на следующий день. Прогноз делается в начале дня. Система была создана на основе продолжительного наблюдения за рынком на таймфреймах менее 1 минуты (10-300 тиковые свечи). Работа предполагается от уровней - от одного уровня до другого. Стоп - на ваше усмотрение. Если опыт на рынке небольшой (и для ознакомления с системой) - можно ставить стоп равный 1-1,5 прогнозному диапазону. При должном опыте он составляет 15-30 пунктов.
Прогнозные значение составляют как от нескольких пунктов до сотен. Сколько даёт рынок.
Общий принцип работы такой: изначально есть несколько уровней, смотрим с какой стороны цена подходит к уровню, с такой либо продаём, либо покупаем от уровня до уровня, см. пару примеров из недавнего ниже(обращать внимание только на зелёные и оранжевые уровни - остальные для опытных, носят сервисных характер):







Почему предлагаю прогнозы общественности. У системы есть два (по моему мнению) минуса:
1) Для анализа нужны исторические данные. Чем меньше минимальный ТФ, тем лучше. Система создавалась для фьючерса на евро (хотя работает и на других инструментах) на малых ТФ. Но в МТ4 минимальный ТФ - М1, поэтому прогноз может отличаться от оригинального. В местах, где цена достигает исторических максимумов-минимумов, работать получится только на откатах (так как нет исторических данных)
2) Уровни, которые я предлагаю, в отличии от многих других (пивоты, вариации на тему графических поддержек-сопротивлений) построены не только на основе ценовых данных. И цена имеет прямую реакцию с этими уровнями. В большинстве случаев эти уровни цена быстро проходит, на основе чего получаем профит. Но иногда один из них становится жёстким препятствием для цены. А это обуславливает редкий, но убыток.

Плюсов же - море. Самый важный - низкий уровень стресса. Так как прогноз делается один раз, и в начале дня, это важно с психологической точки зрения. Так как Вы, в случае профита, точно знаете, сколько вы сегодня заработаете.

Прогноз на сегодня, 20.06.2010:

 

Была успешно осуществлена продажа от уровня +53 пункта в кармане:

 

Сегодня сигналы были ночью, не думаю, что кто-то их расторговал, но для статистики говоря, сигналы снова в плюс:

 

В момент публикации была осуществлена продажа. Основная цель сегодня совсем небольшая: +6 пунктов. Но зато стабильно. Ждём дальнейшего развития ситуации. Остальные цели достаточно далёкие, поэтому они либо расторгуются сегодня (по USD сегодня решение о процентной ставке и новости по сырьевым запасам), либо будут перенесены на завтра.

 

На фоне довольно невнятной в плане размеров программы-минимум, сработка уровней на протяжении дня была буквально академической. И хотя умеренно рискующий трейдер и не взял бы все движения, заработать по 15-20 пунктов на каждом из размахов можно было без проблем. Сработка прошла гладко - сначала уровень 4360 был слегка продавлен крупными игроками (с целью собирания стопов), однако свечная модель практически полного поглощения медвежьего движения свидетельствовала о скором движении вверх от уровня. На уровне 4400 можно было фиксировать прибыль. При движении цены снова около уровня 4360, продавка прошла сначительно слабее, что свидетельствовало о силе уровня. Можно было снова смело покупать, причём сразу, не смотря на просадку в 10 пунктов. Цели можно было фиксить на том же 4400, а можно было дождаться хая предыдущего дня в районе 4430, где и состоялся локальный разворот.

 

Сегодня торги ещё не окончились, но в принципе уровни на завтра уже сформированы. Так как сегодняшний день, как и вчерашний, был размашистым, но диапазонным, торговые уровни программы-минимум снова узкие - 5 пунктов. Причём уровень 4403 достаточно сильный (на нём был сформирован локальный экстремум). Однако в зависимости от внутридневного сценария, есть несколько ориентиров, среди которого уровень сегодняшнего дня 4423. Будем следить за ценой. Всем удачи в торговле!

 

В долгосрочной перспективе достаточно сильными уровнями есть сверху 4703 и 4827. Снизу 4084 и 4065.

 

Сегодня день был даунтрендовый день. Поэтому рабочих уровней цена не коснулась. Не проблема - они переносятся на следующие дни. На данный момент цена сформировала локальный экстремум. Что это: разворот или временная консолидация будет видно дальше. В любом случае цена сформировала два достаточно сильных уровня: 4145 и 4165. От них и будет строить прогнозы движений.
Исходя из общедневного рейнджа имеем слудующую рабочую картину (если цена пойдёт вверх):



Если же цена далее будет продавлена медведями, будем ориентироваться на ранее анонсированные уровни 4084 и 4065

 

Сегодня сработка прошла более чем академично. С чем я уважаемых читателей и поздравляю. Заработать можно было практически на каждом движении, а практически все заявленные уровни сработали:



При подходе к уровню 4231 была осуществлена покупка до ближайшего "сервисного ориентира", в данном случае 4260, дальше прикрываем половину. При втором подходе к уровню 4231 естественно, что чёткого отскока и не должно было бы, так как это второй подход. Правда я пожадничал, открылся сразу, в результате чего пришлось пересидеть просадку в 35 пунктов. Однако на фоне профита в +67 пунктов это совсем неплохо и даже терпимо. От 4306 можно было продать, но на фоне уже приличного профита за день рисковать не хотелось, поэтому продал только в районе скопления 4280 и удерживал до ранее анонсированного уровня 4165. Причём второй ранее анонсированный уровень 4145 сработал не менее чётко. Правда от него покупать я не решился. Сейчас был бы +20 пунктов с небольшим, но не жалею.
+192 пункта за день - редко когда удаётся поймать столько, причём с небольшими нервами.
Система не идеальна, бывают тонкие моменты. Но для этого и нужен форум - приглашаю всех к обсуждению. Неделя прошла успешно, были "голые" дни, но и были такие как сегодя - где профит окупает ожидание.

Что нас ждёт на следующей неделе. Цена может двигаться к низу, однако кроме 4145-4165 есть ещё довольно мощная поддержка в районе 4090-4100, преодолеть которую цене придётся не просто.
Из ориентиров вверху - микро сопротивление 4255, уровень на небольшой откат и в целом на покупку 4306, а также ранее предложенный рабочий диапазон (на покупку или продажу будет видно по контексту) 4370-4391. Картинку приложу позже - когда рабочая сессия понедельника начнётся - таковы издержки системы.

 

Ранее предложенный диапазон сопротивления 4090-4100 сработал отлично. Прикупить можно было прям от него и до уровня 4224, который я в силу праздника не успел предложить ночью. Думаю, вы меня понимаете)))



На данный момент прикрыл продажу от 4224. Правда вошёл я не столь технично, а по 4209 - слишком уже хочется покупок евро. Прикрыл только что по 4171 - потому как от этого уровня цена немного откатилась сегодня, интрадейно. Значит уровень не просто так. И не известно как дальше себя поведёт цена.
На данный момент она буквально облеплена торговыми рэйнджами и линиями сопротивлений-поддержек. А значит мы с вами - целая группа осведомлённых трейдеров. Оставайтесь на связи. Будет интересно. А я на сегодня торги оканчиваю. +54 пункта из потенциальных +150 (причём ещё не вечер), и то, потому что внутри дня схлопотал 26 пунктов лося из-за неоправдавшихся ожиданий по покупке евро.

 

Евро нас радует крайне техничным поведением. Ранее анонсированные уровни срабатывают чётко:

На этом диапазоне внутри дня была коррекция (см. картинку выше), а именно от 4145 пошли покупки и аж до 4255:

, где цена держится с последних часов американской сессии.
Излюбленного рэйнджа зелёный-оранжевый сегодня не было, но и на вспомагательных уровнях можно зарабатывать.

Напомню правила нашей с вами торговли: каждый день (в зависимости от того, что позволяет система (расчёт ведётся двумя специальными скриптами, написанными по моим наблюдениям)) в конце дня, или на начале следующего, система выдаёт диапазон, обозначенный зелёным и оранжевым уровнем, который цена преодолеет с большой вероятностью. В зависимости от контекста цены мы либо продаём от одного уровня до другого, либо покупаем, причём цвет уровня роли не играет - просто от одного уровня до другого. Серые уровни - скорее для меня, чем для вас. Попутно я анонсирую значимые на мой взгляд уровни, которые могут сыграть существенную роль в торговле - где лучше прикрыться, где совсем не торговать. Уровни частично отрисовываются вторым скриптом системы, частично отфильтровываются мной. Анонс рекомендаций не проводится постфактумно - это видно по истории постов. Иногда могу опаздывать - поскольку торгую сам - и успеть опубликовать вовремя не всегда получается. Торговля сугубо интрадейная, с редким перенесением позиций на следующий день, и то только в случае профита, если рэйндж был широким.
Как устроена система пока не рассказываю - если тема вызовет интерес, секрет раскрою, и даже поделюсь скриптами с теми, кто проявит наиболее конструктивную активность. Для меня это нужно потому, что система пока не совершенна, и в постах выше я указывал на тонкие моменты, над устранением которых я работаю. После устранения недочётов, ветка скорее всего закроется.

Что касается рекомендаций чуть более далёких. Ориентировочно, цена будет идти вверх. Это и хорошо - МТ4, к сожалению, предоставляет мало исторических данных, в которых так нуждается моя система. И именно сейчас такая ситуация, когда для полноценного анализа "снизу" данных может не хватать.

В целом, ситуация следующая:



От 4436-4476 ожидаются покупки, и до 46 фигуры, а может и почти до 47. Покупки скорее не гиперволатильные, более ровные, но основательные. Немного вызывает беспокойство уровень 4364, потому как сразу за ним находится ещё не сработавший рэйндж 4370-4391. Будем смотреть за развитием цены.
Что касается торгового рэйнджа на завтра - система без закрытия дня сейчас посчитать не может - не хватает данных. Иногда получается выжать результат до закрытия. Сегодня не такой день. Пока система показывает уровни 4121-4200, но окончательные уровни опубликую завтра утром, картинкой.

 

Уровни как я и говорил вечером остались те же:


Сегодня можно было осуществить покупку от того же 4255, поскольку уровень значим, а тенденция на покупку. Но я не рискнул - слишком тонкая ситуация, чтобы ловить лосей на очевидных рисках. Лучше подождать америку, или вообще переждать, и схватить хороший тренд пунктов на +70 с хорошей вероятностью. Ждём-с.

 

Готов поделиться с вами радостью. А те, у кого сомнения по поводу нашей с вами дальнейшей порфитности ещё были, могут быть спокойны. Сегодня, в условиях не самых простых получили профит, да ещё как - торговый рэйндж отторговался практически пункт в пункт. Так что сомнений нет в том, что уровни не случаны, и цена на них реагирует:



Сегодня +21 пункт в карман. Рискнул, купил. Признаться, думал о том, что уровень 4364 будет строить козни, и придётся немного посидеть в просадке. Но как оказалось, он начал сработку чуть позже - сейчас на нём формируется небольшой пост-торговый откат, как раз под закрытие Америки. А наш с вами торговый рэйндж сработан на ура.
Анонсированный утром рэйндж по 4121-4200 пока остаётся открытым - до возврата цены в эти регионы. Пока ждём.

Что касается уровней на завтра и в дальнейшем. В принципе у нас есть набор неплохих уровней, от них и будем искать чёткую расторговку. По рэйнджам - ближайший - 4449-4461. Более близких нет. Ждём, торгуем. Оставайтесь в теме - будет профитно.

 

Сегодня как и ожидалось - целая сетка сопротивлений. Поэтому не мудрствуя лукаво я сразу поставил отложки на продажу с тейками 15 и стопами 15. Получил по отложкам +30 пунктов профита и уже программа минимум выполнена.



Дальше цена двигалась занятно. На свече 14:45 была попытка разворота цены вниз. Так как возврат произошёл мгновенно, сразу стало понятно что быки сильны, по крайней мере внутри дня, а значит сопротивление превращается в поддержку. От уровня тестов цены можно было покупать - нужно было только дождаться прихода цены. От 4364 купил, правда имея в кармане +30 рисковать не хотелось - прикрыл по 4400, хотя можно было держать вплоть до 4436. Но это и так хорошо.

Что касается завтра и далее. Цена двигается в свободном полёте. Система рисует следующее:



А если будем падать - так ещё проще. Все близлежащие ориентиры у нас уже есть, и готовые рэйнджи тоже. См. посты выше.

 

Хороший день. Нервов мало, лосей нет совсем. Прибыль есть. Хорошо.
От 4455 - покупки. Недоход уровня был в 1 пункт, но по сути это одно и то же. Я позволяю себе недоходы в 3 пункта - погрешность котировок. В данном случае цена долго и нудно ходила около уровня, поэтому покупки однозначно. Прикрыл профит на локальном развороте цены, и малым лотом прикупился, и полчаса как прикрыл - не очень нравится мне локальный разворот. Да и норма профита в +56 пунктов как по мне достаточна)) (только начал постить сюда, как сразу лоси перестали являться, видидо это правильный выбор)))). Судя по рэйнджу - мы ещё стоим в покупках. Так что настроения бычьи. Но в любом случае - смотрим на контекст.



Что касается завтра. Пока ориентируемся на покупки, рэйндж ещё недозавершён. Но если будет откат рэйндж следующий: 4490 - 4477

 

Добрый день, а могли бы вы поделится скриптами для более глубокова изучения вашей системы.

 

Конечно могу. Цель данной ветки - привлечь мыслящих людей к системе с целью доработки и избавления от ненужных лосей которые минимизируют профит. Люди читают ветку, предлагают в личке, от чего как видино из постов лосей стало меньше. Оставайтесь в ветке, пробуйте торговать уровни и предлагайте конструктивные(!!) вещи. И системой поделюсь.

 

На сегодня работу можно считать оконченой. Анонсированный вечером рэйндж сработал на ура. Так как мониторить ночью торговлю я не мог, поставил тейк на уровень 4465 и не прогадал. Цена сработала пункт в пункт! В идеале нужно было покупать от 4476 как уровня поддержки (ранее в нашей торговле он был сопротивлением), но дело было ночью и я этого не сделал (предполагаемый ход обозначен жёлтой линией). Утром я практически не имея надежд на успех поставил отложку и ушёл по своим делам. И буквально к обеду лимитник зацепили практически пункт в пункт! Хорошо, что форекс выосколиквиден. Развития ситуации я не видел, хорошо что подошёл к монитору и успел прикрыть небольшой профит по 4502 на обратном развороте цены (обозначено бирюзовой линией).



В глобальной тенденции мы по прежнему в покупках. Предыдущий рэндж на покупку до 4560 ещё актуален. Но так как я по духу интрадейщик, стараюсь покупать на откатах при общей тенденции вверх. Хотя если кто больше сторонник buy and hold, можно по моим рекомендациям входить и держать (если диапазон достаточно широк), и только периодически не забывайте подтягивать профитный стоп.

P.S. Анонс рэйнджей как обычно состоится ближе к ночи.

 

Извиняюсь перед постоянными читателями моей ветки. Сегодня торговлю не веду по объективным бытовым причинам - выходные затянулись. Немного сердит поскольку вход был шибко удачным. С просадкой, 16 пунктов, но зато и профит 45 был бы мощным. Само собой виртуальные входы в зачёт не идут. Но для порядка картинку опубликуем:



Сегодня вечером опубликую прогнозы и анонсы на завтра.

 

Приветствую всех читателей ветки. на данный момент по евро сложилась понятная ситуация - если цена начнет идти вверх, ее ждет сопротивление уровня 4624 (там целое скопление) и если цена закрепится за уровнем, ждать ее у 49 фигуры.



При движении цены вниз вообще все просто - ловим четкие сработки от уровней - от них и работаем.