ВОЛНЫ

Я сформулировал некоторые выводы из фрактальности волновых структур, которые меняют видение рынка. (В приложении)
Могу, при вашем желании, познакомить и со следствиями из этих выводов.

 

я знаю что вы обращаетесь ко всему форуму, ну а я обращаюсь лично к Вам, Сергей Сергеевич в открытом диалоге, здесь, изложить сможете?

вообще-то я Вас читал, и статьи, и встречая на многих ресурсах, (сам пишу только на этом)

с некоторыми положениями не совсем согласен, не сказать, что это критично, скорее я имею иной взгляд на некоторые вопросы, о которых Вы говорите в статьях, последний раз в диалоге о дивергенциях, в окружении армии уставших от жизни программистов, я не всегда разделял Ваши аргументы, и точу зрения, говорю прямо, но некоторые мысли даже возражений не вызывают - настолько логичны и прозрачны доводы.. вобщем я хочу сказать, что я бы с удовольствием прочитал Ваше мнение на этот счёт, прямо тут, если не возражаете..

это было бы интересно, к тому же в данном направлении мне абсолютно легко сориентироваться, поскольку львиная доля моих собственных выводов о рынке близка к тому что я вижу в файле, прикреплённом к предыдущему сообщению, и ничего безумного в нём это уж явно.. я не вижу.

продолжайте, Сергей Сергеевич, если не сложно.


ps: я не волновик, но волновая теория мною лет 5 назад благополучно пройдена, и мне безусловно знакома..

 

А что именно изложить?

Что касается "диалога о дивергенции в окружении уставших...", то диалога никакого не было. Было полное непонимание предмета дивергенции (конвергенции).
Основатель ветки все время агитировал всех искать "скрытые дивергенции" (т.е. сигналы по тренду), и если таковы есть, значит это тренд.
Такой эксперимент проводился и даже статистика есть, - всем известный барон <b>один раз </b>сам себя за волосы вытянул.
На самом же деле нужно сначала идентифицировать тренд и только тогда можно сказать, что в нем есть сигнал по тренду.
Другой участник заявил, что он сваял "индикатор скрытых дивергенций", что в принципе невозможно, так как в восходящем тренде оба сигнала (против тренда и по тренду) являются дивергенцией, а в нисходящем, - оба являются конвергенцией. Т.е. сигналы против тренда и по тренду абсолютно идентичны и никакой индикатор их отличить не может.
В обоих случаях никто и словом не возразил. А кто-то даже, когда я сказал, что сигналы выполняются всегда, без исключения, - спросил, есть ли у меня статистика.
Что касается обращения к классикам в этом вопросе, то оно просто неуместное. Их познания в этом вопросе очень ограничены. Никто из них множество свойств сигналов не изучал, а некоторые выводы, сделанные классиками, неверные. Например, заявления о том, что в тренде сигналы дивергенции (или конвергенции) против тренда могут быть ложными, не что иное, как непонимание того, что эти сигналы выполняются в той волновой структуре, в которой сгенерированы.
Или разделение на классы значимости этих сигналов по внешнему виду (по форме), - это непонимание того, что значимость сигналов зависит не от внешней конфигурации (формы) сигнала, а от места его генерации в волновой структуре. Сигнал, сгенерированный внутри волновой структуры, и сигнал, сгенерированный в конце волновой струтуры могут иметь одинаковый вид, а значимость их разная.

Эти (в "Фрактальные связи"), казалось бы всем известные, но никем ранее не сформулированные выводы (кроме правила 2), являются краеугольным камнем точной торговой системы.
Несколько (из двух десятков) статей я поместил в сети, изложил в них идею, её теоретическое обоснование и принцип реализации этой идеи в торговой системе, рассчитывая, что грамотный трейдер сможет построить (или улучшить) свою торговую систему. Или даже если просто прочитает, встретит много того, чего в литературе не найти.

 

я имел ввиду вот это:

..........................

на графиках всё есть. давно найдено, читать лучше не буквы уметь буквы денег стоят в магазине, а не на рынке, у меня так выглядит мнение.

дело в том, что околотрейдерских книг давненько не читывал. воспринимаю как мусор, хорошо окупающий бумагу, и затраты полиграфии, мотивация прозрачна, навроде новоявленных электронных товаров с плати.ру, с красивыми картинками.., давшие шансы особо ушлым бездарям на 5-баксовую поддержку штанов, некоторые доросли даже до 6 баксов..

вот форумы читаю, частенько не меньший бред и мусор, но зато эмоции вызывают, разные.., ведь живая речь.., да и просто интересно чей креативчик мне с кухонь нынче денег сулит, играть убеждения других - чесней и проще, чем обманывать людей, ну или хотя бы самообмана не присутствует, это примерно как в домино играть если за спиной у соперника зеркало.. и.. как бы помягче.. рынок по сути занятие плебейское и нечистоплотное, поэтому без всяческой гордости я попросту использую лишь то, что не меняется и использовать во вред сложно.. сложнее чем в пользу себе, но преценденты бывали, псам на пряники.

пояснил, чтобы было понятно, что не ангел..

по теме, моё мнение выглядит так: в Ваших статьях есть конструктивные мысли, как раз относящиеся к фрактальности рынка, своевременной оценке структуры. это можно спокойно и успешно применять. там нет у нас разногласий

касательно конвергенций\дивергенций.. скажу Вам чесно: да, там и Ваша сноровка, и опыт вложены, я это вижу и понимаю, но именно в этом вопросе я с Вами не во всём соглашусь, хотя увидеть Вас можно чаще всего в созвучных темах.

дело в том, что я их вижу, без единого индикатора, только они не в цифрах а на графиках ярко выглядят, без вспомогательных средств. я хочу сказать что индикаторная дивергенция - выглядят как фильтр, да, но по сути запоздалый блеф, и "голая" цена выражает это лучше, чем любые фокусы математического происхождения, а такому поведению индикаторов в точках разворота есть примитивное арифметическое объяснение, но произнёс я эти слова не в поисках спора или полемики, а для ясности, чтобы Вы меня поняли правильно, прозрачно и без иллюзий. интересно вот будет почитать что Вы думаете, почему используете, какие доводы имеете. с некоторыми из них я уже знаком. откровений и революций не увидел, но мысли понравились, нормальные простые такие мысли и выводы. простое, как известно, работает. поэтому интересны аргументы. если найду что сказать и ответить - могу и сказать и ответить и дополнить, нет проблем.

результатов тестов, статистики, и прочих "убедительных" картинок и букв я не прошу. ход мысли и аргументы, то есть ответы на вопросы <b>почему</b> это по вашему работает и будет работать всегда.. и этого мне лично было бы достаточно.

извиняюсь за многословность. я вообще так выражать мысли привык. не спеша.

 

Момент разворота определяется с точностью до пунктов.
-Сергей Сергеевич, а как вы это делаете, ну то есть какой(ие) критерий(ии) вам указывает на смену тренда?(Хотелось бы увидеть конкретный ответ :unsure

 

Система точного анализа базируется на трех следствиях фрактальности волновых рыночных структур, которые я сформулировал в виде трех правил фрактальных связей (статья "Фрактальные связи").
В ст. "Разворот" показано, что значит фрактальность на реальном рынке и как это использовать. На основе волнового анализа (фрактальности волновых рыночных структур) и осцилляторного анализа (в данном случае сигналы дивергенции или конвергенции против тренда и по тренду) я показал точную (точнее некуда) торговую систему.
Параллельно показал, что сигналы дивергенции (или конвергенции) являются опережающими и выполняются всегда без исключения (т.е. не бывают ложными) в той волновой структуре, в которой сгенерированы. Показал, что эти сигналы генерируются абсолютно равноправно как против тренда, так и по тренду. Там же сформулировал некоторые из множества свойств сигналов дивергенции или конвергенции. Полное исследование свойств сигналов дивергенции (конвергенции) я не публиковал, - у каждого есть возможность это сделать самому.
Содержимое ст. "Разворот" является законченной очень точной торговой системой. В ней всего один, но очень существенный недостаток, - для ее использования нужны серьезные теоретические и практические знания.
В статье "Индикация разворотов в системе" я показал, как этот недостаток в большей мере устранить использованием трендового анализа. Получилась торговая система высокой точности на основе комплексного использования волнового, осцилляторного и трендового анализа. В такой системе может работать трейдер со средней подготовкой.
В ст. "Поточный анализ..." продемонстрирована практическая ориентация в текущей реальной рыночной ситуации с применением этой системы. Этот материал был постом на форуме волновиков, поэтому на волновом анализе я особо внимания не акцентировал. В ст. есть заявление, что для разворота тренда Daily цена должна достигнуть значения, равного или больше достигнутого последнего максимума. Постарайтесь понять, почему я это сказал.

Да кто же спорит? Вперед и с песней...

Я и думаю, и использую, потому что мне нравится работать точно. Какие еще нужны доводы? Кому и для чего?

У меня нет ни малейшего желания дискутировать на эту тему. Я не нуждаюсь в помощи. И мне совершенно безразлично, как кто воспримет (или не воспримет) материал статей. Я просто изложил небольшую часть уникальных сведений для тех, кого эти сведения интересуют.
Иногда могу ответить на некоторые уточняющие вопросы.

 

Сама по себе дивергенция или конвергенция достаточно точный инструмент ( 80-85%), применяю без учёта волн (знания по волновой теории поверхностные), но подобная точность достигается при некоторых условиях, возможно, это и связано с волнами, определяю на глаз.
Сергей , упомянутые Вами статьи, где можно найти и почитать?

 

В пост 21 немножко въйше.

 

Спасибо, andre.
Речь о статьях "Разворот" и "Индикация разворотов в системе".

 

Ст. "Фрактальные связи" в пост 21, остальные в приложении ниже.
Читать желательно в последовательности, - "Фрактальные связи", "Разворот", "Индикация разворотов в системе", "Поточный анализ..."

<span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://www.onix-trade.net/forum/go.php?http://sk-fx.freetzi.com" rel="nofollow" target="_blank"><b>Здесь</b></a><span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span> доступны ст. <b>"Правило внутренней коррекции" и "Что было?Что есть?Что будет?".</b>

 

Я умышленно не давал определения "выполненной" и "сломанной" дивергенции (или конвергенции), предоставляя это право читателю.
Попробуйте сформулировать определение "выполненного" сигнала и отпадет понятие "сломанного".

 

К сожалению не смог скачать ни одного файла. Перепробовал все браузеры - результат один. Точнее результата никакого. Если есть возможность перезалейте пожалуйста все статьи.

 

Статьи в постах 21 и 30 целые и скачиваются нормально. Проверил сегодня лично. Т.е. какие-то проблемы у вас.
Статьи написаны в .html-формате и упакованы в .rar-архив. Нужно скачать, разархивировать и .html-файлы открыть в любом браузере.

 

Днем все скачалось без проблем. Спасибо.

 

Сергей ,если не сложно, поделитесь пожалуйста еще статьями: "Секреты дивергенции", "генерация и исполнение сигналов дивергенции" и "Тренд и трендовые индикаторы".
Спасибо большое за предыдущие статьи.

 

22 ноября я проведу мастер-класс на выставке Киев FOREX EXPO 2008 на тему "Метод и особенности точной торговли на Forex". После этого, может быть, кое-что новое просочится в интернет.

 

Здравствуйте Сергей Сергеевич,наверное уже вы провели мастер-клас в столице,надеюсь удачно Может вы выложете еще какой нибудь материал по диверам. Просто кроме вас действительно ни кто не знает их лучше (не лесть) вы это доказали в статьях. У меня к вам вопрос,я прочитал ваши статьи и все на форуме profiforex,на том форуме люди гонялись за вашими индикаторами... так вот вопрос нужны ли ваши индикаторы (супер точные) для определения разворота,или все же хватит трендовго и OSMA? Естетственно если знать волны и понимать сами диверы. (Блин хотел задать кучу вопросов вам и куда то они подевались) Спасибо вам за ваши статьи!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Сергей Сергеевич,скажите ситуация по еврофунту это разворот? Посмотрел графики начиная с месячного...

 

<span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://www.onix-trade.net/forum/go.php?http://sk-fx.freetzi.com" rel="nofollow" target="_blank">Здесь</a><span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span> доступна ст. <b>"Правило внутренней коррекции".</b>

Моя реальная система отличается от демонстрационной, показанной в статьях. Но даже с индикаторами с упомянутого форума она будет работать точнее любой существующей ТС.

Я не люблю прогнозировать на форумах. Смотрите сигналы дивергенции от старшего тайм-фрейма к младшим в совокупности с волновым анализом.

Я умышленно раньше не формулировал определения "выполненного" сигнала дивергенции (или конвергенции): -
<b>сигнал дивергенции (или конвергенции) выполнен, если направление движения ценового графика изменилось в сторону, определенную этим сигналом.</b> При таком подходе отпадает само понятие "сломанной" дивергенции (т.к. сигнал Д/К выполняется всегда).
Сигнал дивергенции/конвергенции является только сигналом будущего изменения направления ценового движения и не несет никакой информации ни о продолжительности, ни об амплитуде ценового движения после изменения направления этого движения. На эти вопросы отвечает волновой анализ, - значимость сигнала зависит не от вида (формы) (как утверждал класс.теханализ) сигнала, а от места его генерации в волновой структуре.
Сигнал внутренней коррекции и сигнал коррекции всей (законченной) волновой структуры могут иметь одинаковый вид, а значимость их совершенно разная.