ГРААЛЬ

Привет всем! Вот и у меня родился ГРААЛЬ по умолчанию, так его пока назвем...
Родился из моей лично выстражданной торговой стратегии, которую я перенес на МТС.. получилось просто превосходно! Оценивать конечно зрителям... но на результатах истории за этот год дает самое главно стабильный и вполне приемлемый результат! Пока выкладываю стейтмент.. будут вопросы, вечером отпишу...
НИКАК НЕ МОГЕ ПРИКРЕПИТЬ ФАЙЛ, ПОСТОЯННО ПИШЕТ : Неудачная загрузка. Необходимо проверить настройки и права доступа. Пожалуйста, сообщите об этом администрации. :unsure: Посмотреть вложение StrategyTester123.zip

 

Кто нибудь скажет как можно вставить стейтмент? С html разширением не хочет закачивать, говорит, что нет прав! Что делать? Посмотреть вложение StrategyTester123.zip

 

сделай скриншот и попробуй через <a href="http://radikal.ru/" target="_blank">http://radikal.ru/</a>

 

Спасибо конечно, правда нельзя зделать скриншот всего, да и качество вышло неочень... может есть ресурс, где можно вставлять файлы?

 

Спасибо...

 

И, неужель не опишешь свой грааль

 

Всем привет, вот что выходит на даннный момент по моему граалю... или можно сказать - моей МТС... жаль, но замониторить тогда не удалось счет, были перебои с интернетом, а это уже не тот результат! С нового года будет хороший интернет, вот и потестим, но только уже на реале!
Если есть вопросы, спрашивайте, постараюсь ответить на все и быстро ^friends^
Посмотреть вложение 28_11_08super_doc_.zip

 

Махаон ! Покажите тест (отчет+график баланса) вне периода оптимизации.

 

Здравствуйте.
Могу ошибаться но не основан ли Ваш советник на индикаторе т.н. WPRfast,там список параметров
совпадает с вашими в тестере,да и в названии отчета WPR фигурирует.
?
И,всё таки, неуж то так и на реал,на микро - тогда конечно гуд,было бы интересно.

 

Как это вне периода?

 

Основан именно на нем, хороший глаз. Несколько настроек + дополнительные параметры + время и вуаля, неплохие результаты как на меня и стабильные при том! ^drink

 

А вы его что, не оптимизировали разве?
Вне периода оптимизации, это - когда вы оптимизируете (т.е. подгоняете параметры на максимальную прибыль)) его на одном периоде истории , например с 1 сент. по 15 ноября 2008г
А потом, с параметрами лучшего результата на этом отрезке истории прогоняете советник в тестере
уже с 16 ноября по сег. день !
Т.е. получается, что с 1 сент. по 15 ноября советник обучался. А с 16 ноября - сдавал экзамен....
Именно этот отрезок и есть - история вне периода оптимизации.

 

Понятно, тогда можно считать вне периода оптимизации это октябрь, ноябрь. После сентября оптимизация не происходила.
Вот зделал за этот период тест с параметрами, которые были оптимизированы с начала года и до октября. Результат может быть лучьше, если выключать мтс днем в пятницу и включать в понедельник в начале сессии.
Посмотреть вложение tester.zip

 

Вот вам программная запись для этого условия :
В глобальные переменные (во внеш. параметры) Вашего эксперта вставляете
//----------------------------------------------------------------------
<b>extern string ___ = "Параметры для запрета торговли";
extern int OpenHour=9; //начало торговли в понедельник
extern int CloseHour=12; //конец торговли в пятницу
bool StopTime;</b>
//-----------------------------------------------------------------------

Вне функции int start() вставляете (в самом конце кода эксперта) функцию

<b>
int TradingTime() {
StopTime =TRUE;//изначально запрета нет
if (
( DayOfWeek( ) ==5 && TimeHour(TimeCurrent())>=CloseHour)
//если это пятница и более 12 часов пополудни
||( DayOfWeek( ) ==1 && TimeHour(TimeCurrent()) <=OpenHour)
//или если это понедельник и сессия еще не началась
)
StopTime = FALSE;// реализуем запрет на торговлю
return (StopTime);
}
</b>
Ну а далее там , где у вас открываются сделки ( в ф-и int start() ), вставляете дополнительное условие :
<b>if (TradingTime() == TRUE) {... открытие позиций... }</b>

Кстати. А почему вы не делали оптимизацию после сентября? Сейчас рынок меняется почти каждую неделю. А при рабочем тф=м15, как у вас, я думаю, что целесообразно оптимизировать эксперт хотя бы раз в неделю.
Тем более, что при включении и использовании генетического алгоритма тестера это занимает не оч. много времени. Даже в режиме по ВСЕМ ТИКАМ

 

Спасибо за код, вставил, посмотрим в пятницу...
Оптимизацию буду делать в конце декабря,хотя и рынок меняется, это видно по графику, но я хочу попробовать насколько меняются результаты без оптимизации на продолжительном отрезке времени.

 

Результат на данное число вне оптимизации...
Посмотреть вложение 04_12_08.zip

 

Общий результат за 2008 год на данное число... как видим, неплохо работает при переменах тренда...
Посмотреть вложение ____________________.zip

 

Интересная штучка вышла...а если ему ММ прикрутить?

<i>Во блин...с мониторингами моих счетов ерунда какая-то...</i>

 

Всех с Новым Годом!!!! :ma: Желаю в новом году здоровья, счастья, любви, успехов, которые выражаются в профитах, а остальное все купите :bf:
Вот что вышло в тестинге за 2008 год.
Посмотреть вложение 2008god.zip