Знак ответа.

Абсолютно согласен, Семён Семёныч.

Если Вы трейдер, то какая Вам разница в каком направлении идёт рынок - Вы обязаны зарабатывать всегда!!! ИМХО

Надеюсь уважаемые зубры отнесутся к этому посту не очень строго - информация в основном адресована начинающим трейдерам с малыми депо, работаюцим интрадей и желающими добиться успеха.

В приложенном файле "грааль" для таймфреймов М1 - М15, позволяющий работать без лосей и не заморачиваться на ТП.

Существенный недостаток этой ТС - постоянный контроль ситуации. Но для умных программеров сваять МТС - раз плюнуть.

Семён Семёнычу, Кассиру, nen'y, ШУМахеру


Новая редакция сборки ниже...

 

Все дело в том, в нашей жизни мотивом к поступкам являются наши идеи, которые могут выливаться у кого в мечты, у кого в планы.
Касается это и спекуляций, человек остается человеком даже тут, сюда он приходит с идеями и ими же торгует. Рынок тем и интересней, что именно тут сталкивают различные идеи, как по замыслу, так и по целям.
Рынок может находиться только в трех состояниях, на одном таймфреме: идти вверх, идти вниз, и колебаться в горизонтальном канале. Если по какой-то причине у человека появиться идея, что рынок пойдет вверх, то он эту идею и будет торговать. Это ему станут подсказывать и индикаторы, и мнения аналитиков, и всякие информеры оанды и акмоса, и мнения форумян. Если у другого трейдера появиться идея, что рынок пойдет вниз, то он найдет тому доказательства тот же самый момент.
Трейдер выигрывает в тот момент, когда состояние рынка (аптренд, даунтренд или флет) совпадет с его идеями и проигрывает, когда не совпадает.
Проблема проигрыша заложена в психологии человека, он всегда стремиться выигрывать и ему тяжело смириться, если его идея не окажется верной. Именно отсюда возникают большие просадки и маржинколы.
Успех торговли заключается именно в том, чтобы уметь отказаться от собственной проигрышной идеи.
Искусство же торговли заключается в том, чтобы определять максимальный потенциал своей идеи, вовремя зафиксировать прибыль, т.е. не перевернуться раньше времени.
Отсюда, необходимо и достаточно научиться определять текущее состояние рынка (аптренд, даунтренд или флет), т.е. сосредоточиться на СЕЙЧАС, а не на том, что будет позже. Трейдеры должны уметь реагировать, а анализировать рынок это удел аналитиков. Если человек обладает отменной реакцией, то он может работать и на малых таймфремах, кто же не может похвастаться такой быстрой реакцией, для того существуют более крупные таймфремы.
К сожалению, МТС тоже не панацея от того, чтобы научиться отказываться от своей идеи, поскольку в МТС тоже заложена чья-то идея.

 

Сименыч вот к тибе вапрос..... Чета я фсен парился- парился на предмет того как найти тенденцию по какой из них стоять и т.д.... Решил я просто попробовать Базар как игру(а не как патип науку)-пока на истории, и ты знаешь великолепные резалты получаются- просто элементарно на отбой от машки..... Да, вес двиг не берешь конечно, стопы от 30 до 70 пипсов и тейк профит такой же- я конечно до конца не дотестил(просто влом пока что) но мне каицца что если не пытаться поймать тенденцию а ловить просто по 30-70 пипсов(точнее тейк профит = стоп лоссу, ил допустим кроешь пол позы на Т/П=с/л) и просто сидеть и спокойно ждать на днях пока забирут тваи лимитники(единственный напряг- переставлять их надо каждый день)- резалт получится от 200 пипсов в месяц- низнаю, попробую на демке так сыграть посмотрим че палучиться- может кто тестил подобный подход может расскажете и ваапще кто чиго на сей придмет думает- ато ни хочицца заново велосипед изобретать.... Ато фсе- анализ, фундамент техника- а мот енто действительно казино а????? Имха 200 пипов в месяц да еще с плечом - великолепный резалт.....

 

Нда... неожидал увидеть тебя в ветке для новичков.
Ты в нескольких предложениях практически описал торговую систему. Кроме того ты прекрасно представляешь что стоп на паре евробакса не может сравниться по величине в пипсах с парой фунтокиви.
Но ты понял одну достаточно интересную тему, которая не очень хорошо освещается вообще в литературе, да про нее и мало вообще где говориться.
Это вопрос рисков частых входов.
Каждый раз отркывая позицию любой из нас идет на определенный риск, что она может стать будущим лосем. И чем чаще входишь риски, тем чаще рискуешь. Вопрос не о степени риска, а о частоте риска.
Играя внутри дня интрадейщик рискует несколько раз в день. Среденсрочник рискует несколько раз в неделю. Долгосрочник рискует раз в год.
Когда позиция открыта и профит растет, то становиться значительно проще торговать. Риск что позиция станет убыточной становиться все более незначительным, особенно если профита уже фигур. Редко на рынке происходят события которые могут в считанные часы отобрать у тебя профит в несколько фигур. К томуже как правло позы защищены безубытоком.
Рассмотрим пример "черных" дней. Не мне тебе говорить, что они переодически случаются на рынке. Естественно я не буду рассматривать когда идет профит, а буду рассматривать ситуацию когда позиция открывается против какого-то события.
Это хорошо если человек в момент открытия позиции тут же ставит стоп. Но в подавляющем большинстве случаях, сначала открывается позиция и лишь потом ставиться стоп, по прошествию какого-то времни (когда минуты, когда часы, когда дни), а иногда и не ставиться вообще.
И вот именно в этот момент произойти событие, которое заставит рынок резко уйти проитв твоей позиции оставив тебя с большим минусом (если еще не с колой).
Причем подвергнуться такому риску может любой и краткосрочник и среднесрочник и долгосрочник. Они все равны
Но краткосрочник рискует таким входом каждый день, среднесрочник несколько раз в месяц, а долгосрочник пару раз в год. Поэтому краткосрочнику в этом плане не позавидуешь, ведь он практически наверняка "попадет", ведь он входит в рынок ежедневно. Правда ему может и повезти
Но в любом случае все зависит от темперамента человека. Если он в состоянии быстро следовать за рынком и быстро принимать решения, котороые приносят ему стабильные доходы, то краткосрочка ему подходит.

 

Стакан котировок
Материал этот посвящен в первую очередь новичкам. Тем, которые, поддавшись рекламе, пришли на Форекс и не имели опыта торговли на фондовых биржах.
Любой, кто торговал на фондовой бирже, прекрасно знаком с понятием «стакана котировок». А вот на Форексе о нем не принято говорить из-за высокой ликвидности рынка.
Однако, именно понятие механизма работы «стакана котировок» приводит к пониманию ценообразования на любых рынках.
Смотрим на картинку.
На ней три колонки.
Первая колонка – информационная. По сути, она не нужна, поскольку и так понятно, что все, что ниже текущей цены, это заявки на покупку, а все что выше текущей цены – это заявки на продажу.
Вторая колонка – это ценовая шкала. Для упрощения я ее сделал целыми цифрами, но чаще всего это дробные цифры с шагом один пункт (пункт – минимальный шаг изменения цены). Для пары евробакса это выглядело бы как 1.2913, 1.2914, 1.2915 и т.д. в обе стороны. Вверх до бесконечности, вниз до нуля.
Третья колонка – это объемы. Опять же объемы бывают разными и зависят от рынка. Когда это будут количество акций, когда лоты или любые другие объемы. Как раз именно в третьей колонке заложен механизм движения цены.

 

Рассмотрим примеры.
На картинке видно, что есть заявки на продажу и есть заявки на покупку. А также видны объемы. Пусть это будут акции.
Предположим, появился желающий купить эти акции в объеме 100 штук. Естественно он их купит по самой выгодной цене, т.е. ближайшей к текущей цене, это по 117. И того на уровне 117 у нас останется уже 400 акций. Появился еще один покупатель, но который хочет купить 1000 акций. Он купит оставшиеся 400 акций по 117, а остальные ему придется купить уже по цене 118. Таким образом, этот покупатель сдвинул цену покупки вверх, но цена для продавцов пока что осталась на прежнем уровне – 114.
Т.е. спред расширяется.
На уровне 118 у нас большой объем, и нужен очень серьезный покупатель, или много покупателей, чтобы выбрать весь объем и сдвинуть цену вверх. Очень часто образуются такие уровни, на них скапливается большое количество ордеров. Иногда такой уровень не выбраться всем покупателям, цена не может пробить уровень. И через какое-то время под ним станут появляться новые заявки продажу и чем их будет больше, тем сложнее цене будет уйти вверх и она начнет снижаться. Говорят, что цена отскочила от сильного уровня.
Но если пришел какой-нибудь такой покупатель, и захотел, предположим, купить 100 000 акций, то он очень сильно сдвинет цену покупки вверх, т.е удовлетворит всех ближайших продавцов. Уровень будет пробит.
Более детально рассматривать механизм, пожалуй, не стоит. Тут достаточно все логично и каждый поймет его с легкостью.
Но я хотел бы остановиться на важных выводах, которые могу показаться не очевидными.

Первое.
Цена покупки не сдвинется вверх, пока на каждого продавца не найдется свой покупатель.
Т.е. пока количество продавцов и покупателей не сравняется. Как только это количество сравняется, текущая цена определяется именно на этом уровне.
Тоже самое касается и цены продаж. Пока все покупки не найдут своих продавцов, текущая цена не сдвинется вниз.
Текущая цена как раз говорит о том, что количество покупателей и продавцов на данном уровне одинаковое.

Второе, ликвидность и волантильность рынка вещи обратно-пропорциональные. И если говорят, что Форекс высоколиквидный рынок, то волантильность его должна быть очень маленькой. Высокая волантильность возникает только на малоликвидных инструментах.
Почему же Форекс одновременно является и высоколиквидным и сильноволантильным рынком это совсем уже из другой области и относится к вопросам действий маркет-мейкеров и обработки ими заявок на конвертацию валют.

Третье, расширение спреда во время активной торговли, когда выходят важные новости, это неотъемлемая часть торгов. И то что наши «кухни» сохраняют спред, только лишний раз говорит о том, что наши заявки не имеют выхода на межбанк.

Если все описанное понятно и не возникнет никаких вопросов, то можно будет продолжить разговор и дальше о ценообразовании на рынке Форекс.

 

Очень полезно и своевременно, Семён Семёныч...

 

Этот кусок непонятен. Текущая цена говорит о том, что последняя сделка прошла по этой цене. И больше ни о чем. Ну еще можно сказать, что какое-то время после сделки все заявки на продажу были выше или равны этой цене, а заявки на покупку были равны или ниже.
Цена сдвинется вверх, если кто-то согласится с ценой контрагента (ну там еще может понадобиться достаточный объем чтобы съесть пару заявок, но это зависит от ситуации).
Количество продавцов и количество покупателей (если считать в людях) может отличаться.
Если считать в заявках, то количество предлагаемых акций может быть не равно (и как правило не равно) количеству спроса на акции.
Если считать в совершенных сделках, то количество купленных акций всегда равно количеству проданных, это закон сохранения, акции никуда не деваются и из ниоткуда не появляются. Хотя я недавно с удивлением обнаружил что есть те, кто это, мягко говоря, ставит под сомнение. Впрочем, я уже ничему не удивляюсь - встречал и тех, кто считает, что можно выигрывать на случайном графике.

Форекс является крайне низковолатильным рынком. Хотя это зависит от конкретного инструмента. Пара евродоллар это просто простой на месте. Есть акции, которые за 1 день делают большее движение, чем эта пара за всю свою историю. Кроме того, связь между ликидностью и волатильностью не такая простая. Акция может быть низколиквидной, но при этом иметь очень низкую волатильность (как это ни странно). Просто никто не двигает курс, все соглашаются её обменивать по той цене которая есть. И наоборот, высокая ликвидность может сопровождаться высокой волатильностью. Но в целом да, как правило, низкая ликвидность это высокая волатильность.

Расширение спрэда при массовых закупках вовсе необязательно. Очень часто бывает как раз наоборот - именно на новостном тренде (и на тренде вообще) спрэд резко сужается, хотя и не всегда. Тут зависит от характера покупок, каким методом действуют покупатели (применительно к тренду вверх). Всё-таки, чаще всего на тренде спрэд сужается, мне так кажется, хотя точной статистики я не вёл.

 

Расширение спреда при значительном преобладании той или иной стороны есть всегда (наиболее часто на новостях), а в ДЦ оно просто проявляется в виде гепа.

 

Об этом куске мы уже пару страниц с Зевакой в его векте исписали.
Все верно. Текущая цена, это цена где последняя заявка на продажу была куплена (или наоборот), т.е. там где не осталось заявок вообще. Через какое-то время они могут появиться, причем могут появиться как заявки на продажу, так и заявки на покупку, но это будет потом. И цена начнет двигаться вверх или вниз.
Естественно количество покупателей и продавцов (в людях) может отличаться. Я не зря говорил, что все заключено именно во объемах. Важно какой суммарный объем покупается и какой продается. Иногда достаточно единственного покупателя, который сожрет все заявки на десятки пунктов.

Правильно, Player 2. Я специально вставил этот пункт, чтобы потом говорить дальше, ты немного забегаешь вперед.
Если сразу говоришь, что Форекс низковолантильный рынок, то эту информацию воспринимают как не верную и именно из-за того, что играют с плечом в 1:100, а то и больше. Кроме того в СМИ очень часто произносят что мол волантильность увеличилась и т.д и т.п. Хотя в процентом отношении внутридневные колебания это сущие пустяки.
Обрати внимание, споры вышли о ценах (я про другие ветки), а то что форекс высоковолантильный рынок никто не оспорил, кроме тебя, именно потому что изначально у многих неправильное восприятие.
Посмотри о чем говорят в других ветках. Они ищут волны на пятимутках и минутках, хотя это все находится внутри диапазона шумов рынка. На таких ТФ говорить о волнах не совсем корректно, в лучшем случае можно говорить об импульсах.
Плечо которое дается ДЦ, позволяет сильно раздуть масштаб игры. В результате большинство теряется где они вообще находятся. Им сложно оценить ситуацию в целом.

Насчет спреда, тут вообще есть достаточно много неопределенностей и именно в силу того, что сам форекс это распределенный в пространстве рынок.
Что было бы если бы акции PAO EC торговались на всех фондовых биржах круглосуточно. Т.е. если бы клиринг проходил не централизовано, а во многих местах одновременно.
А с форексом дело обстоит именно так. И расширение спреда при новостях в первую очередь связано не с изменениме спроса и предложения, а расхождением данных у разных поставщиков котировок.

 

Вот тут поправлю. Заявки могут быть в месте где была совершена сделка. Например, если не весь объем был куплен. В твоём стакане если купить по рынку 100 акций, то цена станет равна 117, и по 117 будет висеть заявка на продажу 400 акций.

Ну так и котируются, правда там ADR, а не акции. В России они котируются на двух биржах как минимум (ММВБ и РТС). На каждой бирже свой стакан, и свои торги, независимые. Всё-таки поведение спрэда во время тренда может быть различным. При стихийных покупках спрэд сужается, потому что покупатели выставляют заявки всё выше и выше, сближаясь с ценой продажи тем самым (и повышая её, выжирая офера).

 

Не понимаю о чем спор. Текущая цена, это где была последня сделка, где объем продаж и объем покупок сравнялся. Какая разница сколько там осталось?
Главное что было заявок всего 500. Или пусть будет даже 400+100, чтобы было понятней. 100 акций купили, т.е. 100 акций нашли своего покупателя. Количество проданных и количество купленных акций сравнялось, т.к. 100 = 100. Текущая цена оказалась на отметке 117, там где была совешена последняя сделка. В результате текущая цена осталась на отметке, где было равное количество покупателей и продавцов. Какая разница что там осталось еще 400, ведь их же еще не купили. Мы об этих акциях не будем говорить пока их не купят, если их купят вообще.

 

Ты используешь непонятную мне терминологию. Фраза "количество продацов и покупателей сравнялось" мне непонятна (имеется ввиду число бумаг, это я понимаю). Такой подтекст, как будто оно было различным. Но не важно.

Сейчас я стакан присобачу настоящий.

 

Согласен криво в данном случае выразился. Но объективно, я уже говорил, что количество людей тут не причем. Важно не количество людей, а объемы. В самом начале я говорил что именно объемы определяют весь механизм движения цены. Даже указывал, что может быть один покупатель, которые сожрет все заявки на продажу и сильно сдвинет цену.

 

Семён Семёныч, у меня есть знакомый, который управляет крупным портфелем. Он говорит, что они крупняк, часто используют следующий приём. Выставят очень крупный объём на продажу чуть выше рынка. В это время вся мелочь начинает выставлять заявки ниже этого сайза. И тут происходит фокус. Он сметает всю мелочь, а заявку выше отменяет.
Прокоментируйте пожалуйста фокус.

 

ну так чего же тут не понятно. Стакан же прозрачен, виден всем. Крупный объем говорит о том что его так просто не пробить, т.е. цена не сможет уйти далеко вверх, пока не будет скуплен весь выставленный крупный объем.
Психологически это действует, и мелкие игроки начинают выстраивать свои ордера на продажу между текущей ценой и этим крупным объемом, в надежде что цена не уйдет выше этой крупной заявки. В результате они оказываются в продажах. Ну а когда эта крупная заявка отменятеся, то путь наверх отркрыт и все кто продавал оказались в просадке.

 

ну я так и думал, что крупняк разводит мелких спекулей таким образом

 

Сейчас я прокомментирую. Такой фокус иногда работает и применяется редко (именно потому что работает только иногда). Вся фишка в том, что крупняков много. Если один крупняк решил купить, то он не скупает акции по рынку, чтобы не поднимать цену. Ему нужно купить большой объем желательно по текущей цене. И он сидит и ждет пока появится такой вот фокусник, который выставит большой объем на продажу рядом с рынком чтобы попугать мелкий спекулей. Появляется наш клоун и выставляет большой офер, в надежде что под ним соберется объем из мелочи, чтобы показать им фокус. Но тут вступает в игру наш первый крупняк и покупает весь объем фокусника по рыночной цене. Она потом понятно улетает и наш фокусник оказывается без прибыли. Вот такой фокус.

Вообще там несколько вариантов.

 

А после того как крупняк скупил объём фокусника его валят всей картелью фокусники рангом повыше...
т.е. наступает такой момент когда болшой объём в одиночку тянуть трудно, конкурентов не так уж и много и образуется неофициальная группа играющая против одного крупного игрока...
Общие объёмы растут, но в доле на каждого участника битвы этот показатель наоборот начинает падать, и вот тут начинаются игры на психику, из одного объёма вдруг вываливается пара участников решивших что им хватает... и баланс меняется.
В воображении это можно представить как две средних линии.
Одна показывает объём сделки в абсолютном показателе (например продано 100К единиц товара, 150К, 185К, 210К).
Другая показывает долю каждого участника, естественно усреднённую (например 100К, 150К, 98К+87К, 85К+50+75К).
На растущем объёме 185К в рынке стало увеличиваться число участников, и применив правило РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ, их порвут по одному другие добрые дяди... может не сразу но порвут
Курятник.

 

Ну тут как бы никто никого не рвет. Речь-то о провоцировании мелких игроков продать подешевле на явном растущем тренде. Для чего пытаются использовать заявку крупного объема (редкое явление вообще-то). И если этот объем слопают (а на тренде это практически гарантированное событие), то тут нет никаких рангов. Чел, чей объем схавали, конкретно теряет деньги. Если потом идет тренд вниз, то этому челу просто повезло что он продал, потому что он хотел покупать. И по логике вещей он купит (перезайдет в тренд) и получит-таки своего лося, хотя возможно и в меньшем объеме.

Но если всё идет по плану (т.е. тренд растет), то такой фокусник однозначно теряет деньги, и тот кто его слопал однозначно получает прибыль. И никто никого не валит, тут до вала еще не доходит.