Нейросети для начинающих

Тема в разделе "Нейросети", создана пользователем Ice, 11 ноя 2009.

  1. pocketmike

    pocketmike Активный пользователь

    Не-а :tatice_06:

    <span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://www.onix-trade.net/forum/go.php?http://tradingsolutions.com/" rel="nofollow" target="_blank">http://tradingsolutions.com/</a><span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span>
    <span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://www.onix-trade.net/forum/go.php?http://neuroshell.com/trader60.asp" rel="nofollow" target="_blank">http://neuroshell.com/trader60.asp</a><span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span>

    Все ровно, у нейрошелла по-крайней мере. Ну а то, что не выпуливают каждые пол-года обновы ИМХО - говорит о зрелости технологии.

    Мое мнение - полезны однозначно, готовить надо научиться. На данном этапе, что я понял - тем и делюсь в ветке.
     
  2. Tatarin

    Tatarin Новичок

    Всем привет.
    Подскажите новичку, как правильно оптимизировать сигналы от трендовых индикаторов, чтобы подать их на вход нейросети. Ведь цена может очень долго двигаться в одном направлении, и может выйти из диапазона цен, на которых она обучалась. Или же тренд может изменить направление.
    Конечно можно взять побольше исторических данных (несколько лет), но для внутридневной торговли данных получается слишком много.
    Может кто порекомендует литературу, где это описано.
    Использую MT4+NeuroShell 2
     
  3. pocketmike

    pocketmike Активный пользователь

    Привет.

    По сути, цена бесконечно движется в "одном направлении", т.к. никогда не принимает отрицательного значения или даже нулевого)). Сети же предпочитают "переваривать" входы в диапазоне -1 - +1. И выходы предсказывать такие же.

    Как мне кажется, достаточно много информации есть на ветках.
    Сохранить в исходном сигнале "информативность", перебросить его через ноль, ограничить диапазон колебаний и привести его к диапазону -1 - +1 поможет индикатор Momentum, например. Можно также использовать для этого разницу 2-х скользящих средних. Суть не изменится. Можно на вход подавать индикаторы типа CCI, Стохастик и пр. Применительно к НСДТ, ГА сам выберет наиболее отвечающие цели предсказания, т.е. по сути, получению качественного предсказания. Короче, сплошные осцилляторы в том или ином виде))
    Предказывать имеет смысл тоже не саму скользящую среднюю, а ее моментум, или разницу.
    И на разумное кол-во баров в "будущее", а не по принципу "чем дальше - тем лучше". Разумное - это 2-3-4 бара.
    Интересные эффекты можно наблюдать, дополнительно сглаживая входы, да и выход тоже. Это не сложно: SMA(CCI,9) в общем случае. По моему опыту, бывает интересно и дважды сглаживать. С одной стороны, сглаживание снижает "шум", с другой стороны - вносит временную задержку относительно "оригинала", но с третьей - придает дополнительную "гибкость" входам, которую может использовать ГА для пользы дела.

    Добавлю, что исходя из всего вышесказанного, имеет смысл для моделирования всяких идей дополнительно поставить на комп НСДТ. Там все просто и все "на пальцах" реализуется и сразу виден результат. В ней и проводить эксперименты, а положительные моменты уже переносить в систему MT4+NeuroShell 2. Если в этом видится необходимость.

    Много исторических данных на этапе создания чего-либо на сетях или даже без них - не нужно. Для предварительной оценки достаточно небольшого куска. Желательно, чтобы в нем были основные модели поведения: тренд вверх, вниз, флет. Это в общем случае, конечно. И вот если на таком небольшом кусочке "конструкт" не сливает, то тогда его и нужно попытать хорошенько на приличной истории. Добавлю, что невозможно создать предсказание, которое тренировалось на нескольких сотнях баров, а потом работало без проблем (и без перетренировки соотв.) например - 2-3 мес. Также и с торговой стратегией. Подбор периодов тренировки (оптимизации) и работы на ООС - отдельный разговор.

    Как показала лично моя скромная практика, внятной литературы о применении сетей в торговле, - нет. Возможно, что я плохо искал.
     
  4. Tatarin

    Tatarin Новичок

    Спасибо. То что мне нужно.
    Попробую взять Alligator и попытаюсь научить нейросеть предсказывать цену относительно его линий.
    Можно также попытаться предсказывать угол расхождения линий от точки их пересечения, что в принципе тоже самое, и строить стратегию исходя из этого.
    А NeuroShell 2 - это временно, для проверки идей. НСДТ у меня тоже есть, но там отсутствует Nstfeed.dll, и где его брать я не знаю. Пробывал через DDE-работает нестабильно. Потом сеть будет построена на Builder C++
     
  5. pocketmike

    pocketmike Активный пользователь

    Цель столь "глубокого" погружения в нейросетевые потроха? Выигрыш в чем? Чего невозможно достичь с помощью НСДТ... ну хорошо, с помощью НС2 или НейроСолюшенс? Реально, мне интересно.

    На моем уровне понимания, даже супер-прогноз - это далеко не самое главное с т.з. торговой системы в целом. Можно взять Аллигатор, можно взять чего угодно, в принципе... до реально профитной и робастной системы путь не близкий. В моем случае, удачные входы колбасят кучу денег... на тренировке, а вот стабильности на ООС пока еще не добился. Я к тому, что ИМХО, сети - не самое главное: Без сетей 1200% годового возврата, а на ООС 380% и не стабильно к сожалению, может и в минус свалиться легко. Т.е. надо еще городить логики-фильтров и опять прогонять на этом же куске истории.

    Ай-ай, был невнимателен: что значит "...попытаюсь научить нейросеть предсказывать цену относительно его линий."?
     
  6. Tatarin

    Tatarin Новичок

    Есть еще очень мощная Statistica от StatSoft и много других дорогих нейропакетов или программ технического анализа. Но они требуют "деньги" либо “кряки”. Ни того ни другого у меня нет. А нам татарам –лишь бы даром.
    Зато есть Антивирус который блокирует ломанный софт. И если я его удалю то Админ удалит у меня компьютер. Так что ломанным софтом на работе не попользуешься – только дома.
    Про НСДТ я уже писал, он у меня тоже есть, но там отсутствует Nstfeed.dll, и где его брать я не знаю. Точнее даже не знаю должен ли он там быть, или это отдельно устанавливаемый модуль. Возможно у меня просто не та версия НСДТ. Хорошо бы иметь по ней документацию на русском языке.(можно хоть на татарском). Особенно это касается одного оддона, где описывается API

    На самом деле нет ни какого "глубокого" погружения. Все исходные тексты для построения нейронных сетей доступны для БЕСПЛАТНОГО скачивания на basegroup.ru. Их только нужно приспособить под свои нужды. Вот последнее-то (“нужды”) и представляет сложность. Что нужно подать на вход нейры и что хотим получить на выходе? С Аллигатором ничего не получилось. Точнее получилось – кривая баланса на тестере МТ4, уходящая почти мгновенно вниз. Буду экспериментировать дальше.
    Идея была создать нейросеть, которая будет предсказывать, где будет находиться цена через несколько баров ( над линиями индикатора «Аллигатор», под ними или между ними, или в них... или ...уже не важно).
     
  7. pocketmike

    pocketmike Активный пользователь

    1. Я просто предложил вариант подхода к проблеме. В НСДТ реально удобно. Для дом. употребления все есть на форуме: и программа+таблетка и датафид (2 штуки разных) для получения котировок и отдачи приказов в МТ4. Для попробовать-погонять даже он и не нужен. Есть советник Currency Loader: им из МТ4 можно выкачать столько истории, сколько потребно. И эту историю юзать в НСДТ, автономно от всего прочего. В проге с форума кряка, как такового нет. Там через редактирование файла "хост", IIS и дебаггер. Я уже не очень помню, но как-то так. Думаю, что стоит выкачать и разобраться. Может и с админом договориться, подсадив его на форексную нейро-иглу)). На работе же не будешь торговать, а вот использовать в фоне время для тестов - самое то, наверное.
    2. Пакетов всяких достаточно много. Вопрос в том, как их приделать к реальной торговле. В этом плане у НСДТ все в порядке.
    3. Я в этом вопросе не силен, но делают же версии программ "Портабл" или в "носимой" виртуальной машинке, на флешке. Но, если админ столь жесток, то как он пропускает сам факт работы МТ4? Трафик?
    4. Касательно цены над-под-между Аллигатора (так, как я понял из объяснения) да на несколько баров вперед - ??? Имеет смысл рассматривать предсказание как лидирующий (опережающий) индикатор. По-настоящему, в отличии от т.н "опережающих" из классических. И чтобы это увидеть и понять, хорошо поюзать НСДТ)). Например: человек в торговле использует МАКД и МАКД-Сигнал. Предсказать их на 2-3 бара вперед (при этом, на экране результат предсказания уедет не вправо, а ВЛЕВО) и попробовать поработать. Или пересечение двух МА - то-же самое проделать и посмотреть. Или МА1><МА2... Смысл в том, чтобы получить "событие", которое сигналит на сделку, до его появления с использованием общеупотребительных индикаторов. Или 2-3-... событий-сигналов. Вот в этом свойстве нейросетей я и вижу пользу.
    5. Результаты тестирования-"торговли" НСДТ выдает в достаточно удобоваримом виде, хотя и без изысков для серьезного анализа.

    Дополнительно, я хочу сказать, что помимо кодинга ссобственно самой сетки, необходимо еще много чего накодить, чтобы эта сетка могла реально работать, чтобы ее можно было настраивать, перетренировывать, понимать, чего она хочет и чего выдает, оценивать качество ее работы ну и т.п. И желательно все, что возможно, автоматизировать - целая песня, я полагаю. Где же еще взять время для всего остального? И с этой т.з. советую поковырять НСДТ, посмотреть настройки, параметры входов-выходов, выдаваемую статистику.
     
  8. Tatarin

    Tatarin Новичок

    Спасибо.
    НСДТ нашел, сейчас скачивается.
    На работе и дома у меня установлена торговая платформа Rumus, но МТ4 тоже работает. MT4 взял для тестирования, так как большинство форумов посвящается ему. Так проще разбираться.
     
  9. pocketmike

    pocketmike Активный пользователь

    Вот. Др. дело. В НСДТ есть "волшебный" индикатор - Lead. Так и написано на нем: Don`t use for trading. Прибыля дает сумасшедшие. На истории, естесвенно. Однако для конструирования - незаменимая вещь. Втыкаешь его туда, где задумал использовать предсказание (предикт) и быстренько смотришь результат. Как правило, зашкаливает. Ваяешь предикт, реальный. Подтыкаешь взамен Леда и огорчаешься. Далее думаешь, как преодолеть.
    Еще крайне полезный индикатор: System Equity: All Trades. Моментально становится понятно, чего наворотил))

    Не забудь Currency Loader
     

    Вложения:

  10. vvj

    vvj Новичок

    Здравствуйте всем. Есть к примеру механическая(или дескреционная) система. Вход и выход из позиции только маркет ордером. Из входных данных только 5 минутный график HLC. Т.е в течении торговой сессии есть сигнал входа в позицию в виде 5минутного бара HLC, так же как и выход из позиции. С НС начал знакомится дня два назад, вот хочу попробовать сформулировать заждачу. Вобщем если будет история цены с проставленными точками входа и выхода из позиции, возможно ли применить к таким данным НС?

    Спасибо.
     
  11. skalper10

    skalper10 Активный пользователь

    впервые сталкиваюсь с таким понятие на форексе
     
  12. skalper10

    skalper10 Активный пользователь

    но для определения и отработки ценновых паттернов использую инструмент SmartPattern от ActivTrades, что значительно облегчает работу и помогает избежать ряда ошибок
     
  13. lavdi

    lavdi Новичок

    я что-то так ничего и не понял. направте меня в нужное русло, а именно - кратко поясните зачем и кому есть необходимость вникать в НС?
     

Поделиться этой страницей