Новый подход к торговле на рынке форекс

Постараюсь, как можно понятнее описать метод торговли, кому станет интересно можно пообщаться на эту тему!

 

Немного о себе. На рынке я два с лишним года. Сначала как, наверное, и многие, слил несколько депозитов, а только потом задумался над торговой системой. Два года назад нашел этот метод торговли, много времени ушло на его изучение и на разработку своей стратегии по этому методу. До сегодняшнего дня, торговал на демо, мониторинг счета на onix-trade открыл недавно, когда стал уверен в своих силах, Теперь есть реальный счет , посмотреть на мой результат можно нажав на подпись под сообщением.

 

Обратимся к уже хорошо знакомому графику EURUSD, рис. 1., и рассмотрим наиболее интересный с точки зрения анализа рынка метод нормирования по цене (параметру).

<div align="center">


Рис. 1</div>

На рисунке 2 представлен результат нормирования. Пользователь может выбрать шаг нормирования сам, а также получить предложение об оптимальном (или минимальном) рекомендуемом шаге нормирования от системы.


<div align="center">

Рис. 2</div>

Ранее было показано (PСT/IB01/01001 и в статье "К определению коэффициента q в теории дукаскопии (Dukascopy)"), что, несмотря на то, что метод применим практически в любом диапазоне r, оптимальными являются такие значения r, которые больше или равны средней амплитуде. Последняя определяется как разность между максимальным и минимальным значением котировки в течение стандартного промежутка времени, в нашем случае – это один день. Результат нормирования на рис. 2 является примером выбора такого значения r = 0.0103, которое равно средней амплитуде.
Рассмотрим наиболее типичные примеры того, как пользователь может использовать метод – преобразовывать данные, накладывать на график дополнительные графические элементы и делать на основе этого практические выводы.
Самое простое – начать с наложения линий поддержки и сопротивления физически совместимых трендов на полученную в дука пространстве траекторию. При пересечении этих линий траекторией котировки можно принять оперативное решение о покупке или продаже. Сначала пользователю необходимо выбрать значение коэффициента q, которое он будет использовать для построения линий трендов. Ранее мы рассмотрели процедуру выбора значения q. Существует (и нами описано, PСT/IB01/01001) несколько способов. Однако автор рекомендует использовать такое значение q, которое обеспечивает самую простую интерпретацию результатов наложения линий тренда.
Таким качеством обладает значение qmax, которое является максимальным из всех значений q, соответствующих конкретному набору анализируемых данных. Метод определения qmax был подробно рассмотрен ранее (статья “К определению коэффициента q в теории дукаскопии (Dukascopy)"). Именно соответствующее значение qmax (равное 1.75) использовано для построения трендов на рис. 3. Как было показано в “Общей теории эволюции или дукаскопии” (далее – ОТЭ), qmax исключает из рассмотрения все решения уравнения совместимости кроме альфа решений.

<div align="center">


Рис. 3</div>

Итак, в нашем примере котировка движется вверх от точки 4. Между точками 1 и 2 заметна зона, похожая на горизонтальный дрейф. Сразу после нее котировка опять прорывается вверх. Последнее позволяет наложить на график первые линии поддержки и сопротивления.
Для этого пользователь должен обозначить координаты точек, которые по его мнению могут принадлежать линиям поддержки и сопротивления. В качестве таких точек на рис.3 мы выбираем точки 1 и 2. Система автоматически определяет угол наклона тренда, проходящего через указанные точки и накладывает линии поддержки и сопротивления на график.
В точке 3 котировка выходит из наложенного коридора. Это может быть воспринято как сигнал о начале тенденции в противоположную сторону и как возможность выгодно сменить торговую позицию (предполагается, что раньше шла игра на повышение). В тот же момент пользователь может ввести в систему уже новую пару точек (4 и 5) для построения нового тренда в противоположную сторону. Заметьте, что предполагаемый тренд вниз еще никак не проявил себя, не обозначился визуально, а пользователь уже в состоянии предвидеть его направление и ширину.
Это и является принципиальным отличием предлагаемого метода от известных. В них линия тренда обычно определяется по нескольким точкам, визуально принадлежащим одной прямой. Именно такая прямая и считается линией тренда. При этом линии поддержки и сопротивления определяются каждая отдельно. Предполагается, что если тренд развивался вдоль замеченной линии (линий) раньше, то вероятнее всего он будет следовать тому же направлению и далее.
Метод дукаскопии принципиально нов. Еще до момента, когда очертания нового тренда становятся очевидными, пользователь может наложить на график его предполагаемые границы. Как пример, соответствующие линии вниз из точек 4 и 5 показаны на рис. 3. Самый простой вывод, который может вынести из такого наложения пользователь, является следующим. Вероятнее всего, пока котировка не пробьет линию сопротивления, выходящую вниз из точки 5, можно полагать, что имеет место медвежий тренд.
Однако и внутри этого широкого тренда для оптимизации торговой тактики вполне применимы аналогичные приемы. В качестве примера рассмотрим участок траектории между точками 6 и 7, образущий застойную зону, подобную зоне между точками 1 и 2. Как и ранее, пользователь вводит в систему координаты этих точек и автоматически получает линии поддержки и сопротивления более острого и узкого тренда, как бы “упакованного” в более широкий, наложенный ранее. В точке 8 пользователь имеет возможность воспользоваться пересечением траекторией котировки линии сопротивления, проведенной из точки 7. Такой сигнал позволяет вовремя выйти из позиции, если пользователь играет на понижение и переждать очередной участок горизонтального дрейфа, или даже заработать дополнительно на локальном повышении котировки.
Несмотря на то, что наложение линий трендов является простым и очень эффективным приемом подготовки графика к анализу, при принятии окончательного решения пользователь должен стремиться получить дополнительные подтверждения сделанным им выводам. Это необходимо, чтобы снизить риск ошибки. Ее невозможно исключить полностью, но нужно и можно свести к минимуму. Последнее касается не только описанного метода наложения линий трендов, но и других приемов, примеры которых следуют.
Анализируя глобальную смену тренда в точках 5 и 3 на рис. 3, пользователь имеет право на вопрос: а почему именно точка 5, а не точка 1 является переломной у наблюдаемого тренда? Приведем ряд примеров того, как можно утвердиться в своем решении.
Простым, но эффективным приемом является наложение на график квантовых линий скоростей. Для этого пользователь вводит в систему координаты точки, из которой он хочет построить квантовые линии, а также их направление (вверх-вниз). Пример наложения квантовых линий показан на рис. 4.


<div align="center">

Рис. 4</div>

Здесь пользователь выделяет точку номер 1, поскольку она является начальной точкой восходящей тенденции, перелом которой он пытается проанализировать. Чтобы шероховатость траектории не мешала анализу, пользователь может одновременно применить сглаживание траектории, начиная с той же точки 1. В приведенном примере использовано десятикратное сглаживание.
В отличие от традиционно используемого в техническом анализе приема, известного как “скользящая средняя”, предлагаемый автором метод сглаживания (PСT/IB01/01001 и статья "Способ построения и свойства кратчайшей траектории пучка дука") имеет важное преимущество – он не укорачивает результирующую траекторию. А если и укорачивает, то не более чем на одну длину полуволны, т. е. всего лишь на одну точку независимо от числа циклов сглаживания. Более того, принудительно зафиксировав координаты начальной точки сглаживания, мы избегаем и этого укорочения. Можно получить сколь угодно гладкую среднюю траекторию, увеличивая число сглаживаний вплоть до бесконечности, но при этом в результате получить среднюю, которая в худшем случае короче исходной кривой всего лишь на одну точку. Традиционно используемый метод скользящей средней, согласно которому усредняются N последовательных значений котировки для получения вместо них всего одной средней точки, укорачивает результирующую траекторию на (N-1) точек.
Итак, анализ, который может провести пользователь для того, чтобы установить, не следует ли ему закрывать позицию на повышение в районе точек 3-4 сводится к следующему. Обратимся к графику. В точке 2 происходит отскок траектории от линии с квантовым числом n = 4. После этого, в полном соответствии с выводами, следующими из построенной нами теории, цена идет вверх между двумя соседними квантовыми уровнями скорости с квантовыми номерами n = 3 и n = 4. В точке 4, где траектория пересекает четвертую квантовую линию, пользователю необходимо предугадать не является ли это началом противоположного (нисходящего) тренда.
Выяснить это можно так. Пользователю следует ввести в систему координаты точек 1 и 3 и провести через них линии поддержки и сопротивления совместимого альфа тренда. Этот тренд помечен как альфа 1. Если перелом восходящего тренда произошел, то движение вниз должно идти внутри рамок тренда альфа 1. Автор предлагает простой критерий. Если траектория пересекает очередную квантовую линию (в сторону увеличения порядкового номера) внутри границ соответствующего альфа тренда, то это серьезный сигнал о смене тренда и позицию в направлении этого тренда стоит закрыть. Но если траектория опять вырывается через границу альфа тренда, то закрытую позицию следует опять открыть и находиться в ней до пересечения траекторией очередной квантовой линии скорости. В свою очередь, если пересечение очередной квантовой линии происходит вне границ соответствующего альфа тренда, то из позиции выходить не следует по крайней мере до пересечения траекторией следующей по порядковому номеру квантовой линии. При приближении траектории к этой новой квантовой линии, предложенный анализ нужно повторить.
В соответствии с изложенным правилом, в точке 4 пользователь может сделать вывод о том, что открытую позицию вверх пока стоит сохранить. В подтверждение этому в точке 5 траектория отскакивает вверх от следующей квантовой линии. Пользователь продолжает играть на повышение вплоть до точки 7, которая оказывается внутри тренда альфа 2, проведенного пользователем через точки 1 и 6. Здесь имеет смысл закрыть позицию и поменять ее на противоположную. Таким образом пользователь получает подтверждение выводу, сделанному им на основании анализа изображения на рис. 3.
То, что мы в наших конкретных иллюстрациях начали с примера наложения совместимых трендов, а лишь потом обратились к наложению квантовых линий скоростей, не является существенным и принципиальным моментом. Как продемонстрированные, так и те, которые далее будут приведены, предлагаемые приемы и методы могут и должны использоваться как по отдельности, так и в любом сочетании и последовательности. Собственно, первый пример совмещения на одном графике трех разных приемов – квантовых линий скоростей, сглаживания и совместимых трендов – уже продемонстрирован нами на рис. 4. Автору хотелось бы подчеркнуть, что когда он говорит о том, что один метод подтверждает другой, это означает одновременно, что и первый метод подтверждает второй. Конкретная последовательность их применения почти не существенна и является уже скорее делом вкуса, привычек и предпочтений пользователя, а также вопросом его интуиции.
Следующим чрезвычайно эффективным приемом, которым может воспользоваться пользователь, является разложение тренда в пучок. Ранее мы рассмотрели различные варианты его получения и свойства. Наиболее применимым с точки зрения автора является вариант, когда из всего многообразия способов графического отображения результатов разложения в пучок, пользователю предлагается всего две траектории – самая быстрая траектория пучка и траектория движения его центра масс. В PСT/IB01/01001 и статье "Способ построения и свойства кратчайшей траектории пучка дука" мы подробно объяснили приемы их получения.
На рис. 5 приведен пример использования метода разложения в пучок для решения конкретной задачи, стоящей перед пользователем в рамках все того же перелома на рынке EURUSD.


<div align="center">

Рис. 5</div>

Пользователь вводит с систему координаты точки 1 (как и ранее для этого оптимально использовать мышь) и заказывает число траекторий, на которое он бы хотел произвести расщепление (в данном случае это сто траекторий). Система автоматически производит необходимые преобразования и выдает на экран результат расщепления. На рис. 5 это две траектории, определенные нами как удобный вариант представления результата расщепления в пучок. Свойства этих траекторий таковы, что если быстрая траектория выше положения центра масс пучка, то общее направление тренда идет на повышение. Если наоборот, то, соответственно - на понижение.
Пользователь видит, что в точке 2 быстрая траектория отталкивается от траектории центра масс, и это подтверждает уже сделанный им ранее вывод о нецелесообразности закрытия позиции на повышение в этой точке. Однако у пользователя возникают некоторые затруднения относительно того, как интерпретировать ситуацию в точках 4 и 5. Что касается точки 5, то здесь затруднения не очень существенны, поскольку пересечение кратковременно и его можно отфильтровать самыми простыми фильтрами, включая общепринятые (например – задержка исполнения сигнала), или уже знакомым нам методом сглаживания, который мы позднее еще раз продемонстрируем. А сейчас остановимся на более существенных проблемах в точке 4. Чтобы их преодолеть, пользователю стоит наложить на полученное изображение пучка квантовые линии скоростей и уже знакомый нам альфа тренд.
Результат такого наложения представлен на рис. 6.

<div align="center">


Рис. 6</div>

Как и раньше, для наложения квантовых линий скоростей пользователь должен выделить точку номер 1 и запросить у системы эти линии (кстати, их число тоже может запрашиваться пользователем, как и быть установлено в программе по дефолту). Линии поддержки и сопротивления альфа тренда строятся из точек 1 и 6 по уже описанной методике.
Прежде всего, эти приемы помогут пользователю еще раз убедиться в правильности вывода о необходимости продать в точке 3 позицию на повышение. Почему? Потому что в точке 3 одновременно подтверждают друг друга сразу несколько сигналов. Отскок быстрой траектории вниз от линии сопротивления альфа тренда, пересечение этой траекторией линии центра масс тренда и пересечение внутри границ альфа тренда очередной линии квантовой скорости, выходящей из точки 1. Что касается точки 4 (и окружающей ее области), то пользователь видит, что быстрая траектория так и остается внутри границ альфа тренда, поэтому в пределах этой зоны, в принципе, можно оставаться в позиции на понижение.
Теперь продемонстрируем, что при разложении в пучок тоже применима технология сглаживания. Рис. 7 отличается от рисунка 6 только тем, что, начиная с точки 1, траектория была сглажена с числом циклов равным десяти.

<div align="center">


Рис. 7</div>

Из этого рисунка видно, что операция сглаживания упрощает визуальное восприятие и анализ информации. При этом сам подход к анализу и его методика никак не меняются, однако, более плавное и спокойное изменение отображаемой на экране информации воспринимается человеческим глазом намного легче. Кроме этого, применение сглаживания отфильтровывает случаи неоднозначного толкования ситуации, как, например, в точке 5. Сравнивая картину в районе точки 5 на рис. 6 (до сглаживания) и на рис. 7 (после сглаживания), пользователь может избежать принятия ошибочного решения (о возобновлении падения котировки) и выиграть еще немного, играя на повышение вплоть до окончательного пересечения быстрой траекторией линии центра масс в точке 7.

Вот по такой методике я и торгую, пока не жалуюсь, а результат наблюдайте сами!!! За ранее спасибо за проявленный интерес и критику если она будет, ведь если вас критикуют, значит вас читают.

 

Подскажи пожалуйста, где достать эту программу или индюк? -метод нормирования по цене и статью (PСT/IB01/01001 и в статье "К определению коэффициента q в теории дукаскопии (Dukascopy)", (PСT/IB01/01001 и статья "Способ построения и свойства кратчайшей траектории пучка дука") .Я прочитал твою статью , очень интересная система,хотелось бы ознакомиться с этой системой получше.Можно применять эту (программу квантового анализа-если я не ошибаюсь) в терминале метатрейдер4 или нужен какой-то другой терминал.Буду признателен за помощь

 

Доброго времени суток, Артем. Все материалы в том числе и программы в МТ4 и Dukascopy Demo Lab есть у меня я по ним и работаю.

 

Доброго времени суток! Максим, подскажите, у Вас можно купить программу?
сам пользуюсь скриптами(Вы знаете о чем речь)))
Хочу посмотреть на программу в рабочем ее виде

 

Квант (от лат. quantum — «сколько») — неделимая порция какой-либо величины в физике. В основе понятия лежит представление квантовой механики о том, что некоторые физические величины могут принимать только определённые значения (говорят, что физическая величина квантуется). В некоторых важных частных случаях эта величина или шаг её изменения могут быть только целыми кратными некоторого фундаментального значения — и последнее называют квантом. Например, энергия монохроматического электромагнитного излучения угловой частоты \omega\, может принимать значения (N+1/2)\hbar\omega\,, где \hbar\, — редуцированная постоянная Планка, а N\, — целое число. В этом случае \hbar\omega\, имеет смысл энергии кванта излучения (иными словами, фотона), а N\, — смысл числа́ этих квантов (фотонов). В смысле, близком к этому, термин квант был впервые введен Максом Планком в его классической работе 1900 года — первой работе по квантовой теории, заложившей её основу. Вокруг идеи квантования с начала 1900-х годов развилась полностью новая физическая концепция, обычно называемая квантовой физикой. Ныне прилагательное «квантовый» используется в названии ряда областей физики (квантовая механика, квантовая теория поля, квантовая оптика и т. д.). Широко применяется термин квантование, означающий построение квантовой теории некоторой системы или переход от её классического описания к квантовому. Тот же термин употребляется для обозначения ситуации, в которой физическая величина может принимать только дискретные значения — например, говорят, что энергия электрона в атоме «квантуется». Сам же термин «квант» в настоящее время имеет в физике довольно ограниченное применение. Иногда его употребляют для обозначения частиц или квазичастиц, соответствующих бозонным полям взаимодействия (фотон — квант электромагнитного поля, фонон — квант поля звуковых волн в кристалле, гравитон — гипотетический квант гравитационного поля и т. д.), также о таких частицах говорят как о «квантах возбуждения» или просто «возбуждениях» соответствующих полей.

Кроме того, по традиции «квантом действия» иногда называют постоянную Планка. В современном понимании это название может иметь тот смысл, что постоянная Планка является естественной квантовой единицей измерения действия и других физических величин такой же размерности (например, момента импульса).
Из википедии.Вопрос.Как нормирование(а еще и логорифмирование а так же прочие неизвестные мне операции) связаны с квантованием?

 

А.Дука "Общая теория эволюции"
Там всё расписано+описание реальных опытов с примерами

 

Полностью поддерживаю iraefremova!
А где и при чем тут кванты, т.е. малые частицы (образно).

Я вообще-то хам и могу послать огородами.
Но если есть мысль, а не халява - уважаю.
Дима много раз меня "строил", но тоже не дурак.
Так, где кванты (или хотя бы минимальное квантирование)?

 

Не могли бы в .pdf на форум книгу выложить?)

 

<span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://www.onix-trade.net/forum/go.php?http://dukascopy.narod.ru/" rel="nofollow" target="_blank">http://dukascopy.narod.ru/</a><span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span>

дальше сами)

 

Очень интересно.Всем советую.Но длинно))

 

Всем привет! Простите за столь долгое отсутствие. Теперь можно посмотреть торговлю на реале (смотрите красный юзербар). все вопросы по скайпу - ForexQuant .

 

Честно говоря, результаты торговли не впечатляют...

 

Я чуть меньше года назад начал изучать Дукаскопию. Когда все более менее стало понятно - принялся за написание скриптов. Часть скриптов готова к работе, но дальше возникают вопросы - кто занимался их написанием - с кем можно пообщаться на эту тему.

 

Доброго времени суток! Что уже удалось сделать к сегодняшнему дню? Можете подробнее?

 

Да в принципе практически всё: Квантование графика, каналы, расчет Qmax, Линии скоростей, Уравнения развития, Разложение в пучёк с определением центра масс и быстрой траектории. Проблема с правильным сглаживанием Центра масс и быстрой + Плюс небольшая неувязочка с метатрейдером. Расчет центра и быстрой производится в dll - а потом принимается в метатрейдер и отрисовывается (правда есть маленький косячёк в отрисовке). Проблема в том что быстрая с центром должны перессчитываться каждый раз с заданного момента времени при движении графика - иначе никак. В принципе сглаживание центра с быстрой есть - но как простая машка - а если смотришь у Дуки - там хитрее.