Обзор EUR/USD и других пар на базе отчета открытых позиций CFTC.

Добрый день! Как мы и предполагали опираясь на данные CFTC, пара eur/usd продолжила падение. А тем временем покупки копятся, и тем более усиливается вероятность дальнейшего снижения, обеспечивая трейдерам столь необходимое статистическое преимущество. По данным CFTC за 08.02. покупки по EURO FX достигли 97к, в то время как продажи составили 59к контрактов. Юридические лица продолжают удерживать продажи в размере 132к (покупок всего 89к) контрактов.
В прошлый раз, опираясь на тот же отчет CFTC, мы сделали вывод, что пара aud/usd пойдет вниз, и ставили лимитный ордер на продажу. Давление на пару оказалось настолько сильным, что aud/usd продолжил падение практически сразу, даже без коррекции. Нынешний отчет тоже явно не за рост – 123к(!) на покупку и всего 42к на продажу, юр.лица давно держат продажи – 120к(!) против 20к покупок. Маркет-мейкер будет зарабатывать на покупателях без стопов и давить пару еще ниже. По USD/PLN наш прогноз полностью оправдался – пара “выстрелила” без какой-либо просадки на 370 пунктов. До цели немного не дошли (пока), но и потерять на данной сделке было невозможно (см.рисунок). Торговая идея на сегодня: попытка продажи серебра от уровня последней проторговки 31.35, стоп 31.55. Клиенты ОАНДЫ по прежнему наращивают покупки (более 80%) на фоне падающих цен на драг.металлы. Напомним, что наш спрэд на серебро составляет 4…6 пунктов, но мы прекрасно знаем, что очень сложно найти даже спрэд в 20 пунктов. Протестировать наши торговые условия (спрэды, молниеносное исполнение для скальперов, отсутствие реквот) на реальном счете с 15 ЕВРО, которые уже внесены за вас, вы можете по ссылке https://client.armad...come/ru2pu7in/. Регистрация счета займет 30 секунд.

 

Добрый день! Данные открытых позиций по рынку подтверждает нисходящее движение по парам eur/usd, gbp/usd, aud/usd, золоту и серебру. Тенденция поменялась в самом начале февраля, о чем мы сразу и написали, с момента прошлого обзора пара eur/usd упала более чем на 200 пунктов (см.рисунок ниже). По данным активам проще заработать по-прежнему от продаж и не пытаться поймать дно. По данным CFTC за 15.02., участники удерживали 87к контрактов на покупку и 63к на продажу EURO FX. Юр.лица, как и в прошлые обзоры, позиционируются строго противоположно – 126к контрактов на продажу и 93к на покупку. Ситуация с фунтом сейчас интересна – мы получили первый звоночек на разворот. По данным CFTC частные клиенты наконец встали в продажу 55к контрактов против 39к на покупку. Юр.лица верят в рост пары – 110к на покупку и только 76к на продажу. Что смущает, так это то, что клиенты ОАНДЫ, как и других компаний, массово стоят (и уже очень давно) на покупку в данной паре. Во всяком случае, опираясь на данные CFTC, не похоже, что бы gbp/usd продолжил падение. Немногие выжившие могут получить долгожданную коррекцию и хоть как-нибудь закрыть убыточные позиции. Глядя на покупки в металлах мы предполагали, что в феврале золото упадет до 1600$, но ММ пожадничал и “свозил” покупателей без стопов на 1555$. Частные клиенты до сих пор ловят дно и усердно покупают драг.металлы, клиенты ОАНДЫ удерживают 79% от суммарной нетто-позиции на покупку. С серебром ситуация аналогична. Наша прошлая торговая идея по серебру не сработала – цена немного не дошла до нашего ордера sell limit, и обвалилась аж на 10%.
Идея с usd/pln сработала на отлично, цена даже пошла выше, и если обратите внимание, то коррекции длятся ровно до предыдущих уровней проторговки, после чего цена резко выстреливает вверх. Это значит, что на данных участках большинство, как обычно, открывает позиции против тренда, и оказываются в ловушке. Пока у нас нет никаких идей, где можно зайти с коротким стоп-лоссом, нужно дождаться консолидации. Протестировать наши торговые условия (спрэды, молниеносное исполнение для скальперов, отсутствие реквот) на реальном счете с 15 ЕВРО, которые уже внесены за вас, вы можете по ссылке https://client.armadamarkets.com/Welcome/ru2pu7in/. Регистрация счета займет 30 секунд.

 

Добрый день! Данные CFTC по открытым позициям нас не подвели в прошлый раз – пара eur/usd упала с момента нашего последнего обзора 22.02. более чем на 200 пунктов. Свежие данные за 01.03 показывают интересную картину. Частные трейдеры поверили в падающий тренд и стали продавать пару, в то время как юр.лица аккуратно набирают покупки. Хотя в первом случае перевес продавцов всего 9к а во втором покупателей 8к контрактов, мы склонны расценивать данные цифры как “первый звоночек”. Клиенты ОАНДЫ удерживают нейтральную позицию. Вероятней всего около текущих уровней (1.3000 – 1.3050) падение затормозится и перерастет либо во флет, либо начнется медленный рост. Сильное движение сейчас маловероятно, т.к. у участников рынка нет ставок.
Кто помнит наш прошлый обзор, тот знает, что очень похожую ситуацию мы наблюдали и с фунтом, когда 22.02 цена упала до 1.5160. Последние на тот момент данные CFTC показывали, что падение должно остановиться, т.к. физические лица поверили в нисходящий тренд и стали продавать, а юр.лица наоборот – наращивать покупки. С тех пор мы видели только один день активного падения по gbp/usd, а пара так и не смогла пробить 1.5000. Последние данные CFTC подтверждают нашу теорию о развороте фунта – физ.лица наконец встали “по тренду” вниз – сейчас они удерживают 31к на покупку и 67к контрактов на продажу. Юр.лица позиционируются строго наоборот – 89к на продажу и аж 155к(!) на покупку. Многие сейчас увидят “хороший” момент для открытия коротких позиций, но опираясь на данные CFTC продажи сейчас выглядят крайне рискованно. Не исключен и резкий безоткатный прыжок вверх, чтобы на этот раз не выпустить продавцов. Хорошими точками для входа на покупку выглядят 1.5130 и 1.5060, т.к. именно там находятся последние проторговки, выход из которых состоялся вверх (это значит что большинство в тех местах продали).
Торговая идея на сегодня: buy limit по usd/chf от уровней 0.9373 и 0.9330 (см.рисунок). Стоп 0.9270, тейк-профит 0.9530. Т.к. стоп получается большим, будем ставить ордер на маленький объем. Протестировать наши торговые условия (спрэды, молниеносное исполнение для скальперов, отсутствие реквот) на реальном счете с 15 ЕВРО, которые уже внесены за вас, вы можете по ссылке https://client.armadamarkets.com/Welcome/ru2pu7in/. Регистрация счета займет 30 секунд.

 

Добрый день! Посмотрим, как обстоят дела в парах eur/usd и gbp/usd. В последних двух обзорах мы писали, что частные клиенты стали активно продавать обе пары, в то время как юр.лица набирали покупки. На приведенном ниже дневном графике видно, что развития вниз так и не последовало, а пара gbp/usd так и вовсе “выстрелила”. Последний отчет CFTC за 15.03. показывает, что предыдущие “звоночки” были правильными, по крайней мере опираясь на данные по фьючерсам. В паре eur/usd физические лица продали 82к и купили 57к контрактов, в то время как юридические купили 105к и продали 67к. С фунтом ситуация аналогичная – физ.лица продали 79к и купили 29к контрактов, а юр.лица купили 230к и продали 148к. Судя по этим данным не похоже, что нас ждет продолжение падения.

Динамика пар eur/usd & gbp/usd за последние дни – CFTC “в продаже” – падение остановилось.
В прошлом обзоре мы пытались отыграть идею с покупкой пары usd/chf от уровня 0.9373. Как видно на рисунке, идея была абсолютно верной, пара подходила 2 раза к нашему ордеру и оба раза резко отскакивала вверх. В первый раз пара “не дошла” 20 пунктов, второй раз (кружок на рисунке) всего 6 пунктов. Видимо на данном уровне было слишком много “ненужных” желающих купить. В итоге движение почти на 200 пунктов случилось без нас.

Торговая идея на сегодня более радикальная – продажа пары usd/jpy от текущих уровней ~ 95.40, стоп и тейк на рисунке ниже. Мы руководствуемся тем же отчетом CFTC, который указывает на то, что физ.лица продали йену (145к против 51к) а юр.лица купили (197к против 63к), т.е. паре usd/jpy сейчас не выгодно идти вверх, раз “толпа” наконец купила. Клиенты крупной компании ОАНДЫ тоже предпочитают покупки, которые, традиционно, только усилятся по мере падения пары.
P.S. каждый месяц мы выбираем “трейдера месяца”, публикуем его стэйтмент и интервью. В прошлом месяце им стал скальпер из Сингапура, кто стал в этом месяце, вы можете прочитать на нашем сайте в разделе “о рынке”.

 

Добрый день! Несмотря на отчет CFTC (данные за 22.03), пара eur/usd продолжила плавное снижение. Клиенты ОАНДЫ (+56%), а стало быть, и весь розничный сегмент, встали в покупки, хотя отчет CFTC уже давно сигнализирует о сломе тренда, т.к. частные клиенты продают (49к покупок против 94к продаж), а юр.лица покупают (102к против 44к продаж) пару. Ситуация противоречивая, и будем наблюдать дальше. Пока мы не лезем в пару eur/usd. С фунтом проще – CFTC просто “кричит” об окончании падения и начале роста – физические лица продали 100к контрактов против 39к покупок, а юр.лица сделали все, традиционно, наоборот – купили аж 156к контрактов, продали 63к. Судя по этим данным можно сделать вывод, что сделки на покупку имеют сейчас положительное мат.ожидание.
Наша прошлая торговая идея по usd/jpy сработала отлично и цена не дойдя до стоп-лосса пришла к тейк-профиту, зафиксировав 180 пунктов (рисунок ниже). Напомним, что данное решение о продаже пары мы приняли опираясь исключительно на динамику открытых позиций. Сейчас нужно искать точки входа на продажу, т.к. частные клиенты еще более усиленно покупают usd/jpy, а юр.лица наращивают продажи. Отчет CFTC однозначно за падение пары – физ.лица имеют 55к контрактов йены на покупку (short usd/jpy) и аж 135к на продажу, юр.лица 124к на покупку (short usd/jpy) и всего 24к на продажу. Клиенты ОАНДЫ тоже покупают падение.

Интересная ситуация и по usd/chf – еще в позапрошлом обзоре мы обозначили уровень покупки, но цена несколько раз подходила вплотную к нему и не доходя несколько пунктов “выстреливала” на 100+ пунктов. 24.03. цена наконец дошла до данного уровня и немного не дошла до второго важного уровня покупки, и опять резко отскочила вверх, уже на 170+ пунктов. Почему так, и рынок “видит” данные уровни? Потому что на тот момент на данных уровнях и ниже многие застряли в продажах без стопов, и ММ не выгодно идти вниз.

Пока у нас нет свежих торговых идей и уровней, где можно зайти с коротким стоп-лоссом. Одну ситуацию на этой неделе мы, однако, упустили. Рассмотрим ее на рисунке ниже. Пара gbp/usd, о которой мы так много писали, долго торговалась в диапазоне, отмеченным прямоугольником. Выход из проторговки состоялся вверх, т.к. большинство там продало (см.отчеты CFTC). MM не выгодно идти вниз, и цена скорректировалась ровно до центра проторговки, где ее обычно и ждет наш limit ордер. Покупка от уровня 1.5101 полностью состыковывается с последним отчетом CFTC и теперь похоже, что продавцов не выпустят так просто.

 

Добрый день! Посмотрим, как изменилась динамика открытых позиций и какие выводы можно из этого сделать. По данным CFTC за 29.03, в паре eur/usd по прежнему превалировали продажи (90к против 41к покупок) среди физ.лиц. Юр.лица, уже которую неделю, удерживают “бычью” позицию (117к против 55к продаж). Клиенты крупного брокера ОАНДЫ заняли нейтральную позицию (50/50). Мы уже давно писали о том, что открытые физ.лицами продажи не дадут паре упасть, т.к. для ММ внизу денег мало. Так и вышло – сейчас пара торгуется на уровне, где она была 13.03. В добавок к этому вчера мы наблюдали классический “стопосъем”, когда на выступлении Драги на мгновение обновили дно, что-бы “высадить” лишних пассажиров перед “выстрелом” на 200 пунктов. Это значит, что направление “правильного” движения пары было уже известно до выступления.
Пара gbp/usd консолидируется с небольшим повышением, и уже в который раз данные CFTC однозначно указывают на будущий рост пары. По цифрам ситуация не сильно изменилась с момента нашего прошлого обзора – физ.лица продают, юр.лица покупают. Данная ситуация указывает на накопление потенциала для быстрого и мощного роста курса gbp/usd.
Интересная ситуация сложилась с парой usd/jpy и всеми jpy-кроссами. В прошлый раз, опираясь на данные открытых позиций, мы сделали вывод, что usd/jpy будет падать. Так и продолжалось до заявлении Банка Японии о продолжении печатания денег. Последние данные CFCT за снижение пары usd/jpy, т.к. физ.лица покупают, а юр.лица продают пару. После такого движения вверх (особенно eur/jpy и gbp/jpy) многие клиенты крупных брокеров должны засесть в продажах по мере движения вверх в расчете “на коррекцию”. Например, в ОАНДЕ, в паре gbp/jpy, уже открыто 65% на продажу. В паре eur/jpy на дневном графике формируется нечто похожее на треугольник, но в какую сторону будет выход из данной формации – сейчас можно только гадать. По JPY-парам очень интересная ситуация и будем наблюдать, чью сторону примет рынок и как изменилась позиция на фьючерсном рынке после данного движения. Протестировать наши торговые условия (спрэды, молниеносное исполнение для скальперов, отсутствие реквот) на реальном счете с 15 ЕВРО, которые уже внесены за вас, вы можете по ссылке https://client.armad...come/ru2pu7in/. Регистрация счета займет 30 секунд.

 

Добрый день! Неделя выдалась интересной, и начнем по порядку. Ситуация с eur/usd и gbp/usd не поменялась, по данным CFTC физические лица удерживают продажи, в то время как юридические наращивают покупки. Об этом мы уже пишем много недель подряд, и действительно – с момента прошлого обзора обе пары “выстрелили” на ~200 пунктов. Eur/usd так и не дошла до наших уровней buy limit и движение состоялось без нас. По данным на 05.04, ситуация следующая: eur/usd физ.лица 44к покупок против 110к продаж, юр.лица 148к покупок против 64к продаж. Клиенты ОАНДЫ также удерживают 55.75% на продажу от суммарной нетто-позиции. GBP/USD: физ.лица 32к покупок против 97к продаж, юр.лица 158к покупок против 60к продаж. Это значит, что от покупок сейчас работать проще.
Продолжаем наблюдать йену и её кроссы – по данным на 05.04, ситуация на фьючерсном рынке не поменялась – физ.лица стояли в покупке usd/jpy, в то время как юр.лица в продаже. После заявлений банка Японии все знают куда двинулся курс. После такого роста во многих крупных брокерских ритейл-компаниях клиенты теперь активно продают как саму usd/jpy, так и jpy-кроссы. В ОАНДЕ, например, по eur/jpy 57.5% продаж, по gbp/jpy 58.7%. Будем с нетерпением ждать данные CFTC за эту неделю, которая закончилась новым ослаблением йены. Сейчас очень сложно сделать какой-либо вывод по этим противоречивым данным.
Сегодня у нас целых 2 торговых идеи – одна основана на данных CFTC, другая – на паттерне. Итак – внимательный читатель помнит, что мы писали про пару gbp/usd выше. Не будем гоняться за ценой, а ставим лимитные ордера на покупку, как показано на рисунке. Ставка на то, что в данной проторговке большинство продало, и ММ не выгодно идти вниз. Вторая идея – покупка пары usd/pln по текущей, и один раз можно добавить чуть ниже. Стоп на обоих рисунках – нижняя линия. Кстати, для справки – спрэд LMAX (= наш) по usd/pln днем около 5 – 12 пунктов. А какой у вашего брокера? Протестировать наши торговые условия (спрэды, молниеносное исполнение для скальперов, отсутствие реквот) на реальном счете с 15 ЕВРО, которые уже внесены за вас, вы можете по ссылке https://client.armadamarkets.com/Welcome/ru2pu7in/. Регистрация счета займет 30 секунд.

 

Добрый день! Уходящая неделя запомнилась, в первую очередь, небывалым падением драг.металлов, на товарных биржах приостанавливали торги, расширяли лимиты и увеличили ГО. Каждый аналитик уже “притянул за уши” практически любое объяснение данному движению, не будем и мы отставать от тренда и выскажем свое видение. А связано это с тем, что Кипр вынудили продать свои золотые запасы, и теперь ММ просто обязан подогнать цену, что-бы Кипр “скинул” свой запас на самых лоях, а “сильные руки” его благополучно приняли. Те, кто кричит, что инфляции нет, поэтому спрос на защитный актив иссяк – просто не ходят по магазинам. В добавок к этому предпосылка к обвалу была давно – уже много месяцев назад мы писали, что во многих крупных FX компаниях клиенты практически поголовно засели в покупках как по золоту, так и по серебру. Еще в декабре у клиентов ОАНДЫ было открыто около 90% от суммарной нетто-позиции на покупку, а по мере движения вниз данная позиция только увеличивалась. Но клиенты успешно пересиживают убытки – до сих пор 73% по золоту открыто на покупку, остальных уже закрыло по маржин-колу. Логичнее всего было-бы увидеть продолжение падения до уровня 1260$ (движение на величину предыдущей проторговки), тогда длинная позиция по золоту “схлопнется” окончательно, а многие встанут наконец в продажу (вместе с Кипром).
Валютные пары вели себя не так интересно. По данным CFTC за 17.04, позиции участников фьючерсного рынка почти не изменились. По EUR FX физ.лица удерживают 35к покупок против 86к продаж, юр.лица 142к покупок и 72к продаж. GBP – физ.лица удерживают 27к покупок против 97к продаж, юр.лица 158к покупок и 63к продаж. Клиенты ОАНДЫ удерживают -53% по eur/usd и +55% по фунту. Резюме: обе пары по прежнему склонны к росту, т.к. “слабые руки” (читай – физ.лица) их упорно продают.
Прошлая торговая идея по фунту сработала частично – от первого уровня пара отскочила на 45 пунктов, а от второго на 85 (см. рисунок), но сильного движения вверх не последовало. Потерять тут было нельзя – в худшем случае безубыток. Идея с покупкой usd/pln в силе – цена пока не дошла до уровня стоп-лосса. Других идей пока у нас нет.
P.S. выбран трэйдер месяца за март, прочитать короткое интервью с ним и посмотреть стэйтмент можете на нашем сайте.

 

Добрый день! Пара eur/usd и gbp/usd укрепились с момента последнего обзора, особенно фунт. По данным CFTC за 26.04 для eur/usd, позиция сил особо не изменилась – физ.лица продают, а юр.лица покупают пару. По паре gbp/usd ситуация аналогична – физ.лица держат 34к покупок против 94к продаж, а юр.лица 148к покупок против 59к продаж. Клиенты ОАНДЫ удерживают продажи по eur/usd в размере 57.8% от суммарной нетто-позиции, по фунту продаж 53%. Ситуация определилась и с йеной – по данным CFTC физ.лица укрепляют продажи йены (26к покупок против 106к продаж), в то время как юр.лица наращивают покупки – 159к против 38к продаж. Клиенты ОАНДЫ тоже считают, что пара будет расти – 61.6% от суммарной нетто-позиции открыто на покупку. Вывод – eur/usd и gbp/usd имеют все шансы на продолжение роста, т.к. “слабые руки” по-прежнему продают обе пары, а вот паре usd/jpy пора начать хорошую коррекцию к росту, т.к. многие поверили в рост и встали “по тренду”. Клиенты SAXO банка тоже удерживают 61.92% на покупку.
За торговой идеей на сегодня далеко ходить не надо – ставим лимитные ордера на продажу по usd/jpy на уровни 98.56 и 99.22, стоп 99.64, тейк 96.91. На 4-часовом графике пары видно формирование фигуры (некой проторговки), что значит в скором будущем сильное движение. Куда именно будет выход – заранее сказать невозможно, ясно лишь одно – ММ будет следить за накопленной позицией и не упустит свой шанс на этом заработать. Протестировать наши торговые условия (спрэды, молниеносное исполнение для скальперов, отсутствие реквот) на реальном счете с 15 ЕВРО, которые уже внесены за вас, вы можете по ссылке https://client.armadamarkets.com/Welcome/ru2pu7in/. Регистрация счета займет 30 секунд.

 

Добрый день! Неделя выдалась скучная, особых движений не было, основные пары консолидируются. По данным CFTC число открытых позиций явно сокращается – участники ожидают в стороне выхода пар в какую-нибудь сторону. По данным за 3 мая, физ.лица удерживали 57к покупок EUR FX против 87к продаж, юр.лица тоже сократили свои позиции – 114к покупок против 78к продаж. Клиенты SAXO банка настроены более активно – 69.10% от суммарной нетто-позиции открыто на продажу, крупные позиции на продажу удерживают аж с 1.2770 и 1.2870. В ОАНДЕ данный показатель -55.1%. Вывод: с бОльшей долей вероятности выход из консолидации состоится вверх. По паре gbp/usd ситуация аналогична – физ.лица удерживают 31к покупок против 91к продаж, юр.лица наоборот – 134к покупок против 60к продаж GBP FX. Клиенты SAXO банка тоже склоняются к падению – 57.9% от суммарной нетто-позиции удерживается на продажу, большие объемы стоят в промежутке 1.5000 – 1.5100. Клиенты ОАНДЫ солидарны – 56.6% открыто на продажу. Вывод: искать точки входа на покупку. По йене ситуация сложилась однозначная – данные CFTC, SAXO и ОАНДЫ полностью совпадают с ощутимым перевесом покупателей usd/jpy. Наша прошлая торговая идею на продажу данной пары еще актуальна, сработали оба ордера от 98.56 и 99.22. Ждем падения ) Золото и серебро рисуют на часовых графиках треугольники, похоже, что как минимум еще 1 “прострел” вверх нам гарантирован. По обоим активам клиенты ОАНДЫ до сих пор удерживают покупки, хотя позиции заметно сократились. Было бы логично увидеть еще один виток снижения, т.к. многие покупали, как обычно, без стопов по мере падения металлов.
Торговая идея на сегодня – краткосрочная покупка nzd/usd по текущей, основанная на возможном снятии стопов последним 4h шипом, как показано на рисунке. Если eur/usd “выстрелит” в ближайшее время, то и nzd/usd может немного скоррелировать.

 

Добрый день. Сейчас на рынке интересная ситуация – несмотря на то, что многие продавали пары eur/usd и gbp/usd, они на самом деле упали с момента нашего последнего обзора. Сейчас пары пошли против юр.лиц, что случается весьма редко, либо характерно, скорее, для флэта, когда пара торгуется в неком коридоре, двигаясь то в сторону физических, то юридических лиц. Данные CFTC за 10.05 показывают, что позиции участников фъючерсного рынка сократились. По EUR FX физ.лица удерживали 86к продаж против 52к покупок, юр.лица 115к покупок против 69к продаж. Можно предположить, что к нынешнему моменту физ.лица либо закрыли свои продажи, либо уже перевернулись на покупку в надежде поймать отскок. Клиенты ОАНДЫ заняли нейтральную позицию, клиенты Дукаскопи открыли 56% от суммарной нетто-позиции на покупку. По GBP FX физ.лица удерживали 31к покупок и 95к продаж, юр.лица уже 138к покупок и 53к продаж. Клиенты ОАНДЫ открыли 57% от суммарной нетто-позиции на покупку. Сейчас сложно сделать однозначные выводы, т.к. в прошлый раз данные по открытым позициям не сработали. Вполне возможно, что перед волной вверх идет отпугивание “лишних пассажиров”. Если так, то в среднесроке данные CFTC окажутся верными, a частным клиентам брокерских компаний дадут возможность заработать второй раз – на коррекции к падению. Интересная ситуация и с aud/usd – после такого падения следует ожидать небольшой коррекции и продолжения падения, т.к.клиенты ОАНДЫ активно покупают (+71%), а значит, что похожая картина и по всему рынку.
Подведем итог по прошлым торговым идеям: nzd/usd хоть и сразу “выстрелила” на 90+ пунктов, но не дошла до цели. Во всяком случае потерять тут было не возможно, т.к. просадки не было. Продажи по usd/jpy закончились более печально – от первого уровня цена даже не отскочила, зато от 99.22 была коррекция на 60+ пунктов, после чего сработал стоп-лосс. По нашей давней долгосрочной покупке usd/pln (см.рисунок) все удачно – пара начала рост от обозначенного первого уровня, до нижнего уровня buy limit немного не дотянули. Целью видится 1.3200, хотя уже сейчас прибыль составляет ~ 1000 пунктов. Сегодняшная торговая идея осноана на тои-самой идее, что и предыдущая. Покупаем краткосрочно пару gbp/usd по текущей со стоп-лоссом 1.5190, цель – 1.5315.
P.S. на нашем сайте обновилась рубрика “трейдер месяца”, где вы можете ознакомиться с выбранным нами трейдером месяца, прочитать короткое интервью и посмотреть стейтмент.

 

Добрый день! С 15.05 пара eur/usd, по большому счету, стоит на месте, торгуясь во флете. Данные CFTC и за 17.05 показывают прежнюю динамику – физ.лица продают EURO FX, a юр.лица покупают. Клиенты ОАНДЫ тоже настроены оптимистично – 53.5% от суммарной нетто-позиции открыто на покупку. В рамках текущего флета возможна и коррекция, хотя данные открытых позиций предполагают продолжение нисходящего движения. По GBP FX ситуация аналогична – физ.лица активно продают, юр.лица покупают. Клиенты ОАНДЫ, (а, стало быть, и по рынку в целом), удерживают 58.55% от суммарной нетто-позиции на покупку, а Дукаскопи +67%. Как видим, данные CFTC и крупных брокеров снова противоречат друг другу, однако в последние дни пары шли скорее против последних. Лидеры покупок сейчас золото, серебро и пара aud/usd – если посмотреть по графику, то видно, что по совместительству они и лидеры падения. Больше всего продают eur/aud, gbp/jpy и eur/jpy, поэтому пока работать от продаж по данным инструментам опасно.
Пара usd/pln немного подрасла, но до обозначенного уровня 3.32 еще не дошла. Прошлая краткосрочная торговая идея по gbp/usd сработала “ювелирно”, позволив зафиксировать ~80 пунктов. Напомним, что она основывалась на возможном снятии стопов (прокол пред.минимума). Торговая идея на сегодня – buy limit по паре eur/gbp, как показано на рисунке. Ищем точку входа на границе пред.проторговки, где большинство продало, о чем свидетельствуют открытые позиции клиентов ОАНДЫ. Протестировать наши торговые условия (спрэды, молниеносное исполнение для скальперов, отсутствие реквот) на реальном счете с 15 ЕВРО, которые уже внесены за вас, вы можете по ссылке https://client.armadamarkets.com/Welcome/ru2pu7in/. Регистрация счета займет 30 секунд.

 

Добрый день! С момента нашего прошлого обзора ситуация с основными парами стала проясняться. Сперва пара eur/usd сходила ниже против позиций клиентов крупных брокерских компаний, затем поднялась к уровню 1.3050. Данные по CFTC за 24.05. по открытым EUR FX позициям на фьючерсном рынке показывают, что физ.лица удерживают продажи (43к контрактов покупок и 124к продаж), в то время как юр.лица делают все наоборот – 178к покупок против 70к продаж. Клиенты крупного брокера ОАНДЫ удерживают 56% от суммарной eur/usd нетто-позиции на продажу, Дукаскопи тоже 56%, клиенты SAXO-банка 69%. Можно сделать вывод, что с бОльшей долей вероятности пара будет расти и следует искать точки входа на покупку. Ситуация с фунтом аналогична – по данным CFTC физ.лица удерживают 33к покупок против 110к продаж, в то время как юр.лица 159к покупок и 55к продаж. Клиенты ОАНДЫ заняли нейтральную позицию, клиенты SAXO и Dukascopy продают немного больше, чем покупают. Интересная ситуация с парой usd/jpy – клиенты всех трех обозначенных компаний (а значит – и по рынку в целом) активно покупают пару “по тренду” (ОАНДА +63%, Dukascopy +89%, SAXO + 68%. Данные CFTC тоже укладываются в общую картину – йену покупают юр.лица (188к против 50к продаж), в то время как физ.лица продают (115к против 15к покупок). При таких данных сейчас следует искать точки входа на продажу пары usd/jpy. В прошлый раз больше всего покупок было по золоту, серебру и паре aud/usd – золото, действительно, дорожало в моменте на 20$, серебро осталось на месте, aud/usd показал новый локальный минимум. Лидером продаж была пара eur/aud – сегодня, по иронии, она вновь показала многомесячный максимум. Больше всего сейчас покупают пары usd/jpy и aud/usd – поэтому следует ожидать дальнейшего падения.
За торговой идеей на сегодня долго ходить не надо: ставим buy limit по паре eur/usd на верхний уровень пред. проторговки, как показано на рисунке ниже. Стоп-лосс – нижняя линия. По золоту ситуация аналогична – пробуем покупки от верхней границы диапазона, стоп – нижняя линяя. Прошлая торговая идея по usd/pln (http://spam/14LI6X0) пока жива – пара уже прошла более 1000 пунктов, ждем 3.30 – 3.32.

 

Добрый день! Неделя выдалась очень интересной, движения основных пар происходили согласно нашему прошлому обзору, строго против открытых позиций. На этом и основывается идея нашего обзора. В прошлый раз мы писали о том, что по парам eur/usd и gbp/usd следует искать точки входа на покупку, и даже привели торговую идею по eur/usd. В результате обе пары выросли более чем на 100 пунктов. Пара usd/jpy, по которой клиенты крупных компаний активно делали ставку на рост, упала еще на ~150 пунктов, aud/usd тоже торгуется на локальных минимумах, т.к. большинство, до сих пор, покупает. Перепроданный кросс eur/aud сегодня показал новый максимум, точно как и во время нашего прошлого обзора. Свежие данные фьючерсного рынка CFTC за 31.05. снова показывают значительный перевес продаж по EURO FX и GBP FX среди физ.лиц, в то время как юр.лица, уже многие недели подряд, удерживают покупки. Клиенты крупных компаний, несмотря на рост eur/usd и gbp/usd, ставят на падение: ОАНДА и Dukascopy -58%, SAXO -68%. По паре gbp/usd продажи тоже преобладают, но не с таким перевесом. Больше всего продают, по прежнему, пару eur/aud, а покупают aud/usd и usd/jpy.
Подведем итоги прошлых торговых идей: покупка пары eur/usd от уровня 1.2958 дала в моменте 150 пунктов, абсолютно без просадки. Покупка usd/pln от 3.1460 дошла до целевого диапазона 3.30-3.32, ровно до 3.31, это примерно 1500 пунктов. Покупка золота от 1397 давала в моменте на 20$. Сейчас на уровне 1400 формируется треугольник, выход из которого не предсказуем. Оставляем покупку до уровня 1430. На данный момент мы не видим формаций, где можно зайти с коротким стоп-лоссом, но будем внимательно следить. А пока советуем воспользоваться хорошей летней погодой и отдохнуть от трейдинга)
Протестировать наши торговые условия (например самый низкий спрэд на eur/usd на всем рынке, смотрите графу “Brokers With Better Spreads” http://spam/14vbZEZ) на реальном счете с 15 ЕВРО, которые уже внесены за вас, вы можете по ссылке http://spam/11hdIfa. Регистрация счета займет 30 секунд.

 

Добрый день! Пары eur/usd и gbp/usd продолжили восходящее движение, как и предполагалось, т.к. большинство (как по данным CFTC, так и крупных брокеров) активно продавало. Но ситуация не поменялась – данные открытых позиций по фьючерсам показывают, что физ.лица до сих пор продают как EURO так и GBP FX, а юр.лица – покупают. Йену покупают юр.лица, а физ.лица наращивают продажи. По графику видно, что после коррекции нисходящее движение продолжилось. В плане открытых позиций по данным трем парам ничего не поменялось – все они продолжили движение против “толпы”. Интересная ситуация сложилась с парой aud/usd, где мы, наконец, видим первый звоночек. А именно – по данным CFTC за 07.06., участники фьючерсного рынка поменяли тактику – физ.лица продали AUD, в то время как юр.лица купили. Похожую картину мы наблюдали на протяжении нескольких недель с gbp/usd, когда “толпа” перевернулась на продажу (а юр.лица – на покупку) в проторговке, выход из которой состоялся вверх и продолжается до сих пор. Клиенты ОАНДЫ продолжают удерживать покупки, в то время как клиенты SAXO банка уже “перекинулись” в продажи (-56% от суммарной нетто-позиции). Похоже, что раз пошли продажи “по тренду”, то диапазон 0.93 – 0.95 будет разворотным. Больше всего сейчас продают eur/aud и eur/usd, покупают серебро, eur/chf и usd/jpy. Вывод: франк и йена будут укрепляться дальше. По металлам формируется треугольник, выход из которого непредсказуем.
Торговая идея на сегодня: buy limit по gbp/usd на уровне 1.5550, стоп – 1.5500. Сейчас высокая волатильность, поэтому сложно найти формацию с которким стоп-лоссом.
П.С. на нашем сайте обновилась рубрика “Трейдер месяца”, со стейтментом и коротким интервью.

 

Добрый день. За прошедшую неделю не произошло ничего необычного – основные пары продолжили свое движение против клиентских позиций. Логично, что на продажах большинства, пары eur/usd и gbp/usd показали локальные максимумы, а пара usd/jpy – минимумы, т.к. её активно покупают “на отскок”. Наконец видим “первый звоночек” и по паре eur/usd, а именно в последнем отчете CFTC, где физ.лица стали активно покупать, а юр.лица – продавать EURО FX. Такого не было уже несколько месяцев, поэтому можно предположить, что пара достигла разворотной зоны. Это, конечно, не значит, что eur/usd упадет прямо сейчас, ведь среди позиций крупных брокеров до сих пор доминируют продажи – ОАНДА -67.5%, SAXO -76%, Dukascopy -64%. На протоговку и разворот тренда уйдет несколько недель, но пока пара будет склонна к росту, и крупные игроки начинают перекладываться уже сейчас. По паре gbp/usd такого сигнала пока нет – физ.лица продают, а юр.лица покупают. Ситуация не поменялась и с йеной – на укрепление jpy, уже которую неделю, ставят только юр.лица. Кто читал прошлый обзор, помнит, что именно на прошлой неделе мы получили и первый сигнал к развороту по aud/usd. Свежий отчет CFTC только укрепил скорую возможность разворота тренда, т.к. на фьючерсном рынке физ.лица стали очень активно и с большим перевесом продавать австралийский доллар, в то время как юр.лица только нарастили покупки. Клиенты SAXO банка встали, наконец, в продажи (-59% от суммарной нетто-позиции). Клиенты ОАНДЫ и Dukascopy по-прежнему в покупках. Все это намекает о том, что на данных уровнях 0.93-0.95 формуруется разворот всего тренда. Больше всего сейчас покупают серебро и eur/chf, а продают, по-прежнему, eur/aud. Дневные графики движения говорят сами за себя.
Кто помнит, то в конце мая (http://spam/16g9x82), глядя на усиливающиестся продажи в паре eur/gbp, мы давали торговую идею на покупку. Цена дошла до уровня только недавно, т.к. прогноз движения был сделан на 4-часовом графике. Как и предполагалось, обильные продажи не позволили паре упасть, и дали возможность зайти без просадки. Первый раз цена отскочила на 60 пунктов, второй раз на 100+. В любом случае потерять на данном трейде было невозможно, чему мы и рады. Продажи сохраняются до сих пор, что создает предпосылки и для дальнейшего роста. Торговая идея на сегодня – краткосрочная попытка покупки пары eur/jpy, которая основывается на формации. Подробности на рисунке ниже.
Протестировать наши торговые условия (спрэды, молниеносное исполнение для скальперов, отсутствие реквот) на реальном счете с 15 ЕВРО, которые уже внесены за вас, вы можете по ссылке https://client.armadamarkets.com/Welcome/ru2pu7in/. Регистрация счета займет 30 секунд.

 

Добрый день. Прошедшая неделя выдалась крайне интересной. В прошлом обзоре, основываясь на отчете CFTC, мы писали про “первый звоночек” к развороту по eur/usd, но мы не могли и предположить, что пара так резко обвалится сразу на следующий день. Как будто маркет-мейкер (ММ) прочитал наш обзор и счел нашу идею вполне рабочей и логичной) Свежий отчет CFTC показывает, что физ.лица уже с небольшим перевесом покупают EURO FX, а юр.лица – продают. В ОАНДЕ и Дукаскопи клиенты поверили в нисходящий тренд и тоже находятся в продажах с небольшим перевесом. Сейчас ситуация противоречива и следует дождаться накопления позиции в какую-либо сторону участниками фьючерсного рынка. В паре gbp/usd ситуация также поменялась – большинство фьючерсных позиций закрыто и нет существенного перекоса в какую-либо сторону. Клиенты ОАНДЫ и SAXO-банка продают (59% и 63% соотв.), клиенты Дукаскопи заняли нейтральную позицию. Пока открытый интерес показывает, что данное падение фунта это коррекция на восходящем тренде. Ситуация не поменялась по usd/jpy – мы по-прежнему наблюдаем покупки пары у клиентов крупных брокерских компаний (SAXO +65%, OANDA +69%, Dukascopy +83%). Участники фьючерсного рынка тоже не поменяли своей стратегии – физ.лица ставят на падение йены, а юр.лица на удорожание. Не поменялась ситуация и с парой aud/usd, которая остановила свое падение 20.06. Отчет CFTC показывает, что физ.лица встали активно “по тренду” и продают пару, в то время как юр.лица – покупают. Настараживает, как и в прошлый раз, то, что клиенты крупных брокеров по-прежнему позиционируются на покупку… В целом данные показывают, что пару usd/jpy ждет падение в средне- и долгосрочном плане, а пару aud/usd – рост. Для подтверждения нужна коррекция вверх, что бы “толпа” стала продавать и пытаться запрыгнуть в последний вагон. Это и будет разворотом, а пока остается наблюдать.
Наша прошлая торговая идея по eur/jpy не сработала – пара просто пошла вверх против открытых позиций так и не дойдя до нашего уровня buy limit. Позапрошлый прогноз на покупку по паре gbp/usd тоже не сработал – пара осткочила на 100+ пунктов от центра последней проторговки, как и планировалось, но не дойдя до нашего уровня buy limit несколько пунктов. Торговая идея на сегодня: снова buy limit по 1.0377, на этот раз по паре usd/cad. Подробности на рисунке ниже.

 

Добрый день! Традиционно, лето на Форексе – тихое время, однако пока нас радуют интересные движения. В прошлый раз мы обратили внимание на то, что на фьючерсном рынке физ.лица скорее покупали EURO FX, а клиенты крупных брокерских компаний занимали нейтральную позицию. Сейчас ситуация стала проясняться – по данным CFTC физ.лица по-прежнему покупают, а юр.лица продают EURO FX, правда с небольшим перевесом. Зато клиенты ОАНДЫ поверили в нисходящий тренд и стали тут продавать (-55% от суммарной нетто-позиции открыто на продажу), с ними солидарны клиенты SAXO-банка, где уже открыто на продажу 63% от суммарной нетто-позиции. Клиенты Dukascopy осторожничают, но тоже встали на продажу (-54.5%). Так как многие стали позиционироваться на продажу, можно сделать вывод, что eur/usd наконец обрела поддержку и ниже уже не пойдет. Для перехода к торговым идеям надо дождаться и подтверждения от CFTC.
По паре gbp/usd ситуация яснее – несмотря на то, что во время прошлого обзора клиенты крупных брокеров продавали пару, фунт пошел ниже, и к этому времени клиенты уже завязли в покупках. В ОАНДЕ +55%, Dukascopy +64%, клиенты SAXO-банка уже немножко продают (-53%). Отчет CFTC не показывает наличие крупных позиций, однако физ.лица начинают позиционироваться на продажу, а юр.лица – на покупку. Единого мнения среди участников пока нет и следует дождаться накопления крупной позиции в одну сторону.
Ситуация с usd/jpy сейчас крайне странна – несмотря на то, что “толпа” покупает пару и по отчету CFTC и по данным брокеров, пара выросла до отметки 99.90. Мы по-прежнему склонны думать, что раз участники так упорно “засели” в покупках, то пару ждет существенное падение в среднесроке.
Противоречивая ситуация и с парой aud/usd – отчет CFTC уже которую неделю показывает, что юр.лица упорно покупают AUD, в то время как физ.лица продают. В продажу встали и клиенты SAXO-банка (56.6%). Клиенты ОАНДЫ и Dukascopy по-прежнему активно позиционируются на покупку, 70% и 80% соотв. Движение aud/usd сейчас идет именно против них. Основываясь на отчете CFTC, мы склонны полагать, что падение пары себя исчерпало и в среднесроке мы увидим взрывной рост. Подобную ситуацию мы наблюдали в конце февраля – начале марта с фунтом, когда в диапазоне 1.5150 – 1.4900 юр.лица на фьючерсном рынке стали набирать крупную позицию на покупку. В итоге фунт “выстрелил” до 1.56.
Торговая идея на сегодня основывается на паттерне, нежели на открытом интересе. По паре nzd/usd сформировалась, на наш взгляд, некая база. Очень похожую картинку мы могли недавно наблюдать и в паре gbp/aud, поэтому ставка на то, что история может повториться. На рисунке мы видим некую проторговку, слабый выход вверх, возврат и потом начало тренда. Покупаем пару по текущей, стоп-лосс на уровень 0.7700. Тэйк-профит, как минимум, 0.8040.
P.S. пару обзоров назад у нас была торговая идея по покупке eur/jpy, основанная на открытом интересе. Так как пара пошла без какой-либо коррекции сразу вверх против открытых позиций, мы убрали свой бай-лимит (и написали об этом). Оказалось, что даже спустя несколько дней рынок каким то образом “видел” тот уровень. Но это могло быть просто совпадением ) Подробности на самом нижнем рисунке.
Протестировать наши торговые условия (спрэды, молниеносное исполнение для скальперов, отсутствие реквот) на реальном счете с 15 ЕВРО, которые уже внесены за вас, вы можете по ссылке https://client.armadamarkets.com/Welcome/ru2pu7in/. Регистрация счета займет 30 секунд.

 

Добрый день! На улице лето, а мы продолжаем анализировать баланс открытых позиций. Пара eur/usd заметно припала, несмотря на отчет CFTC, который уже которую неделю указывает на покупки EUR FX со стороны юр.лиц, в то время как физ.лица удерживают продажи. Стоит добавить, что сейчас позиции по EUR FX на фьючерсном рынке крайне маленькие, и перевес покупок минимален. Клиенты ОАНДЫ и Dukascopy тоже застряли в покупках, клиенты SAXO-банка удерживают нейтральную позицию. Данные myfxbook тоже показывают общую тенденцию – 65% от суммарной нетто-позиции открыто на покупку. Пока позиции CFTC и крупных брокеров не совпадут, воздержимся от прогнозов по данной паре.
Ситуация с фунтом очень похожа – на фьючерсном рынке физ.лица, как ни странно, удерживают продажи, в то время как юр.лица – набирают покупки. Суммарный объем тоже крайне мал – примерно треть от мартовских. Клиенты крупных брокеров, в том числе и сообщество myfxbook, ярко выраженно позиционируются на покупку. Но для работы только от продаж нас смущает один факт – что именно, описано в торговой идее ниже.
Как ни странно, но и ситуация с австралийским долларом идентична. По данным CFTC физ.лица поверили в нисходящий тренд и стали активно продавать, юр.лица аккумулируют покупки, причем с большим перевесом. Клиенты ОАНДЫ и Dukascopy давно застряли в покупках, их коллеги из SAXO-банка уже перекинулись в продажи. Мы по-прежнему склоняемся, что в среднесроке пара “выстрелит”, т.к. коротких позиций накапливается все больше. В myfxbook мы наблюдаем нейтральную позицию.
Камень преткновения – йена. Пара идет строго против юр.лиц в сторону позиций физ.лиц (CFTC), клиенты крупных брокеров позиционируются как и раньше – ОАНДА +60%, SAXO-банк +59%, а вот клиенты Dukascopy наиболее оптиместичны и открыли аж 79.5% от суммарной нетто-позиции на покупку. Данные myfxbook показывают снова нейтральную позицию. За парой usd/jpy интересно наблюдать – большинство покупает и она, действительно, идет вверх!
Из прошлых торговых идей – пара usd/cad пошла просто вверх без какой-либо коррекции. По nzd/usd пока “выстрел” не состоялся – пара сходила на уровень стоп-лосса и отскочила на 180+ пунктов. Строго по закону Мерфи ) Тем не менее мы склоняемся к тому, что история с gbp/aud повторится и в недалеком будущем мы увидим пару на значительно более высоких уровнях, однако позицию переоткрывать не будем. Сегодня представим на ваш суд сразу две торговые идеи: первая состоит в покупке пары gbp/usd по текущей цене 1.4890. Идея основана на возможном “съеме стопов” на дневном графике, когда пара лишь незначительно обновила предыдущий лоу и отскочила. Стоп лосс 1.4800, тейк 1.5030 (как минимум). Данная идея противоречит открытым позициям, но она ориентирована на краткосрочную коррекцию. Подробности на рисунке ниже. Вторая идея – buy limit по золоту. Похоже, что на часовом графике золото формирует треугольник, выход из которого будет вверх. Ставим buy limit на уровень 1230, стоп 1195, тейк профит 1295.

 

Не можем не обратить ваше внимание на австралийский доллар. Интрига состоит в том, что сейчас там набраны огромные позиции как на фьючерсном рынке, так и на Форексе. На сегодняшнем падении клиенты крупных брокеров стали отчаянно усредняться на покупку, в связи с чем суммарная нетто-позиция на покупку достигла новых рекордов в процентуальном выражении. В то же время им противостоит фьючерсный рынок – физ.лица поверили в нисходящий тренд и находятся сейчас в “правильной позиции”, что само по себе крайне редкое явление. Юр.лица тоже увеличивают покупки по мере падения, как это делают и обычные клиенты. Может данный шип на часовом графике – финальный “съем стопов” перед отскоком пунктов на 200…300? Будем следить за противоборством открытых позиций в лагере CFTC и крупных Форекс-брокеров.
Наша прошлая идея по покупке фунта сработала отлично – после прокола пред. минимума пара “выстрелила” в обратную сторону более чем на 300 пунктов, сперва забрав с собой стоп-лоссы и селл-стопы, что стояли “за минимумом”. Идея по покупке золота не сработала – металл сразу пошел вверх без коррекции и уже дошел до нашего потенциального уровня тейк-профита.