Синергетика – наука будущего. Или поиск золотой середины на рынке.

Синергетика является достаточно новой и молодой наукой, изучающей процессы самоорганизации в открытых нелинейных системах различной природы. Тесно коррелируя с теорией хаоса, она, несомненно, может дать нам ключи для более глубокого понимания рынков и рыночной активности. Если с финансовыми рынками как таковыми всё более-менее понятно, то, как раз с «рыночной активностью» у многих и возникают большие проблемы. Чем оперировать при анализе рынков, какую информацию использовать в первую очередь? Как совмещать технический и фундаментальный анализ, где найти тот необходимый фильтр, который позволит с высокой долей вероятности определять точки входа и выхода? На эти и другие вопросы я постараюсь дать расширенный ответ в последующих главах и немного приблизить наше понимание к сути происходящих вещей.

В последнее время всё более популярной становится автоматизация и алгоритмизация торговли. Разные форумы просто кишат красивыми названиями «дроидов и андроидов», прилагая к товару миловидные фантики в виде безупречных результатов бэктестов. Множество желающих с «сотней в кармане» активно обсуждают новые «граальные» примочки того или иного робота – советника. Всё это, безусловно, интересно, но уводит трейдеров далеко от понимания истинных процессов, происходящих на рынках. Работа с чёрным ящиком оставляет абсолютно не понятым процесс получения прибыли, в то же время теряется ощущение причастности к рынку. Линейные индикаторы, заложенные в основу автоматических систем, лишь частично отражают рыночную стохастику, не давая чёткой картины происходящего. Говоря о хаосе и нелинейных системах, в большинстве случаев имеется в виду невозможность сделать сколь-нибудь достоверный прогноз на основе индикаторного подхода. Полностью соглашусь, линейные инструменты прогнозирования с трудом применимы к нелинейным системам, которыми являются рынки. Но сейчас очень популярны индикаторы, они настолько популярны, что спекулянты предпочитают повесить на график как минимум пять экземпляров, а лучше десять. При этом для самого графика оставляется одна десятая всего рабочего пространства, «лишь бы был». Индикаторы подбираются очень щепетильно, особенное внимание уделяется красоте и эстетической составляющей. Различные «академии» пропагандируют свои открытия и взаимосвязи на основе этих красочных систем, и предлагают обучиться за «гроши» по сравнению с теми миллионами, которые вы можете заработать впоследствии!

Хорошо, оставим «индикаторный» вопрос на потом. Как же обстоит дело с «фундаментальным анализом»? Фундаментальный анализ хорошо применим в определенных случаях, например при торговле некоторыми акциями, когда можно проследить четкую причинно-следственную взаимосвязь между событием и реакцией бумаги на это событие. При этом никто не может гарантировать, что такая причинно-следственная связь сохранится в будущем. Что касается фьючерсного рынка и рынка FOREX – здесь фундаментальный анализ носит сугубо обзорный характер. Это обусловлено, прежде всего, огромным потоком информации, воздействующей на эти рынки, вследствие этого становится невозможным учитывать множество противотоков и «подводных информационных течений», которые выявляются, как правило, постфактум.



Новое модное веяние в российской форумной среде – анализ объемов фьючерсов, market profile и опционных уровней. Адепты данных концепций вообще отрицают значимость классического и фундаментального ТА, предпочитая сосредоточиться на объеме и его производной – цене. Для них объем существует априори, каким-то чудесным образом формируя фазы накопления-распределения, активно используемые в принятии торговых решений. К сожалению, как красочно бы не описывался этот подход,- он не приводит к полноценному пониманию рыночной активности. Часто значимость тех или иных уровней преувеличивается, при этом предполагается, что рынки живут строго по законам накопления-распределения и, в общем, описываются кривой Гаусса. Как мы часто видим, рынки способны вводить в заблуждение последователей и этого метода.

Корреляционный анализ и арбитражные стратегии по своему хороши, но, опять же, работают не всегда, а только при определенном стечении обстоятельств.

Нелинейность процессов, происходящих в рыночной среде, никогда не позволит стабильно зарабатывать на основе индикаторного подхода и классического анализа (включая различные модификации) в долгосрочной перспективе. Использование фундаментального анализа дает лишь понимание основной тенденции на рынке и понимание настроения участников, да и то не всегда. Важно осознать это как можно раньше и выстроить свою систему убеждений согласно с нелинейностью рынков. Только комбинирование нескольких методик прогнозирования позволяет обыгрывать рынок на длительном промежутке времени, а раз мы говорим о комбинировании – то какие весовые коэффициенты должен иметь тот или иной вид анализа в нашей «системе» убеждений?

Следует понимать, что рынки – невероятно сложные нелинейные системы, и вероятность того что вы проиграете свои деньги увеличивается пропорционально уровню вашей финансовой незрелости. Представьте что ваш депозит это маленький бумажный кораблик, который вы пускаете в спокойное море в надежде отыскать остров изобилия. Насколько вы можете быть уверены, что в ближайшие несколько месяцев кораблик приплывет к одному из таких островов? А если на море начнется шторм, или будет полный штиль? Как наши ожидания будут меняться с изменением погодных условий? Скажем прямо – мы не можем предсказать всех факторов, которые могут воздействовать на результаты торговли, но мы с известной долей вероятности сможем оценить, насколько рискованным окажется наше плавание.

Давайте немного углубимся в историю. Когда мы говорим о нелинейности и молодой науке синергетике применительно к финансовым рынкам, естественно спросить: почему ее не было раньше, что привело к ее возникновению, чем отличается взгляд на мир этой науки от представлений, выработанных раньше? Попробуем ответить на эти вопросы. Наверное, вы когда-нибудь задумывались о том, насколько реальные природные системы отличаются от тех, что созданы человеком. Естественные природные системы характеризуются устойчивостью относительно внешних воздействий, самообновляемостью, возможностью самоусложняться и развиваться, а также согласованностью всех составных частей. Искусственные же системы легко расстроить даже небольшим воздействием на них, причём произошедшие отклонения могут стать роковыми для всей системы в целом. Все перечисленные выше виды анализа – суть искусственные системы, суррогаты. Отсюда возникает потребность заимствования опыта построения систем, накопленных самой природой, и использовать его в нашей аналитической деятельности. Следовательно, вытекает одна из задач синергетики – выявление законов построения организации, возникновения упорядоченности в естественной природной среде. Вот почему данная наука так близка к теме финансовых рынков, ведь они тоже являются по своей сути явлением природным, потому что возникают в процессе человеческой жизнедеятельности. Рынок это не есть что-то механическое, созданное по упрощенной схеме. Это очень сложная структура, присущая скорее самому человеческому естеству и берущая корни в социальных взаимосвязях.

Синергетика (от греч. συν — «совместно» и греч. εργος — «действующий») — междисциплинарное направление научных исследований, задачей которого является изучение природных явлений и процессов на основе принципов самоорганизации систем (состоящих из подсистем). «…наука, занимающаяся изучением процессов самоорганизации и возникновения, поддержания устойчивости и распада структур самой различной природы…»

Становится совершенно ясно, что линейные индикаторы это всего лишь попытка описать и упростить сложные, естественные рыночные процессы. Они никогда не дадут нам целостного восприятия действительности, а их комбинирование приведёт лишь к очередной философской загадке – «Почему целое - это нечто большее, чем сумма его частей?».

Очевидно, что искать нужно в совершенно ином направлении, и это направление уже есть – наука синергетика даёт нам целостное описание процессов, происходящих внутри системы. В других статьях мы рассмотрим основные критерии самоорганизующихся систем для того что бы составить образную картину такой сложной системы как рынок.

LLC "FAM Group", фрактальный анализ рынка.

 

Когда же будет продолжение?

 

Продолжение по моему не последует, много времини прошло. А статейка интересная.

 

Да действительно интересно почитать, а еще интересней научится самому определять золотую середину.

 

Но это все конечно с опытом прийдет , чето мне так кажется))

 

мое мнение, что синергетика может быть использована в качестве новой, нетрадиционной методологии прогнозирования

 

После слова Синергетика читать дальше не охота, обычная чухня наподобие квантового анализа или нейронных сетей. Понятно почему оно не получило распространения)).