Структура рынка

Тема в разделе "Аналитика Forex", создана пользователем Ally, 16 дек 2005.

  1. Ally

    Ally Активный пользователь

     
  2. Ally

    Ally Активный пользователь

     
  3. Ally

    Ally Активный пользователь

    Индикаторы (Omega) "фонарик для новичка"

    Код:
    Price(Close), - ежу понятно  
    Length(96), - период мувинга, для которого определяется производная 
    Norm(0), - не берите в голову, пусть нулем и остается 
    Sglagivanie(2), - усреднение производной 
    LenNorm(2000) - количество баров, для которых определяется максимальный размах производной (чем больше, тем лучше, но, IMHO, 2000 достаточно); 
    
    ЗЫ. Перевод в другие системы и языки, плз, сами. 
    
    +++++++++++++ 
    {programma dla ustanovki tochek nad barami, gde nugno viskakivat 
    s profitom iz rinka i ug nikak ne dobavlatsa} 
    
    
    Inputs: Price(Close), Length(96), Norm(0), Sglagivanie(2),LenNorm(2000); 
    Vars: avg_proizv(0),proizv(0), color(red), Normfact(0),pro(0),pro_avg(0),sec_pro_avg(0), std_sec_pro_avg(0),sec_pro_avg_Norm(0); 
    Vars: Value1(0), Value2(0),Value3(0), Value4(0),Value5(0), Value6(0); 
    
    If CurrentBar > Length*2.3 Then 
    begin 
    color = darkbrown; 
    pro = (XAverage(Price, Length)-XAverage(Price, Length)[Sglagivanie])/Sglagivanie; 
    
    Value1 = AbsValue(Lowest(pro,LenNorm)); 
    Value2 = Highest(pro,LenNorm); 
    If Value2 > Value1 then Value3 = Value2/3 else Value3 = Value1/3; 
    If Norm = 0 Then Normfact = Value3 Else Normfact = Norm; 
    If Normfact<>0 then proizv = pro/Normfact else proizv = 0; 
    
    avg_proizv = XAverage(proizv,Length*1/2); 
    pro_avg = (avg_proizv[0] - avg_proizv[4])/4; 
    sec_pro_avg = (pro_avg[0] - pro_avg[2])/2; 
    
    Value4 = AbsValue(Lowest(sec_pro_avg,LenNorm)); 
    Value5 = AbsValue(Highest(sec_pro_avg,LenNorm)); 
    If Value5 > Value4 then std_sec_pro_avg = Value5/3 else std_sec_pro_avg = Value4/3; 
    if std_sec_pro_avg <> 0 then sec_pro_avg_Norm = sec_pro_avg/std_sec_pro_avg else sec_pro_avg_Norm = 0; 
    
    {===============================================================================
    } 
    
    {===============================================================================
    } 
    if (razvverh(proizv[0]) and avg_proizv[1] > proizv[1] and proizv[1] < proizv[0] and 
    ((proizv[1] < -{1.65}1.7 and proizv[1] > -2.30 and proizv[7] > proizv[1]) 
    or (avg_proizv[1] > -0.38 and proizv[1] < -0.7 and proizv[7] > proizv[1]))) 
    or (razvverh(sec_pro_avg_Norm) and sec_pro_avg_Norm[1] < -1.59) then 
    begin 
    color = red; 
    if (avg_proizv[1] >-0.38 and proizv[1] < -0.7) then color = yellow; 
    If(razvverh(sec_pro_avg_Norm) and sec_pro_avg_Norm[1] < -1.59) then color = white; 
    
    Plot1(Low*0.996,"Order_Buy",color); 
    end; 
    
    if razvverh(proizv[0]) and proizv[1] < -2.30 and proizv[1] < proizv[0] then 
    Plot2(Low*0.996,"Buy",magenta); 
    
    if (razvvniz(proizv[0]) and avg_proizv[0] < proizv[0] and proizv[1] > proizv[0] and 
    ((proizv[1] > {1.65}1.7 and proizv[1] < 2.30 and proizv[7] < proizv[1]) 
    or (avg_proizv[1] < 0.38 and proizv[1] > 0.7 and proizv[7] < proizv[1]))) 
    or (razvvniz(sec_pro_avg_Norm) and sec_pro_avg_Norm[1] > 1.59) then 
    begin 
    color = blue; 
    if (avg_proizv[1] < 0.38 and proizv[1] > 0.7) then color = yellow; 
    If (razvvniz(sec_pro_avg_Norm) and sec_pro_avg_Norm[1] > 1.59) then color = white; 
    
    Plot3(High*1.004,"Order_Sell",color); 
    end; 
    
    if razvvniz(proizv[0]) and proizv[1] > 2.30 and proizv[1] > proizv[0] then 
    Plot4(High*1.004,"Sell",cyan); 
    
    end; 
    
    +++++++++++++++++++++++++++++
    
    Это razvverh: 
    
    +++++++++++++++++ 
    
    Input: p(NumericSeries); 
    
    If( p[2] >= p[1] and p[1] < p[0]) 
    Then razvverh = True 
    Else razvverh = False; 
    
    +++++++++++++ 
    
    Это razvvniz: 
    
    +++++++++++++++++ 
    
    Input: p(NumericSeries); 
    
    If( p[2] <= p[1] and p[1] > p[0]) 
    Then razvvniz = True 
    Else razvvniz = False; 
    ++++++++++++++++
     
  4. Ally

    Ally Активный пользователь

     
  5. Ally

    Ally Активный пользователь

    Akelo
    Библиотека математического кружка

    В частности содержит доказательство того, что все ходы рынка связаны золотым сечением
     

    Вложения:

  6. tovaroved

    tovaroved Профи форума

    хочется поднять тему повыше.. имхо, она очень важная...
     
  7. Ally

    Ally Активный пользователь

    Akelo на тему сантимента

    То что на форуме есть отдельная ветка посвященная сентименту меня не смущает. Как не бился Нео, а донести всего он не смог, уверен, что причин много, и разных, отбросить можно только одну - нежелание делиться знаниями. Есть такие моменты. что они могут быть смело отнесены к невербализуемым - чувствуешь себя собакой - понимать понимаешь а сказать не можешь, да еще какой нибудь доморощенный умелец начнет отсебятину нести, тогда вообще жвах, быстро писать расхочется.
    Но у меня есть мысль и я ее думаю - наш отечественный кадр весьма перспективный, образован, иногда умен по житейски, часто с характером. От западного отличается в рамках национальной страсти к изобретательству и своеобразным нигелизмом. Было с чем сравнивать. Каа, когда раскручивал свой сайт поделился массой наблюдений, очень интересных порой. Для нашего трейдера характерно и то что его несет быстрее западного. Играет человек по готовым сигналам, и ему еше подсказывают. что вот сейчас не делай ничего. хотя и идут эти сигналы только успевай поворачиваться. Ан нет. Заработает в течение месяца десяток полтора процентиков и голова идет кругом, все забыл с чего и как начал, ну просто мировой торговый гений, дальше все единообразно.
    Однако, как сказал однажды Иосиф Виссарионович "У меня для вас других писателей нет, учитесь работать с теми какие есть" Ну и приходится учится. Иногда желание отдавать сильнее всех неприятностей, которые приносит форум.
    Начнем благословясь. Под САНТИМЕНТОМ я буду подразумевать настроение отдельных групп участников рынка, которые в рамках своего диапазона и методов работы на рынке влияют на него существенным образом, поведение которых в определенные моменты может быть абсолютно разнонаправленным, и наша ГЛАВНАЯ задача на рынке поймать и понять эти моменты.
    Попробую научить этому, так как я сам учился и учусь все время. Неоценимую услугу оказал нам Швагер, естественно не своей посредственной книгой по техническому анализу ( а у него еще две такие же толстые по фундаментальному анализу и по управлению денюжками), а замечательным чтивом - сборниками интервью с Чародеями рынка. Вот это стоит прочесть чрезвычайно внимательно и наверное не один раз. Вполне достойное настольное чтиво. Я не верю, что кадры у которых он брал интервью раскрылись перед ним как на духу, но выболтали каждый наверняка больше чем хотел. Главное, по этим интервью можно судить о методах и подходах этих людей. Так что по каждому слову в этих интервью есть что обсудить.

    Но я попробую объяснить как можно много чего узнать из меню, которое предлагается Большим дядькам, в смысле софта и дата-фида.

    С Атаманом у нас была одна женщина, симпатий к которой мы не скрывали -Линда Рашке. Атаман даже переписывался с ней или полимеризировал, не знаю чего больше, да до такой степени, что произошло отторжение - однажды он забыл имя этой "тетки" . Но дело не в этом, тетка она словоохотлтвая и общительная, интервью с нею опубликовано масса, а иначе и быть не должно - она пребывает в двух ипостасях действующего трейдера и человека плотно увязшего в обучении. Вот одно из последних интервью для "Активного трейдера" я приложил
    к этому посту.
    Вот выдержка из этого интервью на которой я и хотел бы остановиться.

    Понятно, что напрвлено на достижение надежности и максимального соответствия выполняемым задачам.
    Я внимательно ознакомился с Aspen Graphics. От самого названия веет дьявольшиной - осиновый частокол - мой вольный перевод названия софта. Очень компактный сайт, все яно без лишних слов, Но что ясно?
    -Направленность на инвестора который может потратить ( на софт <4k, на плату за данные с площадок - 15-18к, на спутниковый дата-фид 15-30к) итого от 30к до 60к аз год. Пнятно , исходя из 5% накладных, вряд ли больше пользователи должны зарабатывать 350-700К зв год, т.е. иметь обеспечение 1.5-3.5 мио. Это уже не домохозяйки и пресловутые дантисты, это та публика, которая способна и влияет на рыночный расклад, это большие парни. Поскольку у них все по взрослому - их на мякине не проведешь. Они могут и выбирают лучшее, на них все сориентировано их потребности и прихоти профессионально удовлетворяются. А нам то что до этого? Подавляющему большинству это не грозит в ближайшей перспективе, а то и никогда.
    Но польза от такого знакомства на мой взгляд огромная. На рынке лучше всего быть с сильной стороной или вообще не быть, пристраиваемся к тем кто драйвит цену, и нам перепадет.
    триала я не получил пока, возможно не получу никогда, но что я увидел.
    Прежде всего скромный инструментарий наиболее наиболее известных индикаторов. Плюс крестики нолики, да ще на первом демо скриншоте. Не напрасно у нас на форуме есть стойкое образование поитфигуристов. Верной дорогой идут товарищи.
    Далее, включена МЕСА во всех вариациях и возможность построения исторических срезов разной глубины. Это говорит о том, что циклические методы у этой братвы в большом почете, стоит следить за системками напрвленными нв выявление цикличности. Не верит народ в счастливое будущее американского рынка да и в то что обвалится он в тактарары по Прехтеру верить не хочет. Значитца так - овладеваем циклическими методами и постоянно держим их в уме, хотя самим играть, ни боже мой, не обязательно. здест уже кто на что заточен.
    Получение данных в реальном режиме времени и глубокой истории с любого рынка практически мгновенно, на мой взгляд говорит о том, что братва крепко держит в голове межрыночные спереды и корреляции, межрыночный анализ у них в большом почете. Включаем эти подходы в свой арсенал и перестаем кустарно следить за одним рынком, даже если играем на форексе и только по одной паре. Играй как хочешь, а домашнее задание будь добр приготовь полностью.
    Ну и для опцион-трейдеров удобства фантастические, и волатильность на почетном месте. Значит братва опционы уважает, если не играет на них, то настроение пытается угадать по опционному рынку. Удивительно было бы если бы не делали этого - ведь внимание к межрыночному анализу мы отметили.
    Графический анализ имеет место быть в разумно необходимом виде - тренды, каналы, не удивительно, фибоначи присутствует и квадрат Ганна. Так что какие картинки нужно рисовать тоже понятно.
    Я пытался обратить внимание народа на Профиль рынка и утвердился, что ненапрасно. Один изнаиболее почитаемых инструментов и судя по всему используют его весьма разнообразно - с отступлением от классического подхода и на разных таймфреймах. полезно отслеживать.
    Так что пора делать выводы.
    Добавим ка при определении сентимента к противоречию или совпадению взглядов классических паттерналистов и эллиотчиков циклический и межрыночный анализ, а ко всем рисовалкам еще и Ганн и в моменты когда у этих методов будет общая игра или контригра будем в шоколаде. вот так я незамысловато понимаю сентимент и пути (отдельные) к его распознаванию.
    Успехов
     
  8. поручик

    поручик настоящий полковник

    Коммандор! Пару слов об Атамане, если можно. Где-то есть у меня о нем, но многие не знают его.
     
  9. johnfantom

    johnfantom Профи форума

    Блин ! Это про нас !!! ;)
    Мужики ! Не торопитесь, трейд - это еще не все в жизни ...


    Без слез не могу слушать, это выше меня !
    Посмотреть вложение aznavour_rus.mp3
     
  10. tovaroved

    tovaroved Профи форума

    насчет процессов, лежащих в основе хаоса, в последнее время читаю публикации
    института золотого сечения. там про трейдинг практически ни чего нету, но позволяет понять некоторые методы ТА и придумать свои...

    ссылки:
    <span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span>Институт Золотого Сечения<span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span>
    <span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span>Институт Масштабной Гармонии<span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span>

    самое интересное там, имхо, это новое направление математики, Математика Гармонии (статьи Стахова)
    <span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://www.trinitas.ru/rus/002/a0232004.htm" target="_blank"><a href="http://www.trinitas.ru/rus/002/a0232004.htm" target="_blank"><a href="http://www.trinitas.ru/rus/002/a0232004.htm" target="_blank"><a href="http://www.trinitas.ru/rus/002/a0232004.htm" target="_blank"><a href="http://www.trinitas.ru/rus/002/a0232004.htm" target="_blank"><a href="http://www.trinitas.ru/rus/002/a0232004.htm" target="_blank"><a href="http://www.trinitas.ru/rus/002/a0232004.htm" target="_blank"><a href="http://www.trinitas.ru/rus/002/a0232004.htm" target="_blank"><a href="http://www.trinitas.ru/rus/002/a0232004.htm" target="_blank"><a href="http://www.trinitas.ru/rus/002/a0232004.htm" target="_blank"><span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://www.onix-trade.net/forum/go.php?http://www.trinitas.ru/rus/002/a0232004.htm" rel="nofollow" target="_blank">http://www.trinitas.ru/rus/002/a0232004.htm<span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span><span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a>
     
  11. tovaroved

    tovaroved Профи форума

  12. Ally

    Ally Активный пользователь

    Статья Михайловского "Биологическое время, его организация, иерархия и представление с помощью комплексных величин", выдержки из которой упоминаются в постах Атамана
     

    Вложения:

  13. artindent

    artindent Троянский лось™

    У Атамана относительно все просто ;) просто Атаман, "сука красноречивая" (с), если не вдаваться в суть терминов, то получается примерно тоже, что у Тельца, Миланы и у меня, и в ТС... :) использовать слабости рынков, када вероятности значительно отклоняются от 50/50... :)
     

Поделиться этой страницей