Теоретические аспекты DML&EWA. Приложение №3

Тема в разделе "DML&EWA Technique", создана пользователем Putnik_odessa, 31 авг 2011.

  1. Putnik_odessa

    Putnik_odessa Well-Known Member

    Еще один пример:

    2011-09-27_193259.gif

    Дополнение:

    07.gif
     
  2. Putnik_odessa

    Putnik_odessa Well-Known Member

    Ну, что же, отладка следующего элемента системы потихоньку продолжается.
    Надеюсь к семинару первая версия TPL будет подготовлена:

    00.gif

    Если посмотреть на график H2 (справа) - то кажется непонятным, почему цена не может пробить вроде бы второстепенные зоны сопротивления от младшего волнового уровня SubMinuette и развить восходящее движение.
    Но посмотрим на метку ценового уровня в левой части графика и проследим источник ее возникновения: нижняя граница канала 50%-й медианы вил Эндрюса старшего волнового уровня Intermediate - и вопросов больше не возникает.
     
  3. Putnik_odessa

    Putnik_odessa Well-Known Member

    Ошибка в работе TPL - "прорисовка справа"

    07.gif

    но как эффектно смотрится!
     
  4. nen

    nen Well-Known Member

    Лучше всего два режима:
    1 - одинаковое количество меток в обе стороны
    2 - "по тренду" бОльшее количество

    А вот количество меток для их вывода на график сделать автоматическим.
    Количество можно задать зависимым от:
    а) расстояния между точками A-B привязки вил
    или
    б) от расстояния между точками A-B привязки вил и скорости (угла наклона AB) достижения точки B

    Такой вариант более автоматический.
     
  5. nen

    nen Well-Known Member

    Это для mSelectVariantsPRZ = 0
    Для mSelectVariantsPRZ>0 критерий для выбора количества меток может зависеть от других параметров рынка.
    Алгоритм для mSelectVariantsPRZ = 0 не сказать что простой, но уже понятен.
    А вот для mSelectVariantsPRZ>0 потребуется время.
     
  6. nen

    nen Well-Known Member

    Количество меток можно, например, определять так.
    Определяем средний или максимальный размер бара на участке AB или BC или AC.
    Все метки, укладывающиеся в полученный диапазон, равный размеру бара из предыдушей строки, выводить на график.
    То есть на графике будут только метки, которые потенциально могут быть тронуты рынком на текущем баре.
    Лучше выбирать максимальный размер бара. Но можно опционально и средний размер бара использовать.
    Когда есть неизвестность будущего, лучше иметь максимальную гибкость для маневра.
     
  7. Putnik_odessa

    Putnik_odessa Well-Known Member

    Тогда можно пойти дальше!

    Для режима mSelectVariantsPRZ = 0, автоматический режим один, учитывающий форму вил (по положению точек A - B - C).
    Горизонтальные вилы ( + косые близкие к горизонтальным) - вывод симметричного количества меток относительно цены.
    Направленные вил - вывод большего количества меток в сторону направленности вил.

    Количество выводимых меток более зависит от операционного масштаба и ширины вил (нужно продумать для четкой формулировки), нежели только от размера бара (это сработает только на минимальных операционных масштабах).
     
  8. nen

    nen Well-Known Member

    Как определить границу, где начнется проявляться наравленность вил?
     
  9. Putnik_odessa

    Putnik_odessa Well-Known Member


    Если вилы построены, то уже выявлена их форма и направленность - по разворотным точкам.
    По косым нужно просто продумать дополнительные условия.

    Именно направленность и форма вил определяют сколько ценовых меток нас может интересовать.
     
  10. nen

    nen Well-Known Member

    Такой текст не вставишь в программу. Не за что зацепиться. Даже на Lispe, наверное, такое не запрограммируешь...
     
  11. Putnik_odessa

    Putnik_odessa Well-Known Member

    Кончу обзоры в клубе напишу.

    P.S. А вообще в клубе классификация вил по направленности и форме давно описана опираясь на разворотные точки.
     
  12. Putnik_odessa

    Putnik_odessa Well-Known Member

    Евгений, еще одна ошибка по записи меток:

    Пример, график EUR/USD Daily ZUP 1177

    выставлен режим MsaterPitcfork = 2
    запись EURUSD_1440_0_1177.csv

    изменяем режим MsaterPitcfork = 0
    запись EURUSD_1440_0_1177.csv + EURUSD_1440_1177.csv

    То есть предшествующая запись не удалена.
     
  13. nen

    nen Well-Known Member

    Это лучше с картинками и с файлами привести. По другому сложно.
     
  14. Putnik_odessa

    Putnik_odessa Well-Known Member


    Картинка одна:

    03.gif

    Ничего не меняется, кроме переключения указанного режима.
    Один и тот же файл записывается под разными именами и старый не удаляется при переходе на новый режим.
     
  15. nen

    nen Well-Known Member

    Это не совсем ошибка.
    Если ExtMasterPitchfork>0 будет файл вида EURUSD_1440_0_1177.csv . Программно задан ввод _0_ в наименование файла.
    Если ExtMasterPitchfork=0 также есть варианты наименований файлов.

    Вот код со строки 4959:

    Код:
          if (mWriteToFile)
               {
                if (mPeriod<TimeCurrent())
                 {
                  tmp="_";
                  if (ExtMasterPitchfork>0)
                    {                 tmp="_0_";                }
                  else
                    {
                     if (SlavePitchfork) tmp="_"+StringSubstr(""+ExtComplekt,StringLen(""+ExtComplekt)-1)+"_";
                     else
                       {
                        j=ObjectsTotal();
                        for (n=0; n<j; n++)
                          {
                           if (ObjectType(ObjectName(n))==OBJ_PITCHFORK)
                             {
                              if (StringFind(ObjectName(n),"Master_",0)>=0)
                               {
                                SlavePitchfork = true;
                                tmp="_"+StringSubstr(""+ExtComplekt,StringLen(""+ExtComplekt)-1)+"_";
                                break;
                               }
                             }
                          }
                       }
                    }
                  writetofile=true;
                  if (ExtIndicator==6 && GrossPeriod==Period()) file=file+Symbol()+"_"+GrossPeriod+tmp+ExtComplekt+".csv";
                  else file=file+Symbol()+"_"+Period()+tmp+ExtComplekt+".csv";
                  handle=FileOpen(file,FILE_CSV|FILE_WRITE,';');
                 }
              }  
    Почему такой код сделал сейчас уже не помню.
    Как сделать удаление старого файла сейчас не могу представить.
     
  16. Putnik_odessa

    Putnik_odessa Well-Known Member

    Пока не критично, Валерий нашел обход этой ошибки. Просто выбирается файл с обновленной датой.
    Но проблемы могут возникнуть на более поздних этапах разработки, когда формирование сигналов для TPL и WPD будут формироваться не только на локальном сервере трейдера, а еще и аккумулироваться из нескольких источников для последующей взаимной рассылки на общем сервере.

    P.S. Кстати при записях разных данных в файл данные могут и суммироваться?!? Нужно завтра об этом с Vale переговорить.
     
  17. Putnik_odessa

    Putnik_odessa Well-Known Member

    Тестируется новая версия индикатора Target Price Lewel (TPL):

    04 dml ewa eur h8 от 1111 03.gif

    Что дает данная система уже описывалось, хочу лишь еще раз подчеркнуть ее удобство: не надо постоянно удерживать в памяти критические зоны сопротивления и поддержки всех операционных масштабов при торговле на каком-то определенном волновом уровне. Достаточно вывести эти зоны на интересующий график.

    Как пример, график и комментарий из утреннего обзора:
     
  18. Putnik_odessa

    Putnik_odessa Well-Known Member

    Выходной день, нужно и отдохнуть, но не терпится оттестировать исправленный вариант TPL.
    Ошибок не отмечаю, осталось добавить некоторые сервисные функции и на выход.

    В дополнение к утреннему обзору хотел лишь обратить внимание на новые настройки (не так "бьют по глазам") и возможность вывода данных на любые графики, включая увеличенный масштаб. Может быть это и перебор, а может и нет, сам пока не понял:

    03 dml ewa eur d1 от 1111 04.gif 04 dml ewa eur h8 от 1111 04.gif
     
  19. Putnik_odessa

    Putnik_odessa Well-Known Member

    Первый этап завершен, можно тестировать систему.
    Сейчас не исправлена (из найденных) одна ошибка - округление до 4-х знаков.

    На построение уровней на графике это не влияет, но надеюсь, что сегодня и это будет устранено.

    Собственное тестирование подтвердило удобство системы при торговле на малых операционных масштабах: не надо больше "прыгать" с графика на график и смотреть не уперлась ли цена в уровни других масштабов - все можно вывести на любой график и настроить стилистику отображения в оптимальном для себя режиме.

    Следующий этап - "обмен" уровнями.
     
  20. Putnik_odessa

    Putnik_odessa Well-Known Member

    Евгений, начал тестирование:
    00.gif

    Разворотные нисходящие вилы: три метки в направлении вил, две в обратном.​
    PP3 &ge; PP1 > PP2 и
    0 &le; PP(3-1) / PP(2-1) = 0.4678 < 0.854​

    То есть, не хватает одной в направлении и одна не ясна по положению на 50%-й медиане.

    P.S. Если считать метку на ISL 38.2 - в направлении, то в принципе это неплохо, хоть несколько и не правильно.
     

Поделиться этой страницей