Торговля на основе статистики.

На создание данной ветки меня натолкнула ветка Rakurs`a о товарно-сырьевом рынке <a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=81898" target="_blank">http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=81898</a> ^good^
Теперь о чём будет данная ветка? Обзор открытых валютных контрактов по разным парам на различных американских площадках и последующее за этим движение. Есть корреляция или нет? Можно что-то из этого полезное извлечь или нет? :blink: Понаблюдаем. :unsure:

 

Данные за 22 мая с Chicago Mercantile Exchange:

<b>канадец</b> Long 30270, Short 18240, открытый интерес 108527.

<b>швец. франк</b> L 17056, S 13347, о.и. 69188.

<b>фунт</b> L 16694, S 28730, о.и. 165843.

<b>йена</b> L 25274, S 17979, о.и. 174423.

<b>евро</b> L 42036, S 40690, о.и. 207346

<b>киви</b> L 2783, S 1265, о.и. 30377.

<b>3-х месячный фьюч на пару евро-доллар</b> L 1056919, S 954264, о.и 9263785.

Ситуация кроме евро-доллара ясная, посмотрим что будет дальше. :unsure:

 

По ауду данных не нашёл, но если по аналогии с киви, то большинство по нему в лонгах. ^secret^ Ну что ж, значит на следующей неделе встаю против толпы основываясь на технике. :unsure: Там дивер, была попытка его отработать, но меня она не впечатлила и попытка пробоя МА. Да и конфигурация напоминает голову с плечами. Продам по маркету со стопом в районе 0,9670, фигуру-полторы думаю дадут в профит.

 

Закрыло с 20 пипсами профита. Скромненько, надеялся на большее.... :ah:

 

Новые данные:
<b>канадец</b> L 34317 S 18692 о.и 115665

<b>франк</b> L 19252 S 11380 о.и. 62984

<b>фунт</b> L 15260 S 24579 о.и. 160094

<b>йена</b> L 28580 S 17429 о.и. 165388

<b>евро</b> L 44508 S 41477 о.и. 212882

<b>киви</b> L 2320 S 1352 о.и. 30921

<b>австралиец</b> L 29115 S 9736 о.и. 111047

<b>3-х месячный евро-доллар</b> L 1066259 S 904909 о.и. 9230299

<b>3-х месячный евро-йена</b> L 1706 S 10030 о.и. 26426

 

Кратко сравним что изменилось.
По каду возрос интерес за счёт увеличения длинных позиций (мы и видим что пара ниже паритета).
Снизился интерес в фунте (уже не так уверены в его падениии) и йене (за счёт перетекания коротких поз в длинные).
По киви однозначно стоят вверх всё увеличивая лонги. Возможна хорошая коррекция с выносом быков.

Заключение - встаю по USDCAD в длинную.
Забыл добавить - при снижении пары ниже 0.99. Если всё суммировать - увеличение лонгов по йене, критически-важное увеличение лонгов по киви (толпа пришла) и падение цен на медь и никель (а цена меди кроме своей непосредственной функции ещё и и индикатор здоровья мировой экономики в целом) и последние две дневные свечи индекса Доу, то коррекция нас ждёт, джентльмены, закрываем позы на ММВБ и на забор до прояснения.
^secret^

 

Данные за 22 мая
киви L 2783, S 1265, о.и. 30377

Новые данные:
киви L 2320 S 1352 о.и. 30921

разве лонги увеличились? :blink:

з.ы а где ты симотришь эти цифорки?

 

Слушай, точное замечание - что-то я промыргал. :ah: Писал после двух бутылок пива и показалось то, чего нет. Респект! :ab:
А цифры - в штатах есть т.н. Федеральная комиссия по срочной торговле, она эту статистику на своём сайте выкладывает по разным рынкам, правда с небольшой задержкой. Есть данные с Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, Chicago Board Options Exchange, Chicago Climate Futures Exchange, Kansas City Board of Trade, Minneapolis Grain Exchange, Commodity Exchange Incorporated, ICE Futures U.S. и New York Mercantile Exchange.
Кстати, уже есть новые данные, завтра посмотрим что изменилось и кто куда смотрит (а потом уже и пиво). ^acute^

 

Не то что бы мне лень в поисковике это искать ^edkk^ - но ты бы выложил ссылочку - так надежнее

 

Добрый день всем. Вот у меня в заначке вдруг обнаружился эксперт, кот. дает входы, используя статистические данные по истории. Вычисляются (неким образом) средние вероятности успешных покупок/продаж, логика, блокировки неперспективных входов и т.п. ....
С ходу разобраться в структуре и работе не удалось. Если присутствующим интересно, то могу выложить эксперт для экспериментов и дальнейшего получения сколь-нибудь внятного описания его работы....

 

Выкладывайте, думаю многим было бы интересно. Мне так очень. Есть одна задумка как раз в этом направлении.

 

Эксперт в закачке. Убедитель прошу делиться мнениями...
ShowMarketInfo = false; // печать обзорной информации - бид, аск, спред, ....
ExitMarket - команда выхода из рынка
ShowSuitablePeriod - печать периода моделирования
ShowStat - разрешение на печать статистики
BlockSell - ручная блокировка продаж
BlockBuy - ручная блокировка покупок
ShowLots - отображение размера лота
BlockStopLoss - блокировка стоплосса

 

Что-то давно фьючерсы не обозревали.

<b>CAD</b> L69617, S78021, о.и. 99845

<b>CHF</b> L30580, S38681, о.и. 51791

<b>GBP</b> L86511, S82448, о.и. 107323

<b>JPY</b> L163244, S168984, о.и. 187785

<b>EUR</b> L126376, S128179, о.и. 171505

<b>NZD</b> L25278, S26496, о.и. 27932

<b>AUD</b> L78126, S95706, о.и. 107776

<b>3-месячный евро-доллар</b> L8730088, S8734004 о.и. 9723326

<b>3-месячный евро-йена</b> L9324, S9934, о.и. 12488

Шортят франк, кад и австралийца.

 

Эксперты отмечают, что на основе изменения структуры резервов центральных банков можно сделать вывод, что укрепление доллара явл. совместной интервенцией.

По опросам Merrill Lynch управляющих 58% считают, что доллар недооценён и 71% что евро переоценено.

 

Интересно, такие вещи кто-нибудь ещё читает? Если да, то интересно-бы было обсудить, поделиться мнениями и т.п. :ab:

 

Властям в штатах для спасения (национализации) Фанни и Фредди необходимо 2 триллиона $, как они этот объём наберут - так и бакс снова будет падать. ^secret^

 

Посмотрим что на Chicago Mercantile Exchange делается.

<b>CAD</b> L119054, S118796, о.и. 145036

<b>CHF</b> L29386, S23475, о.и. 39036

<b>GBP</b> L92960, S80034, о.и. 105913

<b>JPY</b> L108120, S112895, о.и. 132133

<b>EUR</b> L108242, S104370, о.и. 142148

<b>NZD</b> L18613, S16342, о.и. 19338

<b>AUD</b> L37832, S35989, о.и. 53874

<b>3-месячный евро-доллар</b> L7572020, S7714445, о.и. 8595270

Значительно упал интерес к йене, киви и ауду (в 2 раза!), но повысился к канадцу.

 

<b>Goldman Sachs</b>: ФРС снизит ставку в конце месяца еще на 50 б.п.
"Данные, которые будут опубликованы в течение двух-трех ближайших недель, - в отношении состояния рынка жилья,
потребительских расходов, производственной активности и занятости - подтвердят слабость экономической активности в США и тенденции, отмеченные в "Бежевой книге" и отчете о розничных продажах. Принимая во внимание сказанное мы уверены, чтоFOMC примет решение снизить основную процентную ставку еще на 50 б.п. 29 октября, если только до этого времени не произойдет резкое улучшение условий на финансовых рынках."
<b>Mizuho</b>: данные по рынку жилья "подтверждают справедливость наших ожиданий еще одного снижения ставки ФРС."
Фьючерс на Чикагской товарной бирже оценивает в 46% вероятность того, что 29 октября ФРС снизит учетную ставку до 1,00% с текущего значения 1,50%. Неделю назад данная вероятность согласно фьючерсам равнялась нулю. Вероятность снижения на 25 базисных пунктов оценивают в 54%.

 

По поводу корреляции не обязательно, а вот статистика, что основные тренды начинаются во время европы, и заканчиваются на Америке, это факт. А может сами и проверьте. Остальное лишнее.

 

статистика очень хорошо помогает на форексе - особенно при стратегии мартингейл и лавина