Чем отличается Максимальная просадка от Относительной?

Здравствуйте. В стейтментах существует 3 пункта: Абсолютная (Absolute Drawdown), Максимальная (Maximal Drawdown) и Относительная (Relative Drawdown) просадки. Если с Абсолютной просадкой всё понятно, то чем отличаются Максимальная от Относительной просадки? И какая из них более точно оценивает риск торговли?
\
И ещё, просадка в МТ4 расчитывается по балансу, т.е. в расчёте используется баланс после совершения каждой сделки (зафиксированного убытка). Но логичней было бы использовать в расчёте не баланс, а эквити. Это означает использовать максимальную разницу между одним из локальных максимумов и последующего минимума эквити. Только вот как это посчитать?

Поправьте меня, если я не прав!

 

Так немного разобрался. Максимальная просадка расчитываетя в абсолютных значениях, т.е. в доллар, а относительная в процентах. Довольно часто эти оба показателя одинаковые, и могут отличаться в случае, например:
Если на одном и том же счёте было два лося:
3000$ при балансе 20К
4000$ при 30К
, то будет
maximal drawdown = 4000$ (13.3%)
relative drawdown = 15% (3000$)

Ну а вот какая из них более репрезентативна?
\\\
<b>DVDima</b>, а возможно добавить в мониторинг Оникса просадку по эквити? Тогда результаты торговли были бы более показательны.

 

Прошло пять лет как автор задал свой вопрос. Я присоединяюсь к вопросу. Для чего это нужно? В связи с развитием ПАММ проектов расчет МИДД как разницу между максимумом по Эквити и последующим за ним минимумом из всех уже существующих показателей по просадкам следует считать важнейшей, поскольку мы не можем точно знать когда инвестор прикрепит свой капитал к ПАММ счету, он может вполне сделать это на максимуме, а на минимуме превысить порог допустимой просадки по своим вложениям. Насколько технически сложно реализовать этот показатель?

 

А мне думается что инвестор не будет смотреть отдельные результаты счёта ,а будет разбирать его полностью.
Или может я не так что понял прошу поправте.

 

Достаточно знать максимальную просадку которую он себе позволил, если большая то в такого управляющего лучше не инвестировать.

 

а у них у всехрактически по 20% они на это стандартно берут

 

Надо смотреть сколько в день была максимум и в месяц, если в день больше 10% тогда какой из него управляющий если позволяет такой себе процент.

 

Ну в этом плане да согласен ,3 дня по 10% и всё можно счёт закрывать в убытке.

 

Так же стоит смотреть и на недельках просадку и в месяц, торговля должна быть с минимальными рисками.

 

Ну когда 20% просадки позволяют то риск в обще должен быть на сделку 0.01% наверное

 

Видел недавно счёт с максимальной просадкой в 20%)). Слился. Ну что будет после того как она будет достигнута? Трейдер скажет мол ребята не вышло, разбирайте деньги? Или что?

 

И не чего деньги разберут и всё ,что остались ,другой будут памм искать

 

Я инвестировал в фондовый рынок в банке открытие.Заказал средства на вывод когда их стало на 10 % меньше через 3 месяца.

 

Это как раз яркое подтверждение того, что при работе с инвестиционным капиталом, показатели эффективности торговли нужно считать по Эквити, а не по балансу! Зачем инвестору баланс? А слился он как раз потому, что загрузил счет по полной и без стопов. По балансу все тип топ, а по факту стоп аут!

 

Да верное тут полностью согласен по всем пунктам

 

Экюьти конечно более объективно, но экьюти подсчитывать технически труднее.
Но есть возможности мониторинга счета тут же на http://www.onix-trade.net/
только фиксация результатов мониторингапроходит несколько раз в сутки.
Можно для МТ найти советник, который бы рисовал график экьюти, но тут нужно что бы терминал был постоянно включен с советником.
В общем возможности мониторить экьюти есть, но они не всегда такие уж легкие.

 

что то я перешёл и не чего там не увидил.

 

Наговариваете вы все, грех это.
Там все есть только на английском. Слева меню, справа вверху регистрация. Там можно зарегистрироваться и замонить счет, а другие счета посмотреть слева в разделе Monitoring http://www.onix-trade.net/?act=monitoring