свопы

по фунту давай лучше 6911 пробивать

свопы по моему актуальны когда долгосрочно на полгода стоишь

 

по фунту пою о том же

 

Свопы
Неосвещенным остался один момент: какую плату берет брокер за предоставление кредита. Если Вы закрываете сделку до 2:00 мск, то брокер предоставляет Вам кредит БЕСПЛАТНО. Если же у Вас позиция остается открытой в 2:00 мск, то брокер начисляет или списывает с торгового счета сторидж. Storige (сторидж) - плата за перенос позиции через ночь. Может быть как положительной (т.е. прибавляется на торговый счет!), так и отрицательной (списывается с торгового счета) величиной. Это зависит от разницы процентных ставок стран, чьи валюты мы торгуем.

В Европе ставка 2,25%, а в Америке 5,25%. Допустим, у Вас открыта в продажу позиция по EUR/USD размером в 1.0 лот. Для этого Вы должны продать 100,000 EUR. Значит, Вы должны их занять под 2,25% годовых. Продав евро, мы покупаем доллары, которые мы можем разместить на депозит под 5,25% годовых. Итого, Ваши издержки по трансакции: (5.25-2.25)% годовых или, что тоже самое при курсе EUR/USD 1.2800: 3840 долларов в год, или 10.52 доллара в день.

Значит, Вам каждый день с 1 лота на FOREX при открытой позиции в продажу по EUR/USD будут добавлять 10.52 доллара. А если Вы стоите в покупку, то Вам, по аналогии, каждый день будут списывать 10.52$.

В реальности списывается чуть больше, а начисляется чуть меньше. Это "чуть-чуть" берет себе брокер за хлопоты по переносу Вашей позиции на следующий день.

Что касается разницы между ценой покупки - продажи (спрэд) - фактически, это коммисионные брокера, и не зависят от времени удержания позиции.
Принудительного закрытия позиции в 24.00 и открытие в 00.00 по валюте не встречал, это вообще-то практика на акциях.
На любой хеджированной позиции разница свопов ИМХО, всегда будет отрицательной.

 

К вопросу о свопах и возможностях заработка на них.... ИМХО, можно составить такой портфель инструментов, при котором риски будут незначительны, а свопы впечатляющими... При таком портфеле, опять же ИМХО, можно открываться на все депо и ориентироваться только на прибыль от свопов, а это, по моим прикидкам где то в районе 150% годовых, а при реинвестициях и того выше... Правда, если ДЦ бучу не поднимет, не любят они этого...
Вот счет, замониторенный под проверку этой теории: <span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://www.viac.ru/cd/23&list=open&acc=1466" target="_blank"><a href="http://www.viac.ru/cd/23&list=open&acc=1466" target="_blank"><a href="http://www.viac.ru/cd/23&list=open&acc=1466" target="_blank"><a href="http://www.viac.ru/cd/23&list=open&acc=1466" target="_blank"><a href="http://www.viac.ru/cd/23&list=open&acc=1466" target="_blank"><a href="http://www.viac.ru/cd/23&list=open&acc=1466" target="_blank"><a href="http://www.viac.ru/cd/23&list=open&acc=1466" target="_blank"><a href="http://www.viac.ru/cd/23&list=open&acc=1466" target="_blank"><a href="http://www.viac.ru/cd/23&list=open&acc=1466" target="_blank"><span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://www.onix-trade.net/forum/go.php?http://www.viac.ru/cd/23&list=open&acc=1466" rel="nofollow" target="_blank">http://www.viac.ru/cd/23&list=open&acc=1466<span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span><span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a>. Принцип- доливать пропорционально позы с прибылей, ничего не закрывая, других сделок нет. Ориентирован на жизнь около года. Самому интересно, что выйдет. Пока очень даже неплохо, хотя риск МК все равно остается...

 

Может объединим в общую со - "Стратегии - работа на свопах" ? -

<a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?show...amp;#entry76181" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?show...amp;#entry76181" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?show...amp;#entry76181" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?show...amp;#entry76181" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?show...amp;#entry76181" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?show...amp;#entry76181" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?show...amp;#entry76181" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?show...amp;#entry76181" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?show...amp;#entry76181" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?show...amp;#entry76181" target="_blank">http://onix-trade.net/forum/index.php?show...amp;#entry76181</a></a></a></a></a></a></a></a></a></a>

 

Посмотрел счёт У меня с этой задачей CBPCHF справляется хорошо, а у Вас почему то эта пара отсутсвует, тем более по моим прикидкам 2,4 к 01.07-02.07 г. вполне реально. или я

 

по ней в селл редко кто играет, свопы плохие. А вот вверх покупают с большим удовольствием.

 

Если уж говорить о долгосрочной позиционной игре со свопами, то самыми "вкусными" валютами выглядят кроны (датская, норвежская и шведская), гонконгский доллар, мексиканский песо и ZAR (ЮАР). Правда у южноафриканского ранда огромный спред!!!
Если исходить из того, что среднегодичный курс останется на месте, то с таким портфелем можно в несколько раз увеличить депо только на свопах!
Интересно, кто-нибудь играл с этими валютами (хотя бы на демке) и каковы у него результаты на истории?
Особенно хочется услышать мнения Арона и 77еныча, как неистощимых исследователей и реальных практиков.

 

Поковырялся немного в этих валютах... Хочу исправить предыдущий пост.
В пунктах там очень хороший своп, но пункты слишком легкие, поэтому видимо больше, чем на фунте не набежит...
Хотя в своповый портфель их можно включать смело. В итоге можно набрать с десяток независимых кроссов, которые будут страховать друг друга и приносить хороший предсказуемый доход...