1.2.4. Tactica Adversa and Dilative Methods

Тема в разделе "Tactica Adversa vs. Dilative Methods", создана пользователем Joker, 30 июн 2007.

  1. Joker

    Joker Нас очень трудно сбить с пути, нам всё равно, куда

    Конечно, чуть выше я привел только общий шаблон, который вероятно будет меняться по мере уточнения вашей системы. Например таблица с формациями ВМП у меня имеет довольно сложный вид. Напоследок покажу, как начала меняться вышеприведенная таблица, как только я стал вносить в неё свои наработки:

    2012-03-06 01h02_38.png

    Пожалуй это всё, что я хотел сказать, когда задумал и открыл данную ветку. Если у кого-нибудь есть желание развивавать тему, то это можно делать в том числе и в этом топике;)
     
  2. Joker

    Joker Нас очень трудно сбить с пути, нам всё равно, куда

    Всем привет! ;))
    После небольшого перерыва (где-то 11 месяцев с момента последнего поста на этом форуме, а в этой ветке не постил уже 4 года ;) ), решил немного обновить тему ;) А именно хочу поделиться кое-какой статистикой, может быть кому-то будет интересно.
    С помощью кое-каких подручных средств (должен сказать, что их нет в открытом доступе), провел эксперимент: берем часовой график EURUSD, и на участке протяженностью 10 000 баров, строим все возможные модели TAvsDM, за исключением моделей типа Клин и МИД. Затем:
    -из полученных моделей убираем модели с сильной ЛТ;
    -оставляем только те модели, у которых есть уровень расчетной т.6, и этот уровень достигнут ценой за промежуток времени равный расстоянию от т.1 до Узла т.6; отложенный в будущее от Узла т.6. Если расчетная т.6 достигнута до Узла т.6, то такие модели тоже учитываются (здесь и далее - это всегда так по умолчанию). Также допускается недоход до уровня расчетной т.6, но не более чем на 1% от размера МП.
    -оставляем только модели от начала тренда.

    Теперь делим получивашиеся модели на 5 категорий:
    -расчетная т.6 пробита (ниже в таблице такие модели идут по строке "0")
    -после отскока от расчетной т.6 достигнуто 30% от размера МП, после чего цена пробивает т.6, либо уходит во флэт (в в таблице ниже такие модели идут по строке 30%);
    -после отскока происходит 50% коррекция, после чего цена пробивает т.6, либо уходит во флэт;
    -после отскока происходит 80% откат, после чего цена пробивает т.6, либо уходит во флэт;
    -после отскока происходит разворот и достижение по крайней мере 120% от размер модели.

    Итак, вот что у меня получилось:
    Статистика 1.png

    Дополнительно поясню, что МР/МДР - это когда участок от т.1 до т.4 умноженный на 3 меньше или равен участку от СТ до т.1, а если участок от т.1 до т.4, умноженный на 3 меньше или равен участку от т.4 до Узла расчетной т.6 для ЧМП, данная модель является ЧМП/МДР.

    Итак, всего отфильтровалось 324 модели, из которых 135 - это классические модели (сумма моделей по первым 5-ти столбцам), а 189 - Внешние Модели Притяжения. Если сложить все отработавшие модели (т.е. из строк 30%, 50%, 80% и 120%), всего получится 36 моделей, из которых 26 относятся к ВМП. 26/76*100%=72% - такую долю занимают ВМП среди всех отработавших моделей.

    Теперь предлагаю взглянуть на то же самое, но в процентах по столбцам:
    Статистика 3.png

    Итак, в среднем отрабатывает всего 11% моделей.
    Лучше всего отрабатывают МР/МДР и ВМП (и те, и другие примерно в 14% случаев). Но при этом надо учесть, что в абсолютных цифрах отработало всего 2 МР/МДР (см. 1ую таблицу), так что преимущество их здесь может быть существенно не точным... Хуже всего отрабатывают МР (всего в 6% случаев)
     
    odyn нравится это.
  3. Joker

    Joker Нас очень трудно сбить с пути, нам всё равно, куда

    Проценты отработки чуть-чуть улучшатся, если убрать модели, у которых есть пересечение 2x5, при этом ВМП тогда будут составлять 76% от всех отработавших моделей.
     
  4. Joker

    Joker Нас очень трудно сбить с пути, нам всё равно, куда

    Оказывается если взять немного более репрезентативную выборку, картина становится более равномерной с точки зрения вероятности отработки моделей различных типов.

    Статистика 4.png

    На скриншоте выше статистика по 1038 моделям, построенным примерно на 40 000 баров. Если перевести в проценты по столбцам, то это выглядит вот так:

    Статистика 5.png

    Получается, что все типы моделей (кроме ЧМП/МДР), отрабатывают примерно в 10% случаев. Кстати в статистику по ЧМП включены случаи не только когда отработали т.6 ЧМП, но когда коррекцию или откат дали расчетные т.6 МПЧМП

    Ну и вот такая еще табличка, где все величины указаны в процентах от общего числа моделей (ВМП здесь преобладают с большим отрывом):

    Статистика 6.png

    Напоминаю, что это все касается моделей от начала тренда, т.е. предшествующий тренд перебивает уровень т.2 рассматриваемой модели.
     
  5. Taras2008

    Taras2008 Guest

    Здесь рыбы нет. Говорит директор стадиона. Техника Адверза не работает. Может где то. Но, в нет.
     
  6. Joker

    Joker Нас очень трудно сбить с пути, нам всё равно, куда

    На этом форуме не совсем Tactica Adversa, или по крайней мере не совсем то, что так называют. Но интересно, почему вы считаете, что не работает?
     
  7. Mr.Prowler

    Mr.Prowler stranger

    Если по уму, то и стохастик работает. ;)
     
  8. Joker

    Joker Нас очень трудно сбить с пути, нам всё равно, куда

    Prowler, какая-то битая ссылка у тебя в подписи;) Хотя думаю, чо ниче особенно интересного по такой ссылке не найти %)
     
  9. zharkov

    zharkov Профи форума

    Джокер, а почему Вас забанил Ян?
    А за что Ян Вильгельмович Руткевич забанил на своём форуме Джокера? Такая ведь пристойная беседа велась! http://forum.gkfx.ru/index.php/topic/81-что-же-такое-тактика-адверза/page-2
    Или Он помешал его хозяйственной деятельности? http://www.rusprofile.ru/egrip?ogrnip=317392600037566
    Вроде бы не противоречит, согласно списка?!
    Или его (Руткевича) беспокоит эта публик5ация? https://spartafx.livejournal.com/1227.html
    Вряд ли…………это было давно и…………..неправда)))))))))
    А может быть Руткевича эта статья беспокоит? http://blog.quantquant.com/blog/flood/191.html
    Не думаю – ведь это не про него ;)
    А может быть он заслуженный вояка? https://twitter.com/historyconflict/status/774306575695699968
    Нет, вряд ли………..молод ещё был, а вероятней всего – не родился к тому времени ;)
    Так как молод был))) http://kejfhy.xyz/tdd/41000/rutkevich_jan_viljhgeljhmovich_40483.php
    Или его (Руткевича) разозлили в этом обсуждении? http://theosophyportal.ru/forum/viewtopic.php?t=324&start=20
    Хватит на сегодня………..надо бы послать запрос в ФНС за 2013-2016 годы…..но это потом….
    Вспоминаем «Золотого телёнка» и…………ложимся спать с Остапом на уме ;)
     
    Последнее редактирование: 18 янв 2018
    Joker и Serg020 нравится это.
  10. Joker

    Joker Нас очень трудно сбить с пути, нам всё равно, куда

    ;););) Там несколько постов удалено моих и его собственных в конце;) Точно не помню, но в общих чертах я отметил, что избыток словоблудия в его постах - это защитный механизм, а моя статья (сарян за очепятки в то время большие тексты тяжело давались, а сейчас форум не дает уже исправить), которая там упоминалась, может быть и не точна, но не так как ему хотелось бы это показать;)
     
    Последнее редактирование: 18 янв 2018
    LohHacker, Юргал, zharkov и ещё 1-му нравится это.
  11. Joker

    Joker Нас очень трудно сбить с пути, нам всё равно, куда

    Есть желающие почитать про статистику отработки моделей, построенных на паре - тройке миллионов баров?;)
     
  12. Joker

    Joker Нас очень трудно сбить с пути, нам всё равно, куда

    Преконтроль
    Статистика
    Пост - обещание самому себе обязательно наконец написать, над чем сейчас работаю, а то вообще чё-то долгое молчание наступило:) Это всё из-за большого объема работы как над проектом, так и не только:)
     
  13. Joker

    Joker Нас очень трудно сбить с пути, нам всё равно, куда

    Всем привет! Итак, сегодня 03.04.2022, а вот этот пост вверху страницы датирован 06.03.2012. С момента его публикации прошло 9 лет, 11 месяцев и 25 дней, а через 3 дня будет уже ровно 10 лет :) В том посте я писал об учёте моделей в зависимости от их формаций. Планирую к 10-летию этой мысли небольшую серию постов о том, к чему привело развитие этой идеи, какие выводы появились и над чем идёт работа сейчас:)

    Для начала немного мемуаров;)
    Когда я писал о формациях 10 лет назад, то опирался на данные, полученные вручную. Я довольно много времени потратил тогда на то, чтобы построить руками несколько тысяч моделей и рассортировать их по сложной структуре папок и подпапок, которая отражала комбинации общеизвестных, а также придуманных мной параметров (пересечение свечей точек 2 и 5, сила трендовой, построение модели через т.3, т.3', а также различные варианты расположение т.3', и т.д.).

    Где-то в 2013 году я начал работать над автоматизацией построений и примерно в 2014 году реализовал, как мне казалось удачно, алгоритмы построения МР, МДР, ЧМП, ВМП, Клин, а также вспомогательных МП для этих моделей. От построения модели МИД было принято решение октазаться, т.к. правила её построения и возможность применения наименее проработаны.
    Вобщем, скажу сразу, что это был важный шаг, и мне какое-то время казалось, что всё реализовано здорово. Но разработку программы пришлось потом ещё несколько раз перезапускать с нуля, потому что алгоритмы слишком трудно сформулировать и между мной, не владевшим программированием, и командой разработчиков возникла стена багов. Они не могли найти их истинные причины, а я не получая полной обратной связи не мог найти ошибок и недочетов в собственных алгоритмах.
    Но уже на том этапе немного глючная программа научилась строить и собирать статистику со скоростью 10 тыс. баров за 2-3 часа, и большинство из построений были адекватными. Получив результаты и проанализировав первую статсистику, я понял, что попытки проанализирвоать модели вручную были полнейшей утопией.
    За последние 8 лет идею автоматизации построений всё-таки удалось довести до ума. Сейчас в общем доступе есть https://prsms.org/, которым может пользоваться кто угодно, есть также и выложенная в открытый доступ логика работы алгоритмов:
    http://onix-trade.net/forum/index.php?threads/Алгоритм-i.94501/
    http://onix-trade.net/forum/index.php?threads/Алгоритм-ii.94522/
    Позже возможно я выложу и исходный код этих алгоритмов (для этого надо привести их к стандартам, чтобы код был нормально прокомментирован на уровне современных open-source проектов, на что пока не хватает сил и ресурсов).
    Отмечу, что избежать знакомства с программированием мне всё-таки не удалось. В процессе я понял, что сделать то, что я хотел (и реализовал) без личного погружения в кодерство было просто невозможно. Многие нюансы видишь только тогда, когда вручную разбираешь баги. Зато теперь за 2 часа можно проанализировать не 10 тыс. баров, как на первых версиях, а пару миллионов;)

    Сервис PRISM создан для отслеживания моделей в реальном времени, но с тем же успехом алгоритмы можно применять и для анализа истории. Вобщем-то над поиском идей и выводов я и работаю последние годы, и все это время в процессе проработки различных теорий, о них тоже планирую упомянуть:)
     
    Последнее редактирование: 3 апр 2022
    LohHacker нравится это.
  14. Joker

    Joker Нас очень трудно сбить с пути, нам всё равно, куда

    Итак, формации моделей. 10 лет назад было сказано о внешнем и внутреннем типах формаций. Теперь с учетом прошедшего времени уточним эти понятия.

    Внутренняя формация - это набор значений параметров, описывающих саму модель. Внешняя формация - это параметры, характеризующие соседние модели, которые каким-то формализованным образом можно связать с рассматриваемой моделью. Также внешняя формация может формироваться в т.ч. параметрами, характеризующими отношения между рассматриваемой моделью и свяазанными с нею.

    Для определения внутренней формации могут использоваться любые параметры, в которых для расчёта используются ценовые данные, получаемые на участке от т.1 (в некоторых случаях даже ещё раньше), но не позже момента подтверждения точки 4. Напомню, что подтверждение точки 4 - это бар, на котором цена повторно касается уровня точки 4 после формирвоания т.4 и т.5.
    Обратите внимание, что ограничение касается именно ценовых данных. Например значение и номер бара расчётной т.6 ценовыми параметрами не являются. Они рассчитываются на основании данных, располженных до момента подвтерждения т.4, и таким образом не попадают под ограничения.

    В общем-то разница между внешими и внутренним типами формаций условная. Сейчас например идёт работа над нейронкой, которая позволяет предсказывать достижения уровня 6-ой точки для ВМП пока что с 70%ой вероятностью. Для неё разницы между параметрами внешних или внутренних формаций никакой нет.
     
    LohHacker нравится это.
  15. Joker

    Joker Нас очень трудно сбить с пути, нам всё равно, куда

    Всё-таки, давайте проясним, могут ли формации пролить свет на то, даст ли нам та или иная модель разворот от т.6 при отсносительно небольшой допустимой погрешности?
    Начнем с внутренних формаций. Я потратил много усилий, чтобы найти подтверждение своей вере в гипотезу, что именно внутренние формации являются ключом к пониманию моделей. Другими словами идея была такая - подтвердить, что
    - гармоничные модели отрабатывают хорошо, а не гармоничные - плохо;
    - эту гармонию можно описать с помощью набора параметров;
    - таким образом находить идеальные модели, которые будут давать развороты и коррекции.

    Я думаю показать кое-какую статистику, чтобы подобраться к ответу на этот вопрос издалека. Кстати говоря, я не так тщательно систематизировал получаемую информацию, да и вообще очень много циклился (считаю иногда вынужденно) на вопросах качества подсчетов, а не на выводах, которые можно было сделать давно. Как завещали мудрые, когда рассказываешь кому-то что-то сложное, иногда сам начинаешь что-то понимать в данной теме;)) Вот и я покажу что вижу, может быть и сам уточню свои выводы или изменю их:)
     
  16. Joker

    Joker Нас очень трудно сбить с пути, нам всё равно, куда

    Так, вобщем удаляю предыдущие 2 поста, и начинаю излагать с чистого листа;) В удаленных постах использовались ошибочные данные:
    1. Была допущена ошибка выбора т.2. Если кому-то интересно ошибка, объяснена в ветке с алгоритмом.
    2. Также была использована неверная выборка с задваивющимися моделями.
    Используя порядка 140 графиков разных финансовых иснтрументов (преимущественно валютных пар) на таймфреймах 15min, 30 min, H1, H4 удалось построить 636 644 моделей. На скриншоте разбивка этих моделей по типам.

    Screenshot_1.png

    Напомню, что в русской транскрипции
    EAM - это ВМП
    WEDGE - это Клин
    EM - это МР
    AM - это ЧМП
     
    Последнее редактирование: 14 май 2022
  17. Joker

    Joker Нас очень трудно сбить с пути, нам всё равно, куда

    В этом и нескольких следующих постах подробно рассмотрим Модели Расширения (МР), они же Extension Models (EM), в каких соотношениях они разбиваются на разные подваринты и как меняются некоторые их свойства внутри подтипов внутри эти подвариантов.
    Для начала давайте посмотрим, сколько МР имеют вспомогательные Модели Притяжения, она же Auxiliry Attraction Model (AUX) . Вспомогательные МП могут быть построены через абсолютный экстремум между т.4 и т.6 (т.е. абсолютную т.5), либо через локальный экстремум на участке между т.4 и т.5 (т.е. через неабсолютную т.5). Последний вариант обозначается как AUX5'.

    Мои данные говорят о следующем:
    - 80 221 (или 75% от общего числа МР) не содержат МП, построенных через абсолютную т.5. Хотя при этом в 5 767 (или 5% от общего числа МР) в них можно построить вспомогательную МП через т.5'.
    - оставшиеся 26 611 моделей содержат вспомогательную МП через абсолютную т.5. Кроме того среди них есть 4 351 модель (4% от общего кол-ва), в которых можно построить модели через т.5'.

    Screenshot_3.png
     
  18. Joker

    Joker Нас очень трудно сбить с пути, нам всё равно, куда

    Теперь давайте рассмотрим те модели, в которых присуствую вспомогательные МП с абсолютной т.5. Модели через т.5' рассматривать большой необходимости на данном этапе нет, т.к. их существенно меньше.
    Для начала парочка простых диаграмм :)
    соотношение моделей, у которых была достигнута расчётная т.6* с моделями, у которых расчётная т.6 не достигнута.
    Screenshot_4.png
    Итак, по моей статистике в 73% случаев происходит достижение 6-ой точки.

    Теперь рассмотрим отдельно статистику по ситуации, когда расчётная т.6 достигнута. Понимаю, что с предлагаемой классификацией кто-то может не согласиться, но для поиска потенциальных торговых ситуаций, я посчитал наиболее интересным следующую разбивку:
    1. когда после достижения т.6 происходит корекция хотя бы до уровня 15% от размера модели (далее - значимая коррекция), отложенного от расчётной т.6 в направлении т.3;
    2. когда после достижение т.6 без значимой коррекции происходит пробой расчётной т.6**, но затем цена всё-же возвращается обратно к уровню расчетной т.6, а затем - к уровню 15% от размера модели;
    3. когда после достижение т.6 без значимой коррекции пробивает расчетную 6ую, а затем без возврата к 15% достигает по крайней мере -30% (знак "-" означает, что величина откладывается в направлении пробоя расчетной т.6).
    Screenshot_5.png

    Как видно из приведенной таблицы, чаще всего цена достигнет значимой коррекции в и лишь в 26% случаев не сможет достичь ни значимой коррекции, не цели пробоя т.6.

    * - думаю, что большинство читающих знают, что расчетная т.6 - это уровень прогноза коррекции/разворота тренда, получаемый с помощью вспомогательной МП. Важное дополнение: здесь и далее под достижением т.6 понимается не буквальное достижение этого уровня, а достаточно близкий подход к нему, а именно подход на расстояние, которое равно 6% от размера модели по горизонатали.
    Ну и для совсем дотошных: размер модели по горизонтали - это разница между точным значением уровня расчетной т.6 и уровнем т.3.
    ** - пробой расчётной т.6 - преодоление уровня расчетной т.6 не меньше чем на 6% от размера модели.
     
  19. Joker

    Joker Нас очень трудно сбить с пути, нам всё равно, куда

    Ну и для тех, кто любит погрузиться в обилие цифр, последняя таблица, но более развёрнуто:) Я думаю смысл будет ясен, исходя из предыдущего поста:)
    Screenshot_6.png
     
  20. Joker

    Joker Нас очень трудно сбить с пути, нам всё равно, куда

    Хочу рассмотреть влияние некоторых параметров, которые близки (хотя и не тождественны) к описанию тех факторов, которые в свое время заявлялись кое-кем, как весьма значимые для характеристик модели. В TAvsDM есть такое понятие, как модель по тренду (Half-Tren Model) и модель от начала тренда (Beginning of the Trend Model).
    Сначала посмотрим, каково соотношение моделей с этими характеристиками в множестве моделей из предыдущих 2ух таблиц (т.е. среди 19 462 моделей, в которых цена достигла уровня прогнозной 6-ой вспомогательной Модели Притяжения).
    Screenshot_7.png

    Окажется, что моделей от начала тренда примерно около 1/3. Примерно 2/3 составляют модели, построенные от начала тренда.

    P.S.
    В случае кодгда мы рассматриваем МР(aka EM) моделью по тренду является такая модель, у которой предшествующий ей тренд по уровням меньше, чем расстояние по уровням между т.1 и т.2. Другими словами, если уровень т.2 рассматриваемой МР лежит дальше от уровня т.1 рассматриваемой модели, чем уровень начала предшествующего тренда, то это модель по тренду.
     
    Последнее редактирование: 31 июл 2022

Поделиться этой страницей