ABL и другие индикаторы

Памяти Бойки Andre


Автор - Swan © 2010 ]]>http://forum.mql4.com/ru]]>

Идея - renee (Romania) - http://www.onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=81964

техзадание - поручик - http://www.onix-trade.net/forum

на рис. 4 вил - Mn1-W2-W1-D3

 

Пользуйтесь
Во вчерашнем графике стоят 4 индика

<b>Альф</b>, делай себе шаблон и давай свои предложения

 

Стас, мне сложно что-то сказать, попробую объяснить почему.

Каждый из нас ищет свои закономерности в рынке, но это не основная проблема, основная проблема в том, что мы их находим.
Дело в том, что не суть важны сами закономерности, важно знать границу между белым и чёрным, между быками и медведями, между покупкой и продажей.
Важно найти тот единственный пипс который разделит две силы между собой, все поиски ведут именно к этому, потому как нужно знать меру потерям и прибылям.
Никто не может в долгосрочной перспективе с точностью до пипса рассчитывать будущие уровни сопротивления и поддержки.
Мы понимаем что рынок это не белое и чёрное, это серая масса, и здесь нужно работать учитывая определённую погрешность в расчётах.
И вот наши закономерности дают нам представление о рынке, но каждая из закономерностей без погрешности просто неработоспособна.
Вот и получается чемодан без ручки, и нести тяжело и бросить жалко... привыкаем

Я уже писал где-то про правду и ложь, чтобы спрятать правду, ложь делится на две части и представляется в этом виде нам на выбор, при этом правда прячется, это не глобальный заговор, просто мы сами себя обманываем и не хотим в это верить.
Технический и фундаментальный анализы это и есть две части одной большой лжи - рынок можно точно предсказывать в долгосрочной перспективе по его поведению в прошлом. Это не правда, хорошее доказательство последний кризис, а впрочем как и любой другой кризис.
В поиске правды мы просто перебираем части одной большой лжи, потому что знаем, правда нам недоступна, у нас нет выбора, ведь тех кто будет пользоваться правдой пугают проблемами (использование инсайда запрещено законом, это грозит государственной безопасности).
Инсайд, это доступ к правде, это самая прямая закономерность, кто, когда, где и какие объёмы будет вливать в рынок, это правда без погрешностей.

Я понимаю что все мои методы анализа рынка которые я встречал или использую до сих пор не более чем самовнушение, поэтому я просто стараюсь много не терять на этом, после чтения большого количества интервью это единственная нить объединяющая всех этих гуру и иже с ними...

Вилы строю по связанным между собой экстремумам, так как экстремум это та самая черта между белым и чёрным, это предел, точка рынка где перестали работать все методы и системы - поэтому за пределами экстремума сделок нет.
Это мой чемодан без ручки, которому я готовлю замену, но пока пользуюсь.

Не могу судить другие методы построения вил, как на этом рисунке например, я их не понимаю, но это не значит что они работают лучше или хуже чем те вилы которые строю я, просто у каждого своя погрешность, к своим погрешностям в анализе мы привыкаем и как собственные недостатки просто не замечаем, тогда как недостатки в других анализах или личностях замечаем, как в той поговорке про бревно и соринку в глазу, боюсь быть неадекватным в оценке.

Всё это написал чтобы не обидеть никого своим ответом.

То что нарисовано на этих картинках по моему никакой связи с рынком не имеет вообще

Вот.

 

^drink

 

Четверо слепых подошли к слону. Один дотронулся до ноги слона и сказал: «Слон похож на столб». Другой дотронулся до хобота и сказал: «Слон похож на толстую дубину». Третий дотронулся до живота слона и сказал: «Слон похож на огромную бочку». Четвёртый дотронулся до ушей и сказал: «Слон похож на большую корзину». И потом они начали спорить между собой относительно того, каков слон.

Прохожий, услышав их спор и ссору, спросил, о чём идёт речь. Они рассказали ему всё и попросили его рассудить их. И прохожий сказал: «Никто из вас не видал слона. Слон совсем не похож на столб, но его ноги похожи на столбы. И он не похож на бочку, только его живот похож на бочку, и он не похож на корзину — его уши похожи, и также он не похож на дубину, а только его хобот похож. Слон соединяет в себе всё это вместе».

Каждому по желтой карточке ^drink ^drink ^drink, в смысле кружке

 

Стас спасибо!

Не хочу утверждать что правильно, а что неправильно в вилах.
Просто наброски мыслей в тему
Они подстраиваются под цену и время сами, не нужно постоянно оптимизировать параметры - это плюс
Они предполагают математическую среднюю модель поведения цены в будущем - это минус
Они одинаково работают на любых инструментах, любых фреймах - это плюс
Они зависимы от алгоритма поиска ключевых точек - это минус
Они соблюдают закон отношения уровней, младшие зависимы от старших - это плюс
Они могут давать сигнал тогда, когда ММ уже запрещает работать - это минус
Они очень просты в понимании и работе - это плюс
Они хороши на истории, но в реальном времени однозначности гораздо меньше - это минус
Они отражают одновременно и быков и медведей - это плюс
ну и т.д.

 

Слабое место у вил - поиск точек привязки, в случае с экстремумами идейно подходит зигзаг.

Но зигзаг должен быть идейно связан с реальностью, чем ближе алгоритм будет к поведению участников рынка, тем лучше, т.е. поиск точек на периоде "х" это пальцем в небо. Помню однажды налоговая просила представить объяснительную!?! о причинах неравномерного налогооблагаемого оборота по кварталам, форекс по сути обычный бизнес купи/продай, причём здесь временные периоды и объёмы оборотов, а мы ведь пользуемся барами при расчётах, а это и есть та самая нарезка

но ещё раньше, перед тем как строить экстремумы, нужно отсеять шум, нужно построить канал, в пределах которого поведение цены будет считаться нормальным

Однако, всё дело в оборотах, сумма оборота за 15 минут будет естественно меньше или равна сумме оборота за день и т.д. это важно в плане периодов
дальше, оборот может вырасти в 10 раз, а цена останется на месте, значит главное в движении цены не сам оборот, а соотношение спроса и предложения, вот это уже заставит цену двигаться.
Отсюда выводы:
в каждом торговом периоде есть свои обороты - это чисто физический процесс, как вода из крана, чем больше времени открыт, тем больше воды набежало
цена двигается независимо от оборотов на рынке - это чисто экономический процесс, кто-то хочет продать, а кому-то нужно купить, победят те кого больше

Что нам это даёт в практическом плане

на любом фрейме объёмы торговли не будут распределены равномерно и как следствие возможность нарушения торгового канала присутствует на любом без исключения фрейме

любой фрейм пригоден для анализа, если исключить пункты и ввести соотношения вероятности у всех фреймов будут одинаковые, единственное исключение которое будет влиять на вероятность между фреймами, это количество фреймов выше расчётного, потому как теоретически увеличение оборота может одновременно совпасть во всех фреймах, значит чем ниже фрейм, тем его проноз более ненадёжен, что в принципе и наблюдается в отношении трейдеров к фреймам, но это уже другое...

Расхождение между спросом и предложением созданное на повышениях объёмов с разных фреймов создаёт сильный тренд

сейчас дописать не могу, надо отъехать, но в принципе логика такая, прежде чем строить вилы, нужен зигзаг, прежде чем строить зигзаг нужен канал, прежде чем строить канал нужен алгоритм привязанный к реальности, всё, поехал...

 

<b>alf</b>, из всего твоего рассуждения это:

самое главное.
Хорошее решение выбрал <b>Putnik</b> - для привязки вил использование волновых вершин. Но это решение для большинства неприемлемо, потому что сделать грамотно волновую разметку мало кто может.
Волновая разметка - тот же зигзаг. Но сделать автоматическое построение зигзага с привязкой экстремумов к волновым вершинам пока в большинстве случаев не удается.

А вот рассуждения по поводу зигзага... объемов... каналов.... - дело туманное.


Более того, вилы ... каналы ... достаточно грубый инструмент. Но они позволяют удерживать ситуацию в допуске.

 

продолжаю

пример алгоритма канала который привязан к реальности, не фонтан, но хоть что-то:

канал отражает двухдневную волатильность используя хай/лоу двух последних дней которые несли в себе новые экстремумы

привязанность к реальности выражается в том, что если день обновил торговые максимумы или минимумы, значит в этот день присутствовала некая направленность в рынке. если день не принёс никаких экстремумов, то и принимать участия в построении канала он не может соответственно, в нём небыло направленности.
В итоге канал строится только по сильным дням, хоть какое-то основание для того чтобы на него опираться в реальной торговле...

значит индюк канала у меня получился такой, может чего неправильно, но претензии не принимаются ибо из меня программёр никакой
(Зигзаг тоже был, но им я не пользовался, каналом удобнее и нагляднее если руками работать, в общем где-то есть...наверное)

вот картинка евробакса с этим каналом где я отметил ключевые экстремумы чтобы с первого раза было понятней



отмеченные точки (последние 12) дадут 10 вилок из которых:
1 вилы завершились неотработанными
1 вилы не отработали, но находятся в процессе формирования
8 вил отработали цели

на текущий момент двое вил ещё в силе и показывают текущие настроения

пока всё...



шаблон с индикатором

Посмотреть вложение eurusd_ch.rar

 

Согласен, но если я хочу с этим работать, я должен знать как это работает, приходится заниматься демагогией, мне самому это не очень...

я ещё не всё перепробовал в работе и против того чтобы называть вилы самодостаточным для работы инструментом, но их простота с эффективностью заставляют им многое прощать, по крайней мере меня.

 

и ещё по поводу "ситуации в допуске" - если разложить все фреймы, очень даже допуски небольшие

 

Что означает вилы отработали или не отработали в твоем понимании. Значит есть какие-то критерии для входа в сделку и выхода из сделки?

 

отработка вил и критерии входа/выхода это разные вещи

Вилы по трём точкам указывают на возможную 4ю точку d в будущем, которая будет находиться на средней линии
Цель отработки цены в вилах - средняя линия
Средняя линия это баланс сил, он в рынке есть часто, поэтому и вероятность достижения высокая



теперь про критерии входа/выхода, выше я именно про это и говорил
<i><u>Они могут давать сигнал тогда, когда ММ уже запрещает работать - это минус</u></i>
поэтому высокая вероятность отработки вил и высокая вероятность успешной торговли в случае с вилами не одно и тоже

 

Так вот во флете, как раз циферками и раскладывать волны. Найти определенные комбинации (которые в коррекциях повторяются постоянно). Уже часть разметки будет известна, а дальше остальное легче складывать. Это как пазлы, часть картинки (волн) уже собрана, а дальше включаем логику.
С вилами же самые заморочки, именно правильно определить начало и конец коррекции, а они иногда такими хитрыми бывают. Без стакана не разобраться.
В самых радужных мечтах, потом можно тогда из тф Н1, складывать ПРАВИЛЬНЫЕ волны на Н4.

Кризис вообще-то предсказали задолго до его начала. Только не афишировалось это сильно, т.к. считалось бредом сумашедшего.

 

бороздил на днях просторы нашей вселенной ..
и увидал картинку...приах..л ..если чеснто
<b>и где здесь волны ?</b>

 

Строит до 100 вил Эндрю, Шиффа, мод. Шифф
Возможно использование mtf

 

лень матушка, двигатель прогресса :az:

 

Модификация ABL - ABLine_HL

Новое:
1. Добавлены малые ТФ Н4,1, М30,15,5
2. Добавлены горизонтальные линии H-L
3. Инф. строка о времени след. перерисовки

На рис. интервал 4 часа, ТФ - 5 мин

автор - fxgrail

 

ABLine на базе 95 ZUP, разрабатывался под советник

на рис. индикатор Бойка1, ТФ 1 мин, период - 30 мин

модифицировал - fxgrail

 

pitchfork panel

Расширяет возможности вил

строим вилы
включаем индикатор (вкл. dll)
щелкаем по значку вил на панели, тренируемся

подхватывает и ZUP в т.ч.