Aud Nzd

<b>Олег</b>, то йа просто вспомнил практическую суть "теории":

"...Мы ищем равновесие в тесной <b>взаимосвязи времени и цены</b>,
где отклонение или превышение одного из параметров меняет состояние и другого параметра.
Отсюда появляется прекрасная возможность
<b>отслеживания взаимоотношений масштабов </b>между собой..."
(с) <b>V</b>

 

Ну, как говорится, «не прошло и полгода...»

Наконец-то понял, чем это мы тут занимаемся... :fv:
и, в частности, как это <i>Цена, достигнув экстремума, становится Временем</i>.


А ведь, как всегда, четкая ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ –
это уже практически половина ее РЕШЕНИЯ. :ab:

Итак, имхо, вот какова задача «свинководческого» подхода к трейдеризму.


Имеется некий сложный, на вид зашумленный-случайный-хаотичный процесс:
Цена финансового инструмента,
представленная графически (или числовым потоком котировок)
как функция астрономического-обыденного-бытового Времени.

Мы полагаем, что можно разложить этот процесс на отдельные циклические составляющие,
до той прикладной степени точности, которая позволяет рассчитать
(если избегать выражений «предсказать», «предвидеть», «спрогнозировать» :ab: )
ближайшее (по приемлемым человеческим меркам) движение Цены
с достаточным («в практическом смысле») изменением ее значения.

Попросту говоря, объем и вес купюр потенциального дневного профита
будет соответствовать габаритам и прочности пошитых мешков.


В каждый момент астрономического Времени
движение Цены определяется (описывается/моделируется, строже говоря)
различной степенью влияния каждого из этих разномасштабных процессов-составляющих
(в т.ч. вложенных один в другой, а также противонаправленных один другому).

Самое важное (<b>NB </b>типо):
каждый из этих процессов имеет СОБСТВЕННОЕ ВРЕМЯ!!!

Про «Время», отложенное на горизонтальной оси координат торгового терминала,
про предписанное «Время» нарезки на «тайм-фреймы» – забыть и выбросить (из головы)!


Мерой, единицей измерения этого СОБСТВЕННОГО ВРЕМЕНИ ПРОЦЕССА
в VSwing-моделировании принимается расстояние
между проекциями на привычную координатную ось «времени»
точек 1 и 3 «правильного» свинга («сонаправленных» экстремумов),
т.е. период образования различимой формации «импульс+коррекция».

Этот период – 1-й ВРЕМЕННОЙ ЦИКЛ данного ПРОЦЕССА –
и калибрует последующее движение Цены в канале данной модели,
так сказать, с точки зрения этой свинки
(т.е. по «циферблату» конкретно ее «хронометра»).


...Вон оно значит как <i>Цена на экстремуме становится Временем</i>, Михалыч...
Процесс генерирует собственную единицу времени, гы. :be:

(Кстати, параметр индикатора «<i>Время модели</i>» – читай: «<i>время МОДЕЛИ</i>»!)


И вот опережение/отставание реальной котировки Цены
(отсчитываемое в каждой свинке по ее «собственному времени»!!)
от «расчетной» (т.е. отмерявшейся ей для соблюдения
поступательного движения к «цели» здешнего 2-го цикла и далее)
дает информацию о степени «руления» Ценой
каждой из действующих свинок
в каждый момент наблюдения.

Анализ, таким образом, сводится к умению правильно «замерять» положение Цены
относительно собственного времени каждой свинки,
затем – определив, где (в рамках какой свинки) Цена, к примеру, опережает «свое» Время,
понять, где и насколько (во временнЫх координатах другой свинки) это излишнее рвение
компенсируется «флэтом» или ускоренным движением в обратном направлении,
после чего – принимать соответствующие торговые решения.

(По той же логике оцениваем <u>отставание </u>Цены в параметрах некоей свинки
как <u>досрочное </u>движение к ближайшей цели по <u>«хронометру» другой </u>свинк-модели.)


Отдельно отмечу момент, который лично меня до сей поры сбивал с толку:
нельзя опираться на гипотезу, что опережение по времени
должно будет :ab: компенсироваться флэтом или противонаправленным движением
в рамках одной отдельно взятой свинки!

Так попутно может быть
(и часто именно так выглядит на «рассвингованных» графиках),
но отнюдь не обязательно.
Не здесь зарыт клад. %)

Смысл общего, суммарно-системного равновесия у взаимосвязи Цена/Время
в том, что упомянутое <u>опережение </u>по «собственному времени» одной свинки
<u>ОДНОВРЕМЕННО </u>(невольный символический каламбур :ab: )
уже является <u>отставанием </u>по «циферблату» собственного времени другой
(модели другого МАСШТАБА).

Итак, имхо, постановка одной из ключевых задач VSwing-подхода:
в каждый момент анализа рыночной ситуации
опознать соответствующую пару «хронометров»,
т.е. отыскать разномасштабные модели,
«в сумме» поддерживающие текущий цено-временной баланс.


<u><b>З.Ы.</b></u>
А «всего-то» нужно было внимательно прочитать, всесторонне обмозговать
и правильно расставить акценты в давно цитированном:

"...Мы ищем <b>РАВНОВЕСИЕ </b>в тесной <b>взаимосвязи времени и цены</b>,
где отклонение или превышение одного из параметров меняет состояние и другого параметра.
Отсюда появляется прекрасная возможность
<b>отслеживания взаимоотношений масштабов </b>между собой..."
(с) <b>V</b>

 

нуу, тогда добавлю, для затравки, для тех, кому по-прежнему интересно, на очередной виток размышлений

ценовые уровни, в частности в модели <b>VSwing</b>, не являются местами тейков и стопов, как таковыми, и даже целями не являются. и это не шутка никакая. те, кто внимательно читал, найдут.

<u>уровни</u> это обычные и <u>прямые указатели на время в масштабе</u>, на основе которых мы можем считывать намерения рынка на дальнейшие изменения, в рамках масштаба.

это тоже отсчёты, мера, для мест образуемого локального равновесия в пространстве, на основе предшествовавших событий, и действительно всего лишь указатели.., так что преимущества в торговле - это побочка, которая и используется нами измеритель одновременно: глупости и жадности, на фоне норм, выбранных самим рынком..

и никуда не деться от факта, что это работает ^tease^ ведь до тупого просто, не правда ли?

вся сила в волшебных пузырьках, как обычно.. :blink:

 

То-то мне намедни попался постулат:
<i>«Если геометрическая задача на построение
решается с помощью уравнения первой (или даже второй) степени,
то построение всегда возможно
с помощью циркуля</i> («circle» :ab: ) <i>и линейки».</i>

Ущол перечитывать буквари по тригонометрии...

 

я так понимаю, что два понятия "цена и время" можно сравнить (или даже сровнять) с двумя понятиями "расстояние и время". Цена может доехать до определенной точки то бишь уровня за определенное время, если до этого она ехала с той же скоростью ну и есессно в том же направлении. Причем диагонали, являющиеся скоростными линиями, показывают нам быстрее цена едет или медленнее по сравнению с первоначальным импульсом.

ЗЫ я ваще туда еду? :fj:

 

Тут, как говорится, «никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь...»

Перелопатив гору букв многотомных фолиантов,
я нашел «золотой ключик» к проблеме «Моделирование времени»
в 48-страничной «знаниевской» брошюрке таджикского академика. :ab:

Посмотреть вложение time_model.djvu

Кстати, там же цитируется шуточный (?) «постулат Персига»:
<b>«Число разумных гипотез, объясняющих любое данное явление, бесконечно»</b>.

Это обнадеживает.

 

да, туда. можно и добавить, что если цена опережает (превышает) диагональ - твои сделки находятся всё это время в полной безопасности. вообще любое опережение по направлению - хороший фильтр сам по себе. в <b>VS</b> это трендовая (1-3) и диагонали от циклов, а в обоих индикаторах <b>VC</b> (каналы и окружности) это всё, что выражено диагоналями вообще а ещё это всё и к цифрам приводится, при желании. что и как считать.. в принципе догадаться не сложно, вопросы эти не выходят за рамки школьного курса математики.. приблизительно 5-го 6-го класса. меня всегда умиляли разговоры про оптимизацию и тряска над головой формулами и кудрявыми словесами.., между тем занятие-то примитивное, и задача-то имеет единственное решение в каждый момент времени: селл или бай. и больше ничего впрочем.. есть крайне важное и желательное дополнение - время, или продолжительность планируемой сделки. остальное считается иначе, поскольку остальное относится к полностью известным данным, и там примитивная арифметика на всех этапах присутствует и больше ничего. мозг школьника с данной задачей справляется элементарно, поскольку больших знаний не требуется.

множество интересной информации можно получить, если понаблюдать за тем, как реализуется сильный однонаправленный движок, в любом масштабе, как, и в какой последовательности приходят сигналы, на фоне инструментов, что при этом цена всегда показывает, предваряя такой сигнал, как реализует затем это движение, и как его проконтролировать "по приборам"..

не лишним будет внимательнее посидеть с историей, хотя многое было рассказано в готовом виде, и все первоначальные пути здесь есть, это правда. нет лишь выводов и нескольких производных на их основе, которые вошли в более поздние, и некоторые закрытые разработки. но ничего сверх тайного в них нет. делалось для себя. это нормально.

про торговые системы в принципе - это ведь не тема для публичных дискуссий, и наблюдательность в данном случае является другом из друзей, каждому.. сформировать её может кто угодно, если уже отфильтрованные инструментами данные возьмётся проанализировать. мы этим занимались для себя, и очень много было открыто и обнаружено хорошего намного познее, и часто - совсем неожиданно. самыми интересными находками по мере возможностей, делились тут.

написал, чтобы не возникало обид и иллюзий. это не общак, не народный проект, и не благотворительная организация. обычная помощь всем желающим и не больше.

 

Да уж, наверняка, это «<b>до тупого просто</b>»...
Просто до тупого не доходит.

Тут некоторым бестолковым (<i>бурчит, глядя в зеркало</i>)
полгода понадобилось,
чтобы до «<b>собственного времени процесса</b>» допереть. ^acute^
Притом, что термин «<b>внутреннее время модели</b>»,
как обнаружилось опосля при очередном перечитывании,
употреблялся автором «свинок» еще на первой странице их презентации.

Рассчитываю, таким образом, еще через полгодика
дотумкать до сути обратного преобразования:
Время–Цена через углы скорости.
А там, глядишь, к взаимоотношениям масштабов приковыляю за пятилетку.
(Не шутка... :unsure: )

 

bELKanti напрасно иронизируешь. Во-первых ты в тему вник быстро и точно (я тебе завидую от части по причине того что уже год знаком с обсуждаемой техникой) тебя еще ждут приятные открытия , во-вторых мы все платим временем и выбрали свой путь сами, в третьих сейчас я не жалею о проделанной годовой работе (по причине того что никто бы мне этого не дал и приходится корпеть самому).

Уже преземлено могу утверждать высказав довольство данной техникой. Она обширна как шахматная доска (вариации партии ходов), акцент сделанный на определенном нюансе меняет торговлю (это действительно по детски интересно) НО ведь речь о деньгах и по этому выбор ТС автор предоставил для каждого на собственное усмотрение не ограничив человека только в рамках видения ситуации автором.

Граалей нет, а VC и VS (да осилит профит путь Садху – это единственный кто безвозмездно из всех участников ветки сделал вещи). Проекции ценовремени нужны для определения нами взятия определенного количества пипак при определенных сложившихся условиях. А режим работы как и стратегию как и ММ каждый волен выбрать сам

Если просто то - тайн никаких за кадром НЕТ, автор все озвучил. И еще предстоит многим оценить силу данных инструментов. Минимум на что они способны 50 пп в день при ленивом состоянии работы. А максимум это уж дело и риск сугубо индивидуальный.

Причем что интересно. Автор год назад излагая свое видение просил у коллег совета/мнения в ведении торговли, полагая что миром можно выявить слабые и сильные стороны. Это вылилось в бубнеж как старожил форума так и в поиск Грааля первачков (типо меня), и автор стал гуру от которого ожидают волшебства и секретного знания – это я говорю по тому что сам был на этой стези. Но прошел год и я многое понимать стал, многое в будущем пойму, а сейчас понимаю что пахать нужно также как и год предыдущий, сжав зубы без лени. И уверен за труд нам всем воздастся.

Если возникают вопросы в какихто каверзных моментах всегда можно задать и обсудимся. Не вижу препятствий.

Совет один – работай и не филонь. Хочешь ТС отлично давай разработаем. Но сначала тест - покажи мне на графиках уход на коррекцию перед импульсом и саму последующею реализацию импульса (тренда).

Кстати прикол. Заходит человек в общение типо «давай совместно разработаемся» в конечном итоге он взяв маленькую тонкость пропадает после нескольких вариантов тупокниги собственного сочинения (коих сам сделал штук семь и славненько что не вышли они в печать бо ерунда не связная). Так вот на этой идейке человек цельную концепцию научную разработал накинув именные лассо на буквы свои граальные. И я не против – если это ему и еще одному читающему его буквы в профит. Как видишь такса у меня маленькая.

А ваще я гуру общества масонов-пульперов. Ну типо царь.
Не ищите в буквах срытых тайных знаний, а смарите на график чаще больше пользы.

 

<div align="center"> ^diskot^

<!--sizeo:1--><span style="font-size:8pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><i>если ( <!--coloro:#0000FF--><span style="color:#0000FF"><!--/coloro-->^friends^ вы<!--colorc--></span><!--/colorc-->) думать, что <b>Tawaz</b> шутит (.), то зря.</i><!--sizec--></span><!--/sizec-->

он царь серьёзный :ft: </div>

<b>Tawaz</b>, речь серьёзная. <!--coloro:#0000FF--><span style="color:#0000FF"><!--/coloro-->1<!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro--><!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><b>:</b><!--sizec--></span><!--/sizec--><!--colorc--></span><!--/colorc-->0<!--colorc--></span><!--/colorc-->, заставил задуматься^tease^ .

 

"Золотые твои слова, Михалыч..." Как получится показать (увидеть, прочесть и т.д.) на графиках уход на коррекцию перед импульсом и саму последующею реализацию импульса, так и помощь ничья уже не нужна будет: увидел (прочел, расчитал и т.д.) начало развития импульсного движения - вошел в рынок (по средствам), увидел (прочел, расчитал и т.д.) уход на коррекцию вышел из рынка. Вот и вся ТС. В очередной раз задумался....

 

DonPic конечно все так и есть в одном предложении.
Ведь Vadimcha предложил посмотреть через призму проекций инструментов VC/VS акцентируя внимание на ценовремени.

Для тех кто ищет Грааль! Есть великая истина для рынка нужно две базовые вещи
А) знаний на уровне 5го класса школьной программы (готов дать зуб)
В) опыт.

Остальное только буквы.

 

А ведь никакой иронии, кроме всегда ненапрасной САМОиронии, там не было.
И именно о том, что я отнюдь не «<i>быстро и точно вник в тему</i>», шла речь.
Подчеркивая, что это

И ни малейшего намека на выпрашивание готовых ТС или «<i>закадровых тайн</i>»...

Очень жаль, что так превратно был воспринят мой ПОСЛЕДНИЙ пост.

 

<b>Игорь</b> не гони. со стороны <b>Tawaz</b>-а никаких упрёков не было. это уточнение, мы говорили после этого сообщения, я тоже не верно понял поначалу.

 

bELKanti давай лишние буквы не поделу (о самоиронии, восприятии букв, чувств, отношений) в топку отправим. а уточним вот что по делу (еще раз в сотый раз) ------ кстати эта важная мысль и была моим сообщением если в крации:

<b>Vadimcha предложил посмотреть через призму проекций инструментов VC/VS акцентируя внимание на ценовремени:
а) коррекция/флет - расширение временого диапазона
в) импульс/тренд - расширение ценового диапазона
а по сути идея держится на едином правиле "цена прибывает большее время в равновесии, и выходя из него она расширяет границы по времени или по цене (V)"</b>

все других ляля НЕТ. мистики нет.
еще раз прошу проработать коллег с учетом инструментов. больше дела. больше вопросов. когда есть вопрос не за горами ответ. работать и еще раз работать. работы много я зашиваюсь.

для утачнения скажу мне тут на личности переходить интереса нет и свадьбы устраивать я не собираюсь. есть желание работать ОК я ЗА. а пипипи за любовь и миловаться времени нет.

Игорь лучше гони скрины как видишь ситуации, найдешь вопрос, совместно найдем ответ. это продуктивней ляля о любви зная что тебе всеровно изменят.

 

<i>Продолжаем разговор...</i> (с)

Ведь если взглянуть глазами «модельера-свинковода»,
то уровни <b>SwingLevel</b> взяты по точкам пересечения границ циклов модели с касательной,
тобто это точки, через которые проводятся «диагонали» свинки («продольные», так сказать).

(Соответственно, <b>BaseLevel</b> – вертикальные координаты точек,
через которые проходят т.н. «поперечные диагонали» свинок.)

Другими словами, это «цели» каждого временнОго цикла модели –
но только при условии соблюдения фининструментом
эталонной («диагональной») «скорости» движения.

И отклонение в реале от этого «расписания»
(«досрочное» достижение некоего SwingLevel, например)
служит указателем на изменение «циферблата хронометра»
внутреннего времени модели.


...Вон оно значит как <i><b>Время на экстремуме становится Ценой</b></i>, Михалыч... :fv:


Нету «в практическом смысле» ценовых уровней самих по себе.
Это – точки ценно/временных диагоналей.

Более того, имхо: значимые для трейда уровни –
это точки ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ДИАГОНАЛЕЙ разных моделей. ^secret^

<i><b>Л</b>огика <b>С</b>винг-<b>Д</b>иагоналей</i> типо. ^edkk^

С Новым годом! ^drink