FXOpen: Аналитика и оценка текущей рыночной ситуации

Тема в разделе "Аналитика рынков от компаний", создана пользователем Putnik_odessa, 8 янв 2009.

  1. Putnik_odessa

    Putnik_odessa Профи форума

    Добрый день Господа ТРЕЙДЕРЫ!
    Данной публикацией начинается цикл сообщений по техническому анализу рынков, предоставленному компанией FXOpen. <span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://www.onix-trade.net/forum/go.php?http://www.fxopen.com/" rel="nofollow" target="_blank">http://www.fxopen.com/</a><span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span>
    Кончаются рождественские каникулы, начинается новый торговый год, подходящее время, чтобы: остановится, оглянуться, продумать свои торговые стратегии. Удобное время, чтобы начать цикл публикаций аналитических материалов.

    Попробуем поставить себя в положение начинающего трейдера и зададим себе вопрос - «С чего начать?», вопрос который задает себе вопрос каждый вновь пришедший на рынок и начинает с открытия графика.
    Откроем и мы, выберем валютную пару: USDCAD и временной период…1M и MN?

    cad_1m______0812_22.gif
    cad_mn______0812_22.gif

    И сразу вопросы: какой временной период важнее, а какая глубина истории нужна для анализа?
    Вопросы множатся – ответов на графиках нет.
    Человек, который спешит (спешит проиграть свои деньги), а он уже подкован двухнедельными курсами взлета и посадки, такой человек откроет график любого временного периода с готовыми шаблонами И, через достаточно короткое время – обновит свой депозит.

    cad_1757_2008_DT.gif
    Мы не спешим, настроение остается праздничным, попробуем разобраться основательней.
    Во-первых, попробуем понять, а как вообще развивалась история данной валютной пары и «где мы сейчас сидим?»
    Начнем с 1757 года! И сравним с графиками предшествующими.
    Впечатление от развития валютной пары совсем иное, нет этих «куцых огрызков истории» по которому и понять то сложно, что происходило. Наиболее любопытные могут сразу обратиться к истории развития рынков и проследить, какие события влияли на изменения курса. Это поможет и в дальнейшем связывать между собой результаты технического и фундаментального анализа рынка. К тому же сразу можно обратить внимание, хаотического развития рынка нет – прослеживаются некоторые, вполне определенные закономерности, которые и следует выявлять с помощью технического анализа.
    Следовательно, для первичного анализа (выявления глобальных тенденций) загружать нужно всегда график наибольшего временного периода с максимально доступной для Вас глубиной истории.
    К сожалению, клиентский терминал MetaTrader4 позволят использовать глубину котировок не ранее 1971 года, зона выделенная синим прямоугольником на приведенном графике. Поэтому иногда приходится использовать и другие программы технического анализа.
    На выделенном участке обозначены разворотные точки (точки в которых ценовое движение меняло свое направление), как волновые вершины <!--coloro:#008000--><span style="color:#008000"><!--/coloro-->[2]-[3]-[4]-[5] Primary<!--colorc--></span><!--/colorc-->. Их и возьмем за основу прогнозирования последующего ценового движения, для этого рассмотрим выделенную зону детальнее.
    Как видно из приведенного графика (история обрезана ноябрем 2007 года), восходящий тренд завершен в 2002 году при третьем тестировании медианы вил Эндрюса от волнового уровня Primary. Последовавшее за этим нисходящее движение продолжалось до ноября 2007 года и завершилось на Нижней Сигнальной Линии вил Эндрюса от того же волнового уровня Primary.
    Перейдем к анализу истории доступной в клиентском терминале MetaTrader4.
    <i>P.S. Учитывая, что анализ производился в двух программах, символы волновой разметки стилистически не совпадают, но сам характер волновых циклов полностью идентичен.</i>

    cad_mn_1971_2008______0901_08.gif
    Как видно на представленном графике, нисходящее движение, последовавшее после формирования абсолютного максимума, завершилось ниже минимума 1991 года, что по правилу выявления разворотных точек одного волнового уровня позволяет идентифицировать данную разворотную точку как волновую вершину <!--coloro:#008000--><span style="color:#008000"><!--/coloro-->[A] Primary<!--colorc--></span><!--/colorc-->.
    На данных графиках также видно, что ценовое движение развивается от уровня к уровню. Следовательно, оценив общую тенденцию ценовой направленности, далее следует найти такие уровни, от которых цена и может совершить разворот.
    В нашем примере, цена в восходящем движении достигла медианы вил Эндрюса от волнового уровня <!--coloro:#008000--><span style="color:#008000"><!--/coloro-->Primary<!--colorc--></span><!--/colorc--> – сильный уровень сопротивления, что и подтверждается неудавшимся тестированием его три месяца подряд. Внимательнее рассмотрим данный участок.

    cad_mn______0901_08.gif
    Если принадлежность вершины <!--coloro:#008080--><span style="color:#008080"><!--/coloro-->[A]<!--colorc--></span><!--/colorc--> к волновому уровню <!--coloro:#008080--><span style="color:#008080"><!--/coloro-->Primary <!--colorc--></span><!--/colorc-->подтверждено <i>Вторым правилом</i> «Выделения разворотных точек одного волнового уровня», то сформированную на медиане восходящих Вил Эндрюса от волнового уровня <!--coloro:#008000--><span style="color:#008000"><!--/coloro-->Primary <!--colorc--></span><!--/colorc-->вершину пока нельзя отнести к данному волновому уровню, поэтому оцениваем возможную направленность ценового движения по <!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->динамическим <!--colorc--></span><!--/colorc-->вилам.
    Пара торгуется в диапазоне вокруг 50%-й медианы <!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->динамических <!--colorc--></span><!--/colorc-->вил в зоне ее пересечения линией реакции 23.6. Данная зона обычно характеризует возможность разворота (восстановления нисходящего движения), но в этом случае пробой уже был и медианы достигнуты, к тому же оценку уровней на графиках таких временных периодов как Daily, Weekly, Monthly лучше проводить для определения целей закрытия сделок, а не поиска стартовых позиций.
    Поэтому пропустив графики больших временных периодов: Weekly и Daily; сразу перейдем к анализу ситуации на временных периодах H4 и H1.

    cad_sc_dml_h4______0901_08.gif
    На волновом уровне <!--coloro:#00BFFF--><span style="color:#00BFFF"><!--/coloro-->Minuette<!--colorc--></span><!--/colorc-->, цена достигла 50%-й медианы <!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->динамических <!--colorc--></span><!--/colorc-->вил. Критический уровень, пробой 50%-й медианы открывает путь к медиане данных вил. Отскок – вернет цену к Нижней Сигнальной Линии.

    cad_sc_dml_h1______0901_08.gif
    Как и на графике большего временного периода, цена приближается к уровню сопротивления: медиане горизонтальных вил Эндрюса от волнового уровня <!--coloro:#FF8C00--><span style="color:#FF8C00"><!--/coloro-->SubMinuette<!--colorc--></span><!--/colorc-->. При открытых позициях при достижении медианы – следует зафиксировать сделку, либо, установив TP на ISL 61.8, подтянуть SL к ISL 38.2.
    Открытие новых сделок преждевременно.


    <div align="right">www.fxopen.ru</div>
     
  2. Putnik_odessa

    Putnik_odessa Профи форума

    <b>Результат дня:</b>
    Подтвержден расчетный уровень сопротивления и …
    cad_sc_dml_h4______0901_08_cont.gif
    cad_sc_dml_h1______0901_08_cont.gif

    … возврат ценового движения к Нижней Сигнальной Линии вил Эндрюса от волнового уровня <!--coloro:#00BFFF--><span style="color:#00BFFF"><!--/coloro-->Minuette<!--colorc--></span><!--/colorc-->.

    cad_sc_dml_h4______0901_08_cont_2.gif
    cad_sc_dml_h1______0901_08_cont_2.gif
     
  3. Putnik_odessa

    Putnik_odessa Профи форума

    Добрый день Господа!
    Продолжим нашу серию публикаций прогнозов ценового движения на основе технического анализа. И прежде чем приступить анализу текущей ситуации, обсудим на примере: <b>«А можно ли вообще на основе технического анализа «предсказывать» разворотные точки?»</b>

    Для рассмотрения этого вопроса выберем, пожалуй, одну из наиболее популярных валютных пар <b>EURUSD</b>.
    dml_ewa_eur_mn______0901_11_1947_2008___________.gif
    А вот график для рассмотрения примера возьмем «синтезированный», то есть составленный на базе объединения графиков развития ценового движения немецкой марки и евро, практически пришедшей на смену марки. Глубина истории за послевоенный период волне достаточна для рассмотрения взятого примера.
    Еще раз о глубине истории, на представленном графике больший прямоугольник показывает глубину истории, доступную для загрузки в клиентский терминал MetaTrader4, меньший – характеризует глубину истории доступную в подавляющем большинстве Дилинговых Центров.
    Как наглядно видно из приведенного примера, ориентироваться по последнему участку практически невозможно – мы имеем на графике Monthly всего две подтвержденные разворотные точки соответствующие данному временному периоду. Соответственно от такого участка графика можно в лучшем случае не получить информации, а в худшем получить ложную информацию.
    Есть еще один немаловажный фактор рассмотрения наиболее полной глубины истории – психологический – реально оценивая возможную амплитуду ценового движения, пропадает желание играть в локкирование. И появляется желание твердо следовать торговым правилам.
    Однако вернемся к поставленной задаче и для ее решения попробуем сформулировать, что такое идеальный технический индикатор.
    1. Это должен быть <!--coloro:#2E8B57--><span style="color:#2E8B57"><!--/coloro-->Ведущий Индикатор<!--colorc--></span><!--/colorc--> – то есть индикатор, указывающий, где с высокой вероятностью появится уровень поддержки или сопротивления, прежде чем цена доберется туда...
    2. Это должен быть <!--coloro:#2E8B57--><span style="color:#2E8B57"><!--/coloro-->Универсальный Индикатор<!--colorc--></span><!--/colorc--> – то есть индикатор, работающий на всех рынках, всех инструментах и всех временных периодах с едиными настройками, избавляющий трейдера от необходимости подстраивать его под конкретные ситуации, то есть избавляющий трейдера от его собственной субъективности…
    3. Это должен быть <!--coloro:#2E8B57--><span style="color:#2E8B57"><!--/coloro-->Интуитивно понятный Индикатор<!--colorc--></span><!--/colorc--> – то есть индикатор, обеспечивающий комфортные условия для анализа рынка и торговли.
    Не думаю, что существует единственный индикатор, удовлетворяющий всем этим требованиям, но индикаторная платформа ZUP и комплект дополнительно разработанных к ней индикаторов и скриптов, вполне удовлетворяют поставленным требованиям.

    Взяв, только один из графических инструментов входящих в индикаторную платформу ZUP – Вилы Эндрюса, покажем возможность технического анализа.
    dml_ewa_eur_mn______0901_11_1947_2009_1.gif
    В приведенном примере, зона пересечения медианы восходящих вил Эндрюса от волнового уровня <!--coloro:#008080--><span style="color:#008080"><!--/coloro-->Primary <!--colorc--></span><!--/colorc-->с ISL 61.8 восходящих вил Эндрюса от волнового уровня <!--coloro:#0000FF--><span style="color:#0000FF"><!--/coloro-->Intermediate <!--colorc--></span><!--/colorc-->– четко обозначила разворотную точку начала нисходящего движения.
    При этом следует обратить внимание, что строились вилы Эндрюса от волнового уровня <!--coloro:#008080--><span style="color:#008080"><!--/coloro-->Primary <!--colorc--></span><!--/colorc-->от разворотных точек 1985 – 1995 – 2000 годов, а вилы Эндрюса от волнового уровня <!--coloro:#0000FF--><span style="color:#0000FF"><!--/coloro-->Intermediate <!--colorc--></span><!--/colorc-->строились от разворотных точек сформированных соответственно в 2000 – 2004 – 2005 годах. То есть формирование локальной волновой вершины закладывалось более 20 лет назад – вполне достаточная глубина истории, чтобы успеть оглядеться на рынке.
    Дополнительным удобством данной системы индикации направленности ценового движения является и то, что в отличие от уровней Фибоначчи (прекрасно работающих на всех рынках) Вилы Эндрюса имеют не только ценовую, но и временную составляющую, то есть позволяют прогнозировать не только уровень поддержки или сопротивления, но и период достижения этого уровня.

    Хотя временную составляющую прогноза можно рассматривать и раздельно.
    dml_ewa_eur_mn______0901_11_1947_2009_1_2.gif
    Взяв временной интервал от разворотных точек HIGH-HIGH, волнового уровня <!--coloro:#008080--><span style="color:#008080"><!--/coloro-->Primary<!--colorc--></span><!--/colorc-->, с погрешностью минус один месяц мы получаем дату формирования волновой вершины. Не так уж и плохо для истории глубиной в 28 лет. К тому же, взяв временной интервал от разворотных точек LOW-LOW, волнового уровня <!--coloro:#008080--><span style="color:#008080"><!--/coloro-->Primary<!--colorc--></span><!--/colorc-->, с погрешностью плюс один месяц мы получаем дату формирования волновой вершины на глубине истории в 23 года. Таким же образом прогнозировалась и вершина 2004 года.
    Я смею предположить, что два приведенных примера вполне могут послужить убедительными примерами работоспособности технического анализа и формирования доверительного отношения к нему.

    Теперь же вернемся к клиентскому терминалу MetaTrader4 и дальнейший анализ будем проводить с его помощью.
    dml_ewa_eur_mn______0901_11.gif
    Детализация завершающего участка представленных ранее графиков.
    Нисходящее движение, последовавшее после июля 2008 года, остановилось на 50%-й медиане <!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->динамических <!--colorc--></span><!--/colorc-->вил Эндрюса от волнового уровня <!--coloro:#008080--><span style="color:#008080"><!--/coloro-->Primary <!--colorc--></span><!--/colorc-->(как видно по старой ценовой метке – уровень завершения нисходящего движения был рассчитан достаточно точно). Однако дальнейшего развития нисходящего движения к Нижней Сигнальной Линии вил Эндрюса от волнового уровня <!--coloro:#008080--><span style="color:#008080"><!--/coloro-->Primary <!--colorc--></span><!--/colorc-->не последовало, что характерно для достижения 50%-й медиан.
    Отскок и восходящее движение остановлено на границе Красной Зоны <!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->динамических <!--colorc--></span><!--/colorc-->вил. В дальнейшем пара продолжает торговаться над 50%-й медианой восходящих Вил Эндрюса от волнового уровня <!--coloro:#008080--><span style="color:#008080"><!--/coloro-->Primary<!--colorc--></span><!--/colorc-->, что сохраняет риски продолжения восходящего движения.
    Смещение рисков к нисходящему движению на данном временном периоде можно рассматривать при пробое обозначенного 50%-й медианой вил Эндрюса от волнового уровня <!--coloro:#008080--><span style="color:#008080"><!--/coloro-->Primary <!--colorc--></span><!--/colorc-->уровня поддержки.

    На графике <b>Weekly</b>, дополнительная информация практически отсутствует, поэтому сразу рассмотрим график <b>Daily</b>.
    dml_ewa_eur_d1______0901_12.gif
    Цена после отскока от медианы вил Эндрюса от волнового уровня <!--coloro:#A0522D--><span style="color:#A0522D"><!--/coloro-->Minor <!--colorc--></span><!--/colorc-->легко вышла из красной зоны <!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->динамических <!--colorc--></span><!--/colorc-->вил Эндрюса данного волнового уровня, но не может предолеть RL 23.6. Пробой линии реакции обозначит следующий уровень поддержки как 50%-ю медиану <!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->динамических <!--colorc--></span><!--/colorc-->вил. Однако следует обратить внимание на уровни поддержки графиков H4-H1.
    В противном случае возврат к Верхней Сигнальной Линии <!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->динамических <!--colorc--></span><!--/colorc-->вил.

    EUR: sc+dml <b>H4 </b>от 0901 12
    sc_dml_eur_h4______0901_12.gif
    Нисходящее ценовое движение со второй попытки пробило Нижнюю Сигнальную Линию коррекционных вил Эндрюса от волнового уровня <!--coloro:#00BFFF--><span style="color:#00BFFF"><!--/coloro-->Minuette <!--colorc--></span><!--/colorc-->и приближается к уровню достигнутого локального минимума. Пробой данного уровня, как и на графике Daily, откроет путь нисходящему движению к LWL 100 данных вил. Но пробоя лучше дождаться.

    EUR: sc+dml <b>H1 </b>от 0901 12
    sc_dml_eur_h1______0901_12.gif
    Уровень поддержки совпадает с графиком H4, 100 пунктов вполне желенная «добыча». Хотя вход выглядит несколько запоздалым, увровень сопротивления, обозначенный Верхней Сигнальной Линией нисходящих вил Эндрюса от волнового уровня <!--coloro:#FF8C00--><span style="color:#FF8C00"><!--/coloro-->SubMinuette<!--colorc--></span><!--/colorc-->, фактически находится на одном расстоянии с намеченной целью. Что ур<b>а</b>внивает шансы получить как TP так и SL.
    Следующий анализ следует делать перед открытием и по результам Европейской сессии.
     
  4. Putnik_odessa

    Putnik_odessa Профи форума

    <b>Результат дня:</b>
    Первая целевая зона достигнута с обновлением локального минимума, но уровень поддержки не преодолен, нисходящее движение остановилось на LWL 38.2 коррекционных вил Эндрюса от волнового уровня <!--coloro:#00BFFF--><span style="color:#00BFFF"><!--/coloro-->Minuette<!--colorc--></span><!--/colorc-->.
    EUR: sc+dml <b>H4 </b>от 0901 12 end
    sc_dml_eur_h4______0901_12_4.gif

    EUR: sc+dml <b>H1 </b>от 0901 12 end
    sc_dml_eur_h1______0901_12_5.gif
    На данном временном периоде нисходящее ценовое движение достигло расчетной зоны со второй попытки. Уровень сопротивления, обозначенный Верхней Сигнальной Линией нисходящих вил Эндрюса от волнового уровня <!--coloro:#FF8C00--><span style="color:#FF8C00"><!--/coloro-->SubMinuette <!--colorc--></span><!--/colorc-->выдержал.
     
  5. Putnik_odessa

    Putnik_odessa Профи форума

    В предыдущих сообщениях, мы кратко рассмотрели вопрос <b>«А можно ли вообще на основе технического анализа «предсказывать»</b> разворотные точки?»
    Вопрос рассматривался на примере анализа валютных пар FOREX. Продолжим эту тему и рассмотрим «другие рынки».

    Российский рынок, MICEX:
    dml_ewa_micex_w1_0901_19_2.gif
    Рост индекса, завершившийся в декабре 2007 года, был прогнозируемым и по времени (FT<sub>HH</sub>=0.618) и по уровню (UWL 685.4). А вот глубина коррекции, составившая практически 80% от первоначального роста), конечно несколько удивила, если бы не происходила на фоне финансового кризиса.
    Хотя и тут, временной анализ и анализ динамики ценового движения не выходят за рамки обычного состояния графических инструментов. Так нисходящее движение остановлено в диапазоне LWL 50-100 на временной метке FT<sub>LH</sub>=0.618 при соотношении волн <!--coloro:#0000FF--><span style="color:#0000FF"><!--/coloro-->(С)<!--colorc--></span><!--/colorc--> = 300% <!--coloro:#0000FF--><span style="color:#0000FF"><!--/coloro-->(A) Intermediate<!--colorc--></span><!--/colorc-->.
    В настоящий момент, цена в восходящем движении пытается вернуться в нисходящие вилы Эндрюса от волнового уровня <!--coloro:#0000FF--><span style="color:#0000FF"><!--/coloro-->Intermediate<!--colorc--></span><!--/colorc-->, однако пробой Нижней Сигнальной Линии данных вил пока лишь будет свидетельствовать о возможном снижении динамики последующего нисходящего ценового движения, нежели о развороте.

    MICEX: <b>D1</b> от 0901 19, детализация нисходящего участка:
    dml_ewa_micex_d1_0901_19_2.gif

    MICEX: <b>H8</b> от 0901 19
    dml_ewa_micex_h8_0901_19_2.gif
    Как и на предыдущих графиках, ситуацию нельзя однозначно отнести к разворотной. Цена, хоть и пробила 50%-ю медиану, находится в вилах коррекционных с общей нисходящей направленностью. В этом случае можно ожидать как восходящего движения к медиане данных вил в пределах разворотной зоны, так и нисходящего движения к их нижней сигнальной линии, так развития пятой в пяти волновой структуре. Диапазон возможного развития пятой отмечен на графике красным прямоугольником, уходящим за нижнюю границу графика. Сигналом развития нисходящего движения послужит пробой нижней контрольной линии восходящих Вил Эндрюса от волнового уровня <!--coloro:#2E8B57--><span style="color:#2E8B57"><!--/coloro-->Minute <!--colorc--></span><!--/colorc-->и 50%-й медианы вил Эндрюса от волнового уровня <!--coloro:#A0522D--><span style="color:#A0522D"><!--/coloro-->Minor<!--colorc--></span><!--/colorc-->.
    <b>Основной вывод: </b>в подобной ситуации нельзя строить долгосрочные прогнозы, возможны лишь осуществлять краткосрочные входы в рынок на основании анализа графиков меньших временных периодов.

    MICEX: <b>30m</b> от 0901 19
    dml_ewa_micex_30m_0901_19_2.gif
    Анализ завершения торгов дня.
    Нисходящее движение завершилось на нижней сигнальной линии практически горизонтальных вил Эндрюса от волнового уровня <!--coloro:#00BFFF--><span style="color:#00BFFF"><!--/coloro-->Minuette<!--colorc--></span><!--/colorc-->. Нижняя Сигнальная Линия вил Эндрюса от младшего волнового уровня <!--coloro:#FF8C00--><span style="color:#FF8C00"><!--/coloro-->SubMinuette <!--colorc--></span><!--/colorc-->не достигнута. Следовательно, в диапазоне Нижняя Сигнальная Линия – LWL 61.8 вил Эндрюса от волнового уровня <!--coloro:#00BFFF--><span style="color:#00BFFF"><!--/coloro-->Minuette <!--colorc--></span><!--/colorc-->можно ожидать разворота цены к восходящему движению. Вход по сигналу разворота <!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->динамических <!--colorc--></span><!--/colorc-->вил.


    <b>ЗОЛОТО</b>
    dml_ewa_gc_mn_0901_19_.gif
    Gold, любимый многими, но опасный для торговли на малых депозитах инструмент.
    Абсолютный максимум сформирован в марте 2008 года на UWL 200 восходящих Вил Эндрюса от волнового уровня <!--coloro:#008080--><span style="color:#008080"><!--/coloro-->Primary <!--colorc--></span><!--/colorc-->при FT<sub>LL</sub>= 61.8.

    GC: <b>W1</b> от 0901 19
    dml_ewa_gc_w1_0901_19_.gif
    Детализация графика и подтверждение волновой вершины <!--coloro:#0000FF--><span style="color:#0000FF"><!--/coloro-->(5) Intermediate<!--colorc--></span><!--/colorc--> уровнем UWL 423.6.
    Последовавшее за этим нисходящее ценовое движение остановлено на медиане восходящих вил Эндрюса от волнового уровня <!--coloro:#0000FF--><span style="color:#0000FF"><!--/coloro-->Intermediate <!--colorc--></span><!--/colorc-->(так называемых базовых вил, построенных от трех первых разворотных точек).

    GC: <b>D1</b> от 0901 19
    dml_ewa_gc_d1_0901_19_.gif
    Детализация развития нисходящего движения.
    Локальный минимум, сформирован при третьем тестировании медианы нисходящих вил Эндрюса от волнового уровня <!--coloro:#A0522D--><span style="color:#A0522D"><!--/coloro-->Minor<!--colorc--></span><!--/colorc-->, с подтверждением схождения на MACD. После чего цена, достигнув ISL 61.8 коррекционных вил, остается в диапазоне. Направленность ценового движения следует прогнозировать на данном временном периоде лишь после закрепления над ISI 61.8 либо под медианой вил Эндрюса от волнового уровня <!--coloro:#A0522D--><span style="color:#A0522D"><!--/coloro-->Minor<!--colorc--></span><!--/colorc-->.

    GC: <b>H8 </b>от 0901 19
    dml_ewa_gc_h8_0901_19_.gif
    Волна <!--coloro:#A0522D--><span style="color:#A0522D"><!--/coloro-->A Minor<!--colorc--></span><!--/colorc--> сформирована как пяти волновая структура при формировании расхождения на MACD. Однако на старшем волновом уровне вершина не получила сильного» подтверждения. Цена, в настоящий момент, пытается закрепиться над Верхней Сигнальной Линией нисходящих Вил Эндрюса от волнового уровня <!--coloro:#2E8B57--><span style="color:#2E8B57"><!--/coloro-->Minute<!--colorc--></span><!--/colorc-->, что снижает риски развития нисходящего движения к 50%-й медиане данных вил.
    Окончательной отменой нисходящего сценария послужит пробой 50%-й медианы <!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->динамических <!--colorc--></span><!--/colorc-->вил Эндрюса от волнового уровня <!--coloro:#2E8B57--><span style="color:#2E8B57"><!--/coloro-->Minute <!--colorc--></span><!--/colorc-->и верхней контрольной линии вил статических.

    Итак, мы рассмотрели еще два инструмента. Как видно из примеров, и этих случаях и направленность ценового движения и разворотные точки, вполне могут быть прогнозируемы по данной методике.
     
  6. Putnik_odessa

    Putnik_odessa Профи форума

    dml_ewa_micex_30m_0901_20.gif
    Что и требовалось доказать!

    dml_ewa_micex_30m_0901_20_end.gif
    А вот разворотных сигналов пока нет.
     
  7. Putnik_odessa

    Putnik_odessa Профи форума

    dml_ewa_gc_h8_0901_20.gif
    Цена у 50%-й медианы <!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->динамических <!--colorc--></span><!--/colorc-->вил Эндрюса от волнового уровня <!--coloro:#2E8B57--><span style="color:#2E8B57"><!--/coloro-->Minute<!--colorc--></span><!--/colorc-->, риски восходящего движения возросли, но пробоя уровня сопротивления еще нет, как не достигнута и Верхняя контрольная линия нисходящих вил.
     
  8. Putnik_odessa

    Putnik_odessa Профи форума

    <b>Результат недели:</b>
    dml_ewa_gc_h8_0901_23.gif
    За прошедшие дни волновая картина не изменилась, цена так и не смогла преодолеть расчетный уровень сопротивления обозначенный 50%-й медианой <!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->динамических <!--colorc--></span><!--/colorc-->вил Эндрюса от волнового уровня <!--coloro:#2E8B57--><span style="color:#2E8B57"><!--/coloro-->Minute<!--colorc--></span><!--/colorc-->.
     
  9. Putnik_odessa

    Putnik_odessa Профи форума

    В приведенных ранее примерах в основном рассматривались графики больших временных периодов. На таких графиках удобно оценить общую ситуацию, выделить преобладающую направленность ценового движения, наметить глобальные цели. То есть это удобно для общей оценки и тем трейдерам, кто предпочитает, открыв сделку и выставив ордера, больше к ней не возвращаться.
    Другие трейдеры, напротив, после открытия сделки неотрывно сидят за монитором, отслеживая ситуацию. В этом случае конечно бессмысленно играть на графиках с периодами Weekly, Daily, даже и на часовых графиках ситуация развивается не столь быстро, а вот если взять 1-5 минутные графики!?!
    Возьмем те же индикаторы и рассмотрим типичную ситуацию Экспресс-анализа.
    Кстати начинается она с тех же графиков б<b>О</b>льших временных периодов.

    EUR: sc+dml <b>H4</b> от 0901 27
    sc_dml_eur_h4______0901_27.gif
    Разворот к восходящему направлению, на данном временном периоде значимые уровни сопротивления отсутствуют.

    EUR: sc+dml <b>H1</b> от 0901 27
    sc_dml_eur_h1______0901_27.gif
    На данном графике, напротив, цена достигла уровня сопротивления оозначенного ISL 61.8 вил Эндрюса от волнового уровня <!--coloro:#FF8C00--><span style="color:#FF8C00"><!--/coloro-->SubMinuette<!--colorc--></span><!--/colorc-->. Пока цена находится в дипазоне ISL 38.2-61.8 нисходящее движение можно рассмаотривать как коррекцию / консолидацию. Пробой диапазона определит последующую напрвленнось ценового движения.

    EUR: dml only <b>5m</b> от 0901 27_01
    dml_only_eur_1m______0901_27_01.gif
    И наконец перейдем к «минуткам» - достигнут уровень сопротивления 0 медиана вил Эндрюса от волнового уровня <!--coloro:#ADD8E6--><span style="color:#ADD8E6"><!--/coloro-->SubMicro<!--colorc--></span><!--/colorc-->, осткок и пробой 50%-й медианы усилит риски разворота.

    EUR: news <b>30m </b>от 0901 27
    news_eur_30m______0901_27.gif
    Кстати, при торговле на столь малых временных периодах, очень важно отслеживать выход наовостей, чтобы не «попасть» в сильной ценовое движжение. Новостной индикатор, открытый прямо на графике чвляется прекрасным помошником в таких случаях.
     
  10. Putnik_odessa

    Putnik_odessa Профи форума

    EUR: dml only <b>5m</b> от 0901 27_02
    dml_only_eur_1m______0901_27_02.gif
    Цена в критической зоне, может быть пробой под Нижнюю Сигнальную Линию данных вил.
    <div align="right">P.S. <i>Конечно, вывод такой аналитики в рамках технических возможностей форума весьма ограничен. Необходима система рассылки сигналов, иначе в любом случае, трейдер будет получать информацию с запозданием.</i></div>

    EUR: dml only <b>1m </b>от 0901 27_03
    dml_only_eur_1m______0901_27_03.gif
    Ожидаю отсктк к Верхней Сигнальной Линии вил Эндрюса от волнового уровня <!--coloro:#ADD8E6--><span style="color:#ADD8E6"><!--/coloro-->SubMicro<!--colorc--></span><!--/colorc-->. Пробой которой и подтвердит продолжение восходящего движения. В проивном случае…

    EUR: dml only <b>1m </b>от 0901 27_04
    dml_only_eur_1m______0901_27_04.gif
    Движение к расчетной цели…
     
  11. Putnik_odessa

    Putnik_odessa Профи форума

    EUR: dml only <b>1m </b>от 0901 27_05
    dml_only_eur_1m______0901_27_05.gif
    Ожидаемое пробиттие Верхней Сигнальной Линии вил Эндрюса от волнового уровня <!--coloro:#ADD8E6--><span style="color:#ADD8E6"><!--/coloro-->SubMicro <!--colorc--></span><!--/colorc-->и развитие ценового движения к медиане восходящих Вил Эндрюса от волнового уровня <!--coloro:#98FB98--><span style="color:#98FB98"><!--/coloro-->Micro<!--colorc--></span><!--/colorc-->. На уровне которой вполне можно было зафиксировать прибыль = 120 пунктов!!!
    Однако подождемсм. Следeющий график…

    EUR: dml only <b>1m </b>от 0901 27_06
    dml_only_eur_1m______0901_27_06.gif
    Если цена сохранит свое положение в восходящих Вил Эндрюса от волнового уровня <!--coloro:#ADD8E6--><span style="color:#ADD8E6"><!--/coloro-->SubMicro<!--colorc--></span><!--/colorc-->, ожидаем развития восходящего движения к Верхней Сигнальной Линии вил Эндрюса от волнового уровня <!--coloro:#98FB98--><span style="color:#98FB98"><!--/coloro-->Micro<!--colorc--></span><!--/colorc-->…



    ... пробой восходящего канала и фиксация прибыли. Для входа на <i>5-ти минутках</i> и торговле на <i>минутках </i>= 110 п вполне нормальный результат.

    А в тоже время на графике H4:
    sc_dml_eur_h4______0901_27_2.gif
    Что называется "с чего начали, тем и кончили"!

    <div align="right">END</div>
     
  12. Putnik_odessa

    Putnik_odessa Профи форума

    Второй месяц обзоров рынка и второй месяц знакомства с системой графической индикации направленности ценового движения DML&EWA.
    Как наверное стало понятно из предыдущих сообщений, построена система на основе поиска значимых разворотных точек (маркируемых подобно марикировке волновых вершин) и построении на разворотных точках графических инструментов входящих в комплет Вил Эндрюса. К сожалению в клинтском терминале MetaTrader 4 Вилы Эндрюса не содержат необходимых элементов графиеских инстументов входящих в нормальный комплект, поэтому дополнительно используется индикаторная платформа ZUP и набор скриптов для оперативной перерисовки полного комплекта вил при экспресс-анализе на малых временных периодах.
    Итак, второй месяц: «ДРУГИЕ РЫНКИ».
    Почему? Аналитику по четырем «основным» валютным парам издают все, а вот по всем остальным инструментам, информации значительно меньше. Поэтому четыре февральских публикации будут посвящены:
    • Российские рынки;
    • Золото или Нефть;
    • Товарные рынки;
    • Индексы.
    <div align="right"><i>P.S. Оставляю за собой право изменить последовательность публикаций.</i></div>
    Начнем – Российские рынки – <b>RTSI</b>.
    Данный анализ не является руководством к действию на текущий день, это попытка осмысления «технического состояния рынка» на перспективу.

    dml_ewa_rtsi_mn_0902_02.gif
    Рис. 01 RTSI: MN от 0902 02
    <b>Волновой уровень <!--coloro:#008080--><span style="color:#008080"><!--/coloro-->Primary<!--colorc--></span><!--/colorc--></b>:
    Волновая разметка весьма условная: вершина <!--coloro:#008080--><span style="color:#008080"><!--/coloro-->[II] Primary<!--colorc--></span><!--/colorc-->, ниже основания волны <!--coloro:#008080--><span style="color:#008080"><!--/coloro--><!--colorc--></span><!--/colorc-->. Развивающаяся волна <!--coloro:#008080--><span style="color:#008080"><!--/coloro-->[IV]<!--colorc--></span><!--/colorc--> уже преодолела уровень волновой вершины <!--coloro:#008080--><span style="color:#008080"><!--/coloro--><!--colorc--></span><!--/colorc-->.
    Однако если принять во внимание, что на графике представлена вся история инструмента, то первым нарушением можно пренебречь, а второе нарушением, таковым может и не являться, если первая волна старшего уровня получит развитие как начальный треугольник. Но это пессимистический прогноз, то есть если первая коррекция рынка завершилась на дефолте 1998 года, вторая коррекция (волна <!--coloro:#008080--><span style="color:#008080"><!--/coloro-->[IV] Primary<!--colorc--></span><!--/colorc-->) развивается в настоящее время на фоне мирового экономического кризиса, после которого должна последовать пятая восходящая волна и на ней завершится первая старшего уровня. То, если развитие начального треугольника подтвердится, после него должна последовать нисходящая коррекция как вторая волна старшего уровня, которая вновь может дойти до основания.
    Теперь посмотрим на динамику исходящего движения.
    Если до меток, нанесенных на медиану восходящих Вил Эндрюса от волнового уровня Primary, нисходящее движение соответствовало нормальной динамике ценового движения, «вписываясь» в нисходящие вилы, то после попытки «зацепиться» за Нижнюю Сигнальную Линию восходящих вил просто последовал обвал. Притормозить падение цены смогло только на уровне максимума 1997 года.
    Ловить дно по данному графику бессмысленно, тем более неблагодарным является замятие ловли дна во время мирового кризиса. Поэтому оценим ситуацию по графикам меньших временных периодов.

    dml_ewa_rtsi_w1_0902_02.gif
    Рис. 02 RTSI: W1 от 0901 02
    <b>Волновой уровень <!--coloro:#0000FF--><span style="color:#0000FF"><!--/coloro-->Intermediate<!--colorc--></span><!--/colorc-->:</b>
    Данный график фактически является лишь детализацией графика Monthly.
    Вершины восходящего движения были вполне прогнозируемы и по уровням и по времени достижения (что хорошо отражают оба графика). А вот нисходящее движение происходит вообще за пределами Красной Зоны <!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->динамических <!--colorc--></span><!--/colorc-->вил Эндрюса от волнового уровня <!--coloro:#0000FF--><span style="color:#0000FF"><!--/coloro-->Intermediate<!--colorc--></span><!--/colorc-->, ситуация очень редкая и свидетельствуют только об одном – входить в покупки более чем рискованно – устойчивые разворотные сигналы ОТСУТСВУЮТ. Формирование схождения на MACD при достижении уровня максимума 1997 года – можно считать лишь сигналом предупреждающим о ВОЗМОЖНОСТИ формирования вершины (дна), но никак не подтверждающим сигналом сформированной волновой вершины.

    dml_ewa_rtsi_h8_0902_02.gif
    Рис. 03 RTSI: H8 от 0902 02
    А вот при изучении данного графика – появились вопросы.
    Во-первых, подтверждение волновой вершины [<!--coloro:#008080--><span style="color:#008080"><!--/coloro-->III] Primary<!--colorc--></span><!--/colorc--> от 2008.05.19 под сомнением. Нисходящая волна с основанием от 2007.12.12 сформирована как пяти волновая структура <!--coloro:#00BFFF--><span style="color:#00BFFF"><!--/coloro-->(i)-(ii)-(iii)-(iv)-(v) Minuette<!--colorc--></span><!--/colorc-->, после чего последовала восходящая коррекция <!--coloro:#00BFFF--><span style="color:#00BFFF"><!--/coloro-->(a)-(-b)-&copy; Minuette<!--colorc--></span><!--/colorc-->. При этом волна старшего уровня <!--coloro:#2E8B57--><span style="color:#2E8B57"><!--/coloro--><!--colorc--></span><!--/colorc--> = 123% <!--coloro:#2E8B57--><span style="color:#2E8B57"><!--/coloro-->[a]<!--colorc--></span><!--/colorc-->.
    То есть имеем два признака формирования волновой структуру Expanded Flat. Соответственно волна <!--coloro:#2E8B57--><span style="color:#2E8B57"><!--/coloro-->[c] Minute<!--colorc--></span><!--/colorc--> в этом случае тоже должна иметь пяти волновую структуру. Но сильное нисходящее движение затрудняет вывести однозначную волновую структуру на волновом уровне <!--coloro:#00BFFF--><span style="color:#00BFFF"><!--/coloro-->Minuette<!--colorc--></span><!--/colorc-->.
    Поэтому рассмотрим коррекционную структуру, развивающуюся с 2008.10.24

    dml_ewa_rtsi_h2_0902_02.gif
    Рис. 04 RTSI: H2 от 0902 02
    Нисходящее движение перед обновлением локального минимуму развивалось вдоль Верхней Сигнальной Линии нисходящих вил Эндрюса от волнового уровня <!--coloro:#FF8C00--><span style="color:#FF8C00"><!--/coloro-->SubMinuette<!--colorc--></span><!--/colorc-->, что свидетельствует об ослаблении динамики нисходящего движения. Однако последующее восходящее движение не может преодолеть 50%-ю медиану <!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->динамических <!--colorc--></span><!--/colorc-->вил Эндрюса данного волнового уровня. Пробой 50%-й медианы усилит риски восходящего движения к медиане и далее к Верхней Сигнальной Линии <!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->динамических <!--colorc--></span><!--/colorc-->вил. И только после пробоя данного уровня, соответствующего LWL 161.8 нисходящих вил Эндрюса от волнового уровня Minute (см. график H8), можно говорить о существенных сигналах разворота цены к восходящему движению.
    В противном случае, следующая цель движения нисходящего: LWL 261.8 вил Эндрюса от волнового уровня <!--coloro:#2E8B57--><span style="color:#2E8B57"><!--/coloro-->Minute<!--colorc--></span><!--/colorc-->.
    P.S. Попробуем отследить текущую ситуацию по закрытиям дней текущей недели.
    ///
     
  13. Putnik_odessa

    Putnik_odessa Профи форума

    Итак, последний день недели. Практических изменений в настрое рыка нет, цена удерживается в нисходящем канале, без всяких попыток разворота к восходящему движению. Вялотекущая тенденция снижения сохраняется.
    dml_ewa_rtsi_h8_0902_06.gif
    Рис. 05 RTSI: H8 от 0902 06

    Детализация графика H8.
    dml_ewa_rtsi_h2_0902_06.gif
    Рис. 06 RTSI: H2 от 0902 06
    От достигнутого локального минимума цена даже не пытается пробить 50%-ю медиану <!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->динамических <!--colorc--></span><!--/colorc-->вил Эндрюса от волнового уровня <!--coloro:#FF8C00--><span style="color:#FF8C00"><!--/coloro-->SubMinuette<!--colorc--></span><!--/colorc-->. Нисходящая направленность ценового движения ограничена Нижней Сигнальной Линией <!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->динамических <!--colorc--></span><!--/colorc-->вил.

    На данном временном периоде - вне рынка. Торговать можно лишь на 5-ти минутном графике:
    dml_ewa_rtsi_5m_0902_06.gif
     
  14. Putnik_odessa

    Putnik_odessa Профи форума

    <b>Нефть</b>.
    Практически нефть относится к товарным рынкам, но, как и золото, часто выделяется в отдельную позицию, видимо ввиду особой важности этих двух товаров для мировой экономики.

    dml_ewa_cl_mn_0902_09.gif
    Рис. 01 CL: MN от 0902 09
    При условии многократного рассмотрения формирования абсолютного максимума не будем возвращаться к этому вопросу и сразу перейдем к рассмотрению нисходящего движения.
    Динамика нисходящего движения, как ни странно на первый взгляд, полностью определена движением восходящим, развивавшимся с 1998 по 2008 год. Волна <!--coloro:#008080--><span style="color:#008080"><!--/coloro-->[1] Primary<!--colorc--></span><!--/colorc--> завершилась <i>удлинением в пятой</i> – <!--coloro:#0000FF--><span style="color:#0000FF"><!--/coloro-->(5) Intermediate<!--colorc--></span><!--/colorc-->. <i>Удлинение в пятой</i> всегда является предвестником сильного нисходящего движения к основанию восходящего движения соответствующего волнового уровня и последующего захода к сформированной вершине.
    Основание восходящего движения в волновом уровне <!--coloro:#0000FF--><span style="color:#0000FF"><!--/coloro-->Intermediate <!--colorc--></span><!--/colorc-->– являлась вершина волны <!--coloro:#0000FF--><span style="color:#0000FF"><!--/coloro-->(4)<!--colorc--></span><!--/colorc-->, И нисходящее движение, усугубленное кризисом, этот уровень уже проскочило. Остановка, а может быть лишь замедление, произошло на Нижней Сигнальной Линии коррекционных вил Эндрюса от волнового уровня <!--coloro:#008080--><span style="color:#008080"><!--/coloro-->Primary<!--colorc--></span><!--/colorc-->.
    Отсутствии технической возможности, представить историю котировок за более глубокий период на данном графике (а ее следовало бы показать за прошедшее столетие), не позволяет представить всей волновой картины, из которой бы стало ясно, что восходящее движение с 1998 года, не что иное, как <i><!--coloro:#008080--><span style="color:#008080"><!--/coloro-->первая <!--colorc--></span><!--/colorc--></i>волна в <i><!--coloro:#4B0082--><span style="color:#4B0082"><!--/coloro-->пятой <!--colorc--></span><!--/colorc--></i>волне старшего волнового уровня <!--coloro:#4B0082--><span style="color:#4B0082"><!--/coloro-->Cycle<!--colorc--></span><!--/colorc-->. Однако, если это верно, то волна <!--coloro:#008080--><span style="color:#008080"><!--/coloro-->[2] Primary<!--colorc--></span><!--/colorc--> может развиваться вплоть до основания вершины <!--coloro:#008080--><span style="color:#008080"><!--/coloro-->[1]<!--colorc--></span><!--/colorc-->, главное, чтобы не было пересечения этого уровня.
    На пути между достигнутым минимальным уровнем и основанием волны <!--coloro:#008080--><span style="color:#008080"><!--/coloro-->[1]<!--colorc--></span><!--/colorc-->, проходит уровень средней мировой цены на нефть с 1869 по 2000 годы. Средний уровень цен практически соответствует товарной цене на нефть для нефтедобывающих стран Карибского бассейна и Ближнего Востока. Поэтому можно ожидать, что в диапазоне достигнутого минимума и средней цены на нефть, и произойдет формирование дна.

    dml_ewa_cl_w1_0902_09.gif
    Рис. 02 CL: W1 от 0902 09
    Детализация графика <b>Monthly</b>. Торговля в диапазоне 50%-й медианы <u>базовых </u>вил Эндрюса от волнового уровня <!--coloro:#0000FF--><span style="color:#0000FF"><!--/coloro-->Intermediate<!--colorc--></span><!--/colorc-->.
    Таким образом, имеем двойной уровень поддержки (от двух волновых уровней). В ситуации нормального развития мировой экономики, этого было бы более чем достаточно для утверждения, что дно достигнуто. Тем более что сформированный минимум совпал с временной меткой FT<sub>LH</sub> = 0.5 от восходящего тренда волны <!--coloro:#0000FF--><span style="color:#0000FF"><!--/coloro-->(5) Intermediate<!--colorc--></span><!--/colorc-->. Однако в период кризиса утверждать однозначно – более чем опасно.
    Для «нормальных условий» развития рынка, можно сделать предположение о завершении формирования волны <!--coloro:#0000FF--><span style="color:#0000FF"><!--/coloro-->(A) Intermediate<!--colorc--></span><!--/colorc--> и начале формирования коррекционной волны <!--coloro:#0000FF--><span style="color:#0000FF"><!--/coloro-->(B)<!--colorc--></span><!--/colorc-->. Первая, восходящая ветвь которой может быть вполне сформирована к июлю текущего года. Возможная цель такого движения: Нижняя Сигнальная Линия восходящих Вил Эндрюса от волнового уровня <!--coloro:#0000FF--><span style="color:#0000FF"><!--/coloro-->Intermediate<!--colorc--></span><!--/colorc-->.
    Попробуем отловить дно.
    Информация о направленности ценового движения на ближайших временных периодах отсутствует, поэтому сразу перейдем к рассмотрению графика <b>H4</b>.

    sc_dml_cl_h4_0902_09.gif
    Рис. 03 CL: H4 от 0902 09
    Нисходящее движение от 26 января развивалось вдоль 50%-й медианы нисходящих вил Эндрюса от волнового уровня <!--coloro:#00BFFF--><span style="color:#00BFFF"><!--/coloro-->Minuette<!--colorc--></span><!--/colorc-->, и сформировало на закрытии недели сильную восходящую свечу фактически в зоне пересечения 50%-й медианы и Верхней Сигнальной Линии. Но выход из нисходящего канала не подтвердился, такой же красной свечой цена вернулась обратно.
    Если оценить ситуацию с позиции вил восходящих, то: цена успешно вышла из Красной Зоны восходящих Вил Эндрюса от волнового уровня <!--coloro:#00BFFF--><span style="color:#00BFFF"><!--/coloro-->Minuette<!--colorc--></span><!--/colorc-->, но не смогла закрепиться над RL 14.6, остановилось восходящее движение на нижней границе облака Senkou Span A.
    В обеих системах технического анализа, и в DML&EWA и SC – ситуация равновесия. Если цене удастся пробить 50%-ю медиану нисходящих вил (Future-channel Low по системе SC), то можно ожидать продолжения нисходящего движения к уровню достигнутого локального минимума.
    Напротив, отскок от Нижней Сигнальной Линии восходящих Вил Эндрюса от волнового уровня <!--coloro:#00BFFF--><span style="color:#00BFFF"><!--/coloro-->Minuette <!--colorc--></span><!--/colorc-->может спровоцировать развитие восходящего движения к их 50%-й медиане.

    Отследим ситуацию по открытию торговой недели.
     
  15. Putnik_odessa

    Putnik_odessa Профи форума

    <b>Текущая ситуация:</b>
    sc_dml_cl_h4_0902_09_2.gif
    Нижняя Сигнальная Линия восходящих Вил Эндрюса от волнового уровня <!--coloro:#00BFFF--><span style="color:#00BFFF"><!--/coloro-->Minuette <!--colorc--></span><!--/colorc-->выдержала – развитие восходящего движения и цена подошла к нижней границе облака (практически совпадающей с RL 14.6). <u>Пробой </u>данного уровня наметит цели восходящего движения к верхней границе облака (50%-й медиане данных вил).

    <b>18:40</b>
    sc_dml_cl_h4_0902_09_3.gif
    Рис. 05 CL: W1 от 0902 09_2
    Восходящее движение «притормозило» приближаясь к середине облака. С одной стороны цена подходит к уровню предыдущего локального максимума, с другой:
    dml_ewa_cl_15m_0902_09.gif
    Рис. 06 CL: 15m от 0902 09
    Цена на 50%-й медиане вил Эндрюса от волнового уровня SubMinuette.
     
  16. Putnik_odessa

    Putnik_odessa Профи форума

    <b>Текущая ситуация:</b>
    sc_dml_cl_h4_0902_10.gif
    Рис. 07 CL: H4 от 0902 10
    цена между Нижней Сигнальной Линией восходящих Вил Эндрюса от волнового уровня Minuette и их контрольной линий. Для подтверждения восходящего движения цена должна вернуться в восходящий канал.
    А вот для подтверждения нисходящего – пробоя контрольной линии будет недостаточно, цена должна обновить ближайший локальный минимум.
    dml_ewa_cl_5m_0902_10.gif
    Рис. 08 CL: 5m от 0902 10
    Подтверждения графика H4 – FLAT
     
  17. Putnik_odessa

    Putnik_odessa Профи форума

    <b>Текущая ситуация:</b>
    sc_dml_cl_h4_0902_10_2.gif
    пробив Нижнюю Сигнальную Линюю восходящих Вил Эндрюса от волнового уровня <!--coloro:#00BFFF--><span style="color:#00BFFF"><!--/coloro-->Minuette <!--colorc--></span><!--/colorc-->цена вошла в облако. НО динамика пробоя нижней границе облака вызывает БОЛЬШИЕ сомнения в успешности восходящего движения:
    dml_ewa_cl_5m_0902_10_2.gif
    …вне рынка.


    ....



    sc_dml_cl_h4_0902_10_3.gif
    Что и требовалось доказать.
    Разворот вил, обновлен локальный минимум, и опять НО – зона пересечения контрольной линии вил восходящих совпадает с 50%-й медианой и Верхней Сигнальной Линией нисходящих вил Эндрюса от волнового уровня <!--coloro:#00BFFF--><span style="color:#00BFFF"><!--/coloro-->Minuette<!--colorc--></span><!--/colorc-->. Только формирование полной свечи под достигнутым уровнем может сместить риски к нисходящему движению.
     
  18. Putnik_odessa

    Putnik_odessa Профи форума

    dml_ewa_cl_5m_0902_13.gif
    Конец коррекции и …

    ... и продолжение нисходящего движения.
    dml_ewa_cl_5m_0902_13_2.gif

    sc_dml_cl_h4_0902_13.gif
    Вот и завершилась «неделя нефти».
    Нисходящая тенденция подтвердилась, но и «сила» нисходящего движения потеряна, ощущается приближение к «средним мировым ценам»
     
  19. Putnik_odessa

    Putnik_odessa Профи форума

    <b>ПШЕНИЦА</b>
    01_dml_ewa_w_mn_0902_16.gif
    Ровно год падает цена на пшеницу, более 88000 пунктов, что составило 76.4% от предшествующего восходящего движения.
    Остановилось нисходяще движение на 50%-й медиане восходящих Вил Эндрюса от волнового уровня <!--coloro:#008080--><span style="color:#008080"><!--/coloro-->Primary<!--colorc--></span><!--/colorc-->. И уже пятый месяц цена колеблется вокруг Нижней Сигнальной Линии данных вил и временной метки FT<sub>HH</sub> = 0.854 и FT<sub>LL</sub> = 1.0.
    Консолидация или разворот, попробуем определить на графиках меньших временных периодах.

    02_dml_ewa_w_w1_0902_16.gif
    После формирования локального минимума в ноябре 2008 года, цена удерживается в диапазоне вокруг медианы базовых вил Эндрюса от волнового уровня <!--coloro:#0000FF--><span style="color:#0000FF"><!--/coloro-->Intermediate<!--colorc--></span><!--/colorc-->. Причем попытка восходящего движения тестировать Верхнюю Сигнальную Линию данных вил не завершилась успехом. После высокой динамики нисходящего ценового движения рассчитывать Красную Зону <!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->динамических <!--colorc--></span><!--/colorc-->вил Эндрюса по минимальному значению крайне опасно, поэтому границей Красной Зоны принято значение RL 14.6. Цена в Красной зоне – риски восстановления нисходящего движения сохраняются.
    <u>Усиливаются риски нисходящего движения</u> и тем, что свеча закрытия недели закрылось под медианой вил Эндрюса от волнового уровня <!--coloro:#0000FF--><span style="color:#0000FF"><!--/coloro-->Intermediate<!--colorc--></span><!--/colorc-->. Однако уровни поддержки: Нижняя Сигнальная Линия <!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->динамических <!--colorc--></span><!--/colorc-->вил Эндрюса от волнового уровня <!--coloro:#0000FF--><span style="color:#0000FF"><!--/coloro-->Intermediate<!--colorc--></span><!--/colorc-->, и Нижняя Сигнальная Линия базовых статических вил находятся достаточно <u>близко, соответственно 3000 и 10000 пунктов.
    Риски восходящего движения</u>, на данном временном периоде, можно начинать рассматривать при закреплении цены над медианой базовых вил Эндрюса от волнового уровня <!--coloro:#0000FF--><span style="color:#0000FF"><!--/coloro-->Intermediate<!--colorc--></span><!--/colorc-->. Однако серьезно о восходящем движении можно говорить только после выхода цены из Красной Зоны <!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->динамических <!--colorc--></span><!--/colorc-->вил над Верхней Сигнальной Линией вил базовых.

    03_sc_dml_w_w1_0902_16.gif
    Уточним ситуацию на этом же временном периоде, но при построении коррекционных вил Эндрюса от волнового уровня <!--coloro:#0000FF--><span style="color:#0000FF"><!--/coloro-->Intermediate <!--colorc--></span><!--/colorc-->(построенных по разворотным точкам следующими за базовыми). Нисходящее движение остановилось в зоне LWL 200 коррекционных вил Эндрюса от волнового уровня <!--coloro:#0000FF--><span style="color:#0000FF"><!--/coloro-->Intermediate<!--colorc--></span><!--/colorc-->. И в последующем ценовое движение колеблется между LWL 161,8 – 200. Движение цены в восходящем канале вселяло надежду на разворот, но пробой нисходящей свечой LWL 200 меняет ситуацию. Если будет пробит и участок трендовой линии, нанесенной на график, риски развития нисходящего движения к LWL 261.8 существенно возрастут.
    Риски восстановления восходящего движения рассматриваем ТОЛЬКО после закрепления цены над LWL 200.

    04_dml_ewa_w_d1_0902_16.gif
    <b>Daily</b>, восходящее движение вышло из нисходящих вил Эндрюса от волнового уровня <!--coloro:#A0522D--><span style="color:#A0522D"><!--/coloro-->Minor<!--colorc--></span><!--/colorc-->, но остановилось на контрольной линии данных вил. После чего цена скользит вниз вдоль контрольной линии. То есть имеется неподтвержденный сигнал восходящего движения. Сигнал станет подтвержденным, только после пробоя 50%-й медианы <!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->динамических <!--colorc--></span><!--/colorc-->вил.

    05_sc_dml_w_d1_0902_16.gif
    И опять <b>Daily</b>, но рассматриваем систему SC, что позволяет рассмотреть участок завершающего нисходящего движения предыдущего графика в увеличенном масштабе. Нисходящее движение хоть и развивается вдоль Верхней Сигнальной Линии нисходящих вил, что свидетельствует о его слабости, тем нее менее, цена под нижней границей облака – разворотного сигнала –НЕТ.

    07_sc_dml_w_30m_0902_16.gif
    Увеличим еще масштаб, график <b>30m</b>.
    Цена не только вышла из нисходящих вил Эндрюса от волнового уровня <!--coloro:#FF8C00--><span style="color:#FF8C00"><!--/coloro-->SubMinuette<!--colorc--></span><!--/colorc-->, но и удерживается над их 50%-й медианой – сила нисходящего движения на исходе. Схождение на MACD. Но на старшем волновом уровне <!--coloro:#00BFFF--><span style="color:#00BFFF"><!--/coloro-->Minuette <!--colorc--></span><!--/colorc-->цена не вышла из нисходящего канала.
    То есть в текущей ситуации – назрела восходящая коррекция, но сигналы на разворот не подтвержденные.
     
  20. Putnik_odessa

    Putnik_odessa Профи форума

    <div align="right"><b>Возвращаясь к пройденному</b></div>
    Читаем:
    Смотрим и сравниваем с графиком предыдущим:
    dml_ewa_rtsi_h8_0902_17.gif
    С технической точки зрения цена, в восходящем движении, дошла до медианы и на временной метке... Остановилось пока нисходящее ценовое движение на LWL 200, пройдя менее 8000 пунктов. Да неприятно, но если это «рухнул», то как тогда назвать предыдущее движение в 195000 пунктов.
    В общем, люблю я таких комментаторов…

    Рассмотрим вариант пробоя и возможность продолжения нисходящего движения подробнее:
    dml_ewa_rtsi_h2_0902_17.gif
    На этом графике четко видно тестирование восходящим движением медианы вил Эндрюса от волнового уровня <!--coloro:#00BFFF--><span style="color:#00BFFF"><!--/coloro-->Minuette <!--colorc--></span><!--/colorc-->и начало нисходящего движения от временной метки. Ближайшие уровни поддержки нанесены на график.

    Промежуточные уровни поддержки:
    dml_ewa_rtsi_30m_0902_17.gif
     

Поделиться этой страницей