Цитата: (Торпеда @ 22.02.2006 - 18:56) Семеныч пробую пока как фильтр . Причем можно пользоваться и на минутках, имха.

На минутках вообще смотреть осторожно. Особенно текущий бар. Бывает так, что в текущую минут по евробаксу уже есть 5-7 тиков и уже получилась более-менее какая-то свечка, а вот по фунтофранку не было еще ни одного тика в текущую минуту.
Именно по этой причине в индикаторе перерисовываются последине 10 свечей постоянно.

Цитата: (Семён Семёныч @ 22.02.2006 - 18:16) Цитата: (Торпеда @ 22.02.2006 - 18:56) Семеныч пробую пока как фильтр . Причем можно пользоваться и на минутках, имха. На минутках вообще смотреть осторожно. Особенно текущий бар. Бывает так, что в текущую минут по евробаксу уже есть 5-7 тиков и уже получилась более-менее какая-то свечка, а вот по фунтофранку не было еще ни одного тика в текущую минуту. Именно по этой причине в индикаторе перерисовываются последине 10 свечей постоянно.

На минутках в МТ4, работать невозможно по котировкам Альпари, т.к. часто бывают пропуски баров, из-за отсутствия изменения цены, а отсюда рассинхронизация.

Если взять пример с фунтофранком , то этой свечки не будет вообще на графике.

Индикатор же работает корректно только на синхронных данных.

Семен Семенович, подскажи, пожалуйста, по какому принципу исправляется-усредняются тиковые данные и из каких источников их берешь?

Я так понимаю, что тиковые данные - это результат работы котировочного сервера у брокера, т.е. у каждого брокера-котировщика они свои (у каждого свой интерес, свой алгоритм ИМХО).
Цель усреднения? Почему нельзя взять данные только у одного котировщика?
Какой критерий истинности тиковых данных т.е. с чем сравнивать, где взять эталон?

Еще вопрос, подскажи, какой алгоритм используешь для расчета индикаторов на тиках, поподробнее пожалуйста, если это не секрет

За ранее благодарю.

Цитата: (alextron @ 22.02.2006 - 20:21) Семен Семенович, подскажи, пожалуйста, по какому принципу исправляется-усредняются тиковые данные и из каких источников их берешь?

Ок, расскажу и тут, хотя уже в двух местах об этом писал. Но пусть будет и тут.
Но сначала небольшое отступление. Дело в том, что я в форексе совершенный новичок. Но мой одногрупник ЗАРАБАТЫВАЕТ на форексе с 1997 года. В общем-то он уже не в одиночку, там целый коллектив.
В общем очень многое я узнаю от него. У нас с ним есть взаимный интерес, я разместил у него определнную сумму в управление, а он помогает осваивать мне торговлю на рынке.
Кроме того, он помогает мне с программным обеспечение, поскольку у него уже многое что сделано. В том числе отлажен механизм работы с тиковыми данными. Я особенно не вникал в суть, но если не ошибаюсь, он получает котировки от нескольких поставщиков. Затем тики проходят первичную обработку (шпильки, пробелы и т.д.). Потом выводится какое-то среднее тиковое и именно это помещается в специально созданную для этого базу данных.
Я использую эту базу данных, поключаясь к его серверам. О тонкостях такого подключения я рассказать не могу, поскольку в такие дебри уже не лез, этим занимаются мои программисты.
И честно говоря, я досконально не знаю, что там и как обстоит с тиками, я доверяю этим данным и не задумываюсь как они подготавливаются для меня.

Семен Семеныч, немогли бы вы дать небольшой кусок данных по валютам на тиках?

интересует есть ли синхронность между данными по разным валютам, или синхронность между временем и данными,
или учитываются только изменения цен?

хочу понять какие принципе всетаки вложить в мою программу. думаю что проще самому посмотреть чем вас терзать а то переделываю уже в 20-ый раз то туда то сюда.

спасибо

Цитата: (Xaoc @ 26.02.2006 - 07:08) Семен Семеныч, немогли бы вы дать небольшой кусок данных по валютам на тиках? интересует есть ли синхронность между данными по разным валютам, или синхронность между временем и данными, или учитываются только изменения цен? хочу понять какие принципе всетаки вложить в мою программу. думаю что проще самому посмотреть чем вас терзать а то переделываю уже в 20-ый раз то туда то сюда. спасибо

У меня нет тиков.
Я их получаю от своего одногрупника, причем в каком-то своем формате. Моя платформа соединяется с его сервером, использует данные, но не выкачивает их, тики всегда храняться там.
Вообще, чтобы только начать получать данные с его сервера мне пришлось привлекать программистов, которым уже был раскрыт протокол и формат передачи данных. Я сам в такие дебри не лез.
У меня тики вообще не храняться, да и не нужно это мне.

ясно, ладно тогда будем сами думать ^crazy^

еще вопрос - почему метод трапеций? по сути можно просто сложить все значения тиков - это будет вычисление интеграла функции цены т.е. площадь - вот этот вопрос неясный какойто

Цитата: (Xaoc @ 26.02.2006 - 07:32) ясно, ладно тогда будем сами думать ^crazy^ еще вопрос - почему метод трапеций? по сути можно просто сложить все значения тиков - это будет вычисление интеграла функции цены т.е. площадь - вот этот вопрос неясный какойто

Тоже не могу ответить точно на этот вопрос.
У меня в группе еще есть два математика, они говорят, что считать нужно именно так. Их мнению я доверяю.

дааа, странно, зачем разбивать график функции на прямоугольники или трапеции если он уже разбит на тики и точнее не разобъешь?

это скорее не вопрос а мысли вслух



Берем среднее за период 3 и 5 дней, рассчитываем разницу между ними. Именно эта разница и будет отображаться на графиках.

как направление?

гдето я уже слышал про это ...

получается вы рассчитываете те же средние но с охрененной точностью

Цитата: (Xaoc @ 26.02.2006 - 07:43) дааа, странно, зачем разбивать график функции на прямоугольники или трапеции если он уже разбит на тики и точнее не разобъешь? это скорее не вопрос а мысли вслух Берем среднее за период 3 и 5 дней, рассчитываем разницу между ними. Именно эта разница и будет отображаться на графиках. как направление? гдето я уже слышал про это ... получается вы рассчитываете те же средние но с охрененной точностью

Он тиками уже разбит на трапеции. Нужно найти только площадь каждой трапеции, сложить все площади за нужный диапазон и из общей площади получить среднее.

ну все ясно, теперь я вижу что тики синхронизированы со временем.

однако я думал что график выглядит как на рис, из чего логичней их все просто сложить

з.ы. нет все же тут чтото не то, получается что чем больше площадь (расстояние/время) между двумя тиками - тем больше среднее, ведь кол-во тиков не меняется

Цитата: получается что чем больше площадь (расстояние/время) между двумя тиками

В том то и дело, что ни один дилер не поставляет данные в таком виде, чтобы можно было определить время между двумя тиками.
Можно только узнать сколько тиков был за определенный период времени, а таже узнать значение каждого тика. Внтури дисркретного интервала времени (минута, 5 минут, 10 минут) "расстояние" между тиками считается равным.
Кроме того расчет по среднему арифметическому и расчет методом трапеций даст различный результат. И это вполне логично, ведь метод трапеций изначально не учитывает крайние точки (фракталы), а идет по средним.

Цитата: В том то и дело, что ни один дилер не поставляет данные в таком виде, чтобы можно было определить время между двумя тиками.

ну почему же? есть и такие брокеры/дилеры поставляющие тики с указанием их времени с точностью до миллисекунды.

Цитата: (Buxx @ 27.02.2006 - 01:44) Цитата: В том то и дело, что ни один дилер не поставляет данные в таком виде, чтобы можно было определить время между двумя тиками. ну почему же? есть и такие брокеры/дилеры поставляющие тики с указанием их времени с точностью до миллисекунды.

Это немного не те данные. Насколько я знаю, процесс котировок валютных пар несколько инерциален. В основном инерциальность возинкает из-за того, что в мире есть несколько крупнейших маркет-мейкеров, и они вынуждены синхронизировать данные между собой. Между ними достаточно часто возникают расхождения в котировках и они стремяться достаточно быстро найти общий баланс, но для этого нужно время. Вторая причина инерциальности в том, что все пары между собой взаимосвязаны. Если произошло движение на одной паре, то оно должно найти отражение и на других. Приходится "перестраивать" все цены.
Потому даже если брокер и дает тик с указанием времени точно до секунды или даже миллисекунды, то это время грубо говоря "взято от балды". Оно не соответсвует чему-то существенному и совершенно не является важным. Брокер например может дать время котировки, когда он получил эти данные от ММ, а может послать время в момент, когда клиентский терминал запрашивает очередную котировку.
На мой взгляд учитывать время тика вплоть до секунды бессмысленно. Это ненужная информация.

В том то и дело, что ни один дилер не поставляет данные в таком виде, чтобы можно было определить время между двумя тиками.

а если я сам определяю время? ведь измерить то могу же


Можно только узнать сколько тиков был за определенный период времени, а таже узнать значение каждого тика.
Внтури дисркретного интервала времени (минута, 5 минут, 10 минут) "расстояние" между тиками считается равным.

...

На мой взгляд учитывать время тика вплоть до секунды бессмысленно. Это ненужная информация.


т.е. считаем кол-во тиков потом равномерно распределяем? но если у вас рисунок разделен тиками - то на нем неравномерно

Кроме того расчет по среднему арифметическому и расчет методом трапеций даст различный результат. И это вполне логично, ведь метод трапеций изначально не учитывает крайние точки (фракталы), а идет по средним.

а с какой точностью надо вести расчет?

Xaoc
Вы меня немного озадачили. У нас разговор превращается в спор как лучше или как правильней считать. Изначально вы спрашивали как это реализовано у меня, я рассказал. Я не настаиваю, что это правильно и не говорю, что считать нужно именно так и ни как иначе.
Можно делать что угодно, лишь бы это приносило прибыль, остальное совешенно не важно.

Цитата: а если я сам определяю время? ведь измерить то могу же

Если вы считаете, что так будет лучше, то почему бы не реализовать именно такой вариант. К тому же насколько я понял вы сам являетесь программистом.
В трейдинге каждый должен быть новатором, иначе ему не выжить.

Цитата: т.е. считаем кол-во тиков потом равномерно распределяем? но если у вас рисунок разделен тиками - то на нем неравномерно

У меня рассчет простой. Я рассчитываю сколько тиков пришло за интервал времени. Предополжим 7 за одну минуту, значит я рассчитаю площадь шести трапеций, где высота трапеции будет равна единице. А в другой минуте пришло 11 тиков, и также высота трапеций всегда будет равняться единице. И не важно, что выстота в одной минуте не равна высоте в другой минуте. Мне это не нужно. Вы вполне можете учитывать эти вещи, может это будет и к лучшему.
А рисунок я рисовал от руки, и не стремился создать равные интервалы, да и вообще на это не обращал внимания, для системы это не важно. Для моей системы. Для вашей возможно будет и важно.

Цитата: а с какой точностью надо вести расчет?

Любой человек ответит на этот вопрос - с той точностью, с которой требует система. Какую точность вы зададите, какую погрешность заложите, с той и будет работать ваша система.

Вы меня немного озадачили. У нас разговор превращается в спор как лучше или как правильней считать...

ни в коем случае я не спорю, я пытаюсь как можно точнее узнать как все это сделать, поскоку я сам программирую то приходится вникать во все до тонкостей, ибо программа не может работать на нечетких правилах (покачто )


а если я сам определяю время? ведь измерить то могу же

Если вы считаете, что так будет лучше, то почему бы не реализовать именно такой вариант...

уже неважно, поскольку вы сказали о равномерности за период. опять же не спор а уточнение

А рисунок я рисовал от руки, и не стремился создать равные интервалы, да и вообще на это не обращал внимания, для системы это не важно. Для моей системы. Для вашей возможно будет и важно.

если логически рассуждать то важно (но спорить не будем лучше у вас спросить), да и со стороны то не поймешь - толи так надо толи эдак, когда знаешь все тогда можно и опустить чтото в идее, а когда не знаешь такая мелочь может запутать


Любой человек ответит на этот вопрос - с той точностью, с которой требует система. Какую точность вы зададите, какую погрешность заложите, с той и будет работать ваша система.

дело в том что в методе трапеций можно ввести точность, но поскольку тики распределяются, то точность=период/кол-во_тиков = кол-во_трапеций-1

почему я взялся за все это? потому что мне очень приглянулся ваш индикатор для пары
плюс у меня есть наработки в платформе, вот и зацепило - а ведь хотел бросить

еще вопрос (думаю я правильно понял):

вычисление EUR, USD, GBP, CHF (в коде МТ4) нужно заменять на вычисление индексов по схеме ... баксу ставим -1, евре ставим +1. Смотрим, на баксойену, там тик был вниз, ставим баксу -1, Йене +1. ... ?

большое спасибо за советы

Цитата: еще вопрос (думаю я правильно понял): вычисление EUR, USD, GBP, CHF (в коде МТ4) нужно заменять на вычисление индексов по схеме ... баксу ставим -1, евре ставим +1. Смотрим, на баксойену, там тик был вниз, ставим баксу -1, Йене +1. ... ?

Да, именно так. Хотя должен отметить, что именно этот момент, не совсем верный. К сожалению тики дискретны. А вот величина одного пипса в деньгах разное, из-за этого частенько возникают отклонения.
Например, берем тройку валют.
USD, GBP, EUR.
Всегда должно соблюдаться правило:
(EUR/USD)*(GBP/EUR)*(USD/GBP)=1. Но при движениях эта величина хоть и близка к единице, но постоянно отклоняется в ту или иную сторону. Именно это и есть проявление дискретности.
Чтобы сгладить этот эффект, приходится усреднять.

усредняем индексы, вычисляем разницу медленная-быстрая для каждого - это я понял.

но, в МТ4 там у вас все в пунктах - тут надо чтото проделывать?
несовсем понял про величину в деньгах

Цитата: (Xaoc @ 27.02.2006 - 16:17) усредняем индексы, вычисляем разницу медленная-быстрая для каждого - это я понял. но, в МТ4 там у вас все в пунктах - тут надо чтото проделывать? несовсем понял про величину в деньгах

Цена изменяется всегда в пунктах. Тут уж ничего не поделаешь.
Но размер пункта в деньгах разное. И в тоже время произведение замкнутых отношений валютных пар должно равняться единице. К этому стремиться рынок, но точности добиться не возможно, потому произведение хоть и близко к единице, но немного отличается в ту или иную сторону. Когда 0.9999, когда 1.0001. Иногда и больше, завистит от того, какая валюта двигается.
Если бы цена измерялась не в целых пунктах, а в дробных, то такое расхождение скорее всего просто бы исчезло.

а как выбирать периоды усреднения?
я примерно накидал индюк - быстрая 50 тиков, медленная 100 тиков (просто для пробы). индюки расчитыватся для пар eurusd gbpusd usdjpy usdchf - это не комплексный индикатор.

з.ы. а вообщето читал где непомню, примерно со смыслом чтоб было?

В оригинальной версии объмы учитываются. - вот черт, упустил, надо сделать

Цитата: а как выбирать периоды усреднения?

А вот черт его знает как :rolleyes:
До сих пор оптимальный параметр не найден. Приходится рассматривать картинки с разными периодами усреденения.
Вообще есть мысль, что рынок имеет нелинейное время. Вот только какое не понятно.
В общем тут большое поле для фантазий.
Насчет объемов и времени. Была попытка сделать что-то на основе объемов. Т.е. график строиться не по времени, по количеству тиков (объемов). Т.е. например рассчитывается значение для 100 тиков, потом значение для следующих 100 тиков и так далее. Таким образом исключается временная шкала. Но откровенно говоря, скорее всего это тоже не верный путь, скорее всего время не исключается, а искажается. Возможно это путь и не тупиковый, но мы его до конца не прошли, бросили. Показалось, что интересного там ничего нет.

Семён Семёныч
попробовал Ваш последний вариант индикатора...использую исходники, в которых уже прописаны параметры для разных ТФ.. помоему для среднесрочки- очень даже ничего... смотрю разворот на D1 и определяю есть ли дивергенция на D1, H4,H1, H30.. и в какую сторону пока приоритетное движение... как только происходит подтверждение на H4,H1, H30..- вхожу в рынок.. единственно стараюсь входить только в положительное свопирование... Неплохо по моему по Вашей системе торговать на фунте...

Цитата: (Gorlum @ 1.03.2006 - 00:10) Семён Семёныч попробовал Ваш последний вариант индикатора...использую исходники, в которых уже прописаны параметры для разных ТФ.. помоему для среднесрочки- очень даже ничего... смотрю разворот на D1 и определяю есть ли дивергенция на D1, H4,H1, H30.. и в какую сторону пока приоритетное движение... как только происходит подтверждение на H4,H1, H30..- вхожу в рынок.. единственно стараюсь входить только в положительное свопирование... Неплохо по моему по Вашей системе торговать на фунте...

По разному можно торговать. Зевака "набил" руку на М15, тоже говорит вполне профитно. Я стараюсь больше на Н1 и Н4 ловить моменты. Среднесрочные выставляю по неделям и дням.
Работает любая пара, не только фунт. Только нужно понимать, что показывает индикатор, но именно с этим у большинства сложности возникают. Очень часто приходится в письмах описывать, что люди видят сигналы там, где их нет, и в результате получают лосей.

Цитата: (Семён Семёныч @ 28.02.2006 - 18:28) Вообще есть мысль, что рынок имеет нелинейное время. Вот только какое не понятно. В общем тут большое поле для фантазий.

всё очень просто, и сложно, в то же время...

время рынка = расстояние между свингами.

только как это автоматизировать, ума не приложу...

Цитата: (Гудрый Мудвин @ 1.03.2006 - 02:12) Цитата: (Семён Семёныч @ 28.02.2006 - 18:28) Вообще есть мысль, что рынок имеет нелинейное время. Вот только какое не понятно. В общем тут большое поле для фантазий. всё очень просто, и сложно, в то же время... время рынка = расстояние между свингами. только как это автоматизировать, ума не приложу...

Да, мысль где-то близка к истине. По крайней мере мы рассматривали ее как основную рабочую модель. Но тут тоже есть масса непонятных вещей. Проще было бы сводить все к физическим законам. Т.е. например, вычислять период колебания. Но даже в этом деле у нас не получилось единого мнения. Ведь даже маятники бывают разными. Есть маятники (тело на нитке) период колебания которых зависит от длины нити и не зависит от массы тела. А есть маятники (тело на пружине) период колебания которых зависит от массы и упругости пружины, но не зависит от длины этой пружины.
Кроме того все маятники зависят от силы земного тяготения. Подобрать аналогию для рынка не удалось. Да и, пожалуй, не верно приравнивать психологию к физике.

А вот черт его знает как
До сих пор оптимальный параметр не найден. Приходится рассматривать картинки с разными периодами усреденения. Вообще есть мысль, что рынок имеет нелинейное время. Вот только какое не понятно.
В общем тут большое поле для фантазий.


ясно

Насчет объемов и времени. Была попытка сделать что-то на основе объемов. Т.е. график строиться не по времени, по количеству тиков (объемов). Т.е. например рассчитывается значение для 100 тиков, потом значение для следующих 100 тиков и так далее. Таким образом исключается временная шкала. Но откровенно говоря, скорее всего это тоже не верный путь, скорее всего время не исключается, а искажается. Возможно это путь и не тупиковый, но мы его до конца не прошли, бросили. Показалось, что интересного там ничего нет.

я имел ввиду объемы - это при расчете индексов (+1 -1, т.е. может тик изменился не на пункт а на 2).

я график строю именно по кол-ву тиков, так легче запрограммить пока что, все поэтапно.

вот результат работы за ночь.
щас поставил периоды усреднения 960 и 240 - примерно как для 15 мин интервала у вас если считать тик в секунду, посмотрим что будет.

как все это использовать токо?

Семён Семёныч
а по-моему психологию толпы можно приравнять к хаотическому процессу, со всеми вытекающими... :rolleyes:

я торговец, а не физик и не математик, поэтому не знаю, как смоделировать качели с постоянно меняющимся центром тяжести...

подозреваю, что над формализацией этого процесса давно бьются науки...
в то же время, убеждён, что человеческий мозг это понять может....

помнится, на курсах развития памяти мы шутя выучивали за 30 минут 20 финских слов... это говорит о том, что стоит развивать эти навыки....

Цитата: как все это использовать токо?

Ну тут тоже большое поле выбора.
На первой странице этой ветки я демострировал торговлю на М15 с применением фракталов и вспомогательных пиков. Некторые успешно освоили эту методику. Но мне кажется что все фигуры, которые я перечислял на первой странице, не являются исчерпывающим описанием торговли по этим индикаторам. Уверен, что каждый может найти еще что-то в них. Ведь это только индикаторы, которые строяться по ценам валют, а вот как торговать по ним уже нужно придумать.

Цитата: (Гудрый Мудвин @ 1.03.2006 - 02:52) Семён Семёныч а по-моему психологию толпы можно приравнять к хаотическому процессу, со всеми вытекающими... :rolleyes: я торговец, а не физик и не математик, поэтому не знаю, как смоделировать качели с постоянно меняющимся центром тяжести... подозреваю, что над формализацией этого процесса давно бьются науки... в то же время, убеждён, что человеческий мозг это понять может.... помнится, на курсах развития памяти мы шутя выучивали за 30 минут 20 финских слов... это говорит о том, что стоит развивать эти навыки....

Все дело именно в том, что хаос не поддается моделированию. Более того, рынок является именно "недетерминированным хаосом". Кто не знаком с этим математическим понятием, постараюсь объяснить "на пальцах". Есть какое-то состояние системы, и внутри этой системы полный хаос. Это детерминированный хаос.
Но вдруг происходит какое-то событие и параметры системы изменяются, т.е. просходит скачкообразное изменение предыдущей системы. И система начинает снова жить, но уже по несколько иным законам. Вот такие скачки состояний свойствены недерминированным системам. Основная проблема именно в том, что находясь в одном состоянии система не может предсказать скачкообразного поведения в будущем, поскольку такие скачки происходят под влиянием внешних факторв.
И вот именно в этом ключе очень сложно строить какие-либо модели рынка.
Возможно в будущем человечество доживет до того как сможет описывать такие системы и прогнозировать их поведение. Но пока же это не возможно.
Кроме того, если это случится, то рынок перестанет существовать. Ведь все точно будут знать куда открываться. А у кого не будет доступа к такой информации, тот просто не сунется в рынок.

Семён Семёныч
посмотрел пипсовку по Вашему индикатору на М15 и H4.. М15 понравилось больше....хотя на H4 профит конечно больше , но если будет лось - то он будет большой...(на графике H4- 2 профита, 1 лось),

вопрос - когда выходить из позиции по индикатору или просто поставить размер лося и профита для каждого ТФ?

..и Н4..профит больше , но лосевая сделка может быть большой... наверно просто нужно установить размер стоп-лос..

Цитата: (Gorlum @ 1.03.2006 - 03:16) Семён Семёныч посмотрел пипсовку по Вашему индикатору на М15 и H4.. М15 понравилось больше....хотя на H4 профит конечно больше , но если будет лось - то он будет большой...(на графике H4- 2 профита, 1 лось), вопрос - когда выходить из позиции по индикатору или просто поставить размер лося и профита для каждого ТФ?

А вот параметры лосей и цели должна уже рассчитывать торговая система. Естественно они будут разными для каждой валютной пары. Опять же опыт показал, что можно после достижения профита, передвигать стоп в безубыток. Правда его частенько выбивает, но если сигнал к тому времени еще сохранился, можно вставать повторно. Кроме того, на вашем графике есть еще один элемент. После явного сигнала цена пошла вниз, но недалеко и сформировался еще один пик. Так вот практика показывает, что после такого пика цена идет вниз быстрее и глубже. Очень хорошо если этот пик будет являться еще и дивергенцией, тогда можно ожидать хорошего профита.
Не буду давать советов насчет величины лосей и прибылей. Тут нужно для начала просто потренироваться на демке, научиться входить. А дальше опыт сам подскажет когда входить и когда выходить. Более того, опять же из опыта, могу сказать, что характер поведения различных валютных пар у каждой своеобразный. Валютные пары, как люди, вроде все похожи, но к каждой нужно найти свой подход.

Семён Семёныч

Цитата: Это детерминированный хаос.

вот именно! в каждой точке рынок является именно детерменированным хаосом.
идея в том, что полный хаос состоит из конечного количества фрактально вложенных друг в друга детерминированных моделей..

Цитата: Кроме того, если это случится, то рынок перестанет существовать.

я уже думал об этом... пока есть спрос и предложение, не перестанет...

Цитата: (Gorlum @ 1.03.2006 - 03:18) ..и Н4..профит больше , но лосевая сделка может быть большой... наверно просто нужно установить размер стоп-лос..

Да, без стопов в этом деле не обойтись. Более того, фунтойена очень капризная пара. Вообще для йеновых пар стопы должны быть в обязательном порядке. Иначе они за одну ночь могут "усвистеть" на пару фигур против открытой позиции.

Семён Семёныч

на самом деле конечно набить руку на пипсовке внутри дня очень интересно..буду пробовать...

Новый индикатор.
Является продолжением кластерных индикаторов и относиться к разряду информационных индикторов.
Выводит балансовую линию на график цены. Таким образом визуально видно куда идет нулевая линия.
До этого индикатора приходилось переносить вручную пересечния линии баланса и линии индикатора на гарфик цен (см. рисунки на первой странице этой ветки).
Надеюсь этот индикатор поможет не вставать против тренда.

Цитата: (Gorlum @ 1.03.2006 - 03:32) Семён Семёныч посмотрите  что  с   йеной творится-...  полетели  вниз...

Ну я буквально пару часов назад сказал, что там явные сигналы на часовом графике в селл.
Но это может быть не надолго, но профит уже есть и стопы в безубытке.

Семён Семёныч


спасибо... попробую к графику присоеденить..

Семён СемёнычНовый индикатор.
Является продолжением кластерных индикаторов и относиться к разряду информационных индикторов.
Выводит балансовую линию на график цены. Таким образом визуально видно куда идет нулевая линия.
До этого индикатора приходилось переносить вручную пересечния линии баланса и линии индикатора на гарфик цен (см. рисунки на первой странице этой ветки).
Надеюсь этот индикатор поможет не вставать против тренда.



то есть оценивать нужно положение цены относительно этой линии..?и определять куда идёт тренд..работает на D1?

Цитата: (Гудрый Мудвин @ 1.03.2006 - 03:26) Семён Семёныч Цитата: Это детерминированный хаос. вот именно! в каждой точке рынок является именно детерменированным хаосом. идея в том, что полный хаос состоит из конечного количества фрактально вложенных друг в друга детерминированных моделей.. Цитата: Кроме того, если это случится, то рынок перестанет существовать. я уже думал об этом... пока есть спрос и предложение, не перестанет...

Проблема именно в том, что пока система детерминированная, то можно только пипсовать. Но есть всегда риск, что в любой момент будет скачок.
Кстати самые большие деньги делаются именно на скачках.

Цитата: (Gorlum @ 1.03.2006 - 03:38) Семён СемёнычНовый индикатор. Является продолжением кластерных индикаторов и относиться к разряду информационных индикторов. Выводит балансовую линию на график цены. Таким образом визуально видно куда идет нулевая линия. До этого индикатора приходилось переносить вручную пересечния линии баланса и линии индикатора на гарфик цен (см. рисунки на первой странице этой ветки). Надеюсь этот индикатор поможет не вставать против тренда. то есть оценивать нужно положение цены относительно этой линии..?и определять куда идёт тренд..работает на D1?

Вначале я говорил, что при явновыраженном тренде можно открываться только по тренду. А вот при флете можно открываться в любую сторону.

Семён Семёныч


на рисунке Комплекс-баланс синим цветом...

то есть мы смотрим направление и оцениваем тренд, но обратите внимание- при последнем движении вниз на D1, линии индикатора нет..
на каком ТФ работает индикатор, наверно на D1?

Вот такая картинка. Сегодня и завтра решающий день. Жаль не получился пробой вниз, но теперь будем ждать пробоя вверх. Может получиться, что сегодня уйдем очень высоко, тогда пробой будет уже сегодня.

Цитата: (Gorlum @ 1.03.2006 - 03:47) Семён Семёныч на рисунке Комплекс-баланс синим цветом... то есть мы смотрим направление и оцениваем тренд, но обратите внимание- при последнем движении вниз на D1, линии индикатора нет.. на каком ТФ работает индикатор, наверно на D1?

По этому индикатору не получиться торгвать. Он показывает цену в тот момент когда линия индикатора пересекла линию баланса.
Работает на любом ТФ.

Семён Семёныч


да Семёныч.... сколько трейдеров благодаря Вам закончат сливать...

по моему вцелом система замечательная..- только пользоваться нужно научиться... - истина где-то рядом..

Цитата: (Gorlum @ 1.03.2006 - 03:56) Семён Семёныч да Семёныч.... сколько трейдеров благодаря Вам закончат сливать... по моему вцелом система замечательная..- только пользоваться нужно научиться... - истина где-то рядом..

Не факт, далеко не факт. В соседней ветке "Индикаторы для МТ4" я как раз высказывал противоположную точку зрания
А вообще мне приходят много писем. И есть такие, которые благодаря индикаторам не получили еще ни одного лося (правда тестируют на демке и не долго). А есть такие, которые не получили ни одного профита.
Индикаторы это только модель рынка. А вот что можно с помощью их увидеть, зависит от человека, а вот насколько успешно можно по ним торговать зависит от трейдерских способностей.
Любую систему можно свести на нет, если ее не правильно использовать.
В любом случае индикатры это не торговая система. А вот без тороговой сисемы торговать нельзя. Кроме того нужно соблюдать и ММ. Индикаторы этого не в состоянии сделать.

Цитата: (Gorlum @ 1.03.2006 - 02:56) Семён Семёныч да Семёныч.... сколько трейдеров благодаря Вам закончат сливать... по моему вцелом система замечательная..- только пользоваться нужно научиться... - истина где-то рядом..

рынок изменится и сливать все так же будут - индикатор перестанет работать.

хотя может есть такой индикатор который меняется от рынка быстрее чем рынок от индикатора?


вот картинка с параметрами для примерно как 15 мин:

Цитата: (Семён Семёныч @ 1.03.2006 - 03:07) В любом случае индикатры это не торговая система. А вот без тороговой сисемы торговать нельзя. Кроме того нужно соблюдать и ММ. Индикаторы этого не в состоянии сделать.

будем рады если повоспитываете и в этой области :rolleyes:

Цитата: (Семён Семёныч @ 1.03.2006 - 02:39) Цитата: (Гудрый Мудвин @ 1.03.2006 - 03:26) Семён Семёныч Цитата: Это детерминированный хаос. вот именно! в каждой точке рынок является именно детерменированным хаосом. идея в том, что полный хаос состоит из конечного количества фрактально вложенных друг в друга детерминированных моделей.. Цитата: Кроме того, если это случится, то рынок перестанет существовать. я уже думал об этом... пока есть спрос и предложение, не перестанет... Проблема именно в том, что пока система детерминированная, то можно только пипсовать. Но есть всегда риск, что в любой момент будет скачок. Кстати самые большие деньги делаются именно на скачках.

так идея в том, что "скачок" обусловлен детерменированностью большего порядка... :rolleyes:

Цитата: (Xaoc @ 1.03.2006 - 12:10) Цитата: (Gorlum @ 1.03.2006 - 02:56) Семён Семёныч да  Семёныч....  сколько  трейдеров  благодаря  Вам  закончат    сливать... по  моему  вцелом  система  замечательная..-  только  пользоваться  нужно  научиться...  -  истина  где-то  рядом.. рынок изменится и сливать все так же будут - индикатор перестанет работать. хотя может есть такой индикатор который меняется от рынка быстрее чем рынок от индикатора?

Говорят, что человеческая психология не меняется. Потому индикаторы должны жить достаточно большое количество времени.
Другое дело если индикаторы становяться распростарненными и по ним играет все больше и больше народу. Вот тогда они начинают давать все больше и больше ложных сигналов.
Существует байка о том, что когда еще небыло компьютеров, то многие люди сделали свои миллионы и миллиарды используя обыкновенные мувинги. Сейчас же мы видим, что цена в 50% случаях пробивает мувинги и в 50% осткакивает. А из 50% случаях пробития опять же половина оказывается ложным пробоем. В общем мувинги сейчас работают из рук вон плохо.
Точно такая же участь ждет и любой другой индикатор, если он станет широко распростанен.