kharko
Сразу на вскидку отмечаю крупнейший недостаток моих индикаторов, можно сказать что в них заложен большой промах. Я пытался привести все к пунктам, потому все пары умножал на 10000, а йеновые кроссы на 100. Это не верный подход.
Я проанализовал и увидел что это ведет к искажению информации. Именно потому Йена чрезвычайно плохо слушается индикаторов с одной стороны, а с другой когда она двигается она искажает информацию по всем остальным валютам. Начиная с того, что сама линия баланса находится не на том месте.
Исправляется эта вещь через вычисление процентов изменения.
И если это исправить, тогда все станет намного предсказумей. Известно что прошлый год, самый большой процент изменения был на еврокиви (11% в год!!!). И если бы индикатор строился по указанному принципу то этот потенциал был бы заметен еще в начале прошлого года. А при текущей реализации такого потенциала не видно. Поскольку киви сильно задавливает йена.
Исправишь, у тебя получиться совершенно новый индикатор, намного лучше моих, можешь смело ставить на нем свой лейбл и никто не посмеет сказать, что они не твои.

Цитата: (Семён Семёныч @ 31.1.2007, 0:12) ... я готов рассказать ему еще кучу других своих идей. На их основе можно сделать целую библиотеку уникальных индикаторов, которых еще нет в Сети, и которые никогда не появятся, поскольку я не хочу заниматься производством софта, ...

Извините, что выдрал из контекста.
А можно хотя бы одну?
Просто если отталкиваться от комплексных, то в вашей голове могут пропадать простые и гениальнейшие идеи, и будет жалко их потерять и не воплатить.

Цитата: (Kermit @ 31.1.2007, 2:55) , что выдрал из контекста. А можно хотя бы одну? Просто если отталкиваться от комплексных, то в вашей голове могут пропадать простые и гениальнейшие идеи, и будет жалко их потерять и не воплатить.

Да какие же они гениальные. Это же просто идеи и не более того. К тому же это идеи и не больше
Перечитал что написал и сам не понял.
Как рождаются идеи, ложишься спать думаешь, а что если так посмотреть, а что если так взглянуть. Потом раз и пришла идея, даже соскакиваешь с постели и к компу. Сразу графики открываешь, ексель, чтобы пересчиать и построить предварительный макет. Если визуально похоже на то что ты представил, тут же начинаешь писать ТЗ (техническое задание) программистам.
Программисты на следующий день не могут въехать что я хочу. Я говорю делайте так-то и так-то, смотрю на резултаты, заставляю чего-то исправить, чего-то добавить, чего-то убрать.
Все это делается для того чтобы то что получается в конечном итоге совпало с тем образом что у тебя в голове. И вот когда работа уже близиться к концу исполнители тоже начинают понимать саму идею, у них появляется желание больше работать, они тогда начинают засиживаться на работе, чтобы доделать. А по началу им очень сложно все исполнять, т.к. нет у них того образа что у меня, а я не могу его передать.
А если описывать его, то вообще ерунда получиться.
Вот просто для примера. Представь что никто из людей не видел что такое огонь, а ты видел. Попробуй объяснить людям этот образ.
Иметь глаза - не значит видеть, а идеи нужно увидеть.

Цитата: (Bad @ 23.1.2007, 22:21) Цитата: (поручик @ 23.1.2007, 17:25) Предпочтительны покупки. Остаётся нерешённым только вопрос с целями. Вот как-то так. tease.gif На этом форуме есть Don Desperado , если сможет ответит как можно увидеть цели, думаю что он выскажет свой взгляд. Спасибо Duke , ЗА ИНДИКАТОРЫ, можно было сайти с ума, комп вис каждые 15 минут

Ввиду возникших вопросов по поводу целей для сделок попробую выложить свое скромное мнение по поводу виденья на рынок, правда по одной паре

Текущий рыночный обзор по паре GPDUSD на 31.01.2007

Таймфрейм MN:
Текущая ценовая направленность - восходящая
Верхний ценовой уровень – 1.9950 (текущая цель)
Нижний ценовой уровень – 1.7100
Кратко: Ярковыраженное восходящее движение, после чего находиться одни из самых сильных уровней пары 1.9960 прохождение которого кажется невероятным, наиболее предполагаем отбой от верхнего уровня .Изменение тенденции будет подтверждено только после закрытия ниже отметки 1,8600


Таймфрейм W1:
Текущая ценовая направленность - восходящая
Верхний ценовой уровень – 1.9900 (текущая цель)
Нижний ценовой уровень – 1.9300
Кратко: У верхнего уровня произошел отбой от верхнего уровня, продемонстрировав медвежье поглощение, далее следует ожидать коррекцию до неподтвержденного уровня 1,9300 и возобновление восходящего движения либо движение до верхнего уровня без дальнейшего снижения. Изменение тенденции будет подтверждено после закрытия ниже уровня 1.9300


Таймфрейм D1:
Текущая ценовая направленность - нисходящая
Верхний ценовой уровень – 1.9840
Нижний ценовой уровень – 1.9250 (текущая цель)
Кратко: Восходящее движение, которое наблюдалось с 08.01.07 закончилось возле верхнего уровня, проколов его большой верхней тенью (перевернутый белый зонт - не идеальный правда, но все же ) тем самым продемонстрировав нам нежелание проходить его со второго раза. Далее в течении 3-х дней мы наблюдали постепенное падения фунта и спад скорости в последние дни. В данной ситуации возможен как ход вверх так и продолжение нисходящей тенденции. На мой взгляд, после закрытия ниже 1,9550 можно смело открываться с целью 1,9250 (не подтвержденный уровень). При закрытии выше 1,9700 думаю будем наблюдать в очередной раз тестирование зоны уровней 1,9840-1,9900-2,0000.


Таймфрейм H4:
Текущая ценовая направленность - нисходящая
Верхний ценовой уровень – 1.9730-60
Нижний ценовой уровень – 1.9450 (текущая цель)
Кратко: Идет коррекция от нисходящего движения. Ввиду двойного пробития ранее установленного и многократно проверенного уровня 1,9550, на мой взгляд таки стоит считать нижним ценовым ориентиром уровень 1,9450. Хотя пара таки затормозила возле уровня 1,9550, будем считать, что это ориентир после пробития которого состоится тестирование более важного уровня 1,9450. Смену же тенденции подтвердит пробитие зоны 1,9730-60, именно зоны, после чего можно будет ожидать движение к следующему уровню 1,9900.


ИТОГО: На сегодняшний момент, явно видно что идет восходящее движение на более старших таймах и коррекция к их движению на более меньших. Ввиду большого количества сильных уровней в верхней зоне - 1,9950-1,9900- 1,9840 и причем подтвержденных, а также ввиду отсутствия близких сильных уровней ниже цены, на мой взгляд предпочтительней будет открытия продаж до пробоя уровня 1,9700 и игра с целью на уровне 1,9450, а при его пробитии до уровня 1,9300

P/S Высказывая свое виденье рынка я основываюсь на своих персональных особенностях игры - предпочтение к игре в основном внутри дня с удержанием позиции от 2 часов до 2-х дней.

Знаю что данная верка не место таким постам как мой но все-таки я хотел попробовать показать пример выявления целей для торговли на основе построения ценовых уровней

Сегодня, я получил следующее сообщение:

31.01.2007 11:34:15 Плати.Ру Сегодня мы получили письмо от info@onix-trade.net
--------------------------------------------------------------
>Убедительно просим вас убрать из своего магазина это предложение -
>http://www.plati.ru/asp/pay.asp?idd=290705
>продавец никоим образом не согласовывал с автором индикатора возможность
>продажи. Индикатор бесплатно распростроняется и имеет своего автора. Вы
>нарушаете авторские права.
--------------------------------------------------------------

Мой ответ:

"От авторского кода практически не осталось ничего. Индикатор стал универсальным. Потому я счел возможным разместить его для продажи. Кроме того, в описании товара я делаю ссылку на форум, где можно бесплатно скачать мои модификации данного индикатора. Я оставил название индикатора, взятого за основу, в знак уважения к автору, но, по сути, это новый индикатор.
С уважением!"

Товар заблокирован и недоступен.

Самолюбие и мелочность взяли верх. Искренне жаль. Вместо конструктивного разговора о сотрудничестве получился скандал.

Я, по-прежнему, готов к диалогу. Вопросы предложения в личку

Baton

Я про табличку. Забыл вставить еще одну команду в функции init()

Comment("\nUSD : Зеленый \n\nEUR : Синий \n\nGBP : Красный \n\nCHF : Желтый \n\nJPY : Коричневый \n\nAUD : Серый \n\nCAD : Пурпурный \n\nNZD : Голубой");

Да, действительно жаль, тем более, что Семеныч умышленно не патентовал свою идею. Любой, кто это сделает первым, получит все права и на индикаторы и на идею. С таким же успехом как возмущенное письмо на Плати.ру, можно было бы и на Сильвера возмущаться - он тоже модифицировал и использует эти индикаторы.

Цитата: (Семён Семёныч @ 31.1.2007, 0:35) kharko Сразу на вскидку отмечаю крупнейший недостаток моих индикаторов, можно сказать что в них заложен большой промах. Я пытался привести все к пунктам, потому все пары умножал на 10000, а йеновые кроссы на 100. Это не верный подход. Я проанализовал и увидел что это ведет к искажению информации. Именно потому Йена чрезвычайно плохо слушается индикаторов с одной стороны, а с другой когда она двигается она искажает информацию по всем остальным валютам. Начиная с того, что сама линия баланса находится не на том месте. Исправляется эта вещь через вычисление процентов изменения. И если это исправить, тогда все станет намного предсказумей. Известно что прошлый год, самый большой процент изменения был на еврокиви (11% в год!!!). И если бы индикатор строился по указанному принципу то этот потенциал был бы заметен еще в начале прошлого года. А при текущей реализации такого потенциала не видно. Поскольку киви сильно задавливает йена. Исправишь, у тебя получиться совершенно новый индикатор, намного лучше моих, можешь смело ставить на нем свой лейбл и никто не посмеет сказать, что они не твои.

Так кто ж знает этот процент изменения? Он не предсказуем, изменяется также как и цена.
С каждым ТФ он меняется. Порассуждаем.

Как известно, (GBP/USD)*(USD/EUR)*(EUR/GBP)=1
Если подставить цены открытия или закрытия, то равенство приблизительно выполняется (отличие в 1-2 пипса). Если вместо цены подставить высоту бара на определенном ТФ, то, по идее, равенство выполняется, если ввести некий коэффициент коррекции К.

Н(EUR/USD)=К*Н(GBP/USD)*Н(EUR/GBP)

Цитата: (kharko @ 31.1.2007, 11:30) Теперь по сути вопроса. Ваш индикатор я взял за основу и в корне все изменил. После последней модификации он стал универсальным. Индикатор может работать с одной валютной парой, выводя график разности хода быстрой и медленной средних скользящих (мысль не нова и давно используется), а может добавлять разность хода по другим валютам (это уже Ваше, Семен Семенович). Стоит поменять значение некоторых параметров индикатор меняется и от Вашей идеи ничего не остается. Модифицированный индикатор дает право выбора, чего не было в Вашем индикаторе. Кто-то когда-то придумал средние скользящие, они используются сплошь и рядом. Но что-то я не слышал разговоров о заимствовании идеи, о нарушении этических норм и т.д.

Вы не поняли мою мысль. Мне без разницы что вы продаете, свой индикатор или мой. Мои индикаторы для меня ценности никакой не представлют. Для меня вообще любой индикатор не представляет ценности. Все индикаторы это мусор сами по себе.
Кроме того я выше уже говорил что не занимался и не буду заниматься авторскими правами. В индикаторах есть мой емаил и ссылка на форум, которые я всталял исключительно для того, чтобы оказывать поддержку. Но их можно смело вырезать и продавать и лично я совершенно не буду против.
Ваш личный индикатор, я не сравнивал со своим, я его вообще не смотрел, я даже его не скачивал.
Может кто помнит в 2005 году с мой индикатор появился в сети на зарубежных сайтах, как потом выяснилось, что это мой программист его продавал. Я был не против этого. Именно потому я начал вести ветку, чтобы помоч ему в его продажах. И мы с этим программистом работали и дальше без каких-либо проблем впоть до того момента пока я не закрыл проект.
Но именно на его опыте могу сказать, что ему неудалось разбогатеть на этом деле.

Цитата: (kharko @ 31.1.2007, 11:30) Цитата: Четвертое. Взгляните на эту проблему с другой стороны. Задайтесь вопросом, что этот человек делал тут на форуме? Ответ почти очевиден, он пытался научиться, он искал тактики, индикаторы, осцилляторы, в общем, все то, что помогло бы ему заработать на рынке. А почему он искал? Да потому что торговля не клеится, потому что нет собственных идей как зарабатывать на рынке, нет новаторства. Была бы успешной торговля, да разве бы он искал какие-то левые индикаторы? А тут увидел, что кое что плохо лежит. Как в том анекдоте нашел два грязных яблока, помыл и продал по одному центу. Что же в этом плохого? Он пытается заработать так как может. Опять же это относится к большинству форумчан.

А вот это как раз таки и печально. Сколько раз уже было сказано другими, и я тоже не однократно это говорил. Невозможно заработать на чужих идеях, невозможно заработать на чужой ТС. Невозможно заработать на чужих индикаторах.
У каждого должен быть свой путь, отличный от других. Нужно быть всегда новатором в торговле, только тогда придет успех.
Все эти книги, индикаторы, все что говорят аналитики и СМИ это колея в которую попадает основная часть торгующих и именно потому эта часть сливает в конце концов. А почему, да потому что ее создали не для того чтобы обогатить, а для того чтобы разорить тех кто по ней движется.
Я вот смог из нее выбраться. Не знаю куда приведет новая дорога, но по крайней мере она идет не туда куда идет основная колея.
"Эй вы, задние - делай, как я.
Это значит - не надо за мной.
Колея эта только моя.
Выбирайтесь своей колеёй." В. Высоцкий.

Цитата: (kharko @ 31.1.2007, 12:18) Сегодня, я получил следующее сообщение: 31.01.2007 11:34:15 Плати.Ру Сегодня мы получили письмо от info@onix-trade.net -------------------------------------------------------------- >Убедительно просим вас убрать из своего магазина это предложение - >http://www.plati.ru/asp/pay.asp?idd=290705 >продавец никоим образом не согласовывал с автором индикатора возможность >продажи. Индикатор бесплатно распростроняется и имеет своего автора. Вы >нарушаете авторские права. -------------------------------------------------------------- Мой ответ: "От авторского кода практически не осталось ничего. Индикатор стал универсальным. Потому я счел возможным разместить его для продажи. Кроме того, в описании товара я делаю ссылку на форум, где можно бесплатно скачать мои модификации данного индикатора. Я оставил название индикатора, взятого за основу, в знак уважения к автору, но, по сути, это новый индикатор. С уважением!" Товар заблокирован и недоступен. Самолюбие и мелочность взяли верх. Искренне жаль. Вместо конструктивного разговора о сотрудничестве получился скандал. Я, по-прежнему, готов к диалогу. Вопросы предложения в личку

Очень жаль что так получилось.
Я говорил и еще раз повторяю. Я не против того чтобы мои индикаторы продавались кем-то. Тем более если это не мои индикаторы.
Я официально заявляю всем, что даю разрешение делать с моими индикаторами все что угодно. Можно их модифицировать, можно из них удалять ссылки на мой емаил и форум, поскольку это было сделано только для поддержки индикаторов. Можно их продавать и всю прибыль забирать себе. Можно даже вставить в них свой копирайт или зарегистрировать их на свое имя.
Я не против любых действий!!!
Если не достаточно того, что я написал это тут на форуме, я могу дать официальное разрешение.
Более того, если потребуется для вашего бизнеса, я могу официально заявить, что не являюсь автором этих индикаторов.

Думаю, на этом разговор можно закончить.

Цитата: (Семён Семёныч @ 31.1.2007, 14:42) Более того, если потребуется для вашего бизнеса, я могу официально заявить, что не являюсь автором этих индикаторов.[/b]

Браво маестро, прекрасные слова!

Цитата: (kharko @ 31.1.2007, 13:00) Так кто ж знает этот процент изменения? Он не предсказуем, изменяется также как и цена.

Процент вычисляется по стандартной формуле изменения. Но он действительно не предсказуем, как и цена. Процент это и есть цена, только выраженная не в абсолютных величинах, а в относительных.

Цитата: (kharko @ 31.1.2007, 13:00) С каждым ТФ он меняется. Порассуждаем. Как известно, (GBP/USD)*(USD/EUR)*(EUR/GBP)=1 Если подставить цены открытия или закрытия, то равенство приблизительно выполняется (отличие в 1-2 пипса). Если вместо цены подставить высоту бара на определенном ТФ, то, по идее, равенство выполняется, если ввести некий коэффициент коррекции К. Н(EUR/USD)=К*Н(GBP/USD)*Н(EUR/GBP)

Все эти рассчеты сделаны для абсолютных величин, я же предложил сделать это отнсительно, в этом случае устраняется ошибка весового дисбаланса валют.
Вдумайтесь, хочу донести мысль (кстаи Kermit вот и попробуй уловить). Индикаторы оперируют основой единицей - пункт. Но пункт у каждой валюты свой собственный, именно потому в самом зародыше заложена ошибка, которая в результате только накапливается.
Это была моя ошибка, что я пошел этим путем. И я теперь знаю что это не верно.

Цитата: (Семён Семёныч @ 31.1.2007, 13:13) Процент вычисляется по стандартной формуле изменения.

Простите, но я не знаю эту стандартную формулу.

Цитата: Вдумайтесь, хочу донести мысль (кстаи Kermit вот и попробуй уловить). Индикаторы оперируют основой единицей - пункт. Но пункт у каждой валюты свой собственный, именно потому в самом зародыше заложена ошибка, которая в результате только накапливается.

Речь идет о стоимости пункта?

Цитата: (kharko @ 31.1.2007, 14:34) Простите, но я не знаю эту стандартную формулу.

Да все вы знаете
Когда идем в магазин и видим скидка 10%, то тут мы точно знаем
Пара евробакса была на 1.2800, потом выросла до 1.2900. На сколко выросла пара? В пунктах это равно фигуре - 100 пунктов. А в процентах это
(1.2900-1.2800)/1.2800*100% и того получаем 0,78125%
Это обывательская формула, математики любят ее видеть в виде
(1.2900/1.2800-1)*100%, что приводит к тому же результату.
За год считается нормой 4% изменения валютной пары, но иногда бывают супергода, для каких-то пар, как например это было для еврокиви в прошлом году, более 11%.

Цитата: (kharko @ 31.1.2007, 14:34) Речь идет о стоимости пункта?

Ни в коем случае.
Это совершенно излишни расчитывать сколько стоит пункт. Поскольку во-первых стоимость должна быть нормирована, т.е. что значит сколько стоит пункт еврофунта, в чем? В баксах? В евро? В фунтах?
Во-вторых сам пункт изменятеся со временем, это не константа.
Именно потому индикаторы врут, особенно на больших ТФ, где стоимость пункта изменяется сама по себе.

Семён Семёныч

Не проблема. Вечером если будет время выложу.

Сем Семыч, а как такая идея? По-моему, интересный подход
Автор Викуся Правда она (Викуся) давно уже ушла вперед и создала свой комплект индикаторов. Ее индюки у меня есть, но я не следил за их обсуждением.

Например сейчас у меня открыто 8 демо-счетов на каждом из которых я
торгую одну валюту - всего 8 (eur, gbp, chf, usd, jpy, aud, nzd, cad). Т.е на каждом счёте открыто 7 ордеров на покупку соответствующей валюты по кроссам. Время от времени я захожу и смотрю как изменилась доходность инструмента. Например, на прошлой неделе была интересная картинка когда динамика большинства валют была положительной-деньги из сырьевых ресурсов выводились в кеш.

Так вот. В параметрах задаём точку входа - например 01.09.2006 00:00:00. Лот можно задать стандартный =1. И в окне индикатора рисуем кривые доходности - т.е сумму прибыли/убытка по кроссам в $.

По каждой паре направление задавать не обязательно.

Имеем всего 8 корзин. В каждой из которых одну из валют покупаем по отношению к другим( соответственно продаём остальные)

Пример корзина по aud

buy 0.1 audusd
buy 0.1 audjpy
buy 0.1 audchf
sell 0.1 euraud
sell 0.1 gbpaud
buy 0.1 audnzd
buy 0.1 audcad

Решил вот выложить свой индикатор (компилированый), уверяю вас, что от СемСем там только комплексное использование всех валютных пар. Главое отличие в номировании, средние не используются. Посмотрите и потестируйте, если, конечно, хотите. По-моему сигналит неплохо. По умолчанию выводит только кривые по символу открытой пары. Период можно изменять, при 0 считает с начала тек. суток. Добавил второй индюк. Использовать надо вместе, второй хорошо помогает фильтровать сигналы.

Цитата: (поручик @ 31.1.2007, 18:49) Сем Семыч, а как такая идея? По-моему, интересный подход Автор Викуся Правда она (Викуся) давно уже ушла вперед и создала свой комплект индикаторов. Ее индюки у меня есть, но я не следил за их обсуждением. ....

Я читал ее ветку на ФК. Тоже вполне рабочий вариант для индюшиной торговли.
Более того, думаю что лично она сможет на этих индикаторах неплохо зарабатывать.
По крайней мере, я ей искренне желаю этого.

Цитата: (Семён Семёныч @ 31.1.2007, 19:41) Цитата: (поручик @ 31.1.2007, 18:49) Сем Семыч, а как такая идея? По-моему, интересный подход Автор Викуся Правда она (Викуся) давно уже ушла вперед и создала свой комплект индикаторов. Ее индюки у меня есть, но я не следил за их обсуждением. .... Я читал ее ветку на ФК. Тоже вполне рабочий вариант для индюшиной торговли. Более того, думаю что лично она сможет на этих индикаторах неплохо зарабатывать. По крайней мере, я ей искренне желаю этого.

Поручик , если б не вы , так и сгинула бы идея...

Спасибо вам, и Семён Семёнычу за добрые слова и поддержку.

Семён Семёныч
Ваша идея заменить пункты на проценты принципиально ничего не поменяет в индикаторах. Будет несколько другая картинка, но насколько ей можно верить... Вопрос... Объясню почему.

Во-первых. Сами проценты коварная штука. Допустим цена движется от точки А к точке В. Наша формула:
Р=(В-А)/А*100%
При В>А, полученное значение Р будет больше значения, полученного при В<А.
В результате, нулевая линия баланса будет сдвинута вниз.
Не беда. Уравняем проценты. Включим проверку цен на больше-меньше. Вместо А подставим меньшее значение, а вместо В, соответственно, большее. Все задача решена... Да, нет не решена.

Во-вторых. Вернемся к нашей изначальной задаче. Чего мы, собственно, хотим получить? Правильно. Найти наиболее перекупленную-перепроданную валюту. В начале были пункты, теперь хотим перевести в проценты, а проблема остается таже. У каждой валютной пары своя стоимость пункта, и своя стоимость процента. Нам опять не удается привести все к общему знаменателю.
Прибыль, выраженная в валюте депозита - вот общий знаменатель.

Вывод однозначный: надо попытаться вычислить стоимость пункта.
Что мы имеем? Значение быстрой МА - наша первая цена, значение медленной МА - наша вторая цена. Для долларовых валютных пар - все понятно. Как быть с остальными парами?
Вопрос к форумчанам.

ложка дегтю.

имхо, "индикатор" у 77 в голове. и как его готовить, никто кроме него не знает и знать не будет.
бо оно ни вербально, ни графически, ни с материнским молоком не передается,
а культивируется годами упорного труда и тому подобное...

2 kharko. с разрешения 77 и надо было начинать.

Цитата: (kharko @ 31.1.2007, 21:22) Семён Семёныч Ваша идея заменить пункты на проценты принципиально ничего не поменяет в индикаторах. Будет несколько другая картинка, но насколько ей можно верить... Вопрос... Объясню почему. Во-первых. Сами проценты коварная штука. Допустим цена движется от точки А к точке В. Наша формула: Р=(В-А)/А*100% При В>А, полученное значение Р будет больше значения, полученного при В<А. В результате, нулевая линия баланса будет сдвинута вниз. Не беда. Уравняем проценты. Включим проверку цен на больше-меньше. Вместо А подставим меньшее значение, а вместо В, соответственно, большее. Все задача решена... Да, нет не решена. Во-вторых. Вернемся к нашей изначальной задаче. Чего мы, собственно, хотим получить? Правильно. Найти наиболее перекупленную-перепроданную валюту. В начале были пункты, теперь хотим перевести в проценты, а проблема остается таже. У каждой валютной пары своя стоимость пункта, и своя стоимость процента. Нам опять не удается привести все к общему знаменателю. Прибыль, выраженная в валюте депозита - вот общий знаменатель. Вывод однозначный: надо попытаться вычислить стоимость пункта. Что мы имеем? Значение быстрой МА - наша первая цена, значение медленной МА - наша вторая цена. Для долларовых валютных пар - все понятно. Как быть с остальными парами? Вопрос к форумчанам.

Если бы вы знали как это мне все знакомо. Только вчера писал об этом, как я приходил с новой идеей и все мне говорили, что это не то и это не так, но я говорю - делайте! и точка.
И вот когда работа подходит к концу вот тогда становиться многим уже понятно.

Разбираем первое.
И хотя я уже говорил выше, но видать так никто и не понял.
Валюта проходит вверх 100 пунктов, а потом возвращается на ровно на 100 пунктов назад. С точки зрения цены мы имеем 100%-ый флет. Но что нам говорят проценты? А они нам скажут, что когда цена ушла вверх на 100 пунктов, процент изменился на N, а когда цена спустилась вниз, процент изменился на M (а не на N !!!). Где M < N. И в этом то как раз суть!!!
Средняя по пунктам будет ровно на середине, а средняя по процентам будет выше. В результате мы становимся очевидцами зарождающегося тренда и имеем приемущество перед теми кто использует абсолютные цены. Они этого еще не видят, а мы уже видим.
И ничего уравнивать не нужно, поскольку это полезная информация, именно ее нам и нужно получить, иначе если мы начнем все ровнять мы получим те же результаты что и работе с пунктами.
Жесткая линия баланса тоже не верный подход. Эта линия баланса должна изменяться, это пульс рынка. Я даже занимался тем, что хотел рассчитать чему же равна эта линия баланса, но у меня не получилось. Точнее я не смог определиться в чем мне ее измерять. Но повторюсь, линия баланса не должна быть прямой, она указывает нам неучтенные факторы. Ведь не только в рассматриваемых валютах заключаетя форекс, другие валюты, типа зара или мексиканского доллара тоже влияют на эти валюты, а вот насколько они влияют и отражается в кривой линии баланса.
Но самое важное, что линия баланса является чуть ли не первичной гармоникой Форекса. (О гармониках шла речь в другой ветке). А как раз эту гармонику выделить наиболее сложно.
Разбираем второе.
В общем-то верно насчет утверждения, что задача выделить наиболее перекупленную или перепроданную пару, но в этой ветке отмечались и другие аспекты. Даже если мы нашли две валюты, одна перекуплена, а другая перепродана, то это не значит что потенциал реализуется. И все потому что существует понятие тренда, который ломает эту картину. В трендах необходимо искать уже дивера. Об этом тоже говорилось неоднократно.
Потому выделить перекупленность и перепроданность это задача второго порядка. Первичной является определение тренда.
Насчет стоимости пункта и стоимости процента. Ну зачем это вам? Ну никак не могу понять. Зачем вам узнать сколько стоит пункт или столько стоит процент.
Вы этого не узнаете. Не потому что это сделать не возможно, просто это совершенно бессмысленно, это пустая информация, абсолютно пустая. К тому же любая стоимость изменчива во времени. Сегодня стоимость пункта или процента одна, а завтра она уже другая. Так зачем вообще мучиться над этим вопросом?
Для начала необходимо научиться следовавть за волнами, а не пытаться как можно быстрее наростить депозит. Как серфингисты. Поймали волну и мчаться на ней и получают удовольствие, а чему равно их перемещение не столь важно. Будет волна - будут и перемещение, будет и профит.
Но если вы действительно так хотите найти чему равна стоимость пункта, то советую прочитать сайт на любом ДЦ.
Например у Альпари
http://www.alpari-idc.ru/ru/markets/cspec/EURUSD.html
http://www.alpari-idc.ru/ru/markets/cspec/EURGBP.html
http://www.alpari-idc.ru/ru/markets/cspec/EURCHF.html
http://www.alpari-idc.ru/ru/markets/cspec/EURJPY.html
http://www.alpari-idc.ru/ru/markets/cspec/EURNZD.html
и так далее
Либо тут http://www.fxteam.ru/rus/cfd/forex-specifications/
Все в одной таблице и все приведено к валюте вашего депозита, я так понял, что он у вас в баксах.

Семеныч, мысль с процентами изначально намного правильнее. Другое дело, что описать математически изменения валют намного сложнее, чем в пунктах. Здесь пока вижу 2 пути:
1. Привести корзину валют к одному знаменателю, есс-но к доллару, и брать изменение каждой валюты за период именно по отношению к нему. Этот метод должен работать на среднесрочке, т.к. на малых фреймах процентное изменение может быть ложным, а на больших может захватывать часть противоположного тренда.
2. Пойти по пути некоторых интрадейных тактик, когда в начале открытия евросессии выбираются (вручную) пары, которые имели наибольшую волатильность на Тихоокеанской и Азиатской сессиях. Вот этот прием выбора пар для работы по волатильности за период намного эффективнее может выявлять именно зарождение трендов или, по крайней мере, указывать направление движения одной валюты против другой из выбранной корзины. Здесь и к знаменателю можно не приводить, а просто отображать процентное изменение каждой валюты в корзине за выбранный период.

Эх, жаль, что я программирование забросил еще лет 12-13 назад... А может и не жаль...

Индюки с использованием процентов готовы. Пользуйтесь

Вот сегодняшняя картинка для сравнения старого и нового индюка. Практически повторяется.
У индюка с использованием процентов нулевая линия баланса чуть ниже.

Цитата: (kharko @ 1.2.2007, 0:22) Вот сегодняшняя картинка для сравнения старого и нового индюка. Практически повторяется. У индюка с использованием процентов нулевая линия баланса чуть ниже.

Ну на таких мелких ТФ естественно отличия буду минимальные. Ведь процент изменяется только в четвертом знаке. Наибольший интерес представлют крупные таймфремы, глобальные тренды.
Хотя тут наверное каждый о своем, мне куда важнее посмотреть что там твориться на месяцах чем смотреть что твориться на днях, тем более на Н4.

Я не хотел лезть в эту тему. Но увидел на некоем форуме такое сообщение:

Цитата: на http://www.plati.ru/asp/pay.asp?idd=290705 повеселись 77 уже продает свои индюки

И тут просто обидно за репутацию (долго и честно зарабатываемую) Семеныча. Ну блин, kharko неужели не ясно, инет безлик. Ты мало того, что украл идею не дав на нее ссылку, ты поставил под сомнение некоторыми репутацию человека. Дассс, не фонтан, не красиво.

Цитата: (Зевака @ 1.2.2007, 0:43) Я не хотел лезть в эту тему. Но увидел на некоем форуме такое сообщение:

Юр, ты же взрослый мужик... забей на это мальчишник соплежуевый. Игнор, имхо, только так.
Паразита и самого уже не радует поди это амбре.

Зевака
Ну тебе не пофиг? Вот мне абсолютно пофиг, что обо мне подумают в инете, да пусть я хоть последним негодяем прослыву.
Естественно Интернет это целый мир, но мне куда важнее реальность. Вот в реале мне важна репутация и хорошие отношения.
А все что в Инете это полная ерунда. Инет сам по себе помойка, ею и останется.
К тому же совершенно не уверен, что если об мне говорят плохо, то это плохо само по себе. Почти уверен, что все это приведет к вспеску интереса к форуму Оникс, в результате Оникс выиграет. А люди, которые нормальные люди, разбируться что к чему, а которые ненормальные, так до них мне и дела нет.
В любом случае это явление я рассматриваю с положительной точки зрения, kharko вызвал резонас и потому я благодарен ему за это. И Дима, я уверен тоже будет благодарен.
Так кто же проиграл? А, Зевака?

Цитата: (chd @ 1.2.2007, 0:54) Цитата: (Зевака @ 1.2.2007, 0:43) Я не хотел лезть в эту тему. Но увидел на некоем форуме такое сообщение: Юр, ты же взрослый мужик... забей на это мальчишник соплежуевый. Игнор, имхо, только так. Паразита и самого уже не радует поди это амбре.

Слушайте, ну хватит вам на человека наезжать. Ну ничего плохого он не сделал. А вы заставляете его почувствовать вину.
kharko не ведись на это. Помни что если кто-то заставляет тебя почувствовать виноватым, то он пытается манипулировать тобой. Ни один человек в мире недостоин испытывать вину.

Цитата: (Семён Семёныч @ 1.2.2007, 0:58) Слушайте, ну хватит вам на человека наезжать. Ну ничего плохого он не сделал. А вы заставляете его почувствовать вину. kharko не ведись на это. Помни что если кто-то заставляет тебя почувствовать виноватым, то он пытается манипулировать тобой. Ни один человек в мире недостоин испытывать вину.

я не и наезжаю. внимательнее 77! речь не о нем вообще. пусть чего хочет делает.
сам бы я не так начинал, но это я. а вы и он это вы и он
мне интересно чем вы занимаетесь с этим индюком.
но. как бы так сказать то, не осилил я. туповат-с
вот тот индикатор, который самый первый был ComplexCommon - это да.
это понятийный аппарат, так сказать в одном флаконе. и то его готовить надо.
а остальное все, имхо, производная от производной, бо цена она тоже производная.

kharko
Покажи еще картинки на других таймфремах. Инетересно было бы на месяца взглянуть, только раскрась их поярче, или фон сделай белый, а то я йену с трудом разглядел на картинках.

Цитата: (chd @ 1.2.2007, 1:01) Цитата: (Семён Семёныч @ 1.2.2007, 0:58) Слушайте, ну хватит вам на человека наезжать. Ну ничего плохого он не сделал. А вы заставляете его почувствовать вину. kharko не ведись на это. Помни что если кто-то заставляет тебя почувствовать виноватым, то он пытается манипулировать тобой. Ни один человек в мире недостоин испытывать вину. я не и наезжаю. внимательнее 77! речь не о нем вообще.

Ну тогда пардон, я думал Зевака говорил о нем.

И вообще, пора завязывать разборки. Как все утихнет, начну чистить ветку, а то уже у меня жуткая цифра: 77 станиц в ветке.

Хочу уйти с 77-ой страницы, потому еще один пост.
Зевака, помнишь все конфликты которые возникают (ну только за исключением ICQ8000000) были связаны именно с продажами индикаторов и МТС.
Мне кажется надо выработать какое-то правило. Очень многие люди уходят, а от этого стардает форум.
Помнишь Данте, когда он начал в 2005 году продавать свой индикатор, конфликт был такой, что ему пришлось уйти с форума Альпари, он тут оказался, но ему тогда Паразит припомнил его индикаторы, в результате он ушел и отсюда.
И не знаю как вам, но мне жаль что с форума уходят такие люди. Взять хотя бы то, что у него реал с 2004 года, а значит опыт уже есть.
Как говорит Иваныч: за свободу действий И не будем винить друг друга

Цитата: (Семён Семёныч @ 1.2.2007, 1:04) Ну тогда пардон, я думал Зевака говорил о нем.

Да Семеныч, я говорил о Харко. Твое дело как относится к нему и его поступкам, мое дело, как Я буду относиться. Я просто обратил внимание чела на то, что некоторые действия по причине безличности инета способны вызвать логически возможные, но не соответствующие действительности выводы. Не знаю как тебе, мне бы это было неприятно. Ну да ладно, ты принял решение, твое дело.

Цитата: (chd @ 1.2.2007, 0:54) Цитата: (Зевака @ 1.2.2007, 0:43) Я не хотел лезть в эту тему. Но увидел на некоем форуме такое сообщение: Юр, ты же взрослый мужик... забей на это мальчишник соплежуевый. Игнор, имхо, только так. Паразита и самого уже не радует поди это амбре.

Дим, я даже Форума и Ника не указывал, именно для того чтоб не скатываться в разговоре на мои отношения с одним из клоунов в Юрыной ветке. Ты не правильно понял, то что я хотел сказать.. . Да наверное виной тому мое косноязычие, всем приношу свои извинения... Семеныч, если нужно скажи, я свои посты поудаляю, или сам реж...

Сем Семыч, а у мну 39 ветка. У тебя, наверное, в попугаях
Еще одно мнение

"Итак, что же это было.

Как выше было замечено уважаемым Пентодом, стоимость валютного треугольника будет описываться поверхностью второго порядка. Насколько я помню стереометрию, - это гиперболический параболоид. Вот такая поверхность и изображена на рисунке. Она показывает, как изменяется стоимость вот такого портфеля:

EURUSD - a * EURGBP - b * GBPUSD,

где a и b – коэффициенты, которые влияют на форму поверхности. Ориентировочно a = фунту, b = еврофунту в момент открытия позиции.

На практике существует отклонение стоимости портфеля от расчетной. Происходит это по следующим причинам:

1) Влияние спреда при покупке. Его можно устранить путем открытия позиций по ордерам с расчетными значениями. Но сразу скажу, что это влияние ничтожно и им вполне можно пренебречь.

2) Влияние свопов. На мой взгляд, его учесть очень трудно, а, может быть, и просто невозможно, поскольку мы не можем знать, по какой именно траектории и за какое время будет перемещаться точка стоимости портфеля по нашей поверхности. Тут вариантов бесконечное множество, соответственно и разных вариантов свопов - тоже бесконечное множество.

3) Поскольку стоимость пункта по паре EURGBP будет меняться в зависимости от текущего курса GBP, то будет искажаться наша поверхность. Но, тестируя на истории с 1999 по 2006 годы, замечено, что это отклонение не очень велико. Расхождение составляло порядка нескольких долларов (до нескольких десятков долларов), что несущественно при общей стоимости портфеля порядка сотен (а в некоторых точках - тысяч) долларов. В общем можно считать, что данная функция достаточно точно описывает поведение треугольника.

Теперь необходимо коснуться того, как можно использовать данную конструкцию.
Предлагаю следующее.
Как видно, при нахождении графика в синей зоне стоимость портфеля может упасть незначительно. При этом EURGBP остается практически постоянным, то есть не выходит за пределы коридора 1999 – 2006 годов. Зная это, можно начать мартингейлить эту пару. В случае же появления сильного безоткатного тренда по EURGBP в любую сторону от сложившегося коридора (то есть переход графика из синей зоны в зеленую и, далее, - в красную зону) рост стоимости портфеля должен перекрыть потери от мартингейла. Таким образом, мы получим ТС, работающую как на трендах, так и во флэтах. Сразу должен признать, что я далек от мысли, что все получается так уж гладко и радужно. Безусловно, система нуждается в обсуждении и всяческой доработке. Честно говоря, у меня уже нет свежих идей, поэтому я и вынес все это на рассмотрение уважаемой общественности. Если все это уже где-то обсуждалось, то буду благодарен за сведения и предоставленные ссылки. Если нет, то давайте обсуждать - может, чего и придумаем. Приглашаю к дискуссии Гора, Magrusa, Paukasa, Barakudu, Alexnn, Tugrika, Usz (кстати, с днем рождения Вас!), и других участников форума. Давайте продолжим эту интересную тему «Теорема о кросс-курсах».

С уважением, Sipelga

ообщение от Dark67 Посмотреть сообщение
Теперь началось движение: даже если первые две покупки будут идти в минус, то третья поза будет идти столь же стремительно в плюс. Но по ходу движения для минуса мы уменьшали объем поз, а по движению в плюс - объем увеличивался. То есть в итоге должны получить общий положительный профит.

Жду от Вас замечаний.
Дело в том, что изменять объемы позиций необходимо пропорционально, чтобы не нарушить баланс треугольника. Мы знаем, что сбалансированный треугольник не должен меняться в цене. Но в реальности его цена плавает из-за неточного котирования составляющих его валют. Я исследовал несколько троек на истории и выяснил, что КРАТКОСРОЧНЫЕ колебания сбалансированного треугольника не превышают спреда. Было несколько выбросов на графиках и по 50 и по 100 и более пунктов, но они редки и строить на них ТС нельзя. К тому же, это могли быть просто ошибки котирования.
В долгосрочной же перспективе стоимость однажды сбалансированного треугольника может меняться значительно. Выше я приводил график для такого случая. Мое предложение и состояло в том, что в любой момент времени мы можем составить такой треугольник, для которого возможное снижение стоимости было бы ограничено, а возможный рост неограничен. Похоже на вольт-амперную характеристику диода.

Sipelga.

Сообщение от Dark67 Посмотреть сообщение
Кстати, а как треугольник может быть одновременно и сбалансированным и иметь возможность увеличиваться в цене?
Сбалансированным он будет при небольших, до 1000 пунктов, изменениях валют. Тогда его стоимость меняется незначительно. Если изменения большие, то проявляется нелинейность графика. Если Вам интересно, то я пришлю по почте файл для MathCAD с подробным описанием. Сбросьте мне в личку Ваш E-mail.

С уважением. Sipelga."

Я Тельца, как математика спрашивал, но он может не обратил внимания

Семен Семемнович
Введение процентов, как предполагалось, принципиально, ничего не изменил. Да, некоторые валюты ближе прижались к линии баланса. Это связано с их абсолютными величинами. И только. Индикаторы, по-прежнему, отрабатывают взлеты и падения, но ответа на вопрос, какая валюта наиболее перекуплена-перепродана, нет. (Вопрос не второстепенный, ниже объясню почему). Более того, нельзя ответить на вопрос по какой валюте движение сильнее относительно других валют в данный момент времени. Индикаторы показывают общую тенденцию движения конкретной валюты.

Ошибка заложена в самом начале расчета - мы суммируем ненормированные величины. Будь то пункты или проценты, без разницы. Каждая составляющая замкнута на себя и никак не соотносится с другими составляющими. Нужна общая единица измерения для всех валютных пар, т.е. единая валюта. Будь то бакс, евро или фунт -- это не принципиально. Суммируя нормированные величины, мы получим реальную картину движения валют. Только в этом случае можно ответить на выше приведенные вопросы.

Теперь, что касается выявление наиболее перекупленной-перепроданной валюты. При нормированном подходе мы можем с большой вероятностью сказать, что движение конкретной валюты наверх-вниз уже состоялось, если посмотреть на графики составляющих валюты:
-- составляющие выстроились в одном направлении и начинают разворачиваться - явная точка глобального разворота;
-- еще не все составляющие выстроились в одном направлении - имеется потенциал к движению наверх-вниз.
В нынешнем исполнении индикаторов так рассуждать нельзя.

To Zevaka, эмоции на эту тему уже утихли, а интересных идей и обсуждений прибавилось в т.ч. благодаря kharko. Не надо возращаться к ней.
С уважением

Теперь по поводу наездов на меня некоторых личностей форума. В отличии от них я работаю, думаю, размышляю, ДЕЛАЮ. Есть поговорка: "Караван идет - собака лает!"
Я наивно предполагал, что официального обращения СС достаточно, чтобы поставить жирную точку в скандале. Ошибся. Придется высказать свою точку зрения.

Разберемся в сущности вопроса. Что возмутило форумчан? Что заставляет их взывать к моей порядочности?
Я украл индикатор СС и выдал за свой. На каком основании это утверждение? Кто-то видел индикатор в работе? Нет, никто. Кто-то разбирал программный код, заложенный в индюке? Опять никто... Название совпадает. Да, совпадает... "Порядочнее" было бы назвать его мультивалютным индикатором имени Васи Пупкина и никаких проблем. Не было бы взываний к порядочности. Не было бы возгласов в спину: "А ту его! А ту!"

Теперь о причинах, побудивших меня выставить свой индикатор на продажу.
Во-первых. Моя собственность (я не оговорился). Как хочу так и распоряжаюсь.
Во-вторых. Выставил на продажу не для обогащения, а для компенсации затраченного времени.
В-третьих. Бесплатные версии индикаторов выложенны на этом форуме и продолжают выкладываться.

Бесплатные версии индикаторов - это совместная работа моя и Семена Семеновича.
Я опускаю те удобства, которые вложил для работы с индикатором. Отмечу только идею графического представления составляющих для конкретной валюты. Это совместная работа.

Что такое коммерческая версия? Это свобода выбора. Вы можете работать с двумя, тремя и т.д. валютами. Подключите максимум валют и прийдете к варианту бесплатной версии (причина: почему оставил старое название плюс уважение к вдохновителю идеи создания индикатора). Идем от обратного: от анализа одной валютной пары к более сложному анализу, путем привлечения все новых валют. Идея целиком принадлежит мне. Раз идея моя, значит, интеллектуальная собственность моя.

Работа над индикатором продолжается...

Цитата: (kharko @ 1.2.2007, 11:20) Теперь по поводу наездов на меня некоторых личностей форума. В отличии от них я работаю, думаю, размышляю, ДЕЛАЮ. Есть поговорка: "Караван идет - собака лает!" Я наивно предполагал, что официального обращения СС достаточно, чтобы поставить жирную точку в скандале. Ошибся. Придется высказать свою точку зрения.

молодец. продолжай в том же духе. в смысле работать. с караваном переборщил

Цитата: (kharko @ 1.2.2007, 11:20) Теперь о причинах, побудивших меня выставить свой индикатор на продажу. Во-первых. Моя собственность (я не оговорился). Как хочу так и распоряжаюсь.

и это уже хорошо. в соответствующую ветку плиз. там хоть нижнее белье продавайте.

Цитата: (kharko @ 1.2.2007, 11:20) Работа над индикатором продолжается...

77! удалите весь мусор с ветки.

Подержываю kharko, те кто работают по этой системе и учаться работать по СС, получили индикаторы безплатно. Почему недать человеку заработать если он вложыл туда свое время и СС с этим согласен.
Ненадо радоваться если у соседа корова сдохла, ненадо завидывать и решать за СС, это помоему только его право и только он может придявлять претензии.
Надо закончить оскарбления в сторону kharko, СС сам скажет свою точку, без адвокатов

Цитата: (поручик @ 1.2.2007, 6:52) Сем Семыч, а у мну 39 ветка. У тебя, наверное, в попугаях

У меня 10 постов на страницу, у тебя видимо 20
Портфельный метод торговли на форексе это тема отдельного разговора, думаю лучше завести иную ветку. Я работал в этом направлении и могу кое-что добавить если получиться разговор, но сразу скажу свехприбылей я в этой методике не увидел. Хотя не слить и малость заработать вполне можно и не так сложно.
Кстати и картинки рисовались у меня очень похожие.

Цитата: (Зевака @ 1.2.2007, 1:43) Семеныч, если нужно скажи, я свои посты поудаляю, или сам реж...

Ко мне до сих пор приходят в личку просьбы дать ссылку на кластерные индикаторы, я всегда отсылаю сюда и рекомендую прочесть ветку целиком.
Но с учетом того, что тут стало очень много мусора придется ее вычищать очень тщательно. Когда страсти утихнут, я этим займусь.

Цитата: (kharko @ 1.2.2007, 10:03) Семен Семемнович Введение процентов, как предполагалось, принципиально, ничего не изменил. Да, некоторые валюты ближе прижались к линии баланса. Это связано с их абсолютными величинами. И только. Индикаторы, по-прежнему, отрабатывают взлеты и падения, но ответа на вопрос, какая валюта наиболее перекуплена-перепродана, нет. (Вопрос не второстепенный, ниже объясню почему). Более того, нельзя ответить на вопрос по какой валюте движение сильнее относительно других валют в данный момент времени. Индикаторы показывают общую тенденцию движения конкретной валюты. Ошибка заложена в самом начале расчета - мы суммируем ненормированные величины. Будь то пункты или проценты, без разницы. Каждая составляющая замкнута на себя и никак не соотносится с другими составляющими. Нужна общая единица измерения для всех валютных пар, т.е. единая валюта. Будь то бакс, евро или фунт -- это не принципиально. Суммируя нормированные величины, мы получим реальную картину движения валют. Только в этом случае можно ответить на выше приведенные вопросы. Теперь, что касается выявление наиболее перекупленной-перепроданной валюты. При нормированном подходе мы можем с большой вероятностью сказать, что движение конкретной валюты наверх-вниз уже состоялось, если посмотреть на графики составляющих валюты: -- составляющие выстроились в одном направлении и начинают разворачиваться - явная точка глобального разворота; -- еще не все составляющие выстроились в одном направлении - имеется потенциал к движению наверх-вниз. В нынешнем исполнении индикаторов так рассуждать нельзя.

В мире экономики не существует эталона, на который можно было бы нормировать все остальные ценности.
Потому, если хочется получить "общую единицу измерения" придется пожертвовать частью информации.
Навскидку могу предложить два варианта.
Первый вариант это евробакс.
В другой ветке я уже говорил, что евро это не валюта вовсе. Ввод евры был введен исключительно чтобы заменить бакс, эта валюта была введена как антитело для лечения мировой экономики. Со временем (лет через 50) она должна полностью стать мировой валютой, а бакс, останется достоянием только США.
Считается что евро - мажорная валюта. Я же считаю немного иначе. Сама евра очень пассивная валюта. Достаточно взглянуть на другие валюты, чтобы убедиться, что каждая валюта обладает собственным характером, даже не буду говорить, что это фунт и Йена, даже оззи и киви и те с характером, а вот евра нет.
Курс евродоллара повторяет индекс доллара. И поскольку мы не можем в качестве эталона вводить либо бакс, либо евру, т.к. их стоимость не известна, то мы можем принять за эталон пару евробакса, вот тогда весь остальной рынок можно нормировать.
При таком подходе придется отказаться от рассмотрения пары евродоллара совсем и его курс нужно будет принять за единицу или за ноль для любого времени, в зависимости от того, как будет осуществляться нормировка.
Второй вариант более сложный, но позволит оставить евродоллар в качестве торгового инструмента.
Суть заключается в том, чтобы выделить средневзвешенное значение процентных ставок, или их математическое ожидание.
Сложность этого метода в том, что придется помнить всю историю изменения процентных ставок, для работы на крупных ТФ. Для мелких будет достаточно помнить только последние значения.

Семеныч, сразу после твоего поста отправил письмо с просьбой о разблокировке. Не обижайся за поступок, думаю представляешь что мы думаем. Кстати ранее тебе в личку два письма отправил ответь плз. И кинь мне в личку пожалуйста темы на эту тему, соберем в категорию все по кластерам как у Евгения.

Кто интересуется стоимость пункта вам сюда.

Цитата: (kharko @ 1.2.2007, 19:43) Кто интересуется стоимость пункта вам сюда.

ну это вещь давно известная
точно так же как известно, что стоимость пункта в 2005 году не равна стоимости пунка в этом году.

Итак, попробовал подставить стоимость пункта. На картинке сравнение нового (верхний) и старого (нижний, в пунктах) индикаторов. Найдите различия?

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Не видать... Парадокс... Если, конечно, ничего не напутал, получается стоимость пункта не важна. Прав, Семеныч.

Нда, втянули меня опять в индикаторы
Из всех индикаторов признаю лишь один - МА(1), все остальные лишь слабая пародия на него.
Сомневаюсь что человечество создаст индикатор лучше чем этот.