Евгений, у меня просьба.. Можешь отдельно ZZ ensign индикатор выложить?

Цитата: Putnik, что будет представлять из себя мастеркласс? Сколько будет занимать времени и какова его программа? Хотя бы примерно. Самостоятельно все штудировать, конечно, интересно. Но... может быть, стоит в Питер съездить... на мастеркласс... если не против...

Во-первых, конечно не против!
Прошлый мастер класс шел 4 дня примерно по 4-часа., Примерно также и в этот раз, может быть чуть больше по объему. Есть также желание увеличить количество часов и уменьшить количество дней.
Программу на днях сброшу.
Есть технические проблемы - представления материалов и организации набора слушателей. Если фирма скажет, что будет 3-4 человека и рисовать все нужно будет мелом на доске, то врядли у меня появится желание проводить его.
В общем пока все на стадии подготовки.

Версия 42.

В комплект поставки входит ZUP версии 42 и четыре ZigZag:
1) стандартный ZigZag из МТ4
2) стандартный ZigZag из МТ4 с исправленным алгоритмом
3) ZigZag, исправленный Николаем Косициным (Godzilla - на Альпари)
4) предыдущий ZigZag с моими исправлениями.

ExtIndicator=0 - заменил на стандартный ZigZag из МТ4 с исправленным алгоритмом
ExtIndicator=5 включаются свинги, как и в 41 версии. По моим представлениям, свинги еще не отлажены до конца.
ExtIndicator=6 режим DT-ZigZag для работы с внешними ZigZag. Внешние ZigZag - это перечисленные выше четыре ZigZag. Чтобы работать с выбранным вариантом внешнего ZigZag, соответствующий индикатор надо переименовать в ZigZag.mq4 и поместить его в папку с пользовательскими индикаторами.
ExtIndicator=7 - то же, что и ExtIndicator=0, но работает с 4) вариантом ZigZag. Этот режим сейчас встроен для того, чтобы в дальнейшем сделать DT-ZigZag не c внешними зигзагами, а с встроенными в ZUP. И для отладки возможных в дальнейщем реализаций режимов построения ZigZag-ов от значений, взятых с других таймфреймов.

Hidden=5 - выводится только ZigZag. Никакие другие инструменты выводиться не будут. Это нужно, чтобы быстро скрыть все построения.
Режим Hidden=0 - скрывает только линии и числа паттернов Песавенто, но вилы, фибы и т.д. при этом должны выводиться.

Сделано разнесение значений динамических и статических фиб по колонкам.
Выводятся значений фибо-расширений.

Исправлен вывод vts - по просьбе Фантика.

==============
Настройки по умолчанию в этой версии сделаны для работы с режимом ExtIndicator=6.

Не исключаю, что могут быть ошибки. Пишите. Постараюсь исправить.

Цитата: (Товаровед @ 4.10.2006, 11:50) Евгений, у меня просьба.. Можешь отдельно ZZ ensign индикатор выложить?

Где-то в этой ветке уже выкладывал.

nen? еще раз добрый день!

Поставил 42 - ошибка 41 воспроизвелась сразу:

настройки не изменял, только включил вилы и уcтановил GrossPeriod 43200.
В приведенном примере на графике MN - правильное отображение, на Weekly вершины пропущены.
От выбора зигзага это не зависит, брал 1,2,4 - результат одинаковый.
Но если переключиться на график Daily - отображение, как и на Weekly - правильное!!!

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Как и в примере с минутками - формируется "неправильная" структура - в данном случае - треугольник, который как раз наиболее "видим" на Weekly!!! На Daily он уже "распадается" на отдельные волны.

На месяце там котировка хай - 135.16
На неделях хай - 134.98 и 135.19
На днях хай - 135.19

Неправильная котировка на месяцах. DT-ZigZag берет котировку с месяцев - 135.16.
И естественно на меньших временных периодах ни один бар не имеет хай равный значению хая на месяцах. Здесь неверные котировки. Как быть в таком случае, пока не знаю. Программно можно сделать так, что ZigZag построится. Но это будет не правильно. Нужны правильные котировки.

Какие будут предложения?

Цитата: (nen @ 4.10.2006, 19:30) На месяце там котировка хай - 135.16 На неделях хай - 134.98 и 135.19 На днях хай - 135.19 Неправильная котировка на месяцах. DT-ZigZag берет котировку с месяцев - 135.16. И естественно на меньших временных периодах ни один бар не имеет хай равный значению хая на месяцах. Здесь неверные котировки. Как быть в таком случае, пока не знаю. Программно можно сделать так, что ZigZag построится. Но это будет не правильно. Нужны правильные котировки. Какие будут предложения?

Пока не очень в теме, но выскажу предложение:
чтобы были однообразные котировки в (смысле хай/лоу) для всех таймфреймов -
формировать их используя минутки.

Арихвы минуток есть у многих ДЦ.

Из минуток можно формировать любые таймфреймы,
например, как в Омеге, Агете и др.

Еще вопрос - по применению индикатора ZUP_v42, попробовал запустить, не смог .
В логе, в папке индикаторов, такие записи:
2;75;C:\Program Files\MT4 КИС\experts\indicators\ZUP_v42.mq4;1582:25;'OBJPROP_LEVELSTYLE' - variable not defined
2;75;C:\Program Files\MT4 КИС\experts\indicators\ZUP_v42.mq4;1583:25;'OBJPROP_LEVELCOLOR' - variable not defined.............
Что неправильно делаю ?

Правда МТ4 - старый релиз: билд 191, может из-за этого?

НП.

Цитата: (alextron @ 4.10.2006, 22:33) В логе, в папке индикаторов, такие записи: 2;75;C:\Program Files\MT4 КИС\experts\indicators\ZUP_v42.mq4;1582:25;'OBJPROP_LEVELSTYLE' - variable not defined 2;75;C:\Program Files\MT4 КИС\experts\indicators\ZUP_v42.mq4;1583:25;'OBJPROP_LEVELCOLOR' - variable not defined............. Что неправильно делаю ?

Надо обновить Метатрейдер. Такие ошибки возникают от того, что после 191 билда были изменения в языке. Для объектов фибо были добавлены дополнительные параметры. Для более ранних версий индикатора я делал реализации под 191 билд метатрейдера. Но, лучше обновить метатрейдер.

Цитата: (alextron @ 4.10.2006, 22:33) Арихвы минуток есть у многих ДЦ. Из минуток можно формировать любые таймфреймы, например, как в Омеге, Агете и др.

Возможно, это как-то решит проблему неправильных котировок. Но насколько правильные котировки будут сделаны из минуток? Вопрос. И еще такой момент. Многие функции ZUP сделаны для реального времени. Именно для потока котировок. А смоделированные котировки будут только для прошедшего времени. В статике.

Два часа пробивался, с ответом, наконец смог войти!?

Честно говоря про котировки не совсем понял, вернее не понял вообще:
1. У меня котировки все High= 135.19, Low тоже проверил, все нормально.
2. Предположим, что всеравно несть ошибка на MN, откуда и берем экстремум, то почему на Daily все в порядке, ведь источник один?

Цитата: Арихвы минуток есть у многих ДЦ.

Верно только теоретически.
Истории на минутках очень короткие, дай бог до 2000 года дотягивают (имею ввиду Российские источники), но и то это редкость. Обычно 2000 кончаются H1 и H4 - да и нет их особенно.

Попробуйте до 1971 собрать истории MN, W1, Daily по хорошему набору инструментов - найдете, отсилы 7-9 пар.

Это реально только получить из официальных источников, но $$$$$? ДЦ на это не раскошелятся.

Цитата: (Putnik_odessa @ 4.10.2006, 23:01) Честно говоря про котировки не совсем понял, вернее не понял вообще: 1. У меня котировки все High= 135.19, Low тоже проверил, все нормально.

У меня с Брезана именно те котировки, что я написал. То есть High на месяцах отличается от High на других таймфреймах. Надо сравнивать все бары за январь 2002 года. Алгоритм работы с такими барами для DT-ZigZag описывался ранее, во время вывода 41 версии. В 42 версии отлажен алгоритм работы DT-ZigZag для ExtIndicator=6 в режиме реального времени. Устранены ошибки зигзагов. Здесь, в ветке, выкладывались исправленные зигзаги. Но проблема, как в январе 2002 года по USDJPY - со сбойными котировками на разных таймфреймах, не решалась в 42 версии. Для решения этой проблемы надо выработать алгоритм, как поступать с такими сбоями котировок. Момент ответственный. Граничит с подтасовкой. Здесь необходимо очень хорошо подумать, как исправлять эту ситуацию. Мои предложения ранее озвучивались. Хорошо бы здесь коллективно подумать...

Месячный график: Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Недельный график:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

nen, я на этих днях поставлю полные комплекты на все графики и посмотрю сколько появится таких сбоев, как они будут проявлятся и насколько это будет критично. Может быть это единичные проявления?

После этого можно будет говорить конкретнее, по крайней мере на Йене, на меньших временных периодах, таких сбоев сегодня не наблюдал.

Цитата: (Putnik_odessa @ 5.10.2006, 0:08) Верно только теоретически. Истории на минутках очень короткие, дай бог до 2000 года дотягивают (имею ввиду Российские источники), но и то это редкость. Обычно 2000 кончаются H1 и H4 - да и нет их особенно. Попробуйте до 1971 собрать истории MN, W1, Daily по хорошему набору инструментов - найдете, отсилы 7-9 пар.

Это действительно так, знаком с этой проблеммой, но я говорю об новейшей истории.

Старше пятилетней давности, достаточно часовок, а во многих случаях и дневок.
Возможно, необходима история на меньшем таймфрейме для наработки практики разметки в разные периоды рынка, но это уже экзотика.

Цель иметь длинную историю? Чтобы была разметка. Но для истории на такой глубине, вы не будете размечать таймфремы меньше часа? Такая точность не нужна... необходимы дневки, недельки, месяцы.

Минутки, предлагаю использовать для оперативной работы или для тестирования ближайшей истории.

Почему, думаю, у котировщиков отличаются хаи и лоу на разных таймфреймах? Потому, что дневные и недельные и месячные экстремумы публикуются многими агенствами и негоже ДЦ, если у него будут отличаться от общепризнаных-эталонных. А котировки до часа это внутридневные, не столь важны - ну выскочила котировка случайно, (автомат ли, человек ли ошибся) никто ее, по большому счету, не заметит.

Для однозначности работы индикатора, можно использовать минутоки, тогда на всех таймфреймах экстремумы будут одни и те же.

НП.

Цитата: (nen @ 4.10.2006, 23:38) Надо обновить Метатрейдер. Такие ошибки возникают от того, чтопосле 191 билда были изменения в языке. Для объектов фибо юыли добавлены дополнительные параметры. Для более ранних версий индикатора я делал реализацтт под 191 билд метатрейдера. Но, лучше обновить метатрейдер.

Спасибо за совет, так и сделаю.

Цитата: Пока не очень в теме, но выскажу предложение: чтобы были однообразные котировки в (смысле хай/лоу) для всех таймфреймов - формировать их используя минутки.

Цитата: Цель иметь длинную историю? Чтобы была разметка. Но для истории на такой глубине, вы не будете размечать таймфремы меньше часа? Такая точность не нужна... необходимы дневки, недельки, месяцы.

Небольшое противоречие в тексте, но это не важно. По сути верно, до D1 история нужна хотябы лет 5-6. D1 и больше до 1970. То есть из минуток это не собрать. Правильно делается в Omega: временные периоды до D1 формируются из минуток, все остальное из Daily. Но архитектура MetaTrader такого не позволяет, поэтому рассуждения чисто теоретические. К сожалению!

P.S. Примение Period Converter не обсждается, в режиме OnLine - проблемы не устранены, и похоже устранять их не торопятся - уже два года как известна проблема.

Примерный алгоритм, который можно применить для устранения ошибки "неправильных котировок".



Что имеем. На старшем таймфрейме, данные с которого используются для построений на текущем таймфрейме, был найден экстремум на каком-то баре.



Что делаем. На текущем таймфрейме исследуются все бары по времени входящие в бар старшего таймфрейма. Если на старшем фрейме найден максимум, на текущем ищется максимум без привязки по условию равно (максимум текущего равен максимуму старшего). Для минимуму, соответственно, ищется минимум.

Самый первый из найденных экстремумов текущего фрейма будет считаться точкой перелома зигзага на текущем фрейме. Это при условии нахождения нескольких баров с равными экстремумами.



При ручном построении по показаниям DT-ZigZag именно такой алгоритм и используется.



В данном случае получается небольшая натяжка. Но она, считаю, простительна. Другого выхода не вижу.



Если ни у кого не будет возражения против такого алгоритма, буду его реализовывать.

Цитата: (nen @ 5.10.2006, 0:19) Но проблема, как в январе 2002 года по USDJPY - со сбойными котировками на разных таймфреймах, не решалась в 42 версии. Для решения этой проблемы надо выработать алгоритм, как поступать с такими сбоями котировок. Момент ответственный. Граничит с подтасовкой. Здесь необходимо очень хорошо подумать, как исправлять эту ситуацию. Мои предложения ранее озвучивались. Хорошо бы здесь коллективно подумать...

Млин вчера такой пост по этому поводу написал, и где-то потерялся...
Сегодня уже времени нет.
В двух словах, как вижу картину, как предлагаю выходить из положения.

1. Мы связаны с МТ4, посему возможно использовать только те котировки, которые дают брокеры (ДЦ), ни о каких "КАЧЕСТВЕННЫХ" (от других источников), котировках речь не идет. ( Это дорого и в МТ4 не запихнуть).

2. Открыв счет у брокера(ДЦ), играем по его правилам, по его котировкам.

3. Надо учитывать, что котировки брокеров - преследуют комерческий интерес в рамках маркетинговой стратегии. ( Изменение спреда, сдвигание цен и т.д.), что добавляет "индивидуальность".

Выводы: хочется или не хочется - используем то, что есть, т.е. те котировки, которые выдает брокер.

Поэтому, задача у индикатора, используемого в МТ4, чтобы он делал построения однозначно для всех используемых таймфреймов. Чтобы этого добиться, необходимо за БАЗУ принять один таймфрейм. Минтуки, как мне кажется, самые удобные.
Стратегию игры по индикатору корректировать с учетом особенностей котировщика, думаю, несущесвенно .

Такая моя ИМХА

НП.

Замечание по ходу обсуждения. Использование старших фреймов для правильной ориентации на текущем, младшем, фрейме полезно. Но присутствует и другой момент. Тренды зарождаются на тиках. И вот как этот момент использовать? Где-то в глубине этой ветки выкладывал картинки с малых фреймов, картинки, на которых зарождались паттерны Gartley. И вот эти паттерны отрабабтывали очень даже неплохо.

Цитата: Если ни у кого не будет возражения против такого алгоритма, буду его реализовывать.

Вполне премлемо, возражений нет, и мыслей других нет.

Цитата: (nen @ 5.10.2006, 11:33) Тренды зарождаются на тиках. И вот как этот момент использовать? Где-то в глубине этой ветки выкладывал картинки с малых фреймов, картинки, на которых зарождались паттерны Gartley. И вот эти паттерны отрабабтывали очень даже неплохо.

Тики-это "конечно", но где же их в МТ4 взять?

Посему, самый малый таймфрейм и самый точный - минутка.
Еще надо учитывать, что на минутках, 5, даже 15, есть пропуски дыры в истории котировок, в периоды малой активности рынка - в МТ4 принято нет изменения цены за период таймфрейма - нет котировки.
НП.

Цитата: (alextron @ 5.10.2006, 10:58) Посему, самый малый таймфрейм и самый точный - минутка. Еще надо учитывать, что на минутках, 5, даже 15, есть пропуски дыры в истории котировок, в периоды малой активности рынка - в МТ4 принято нет изменения цены за период таймфрейма - нет котировки.

Со всеми словами здесь согласен. Дыры с пропуском баров - действительно проблема. На построение, например, вил они влияют. Видел на сайте MQ4 программку, которая заполняет эти дыры барами. Если применять заполнение дыр в котировках то:

1) Нужен алгоритм для проделывания этой процедуры в реальном времени. Чтобы не отнимало это много ресурсов компьютера.

2) Необходимо проверить, как поведут себя индикаторы при появлении баров там, где они ранее отсутствовали. Что изменится при этом?

3) Где хранить полученные котировки, без пропуска баров? В той папке, где рабочие котировки метатрейдера? Не возникнет ли при этом конфликт с вновь поступающими котировками?



alextron, по поводу создания котировок из минуток. Для работы надо это делать в реальном времени. Есть ли приемлемый механизм такой конвертации в реальном времени?

Добый день alextron!

Цитата: Ветку нен-а на Ониксе прочитал, вашу на Фибо-форексе то же, правда достаточно быстро не вдаваясь в подбробности. Хотя бы знать, о чем там пишется.

В подробности лучше вдаваться без них все остальное - ВОДА!

Цитата: Не понял по описанию, как совмещать несколько индикаторов настроенных для разных таймфреймов в одном графике. Делаете ли вы это? Например на 15 мин график, наложить 1часовки + 4часовки + дневки?

Обязательно - ведь на каждом графике стоит 3-4 ZUP, о чем писалось неоднократно. (Все в "подробностях")
Для этого нужно в последнем параметре ExtComlekt выставлять значение от 1 до 9. (И опять, на ветках были выложены специально два сообщения об установках нескольких индикаторов и обновлении версий.)

Цитата: Немного о себе. Весной начал изучать ЕВУ, изучил, Претчера, Балана, Сафронова, просмотрел, и с делал анализ для себя по статистике Сванея.

А вот этим можно и поделиться. Ведь его исследования практически не касаются FOREX - как Вы их интерпретировали - очень интересно!!!

Цитата: Но пока отложил применение ЕВЫ в практике. Так как для меня очень все субъективно. В вашей методике нахожу рациональные механистические методы применения, более однозначно, нежели чисто по наитию.

А вот это зря - ZUP нельзя назвать просто индикатором - это система автоматического управления линейными инструментами MetaTrader'a. Но как их использовать нужно понимать, наличие настроек такого понимаия не даст. ДАСТ ЕГО ВОЛНОВОЙ АНАЛИЗ!!!
Я неоднократно подчеркивал (внимательнее чиайте), ТОЛЬКО ВИЛЫ построенные от ВОЛНОВЫХ вершин - дают правильную интерпретацию ценового движения. В любом другом случае направленность вил - непредсказуема, может правильно, а может и нет.

С уважением, Putnik

Цитата: (Putnik_odessa @ 5.10.2006, 15:39) Для этого нужно в последнем параметре ExtComlekt выставлять значение от 1 до 9.

Можно задавать не только от 1 до 9. Я задавал примерно число 503. И работало. То есть можно на график наложить несколько сотен индикаторов ZUP. И все будут корректно работать, если компьютер (и метатрейдер) потянет...

Цитата: (Putnik_odessa @ 5.10.2006, 16:39) Цитата: и с делал анализ для себя по статистике Сванея. А вот этим можно и поделиться. Ведь его исследования практически не касаются FOREX - как Вы их интерпретировали - очень интересно!!! С уважением, Putnik

Пожалуйста

http://forum.fxo.ru/index.php?showtopic=395

только учитывайте, что это вИденье новичка .

Цитата: (Putnik_odessa @ 5.10.2006, 16:39) А вот это зря - ZUP нельзя назвать просто индикатором - это система автоматического управления линейными инструментами MetaTrader'a. Но как их использовать нужно понимать, наличие настроек такого понимаия не даст. ДАСТ ЕГО ВОЛНОВОЙ АНАЛИЗ!!! Я неоднократно подчеркивал (внимательнее чиайте), ТОЛЬКО ВИЛЫ построенные от ВОЛНОВЫХ вершин - дают правильную интерпретацию ценового движения. В любом другом случае направленность вил - непредсказуема, может правильно, а может и нет.

Извините, что я назвал ZUP индикатором , определите, как его называть, буду как скажете -
система автоматического управления линейными инструментами MetaTrader'a значит так буду .
(лучше бы автор подтвердил название )

Дак ить никакого противоречия, согласен - ИМПУЛЬС отлично вписывается в ВИЛЫ, а ЗИГЗАГ помагает определять разметку импульса, а возможно и волн коррекции.

Про настройки спрашивал, чтобы была какая то отправная точка, сразу пытаться применить, пытаться размечать историю, а возможно и применять на практике.

НП.

Цитата: (nen @ 5.10.2006, 14:21)