Евгений, у меня просьба.. Можешь отдельно ZZ ensign индикатор выложить?

Цитата: Putnik, что будет представлять из себя мастеркласс? Сколько будет занимать времени и какова его программа? Хотя бы примерно. Самостоятельно все штудировать, конечно, интересно. Но... может быть, стоит в Питер съездить... на мастеркласс... если не против...

Во-первых, конечно не против!
Прошлый мастер класс шел 4 дня примерно по 4-часа., Примерно также и в этот раз, может быть чуть больше по объему. Есть также желание увеличить количество часов и уменьшить количество дней.
Программу на днях сброшу.
Есть технические проблемы - представления материалов и организации набора слушателей. Если фирма скажет, что будет 3-4 человека и рисовать все нужно будет мелом на доске, то врядли у меня появится желание проводить его.
В общем пока все на стадии подготовки.

Версия 42.

В комплект поставки входит ZUP версии 42 и четыре ZigZag:
1) стандартный ZigZag из МТ4
2) стандартный ZigZag из МТ4 с исправленным алгоритмом
3) ZigZag, исправленный Николаем Косициным (Godzilla - на Альпари)
4) предыдущий ZigZag с моими исправлениями.

ExtIndicator=0 - заменил на стандартный ZigZag из МТ4 с исправленным алгоритмом
ExtIndicator=5 включаются свинги, как и в 41 версии. По моим представлениям, свинги еще не отлажены до конца.
ExtIndicator=6 режим DT-ZigZag для работы с внешними ZigZag. Внешние ZigZag - это перечисленные выше четыре ZigZag. Чтобы работать с выбранным вариантом внешнего ZigZag, соответствующий индикатор надо переименовать в ZigZag.mq4 и поместить его в папку с пользовательскими индикаторами.
ExtIndicator=7 - то же, что и ExtIndicator=0, но работает с 4) вариантом ZigZag. Этот режим сейчас встроен для того, чтобы в дальнейшем сделать DT-ZigZag не c внешними зигзагами, а с встроенными в ZUP. И для отладки возможных в дальнейщем реализаций режимов построения ZigZag-ов от значений, взятых с других таймфреймов.

Hidden=5 - выводится только ZigZag. Никакие другие инструменты выводиться не будут. Это нужно, чтобы быстро скрыть все построения.
Режим Hidden=0 - скрывает только линии и числа паттернов Песавенто, но вилы, фибы и т.д. при этом должны выводиться.

Сделано разнесение значений динамических и статических фиб по колонкам.
Выводятся значений фибо-расширений.

Исправлен вывод vts - по просьбе Фантика.

==============
Настройки по умолчанию в этой версии сделаны для работы с режимом ExtIndicator=6.

Не исключаю, что могут быть ошибки. Пишите. Постараюсь исправить.

Цитата: (Товаровед @ 4.10.2006, 11:50) Евгений, у меня просьба.. Можешь отдельно ZZ ensign индикатор выложить?

Где-то в этой ветке уже выкладывал.

nen? еще раз добрый день!

Поставил 42 - ошибка 41 воспроизвелась сразу:

настройки не изменял, только включил вилы и уcтановил GrossPeriod 43200.
В приведенном примере на графике MN - правильное отображение, на Weekly вершины пропущены.
От выбора зигзага это не зависит, брал 1,2,4 - результат одинаковый.
Но если переключиться на график Daily - отображение, как и на Weekly - правильное!!!

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Как и в примере с минутками - формируется "неправильная" структура - в данном случае - треугольник, который как раз наиболее "видим" на Weekly!!! На Daily он уже "распадается" на отдельные волны.

На месяце там котировка хай - 135.16
На неделях хай - 134.98 и 135.19
На днях хай - 135.19

Неправильная котировка на месяцах. DT-ZigZag берет котировку с месяцев - 135.16.
И естественно на меньших временных периодах ни один бар не имеет хай равный значению хая на месяцах. Здесь неверные котировки. Как быть в таком случае, пока не знаю. Программно можно сделать так, что ZigZag построится. Но это будет не правильно. Нужны правильные котировки.

Какие будут предложения?

Цитата: (nen @ 4.10.2006, 19:30) На месяце там котировка хай - 135.16 На неделях хай - 134.98 и 135.19 На днях хай - 135.19 Неправильная котировка на месяцах. DT-ZigZag берет котировку с месяцев - 135.16. И естественно на меньших временных периодах ни один бар не имеет хай равный значению хая на месяцах. Здесь неверные котировки. Как быть в таком случае, пока не знаю. Программно можно сделать так, что ZigZag построится. Но это будет не правильно. Нужны правильные котировки. Какие будут предложения?

Пока не очень в теме, но выскажу предложение:
чтобы были однообразные котировки в (смысле хай/лоу) для всех таймфреймов -
формировать их используя минутки.

Арихвы минуток есть у многих ДЦ.

Из минуток можно формировать любые таймфреймы,
например, как в Омеге, Агете и др.

Еще вопрос - по применению индикатора ZUP_v42, попробовал запустить, не смог .
В логе, в папке индикаторов, такие записи:
2;75;C:\Program Files\MT4 КИС\experts\indicators\ZUP_v42.mq4;1582:25;'OBJPROP_LEVELSTYLE' - variable not defined
2;75;C:\Program Files\MT4 КИС\experts\indicators\ZUP_v42.mq4;1583:25;'OBJPROP_LEVELCOLOR' - variable not defined.............
Что неправильно делаю ?

Правда МТ4 - старый релиз: билд 191, может из-за этого?

НП.

Цитата: (alextron @ 4.10.2006, 22:33) В логе, в папке индикаторов, такие записи: 2;75;C:\Program Files\MT4 КИС\experts\indicators\ZUP_v42.mq4;1582:25;'OBJPROP_LEVELSTYLE' - variable not defined 2;75;C:\Program Files\MT4 КИС\experts\indicators\ZUP_v42.mq4;1583:25;'OBJPROP_LEVELCOLOR' - variable not defined............. Что неправильно делаю ?

Надо обновить Метатрейдер. Такие ошибки возникают от того, что после 191 билда были изменения в языке. Для объектов фибо были добавлены дополнительные параметры. Для более ранних версий индикатора я делал реализации под 191 билд метатрейдера. Но, лучше обновить метатрейдер.

Цитата: (alextron @ 4.10.2006, 22:33) Арихвы минуток есть у многих ДЦ. Из минуток можно формировать любые таймфреймы, например, как в Омеге, Агете и др.

Возможно, это как-то решит проблему неправильных котировок. Но насколько правильные котировки будут сделаны из минуток? Вопрос. И еще такой момент. Многие функции ZUP сделаны для реального времени. Именно для потока котировок. А смоделированные котировки будут только для прошедшего времени. В статике.

Два часа пробивался, с ответом, наконец смог войти!?

Честно говоря про котировки не совсем понял, вернее не понял вообще:
1. У меня котировки все High= 135.19, Low тоже проверил, все нормально.
2. Предположим, что всеравно несть ошибка на MN, откуда и берем экстремум, то почему на Daily все в порядке, ведь источник один?

Цитата: Арихвы минуток есть у многих ДЦ.

Верно только теоретически.
Истории на минутках очень короткие, дай бог до 2000 года дотягивают (имею ввиду Российские источники), но и то это редкость. Обычно 2000 кончаются H1 и H4 - да и нет их особенно.

Попробуйте до 1971 собрать истории MN, W1, Daily по хорошему набору инструментов - найдете, отсилы 7-9 пар.

Это реально только получить из официальных источников, но $$$$$? ДЦ на это не раскошелятся.

Цитата: (Putnik_odessa @ 4.10.2006, 23:01) Честно говоря про котировки не совсем понял, вернее не понял вообще: 1. У меня котировки все High= 135.19, Low тоже проверил, все нормально.

У меня с Брезана именно те котировки, что я написал. То есть High на месяцах отличается от High на других таймфреймах. Надо сравнивать все бары за январь 2002 года. Алгоритм работы с такими барами для DT-ZigZag описывался ранее, во время вывода 41 версии. В 42 версии отлажен алгоритм работы DT-ZigZag для ExtIndicator=6 в режиме реального времени. Устранены ошибки зигзагов. Здесь, в ветке, выкладывались исправленные зигзаги. Но проблема, как в январе 2002 года по USDJPY - со сбойными котировками на разных таймфреймах, не решалась в 42 версии. Для решения этой проблемы надо выработать алгоритм, как поступать с такими сбоями котировок. Момент ответственный. Граничит с подтасовкой. Здесь необходимо очень хорошо подумать, как исправлять эту ситуацию. Мои предложения ранее озвучивались. Хорошо бы здесь коллективно подумать...

Месячный график: Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Недельный график:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

nen, я на этих днях поставлю полные комплекты на все графики и посмотрю сколько появится таких сбоев, как они будут проявлятся и насколько это будет критично. Может быть это единичные проявления?

После этого можно будет говорить конкретнее, по крайней мере на Йене, на меньших временных периодах, таких сбоев сегодня не наблюдал.

Цитата: (Putnik_odessa @ 5.10.2006, 0:08) Верно только теоретически. Истории на минутках очень короткие, дай бог до 2000 года дотягивают (имею ввиду Российские источники), но и то это редкость. Обычно 2000 кончаются H1 и H4 - да и нет их особенно. Попробуйте до 1971 собрать истории MN, W1, Daily по хорошему набору инструментов - найдете, отсилы 7-9 пар.

Это действительно так, знаком с этой проблеммой, но я говорю об новейшей истории.

Старше пятилетней давности, достаточно часовок, а во многих случаях и дневок.
Возможно, необходима история на меньшем таймфрейме для наработки практики разметки в разные периоды рынка, но это уже экзотика.

Цель иметь длинную историю? Чтобы была разметка. Но для истории на такой глубине, вы не будете размечать таймфремы меньше часа? Такая точность не нужна... необходимы дневки, недельки, месяцы.

Минутки, предлагаю использовать для оперативной работы или для тестирования ближайшей истории.

Почему, думаю, у котировщиков отличаются хаи и лоу на разных таймфреймах? Потому, что дневные и недельные и месячные экстремумы публикуются многими агенствами и негоже ДЦ, если у него будут отличаться от общепризнаных-эталонных. А котировки до часа это внутридневные, не столь важны - ну выскочила котировка случайно, (автомат ли, человек ли ошибся) никто ее, по большому счету, не заметит.

Для однозначности работы индикатора, можно использовать минутоки, тогда на всех таймфреймах экстремумы будут одни и те же.

НП.

Цитата: (nen @ 4.10.2006, 23:38) Надо обновить Метатрейдер. Такие ошибки возникают от того, чтопосле 191 билда были изменения в языке. Для объектов фибо юыли добавлены дополнительные параметры. Для более ранних версий индикатора я делал реализацтт под 191 билд метатрейдера. Но, лучше обновить метатрейдер.

Спасибо за совет, так и сделаю.

Цитата: Пока не очень в теме, но выскажу предложение: чтобы были однообразные котировки в (смысле хай/лоу) для всех таймфреймов - формировать их используя минутки.

Цитата: Цель иметь длинную историю? Чтобы была разметка. Но для истории на такой глубине, вы не будете размечать таймфремы меньше часа? Такая точность не нужна... необходимы дневки, недельки, месяцы.

Небольшое противоречие в тексте, но это не важно. По сути верно, до D1 история нужна хотябы лет 5-6. D1 и больше до 1970. То есть из минуток это не собрать. Правильно делается в Omega: временные периоды до D1 формируются из минуток, все остальное из Daily. Но архитектура MetaTrader такого не позволяет, поэтому рассуждения чисто теоретические. К сожалению!

P.S. Примение Period Converter не обсждается, в режиме OnLine - проблемы не устранены, и похоже устранять их не торопятся - уже два года как известна проблема.

Примерный алгоритм, который можно применить для устранения ошибки "неправильных котировок".



Что имеем. На старшем таймфрейме, данные с которого используются для построений на текущем таймфрейме, был найден экстремум на каком-то баре.



Что делаем. На текущем таймфрейме исследуются все бары по времени входящие в бар старшего таймфрейма. Если на старшем фрейме найден максимум, на текущем ищется максимум без привязки по условию равно (максимум текущего равен максимуму старшего). Для минимуму, соответственно, ищется минимум.

Самый первый из найденных экстремумов текущего фрейма будет считаться точкой перелома зигзага на текущем фрейме. Это при условии нахождения нескольких баров с равными экстремумами.



При ручном построении по показаниям DT-ZigZag именно такой алгоритм и используется.



В данном случае получается небольшая натяжка. Но она, считаю, простительна. Другого выхода не вижу.



Если ни у кого не будет возражения против такого алгоритма, буду его реализовывать.

Цитата: (nen @ 5.10.2006, 0:19) Но проблема, как в январе 2002 года по USDJPY - со сбойными котировками на разных таймфреймах, не решалась в 42 версии. Для решения этой проблемы надо выработать алгоритм, как поступать с такими сбоями котировок. Момент ответственный. Граничит с подтасовкой. Здесь необходимо очень хорошо подумать, как исправлять эту ситуацию. Мои предложения ранее озвучивались. Хорошо бы здесь коллективно подумать...

Млин вчера такой пост по этому поводу написал, и где-то потерялся...
Сегодня уже времени нет.
В двух словах, как вижу картину, как предлагаю выходить из положения.

1. Мы связаны с МТ4, посему возможно использовать только те котировки, которые дают брокеры (ДЦ), ни о каких "КАЧЕСТВЕННЫХ" (от других источников), котировках речь не идет. ( Это дорого и в МТ4 не запихнуть).

2. Открыв счет у брокера(ДЦ), играем по его правилам, по его котировкам.

3. Надо учитывать, что котировки брокеров - преследуют комерческий интерес в рамках маркетинговой стратегии. ( Изменение спреда, сдвигание цен и т.д.), что добавляет "индивидуальность".

Выводы: хочется или не хочется - используем то, что есть, т.е. те котировки, которые выдает брокер.

Поэтому, задача у индикатора, используемого в МТ4, чтобы он делал построения однозначно для всех используемых таймфреймов. Чтобы этого добиться, необходимо за БАЗУ принять один таймфрейм. Минтуки, как мне кажется, самые удобные.
Стратегию игры по индикатору корректировать с учетом особенностей котировщика, думаю, несущесвенно .

Такая моя ИМХА

НП.

Замечание по ходу обсуждения. Использование старших фреймов для правильной ориентации на текущем, младшем, фрейме полезно. Но присутствует и другой момент. Тренды зарождаются на тиках. И вот как этот момент использовать? Где-то в глубине этой ветки выкладывал картинки с малых фреймов, картинки, на которых зарождались паттерны Gartley. И вот эти паттерны отрабабтывали очень даже неплохо.

Цитата: Если ни у кого не будет возражения против такого алгоритма, буду его реализовывать.

Вполне премлемо, возражений нет, и мыслей других нет.

Цитата: (nen @ 5.10.2006, 11:33) Тренды зарождаются на тиках. И вот как этот момент использовать? Где-то в глубине этой ветки выкладывал картинки с малых фреймов, картинки, на которых зарождались паттерны Gartley. И вот эти паттерны отрабабтывали очень даже неплохо.

Тики-это "конечно", но где же их в МТ4 взять?

Посему, самый малый таймфрейм и самый точный - минутка.
Еще надо учитывать, что на минутках, 5, даже 15, есть пропуски дыры в истории котировок, в периоды малой активности рынка - в МТ4 принято нет изменения цены за период таймфрейма - нет котировки.
НП.

Цитата: (alextron @ 5.10.2006, 10:58) Посему, самый малый таймфрейм и самый точный - минутка. Еще надо учитывать, что на минутках, 5, даже 15, есть пропуски дыры в истории котировок, в периоды малой активности рынка - в МТ4 принято нет изменения цены за период таймфрейма - нет котировки.

Со всеми словами здесь согласен. Дыры с пропуском баров - действительно проблема. На построение, например, вил они влияют. Видел на сайте MQ4 программку, которая заполняет эти дыры барами. Если применять заполнение дыр в котировках то:

1) Нужен алгоритм для проделывания этой процедуры в реальном времени. Чтобы не отнимало это много ресурсов компьютера.

2) Необходимо проверить, как поведут себя индикаторы при появлении баров там, где они ранее отсутствовали. Что изменится при этом?

3) Где хранить полученные котировки, без пропуска баров? В той папке, где рабочие котировки метатрейдера? Не возникнет ли при этом конфликт с вновь поступающими котировками?



alextron, по поводу создания котировок из минуток. Для работы надо это делать в реальном времени. Есть ли приемлемый механизм такой конвертации в реальном времени?

Добый день alextron!

Цитата: Ветку нен-а на Ониксе прочитал, вашу на Фибо-форексе то же, правда достаточно быстро не вдаваясь в подбробности. Хотя бы знать, о чем там пишется.

В подробности лучше вдаваться без них все остальное - ВОДА!

Цитата: Не понял по описанию, как совмещать несколько индикаторов настроенных для разных таймфреймов в одном графике. Делаете ли вы это? Например на 15 мин график, наложить 1часовки + 4часовки + дневки?

Обязательно - ведь на каждом графике стоит 3-4 ZUP, о чем писалось неоднократно. (Все в "подробностях")
Для этого нужно в последнем параметре ExtComlekt выставлять значение от 1 до 9. (И опять, на ветках были выложены специально два сообщения об установках нескольких индикаторов и обновлении версий.)

Цитата: Немного о себе. Весной начал изучать ЕВУ, изучил, Претчера, Балана, Сафронова, просмотрел, и с делал анализ для себя по статистике Сванея.

А вот этим можно и поделиться. Ведь его исследования практически не касаются FOREX - как Вы их интерпретировали - очень интересно!!!

Цитата: Но пока отложил применение ЕВЫ в практике. Так как для меня очень все субъективно. В вашей методике нахожу рациональные механистические методы применения, более однозначно, нежели чисто по наитию.

А вот это зря - ZUP нельзя назвать просто индикатором - это система автоматического управления линейными инструментами MetaTrader'a. Но как их использовать нужно понимать, наличие настроек такого понимаия не даст. ДАСТ ЕГО ВОЛНОВОЙ АНАЛИЗ!!!
Я неоднократно подчеркивал (внимательнее чиайте), ТОЛЬКО ВИЛЫ построенные от ВОЛНОВЫХ вершин - дают правильную интерпретацию ценового движения. В любом другом случае направленность вил - непредсказуема, может правильно, а может и нет.

С уважением, Putnik

Цитата: (Putnik_odessa @ 5.10.2006, 15:39) Для этого нужно в последнем параметре ExtComlekt выставлять значение от 1 до 9.

Можно задавать не только от 1 до 9. Я задавал примерно число 503. И работало. То есть можно на график наложить несколько сотен индикаторов ZUP. И все будут корректно работать, если компьютер (и метатрейдер) потянет...

Цитата: (Putnik_odessa @ 5.10.2006, 16:39) Цитата: и с делал анализ для себя по статистике Сванея. А вот этим можно и поделиться. Ведь его исследования практически не касаются FOREX - как Вы их интерпретировали - очень интересно!!! С уважением, Putnik

Пожалуйста

]]>]]>http://forum.fxo.ru/index.php?showtopic=395]]>]]>

только учитывайте, что это вИденье новичка .

Цитата: (Putnik_odessa @ 5.10.2006, 16:39) А вот это зря - ZUP нельзя назвать просто индикатором - это система автоматического управления линейными инструментами MetaTrader'a. Но как их использовать нужно понимать, наличие настроек такого понимаия не даст. ДАСТ ЕГО ВОЛНОВОЙ АНАЛИЗ!!! Я неоднократно подчеркивал (внимательнее чиайте), ТОЛЬКО ВИЛЫ построенные от ВОЛНОВЫХ вершин - дают правильную интерпретацию ценового движения. В любом другом случае направленность вил - непредсказуема, может правильно, а может и нет.

Извините, что я назвал ZUP индикатором , определите, как его называть, буду как скажете -
система автоматического управления линейными инструментами MetaTrader'a значит так буду .
(лучше бы автор подтвердил название )

Дак ить никакого противоречия, согласен - ИМПУЛЬС отлично вписывается в ВИЛЫ, а ЗИГЗАГ помагает определять разметку импульса, а возможно и волн коррекции.

Про настройки спрашивал, чтобы была какая то отправная точка, сразу пытаться применить, пытаться размечать историю, а возможно и применять на практике.

НП.

Цитата: (nen @ 5.10.2006, 14:21) Цитата: (alextron @ 5.10.2006, 10:58) Посему, самый малый таймфрейм и самый точный - минутка. Еще надо учитывать, что на минутках, 5, даже 15, есть пропуски дыры в истории котировок, в периоды малой активности рынка - в МТ4 принято нет изменения цены за период таймфрейма - нет котировки. Со всеми словами здесь согласен. Дыры с пропуском баров - действительно проблема. На построение, например, вил они влияют. Видел на сайте MQ4 программку, которая заполняет эти дыры барами. Если применять заполнение дыр в котировках то: 1) Нужен алгоритм для проделывания этой процедуры в реальном времени. Чтобы не отнимало это много ресурсов компьютера.

Где-то была у меня такая программа, но делал ее не я, только был идеологом. Выложена здесь ]]>]]>http://forum.viac.ru/viewtopic.php?t=3430&start=0]]>]]>
в моем посте от Пт Дек 09, 2005 11:09 pm

Если надо могу выложить здесь. К сожалению, человека, который ее делал уже нет в живых.
В скрипте - хорошее описание алгоритма.

Цитата: (nen @ 5.10.2006, 14:21) 2) Необходимо проверить, как поведут себя индикаторы при появлении баров там, где они ранее отсутствовали. Что изменится при этом?

Программа должна была делать это на истории и в онлайне, точно не помню. Если сможете разобраться по указанной ссылке - исходник скрипта для МТ4.

Цитата: (nen @ 5.10.2006, 14:21) 3) Где хранить полученные котировки, без пропуска баров? В той папке, где рабочие котировки метатрейдера? Не возникнет ли при этом конфликт с вновь поступающими котировками?

На сколько я помню, скрипт хранит ее в той же папке.

Цитата: (nen @ 5.10.2006, 14:21) alextron, по поводу создания котировок из минуток. Для работы надо это делать в реальном времени. Есть ли приемлемый механизм такой конвертации в реальном времени?

alextron, называйте ZUP как проще. Здесь я для простоты называю его индикатором. Зачем усложнять себе жизнь. Скрипт посмотрю. Попозже.

Сейчас выяснилось, что в оригинальном DT-ZigZag есть ошибка. Я алгоритм DT-ZigZag перенес в ZUP. Полагал, что он корректный. В тех условиях, как этот индикатор применялся ранее, ошибка была не заметна. А в ZUP он работает, скажем так, в более жестких условиях + в реальном времени. Ошибка и вылезла.

Исправил DT-ZigZag.

Так как алгоритм полностью изменил, то и назвал его по другому - nen-ZigZag.
Алгоритм стал значительно проще. Но этот вариант индикатора так же как и DT-ZigZag в реальном времени на нулевом баре работает некорректно. Не стал это исправлять так как ранее работа DT-ZigZag всех устраивала. В ZUP на нулевом баре в следующей версии будет работать корректно.

Предлагаю попробовать nen-ZigZag вместо DT-ZigZag.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

На график выведен DT-ZigZag - желтые точки
и nen-ZigZag - красные точки. Красные точки смещены на один бар. Так должно быть. DT-ZigZag врал.


Putnik, это как раз та точка на графике йены, где был сбой ZUP со всеми вариантами внешних зигзагов. Но в данной точке все равно будет сбой, так как неправильные котировки в данной точке. Этот сбой в ближайшее время исправлю.

Об ошибке DT-ZigZag. Около точки, что на картинке, видна сверху полоска из четырех точек DT-ZigZag. Эту полоску DT-ZigZag построил от хая месячной январской свечи. В полоске желтые точки должны быть над свечами, которые начинаются в январе. Но первая желтая точка находится над декабрьской свечой. Сложно понять - это ошибка алгоритма DT-ZigZag-a или ошибка функции ArrayBsearch() метатрейдера. Очень похоже на ошибку функции. Никакими разумными методами эта ошибка не убиралась. Если сдвигаешь подсчет баров, то в этом месте ошибка устраняется, но возникает в другом месте из-за сдвига в противоположную сторону. Описание работы функции невнятное. Но и в алгоритме была ошибка при определении нулевого бара старшего периода.

Добрый день.

Хочу обратить внимание участников ветки на цикл дельных статей по философии и примению загзага .

]]>]]>http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=24460]]>]]>

Возможно не в этой ветке , старожилы, попровьте, плз .

Цитата: (alextron @ 6.10.2006, 10:59) Добрый день. Хочу обратить внимание участников ветки на цикл дельных статей по философии и примению загзага . ]]>]]>http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=24460]]>]]> Возможно не в этой ветке , старожилы, попровьте, плз .

Спасибо. Очень полезная информация. Необходимо это подробно изучить.

nen, а можно ли реализовать в рамках индикатора вариант построения вееров фибо максимально близко к тому как это делает Morin в своём индикаторе?

Цитата: (X-man @ 6.10.2006, 11:25) nen, а можно ли реализовать в рамках индикатора вариант построения вееров фибо максимально близко к тому как это делает Morin в своём индикаторе?

Вееры в ZUP строить от тех точек, что у Морина возможность есть.

У меня была какая-то версия индикатора Морина. Не знаю, будет ли она работать. Последних версий не видел. Когда появилось его последнее сообщение со ссылками на свежую версию, не смог скачать. Надо посмотреть как это сейчас выглядит. Мне достаточно просто видеть скриншоты.



Цветная раскраска, как у Морина, не имеет смысла.



Если это будет значимо, сделать как у Морина, сделаю. Отдельные идеи Мориновского индикатора реализовать стоит. Но только те идеи, которые будут дополнять ZUP функционально. Сейчас есть некоторый план по развитию "индикатора". Надо его придерживаться.

[quote name='alextron' date='6.10.2006, 5:59' post='112224']
Добрый день.

Хочу обратить внимание участников ветки на цикл дельных статей по философии и примению загзага .

]]>]]>http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=24460]]>]]>


Благодарю! Давно искал что-то подобное!

Цитата: (nen @ 6.10.2006, 10:45) Если это будет значимо, сделать как у Морина, сделаю. Отдельные идеи Мориновского индикатора реализовать стоит. Но только те идеи, которые будут дополнять ZUP функционально. Сейчас есть некоторый план по развитию "индикатора". Надо его придерживаться.

Морин утверждает. что в его индикаторе ZigZag не используется. Можете разобраться, что там при наличии исходника?

Цитата: (Breen @ 6.10.2006, 16:39) Морин утверждает. что в его индикаторе ZigZag не используется. Можете разобраться, что там при наличии исходника?

Это не важно, что у него используется. ZigZag или еще что-то находит экстремумы. Главное найти экстремумы. А уже потом строить от найденных точек другие инструменты. Напрасно отношение к ZigZag-у как к второсортному инструменту по нахождению экстремумов. Это не так. Этот вопрос можно обсуждать. Возможно такое отношение к зигзагу от того, что в поставку с метатрейдером входит ZigZag, имеющий множество ошибок и недоработок. В этой ветке было выложено несколько зигзагов с исправленным алгоритмом.... Также по поводу переписывания экстремумов зигзагом можно сказать следующее.

1) все индикаторы на нулевом баре изменяют свои значения. ZigZag в этом смысле от других индикаторов не отличается.

2) Есть много индикаторов, не являющихся ZigZag-ом, но внешне схожих с зигзагом. Также строят ломаную линию, проходящую через экстремумы.



Еще раз хочу обратить внимание, что в ZUP встроены индикаторы Алекса, Ensign, свинги. Эти индикаторы не являются зигзагами. Это трендовые индикаторы. Но по форме они напоминают зигзаг.

--------------------

По поводу использования фибо вееров. Задайте в ZUP вывод динамических фиб. Динамические фибы работают также, как и фибо вееры. Но в ZUP фибы показывают не только проценты (32,2-61,8-50 и т.д.) но и значение цены. Почему динамические фибы по функциональности тождественны фибо веерам? Потому, что они динамически изменяются вместе с последним лучом, соединяющим последние два экстремума.



Морин очень долго раскручивал применение фибо вееров. И это сильно повлияло на отношение трейдеров к фибо веерам. Но можно также раскручивать и другие инструменты, основанные на числах Фибоначчи. И эффект будет не меньший.

Имеется множество отличных инструментов для технического анализа. Если человек хочет серьезно заниматься форексом и другими рынками, он просто обязан разобраться в тонкостях работы с инструментами для технического анализа.

Добрый день, nen!

Продолжаю смотреть 42.

Фунт, H4 - коричневый - Daily. Характерный пропуск вершин, как в твоем примере и в моей йене.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

И все больше закрадывается крамольная мысль - а может быть так и надо!!!
Ведь снова просматиривается "неправильная коррекция" - в данном случае Extension Flat. Подтверждением этому должно явится движение к нижней сигнальной линии искомых вил. С формированием там "правильной вершины".

То есть в целом - "неправильность" прорисовки зигзага на самом деле может являтся "необычностью" его прорисовки. Это конечно все мысли вслух.

Для проверки открыл новый терминал, где собираю все графики с 42 для сравнения с "правильной" прорисовкой. Нужно время,что бы действительно оценить результаты.

Putnik

Цитата: (Putnik_odessa @ 6.10.2006, 17:41) И все больше закрадывается крамольная мысль - а может быть так и надо!!!

Мысли могут всякие нас посещать. Но они должны основываться на твердом фундаменте.



В применению к нашей теме. Индикаторы, которыми мы пользуемся должны быть без ошибок. Котировки должны быть без ошибок. Тогда можно что-то предполагать. Но если фундамент гнилой - котировки, индикаторы, торговая платформа с ошибками, в такой ситуации сложно. Иногда чувствуешь себя сталкером.

[quote name='leonid553' date='6.10.2006, 17:26' post='112336']
[quote name='alextron' date='6.10.2006, 5:59' post='112224']
Добрый день.

Хочу обратить внимание участников ветки на цикл дельных статей по философии и примению загзага .

]]>]]>http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=24460]]>]]>


Благодарю! Давно искал что-то подобное!
[/quote]
Первая ссылка - это квинтэсенция .
Если интересно, посмотрите, как люди шли к этим выводам .
Архив-подборка старых постов. ]]>]]>http://forum.fxclub.org/showpost.php?p=333664&postcount=2]]>]]>

Иногда, чтобы лучше понять, полезно пройти по пройденному пути .

НП.

Цитата: (Breen @ 6.10.2006, 17:39) Морин утверждает. что в его индикаторе ZigZag не используется. Можете разобраться, что там при наличии исходника?

вопрос в том что для начала необходимо наличие исходников

Цитата: (X-man @ 6.10.2006, 18:55) Цитата: (Breen @ 6.10.2006, 17:39) Морин утверждает. что в его индикаторе ZigZag не используется. Можете разобраться, что там при наличии исходника? вопрос в том что для начала необходимо наличие исходников

При наличии исходников разобраться можно. Не думаю, что там будет что-то новое. Если б ZUP не был с открытым кодом, наверное, тоже был бы ажиотаж по добыванию исходников. А в индикаторе нет ничего особенного. Много работы и изучение большого количества литературы, интернет сайтов, работы других индикаторов, торговых платформ. Ничего особенного.
Исходники мало что дают. Вот разработка прибыльной Торговой Системы на основе какого-либо индикатора - это уже более существенное. ZUP со своей функциональностью позволяет разработать множество прибыльных торговых систем.
РАБОТА по созданию прибыльной торговой системы даст больше, чем знание исходников чужих индикаторов.

Чем зацепил Морин? Он показал Торговую Систему на основе вееров фибоначчи. Его ТС работает, как утверждают многие. И к этой системе есть готовый индикатор. И все.

Семен Семныч рассказало нескульких торговых идеях на основе кластерных индикаторов. Тоже люди тянутся за его индикаторами. И все.

Putnik встроил в свою торговую систему ZUP. Но его система сложная. В своей основе имеет волны Эллиота. Что не каждому по зубам. И вилы Эндрюса. И также есть последователи.

Первична торговая идея.

Извиняюсь, влепил сюда пост для еврофлуда по ошибке.

Раз уж влез, то выскажусь по теме, давно хотелось.

Индикатор себя перерастёт скоро, если уже не перерос, и для управления всем этим арсеналом нужно будет проходить курсы операторов ZUP. Думаю в скором времени также нужен будет механизм упрощающий восприятие, т.е. сами инструменты встроенные будут, и среди всех этих полосочек, сеточек и цветных полей разбираться станет тоже лень. А лень как нам известно - двигатель прогресса. В общем потребуется наверное механизм создания, соблюдения и реагирования на пользовательские условия настроек. Забью я в него параметры при которых сигналить надо (а лучше сразу и торговать) а сам на пляж... мечты.
nen, не знаю какой толк будет от индикатора, но даже и без онного авторитет ты себе заработал не слабый. Думаю что это народное мнение.

Alf, твое сообщение отрезвляет. Заставляет больше думать, прежде чем что-то сказать.

Я могу ошибаться nen

Цитата: ...и для управления всем этим арсеналом нужно будет проходить курсы операторов ZUP.

Это только на первый взгляд. Впервые открыв MT4 или Omega, тоже сначала теряешься. Для мня ZUP дом родной - все под рукой. Прелесть его использования, что каждый выбирает и управляет тем инструментом, который ему ближе по тактике. Мне вилы, другому веера, третьему паттерны Гартли. Для удобства я просто переставил команды настройки в удобной для меня последовательности и все проблемы решены. Что нужно в первую очередь - в начале списка, что нет в конце.

Второе - это его возможности делать то, что в самом МТ4 Нескоро будет реализовано. Да и других специализированных программ пересмотрел немало, такой универсальности нет.

В Общем с БЛАГОДАРНОСТЬЮ nen,у!!!!

Исправил работу режима DT-ZigZag. Теперь сбойные котировки не будут влиять на построение ZigZag-a. Вместо DT-ZigZag встроил в ZUP nen-ZigZag. Алгоритм этих зигзагов совершенно различный. В nen-ZigZag отсутствуют ошибки DT-ZigZag-a. Отсутствуют операции с дополнительными массивами, что должно ускорить работу. Так как все привыкли работать с DT-ZigZag, то режим работы останется со старым названием: режим DT-ZigZag. ExtIndicator=6.

Надо поблагодарить автора DT-ZigZag (автор klot) за то, что он первый сделал индикатор, дающий возможность построения ZigZag-а по котировкам со старшего таймфрейма. Поэтому режим работы так и останется с названием: режим DT-ZigZag.

Условие правильной работы этого режима: необходимо, чтобы история старшего таймфрейма была глубже по времени, чем история текущего таймфрейма. Иначе при прокрутке назад индикатор будет делать ошибочные построения.

Необходимо протестировать в реальном времени. После этого можно публиковать новую версию.

Putnk, вопрос по рабочим периодам индикатора для режима DT-ZigZag.

Задан GrossPeriod. Если текущий период графика будет больше GrossPeriod, то не выводить ZUP полностью? Выводить только сообщение, что текущий период больше GrossPeriod для экземплюяра ZUP ExtComplekt...? Или что-то выводить на график?

Цитата: (alf @ 6.10.2006, 22:07) Индикатор себя перерастёт скоро, если уже не перерос, и для управления всем этим арсеналом нужно будет проходить курсы операторов ZUP. Думаю в скором времени также нужен будет механизм упрощающий восприятие, nen, не знаю какой толк будет от индикатора, но даже и без онного авторитет ты себе заработал не слабый. Думаю что это народное мнение.

Согласен с мнением alfa по поводу сложности управления ZUP'om. Запомнить что стоит за той или иной настройкой, как она влияет на отображения графика - это гимор. Или в случае, если хочу что-то изменить надо вспоминать как это называется в настройках и где находится, меняю а потом оказывается что это не то. Приходится постоянно держать открытым у себя описание настроек, иначе в них просто заплутать можно. А тут ещё постоянные изменения от версии к версии и внутри них, надо не упускать и постоянно вносить изменения в своё описалово - иначе и в нём запутаешься. Думаю, надо что-то придумать что-бы как-то упростить управление ZUP'om. Возможно, уже сейчас нужно одно глобальное описание от автора в виде файла выложить на форум и постоянно его обновлять, иначе новичкам очень сложно будет понять где там что и как работает. Не программер и не знаю возможно-ли сделать названия настроек в ZUP'е на русском, это упростило бы управление.

Цитата: Цитата: 5) Можно сделать, чтобы при текущем таймфрейме большем GrossPeriod DT-ZZ не выводился. Это наверное будет оптимальным решением - стиль вил подстраивается под определенный волновой уровень с определенными настройками, а такое автоматическое отключение предупредит случайные ошибки по забывчивости трейдера и одновременно не потребуется вводить ограничения в настройки. То есть это гораздо лучше простого предупреждения!!!

Цитата: Задан GrossPeriod. Если текущий период графика будет больше GrossPeriod, то не выводить ZUP полностью? Выводить только сообщение, что текущий период больше GrossPeriod для экземплюяра ZUP ExtComplekt...? Или что-то выводить на график?

Наверное не выводить ничего вообще - самое простое и правильное решение, все предупреждения только мешают, так как на графике могут остаться варианты ZUP с другими настройкми.



X-man:

Цитата: Согласен с мнением alfa по поводу сложности управления ZUP'om. Запомнить что стоит за той или иной настройкой, как она влияет на отображения графика - это гимор. Или в случае, если хочу что-то изменить надо вспоминать как это называется в настройках и где находится, меняю а потом оказывается что это не то. Приходится постоянно держать открытым у себя описание настроек, иначе в них просто заплутать можно. А тут ещё постоянные изменения от версии к версии и внутри них, надо не упускать и постоянно вносить изменения в своё описалово - иначе и в нём запутаешься. Думаю, надо что-то придумать что-бы как-то упростить управление ZUP'om. Возможно, уже сейчас нужно одно глобальное описание от автора в виде файла выложить на форум и постоянно его обновлять, иначе новичкам очень сложно будет понять где там что и как работает. Не программер и не знаю возможно-ли сделать названия настроек в ZUP'е на русском, это упростило бы управление.

А ЭТО, что НЕУСТРАИВАЕТ:
http://onix-trade.net/forum/index.php?show...865&#entry72865

Цитата: Не программер и не знаю возможно-ли сделать названия настроек в ZUP'е на русском, это упростило бы управление.

Есть вещи, которые просто необходимо называеть (именовать) только по русски, есть же термины и определения - которые должны существовать только на английском, к ним относятся и параметры задаваемые в индикаторах. Россия не родина слонов, и нельзя подгонять все под одну гребенку, тем более в терминологии. Некоторые термины, которые на английском выражаются только одним словом, ну русском потребуют для грамотного изложения - целой фразы. Тем более, что такие "переводы" как правила НЕСТАНДАРТИЗИРОВАНЫ и понятны только их создателю. Пример тому масса русифицированных интерфейсов, где только хороший специалист может догадаться о первоначальном названии команды.

Описание в другой ветке делается. Но не сразу после внесения изменений в индикатор. После того, как появляется устойчивая версия..
Как Вы себе представляете названия на русском языке? Все настройки являются внешними переменными. Не встречал нигде, чтобы можно было в языке для метатрейдера использовать названия переменных на русском языке. Но это не главное. Не у всех будет работать вывод русских шрифтов. Сейчас индикатор разошелся по всему миру. А у многих иностранцев некорректно выводятся русские шрифты. Еще такой момент. Есть устоявшиеся названия на английском языке. На русском голову сломаешь, как назвать.

Сложно и постоянно меняется. Согласен. Альтернатива этому - прекратить что-то делать. Тогда все упростится. И каждый, кому что-то надо будет реализовать программно для анализа рынка, будет озабочен поиском того, как это сделать самостоятельно.

Любое развитие предполагает изменение. Перестало изменяться - перестало развиваться.

Если есть конкретные предложения, выраженные не эмоциями, а в виде алгоритма для реализации, пишите.

Еще еесть вариант. Кому интересно развитие переходят в закрытый форум. Дима закрытый форум может сделать. Остальные остаются с тем, что было создано на момент открытия закрытого форума. Осваивают хорошо, что уже сделано. Но не получают доступа к тому, что появится далее.

К сожалению, все, что можно запрограммировать для метатрейдера, зажато в определенные рамки разработчиками метатрейдера и языка для метатрейдера.

Цитата: Альтернатива этому - прекратить что-то делать. Тогда все упростится.

Цитата: Еще есть вариант. Кому интересно развитие переходят в закрытый форум. Дима закрытый форум может сделать. Остальные остаются с тем, что было создано на момент открытия закрытого форума. Осваивают хорошо, что уже сделано. Но не получают доступа к тому, что появится далее.

Лучше второе, чем первое. Пусть "критики" посмотрят ветку по волновому на MetaQuotes - обсуждение оставили, а коды убрали. И НИКАКИХ ПРЕТЕНЗИЙ И НИКАКОЙ ХАЛЯВЫ!!!
Только жалко тех, кто был заинтересован, но достойного вклада в разработку внести не мог - пострадали из-за "критиков".


nen, люди порой непонимают, что говорят сами. Получаю на халяву индикатор, который по сложности и фукциональости сопоставим с хорошей программой - выставляют претензии.
В другом мире молча заплатили бы за одну версию 400$ и доплачивая за обновления, говорили СПАСИБО.

Я тоже получил претензии в личку - "почему я не могу сделать выборку по форуму и со своими комментариями выслать начинающему трейдеру, а то ему траффик жалко". Такие люди не переведутся. Получая подарок ... дальше и продолжать не хочется.