Nen, планируешь ли ты внести в ZUP компонент для работы по Методу Действия-Реакции Эндрюса (Action Reaction Method), описанный у Микулы?

]]>]]>http://www.kroufr.ru/content/view/682/124/1/6/]]>]]>

Просто мне кажется, что это могло бы стать альтернативой Предупреждающим Линиям , реализованных в ZUP.
Теоретически это можно реализовать путем выбора луча ZZ и числа экстремумов для прорисовки линий Действия и зеркальных им относительно луча ZZ линий Реакции...
Кроме этого, можно ли добавить внутрь вил Эндрюса еще две дополнительные медианы соответственно для нижней и верхней частей вил?

Цитата: (alextron @ 14.10.2006, 18:14) Все отлично, nen, но хотя бы в двух словах пояснил, что делаешь - как пишут в релизах программ: " в новом релизе исправлны то-то и то-то, добавлены то-то и то-то..." (кстати, можно на ты, мне удобнее? )

В двух словах, вроде, сказал. На первом луче исправлена работа зигзага. Иногда в режиме реального времени луч зигзага рисовал горбы, которые встроенный Godzilloj алгоритм не устранял. Также возникали первые лучи, построенные через вершины баров. А должно быть чередование хай-лов. Вот этот релиз устраняет эти проблемы. Не берусь сказать, что устранено все. Рынок иногда преподносит сюрпризы, которые заранее сложно простичать.

Еще немного потестирую ZUP. В нем также нашел некоторые шероховатости в режиме DT. Но этого пока никто не заметил. + оптимизировал алгоритм DT. Это будет 44 версия. В ней только мелкие исправления.
Режим DT с внешним зигзагом пусть будет. Вдруг появятся версии зигзага новые. И сейчас продумываю, как режим DT с встроенным зигзагом реализовать. Он будет с тем же зигзагом, который сейчас используется в качестве внешнего.
============
Можно и на ты. Так проще.

Цитата: (Oklend @ 14.10.2006, 21:02) Nen, планируешь ли ты внести в ZUP компонент для работы по Методу Действия-Реакции Эндрюса (Action Reaction Method), описанный у Микулы?

Все работы по вилам проводились под руководством Putnika. Хорошо бы, чтобы Putnik по этому вопросу что-то сказал.

Цитата: (Oklend @ 14.10.2006, 21:02) Просто мне кажется, что это могло бы стать альтернативой Предупреждающим Линиям , реализованных в ZUP. Теоретически это можно реализовать путем выбора луча ZZ и числа экстремумов для прорисовки линий Действия и зеркальных им относительно луча ZZ линий Реакции... Кроме этого, можно ли добавить внутрь вил Эндрюса еще две дополнительные медианы соответственно для нижней и верхней частей вил?

Также хотелось бы мнение Putnika по этому вопросу.

Что касается вил и всего с ними связанного. Как известно, в алгоритме построения вил, реализованных в метатрейдере есть ошибки. Все построения всего, что связано с вилами в ZUP, надо каким-то образом переделывать. Для устранения ошибок метатрейдера. Со статическими вилами проблем нет. С динамическими вилами есть проблема. Пока только теоретическая. И все дополнительные построения, если они не критичны.. в плане работы... торговли, не хотелось бы делать пока не устранены ошибки...

Еще по поводу фильтров. В валютном спекулянте N 8 на 59 странице статья Владимира Келасева: Торговая система RSI+SO. Рассмотрено нестандартное применение RSI и стохастика. В статье красиво. Неплохо бы потестировать такой подход. Его и в качестве фильтра также можно использовать.

В индикаторе Морина интересный подход при реализации фильтра. Весь графический вывод сделан в окнах с правой стороны графика. Окна и вся графика формируются с помощью самодельного шрифта в виде объектов Label.(Мне такие вещи нравятся. Приходилось что-то подобное делать для Мажекяйского нефтеперерабатывающего завода еще во времена СССР. С использованием своей реализации псевдографики. Но СССР распался. И работа не была доведена до конца). Для формирования фильтров используется MACD, скорее всего, функция iMACD из метатрейдера. Данные для MACD берутся с текущего таймфрейма и двух более мелких. То есть для дневного графика MACD берется с дневного и, примерно, часового и пятнадцатиминутного графиков. - Это пока общие размышления, без конкретики.

В качестве фильтров можно применить несколько различных подходов. Каждый подход - это определенная торговая система. Известная система. По таким системам реально ведется торговля. Но надо четко прописать алгоритм, чтобы он был прозрачен и всем понятен. Сигналы, полученные от разных торговых систем будут давать информацию для принятия торговых решений.

Применять сигналы фильтров надо, по крайней мере для себя так вижу, в точках, где образуются фибо-узлы. Что такое фибо-узлы можно почитать, например, у ДиНаполи. Для простоты - в точках, где сошлось несколько паттернов Песавенто (числа желтого цвета). Либо в потенциальных разворотных зонах паттернов Гартли.

Фильтры - это по Песавенто называется, кажется, методы входа. Там было итерация Шапиро... комбинации свечей. У ДиНаполи свои специфические сигналы.

Достаточно серьезный фильтр мог бы получиться из кластерных индикаторов Семен Семеныча. Я с ними познакомился примерно год назад. Серьезно их не осваивал. Наверно, время не подошло. Но идею определения относительной силы валют пока нигде лучше, чем в кластерных индикаторах, не нашел.
Вопрос, как их преобразовывать, чтобы от них получать сигнал, не сильно заморачиваясь с расшифровкой рисуемых индикаторами графиков.

Цитата: (Vadimcha @ 14.10.2006, 22:42) nen тебе не попадался на глаза fansimple? вот индюк и ветка на форум поясняющая его работу. там все прозрачно и внятно:

Может быть на картинках и видел. Но он мне не попадался.
Хотелось бы почитать, как это использовать. Пока только техническое описание индикатора.
На самом деле различных индикаторов огромное количество. Жизни не хватит, чтобы с ними разобраться. Предпочитаю идти от понятных идей к конкретному их воплощению. Если идеи не имеют реализованного решения, приходится самому ваять...

Цитата: (nen @ 14.10.2006, 21:21) Еще по поводу фильтров. В валютном спекулянте N 8 на 59 странице статья Владимира Келасева: Торговая система RSI+SO. Рассмотрено нестандартное применение RSI и стохастика. В статье красиво. Неплохо бы потестировать такой подход. Его и в качестве фильтра также можно использовать.

Где можно почитать?

Цитата: (Vinsant @ 14.10.2006, 23:13) Где можно почитать?

Может быть на сайте Валютного спекулянта. У меня по подписке журнал есть.

Версия 44 пока еще тестируется. Будет чуть позже.

В версии 44 добавлен параметр
ZigZagHigLow

Что он делает.
Этот параметр необходим для режима DT-ZigZag.
Ниже на графике ZUP со следующими параметрами

ExtIndicator=6
minBars=15
ExtDeviation=5
ExtBackstep=3
GrossPeriod=43200
ZigZagHighLow=false

Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла

На следующих графиках изменен только ZigZagHighLow
ZigZagHighLow=true

Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Ранее вывод паттернов Песавенто всегда был при ZigZagHighLow=true.
При добавлении режива DT-ZigZag появились лучи зигзага, имеющие переломы не на экстремумах баров, а висящие в воздухе. Это получилось потому, что на разных таймфреймах для одного и того же значения даты-времени экстремумы на барах иногда отличаются. Из-за ошибочных котировок.
Ранее в этой ветке эта проблема подробно описывалась.

На графиках сбой котировки на неделях. На всех остальных таймфреймах котировка 2.3916. Поэтому логично, чтобы на всех таймфреймах был перелом у зигзага на 2.3916. Сбойные котировки часто появляютя на недельном таймфрейме. Это происходит от того, что недельный таймфрейм не кратен остальным таймфреймам. Неделя может начаться в одном месяце, а закончиться в другом месяце.

Цитата: Nen, планируешь ли ты внести в ZUP компонент для работы по Методу Действия-Реакции Эндрюса (Action Reaction Method), описанный у Микулы?

nen, добрый день!

Рассматривая метод Действия-Реакции (по программе Market Warriot) я пришел к выводу, что непосредственно к вилам он никакого отношения не имеет. Это вполе самостоятельная торговая техника имеющая больше общих корней с Level Trading. Для нее необходимо соотвественно и методику разрабатывать отдельную от вил. Поэтому заниматься ей я не стал. Она и у Патрика Микулы идет как "новые техники".

Возможно, стоит включить в ZUP автоматическое построение линий тренда и каналов. Линии тренда строятся через экстремумы, которые определяет ZigZag.

Версия 44.

Что нового - смотрите выше.

Все не оттестируешь. Эта версия работает устойчиво. При обнаружении ошибок сообщайте.

Для режима DT-ZigZag лучше использовать ZigZag идущий вместе с ZUP_44.

Цитата: (nen @ 16.10.2006, 20:17) Версия 44. Что нового - смотрите выше. Все не оттестируешь. Эта версия работает устойчиво. При обнаружении ошибок сообщайте. Для режима DT-ZigZag лучше использовать ZigZag идущий вместе с ZUP_44.

Добрый вечер, nen. Пока по работе нареканий нет, отличная работа, спасибо!!!

Разбараюсь с начала ветки, так как писал, что первый раз ознакомился бегло.

Очень нравятся твои идеи в начале ветки по ГАРМОНИЧЕСКИМ МОДЕЛЯМ.
Несколько вопросов:
1. на какой стадии разработка автоматического поиска(сканера) гармонических моделей на истории.
(Как понял почти все для этого сделано? может есть, просто не нашел?)
2.Иимеется ли режим для подсказки нараждающихся гармонических моделей в онлайне?
3. Собираешься ли продолжать реализовывать первоначальные свои идеи?

Все это можно совместить с анализом элементов волн Эллиотта, и с вилами Эндрюса ИМХО.
Уверен, что полного автоматического анализа не получится, но возможно этого и не надо.
Есть, например, программа АГЕТ, которая своеобразно интерпретирует разметку волн, но для торговли, по мнению создателя, Томаса Джозефа, больше ничего и не надо. В своем руководстве предлагает всего два сетапа из всего многобразия - покупка после формирования 4 волны на ап тренде, и прдажа после формирования 5 й.)
Гармонические модели, еще более формализованы, что-нибудь подобное можно использовать и для них.

По поводу индикаторов Семен Семеныча. Разбирался с ними почти год назад.
Мне эта идея всегда нравилась - выделять каким-то образом оттдельные торговые инструменты(валюты)
Эта идея даже сподвигла на сочинение своего индикатра группового движения.

НО по моему, реализация в том виде, в каком есть сейчас дает качественную информацию. (В принципе формирования индикаторов, сразу заложена качественная, а не количественная инфорамация.)
Как говорит Семен Семенович, ему этого вполне достаточно, больше ничего не надо.
Как ее формализовать и ввести в систему ZUP, я с ходу не представляю.
Определенные мысли есть, но это потребует переделки индикатров СС, еще не известно станут ли от этого лучше да и стоит ли игра свеч. Индикатор СС самодостаточен.

Высткажу свое мнение - добить ZUP, до автоматического сканирования и выделения гармонических паттернов и оттестировать историю. Алгоритм имеется, могу выложить. К сожалению с реализацией не помогу.

НП.

Цитата: (alextron @ 17.10.2006, 1:06) 1. на какой стадии разработка автоматического поиска(сканера) гармонических моделей на истории. (Как понял почти все для этого сделано? может есть, просто не нашел?)

Периодически возвращаюсь к этому.

Цитата: (alextron @ 17.10.2006, 1:06) 2.Иимеется ли режим для подсказки нараждающихся гармонических моделей в онлайне?

Нет.

Цитата: (alextron @ 17.10.2006, 1:06) 3. Собираешься ли продолжать реализовывать первоначальные свои идеи?

Главная идея - построение системы. Система строится.

Цитата: (alextron @ 17.10.2006, 1:06) Высткажу свое мнение - добить ZUP, до автоматического сканирования и выделения гармонических паттернов и оттестировать историю.

Какой смысл в тестировании истории. ZUP активно применяют на буржуйских форумах для выявления паттернов Гартли. Также ZUP сравнивали с индикатором Барри. Корреляция почти 100%.

Цитата: (alextron @ 17.10.2006, 1:06) Алгоритм имеется, могу выложить.

Выкладывай.

Цитата: (hell2005 @ 11.10.2006, 20:02) Здесь лежит советник Visual_Handle_Tranning, который позволяет проиграть стратегии по истории и даже заключить виртуальные сделки. Ну очень удобно!!! ]]>]]>http://www.fxexpert.ru/forum/index.php?topic=574.0]]>]]>

все качественные вещи лежат на ]]>www.mql4.com]]>. там же, вроде и веточка на форуме с разработкой этого экспа была...

Цитата: (nen @ 11.10.2006, 20:13) Елена, а отладчик программ на MQ4 тебе нигде не попадался?

такого не существует.

я выхожу из ситуации, вставляя в ф-ции вызовы E() c произвольными параметрами. (она сделана с простым автоформатированием и автонумерацией вывода), а потом, если запарка, включаю dbg=true, и смотрю логи...

Цитата: (nen @ 16.10.2006, 17:17) Все не оттестируешь. Эта версия работает устойчиво.

спасибо. занятная штучка...

а откуда этот ЗЗ таубера взять? он есть в отдельном виде?

Цитата: (Товаровед @ 17.10.2006, 11:48) а откуда этот ЗЗ таубера взять? он есть в отдельном виде?

Он встроен в ZUP. Tauber его сам встроил в индикатор. При желании его можно из ZUP выделить в отдельный индикатор. Кому интересно, пусть выделяют.

вы видели индикаторы здесь?
]]>]]>http://www.forex-tsd.com/48500-post1241.html]]>]]>

Цитата: (hell2005 @ 17.10.2006, 13:40) вы видели индикаторы здесь? ]]>]]>http://www.forex-tsd.com/48500-post1241.html]]>]]>

На том форуме много разных версий. Там индикаторы активно используются.

Елена, у тебя много разных индикаторов. Не могла бы ты сделать подборку индикаторов, которые работают с паттернами Гартли. И выложить здесь. Сейчас надо подумать над дальнейшим развитием ZUP.

Цитата: (nen @ 17.10.2006, 12:47) Елена, у тебя много разных индикаторов. Не могла бы ты сделать подборку индикаторов, которые работают с паттернами Гартли. И выложить здесь. Сейчас надо подумать над дальнейшим развитием ZUP.

вот как раз в ссылке индикатор 0_Harmony_06.mq4 и ищет паттерны, когда появляются - кричит об этом. Но работает на основе помещенного там же индикатора a_ZZ.mq4 А твой у них просто для комплекту

Для NEN. Вы попробуйте списаться с Scott M. Carney касательно его программы Harmonic Analyzer V4.11
это последняя версия. Работает весьма, весьма неплохо. Жаль только, ну это только у меня ограничение - беру котировки с Yahoo, а там форекса и в помине нет. Так вот, может он кое какие
идеи подскажет. Я с ним списывался, правда он не подвигнулся на установку МТ4, для проверки
ZUP. Но я то и не настаивал, бо не автор. Может что и получится.

Да, ещё вот что, что необходимо, что бы при наведении стрелки мышки на ZIG-ZAG инициировалась надпись, что за ZIG
а то когда на чарте три - четыре одновременно можно путаться. Приходится бумажку держать с цветами ZIGa.
Можно что-нибудь сделать.

С уважением

Цитата: (Susuman @ 17.10.2006, 15:55) Для NEN. Вы попробуйте списаться с Scott M. Carney касательно его программы Harmonic Analyzer V4.11 это последняя версия. Работает весьма, весьма неплохо. Жаль только, ну это только у меня ограничение - беру котировки с Yahoo, а там форекса и в помине нет. Так вот, может он кое какие идеи подскажет. Я с ним списывался, правда он не подвигнулся на установку МТ4, для проверки ZUP. Но я то и не настаивал, бо не автор. Может что и получится.

Списаться с Scott M. Carney... интересно. И что он Вам писал? Есть ли возможность подключать его программу к котировкам форекса? Большинство паттернов Гартли стали известны благодаря ему.

Цитата: (Susuman @ 17.10.2006, 15:55) Да, ещё вот что, что необходимо, что бы при наведении стрелки мышки на ZIG-ZAG инициировалась надпись, что за ZIG а то когда на чарте три - четыре одновременно можно путаться. Приходится бумажку держать с цветами ZIGa. Можно что-нибудь сделать.

Попробуйте переименовать индикатор для каждого таймфрейма в свое название, как говорил Putnik в описании по настройке индикатора.

Да это у меня то выполнено, но дело именно в том, что не высвечивается название луча.
Хотя это и не принципиально. Просто привыкну к цветам и потихоньку всё равно запомнится.
Спасибо.

С уважением

Цитата: (Susuman @ 17.10.2006, 16:14) Да это у меня то выполнено, но дело именно в том, что не высвечивается название луча.

Если будет такая возможность, сделаю.

nen, добрый день!

Извини,что молчу, проблемы решаю (ты в курсе). Тут еще Игнат историю по золоту с 1970 подкинул, так я вообще увяз в пересмотре волнового (поймал один сбой, но никак не могу его воспроизвести - пока на словах объясню, а удастся картинку и настройки выложу = Dt теряет одну верщину, но только одну - Max, причем при ее потере и луч и точка перескакивают на минимум - точки становится на минимуме две, но должена буть одна - это текущий временной период).
А сегодня время выдалось - ставлю 44 на кросс курсы - полное удовольствие, хотя настройки пришлось подбирать заново - "крупнее раза в два". Конечно настройкам очень мешает ограниченность в истории и выборе краностей временных периодов. Если с первым как-то постепенно проблемы решаются, но второе - что есть , то есть.

P.S. Ресурсы освободились - на глаз заметно, без инструментального анализа.

Цитата: (alextron @ 17.10.2006, 1:06) Высткажу свое мнение - добить ZUP, до автоматического сканирования и выделения гармонических паттернов и оттестировать историю. Алгоритм имеется, могу выложить. К сожалению с реализацией не помогу.

Еще раз о сканировании... но не истории. Идея более интересная есть. Прогонять все доступные рынки на разных таймфреймах на предмет выявления паттернов. Формирующихся или уже сформированных. Проводить такое сканирование через какие-то промежутки времени.

После выявления паттернов фильтровать их с помощью каких-либо фильтров, например, выявлять с помощью кластерных индикаторов относительную силу валют или паттерны кластерных индикаторов, которые описал Семен Семеныч. И после этого принимать решение, где торговать.



Такая вот идея. Ради такой идеи стоит потрудиться.

Паттерны Гартли очень часто дают возможность прибыльно торговать.

Для NEN. Я отослал картинку Scott-у с установленным ZUP и попросил прокоментировать
ну он ответил, что нет достаточно информации и судить по одному чарту трудно. А МТ4 у него
нет. Вот что касается этого вопроса. Его программа берёт котировки с Yahoo - халявные но
только дневные правда море всяких акции индексов и пр. Форекса там нет.
От ТС2000 и eSignal всё есть но они платные. Вот вкратце об этом. Сама прога у него тоже платная.
Дал мне триал до нового года. Сейчас пойду сниму чарт оттуда если интересно выложу посмотрите.

С уважением.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Плоховато смотрится попробую другой
Вот так примерно происходит анализ
Это дневные котировки. Мельче нетю

И ещё когда работаешь с программой создаётся впечатление, что в принципе везде можно найти
паттерны если не на дневных то уж на недельных точно. Когда делает анализ, вываливает
таблицу, откуда уже берёшь или дневные или недельные.
Так примерно

С уважением

Susuman, это все есть на его сайте. А что означают EMA, SMA, BOLLINGER... отмеченные разным цветом? Внизу, под графиком, также строчка со значениями разных индикаторов. Там, в хэлпе, имеется описание, как со всем этим работать?. Со значениями индикаторов. У меня где-то есть описание старой версии на английском. Но там мало информации.

Цитата: (Putnik_odessa @ 17.10.2006, 17:02) поймал один сбой, но никак не могу его воспроизвести

Знаю про этот сбой. Ловлю его. За основу взят стандартный зигзаг. Многое в нем исправлено. Но на последнем луче он выдает кашу. По всякому пытался исправить эту ситуацию. Пока не хватает фантазии, что бы еще скормить зигзагу, чтобы он перестал безобразничать.

Что-то не мог попасть на сайт. Для NEN. В нижней части графика есть дополнительное окно где
как раз размешаются эти индикаторы данном случае показан Volume.
Ещё прикрепляю 2 рисунка свежеиспечёный и старенький нашёл.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Форекс не могу найти. Его нет на Yahoo. У меня то есть полное описание но не знаю прога платная и котировки платные.
Если попробовать хотя бы проверить ZUP на акциях и пр. И сравнить с тем что даёт его (Scott-a) прога то и может быть
подкоректировать если надо то и с Вашей программой можно спокойно работать.
Верхний рис. свежий данные на 16.10. Но дневные Так что можно наверное работать.
А как изменить шрифт цифр не размер, размер я изменил - увеличил а именно толшину так сказать.
С уважением

Цитата: (Susuman @ 17.10.2006, 21:39) А как изменить шрифт цифр не размер, размер я изменил - увеличил а именно толшину так сказать.

Где изменить? В ZUP?

Цитата: (nen @ 17.10.2006, 18:41) Цитата: (alextron @ 17.10.2006, 1:06) Высткажу свое мнение - добить ZUP, до автоматического сканирования и выделения гармонических паттернов и оттестировать историю. Алгоритм имеется, могу выложить. К сожалению с реализацией не помогу. Еще раз о сканировании... но не истории. Идея более интересная есть. Прогонять все доступные рынки на разных таймфреймах на предмет выявления паттернов. Формирующихся или уже сформированных. Проводить такое сканирование через какие-то промежутки времени. После выявления паттернов фильтровать их с помощью каких-либо фильтров, например, выявлять с помощью кластерных индикаторов относительную силу валют или паттерны кластерных индикаторов, которые описал Семен Семеныч. И после этого принимать решение, где торговать. Такая вот идея. Ради такой идеи стоит потрудиться. Паттерны Гартли очень часто дают возможность прибыльно торговать.

Отличная идея, я только за!!!
Готов трудитья.
По сканированию многих рынков - тоже за. Для стртегий, основанных на использовании паттернов- необходимо большое количество инструментов. Благо, что многие брокеры сейчас позволяют это делать. Ссылаясь на высказывания Neo (о нем чуть позже), он ежедневно сканирует порядка 6000 бумаг на НАСДАКЕ, для поиска паттернов.

Для начала, можно пробовать и отрабатывать на форексе.

Не активно участвую в обсуждени - изучаю матчасть, все что нешел о гармонических моделях, "зигзагах", вилах Эндрюса.

Мыслей много, но пока пусть немного выстоятся, потом выложу.

Немного о том, почему настаиваю на сканировании и проверке истории.
Это первый шаг, с него надо начинать, только после переходить в онлайн.
Для построения стратегии необходима СТАТИСТИКА отработки паттернов, а эту статистику на начальном этапе может дать только история...От параметров статистики зависит стратегия.

После можно выходить в онлайн на реал с уменьшеным риском. Через какой-то период, после наработки опыта в реальной торговле с пониженным риском, можно переходить на оптимальные значения риска, для максимизации прибыли.
Я так отрабатывал своою стратегию и работаю по ней. Сначала на истории, потом в реале, с уменьшеным риском. Затем подстройка параметров старатегии для получения оптимального для меня соотношения риск/прибыль.

По паттернам своего опыта нет. Несколько лет читаю ветку опытного паттерналиста Neo: "Поговорим об паттернах" ]]>]]>http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/.../0/fpart/1/vc/1]]>]]>
Взял на вооружение его принципы поиска и применения паттернов. Не вижу оснований ему не доверять.
Можно взять за образец его статистические параметры паттернов, которые упоминал в ветке.

НП.

Паттерны на истории и в реале - это все очень разное. Задача в нахождении паттернов в реале. Часто бывает так, что вроде нарисовался "правильный" паттерн. На текущий момент. Но что будет дальше? куда пойдет рынок? Вполне возможно, что были неправильные параметры индикатора выставлены. Слишком чувствительные. Паттерн нарисовался. Но с неправильными параметрами - индикатор будет показывать много незначащих экстремумов. От незначащих экстремумов рисуются паттерны, которые оказывают очень незначительное препятствие для рынка. Да, на таком паттерне происходит торможение, небольшие откаты бывают.

Важное значение имеет - нахождение правильных параметров индикатора. Putnik разработал правильную идею. Это - параметры зигзага должны быть такими, чтобы зигзаг показывал экстремумы в точках окончания волн. То есть надо сосредоточиться на поиске правильных параметров зигзага, которые помогут выявлять волны... Конец волны - разворотная точка. И тут паттерны будут отрабатывать на всю катушку.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Вот образец классного паттерна. Я на нем небольшую часть движения взял. Опыт был небольшой+свопы против ауда отрицательные.

Для NEN. Да хотел увеличить выразительность цифр в ZUP, но смог только размер, а сам шрифт
не получилось.
Даю ещё один снимок паттерна. Можно потом далее посмотреть как оправдается

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

С уважением

Цитата: (nen @ 18.10.2006, 0:07) Паттерны на истории и в реале - это все очень разное. Задача в нахождении паттернов в реале. Часто бывает так, что вроде нарисовался "правильный" паттерн. На текущий момент. Но что будет дальше? куда пойдет рынок? Вполне возможно, что были неправильные параметры индикатора выставлены. Слишком чувствительные. Паттерн нарисовался. Но с неправильными параметрами - индикатор будет показывать много незначащих экстремумов. От незначащих экстремумов рисуются паттерны, которые оказывают очень незначительное препятствие для рынка. Да, на таком паттерне происходит торможение, небольшие откаты бывают.

Все это правильно, релтайм отличается от истории.
Можно стратегию отрабатывать и в реалтайме, но это значительно дольше...

Тестирование истории предлагаю использовать только для предварительного сбора статистики, оценки и отстройки стратегии и после этого сразу выходить на реал, но с небольшим риском.

Цитата: (nen @ 18.10.2006, 0:07) Важное значение имеет - нахождение правильных параметров индикатора. Putnik разработал правильную идею. Это - параметры зигзага должны быть такими, чтобы зигзаг показывал экстремумы в точках окончания волн. То есть надо сосредоточиться на поиске правильных параметров зигзага, которые помогут выявлять волны... Конец волны - разворотная точка. И тут паттерны будут отрабатывать на всю катушку. НП.

С последним утверждением совершенно согласен. Для успешной работы индикатора, по возможности, добиться формироваиния экстемумов согласно волновой разметки - добавить в алгоритм зигзага - основные "правила", некоторые "нормы" и "закономерности" EWA - волновую составляющую.

Пока это делается импирически с помощью настроек загзага под конкретный таймфрем, инструмент.
Возможно этого будет достаточно, надо проверить на истории.

В качестве примера: зигзаг с элементами EWA - идея высказаная ОлегомВС на Виаке - введение фильтрации на точки экстремумов зигзага с помощью МАСД 5-35, придуманным Томасом Джозефом и повторенным Билли Вильямсом. ]]>]]>http://forum.viac.ru/viewtopic.php?t=1095&...d9bb78bad3e3f80]]>]]>

Многие волновики пользуются МАСД для помощи в разметки волн.

Кто не хочет пройти курс Ларри Пессавето?

London, три дня, всего полторы тысячи фунтов!


]]>]]>http://www.stitrader.com/workshops/courses.asp?course_id=31]]>]]>

alextron, согдасен. Но сейчас не буду это все обсуждать. Режим DT-ZigZag использует данные из внешнего зигзага. Внешний зигзаг создан из стандартного. В его коде есть ошибки, о которых сложно понять, как они появляются. Из-за этих ошибок зигзаг работает неустойчаво. Надо этот участок довести до кондиции. Это важный участок. На основе режима DT-ZigZag можно строить инструментарий по сканированию.

Из-за этих ошибок сейчас на сайте метаквотов с Rosh-ем бодаюсь. Rosh разработал стандартный зигзаг.

Цитата: (Putnik_odessa @ 18.10.2006, 14:46) Кто не хочет пройти курс Ларри Пессавето? London, три дня, всего полторы тысячи фунтов! ]]>]]>http://www.stitrader.com/workshops/courses.asp?course_id=31]]>]]>

Хорошо бы. Но придется, как китайский, английский за ночь выучить.

Цитата: (Putnik_odessa @ 18.10.2006, 15:46) Кто не хочет пройти курс Ларри Пессавето? London, три дня, всего полторы тысячи фунтов! ]]>]]>http://www.stitrader.com/workshops/courses.asp?course_id=31]]>]]>

Очень хочу, но опять этот противный дождливый Лондон...
Если бы у нас в Мухасранске...

Цитата: (nen @ 18.10.2006, 15:49) alextron, согдасен. Но сейчас не буду это все обсуждать. Режим DT-ZigZag использует данные из внешнего зигзага. Внешний зигзаг создан из стандартного. В его коде есть ошибки, о которых сложно понять, как они появляются. Из-за этих ошибок зигзаг работает неустойчаво. Надо этот участок довести до кондиции. Это важный участок. На основе режима DT-ZigZag можно строить инструментарий по сканированию. Из-за этих ошибок сейчас на сайте метаквотов с Rosh-ем бодаюсь. Rosh разработал стандартный зигзаг.

Понял, nen, согласен, что зигзаг - ОСНОВА всей системы, должен работать как часы.

Nen, у тебя возникала ситуация при работе отдельно с внешним ZigZag без ZUP, когда он не может зафиксировать экстремум и периодически перескакивает с одной вершины на другую? Или у меня одного такой глюк... Хотя в последней версии такой проблемы пока не видно.
А вот что Австралиец на неделях показал. Тестирую с настройками 12-5-3 для сравнения с работой обычного ZZ.

Цитата: (Oklend @ 18.10.2006, 16:16) Nen, у тебя возникала ситуация при работе отдельно с внешним ZigZag без ZUP, когда он не может зафиксировать экстремум и периодически перескакивает с одной вершины на другую? Или у меня одного такой глюк... Хотя в последней версии такой проблемы пока не видно. А вот что Австралиец на неделях показал. Тестирую с настройками 12-5-3 для сравнения с работой обычного ZZ.

Как раз это и волнует меня сейчас. На форуме метаквотов - разработчиков метатрейдера - сейчас эту тему поднимаю. В стандартном зигзаге применяются функции Lowest и Highest. Сейчас все упирается в корректность работы этих функций. Функции находят экстремумы. В данном вопросе без разъяснения разработчиков сложно. Или делать что-то радикальное - создавать свои функции по поиску экстремумов, в обход стандартных из метатрейдера. Не слишком ли много надо делать в обход стандартно представленного в метатрейдере?
Вилы строятся некорректно. Стандартный зигзаг с ошибками. И он распространяется вместе с метатрейдером. Сейчас вот еще наткнулся на непонятную работу функций...

Для NEN. Нельзя ли в ZUP встроить функцию - паттерн AB=CD И ещё, в ZUP есть функция ExtSave по умолчанию "false"
при назначении "true" все данные присвоенного фрейма допустим М5 должны проецироваться на более старших так я понимаю?

С уважением

Цитата: (Susuman @ 18.10.2006, 18:48) Нельзя ли в ZUP встроить функцию - паттерн AB=CD

И не только AB=CD. В планах есть. Сейчас на сайте Метаквотов всем миром пытаемся победить стандартный зигзаг. Как я ни пытался улучшить его работу, но непонятная работа встроенных функций языка MQ4 не позволяет исправить ситуацию. Сначала надо отладить зигзаг для DT-ZigZag. Это важно и для паттернов.

Цитата: (Susuman @ 18.10.2006, 18:48) И ещё, в ZUP есть функция ExtSave по умолчанию "false" при назначении "true" все данные присвоенного фрейма допустим М5 должны проецироваться на более старших так я понимаю?

Этот параметр позволяет сохранить статические инструменты: фибы, вилы и т.д. И после этого пр удалении индикатора с графика сохраненные инструменты остаются на графике.

Значит я не так понял значение этого параметра. Кстати выявил небольшой казус. Иногда
проявляется с перехода с большего фрема не меньший. Погоняешь туда-сюда приходит в норму.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Красный луч это ZUP c GrPer 10080

С уважением

Цитата: (Susuman @ 18.10.2006, 19:42) Кстати выявил небольшой казус. Иногда проявляется с перехода с большего фрема не меньший. Погоняешь туда-сюда приходит в норму. Красный луч это ZUP c GrPer 10080

Спасибо. С этой проблемой сейчас активно разбираюсь.