Цитата: (nen @ 7.11.2006, 11:25) Может попробовать подобрать параметры для другого зигзага?

Чем подкупает параметр 5 , тем что в свингах Ганна есть отражение психологии , по идее он должен следовать за рынком , напротив там где задаются размерные значения мне кажется присутствует какая то ограниченность.
Как мне кажется если научить его правильно следовать за рынком , то будет меньше разногласий и в построении волн и паттернов по его вершинам .
Сразу сделаю оговорку это ИМХО .
Пока только наблюдаю его работу , а вот такие моменты (на посте выше) несколько сбивают с толку - буду пробовать включать WL. не получилось приклеить картинку , а она интересная.
В любом случае спасибо тебе nen , за этот комплекс ZUP !

Цитата: По поводу литературы, часть из рекомендованной, есть на пауке, возможно даже что-то есть на русском.

Обменник в ближайшие дни существенно пополняется литературой на английском. nen можно будет к списку, просто присоеденить ссылки на книги из соответствующей секции.

Кстати на пауке есть несколько публикаций Патрика Микулы (на английском), если кто-то сможет сбросить в обменник буду весьма признателен. Я сколько раз на пауке не регестрировался, так и не смог.

Кажется, нашел, как показать "будущие" разворотные области и области целей. Сейчас ломаю голову, как это назвать. Оказалось все очень красиво можно сделать... Открываются интересные возможности...

Цитата: (nen @ 7.11.2006, 12:09) Кажется, нашел, как показать "будущие" разворотные области и области целей. Сейчас ломаю голову, как это назвать. Оказалось все очень красиво можно сделать... Открываются интересные возможности...

Как говорится хозян-барин, но чего голову ломать - все уже и так придумано - есть PZR? зона разворота, хошь по русски назови все и так поймут, а цели по ДиНаполи можно СОР, ОР, ХОР...

Цитата: (Fagot @ 7.11.2006, 17:02) Цитата: (nen @ 7.11.2006, 12:09) Кажется, нашел, как показать "будущие" разворотные области и области целей. Сейчас ломаю голову, как это назвать. Оказалось все очень красиво можно сделать... Открываются интересные возможности... Как говорится хозян-барин, но чего голову ломать - все уже и так придумано - есть PZR? зона разворота, хошь по русски назови все и так поймут, а цели по ДиНаполи можно СОР, ОР, ХОР...

Это по-другому будет строиться. Можно, конечно, что-то и от ДиНаполи взять. Вариантов много. Что-то забегаю вперед. Сейчас продумываю алгоритм.

Кто не может посмотреть на Пауке по ранее выложенным ссылкам, одну из веток со скринами и объяснениями работы с программой iam-а, скачал в Ворд, выкладываю в виде рар файла.
Советую, полюбопытствуйте, очень интересная информация.
Сори, что-то у меня глючит, много раз пробовал, но не смог закачать. Завтра еще раз попробую.Нажмите для просмотра прикрепленного файла

ВАУ, удалось закачать.

Цитата: (frank @ 7.11.2006, 19:10) NEN а где стопы поставил по канадцу?

У меня около трех фигур депозит выдержит. А на такое расстояние канадец не двинется. Поэтому стопы только в голове. Точка D по приведенному вчера графику была на 1.1259. Сегодня прошли до 1.1255. Как раз, если прибавить спрэд, будет 1.1259. Есть вариант, что может и до 1,1246 дойти. Это не страшно. У меня последняя доливка стоит на 1.1225 - 5 лотов.

Цитата: (nen @ 7.11.2006, 21:27) ........... У меня около трех фигур депозит выдержит. А на такое расстояние канадец не двинется. Поэтому стопы только в голове.............

Млин, риск благородное дело...
Кто не рискует, тот не пьет шампанского...
Я так не играю: положен по стратегии стоп из расчета максимального% депо, нехай снесет, снова перезайду, но пересиживать не буду.
НП.

Цитата: (alextron @ 7.11.2006, 17:10) Млин, риск благородное дело... Кто не рискует, тот не пьет шампанского... Я так не играю: положен по стратегии стоп из расчета максимального% депо, нехай снесет, снова перезайду, но пересиживать не буду. НП.

Согласен, хотя стопы дело сугубо добровольное... Но в идеале торговля по паттернам стопы подразумевает и на вполне конкретных местах...

Тут как сказать... насчет риска. По моим расчетам на неделях уже несколько месяцев на канадце формируется Бабочка с точкой D в районе 1.1700. До этой точки должны по расчетам дойти через 1-2 месяца. Только цена ниже 1.1027 заставит пересмотреть план. В общем сейчас много, по моим соображениям, причин, дающих мне право открывать баи без стопов по канадцу. А самое главное, размер депозита позволяет становиться в среднесрочку. При этом цена игры стоит того. Например, закрытие плюсовых позиций на сегодняшнем максимуме по канадцу на 1.1307 дало бы прибавку к депозиту порядка 3%. Но зачем дергаться, если можно взять от рынка больше. Я никого не заставляю следовать моей тактике. Спросили - ответил. Каждый выбирает для себя свои правила.

Примеры паттернов и некоторые моменты своей торговли привожу только в качестве иллюстрации возможностей индикатора. Много вопросов задают. Надо же как-то на них отвечать.

На нашем форуме есть форумянин CustomName. Он начинает набирать позицию задолго до того, как рынок разворачивается. Есть такая тактика. Это не значит, что он пересиживает. У меня также элементы его тактики используются. Зачем сливать депозит на стопах. Если депозит позволяет работать в среднесрочку? Потом же придется наращивать слитое. А расчет показывает, что позиции, о которых со стороны кажется, что пересиживаются минуса, принесут прибыль. Чуть позже. Такая тактика дала возможность только с начала ноября нарастить депо на 40%.

Это не слепая игра - это расчет. Тем более, что большая часть позиции открывается почти в точке разворота рынка. (Например, в пятницу минимум был на 1.1271. У меня было открыто 5 лотов на 1.1277. Спрэд по паре - 4 пункта. В этой же точке - 1.1277 были закрыты селы. Стэйтмент выкладывал.) Индикатор позволяет находить такие точки. Для этого индикатор и делался - для как можно более точного прогнозирования поведения рынка.

Можно прогонять по истории. Если есть желание. Мне сейчас это не нужно. Потому, что понимал, для чего индикатор делается и как он будет использоваться.

Цитата: (nen @ 7.11.2006, 22:25) Тут как сказать... насчет риска. По моим расчетам на неделях уже несколько месяцев на канадце формируется Бабочка с точкой D в районе 1.1700. До этой точки должны по расчетам дойти через 1-2 месяца. Только цена ниже 1.1027 заставит пересмотреть план. В общем сейчас много, по моим соображениям, причин, дающих мне право открывать баи без стопов по канадцу. А самое главное, размер депозита позволяет становиться в среднесрочку. При этом цена игры стоит того. Например, закрытие плюсовых позиций на сегодняшнем максимуме по канадцу на 1.1307 дало бы прибавку к депозиту порядка 3%. Но зачем дергаться, если можно взять от рынка больше. Я никого не заставляю следовать моей тактике. Спросили - ответил. Каждый выбирает для себя свои правила. Примеры паттернов и некоторые моменты своей торговли привожу только в качестве иллюстрации возможностей индикатора. Много вопросов задают. Надо же как-то на них отвечать.

nen, чувствую опять задел. Я ведь не о тебе, о себе говорю. Не играю я так, не мой стиль. Завидки берут, когда вижу как другие подобно играют...

Кстати, что ты подразумеваешь под ценой игры, чтобы об одном и том же говорить

По поводу следующего поста, что тут скажешь-филигранная работа. Я пока так не умею, учусь.

Цитата: ............. Тем более, что большая часть позиции открывается почти в точке разворота рынка. (Например, в пятницу минимум был на 1.1271. У меня было открыто 5 лотов на 1.1277. Спрэд по паре - 4 пункта. В этой же точке - 1.1277 были закрыты селы. Стэйтмент выкладывал.) Индикатор позволяет находить такие точки. Для этого индикатор и делался - для как можно более точного прогнозирования поведения рынка.

Цитата: (nen @ 7.11.2006, 17:32) Это не слепая игра - это расчет. Тем более, что большая часть позиции открывается почти в точке разворота рынка. (Например, в пятницу минимум был на 1.1271. У меня было открыто 5 лотов на 1.1277. Спрэд по паре - 4 пункта. В этой же точке - 1.1277 были закрыты селы. Стэйтмент выкладывал.)

Я вроде тоже обидеть не хотел, извини...

Цитата: (nen @ 7.11.2006, 17:32) Индикатор позволяет находить такие точки. Для этого индикатор и делался - для как можно более точного прогнозирования поведения рынка.

Вот этому и хотелось бы научиться...

Цитата: (nen @ 7.11.2006, 19:32) На нашем форуме есть форумянин CustomName. Он начинает набирать позицию задолго до того, как рынок разворачивается. Есть такая тактика. Это не значит, что он пересиживает. У меня также элементы его тактики используются. Зачем сливать депозит на стопах. Если депозит позволяет работать в среднесрочку? Потом же придется наращивать слитое. А расчет показывает, что позиции, о которых со стороны кажется, что пересиживаются минуса, принесут прибыль. Чуть позже. Такая тактика дала возможность только с начала ноября нарастить депо на 40%.

Конечно, интересно было послушать CustomName.

А ход твоих мыслей, Евгений, мне то же нравится То же пришел к таким выводам на данном этапе. А ты в основном по канадцу работаешь или еще что есть?

Цитата: (поручик @ 8.11.2006, 8:14) Цитата: (nen @ 7.11.2006, 19:32) На нашем форуме есть форумянин CustomName. Он начинает набирать позицию задолго до того, как рынок разворачивается. Есть такая тактика. Это не значит, что он пересиживает. У меня также элементы его тактики используются. Зачем сливать депозит на стопах. Если депозит позволяет работать в среднесрочку? Потом же придется наращивать слитое. А расчет показывает, что позиции, о которых со стороны кажется, что пересиживаются минуса, принесут прибыль. Чуть позже. Такая тактика дала возможность только с начала ноября нарастить депо на 40%. Конечно, интересно было послушать CustomName. А ход твоих мыслей, Евгений, мне то же нравится То же пришел к таким выводам на данном этапе. А ты в основном по канадцу работаешь или еще что есть?

CustomName в еврофлуде объяснял свою тактику. Как примерно за три месяца (боюсь соврать) увеличил депо в пять раз. Также в "Привет от Семен Семеныча" Карлосон писал о его тактике.
Еще одна тактика, на которую стоит! обратить внимание, - тактика Алена000. Элементы ее тактики также использую. Это когда много валютных пар в торговле задействуется. Получается своеобразное хеджирование. Использовал до 10 валютных пар. В этом случае можно большую часть депо задействовать в торговле. Семен Семеныч приводил стейтмент, кажется, своего сотрудника, где таким образом был, если не изменяет память, весь депо задействован. И по нескольким позициям по нескольку тысяч пипов профиту уже было. Позиции были открыты. Но Алена000 еще и играет в сторону положительных свопов. Тоже немаловажный момент.

Сейчас в основном по канадцу. Он очень техничный. Сплошные паттерны. Вот четырехчасовки.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Сейчас отрабатывает третий паттерн. Возможно развитие четвертого. Когда начнешь чувуствовать эту пару, то... результат получается хороший.
У нас на форуме у многих можно поучиться. Здесь, в ветке Gartley, также у многих большой опыт.

Nen, если не секрет, а какие у тебя параметры ZZ для работы с канадцем? Просто я сколько не подбирал, все время мое построение отличается от того, что у тебя на картинке. Дело не в котировках, т.к. Брезан и Альпари берут их из одного источника.

Дома посмотрю. Это ExtIndicator=0. Дальше по памяти minBars=6, ExtDeviation=5 (3), ExtBackstep=3.



На всякий случай оставлю здесь ссылку, чтобы не затерялась ]]>]]>http://www.goldenmuseum.com/index_rus.html]]>]]>

Сейчас есть свободное время. Подкину идейку для размышления.

Не секрет, что числа Фибоначчи играют большую роль для рынка. Вся эта ветка форума так или иначе об этом.

Мы сейчас грубо ищем области, в которых фибы проявляют свою природу. То есть берем максимум и минимум цен. И строим между этими точками фибо уровни. И такая конструкция часто работает. Но на рынке присутствует множество максимумов и минимумов. Какие из этих, скажем так, экстремумов воздействуют на цену в той или иной точке... вопрос?

Есть торговые системы, которые пытаются учитывать влияние различных экстремумов на поведение цен на рынке. Здесь уже упоминались такие системы.

1) система по ДиНаполи

2) система Джима Кейна с его многослойными областями.



То, что реализовано в ZUP, в какой-то степени также является такой системой. Паттерны Песавенто показывают в точках экстремумов влияние других экстремумов через связи этих экстремумов с помощью чисел Песавенто. Но сейчас мы можем видеть паттерны Песавенто только в том случае, если образовался экстремум, через который проходит перелом зигзага. То есть в том случае, когда в этой точке рынок уже отметился. А что нам мешает подвигать условную точку по графику цен и повычислять в такой условной точке ретресменты? Да почти ничего не мешает. И с помощью такого перемещения мы заранее сможем найти "напряженные" места, где будет наблюдаться скопление фиб. И уж в этом месте рынок точно должен как-то прореагировать... Реакция на рынке - это отскок от такой точки...



Вот в эту сторону и поедем.

2 Vadimcha: можем эту тему постараться как-нить вместе разложить. Главное правильно поставить цели.

Цитата: (nen @ 8.11.2006, 17:11) Сейчас есть свободное время. Подкину идейку для размышления. Но сейчас мы можем видеть паттерны Песавенто только в том случае, если образовался экстремум, через который проходит перелом зигзага. То есть в том случае, когда в этой точке рынок уже отметился. А что нам мешает подвигать условную точку по графику цен и повычислять в такой условной точке ретресменты? Да почти ничего не мешает. И с помощью такого перемещения мы заранее сможем найти "напряженные" места, где будет наблюдаться скопление фиб. И уж в этом месте рынок точно должен как-то прореагировать... Реакция на рынке - это отскок от такой точки... Вот в эту сторону и поедем.

Может имеет смысл ввести в ZUP фи-спираль и веником с "нулём" посредине-медианой где медиана,
совпадает с текущим направлением тренда в данный момент. И посмотреть, что получится.

С уважением

Цитата: (Susuman @ 8.11.2006, 21:55) Может имеет смысл ввести в ZUP фи-спираль и веником с "нулём" посредине-медианой где медиана, совпадает с текущим направлением тренда в данный момент. И посмотреть, что получится.

Сейчас нет возможности сделать фи-спираль.

Цитата: (nen @ 8.11.2006, 19:11) ...................... Не секрет, что числа Фибоначчи играют большую роль для рынка. Вся эта ветка форума так или иначе об этом.

Не сомневаюсь. Подкиываю статью Акело с паука на этот счет. Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Цитата: (nen @ 8.11.2006, 19:11) Мы сейчас грубо ищем области, в которых фибы проявляют свою природу. То есть берем максимум и минимум цен. И строим между этими точками фибо уровни. И такая конструкция часто работает. Но на рынке присутствует множество максимумов и минимумов. Какие из этих, скажем так, экстремумов воздействуют на цену в той или иной точке... вопрос? Есть торговые системы, которые пытаются учитывать влияние различных экстремумов на поведение цен на рынке. Здесь уже упоминались такие системы. 1) система по ДиНаполи 2) система Джима Кейна с его многослойными областями. То, что реализовано в ZUP, в какой-то степени также является такой системой. Паттерны Песавенто показывают в точках экстремумов влияние других экстремумов через связи этих экстремумов с помощью чисел Песавенто.

Эти идеи понятны.

Цитата: (nen @ 8.11.2006, 19:11) .................. А что нам мешает подвигать условную точку по графику цен и повычислять в такой условной точке ретресменты? Да почти ничего не мешает. И с помощью такого перемещения мы заранее сможем найти "напряженные" места, где будет наблюдаться скопление фиб. И уж в этом месте рынок точно должен как-то прореагировать... Реакция на рынке - это отскок от такой точки... Вот в эту сторону и поедем.

Что ты предлагаешь? Изобрази, плз на картинке, не совсем понятно.

НП.

Vadimcha:

Цитата: кстати если у кого-либо есть излишний скептицизм по поводу поднятой мною темы: любая случайность повторившаяся в 67% процентов всех случаев - является уже положительной статистикой. если...

Отвечаю с небольшим опозданием, но тему бросать не надо,... нужно искать.

Я для подтверждения пользуюсь Stochastic: например, цена тестирует медиану вил снизу, а Stochastic в зоне перекупленности - разворорачивается на выход - практически в 90% отбой от медианы. А вот MACD дает много ложных схождений расхождений, вернее преждевременных.

Цитата: (Putnik_odessa @ 8.11.2006, 21:55) Vadimcha: Цитата: кстати если у кого-либо есть излишний скептицизм по поводу поднятой мною темы: любая случайность повторившаяся в 67% процентов всех случаев - является уже положительной статистикой. если... Отвечаю с небольшим опозданием, но тему бросать не надо,... нужно искать. Я для подтверждения пользуюсь Stochastic: например, цена тестирует медиану вил снизу, а Stochastic в зоне перекупленности - разворорачивается на выход - практически в 90% отбой от медианы. А вот MACD дает много ложных схождений расхождений, вернее преждевременных.

Не могли бы вы уточнить о каких вилах вы говорите? Вилы Эндрюса? И как с ними работать подскажите пожалуйста , может ссылку где почитать..

Цитата: (Putnik_odessa @ 8.11.2006, 18:55) Я для подтверждения пользуюсь Stochastic: например, цена тестирует медиану вил снизу, а Stochastic в зоне перекупленности - разворорачивается на выход - практически в 90% отбой от медианы. А вот MACD дает много ложных схождений расхождений, вернее преждевременных.

Предлагаю попробовать индикаторы Семен Семеныча, а конкретно Complex_peirs, единственный минус - очень процессор грузит, а так вполне адекватный индюк...
Ps - Нен! Я так полагаю на подходе кординальный ZUP? Я уже 3-й день вожусь с его настройками, а именно параметров перелома зигзага, как ни поставь - всегда все хорошо, только вот разные паттерны показывает тогда и не всегда в одну сторону ... Я до этого вообще зигзагами не пользовался - по каким принципам они вообще настраиваются? Я стараюсь настроить так, чтобы ломался на более менее значимых пиках...

Цитата: (Diver @ 8.11.2006, 18:25) Nen может это сгодится для подтверждения разворота тренда. С уважением, Петр Гвоздик

Посмотрел индикатор - все красиво, хотелось бы еще и ликбез по нему почитать...

Красиво - в смысле много красивых линий... Дальше все непонятно...

Turbotrader:

Цитата: Не могли бы вы уточнить о каких вилах вы говорите? Вилы Эндрюса? И как с ними работать подскажите пожалуйста , может ссылку где почитать..

Да, имено о Вилах Эндрюса

1. Книги:
Patrick Mikula Лучшие методы линий тренда А Э плюс пь новых техник.zip

P.Mikula.The Best Trendline Methods of Alan Andrews.zip

2. Вступление:
]]>]]>http://www.fibo-forex.ru/pages.php?page=591]]>]]>
3. Интересные ссылки. Стр 39
]]>]]>http://forum.fibo-forex.ru/viewtopic.php?t...r=asc&start=570]]>]]>
4. Level Sensor и определение уровня Skewer – вертело. Стр. 76.
]]>]]>http://forum.fibo-forex.ru/viewtopic.php?t...=asc&start=1125]]>]]>
5. Обновленная таблица терминов и определений по Вилам Эндрюса. Стр. 77
]]>]]>http://forum.fibo-forex.ru/viewtopic.php?t...=asc&start=1140]]>]]>
6. Как создать график нестандартного временного периода в МТ4 (описание подготовил Alex Silver). Стр.78
]]>]]>http://forum.fibo-forex.ru/viewtopic.php?t...=asc&start=1155]]>]]>
7. Описание индикатора ZUP, подготовленное nen’ом:
http://onix-trade.net/forum/index.php?show...865&#entry72865
8. Ветка по разработке индикатора ZUP:
Gartley Patterns и их модификации или на что способен ZigZag
9. Создание шаблона на базе индикатора ZUP. Стр. 87
]]>]]>http://forum.fibo-forex.ru/viewtopic.php?t=67&start=1290]]>]]>
10. Некоторые, не совсем однозначные, но все-таки действующие правила распознавания волн. Стр. 87
]]>]]>http://forum.fibo-forex.ru/viewtopic.php?t=67&start=1290]]>]]>

Цитата: (Fagot @ 9.11.2006, 11:16) Цитата: (Putnik_odessa @ 8.11.2006, 18:55) Я для подтверждения пользуюсь Stochastic: например, цена тестирует медиану вил снизу, а Stochastic в зоне перекупленности - разворорачивается на выход - практически в 90% отбой от медианы. А вот MACD дает много ложных схождений расхождений, вернее преждевременных. Предлагаю попробовать индикаторы Семен Семеныча, а конкретно Complex_peirs, единственный минус - очень процессор грузит, а так вполне адекватный индюк... Ps - Нен! Я так полагаю на подходе кординальный ZUP? Я уже 3-й день вожусь с его настройками, а именно параметров перелома зигзага, как ни поставь - всегда все хорошо, только вот разные паттерны показывает тогда и не всегда в одну сторону ... Я до этого вообще зигзагами не пользовался - по каким принципам они вообще настраиваются? Я стараюсь настроить так, чтобы ломался на более менее значимых пиках...

Комплексные индикаторы (Семен Семеныча) или еще какие другие использовать в качестве дополнительного фильтра - необходимо с этим отдельно разбираться. Настраивать свою систему. В основном - это личное дело каждого. На данном этапе.

Я пытаюсь поднять вопросы встраивания в ZUP новых возможностей. Не реализованных в других системах. Ну или о которых не знаю, что они реализованы.



Вся сложность в поиске паттернов как раз и заключается в правильном подборе параметров зигзага. При одних параметрах (считай, что на одном таймфрейме) находим одни паттерны, при других параметрах (на другом таймфрейме) - находим другие паттерны. У меня сейчас для канадца используется один из зигзагов с такими параметрами:

ExtIndicator=0

minBars=6

ExtDeviation=3

ExtBackstep=3

И многие графики, которые здесь выкладывал по канадцу - с этими параметрами ZUP построены.

Новсе равно процеес подбора параметров - творческий.

Недавно по канадцу отработала бабочка на дневках. После этого пошла серия бабочек (некоторые кривые) на четырехчасовках. Вчера и сегодня уже на часах пошли бабочки.



Настройку также провожу по более менее значимым пикам. Весь вопрос в том - что считать значимым пиком. И отсюда следует другой вопрос - как подогнать свои запросы под требования рынка, а не рынок подгонять под свои запросы. Хочется с рынка снять стружку потолще. А рынок с этим не соглашается. Вот как найти золотую середину? Вопрос серьезный.

Vadimcha, жаль что вы удалили ваши размышления на тему нестандартного применения расширений Фибонначи на RSI. Эта ветка всегда отличалась выкладыванием и обсуждением интересных методов работы как с ZUP, так и с паттернами. И каждый сам для себя решает, использовать ли на практике какие-то преимущества заинтересовавшего подхода или не обращать внимания на этот бред.
Надеюсь, что вы вернетесь к обсуждению своего метода.

Vadimcha, твои рассуждения о рынке очень интересны. И убирать их из ветки не стоит. Мы все здесь выкладываем свои рассуждения. Иногда они, со стороны, могут восприниматься как бред. Многое новое сначала воспринимается как бред... не стоит этого бояться...

Цитата: (Turbotrader @ 9.11.2006, 12:15) Patrick Mikula Лучшие методы линий тренда А Э плюс пь новых техник.zip P.Mikula.The Best Trendline Methods of Alan Andrews.zip Не могу скачать

Не надо ничего скачивать. В ветке с описанием индикатора есть ссылки на другие сайты и на наш сайт, где находится информация. На этой странице : http://onix-trade.net/forum/index.php?s=&s...indpost&p=87323 в заголовке ссылка из заголовка на описание вил Эндрюса в исполнении Патрика Микулы. В описании много ссылок...

Есть у меня дурацкая привычка (которая меня не раз выручала) архивировать все, что можно заархивировать. Если кому-то нужны почищенные посты Vadimcha'а, то могу их выложить. Заодно, здесь спрашиваю у него разрешение на это дело. А мысли были очень интересные. Только переварить не успел еще. Успехов!

Цитата: (Diver @ 9.11.2006, 11:53) Суть моего метода очень проста. Я использую 3 точки входа в рынок. 1. Дивергенция (Для меня это говорит о развороте тренда) 2. Начало 3-й волны (Для этого использую ZUP и данные индикаторы) 3. Когда все три тренда начинают двигаться в одном направлении. Эту систему я готовил для себя, не для распространения. Выложив ее я, хотел обратить внимание именно на дивергенции, как подтверждение разворота тренда. С уважением, Петр.

Спасибо за комментарий, но там 5 индикаторов - это уже перебор...

Цитата: (Diver @ 9.11.2006, 18:25) Эту систему я готовил для себя, не для распространения. Выложив ее я, хотел обратить внимание именно на дивергенции, как подтверждение разворота тренда. С уважением, Петр.

Вообще-то в этой ветке если и выкладывают индикаторы то, с открытым кодом.

С уважением

Вадим, спасибо за содержательные сообщения.
Akhmad, вышли мне на e-mail сообщения Vadimcha. Я их восстановлю. В тех сообщениях действительно имеется много интересного. Мне также приходилось несколько месяцев назад RSI скрещивать с фибами. Хорошо бы, чтобы эта тема не пропадала.

Одна тема постоянно не дает покоя. Тему поднял henium на форуме Альпари. Вот здесь можно посмотреть: http://onix-trade.net/forum/index.php?show...indpost&p=60439
Стакан цен...
Говорят, что рынок эффективен. Эффективен потому, что у всех участников рынка свои горизонты для инвестирования или спекуляций. Свои размеры для стакана цен. Каждый участник - игрок на рынке - "работает" в своем стакане. И в каждом стакане проявляет себя эффект, описанный henium.

Некоторое время назад для некоего отражения стаканов цен на разных таймфреймах в ZUP был введен параметр infoTF. Примитивно. Но все же движение в искомом направлении.

После введения в ZUP режима DT стало возможным строить зигзаги по данным со старших таймфреймов. Последние, скажем так, прогнозы по канадцу часто строил по следующему алгоритму. Приведу небольшую, не подробную схему построения этих прогнозов.

Строим несколько зигзагов с разных таймфреймов. На первом (чаще всего на первом) луче каждого зигзага строим динамические фибы. В областях, где фибы с разных таймфреймов располагаются рядом или почти совпадают, прогнозируется остановка или разворот рынка.

За размер стаканов цен принимался первый луч зигзага. Иногда второй, третий.... не буду углубляться в детали.
Сейчас задача ставится так. Каким-то образом выявить те стаканы, где происходит интенсивная торговля. Где происходит заметное движение денег. Анализ рынка относительно выявленных стаканов дает значимые результаты при принятии торговых решений.

Также интересное наблюдение. Скопление фиб наблюдается на трендовых линиях. В практическом плане - можно искать области скопления фиб, не строя трендовых.

Цитата: (nen @ 10.11.2006, 8:40) ... Строим несколько зигзагов с разных таймфреймов. На первом (чаще всего на первом) луче каждого зигзага строим динамические фибы. В областях, где фибы с разных таймфреймов располагаются рядом или почти совпадают, прогнозируется остановка или разворот рынка.

Nen, а чем стандартное применение динамических и статических фиб на одном таймфрейме проигрывает вашему подходу для нахождения скопления уровней фибо?

Цитата: (Oklend @ 10.11.2006, 11:18) Цитата: (nen @ 10.11.2006, 8:40) ... Строим несколько зигзагов с разных таймфреймов. На первом (чаще всего на первом) луче каждого зигзага строим динамические фибы. В областях, где фибы с разных таймфреймов располагаются рядом или почти совпадают, прогнозируется остановка или разворот рынка. Nen, а чем стандартное применение динамических и статических фиб на одном таймфрейме проигрывает вашему подходу для нахождения скопления уровней фибо?

1) Игроки на рынке работают на разных таймфреймах. Они видят свой таймфрейм и принимают решения исходя из ситуации на своем таймфрейме.
2) На одном таймфрейме сложно найти знАчимые лучи зигзага, на которых надо строить фибо уровни.
3) Все инструменты сейчас можно строить на первых десяти лучах зигзага. ЗнАчимый луч может находиться дальше.
4) Для построения на одном таймфрейме часто приходится строить в расширенном режиме работы индикатора.
5) Паттерны Песавенто строятся не со всеми переломами зигзага. Если между двумя вершинами зигзага находится еще одна вершина и эта вершина будет выше линии, соединяющей первые две вершины, то линия, соединяющая вершины не построится. То есть паттерн Песавенто в данном случае построен не будет. На зигзаге со старшего таймфрейма паттерн Песавенто между этими вершинами зачастую строится. Паттерны Песавенто - те же фибо уровни.

На графике зигзаги с H1, H4, D1. Как на часовом таймфрейме посмотреть ситуацию на днях?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Здесь на 1.1264 на H4 нарисовалась точка С бабочки. Точка D видится в районе 1.1341-1.1345 - здесь же проходит нисходящая трендовая.
Также точка D может образоваться на 1.1360-1.1363.

Ну да, старшие многое решают. Но набор старших меняется. Иногда это H4, иногда D1. Здесь есть место для исследований.

На графике спружинило от 50% (зеленый уровень) с дневок
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Вадим, уровень 23,6 есть при включении ExtFiboType=false. Этот уровень отнесен к стандартным уровням фибо. Запросов по уровням фибо не было пока. Всех устраивало то, что сейчас имеется.

micmed, попробуй несколько раз загружать рисунок на форум. У меня тоже часто такая ошибка появляется. Со второго-третьего раза загружается. Я бы и сам мог воспроизвести, но не знаю, на какой валютной паре и от какого луча строится статическия фиба. На eur-usd все нормально на втором луче.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Цитата: (micmed @ 10.11.2006, 15:38) Получилось с картинкой . пара EURUSD второй луч

У меня картинка такая. Может быть попробовать загрузить из архива комплект 47 версии в папку с пользовательскими индикаторами и перезагрузить метатрейдер?

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

очень интересные разработки

Думаю что это просто вызвано острым ожиданием ответов, реакции...
Дайте людям подумать, переварить мысль, всё будет хорошо.
Народная мудрость гласит - тише едешь дальше будешь.

Я вот например постоянно слежу за всеми этими разработками, и у меня сложилось впечатление, что участники просто сильно заняты, думаю не зря.
По поводу картинок по канадцу вилка нарисована которая уже перестала влиять на рынок, это так к слову.
Ещё по картинкам - моё скромное мнение - можно вполне сносно торговать только по вилкам.
Вся премудрость рынка заключена в поиске выгоды его участниками, тоже имха
В общем Пётр всё нормально

Цитата: (Diver @ 10.11.2006, 23:34) Цитата: (Vadimcha @ 11.11.2006, 0:24) не возражаю, давайте Первое, что я хотел-бы получиь ответ на мой вопрос, с прикрепренными картинками.

В чем заключается вопрос? Когда задается вопрос, принято его задавать так, чтобы было понятно. В Вашем сообщении никаких вопросов не было.

Петр, какие вопросы по канадцу? В чем проблема с канадцем? Я по вилам не торгую. И в волновом анализе тоже, к сожалению, не разбираюсь. Объясните подробнее свои вопросы. Понятнее, когда кроме графиков еще и объяснения есть, для чего график.

Цитата: (Diver @ 11.11.2006, 1:36) Цитата: (nen @ 11.11.2006, 2:29) Петр, какие вопросы по канадцу? В чем проблема с канадцем? Я по вилам не торгую. Объясните подробнее свои вопросы. Понятнее, когда кроме графиков еще и объяснения есть, для чего график. Вопросов нет. Было мое мнение, что движение еще не закончилось в данный момент. Поэтому и хотел иметь разные мнения о завершении движения.

Там Вы привели график недельного таймфрейма. Движение не закончилось в какую сторону? Вниз по USDCAD? Чтобы понимать друг друга надо четко проговаривать все, что хочется сказать.

Цитата: (Diver @ 11.11.2006, 1:46) Счмтаю, что тот кто напишет или придумает код индикатора по дивергенции, то тот и будет на коне. Это мое мнение.

Кто Вам мешает написать код по дивергенциям. Я начал программировать для метатрейдера уже в этой ветке. Ранее программированием для метатрейдера не занимался. ZUP - скажем так, упражнение в программировании. Обучение программированию. Что Вам мешает сделать что-то по дивергенциям?

Цитата: (Diver @ 11.11.2006, 2:00) Я следил за развитием ZUP, и оно мне нравилось. Сейчас оно приутихло и обсуждения идут, как мне кажется не в том направлении.

О развитии. Чтобы развиваться, надо понять где сейчас находимся., что уже сделано. И уже с учетом этого понимания идти дальше. Просто встраивание каких-то новых возможностей, которые уже где-то реализованы... эти новые возможности ведь где-то реализованы. И можно использовать ту реализацию.
ZUP сейчас предоставил много новых возможностей, которые еще не до конца пОняты. И хотелось бы дальше развиваться на основе достигнутого. Простые решения в ZUP встроены. Теперь пришла пора из этих простых решений, как из кубиков, делать что-то более сложное. Переходить на другой уровень.

Рынок - явление сложное. Если удается справляться с рынком с помощью простых решений - хорошо.

Наблюдение за реакцией рынка на фибо уровни выявляет следующее.

Параметры ZUP.

ExtIndicator=6
minBars=12
ExtDeviation=5
ExtBackstep=3

Работаем на часовках. Выводим на график зигзаги с дневок, четырехчасовок и часов. Все с вышеприведенными параметрами. В режиме DT. GrossPeriod: 1440-240-60.

Правила для выбора луча зигзага.
То есть от какого луча выводить фибо уровни.
Если от первого луча, то фибо уровни динамические. Если от второго луча, то фибо уровни статические.

Сами правила.
1) Если цена пошла в сторону противоположную развитию первого луча, то строим динамические фибы на первом луче.
2) Есле идет развитие первого луча - увеличение размера первого луча, то строим статические фибы на втором луче.

Сначала анализируются фибы, построенные от зигзага на дневках. Далее на четырехчасовках. В последнюю очередь на часах.

ЗнАчимые уровни. 0,382-0,618-0,786-0,886-1,128-1,272-1,618.
Уровни 0,5 и 1,0 также играют роль. Но в данном вопросе я согласен с "классиками" - Песавенто и Карнеи. Эти уровни идут в другой группе значимости.

Правила работы с уровнями.
При наблюдении скопления фибо уровней в каком-то узком диапазоне. Цена подходит к зоне скопления. Разумно считать, что при касании первого фибо уровня из скопления (не важно, с какого таймфрейма этот уровень) цена отскочит от этого уровня. Практически цена отскакивает от любого уровня из зоны скопления. Но отскок от первого уровня.... при консервативной торговле лучше закрывать позиции на первом уровне. И выставление отложек на отскок лучше делать на первом уровне.

Когда нет скопления фибо уровней, то приоритет лучше отдавать уровням со старшего таймфрейма.

Такие вот предварительные наблюдения. Наблюдения велись на паре USDCAD на спокойном - флетовом рынке, который наблюдается в последнее время.


Еще одно правило.

Правило выбора "рабочего" таймфрейма.

При появлении на текущем таймфрейме ретресментов, превышающих 1,0 , следует перейти для анализа ситуации на более старший таймфрейм.