Заметки по ходу.
Ренее высказывал такое, как бы это сказать, предположение... сложно слово подобрать...
Возможно рынок развивается по какой-то объемной спиралевидной модели. А мы на графиках видим плоский срез этого развития.
Различные, скажем так, нестандартные ретресменты, реализованные в 59 версии ZUP, как раз и показывают, что плоскость, в которой идет движение, разворачивается. Например, такой ретресмент: 1,732 - размер диагонали куба выраженный через ребро куба - фигуры, занимающей объем в пространстве, фигуры не плоской...
В Общей теории циклов Соколова говорится, что цикл развивается не просто по спирали, а по ленте Мебиуса. То есть плоскость, в которой происходят колeбания, разворачивается...
VladimirM
Feb 26 2007, 17:07
Рutnik
Feb 26 2007, 18:24
Susuman
Feb 28 2007, 22:29
Целый сундук индикаторов. Как работают не знаю. Разбирайтесь.
На неделю хватит. Разбирался немного тут ещё море советников каких то. Кошмар кошмарный
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаС уважением
Susuman
Feb 28 2007, 23:09
Prowler
Feb 28 2007, 23:16
Качается.
Susuman
Mar 1 2007, 07:22
 | Цитата: |  | | |  | (Vadimcha @ 2.3.2007, 2:54)  |  | | | | | | | и многие другие моменты, напрямую указывают как минимум на повод для размышлнеий. и еще - количество людей зарабатывающих на рынке всегда число ограниченное, из каких средств складывается их доход, если кармана "доброго дяди" не существует в природе? попробуйте это обмозговать. | |  | |  | |
Не поверишь, в большинстве своем это оплачивают пенсионные фонды богатых государств

) .
Форекс это не букмейкерская конторка с фиксированной суммой, тут несколько сложнее, центробанки, экспорт/импорт, пенсионники и т.д. Создание прибавочной стоимости в конце концов, так что нет заранее заданной суммы которую все пилят, эта сумма сама по себе величина переменная с тенденцией к росту.
В развитие темы торговли по вилам... Попробовал построить вилы на базе рисунка Вадима. Находим середину отрезка 2-3. Обозначим т.0. По меридианной линии измеряем расстояние от т.1 до т.0. Откладывая по меридианной линии отрезок равный 1-0 получаем предположительное расположение т.4. Вот что получилось.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
 | Цитата: |  | | | | | | | | | Пришло время заняться временнЫми фибами.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Сейчас временнЫе фибы привязаны к вилам Эндрюса. Это ограничивает возможности применения этого инструмента. Так получилось исторически. Для любого нового инструмента необходимо "созреть". Момент созревания сильно ускоряется после прочтения соответствующей литературы. В разных источниках есть разный подход к созданию временных фиб. Или точнее - для определения временнЫх циклов. Один подход - подсчет количества баров (дней) между экстремумами рынка. Второй - через временнЫе ретресменты - так сейчас реализовано в ZUP. | |  | |  | |
На графике временнАя фиба 1.272. Построение отличается от того, что реализовано в ZUP. Сейчас в ZUP эта фиба была бы 0.272. У Bryce Gilmore в книге Dynamic Time and Price Analysis of Market Trends говорится про, скажем так, "внутренние" временнЫе фибы.
Вот на приведенном выше графике и получился вариант "внутренней" фибы.
Картинку выкладывал с неозвученным прогнозом. Для себя прогнозировал, что фиба 1.272 даст отработку вверх по паре. Так оно и случилось.
hell2005
Mar 3 2007, 10:27
nen есть ди планы реализовать это в ZUP?
Да.
Мы с временем почти не работаем. Только с ценой.
Надо немного подумать, как это сделать. Это практически как фибо расширения. Но для времени.
У Гилмора вообще очень фигуристо временные циклы выбираются.
Нужно читать. С переводом сложно. И нарабатывать какой-то опыт. Как появится зацепка, как это реализовать программно, будет сделано.
Рабочая разметка по паре AUDNZD
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаТут и от тактики Адверза что-то есть.
Если добавить сюда 0.618 временную фибу. Эта фиба приходится на 24 декабря. 25 декабря была шпилька. А 27 декабря минимум.
hell2005
Mar 3 2007, 10:52
 | Цитата: |  | | |  | (Vadimcha @ 3.3.2007, 14:34)  |  | | | | | | | о форексе никто не ведет речи в данном случае. я вообще ни с кем не вел речи о том как устроен движок форума, меня интересует лишь вопрос удаления всех собственных сообщений и нежелание находиться там, где нет диалога. с самим собой вести разговоры нет особенного смысла. | |  | |  | |
Взаимно. Если не хочешь слышать, что тебе говорят, как можно вести с тобой диалог?
О каком диалоге может идти речь, когда идет постоянное редактирование собственных сообщений. Не успеешь прочитать, а сообщение уже удалено. Не успеешь что-то сообразить по поводу твоего сообщения. А сообщения уже нет.
Кто так ведет диалоги?
В таком темпе, как от тебя идут предложения ни один разумный программист ничего из твоих пожеланий реализовать не сможет. Об этом я тебе много раз говорил. Но не доходит.
В последнее время стараюсь не читать твоих сообщений. Кроме головной боли они ничего не дают.
Если сам не ценишь того, что говоришь, то иди в чат. Там поговорили и разошлись. И забыли через некоторое время, о чем был разговор.
Вадим ТЫ НЕ ПРАВ!
И если покидаешь форум, то по английски, а не устраивая скандал.
А посты твои появляются, редактируются и исчезают очень быстро, это правда.
Надо прекратить эту агонию. У меня не такие крепкие нервы, как у Нена с Путником.
Prowler
Mar 3 2007, 14:58
Да, помнится Вадим ратовал за конструктив в этой ветке....
У Вадима в последнее время были две, мне известные, неприятности.
1) Слив депозита.
2) Удалились все его наработки при переустановке метатрейдера.
Плюс, похоже, он вообще не отдыхает. Вот это все и сказалось. Пусть немного отдохнет. У него есть 30 дней отдохнуть. Отпуск творческий.
На форуме сейчас наверно не найдешь человека, у которого не было подобных неприятностей.
Были случаи даже хакерской кражи денег с депозита. У человека это было последнее. Он этим жил. Его поддержали морально. В результате переписки с ДЦ - ДЦ ему восстановил депозит за свой счет. Все уладилось.
Вадим пусть читает форум. Возможности писать 30 дней у него нет.
Господа, у каждого человека свой взгляд на происходящее и не стоит так однозначно судить "агония","не прав"..... уж как то всё гладко будет иначе.. если нет споров --- нет прогресса ..

кто то же должен быть противовесом спокойствию Нена : "надо всё делать правильно" с этим я не согласен, ошибки тоже результат!!! А если не будет ошибок откуда мы будем знать что что-то другое верно?
 | Цитата: |  | | |  | (Yur4ik @ 3.3.2007, 16:37)  |  | | | | | | | Господа, у каждого человека свой взгляд на происходящее и не стоит так однозначно судить "агония","не прав"..... уж как то всё гладко будет иначе.. если нет споров --- нет прогресса .. кто то же должен быть противовесом спокойствию Нена : "надо всё делать правильно" с этим я не согласен, ошибки тоже результат!!! А если не будет ошибок откуда мы будем знать что что-то другое верно? | |  | |  | |
Вадим мне очень помог в реализации идей. Респект. Но, его желание самоутвердиться в ЗУПЕ, приобрело маниакальный характер. И вся энергия последних дней направленна исключительно в эту сторону. У него много идей, но вместо того, чтобы завести свою ветку и конструктивно обсуждать проблемы, мы имеем то, что видим. После обвинения меня в использовании его ника и аватары в своих целях, я понял: этому господину ДОЛЖНЫ ВСЕ.
А противовес спокойствию Нена - это никак не намеки ... Нен адекватный и вменяемый.
Юра, сложно быть спокойным. Обилие предложений, которое появилось в последнее время, не дают возможности ни одно из этих предложений реализовать. Подхожу к компьютеру. И не знаю, за что браться. Ступор. Но у меня ведь не только форум... Работа проделываемая здесь, на форуме, равна работе большого коллектива. Эту работу приходится делать одному. Как Человек оркестр. Прикинь на себя. Сможешь такое потянуть?
А раз не могу что-то сделать, поэтому и на форуме почти не стал писать. И появляться. Не хочется быть пустословом.
С другой стороны. Код всех моих программных наработок открыт. Любой желающий, в том числе и Вадим, может попробовать себя на поприще программирования. Попробуйте сейчас что-то добавить из предложенного Вадимом в ZUP. Добавить так, чтобы не нарушить того, что сейчас есть. И так, чтобы не было лишних параметров, компактно, оригинально...
Если, конечно, понимаете то, что Вадим предлагал. Просто так, пристроить какие-либо из предложенных инструментов в индикатор смысла мало. Индикаторов, в которых пристроены какие-либо идеи много. Но почему-то они не греют, эти индикаторы. Почему не греют? Задумывался об этом?
Жень, я тебя прекрасно понимаю...и согласен что нужна четкая формализация и понимание того что делаешь..и на это всё нужно время (которого просто нет ) .. Я имел ввиду , что не стоит подливать масло в огонь.. Жаль терять человека с идеями и мыслями, которыми он делится .. Ведь пройдет время, и я надеюсь, он вернется.. мне всегда нравилось читать его посты..
Метро,я никого ни вчем не обвинял и не собираюсь этого делать... "маниакальный характер" ну не хорошо как то клеймить человека.. ведь у каждого из нас есть свой чумадан ..авна (извините из песни слов не выкинешь)
Don Karleone
Mar 3 2007, 17:28
Просьба к
nenу.
У меня есть код, который я использую для проверки индикаторов на истории.
Суть простая. С помощью данного кода задается количество баров, на которое необходимо уйти назад по истории котировок, и затем, открыв код индикатора нажимая на кнопку «компилировать» , с установленным шагом (от одного бара и выше) продвигаемся по истории к первой свече. При этом с каждой новой поданной свечей перерисовываются линии.
Если бы данный код, а может просто сама идея могла бы найти свое применение в ZUPе, это усилило бы исследования по данной теме.
Вот сам код.
Код
//+------------------------------------------------------------------+
//| Объявление переменных |
//+------------------------------------------------------------------+
//////////////////////////////////////////////////
//ПЕРЕМЕННЫЕ ТЕСТЕРА
//////////////////////////////////////////////////
bool forward = true;
int STOP;
int bars_by_step = 1;
int handle;
/////////////////////////////////////////////////
//+------------------------------------------------------------------+
//| Функция, выполняющаяся при открытии индикатора |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
{
/////////////////////////////////////////////////
//КОД ТЕСТЕРА, ЧАСТЬ 1
/////////////////////////////////////////////////
handle = FileOpen("STOP.txt", FILE_READ);
STOP = StrToInteger( FileReadString(handle));
FileClose(handle);
//////////////////////////////////////////////////
//----
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Функция, выполняющаяся при закрытии индикатора |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit()
{
/////////////////////////////////////////////////
//КОД ТЕСТЕРА, ЧАСТЬ 2
/////////////////////////////////////////////////
handle = FileOpen("STOP.txt", FILE_WRITE);
if (forward)
{
if (STOP-bars_by_step<0) STOP=0;
else STOP = STOP-bars_by_step;
} else
{
if (STOP+bars_by_step>Bars) STOP=Bars;
else STOP = STOP+bars_by_step;
}
FileWrite(handle, STOP);
FileClose(handle);
/////////////////////////////////////////////////
//----
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Функция, выполняющаяся на каждом тике |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
{
//+------------------------------------------------------------------+
//| Функция с основным циклом |
//+------------------------------------------------------------------+
/////////////////////////////////////////////////
//КОД ТЕСТЕРА, ЧАСТЬ 3
/////////////////////////////////////////////////
if (STOP==shift)
{
if (ObjectFind("position")==-1)
{
ObjectCreate("position", OBJ_ARROW, 0, Time[position], High[position]+10*Point);
ObjectSet("position", OBJPROP_COLOR, Red);
ObjectSet("position", OBJPROP_ARROWCODE, 251);
}
break;
}
/////////////////////////////////////////////////
return(0);
}
Don Karleone.
Susuman
Mar 3 2007, 17:37
Касательно исследования индикаторов я тут довольно давно выкладывал нечто подобное с автоматической проверкой на истории на истории с любой доступной глубиной, и кроме того ещё позволяющей совершать операции на счёте. Автор "klot" он живёт на
http://www.fxexpert.ru/forum/index.php так что поищите может и здесь ещё всё это сохранилось.
С уважением
Don Karleone
Mar 3 2007, 17:41
И еще такая просьба к
nenу, надеюсь реализовать ее будет на так сложно.
При построении моделей "бабочки", "краба" и "летучей мыши" с выходом цены в точку С, на графике добавляются обозначения данных вершин буквами
Х,
А,
В и
С.
Что касается самой тактики то, изложу в методах торговли.
Don Karleone.
 | Цитата: |  | | |  | (Don Karleone @ 3.3.2007, 18:41)  |  | | | | | | | И еще такая просьба к nenу, надеюсь реализовать ее будет на так сложно. При построении моделей "бабочки", "краба" и "летучей мыши" с выходом цены в точку С, на графике добавляются обозначения данных вершин буквами Х, А, В и С. Что касается самой тактики то, изложу в методах торговли.
Don Karleone.  | |  | |  | |
Бабочки строятся, когда все ретресменты уже "построены" рынком, в том числе и точка D. По другому в реализованном алгоритме не получится. Соответственно первые четыре точки не выведешь на график без пятой точки.
Это будет уже другой алгоритм. Алгоритм с прогнозированием дальнейшего развития паттерна. Осенью пытался это сделать. Но получалось плохо. Наверно, еще не готов решить такую задачу. На самом деле вручную, без индикатора, получается иногда построить прогнозируемую пятую точку паттерна. Но эту задачу сложно формализовать. Есть обстоятельства, которые на графике цены не отражаются, или же их сложно на графике выделить. Человек может учесть эти обстоятельства. А программа.... пока не может. Не может потому, что у человека не хватает информации для формализации задачи.
Don Karleone
Mar 3 2007, 18:57
nen!
При первом знакомстве с ZUP теряешься от обилия его возможностей, это и хорошо и не очень одновременно.
И в связи с этим у меня такое вот замечание.
Универсализация такого инструментария, как ZUP требует и соответсвующего, его уровню интерфейса.
Надеюсь, в следующей версии этому вопросу будет уделено больше внимания.
С уважением, Don Karleone.
Для Talex.
Александр, вывод чисел можно делать левее точки перелома зигзага. Числа нужны в основном для того, чтобы знать номер вершины для задания с помощью этих номеров вершин зигзага, от которых строятся инструменты.
Если будут числа наезжать на вершины зигзага при масштабировании, с этим придется мириться. Сейчас паттерны Песавенто при масштабировании иногда также наезжают на вершины. И ничего. Никто этим не возмущался.
Так и буду делать.
ВременнЫе фибы буду делать, как показал на графике пары AUDNZD и как предлагал Putnik для временных фибо расширений. То есть получаем два варианты временнЫх фиб.
Но строить временные фибы не с помощью временных зон Фибоначчи, а выводить горизонтальную линию от первой точки вправо. Линию эту выводить на уровне ниже нижней точки (для нижнего перелома зигзага) или выше верхней точки (для верхнего перелома зигзага). Точки привязки обозначать каким-либо символом на горизонтальной линии. В точках фиб (0,618-1,272-1,618 и т.д.) также выводить символы и само число (0,618-1,272-1,618 и т.д.). Можно опционально задаваь вывод вертикальных линий, проходящих через точки чисел. Вертикальные линии будут показывать внизу на шкале дату и время фибы. А линия будет пересеть график. Для наглядности. Опция показа вертикальных линий может убирать эти линии, чтобы они не загромождали график.
Такой вот алгоритм.
Интерфейс зависит во многом от возможностей, предоставленных разработчиками метатрейдера. Если делать надстройки в виде дополнительных панелей, то неизвестно как это еще получится. Следовательно, потеря времени.
Увеличится размер файла индикатора. Размер файла уже сейчас большой. Считаю, что лучше делать какие-то дополнительные возможности, новые инструменты или расширять возможности уже реализованных инструментов. Это будет рациональнее. Уже сейчас часто индикатор не запускается у многих. Возможно, это из-за большого размера файла индикатора.
nen, добрый вечер!
 | Цитата: |  | | | | | | | | Но строить временные фибы не с помощью временных зон Фибоначчи, а выводить горизонтальную линию от первой точки вправо. Линию эту выводить на уровне ниже нижней точки (для нижнего перелома зигзага) или выше верхней точки (для верхнего перелома зигзага). Точки привязки обозначать каким-либо символом на горизонтальной линии. В точках фиб (0,618-1,272-1,618 и т.д.) также выводить символы и само число (0,618-1,272-1,618 и т.д.). Можно опционально задаваь вывод вертикальных линий, проходящих через точки чисел. Вертикальные линии будут показывать внизу на шкале дату и время фибы. А линия будет пересеть график. Для наглядности. Опция показа вертикальных линий может убирать эти линии, чтобы они не загромождали график.
Такой вот алгоритм. | |  | |  | |
Ура!!! То о чем давно мечтал, настолько это удобно решено в DT4 настолько же неудобно вся графика сделана в MT4. Линии перекрываются линиями и кроме автора уже никто не может понять что от чего.
nen, если в этой же версии удасться избавиться от прорисовки WL и ISL в прошлое - буду очень благодарен. Только из-за этого не перехожу на новые версии - так как все равно читатели не могут разобраться в хаосе линий.
Putnik
 | Цитата: |  | | | | | | | | Встречный вопрос. Если эти линии в прошлое не будут строиться. Но в будущее будут уходить в бесконечтость - как такой вариант? Или их и в будущем как-то прервать? | |  | |  | |
Мы это уже обсуждали:
- если проще чтобы уходили в бесконечность в будущем, то ничего страшного в том не вижу.
- лучше (чтобы не загромождать график) ограничивать длину ориентировочно на уровне линий реакции 200/ISL - 400/WL.
Но последнее не принципиально. Интереснее было бы для ISL получить возможность самостоятельной настройки стиля линий и цвета. Общая информативность канала от этого существенно выиграла бы.
Don Karleone
Mar 3 2007, 20:11
 | Цитата: |  | | | | | | | | | Бабочки строятся, когда все ретресменты уже "построены" рынком, в том числе и точка D. По другому в реализованном алгоритме не получится. Соответственно первые четыре точки не выведешь на график без пятой точки. Это будет уже другой алгоритм. Алгоритм с прогнозированием дальнейшего развития паттерна. Осенью пытался это сделать. Но получалось плохо. Наверно, еще не готов решить такую задачу. На самом деле вручную, без индикатора, получается иногда построить прогнозируемую пятую точку паттерна. Но эту задачу сложно формализовать. Есть обстоятельства, которые на графике цены не отражаются, или же их сложно на графике выделить. Человек может учесть эти обстоятельства. А программа.... пока не может. Не может потому, что у человека не хватает информации для формализации задачи. | |  | |  | |
Согласен что нужна пятая точка. Тогда...
 | Цитата: |  | | | | | | | | Синие линии на рисунке 1 представляют собой обычные отношения Фибоначчи для уровней цены в пределах модели Бабочки. Перепад цены от точки А до точки B - обычный откат в область цен между 0.50 и 0.618 диапазона от X до А. Откат, начавшийся в точке B и закончившийся в точке C обычно завершается в области цен от 0.618 до 0.786 хода A - B. Конечное движение цены от точки C до точки D обычно составляет от 1.272 до 1.618 предшествующего хода между точками B и C. Ход цены от точки C до точки D может также представлять собой отношение Fibonacci от 0.786 до 0.618 первоначального рассояния между точками X и A. | |  | |  | |
... если пойти в данном случае от элементов тактики и искусственно добавить эту пятую точку, предположим
У. Главное условие для этой точки
У находиться ниже (применительно к рисунку) относительно точки
Х, далее идет
А и
В , а с выходом цены на уровень 0.886
АВ на графике появляются нужные нам ретресменты (
Х,А, В, С). В случае выхода цены на уровень ретресмента
А все точки удаляются.
Пример на картинке.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаПояснения: на зигзаге мы находим последние 4 угла, последние два это дополнительная точка
У и начальная
Х, а далее отслеживаются только условия для ретресментов
А, В, С). Причем ретресмент
С предпочитаю иметь не выше чем 0,886!!!
Поскольку это уже вариант тактический, то возможно и нет смысла добавлять его в общий ZUP, а сделать отдельно как ZUPtactics чисто для торговли по паттернам (бабочка, краб, мышь). С такого индикатора будет и проще любому накидать советник.
nen, как вам такой вариант?
Don Karleone.
Don Karleone, точка D может быть и выше точки X.
Don Karleone
Mar 3 2007, 20:27
 | Цитата: |  | | | | | | | | | Don Karleone, точка D может быть и выше точки X. | |  | |  | |
Это понятно, в данном случае для нас точка
D - это цель. А нам нужно вычислить именно точку
С, как точку и момент входа в позицию.
Вот почему я и предлагаю ввести дополнительную
У.
И еще речь не идет в данном случае о заполнении фоном данной модели.
Это для торговли от точки
С и только при условии
С=0,886АВ!!!
Don Karleone.
 | Цитата: |  | | |  | (Susuman @ 4.3.2007, 12:43)  | ![]() | | |