Рutnik
Sep 18 2006, 09:34
Чтобы не прыгать по страницам, выкладыаю две картинки рядом:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаи новая:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаОбъяснение простое - два дилинговых центра.
Следовательно, делаю предварительный вывод:
-
не использовать для анализа историю другого ДЦ;
-
не наращивать историю данными из других источников (а это особенно грустно, так как не нашел пока ни одного ДЦ с хорошей историей по всем инструментам хотябы до 78, лучше 70 года).
Кто знает подскажите!!!
P.S. Хотя в этом есть и светлая часть - будем вилами тестировать качество истории ДЦ. Сойдутся все временные периоды - хороший ДЦ, не сойдутся - на вилы его ...
К вопросу правильности котировок. Отлаживаю DT-ZigZag. Столкнулся с такой вот ситуацией. На Grossperiod=1440 (дневки). На m30 такой котировки нет. Соответственно, ZigZag по этой точке не строится.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаПридется строить ZigZag по приблизительно близкой точке. Ручками от этой точки вилы построить можно. А автоматически...
На данной картинке линия с желтыми точками должна бы проходить через шип, расположенный левее.
А приблизительное потроение через ближайший минимум будет выше минимума на шипе.
И как тут быть?... Точность отсутствует...
Приблизительное построение, конечно, сделаю. Прибавится расчетов. Но и все претензии в дальнейшем просьба предъявлять не к индикатору, а к ДЦ.
По хорошему, и конец соответствующего свинга проходит через шип левее...
И таких точек, где на разных периодах котироВки не совпадают очень много.
Сейчас ZigZag строится в таких точках вот так:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Интересно, по каким котировкам ДЦ в таких точках сделки закрывает?..
Рutnik
Sep 18 2006, 10:56
Рutnik
Sep 18 2006, 11:10
Тот же график - теже настройки, но смена временного периода на H4. Коричневым видны DAILY
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
ДЦ разные. Котировки разные. Но, чтобы определить, сопадают ли котировки, надо увеличить график до максимального размера. А лучше находить соответствующие бары на соответствующих периодах и сравнивать. Тут еще один момент. Данные для DT-ZigZag берутся от обычного ZigZag. Какие данные поставляет обычный ZigZag тоже надо проверять. Есть над чем поломать голову.
Рutnik
Sep 18 2006, 13:03
nen, а с какими настройками Dt у тебя попал в приведенный пример?
У меня 21-13-34, все, разный только GrossPeriod, соответственно 60, 240 и 1440
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Putnik, нельзя сравнивать так. Я могу построить ZigZag от вершин промаркированных DT-ZigZag-ом. Отдельно DT-ZigZag, отдельно ZigZag. Но в ZUP сначала заполняется буфер для полосок DT-ZigZag. Потом на соответствующих этим полоскам барах меньшего временного периода ищутся бары с совпадающими минимумами и максимумами. Если нет совпадения, что получилось на приведенных графиках, то и точка перелома ZigZag для соответствующей полоски не будет найдена.
Буду делать так.. Для полосок DT-ZigZag-a на меньшем таймфрейме будет вестись поиск наибольшего максимума и наименьшего минимума. И уже эти точки на меньшем таймфрейме будут считаться точками перелома ZigZag-a. Тут возникает следующий подводный камушек. Вилы, построенные от таких точек перелома, могут не совпадать с вилами, построенными от тех же точек старшего таймфрейма. По крайней мере, линии реакции точно будут "гулять".
Рutnik
Sep 18 2006, 13:21
ПРи мелких настройках на больших периодах и минутнках - стандартный зигзаг часто дает ломаную линию вообще ни с чем не сравнимую. Может быть и было попадание в такую "мервую зону".
Я сегодня свободен, поэтому сижу и гоняю новую модификацию Dt и стандартного - ну просто песня. И сбоев таких нет. Причем у меня терминалы от пяти ДЦ - повторение 1 в 1 ( я имею ввиду именно данный пример). Поэтому и склоняюсь к мысли, что скорее всего сбой из-за настроек.
Товаровед
Sep 18 2006, 13:41
 | Цитата: |  | | |  | (nen @ 18.9.2006, 10:40) |  | | | | | | | Приблизительное построение, конечно, сделаю. Прибавится расчетов. Но и все претензии в дальнейшем просьба предъявлять не к индикатору, а к ДЦ.
| |  | |  | |
блин... ну тебя же есть исходники индикаторов... что, влом разобраться?
или ты сам им не пользуешься и не торгуешь, а просто программировать понравилось?
а что это за DT-ZZ такой? можно ссылку?
вообще, мне для парочки хитрых исследовательских задач (например, авторасчета углов Ганна) понадобилось накорябать чего-то на основе ЗЗ... так что я теперь тоже буду с ними разбираться...
итак... ЗЗ стандартный...
| Цитата: | | | | | | | | | ZigZag отслеживает и соединяет между собой крайние точки графика отстоящие друг от друга не менее чем на заданный процент по шкале цены.
Depth это минимальное кол-во баров, на котором не будет второго максимума (минимума) меньше (больше) на Deviation пипсов,
чем предыдущего,
то есть расходиться ZigZag может всегда,
а сходится (либо сдвинуться целиком) больше, чем на Deviation, ZigZag может только после Depth баров.
Backstep это минимальное количество баров между максимумами (минимумами).
После того, как ZigZag зафиксировал нижнюю точку, он начинает искать точку разворота до тех пор,
пока откат вниз от максимального значения не превысит параметра.
Как только откат вниз превысит параметр, вторая (в нашем случае верхняя точка считается зафиксированной)
и ZigZag начинает искать третью (в нашем случае нижнюю точку) и так далее. | | | | | |
если верить этому ужасному описанию, то:Backstep и Depth управляют шириной свингов ЗЗ.
Depth - минимальная ширина одного маха.
Backstep - минамальная ширина полного колебания.
значит, по логике, оптимальное соотношение между этими величинами должно быть примерно от 1 к 4 до 1 к 6 (для одного волнового уровня)
(если параметры заданы неправильно, то он обязан глючить.)
Deviation - минимальное изменение цены на одном махе.
я так понимаю, для теста на истории - это вторичный параметр, если остальные два заданы правильно... но для работы в риалтайме, чтобы они постоянно не перерисовывались,
нужно указывать вполне конкретное значение, которое напрямую зависит от Depth, и рассчитывается по формуле :
Deviation = ( sqrt(Depth)/К ) * ( средний размер свечи в пунктах по всему графику: Open-Close ) а вот оптимальное это самое К нужно подобрать. оно для всех графиков будет одинаковое.. скорее всего К=2.. может быть даже К=1...
ведь, если по сути, это К я и собираюсь искать с помощью ЗЗ...
Рutnik
Sep 18 2006, 13:42
К сожалению в DT воспроизвести не могу, нужно знать и остальные два параметра. У меня все равно встает все правильно, чем мне в принципе Dt и нравится, что во-первых одна настройка для разных временных периодов, а во-вторых настройка держится в достаточно широком диапазоне.
Но тут что-то другое.
А вариация на тему свингов Ганна работает. Есть там небольшие нюансы, когда включаешь терминал после длительного перерыва. ZigZag может получиться с горбинками. Переключением таймфреймов устраняется. Наберется чуть больше статистики устраню. Сейчас с DT-ZigZag надо разобраться.
| Цитата: | | | | | (nen @ 18.9.2006, 15:42) | | | | | | | | К сожалению в DT воспроизвести не могу, нужно знать и остальные два параметра. У меня все равно встает все правильно, чем мне в принципе Dt и нравится, что во-первых одна настройка для разных временных периодов, а во-вторых настройка держится в достаточно широком диапазоне. | | | | | |
Я же написал, что по-отдельности DT и ZZ можно построить. Ладно, не буду накалять обстановку.
Вечером разберусь.
4 Товаровед, посмотри в этой ветке есть описание, которое ты приводишь. И критика этого описания. В самом начале работы над ZUP это было.
Разбирался с кодом ZZ. Почитай в этой ветке. Там все есть.
Рutnik
Sep 18 2006, 13:49
Настройки были 6-3-2. Чтобы работал DT-ZigZag в составе ZUP, надо знать какие-то пороговые настройки, ниже которых он будет работать нестабильно. Но это плохо. Надо делать алгоритм, чтобы при любых настройках работал. Как было описано выше. Иначе будут постоянные претензии в плохой работе индикатора. А это расстраивает.
Или вообще не включать DT-ZigZag в состав индикатора?.. Лучше не делать вообще, чем делать заведомо плохо.
Рutnik
Sep 18 2006, 18:02
Добрый вечер, nen!
Я чего то не понимаю, если можешь сбрось версию с DT в личку, хочу погонять и посмотреть что происходит на графиках, когда DT работает в ZUP. Потому, что отдельно Dt и с этими настройками показывает все правильно.
putnik-post@rambler.ru
у меня на fibo тоже с мазиллой третий день проблемы по загрузке.
здесь через личку файлы не отправляются, а на ФИбо все время зависает Опера.
Товаровед
Sep 18 2006, 18:28
| Цитата: | | | | | (nen @ 18.9.2006, 14:06) | | | | | | | | Естественно с ZigZag-ом стандартным разбирался.
| | | | | |
просмотрел где-то четверть темы с начала, не нашел, ну и фиг с нмм...
я поигрался, и пришел к следующим выводам... (хотя, возможно, у тебя такие же)
Код
Backstep=Depth*4; //сразу зашить надо было жестко чтобы не глючить и не пудрить людям мозг.
Deviation=1; //абсолютно бессмысленный для тестов на истории параметр.
а вот для предсказания будующего возможно, будет лучше выставить правильный Deviation...
Код
extern double K=1; //или, например, 1.618 или 2
double GetVolatility(){ double B,C,D; if(Bars<99) return(-1); //::::: считает волатильность :::::::
for(int ax=1,C=Close[ax],D=0; ax<=Bars/2; ax++){ B=C; C=Close[ax+1]; D+=MathAbs(B-C);}
return( D / ( 1.0* (Bars/2-1)* Point ) );
}//::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
//средняя волотильность участка продолжительностью Depth,
//поделеная на некое К, для надежности
Deviation = GetVolatility()*MathSqrt(Depth)/K;
Товаровед
Sep 18 2006, 18:34
кстати.... Женя, а у тебя такой ЗЗ есть?
ZigAndZagScalpel.mq4, Bookkeeper, 2006, yuzefovich()gmail.com
файл: ZigAndZag(1).mq4.
похоже, у него собственный код....
он на форуме mql4 в одной из летних тем был...
ЗЫ хотя, стандартный ЗЗ па-любому бест оф зе бест
фигачит даже на минутках без глюков..
(как минимум, на первый взгляд...)
Putnik, параметры Grossperiod=1440 и 6-3-2 для DT-ZigZag.
И вот что обнаружил на m30. 17 июня 2005 года. Должно быть 48 желтых точек над барами. В сутках 48 раз по полчаса. Стал считать точки. У меня их только 47. И как раз над баром, с которого цена взята для DT-ZigZag нет желтой точки. Соответственно, и зигзаг не рисуется через этот бар. Проверь количество точек.
Этот эксперимент провел для DT-ZigZag не встроенного в ZUP.
Посчитал на другой полоске - там 48 точек. Мистика.
Рutnik
Sep 18 2006, 18:55
А у меня их 15 на этой вершине и геп в 85 пунктов за ними. Просчитал свечи - трех в истории не хватает. А в остальных местах 48
Также Гэп есть. Но баров у меня 48 было 17 июня.
И как быть в такой ситуации? Руками здесь вилы построить можно. А как автоматизировать?
===================
ZUP 41 c встроенным DT. В нем много отладочного кода ExtIndicator=6 - DT/ ExtIndicator=5 - свинги Ганна - параметром minBars задается тенденция
0 - малая тенденция
1 - промежуточная
2 - основная
и следующие числа задают тенденции более высокого порядка.
Это черновик.
Putnik, скачаешь - сообщи. Я удалю его.
Рutnik
Sep 18 2006, 19:08
nen геп и отсутствие свечей в истории - это нонсенс. ДЦ юридически до сих пор не могут определится как закрывать/открывать сделки в такие моменты. А уж индикатор - техника - сбой давать будет как не придумывай. Строить и руками придется по ближайшему экстремуму, ведь не известно, что именно там вырезано.
СКАЧАЛ, поставил разобрался, но на час должен уехать. Приеду сяду в ночь гонять. Результат сразу сброшу.
Putnik, ZUP c DT-ZigZag пока работает только на истории. С текущими котировками, скорее всего, не будет работать. Алгоритм там такой. Стоит переключатель. Нашли минимум - далее ищется максимум. И если максимум не будет найден - как 17 июня 2005 годя, то следующий минимум также будет пропущен. Ищется максимум. Поэтому там после 17 июня пропущен минимум. Как сделать по другому? Ведь если мы не нашли Максимум, который был, а найдем следующий минимум, который, скорее всего, будет найден, то ZigZag пройдет через два минимума. Будет так называемый горб. Сбой зигзага. Ошибка. Такие ошибки раздражают. Но и пропуск нескольких экстремумов подряд энтузиазма не прибавляет.
Можно встроить DT-ZigZag. Но надо понимать, что будут вышеописанные сбои. И относиться к этому как к неизбежности... Плохие дороги... - вторая Российская напасть.
Рutnik
Sep 18 2006, 21:35
Пока прошелся с твоими настройками по евро. Утренний пример у меня не подтвердился, вершина определена правильно. И все другие точки - без проблем, вилы строит хорошо (RL не смотрел - отключены).
Проблемы начинаются там, где есть гепы или скрытые разрывы (свечи идут подряд, а на самом деле между ними 1-2 не хватает). Тогда, как ты и описываешь - пропускаются две вершины подряд.
Но в этом случе, возвращаясь к твоему примеру - так если дороги плохие, мы же не вводим запрет на машины!!! Индикатор должен ЖИТЬ!!!
Способы предупреждения ошибок:
- во-первых, для серьезных целей историю нужно проверять (есть скрипт, не помню есть ли у меня, но поищу, который выводит ошибки истории). Кстати Слава Стариков писал, что MetaQuotes будет создавать исторический архив. Может быть это в будущем поможет.
- во-вторых, если появляется такой сбой трейдер должен САМ искать ошибку в котировках И строить вилы в проблемных местах по координатам. Достаточно об этом один раз написать в инструкции.
- и в заключении, ошибка идет не на всех временных периодах, большие периоды ту ошибку закрывают, и вилы на них прорисованы правильно.
Вообще нельзя все проблемы перекладывать на индикатор - пользующийся им должен осознавать что он делает и что вообще происходит. Если что и почему происходит трейдер не понимает - он не трейдер, а времено пришедший на рынок. Как пришел, так и уйдет, ему никакой индикатор не поможет.
Это я все в защиту индикатора!!!
P.S. Сейчас несколько приведу мысли в порядок и поставлю на хорошо известный мне комплект графиков комплект индикаторов со своими настройками - так для меня просто быстрее и удобнее посмотреть на их поведение. По крайней мере, вершины и расположение вил практически наизусть помню - сравнивать будет легче.
Товаровед
Sep 18 2006, 21:52
Рutnik
Sep 18 2006, 22:15
Быстро собрал один график:
Четыре волновых уровня - все настройки одинаковые, отличается только Gross Period. Совпадение со старой разметкой полное.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Фантик
Sep 19 2006, 07:39
а можно ZUP сделать со свингами Ганна? вместо ЗигЗага
Фантик
Sep 19 2006, 07:43
"Четыре волновых уровня - все настройки одинаковые, отличается только Gross Period. Совпадение со старой разметкой полное."
где можно взять этот индикатор, прошерсти все не нашел, если можно дайте ссылку
есть все ZUP до ZUP_v40
Рutnik
Sep 19 2006, 08:49
nen, еще раз доброе утро!
| Цитата: | | | | | | | | | ZigZag может получиться с горбинками. Переключением таймфреймов устраняется. | | | | | |
Обнаружил следующее - если другой временной период рабочий - переключение проблему усугубляет - система идет в "резонанс". Чем больше переключаешь тем хуже и хуже.
Если же во вкладке "отображение" какой либо период отметить как не рабочий - то переходом через него проблема устраняется.
Рutnik
Sep 19 2006, 09:09
41- 6, но раз от раза не повторяется - видимо нужно накопить время для "пропуска" котировок.
Сейчас могу показать только 1440 через рабочие временные периоды
Нажмите для просмотра прикрепленного файла и через отключенный м30.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Какие там настройки ZigZag. *-*-*
41 версия еще не отлажена. Возможно, это как раз и проявляется неотлаженная часть.
Рutnik
Sep 19 2006, 09:19
Интересно, возможно ли построить вилы от этого выброса на неделях? Если не построятся, то это так работает вывод у метатрейдера. Помнится, когда Метаквоты прошедшим летом переделывали ZigZag, кто-то из их программистов удивился, увидев, какие выбросы рисует ZigZag. Для них это было откровением.
Под горбами я несколько о другом говорил. Это когда реально, например, на двух вершинах обозначились максимумы, а между этими максимумами нет минимума. И ZigZag рисует линию именно через эти два максимума. А на приведенном графике на неделях - не горб. Там что-то другое.
Ошибка, что на дневках, понятно, как исправляется. Вечером попробую исправить.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.
