Цитата: (Торпеда @ 22.02.2006 - 18:56) Семеныч пробую пока как фильтр . Причем можно пользоваться и на минутках, имха.

На минутках вообще смотреть осторожно. Особенно текущий бар. Бывает так, что в текущую минут по евробаксу уже есть 5-7 тиков и уже получилась более-менее какая-то свечка, а вот по фунтофранку не было еще ни одного тика в текущую минуту.
Именно по этой причине в индикаторе перерисовываются последине 10 свечей постоянно.

Цитата: (Семён Семёныч @ 22.02.2006 - 18:16) Цитата: (Торпеда @ 22.02.2006 - 18:56) Семеныч пробую пока как фильтр . Причем можно пользоваться и на минутках, имха. На минутках вообще смотреть осторожно. Особенно текущий бар. Бывает так, что в текущую минут по евробаксу уже есть 5-7 тиков и уже получилась более-менее какая-то свечка, а вот по фунтофранку не было еще ни одного тика в текущую минуту. Именно по этой причине в индикаторе перерисовываются последине 10 свечей постоянно.

На минутках в МТ4, работать невозможно по котировкам Альпари, т.к. часто бывают пропуски баров, из-за отсутствия изменения цены, а отсюда рассинхронизация.

Если взять пример с фунтофранком , то этой свечки не будет вообще на графике.

Индикатор же работает корректно только на синхронных данных.

Семен Семенович, подскажи, пожалуйста, по какому принципу исправляется-усредняются тиковые данные и из каких источников их берешь?

Я так понимаю, что тиковые данные - это результат работы котировочного сервера у брокера, т.е. у каждого брокера-котировщика они свои (у каждого свой интерес, свой алгоритм ИМХО).
Цель усреднения? Почему нельзя взять данные только у одного котировщика?
Какой критерий истинности тиковых данных т.е. с чем сравнивать, где взять эталон?

Еще вопрос, подскажи, какой алгоритм используешь для расчета индикаторов на тиках, поподробнее пожалуйста, если это не секрет

За ранее благодарю.

Цитата: (alextron @ 22.02.2006 - 20:21) Семен Семенович, подскажи, пожалуйста, по какому принципу исправляется-усредняются тиковые данные и из каких источников их берешь?

Ок, расскажу и тут, хотя уже в двух местах об этом писал. Но пусть будет и тут.
Но сначала небольшое отступление. Дело в том, что я в форексе совершенный новичок. Но мой одногрупник ЗАРАБАТЫВАЕТ на форексе с 1997 года. В общем-то он уже не в одиночку, там целый коллектив.
В общем очень многое я узнаю от него. У нас с ним есть взаимный интерес, я разместил у него определнную сумму в управление, а он помогает осваивать мне торговлю на рынке.
Кроме того, он помогает мне с программным обеспечение, поскольку у него уже многое что сделано. В том числе отлажен механизм работы с тиковыми данными. Я особенно не вникал в суть, но если не ошибаюсь, он получает котировки от нескольких поставщиков. Затем тики проходят первичную обработку (шпильки, пробелы и т.д.). Потом выводится какое-то среднее тиковое и именно это помещается в специально созданную для этого базу данных.
Я использую эту базу данных, поключаясь к его серверам. О тонкостях такого подключения я рассказать не могу, поскольку в такие дебри уже не лез, этим занимаются мои программисты.
И честно говоря, я досконально не знаю, что там и как обстоит с тиками, я доверяю этим данным и не задумываюсь как они подготавливаются для меня.

Семен Семеныч, немогли бы вы дать небольшой кусок данных по валютам на тиках?

интересует есть ли синхронность между данными по разным валютам, или синхронность между временем и данными,
или учитываются только изменения цен?

хочу понять какие принципе всетаки вложить в мою программу. думаю что проще самому посмотреть чем вас терзать а то переделываю уже в 20-ый раз то туда то сюда.

спасибо

Цитата: (Xaoc @ 26.02.2006 - 07:08) Семен Семеныч, немогли бы вы дать небольшой кусок данных по валютам на тиках? интересует есть ли синхронность между данными по разным валютам, или синхронность между временем и данными, или учитываются только изменения цен? хочу понять какие принципе всетаки вложить в мою программу. думаю что проще самому посмотреть чем вас терзать а то переделываю уже в 20-ый раз то туда то сюда. спасибо

У меня нет тиков.
Я их получаю от своего одногрупника, причем в каком-то своем формате. Моя платформа соединяется с его сервером, использует данные, но не выкачивает их, тики всегда храняться там.
Вообще, чтобы только начать получать данные с его сервера мне пришлось привлекать программистов, которым уже был раскрыт протокол и формат передачи данных. Я сам в такие дебри не лез.
У меня тики вообще не храняться, да и не нужно это мне.

ясно, ладно тогда будем сами думать ^crazy^

еще вопрос - почему метод трапеций? по сути можно просто сложить все значения тиков - это будет вычисление интеграла функции цены т.е. площадь - вот этот вопрос неясный какойто

Цитата: (Xaoc @ 26.02.2006 - 07:32) ясно, ладно тогда будем сами думать ^crazy^ еще вопрос - почему метод трапеций? по сути можно просто сложить все значения тиков - это будет вычисление интеграла функции цены т.е. площадь - вот этот вопрос неясный какойто

Тоже не могу ответить точно на этот вопрос.
У меня в группе еще есть два математика, они говорят, что считать нужно именно так. Их мнению я доверяю.

дааа, странно, зачем разбивать график функции на прямоугольники или трапеции если он уже разбит на тики и точнее не разобъешь?

это скорее не вопрос а мысли вслух



Берем среднее за период 3 и 5 дней, рассчитываем разницу между ними. Именно эта разница и будет отображаться на графиках.

как направление?

гдето я уже слышал про это ...

получается вы рассчитываете те же средние но с охрененной точностью

Цитата: (Xaoc @ 26.02.2006 - 07:43) дааа, странно, зачем разбивать график функции на прямоугольники или трапеции если он уже разбит на тики и точнее не разобъешь? это скорее не вопрос а мысли вслух Берем среднее за период 3 и 5 дней, рассчитываем разницу между ними. Именно эта разница и будет отображаться на графиках. как направление? гдето я уже слышал про это ... получается вы рассчитываете те же средние но с охрененной точностью

Он тиками уже разбит на трапеции. Нужно найти только площадь каждой трапеции, сложить все площади за нужный диапазон и из общей площади получить среднее.

ну все ясно, теперь я вижу что тики синхронизированы со временем.

однако я думал что график выглядит как на рис, из чего логичней их все просто сложить

з.ы. нет все же тут чтото не то, получается что чем больше площадь (расстояние/время) между двумя тиками - тем больше среднее, ведь кол-во тиков не меняется

Цитата: получается что чем больше площадь (расстояние/время) между двумя тиками

В том то и дело, что ни один дилер не поставляет данные в таком виде, чтобы можно было определить время между двумя тиками.
Можно только узнать сколько тиков был за определенный период времени, а таже узнать значение каждого тика. Внтури дисркретного интервала времени (минута, 5 минут, 10 минут) "расстояние" между тиками считается равным.
Кроме того расчет по среднему арифметическому и расчет методом трапеций даст различный результат. И это вполне логично, ведь метод трапеций изначально не учитывает крайние точки (фракталы), а идет по средним.

Цитата: В том то и дело, что ни один дилер не поставляет данные в таком виде, чтобы можно было определить время между двумя тиками.

ну почему же? есть и такие брокеры/дилеры поставляющие тики с указанием их времени с точностью до миллисекунды.

Цитата: (Buxx @ 27.02.2006 - 01:44) Цитата: В том то и дело, что ни один дилер не поставляет данные в таком виде, чтобы можно было определить время между двумя тиками. ну почему же? есть и такие брокеры/дилеры поставляющие тики с указанием их времени с точностью до миллисекунды.

Это немного не те данные. Насколько я знаю, процесс котировок валютных пар несколько инерциален. В основном инерциальность возинкает из-за того, что в мире есть несколько крупнейших маркет-мейкеров, и они вынуждены синхронизировать данные между собой. Между ними достаточно часто возникают расхождения в котировках и они стремяться достаточно быстро найти общий баланс, но для этого нужно время. Вторая причина инерциальности в том, что все пары между собой взаимосвязаны. Если произошло движение на одной паре, то оно должно найти отражение и на других. Приходится "перестраивать" все цены.
Потому даже если брокер и дает тик с указанием времени точно до секунды или даже миллисекунды, то это время грубо говоря "взято от балды". Оно не соответсвует чему-то существенному и совершенно не является важным. Брокер например может дать время котировки, когда он получил эти данные от ММ, а может послать время в момент, когда клиентский терминал запрашивает очередную котировку.
На мой взгляд учитывать время тика вплоть до секунды бессмысленно. Это ненужная информация.

В том то и дело, что ни один дилер не поставляет данные в таком виде, чтобы можно было определить время между двумя тиками.

а если я сам определяю время? ведь измерить то могу же


Можно только узнать сколько тиков был за определенный период времени, а таже узнать значение каждого тика.
Внтури дисркретного интервала времени (минута, 5 минут, 10 минут) "расстояние" между тиками считается равным.

...

На мой взгляд учитывать время тика вплоть до секунды бессмысленно. Это ненужная информация.


т.е. считаем кол-во тиков потом равномерно распределяем? но если у вас рисунок разделен тиками - то на нем неравномерно

Кроме того расчет по среднему арифметическому и расчет методом трапеций даст различный результат. И это вполне логично, ведь метод трапеций изначально не учитывает крайние точки (фракталы), а идет по средним.

а с какой точностью надо вести расчет?

Xaoc
Вы меня немного озадачили. У нас разговор превращается в спор как лучше или как правильней считать. Изначально вы спрашивали как это реализовано у меня, я рассказал. Я не настаиваю, что это правильно и не говорю, что считать нужно именно так и ни как иначе.
Можно делать что угодно, лишь бы это приносило прибыль, остальное совешенно не важно.

Цитата: а если я сам определяю время? ведь измерить то могу же

Если вы считаете, что так будет лучше, то почему бы не реализовать именно такой вариант. К тому же насколько я понял вы сам являетесь программистом.
В трейдинге каждый должен быть новатором, иначе ему не выжить.

Цитата: т.е. считаем кол-во тиков потом равномерно распределяем? но если у вас рисунок разделен тиками - то на нем неравномерно

У меня рассчет простой. Я рассчитываю сколько тиков пришло за интервал времени. Предополжим 7 за одну минуту, значит я рассчитаю площадь шести трапеций, где высота трапеции будет равна единице. А в другой минуте пришло 11 тиков, и также высота трапеций всегда будет равняться единице. И не важно, что выстота в одной минуте не равна высоте в другой минуте. Мне это не нужно. Вы вполне можете учитывать эти вещи, может это будет и к лучшему.
А рисунок я рисовал от руки, и не стремился создать равные интервалы, да и вообще на это не обращал внимания, для системы это не важно. Для моей системы. Для вашей возможно будет и важно.

Цитата: а с какой точностью надо вести расчет?

Любой человек ответит на этот вопрос - с той точностью, с которой требует система. Какую точность вы зададите, какую погрешность заложите, с той и будет работать ваша система.

Вы меня немного озадачили. У нас разговор превращается в спор как лучше или как правильней считать...

ни в коем случае я не спорю, я пытаюсь как можно точнее узнать как все это сделать, поскоку я сам программирую то приходится вникать во все до тонкостей, ибо программа не может работать на нечетких правилах (покачто )


а если я сам определяю время? ведь измерить то могу же

Если вы считаете, что так будет лучше, то почему бы не реализовать именно такой вариант...

уже неважно, поскольку вы сказали о равномерности за период. опять же не спор а уточнение

А рисунок я рисовал от руки, и не стремился создать равные интервалы, да и вообще на это не обращал внимания, для системы это не важно. Для моей системы. Для вашей возможно будет и важно.

если логически рассуждать то важно (но спорить не будем лучше у вас спросить), да и со стороны то не поймешь - толи так надо толи эдак, когда знаешь все тогда можно и опустить чтото в идее, а когда не знаешь такая мелочь может запутать


Любой человек ответит на этот вопрос - с той точностью, с которой требует система. Какую точность вы зададите, какую погрешность заложите, с той и будет работать ваша система.

дело в том что в методе трапеций можно ввести точность, но поскольку тики распределяются, то точность=период/кол-во_тиков = кол-во_трапеций-1

почему я взялся за все это? потому что мне очень приглянулся ваш индикатор для пары
плюс у меня есть наработки в платформе, вот и зацепило - а ведь хотел бросить

еще вопрос (думаю я правильно понял):

вычисление EUR, USD, GBP, CHF (в коде МТ4) нужно заменять на вычисление индексов по схеме ... баксу ставим -1, евре ставим +1. Смотрим, на баксойену, там тик был вниз, ставим баксу -1, Йене +1. ... ?

большое спасибо за советы

Цитата: еще вопрос (думаю я правильно понял): вычисление EUR, USD, GBP, CHF (в коде МТ4) нужно заменять на вычисление индексов по схеме ... баксу ставим -1, евре ставим +1. Смотрим, на баксойену, там тик был вниз, ставим баксу -1, Йене +1. ... ?

Да, именно так. Хотя должен отметить, что именно этот момент, не совсем верный. К сожалению тики дискретны. А вот величина одного пипса в деньгах разное, из-за этого частенько возникают отклонения.
Например, берем тройку валют.
USD, GBP, EUR.
Всегда должно соблюдаться правило:
(EUR/USD)*(GBP/EUR)*(USD/GBP)=1. Но при движениях эта величина хоть и близка к единице, но постоянно отклоняется в ту или иную сторону. Именно это и есть проявление дискретности.
Чтобы сгладить этот эффект, приходится усреднять.

усредняем индексы, вычисляем разницу медленная-быстрая для каждого - это я понял.

но, в МТ4 там у вас все в пунктах - тут надо чтото проделывать?
несовсем понял про величину в деньгах

Цитата: (Xaoc @ 27.02.2006 - 16:17) усредняем индексы, вычисляем разницу медленная-быстрая для каждого - это я понял. но, в МТ4 там у вас все в пунктах - тут надо чтото проделывать? несовсем понял про величину в деньгах

Цена изменяется всегда в пунктах. Тут уж ничего не поделаешь.
Но размер пункта в деньгах разное. И в тоже время произведение замкнутых отношений валютных пар должно равняться единице. К этому стремиться рынок, но точности добиться не возможно, потому произведение хоть и близко к единице, но немного отличается в ту или иную сторону. Когда 0.9999, когда 1.0001. Иногда и больше, завистит от того, какая валюта двигается.
Если бы цена измерялась не в целых пунктах, а в дробных, то такое расхождение скорее всего просто бы исчезло.

а как выбирать периоды усреднения?
я примерно накидал индюк - быстрая 50 тиков, медленная 100 тиков (просто для пробы). индюки расчитыватся для пар eurusd gbpusd usdjpy usdchf - это не комплексный индикатор.

з.ы. а вообщето читал где непомню, примерно со смыслом чтоб было?

В оригинальной версии объмы учитываются. - вот черт, упустил, надо сделать

Цитата: а как выбирать периоды усреднения?

А вот черт его знает как :rolleyes:
До сих пор оптимальный параметр не найден. Приходится рассматривать картинки с разными периодами усреденения.
Вообще есть мысль, что рынок имеет нелинейное время. Вот только какое не понятно.
В общем тут большое поле для фантазий.
Насчет объемов и времени. Была попытка сделать что-то на основе объемов. Т.е. график строиться не по времени, по количеству тиков (объемов). Т.е. например рассчитывается значение для 100 тиков, потом значение для следующих 100 тиков и так далее. Таким образом исключается временная шкала. Но откровенно говоря, скорее всего это тоже не верный путь, скорее всего время не исключается, а искажается. Возможно это путь и не тупиковый, но мы его до конца не прошли, бросили. Показалось, что интересного там ничего нет.

Семён Семёныч
попробовал Ваш последний вариант индикатора...использую исходники, в которых уже прописаны параметры для разных ТФ.. помоему для среднесрочки- очень даже ничего... смотрю разворот на D1 и определяю есть ли дивергенция на D1, H4,H1, H30.. и в какую сторону пока приоритетное движение... как только происходит подтверждение на H4,H1, H30..- вхожу в рынок.. единственно стараюсь входить только в положительное свопирование... Неплохо по моему по Вашей системе торговать на фунте...

Цитата: (Gorlum @ 1.03.2006 - 00:10) Семён Семёныч попробовал Ваш последний вариант индикатора...использую исходники, в которых уже прописаны параметры для разных ТФ.. помоему для среднесрочки- очень даже ничего... смотрю разворот на D1 и определяю есть ли дивергенция на D1, H4,H1, H30.. и в какую сторону пока приоритетное движение... как только происходит подтверждение на H4,H1, H30..- вхожу в рынок.. единственно стараюсь входить только в положительное свопирование... Неплохо по моему по Вашей системе торговать на фунте...

По разному можно торговать. Зевака "набил" руку на М15, тоже говорит вполне профитно. Я стараюсь больше на Н1 и Н4 ловить моменты. Среднесрочные выставляю по неделям и дням.
Работает любая пара, не только фунт. Только нужно понимать, что показывает индикатор, но именно с этим у большинства сложности возникают. Очень часто приходится в письмах описывать, что люди видят сигналы там, где их нет, и в результате получают лосей.

Цитата: (Семён Семёныч @ 28.02.2006 - 18:28) Вообще есть мысль, что рынок имеет нелинейное время. Вот только какое не понятно. В общем тут большое поле для фантазий.

всё очень просто, и сложно, в то же время...

время рынка = расстояние между свингами.

только как это автоматизировать, ума не приложу...

Цитата: (Гудрый Мудвин @ 1.03.2006 - 02:12) Цитата: (Семён Семёныч @ 28.02.2006 - 18:28) Вообще есть мысль, что рынок имеет нелинейное время. Вот только какое не понятно. В общем тут большое поле для фантазий. всё очень просто, и сложно, в то же время... время рынка = расстояние между свингами. только как это автоматизировать, ума не приложу...

Да, мысль где-то близка к истине. По крайней мере мы рассматривали ее как основную рабочую модель. Но тут тоже есть масса непонятных вещей. Проще было бы сводить все к физическим законам. Т.е. например, вычислять период колебания. Но даже в этом деле у нас не получилось единого мнения. Ведь даже маятники бывают разными. Есть маятники (тело на нитке) период колебания которых зависит от длины нити и не зависит от массы тела. А есть маятники (тело на пружине) период колебания которых зависит от массы и упругости пружины, но не зависит от длины этой пружины.
Кроме того все маятники зависят от силы земного тяготения. Подобрать аналогию для рынка не удалось. Да и, пожалуй, не верно приравнивать психологию к физике.

А вот черт его знает как
До сих пор оптимальный параметр не найден. Приходится рассматривать картинки с разными периодами усреденения. Вообще есть мысль, что рынок имеет нелинейное время. Вот только какое не понятно.
В общем тут большое поле для фантазий.


ясно

Насчет объемов и времени. Была попытка сделать что-то на основе объемов. Т.е. график строиться не по времени, по количеству тиков (объемов). Т.е. например рассчитывается значение для 100 тиков, потом значение для следующих 100 тиков и так далее. Таким образом исключается временная шкала. Но откровенно говоря, скорее всего это тоже не верный путь, скорее всего время не исключается, а искажается. Возможно это путь и не тупиковый, но мы его до конца не прошли, бросили. Показалось, что интересного там ничего нет.

я имел ввиду объемы - это при расчете индексов (+1 -1, т.е. может тик изменился не на пункт а на 2).

я график строю именно по кол-ву тиков, так легче запрограммить пока что, все поэтапно.

вот результат работы за ночь.
щас поставил периоды усреднения 960 и 240 - примерно как для 15 мин интервала у вас если считать тик в секунду, посмотрим что будет.

как все это использовать токо?

Семён Семёныч
а по-моему психологию толпы можно приравнять к хаотическому процессу, со всеми вытекающими... :rolleyes:

я торговец, а не физик и не математик, поэтому не знаю, как смоделировать качели с постоянно меняющимся центром тяжести...

подозреваю, что над формализацией этого процесса давно бьются науки...
в то же время, убеждён, что человеческий мозг это понять может....

помнится, на курсах развития памяти мы шутя выучивали за 30 минут 20 финских слов... это говорит о том, что стоит развивать эти навыки....

Цитата: как все это использовать токо?

Ну тут тоже большое поле выбора.
На первой странице этой ветки я демострировал торговлю на М15 с применением фракталов и вспомогательных пиков. Некторые успешно освоили эту методику. Но мне кажется что все фигуры, которые я перечислял на первой странице, не являются исчерпывающим описанием торговли по этим индикаторам. Уверен, что каждый может найти еще что-то в них. Ведь это только индикаторы, которые строяться по ценам валют, а вот как торговать по ним уже нужно придумать.

Цитата: (Гудрый Мудвин @ 1.03.2006 - 02:52) Семён Семёныч а по-моему психологию толпы можно приравнять к хаотическому процессу, со всеми вытекающими... :rolleyes: я торговец, а не физик и не математик, поэтому не знаю, как смоделировать качели с постоянно меняющимся центром тяжести... подозреваю, что над формализацией этого процесса