Цитата: Может поэтому у меня возникают непонятки при долговременной работе зигзага в реале, а тестере все ок ... ???

У меня такое чувство, что тестер в Метатрейдере может подсматривать историю. Тестировал в визуальном тестере ZUP_RSI_v48 - результаты просто изумительные. Если показал максимум - значит максимум, минимум - значит минимум, ни разу ничего не перерисовал и не ошибся. Я уже начал подсчитывать будущие доходы . А на реальных котировках все совсем не так, перерисовывает гад.

На реальных котировках есть движение цены внутри бара. В тестере, как я понимаю, происходит только появление уже готовых, сформированных баров. В этом большое отличие реала от тестера.

Цитата: (nen @ 22.11.2006, 8:35) На реальных котировках есть движение цены внутри бара. В тестере, как я понимаю, происходит только появление уже готовых, сформированных баров. В этом большое отличие реала от тестера.

В тестере стратегий есть параметр "Модель" и если указать "все тики", а перед этим подгрузить файл минутных котировок то можно добится качества моделирования 90% (больше я не знаю как) ..... С включенной визуализацией видно движение внутри бара.... так вот к чему это я, ах да, есть проблемы с отрисовкой ЗигЗага и я так понимаю не только у меня, что в свою очередь отражается на качестве ЗУПа, где проблемы я пока не знаю, но думаю для начала надо выяснить почему тестер и реал показывают очень разные результаты.......

Есть вариант использования функции ObjectsRedraw(). Но ее надо использовать, когда задаются новые параметры графических объектов. В ZUP при изменении параметров, от которых зависит графический объект, старый объект удаляется и создается новый объект с тем же именем, но с другими параметрами.
Скорее всего использование ObjectsRedraw() при тестировании не поможет.
Тут можно рассматривать вариант нудного приставания к разработчикам метатрейдера, чтобы они доводили свой тестер до кондиции. У меня нет желания давить на Метаквотсов. Чаще всего от них ответа не дождешься, или очень долго приходится ждать ответа. Это не интересно.

Хочу пояснить свое высказывание по поводу тестера в МТ. Ниже прикрепляю два рисунка с небольшим интервалом времени в тестировании, думаю из них будет хорошо понятно о чем я.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Из рисунка получается что индикатор ЗНАЕТ какая будет цена, т.е. он строится по ценам, которых еще нет на графике. Хотя другие индикаторы вроде нормально реагируют на изменение цены в режиме "все тики". Интересно в чем причина - в тестере или в индикаторе?

Цитата: (Vadimcha @ 22.11.2006, 13:57) nen у меня есть вопрос по соединительным линиям в ZUP. если я в ее параметрах выбираю рисовать как луч, то она рисуется в сторону истории, вероятно координаты линии выставляются в таком порядке. если нет никаких ограничений как перевернуть мне эти линии? иногда нет смысла рисовать трендовую, если она уже отрисована, я могу ведь просто менять ее параметры, изменить имя, и она лежит на графике - положенная туда ZUP-ом. подскажи что надо поменять?

Не поменяешь. Надо посмотреть, как это сделать программно. Посмотрю.

Цитата: (MrProper @ 22.11.2006, 15:45) Хочу пояснить свое высказывание по поводу тестера в МТ. Ниже прикрепляю два рисунка с небольшим интервалом времени в тестировании, думаю из них будет хорошо понятно о чем я. Из рисунка получается что индикатор ЗНАЕТ какая будет цена, т.е. он строится по ценам, которых еще нет на графике. Хотя другие индикаторы вроде нормально реагируют на изменение цены в режиме "все тики". Интересно в чем причина - в тестере или в индикаторе?

Надо с тестером разбираться. Какие тестер данные подсовывает в индикатор.

Минуточку... Здесь и тестер и индикатор совместно химичат...

На картинках режим DT. Данные для режима DT берутся с таймфрейма, заданного значением Grossperiod. На первой картинке луч зигзага показал значение максимума бара с таймфрейма GrossPeriod. Текущий таймфрейм, на котором происходит тестирование, возможно и с 90% качеством моделирования идет. А вот какие данные тестер подсовывает с GrossPeriod? Не известно... Возможно, тестер подсовывает максимум с GrossPeriod'a.

Выходит, что в тестере нельзя тестировать индикаторы, которые работают с данными, полученными со старших таймфреймов.

Цитата: (nen @ 22.11.2006, 15:59) Выходит, что в тестере нельзя тестировать индикаторы, которые работают с данными, полученными со старших таймфреймов.

Я тут пытаюсь разобраться с тестером..... написал на метаквотевском форуме
http://www.metaquotes.ru/forum/7893/
"И еще наблюдал странную отрисовку баров с влюченной визуализацией, хай и лов не фиксируются, тоесть движение внутри бара было выше и ниже цен закр. откр, а отрисовки нет... =(( "
ответа пока не получил....

Но попутно выяснил, что большое влияние на ЗЗ оказывают тики внутри бара, как я пришел к этоиму выводу.
Как я уже говорил, у меня есть эксперт на основе ЗЗ, анализируются старшие ТФ такие как D-H4-H1, так вот, если его прилепить к M15, прибыли занебесные, если к M5 такие, что аж плакать хочется, но стоит поставить на Н1 как сразу прибыль улетучивается, ВЫВОД - Чем больше ТФ тем больше внутрибаровых тиков порождает тестер стратегий, опять же если не использовать в тестере моделирование по всем тикам на H1, прибыльность эксперта резко возрастает...... ЗАВИСИМОСТЬ ИМХО ПРЯМАЯ....

Так вот, может есть ЗЗ по сформировавшимся барам... ???

Цитата: Чем больше ТФ тем больше внутрибаровых тиков порождает тестер стратегий

По моему это не так. Если стоит режим "Все тики", то моделируется максимальное количество тиков, не зщависимо от периода графика. Попробуйте сравнить скорость тестирования на М5 и Н1, и почуствуете разницу. На Н1 бар будет отрисовываться гораздо дольше, потому, что в нем тиков будет в 12 раз больше.

Цитата: (teleworker @ 22.11.2006, 16:32) Так вот, может есть ЗЗ по сформировавшимся барам... ???

ТО есть по ценам закрытия. Это можно сделать. Но тут также получается, что в реалтайме многое будет теряться. Динамические инструменты (фибы, вилы и т.д.) многое потеряют.

Цитата: Выходит, что в тестере нельзя тестировать индикаторы, которые работают с данными, полученными со старших таймфреймов.

Похоже что так, а жаль.

Цитата: (MrProper @ 22.11.2006, 16:44) Цитата: Чем больше ТФ тем больше внутрибаровых тиков порождает тестер стратегий По моему это не так. Если стоит режим "Все тики", то моделируется максимальное количество тиков, не зщависимо от периода графика. Попробуйте сравнить скорость тестирования на М5 и Н1, и почуствуете разницу. На Н1 бар будет отрисовываться гораздо дольше, потому, что в нем тиков будет в 12 раз больше.

это из-за того что баров больше на чарт отрисовывается, а тиков больше баре с большим тф

Цитата: (nen @ 22.11.2006, 16:47) Цитата: (teleworker @ 22.11.2006, 16:32) Так вот, может есть ЗЗ по сформировавшимся барам... ??? ТО есть по ценам закрытия. Это можно сделать. Но тут также получается, что в реалтайме многое будет теряться. Динамические инструменты (фибы, вилы и т.д.) многое потеряют.

Можно сделать отдельным ЗЗ, как DT .... У вас nen это лучше получится, я еще слаб, много ошибок могу допустить в коде.

Цитата: (MrProper @ 22.11.2006, 16:47) Цитата: Выходит, что в тестере нельзя тестировать индикаторы, которые работают с данными, полученными со старших таймфреймов. Похоже что так, а жаль.

Надо по этому поводу у Метаквотесов запрос сделать. Что они скажут?

Цитата: (teleworker @ 22.11.2006, 16:50) Цитата: (nen @ 22.11.2006, 16:47) Цитата: (teleworker @ 22.11.2006, 16:32) Так вот, может есть ЗЗ по сформировавшимся барам... ??? ТО есть по ценам закрытия. Это можно сделать. Но тут также получается, что в реалтайме многое будет теряться. Динамические инструменты (фибы, вилы и т.д.) многое потеряют. Можно сделать отдельным ЗЗ, как DT .... У вас nen это лучше получится, я еще слаб, много ошибок могу допустить в коде.

А какой зигзаг нужен?

Цитата: (nen @ 22.11.2006, 16:53) А какой зигзаг нужен?

Да хотя бы тот, что вы правили ZigZag_new_nen3.mq4 я так понимаю он с родни стандартному ЗЗ...

Цитата: (teleworker @ 22.11.2006, 0:53) Я тут вырезал из зупа свинги, у меня вроде работает.

Параметр 12 для свингов слишком большой. Надо 2 - для главной тенденции.
Teleworker, я в этом индикаторе поставил линк на твой пост, тот, где ты выложил этот индикатор. И включу его в комплект ZUP в качестве внешнего индикатора для режима DT. Фантик высказывал пожелание сделать свинги для режима DT.

nen просвети по след.вопросу:
в индикаторе nen3 есть такая строка:


собственно вопрос :
- почему используешь тип целого вместо типа времени?
(Я знаю что они заменяемы в Метатрейдере, но это путает при разборе кода).

Цитата: (wellx @ 22.11.2006, 20:45) nen просвети по след.вопросу: в индикаторе nen3 есть такая строка: Код static int time2,time3,time4; собственно вопрос : - почему используешь тип целого вместо типа времени? (Я знаю что они заменяемы в Метатрейдере, но это путает при разборе кода).

Этот участок кода не мой. Сейчас с другого форума приведу сюда свои высказывания по поводу этого индикатора.

Цитата: (nen @ 22.11.2006, 13:43) Этот зигзаг я только немного дорабатывал. И до меня там многие приложили свои руки к этому зигзагу. Сначала этот зигзаг был написан для МТ3 на mql. Потом его кто-то переписал для МТ4 на mq4. Этот вариант отказывался нормально работать. Его поправил Rosh. После этого он более менее стал работать. Но очень многие его ругали за недостатки. Прошедшим летом его оптимизировал Николай Косицын (Godzilla) и выложил на сайте www.mq4.com. Моя там небольшая часть. Исправил то, что не исправил Godzilla. Но все равно данный зигзаг в некоторых случаях сбивается. Это бывает редко, но бывает.

ОК, понятно. Тогда встречный вопрос - судя по коду, тот же DT-ZZ или CZigZag более корректны.
К ним есть какие-либо претензии по сути работы, кроме того что они "не кошерны" в смысле совместимости с ЗЗ от MQ?

Да какие могут быть претензии? С любым индикатором надо поработать, чтобы понять, что он делает. Зигзаги для режимов 7 и 8 тоже имеют некоторые корни от метатрейдеровского. Со всем зоопарком встроенных в ZUP зигзагов надо поработать. Набрать статистику. И определиться в каких случаях использовать тот или иной зигзаг. На это нужно время.

Putnik немного исследовал разные зигзаги. Он плотно с зигзагами работает. Он приводил здесь свои оценки встроенных в ZUP зигзагов. Поищите в ветке.

Цитата: (nen @ 22.11.2006, 19:17) Putnik немного исследовал разные зигзаги. Он плотно с зигзагами работает. Он приводил здесь свои оценки встроенных в ZUP зигзагов. Поищите в ветке.

ух, было бы весьма недурно, еслибы Putnik выложил бы эти соображения одним постом в ветке
http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=373&st=0
где описывается ZUP

Возвращаясь к ранее сказанному - хочется использовать то, что имеет смысл и корректно реализовано. А использовать пусть и безошибочный в коде, но бессмысленные ЗЗ от метаквотов и их производных есть чистая схоластика и магия, ничего под собой не имеющая. Если код странен, то какая разница что он рисует? Пусть будет куча ЗЗ, но корректных и понятных теоретически. Ради бога, но попытка понять смысл работы ЗЗ от метатрейдера и даже nen-3 упирается в тупик. Да, вы почистили код, как и другие уважаемые авторы. Но он все равно остался дефектным по своей сути от рождения. Вот с DT-ЗЗ, C-ЗЗ, таубера уже можно пытаться работать. Они понимаемы теоретически. а значит должны выдавать повторяемый результат.

Попытаюсь передать, что говорил Putnik. Зигзаг nen3 стал с одними и теми же параметрами раскладывать волны старшего уровня при переходе на более мелкий волновой уровень на волны более мелкого волнового уровня корректно. И, я так понял, другие варианты зигзагов на это не способны. Вот и делайте вывод, что дефектно, а что нет. Какие у Вас цели? Что-то сделать. Не важно что. Или...
Сложно понять логику метатрейдеровского зигзага. Согласен. Но найдите другой зигзаг, который делает раскладку волн, как делает этот зигзаг. Поправленный вариант метатрейдеровского зигзага.

Версия 49.

Добавлен режим DT со свингами (Ганна). Построение как и ExtIndicator=5, но в режиме DT.
ExtIndicator=10 - режим DT со свингами

В данной версии не используется ExtIndicator=9 потому что этот режим используется в экспериментальной версии ZUP - ZUP_RSI_v48

Добавлены новые информационные возможности
ExtPPWithBars = 3 - выводится временнОй ретресмент после ценового ретресмента. ВременнОй ретресмент рассчитывается как отношение количества баров на втором луче зигзага к количеству баров на первом луче зигзага
ExtPPWithBars = 4 - выводится временнОй ретресмент, рассчитанный как отношение времени развития второго луча к времени развития первого луча

Добавлен внешний зигзаг Swing_ZZ.mq4 вырезанный из ZUP teleworker'om

По умолчанию включены свинги для промежуточной тенденции minBars=1
Выбор тенденции делается параметром minBars, как и для ExtIndicator=5

Добрый вечер Господа!

Цитата: Выходит, что в тестере нельзя тестировать индикаторы, которые работают с данными, полученными со старших таймфреймов.

К сожалению поздно сегодня начал просмативат материал. Я на эту тему уже давно писал - ТЕСТЕР НЕ РАБОТАЕТ СО СТАРШИМИ ВРЕМЕННЫМИ ПЕРИОДАМИ.
Но со старшими временными периодами вродебы работает скрипт Step by Step, но только не перерисовывает графические инструменты. Их приходится при прорисовке зигзага переактивировать. И опять таки прогон идет по барам. Тикового прогона нет.

Теперь о зигзагах. К сожалению летом у меня (как теперь выяснилось мой юный хакер) снес ситемы на трех компьютерах. Основной материал сохранился, но много текущего материала над которым работал пропало, в том числе: текст двух статей и материалы по зигзагу. Я по своему характеру не могу одну и ту же работу делать дважды, нужно чтобы необходимость назрела заново.
Не вдавясь в подробности, которых теперь уже и не помню, я остановился на стандартном зигзаге лишь по одной причине: это единственный зигзаг, который перенося по разным валютным парам и разным временным периодам (более часа) сохранял принцип настроек с максимальной привязкой к волновым вершинам разных волновых уровней. С версией DT зигзага это делать еще легче.
Согласен - основной его недостаток - отсуствие понятной логики. Но с другими зигзагами при понятной логике я не смог добится по настройкам того чего хотел. Повторяю, я подгонял его под себя, под свои желания. Конечно и для этого он в во многом не соответствует "моим задачам".
К зигзагам придется все равно возвращаться, мнение порой о возможностях меняется, но ни один человек в одиночку решить эту зажачу не в состоянии. Попфтка объединение группы у меня не удалась - ту следует принимать во внимание на каких временных периодах, с какими целями зигзаг тестировать. Сложно грамотно поставить единую задачу.
В этом плане были близки разработки drdrSMS, я приглашал Михаила на форум, но пока его сообщений нет. Тем более, что он нигде не выкладывает исходники и обсуждать его идеи без него не реально.

Putnik, если идеи Михаила drdrSMS могут дополнить ZUP, то их можно включить в индикатор. Насколько мне известно, его индикатор был в свободном доступе. Этого уже достаточно и без исходников...
Объясни только, какая в его индикаторах изюминка.

Появилась идея. У нас сейчас выводятся ценовые ретресменты и временные ретресменты. А что если разделить ценовой ретресмент на временной ретресмент... Что это будет означать?..

nen,

Следующая версия ZUP - ЗОЛОТАЯ, юбилейная!!!


Для тех, кто не обратил внимания и занимается тестированием: с 200 bild MT4 позволяет загружать котировки с января 1999 года начиная с минуток до месяца

Цитата: (nen @ 22.11.2006, 22:15) Появилась идея. У нас сейчас выводятся ценовые ретресменты и временные ретресменты. А что если разделить ценовой ретресмент на временной ретресмент... Что это будет означать?..

Скорость , а дальше можно дойти до определение потенциала .
Уважаемый Nen , может сможешь сделать возможность построения инструментов глубже по истории ?
Потому что получаемые параметры хочется квалифицировать по их значимости.