Еще один интересный пример медвежьего паттерна

Альтернативный вариан Бабочки

Бабочка с 1.618 проекции XA

Так как Бабочка - очень мощный образец, преобладающая тенденция часто превышает начальную гармоническую цель в 1.27. Хотя эти 1.27 могли бы быть превышены, это не означает, что нужно избегать торговли. Когда есть ясный образец, существующий с другими Числами Фибоначчи, существующими вне этих 1.27, 1 618 из луча XA нужно рассмотреть как следующая потенциальная цель для торговли
Я включил специальный раздел на 1.618 Бабочки, потому что это содержит несколько элементов, которые являются отличными чем образец с 1.27 проекциями XA.
1.618 вычисления X, будет требоваться, чтобы использовать вторичные числа до луча BC. Кроме того, 1.618 Бабочки очень часто будут требовать дополнительного вычисления луча AB=CD.

Бычья альтернативная Бабочка

Медвежья альтернативная Бабочка

Альтернативные паттерны Три движения.

Три Движения и Главные Проекции Fibonacci

Когда паттерны Три Движения развиваются около ценовых крайностей, часто наблюдаются главные проекции Fibonacci, которые сходятся в той же самой области третьего движения. Эти большие проекции очень существенны, потому что они помогают увидеть потенциальную зону разворота.

Бычий альтернативный паттерн Три движения

Медвежий альтернативный паттерн Три движения

Пример

Бычий альтернативный паттерн Три движения

Медвежий альтернативный паттерн Три движения

Инструменты для Торговли

Хотя есть несколько программ, которые способны вычислять Числа Фибоначчи, инструменты, требующиеся для использования этой методологии являются простыми. Самый важный компонент для этой системы - ясные ценовые диаграммы, которые показывают точное ценовое действие.
Некоторые интернет-программы позволяют пользователю точно определить цены, нажимая на ценовой бар диаграммы.
Другой основной инструмент для вычисления - простая крупноформатная таблица. Крупноформатная таблица может быть легко форматирована с несколькими формулами, которые вычислят диапазон чисел для потенциальной разворотной зоны. Вы должны запрограммировать вашу крупноформатную таблицу точно, как в следующем примере.

В заключение несколько графиков из книги с примерами паттернов.

Пример 2

Пример 3

Пример 4

На этом заканчиваю краткий обзор книги

"The Harmonic Trader"

By Scott M. Carney

Продолжение следует...

Для того, чтобы освоить методы торговли с использованием паттернов Gartley, полезно изучить работы Larry Pesavento.
У Larry Pesavento издано много книг. Многие материалы в книгах повторяются.
Далее изложу некоторые материалы из книги Larry Pesavento "Profitable Patterns for Stock Trading". Некоторые материала повторяют уже приведенные материалы в этой ветке форума. Но у Larry Pesavento материалы излагаются несколько по другому и помогают лучше понять, как "работают" паттерны Gartley.

Приведу далее наиболее интересные моменты из книга Larry Pesavento.

Larry Pesavento использует для определения паттернов набор чисел, немного отличающийся от того набора, который использует Scott M. Carney.

Привожу ниже таблицу с числами, используемыми Larry Pesavento.

Далее примерный перевод:

Эти отношения не являются "священными' в религиозном смысле, но они являются священными при исследовании геометрии. Примерно каждое ценовое вообразимое колебание может быть найдено, используя одно из этих отношений. Для того, чтобы торговать паттерны, которые я использую, достаточно искать пять отношений: .6I8, .786, 1.00, 1.27 и 1.618.

Могут быть очень полезны для понимания рынка, на котором Вы торгуете, отношения .707 или 1.414 Вместо .618 или 1.618.

Также могут быть очень важны для понимания рынка и √2 и 1 / √ 2.

Цитата: (Семён Семёныч @ 3.03.2006 - 12:39) Разбирался с этой темой. Насчет индикаторов прадва мыслей небыло, но в ручную как-то получалось не очень хорошо. Сейчас знаю что формируется фигура по баксойене.

или вот эта ^crazy^

опаньки... я смотрю, там уже где-то число Пи (3.14) вылезло.... прекольна...

Yur4ik
Похоже, но нужно посчитать фибы. Те, что в таблице на этой странице.
Если лучи находятся на этих фибах, то фигура сработает. И стоит ожидать разворота вниз.

Цитата: (Гудрый Мудвин @ 10.03.2006 - 07:24) опаньки... я смотрю, там уже где-то число Пи (3.14) вылезло.... прекольна...

В таблице чисел нет числа ПИ. Это так, случайно вылезло...

В одной книжке (или сайте?) видел пример разбора паттерна Гартли.

Точнее шаг за шагом просто проходились бары и было показано, что сама по себе торговля ТОЛЬКО по п. Г. - убыточна, поскольку соотношения меняются по мере движения цены и "вход" растягивается на многие сотни пипсов, с соответствующими лосями и доливками.

После того детального разбора стало ясно, что подобная ситуация может появиться когда угодно и с чем угодно. Дело вовсе не в п.Г. Такое может и с WW произойти (правда тут попроще - етсь куда стоп ставить).

Поэтому для успешной торговли надо иметь инструмент или технику, которая точно показывает окончание тренда и Неуход цены ниже.

Но нужны ли будут все эти "паттерны", "волны", "модели" и прочее околохудожественное "творчество" с такой техникой?

Tony S. Smith
Обрати внимание на то, откуда эта ветка пошла... из темы ZigZag. Вспомни, почему на Альпари ты назвал индикатор ZigZagom.... дальнейшее без комментариев...
Если тебе действительно интересна тема, поднятая в ветке Торговля по минуткам на Альпари (кстати, тему Торговля по минуткам поднял ты...), то ты будешь следить за развитием темы... Если есть желание просто вставить слово.... то извини... про любую идею, по которой люди работают, и прилично зарабатывают, не разобравшись можно наговорить много плохого...

Для полноты картины еще раз обращаю внимание, как это работает: http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=117&st=560
Там видно, что луч появился в понедельник, в пятницу луча не было... после появления луча по евре пошла коррекция вверх....

Мне кажется, индикатор стоит того, чтобы понять, как он работает...

Думается тот, кто внимательно следит за развитием темы, поднятой в ветке про ZigZag, поймет интерес к паттернам Gartley...

nen

В торговле по минуткам на Альпари обсуждение ушло не туда куда я хотел его направить. И не направил потому что пока не время.

Здесь действительно захотелось вставить слово. Хотел сказать чтобы люди поаккуратнее работали с этими моделями - они перерисоваться могут запросто.
Все дело в том, что соотношения не фиксированные. То есть если сверху 1.94 то внизу 0.92. А если поставят новый лоу - там будет и новая пара соотношений. "По табличке". А в итоге - лось.

Какая сейчас ситуация на евре?Бычья модель еще не отыграла своё? Если она еще в силе (с той переворотной точки на 1825, где появился луч), то очень интересно как эта модель проявит себя в ближайшую неделю.

Поддерживаю твой интерес к этой теме и респект за просвещение умов. Будем смотреть дальше.

Tony S. Smith

Цитата: как эта модель проявит себя в ближайшую неделю.

Мне тоже это интересно... Пока не перерисовалось...
Набирают опыта... а это процесс не мгновенный...

Просто прочтение книг, про которые я в этой ветке пишу, дало очень многое для лучшего понимания торговли. В книгах даже не паттерны Гартли... там, в книгах, много полезных идей... к сожалению, здесь нельзя все разместить... не осилю..

Есть хорошие примеры работы.... на Альпари из Chevelle сделали легенду... Он что-то подобное использует... не Гартли, скорее всего, но близкое...
Потом пример, с которого началась тема ZigZag... сколько было эмоций...

Цитата: (nen @ 10.03.2006 - 07:49) Yur4ik Похоже, но нужно посчитать фибы. Те, что в таблице на этой странице. Если лучи находятся на этих фибах, то фигура сработает. И стоит ожидать разворота вниз.

я считал ^crazy^ могу рисунок выложить .. а вообще сделай ветку в аналитике по этой теме будем картинки складировать ^crazy^ чтоб тут ветку не засорять.. вообще ты молодец у меня терпения не хватило бы на то , что ты сделал

Yur4ik
Идея хорошая. Ветку надо завести. Действительно иначе в этой ветке может появиться много не относящейся к делу информации.

В выходные и организуем ветку. Там я немного изложу, что увидел ценного для себя в теме, поднятой в этой ветке.

Обсуждение в Аналитике: http://onix-trade.net/forum/index.php?act=...st=0#entry35115

Там же я привел свои домыслы о том как связаны паттерны Гартли (Песавенто) со свингами Ганна. Интересная идея...

--------------------------------------------------------------------------


Продолжим по теме.

В предисловии своей книги Ларри Песавенто, естественно, говорит о числах Фибоначчи. Также некоторое внимание уделяет волнам Эллиота. А также говорит, в чем отличие его теории торговли от теории волн Эллиота.

Он акцентирует внимание на том, что использует КВАДРАТНЫЙ КОРЕНЬ ИЗ ЧИСЕЛ ФИБОНАЧЧИ.
В числах, полученных таким образом он находит много смысла. Действительно, если посмотреть график, то можно увидеть много зон разворота рынка в точках с данными числами, а не с числами Фибоначчи в чистом виде. Позволю себе еще раз привести ссылку: http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=117&st=560
Там видно число 0.707, являющееся корнем квадратным из 0.5. На том графике есть много точек, где цена, достигнув числа 0.707, развернулась.

Цитата: (Гудрый Мудвин @ 10.03.2006 - 07:24) опаньки... я смотрю, там уже где-то число Пи (3.14) вылезло.... прекольна...

А можно число Пи возвести в квадрат и получиться 9.8 - ускорение свободного падения. Вот мы и открыли фундаментальный закон рынка

Цитата: (Семён Семёныч @ 10.03.2006 - 22:03) Цитата: (Гудрый Мудвин @ 10.03.2006 - 07:24) опаньки... я смотрю, там уже где-то число Пи (3.14)  вылезло....  прекольна... А можно число Пи возвести в квадрат и получиться 9.8 - ускорение свободного падения. Вот мы и открыли фундаментальный закон рынка

Ну если уж вдаваться в такие рассуждения... У Ларри Песавенто на 15 странице книги приведена формула, связывающая число ПИ с числом Фибоначчи: 1/4* (3,142)=0,786(1/√0,618)...
Ну это так, лирическое отступление... Не хотел здесь вдаваться в теорию.
Главная задача - постараться взять из книги самое ценное.

Ниже привожу месячный график EUR-USD, иллюстрирующий проявление гармонических чисел в зонах разворота рынка. Синим цветом выделены гармонические числа.

То же самое наблюдается на всех без исключения таймфреймах. Не буду здесь приводить другие таймфреймы, чтобы не перегружать ветку.

Ларри Песавенто также описывает базовые паттерны.
Всего 10 базовых паттернов.

(Ниже текст идет от имени автора - Ларри Песавенто)

Паттерны Один и Два были описаны на странице 249 книги H. M. Gartley's Profits in the Slock Market. Это - основной паттерн в теории параллельных каналов.

Паттерн Gartley "222"-(иллюстрированный в Паттернах Три и Четыре) - один из лучших, которые я когда-либо находил. Я назвал это Паттерн Gartley "222", потому что это находится на странице 222 в книге Gartley. Он потратил больше времени, описывая этот образец чем все другие. В этом паттерне необходимо дождаться после вершины, или основания первой части "222' паттерна... Реальная красота Этого состоит в том, что содержит паттерн AB = CD в своих пределах. Это позволяет торговцу вычислять отношение и пропорции различных ценовых волн, чтобы определить риск торговли. Если торговец интрадей изучит только этот образец, то он сделает очень хорошо. Но стоит отметить, что, когда паттерн *222" несрабатывает (рынок уходит дальше точки X), продолжается главное движение. (сложно перевести здесь...)

Паттерны Пять и Шесть - паттерны коррекции. Движение от точки могут быть 38 %. 50 %, 61 %, 70.7 %, 78 %. 100 % (удваивают вершину или основание). Я использую только 38%-ый уровень коррекции, чтобы найти торговый вход, - тогда, когда движение от X сильное (в три - пять раз превышает нормальные торговые бары диапазона). Рынок даст Вам сильные сигналы относительно того, что сделает затем, если Вы будете наблюдать восстановления В новых шагах. Если это реагирует только 38 % на первом колебании реакции, то существует высокая вероятность, что следующее колебание или два также будет 38%-ыми реакциями.

Образцы Семь и Восемь - образцы продолжения. Именно этот образец изменил мой подход к торговле. Поскольку я торговал из Швейцарии, где я говорил с группой швейцарских банкиров, почти каждая торговля, которую я проводил за прошлые несколько дней, была прервана после прохода точки X. В моем гостиничном номере, я вычислял, почему моя остановка была правильна на high/low дня. Я поместил мою остановку прямо в эти 1.27 движения X к 1. Именно после вычисления квадратного корня на моем калькуляторе я сначала начал видеть важность 1.272 отношений ( V1.618 = 1.272).
Хорошее эмпирическое правило - необходимо ждать свечи, типа doji или молотка, когда точка A достигнута. Помните, что этот образец - образец расширения {продления} и нет никаких гарантий, что колебание не может пойти намного выше.

Паттерны Девять и Десять являются самыми трудными для нахождения на ежедневных диаграммах. Они образовываются более часто на внутридневных диаграммах (5 минут, 30 минут, и т.д.), Уильям Данниган описал этот образец в Одностороннем Методе Даннигана и Методе Толчка Даннигана. Паттерны три движения должны выглядеть очень эстетично для торговца. Они должны быть легко заметны. Если Вы находите, что Вы выискиваете паттерн, соответствующий трем движениям, это вероятно не правильно. Самая важная вещь, которую надо иметь в виду - симметрия: волны должны быть симметричными в цене и времени.

Диаграмма ниже - только пример. Он показывает, что число периодов может быть от 3 до 13. Ценовое колебание может также быть 1.618.

Характеристики паттернов

1. Ценовое колебание от А до B будет равно CD 60 процентов времени. Другие 40 процентов времени CD будет развиваться до 1.27 или 1.618 от AB.
2. Колебание BC будет .618 или .786 от движения AB. При сильном движении BC колебание будет только на .382 проекции.
3. Если колебание AB будет очень сильным, то это даст хороший сигнал, когда ожидать окончания движения BC.
4. Время движения от точки А к B, должен быть равным CD приблизительно 60 процентов времени. Другие 40 процентов происходит расширение к 1.27 или 1.618 от AB.
5. Если колебание цены на CD имеет гэп или очень большие бары, следует интерпретировать это как признак чрезвычайной силы и следует ожидать ценовые расширения 1.27 или 1.618.

Пример

Далее в книге приводятся временные характеристики развития паттернов.

О некоторых здесь рассказываю...
--------------------------------------------

1. Колебание вниз от точки A закончится в пункте точке D. Это будет в .618 или .786 восстановлениях 75 процентов времени. Другие 25 процентов времени, восстановления будут .382, .500 или .707.
2. Должен быть AB = CD паттерн, наблюдаемый при движении от A до D,
3. Движение BC будет .618 или .786 из AB. При сильном движении ожидают .382 или .500 восстановления.
4. Проанализируем структуру времени от точки X к A и от A к D. Эти структуры{рамки} времени также будут в отношении и пропорции. Например, число бар по времени от точки X к A, равно 17 барам. Бары по времени от A до D равняются 11. Семнадцать - приблизительно 1.618 из 11.
5. Будут несколько случаев, где движение AB=CD даст ценовую цель в точке X. Это будет истинным двойным формированием основания.
6. Если точка X будет пройдена, то движение продолжит перемещаться вниз по крайней мере к 1.27 или 1.618 из XA.

Методы Входа

Вот - некоторые из моих Любимых методов входа, используемых в соединении с геометрическими образцами, Они перечислены в порядке их важности (Важные с моей точки зрения!)

The Shapiro Iteration (Повторение Shapiro)

Описание на следующих страницах.

Лимитные ордера

Помещается на несколько тиков выше или ниже от геометрически определенных ценовых точек, стоп лосс (приблизительно 600 $) размещается в то же самое время.

Комбинации свечей

Эти комбинации графически показывают важность торгового диапазона во время определения цены открытия позиции. Вот - четыре любимых комбинации;

Пинцет - это формирование - эквивалент двойного основания. Пинцет встречается, когда 2 последовательных бара имеют равные максимумы или минимумы. Они помогают определять величину риска при завершении геометрических образцов.
Dojis рынок открылся и закрылся по той же самой цене после создания максимумов и минимумов. Они встречаются, когда рынок находится в переходе от бычьего к медвежьему или наоборот. Доджи еще более важны в конце геометрического образца. Это также верно, когда они встречаются после очень волатильных рынков. Это - признак, что быки и медведи - являются очень активны.
Молотки - молоток - период, когда рынок встретил сильную поддержку после сильной распродажи... Молоток должен быть легко заметным. Если Вы сомневаетесь, это - вероятно не молоток.
Звезды... Они - особенно полезные методы входа в конце геометрического образца...
Много других свечных комбинаций возможно также полезны. Я использую только эти четыре, потому что они, кажется, идут рука об руку с геометрическими образцами.

Повторение Shapiro

Во время торговли я использую только одно вычисление, чтобы выбрать вход или ценность выхода, я применяю то, что я люблю называть "Повторением Shapiro", прежде чем начать торговлю. Это помогает определению ценности бара того периода времени, который я использую для торговли. Например, я жду пять минут, если я использую диаграмму пяти минут, чтобы принять торговые решения, 30 минут, если я использую диаграмму 30 минут, и т.д. Это было предложено Стивом Шапиро спустя один день после того, как рынок пошел против него, буквально почти прежде, чем он отложил телефон после размещения заказа. Как многие из нас, он также, принял решение, используя эмоцию, а не логику больше, чем он хотел допускать. С тех пор как мы это применяем, эта техника сэкономила много денег. Есть больше чем один урок в его объяснении того, что он называет Правилом "Пяти Минут", что я называю "Повторением Shapiro."
Самая трудная вещь для любого торговца - избавиться от эмоций, и препятствовать эмоциям при торговле. Один из лучших способов выполнять эту задачу состоит в том, чтобы планировать и помещать и точку входа и ценовую цель прежде, чем Вы начинаете торговлю.
Включение обеих этих цен с указанием стопа, когда Вы размещаете ваш первоначальный заказ, уменьшит эмоциональный элемент торговли, проблема с этим понятием состоит в том, что разумно большинство торговцев просто не может управлять этим механически.
Необходимо, поэтому, быть реалистом и пробовать развить защиту, которая может защитить нас от нас непосредственно, если мы не можем вести себя рационально. Самое лучшее правило, которое я нашел для использования при активной торговле это - "Повторение Shapiro" или "Правило Пяти Минут".
Когда решение начать торговлю принято в течение часов рынка, это часто делается на основе только одного вычисления, а не более надежного подтверждения множества решений, делающих те же самые или подобные выводы о цене,
Много раз, поскольку мы сидим и наблюдаем экран, мы испытываем убеждение начать торговлю, потому что цена начинает перемещаться в направлении, которое мы ожидали. Мы видели торговлю прежде, чем движение началось, но по некоторым причинам не начинали ее.
Поскольку цена изменяется, и особенно если она начинает ускоряться, эмоциональная волна, которую мы испытываем, которая прибывает от комбинации того, что мы ощущаем себя нерешительным не начиная торговлю и обвиняем себя в потере прибыли. Это - как желание запрыгнуть на движущийся поезд... Если движение цены не замедляется или сильно изменяется, эмоциональная волна продолжает раздуваться, и много раз мы начинаем торговлю, даже при том, что мы логически знаем, что это не лучшие действия.
Результат слишком часто оказывается таким, что, кажется, местью торговых богов. Мы все имели опыт борьбы с собой непосредственно во время размещении такого заказа; и когда мы наконец принимаем решение разместить заказ, почти как только мы откладываем телефон цена идет против нас...
Это особенно важно постоянно помнить, потому что рынок не может быть прав или неправ. Именно мы правы или неправильны. Мы сами наказываем себя за гнев, или жадность или нерешительность или не выполнение нашей домашней работы.
После многократных действий на этом эмоциональном импульсе был сделан простой вывод... Единственный логический способ иметь дело с этим по-видимому непреодолимым искушением состоял в том, чтобы записать точное время и цену, когда я наконец решил начать торговлю, и подождать по крайней мере пять минут, 300 секунд, прежде, чем фактически начать это.
Логика была изящна в ее простоте. Если бы торговые боги действительно ждали в засаде моих эмоций, чтобы заставить меня начать торговлю в точно неправильный момент через пять минут, то я увидел бы значимое изменение в тенденции в ценовом действии доказательство, что я не должен был начинать торговлю.
Когда дело обстоит так, сэкономленная сумма обычно оказывается существенной. Это верно по двум причинам. Первая, изменение цены после быстрого движения в одном направлении это - часто быстрое и значительное восстановление предыдущего движения. Если поставить близкую остановку, чтобы ограничить потерю, она обычно быстро срабатывает. Если стоп не установлен, это становится разрушительной игрой в пинг понг и возможное разрешение маленькой потере, которая не должна была произойти, развивается в большую потерю. Когда это случается, то вы обычно остаетесь в проигрышной позиции вместо того, чтобы искать другую выгодную ситуацию.
Если, фактически, торговля все еще выглядела хорошей спустя пять минут после того, как мои эмоции сказали мне, что я не мог ждать ни минуты дольше, то все, что я сделал, это потерял небольшую прибыль. В любом случае это - выгоднее потерь допущенных из-за эмоций.

На этом закончу обзор книги Ларри Песавенто.
В книге имеются другие материалы, представляющие практический интерес. Но эти материалы уводят в сторону от темы.

кто нибудь знает как с ними пользоваться?

В Енсине ( http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=106 ) реализовано построение паттернов Песавенто.

Анализ этого инструмента показывает, что строится он так же, как и ZigZag.
(Я отношу данный инструмент к третьему виду ZigZag-ов. Смотрите в ветке про ZigZag : http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=88&st=80)
В Енсине имеется возможность фильтровать колебания рынка по двум параметрам:
1) По цене - как в ZigZag-е. Задается минимальное значение цены, после достижения которого начинает строиться ZigZag.
2) По времени. Задается минимальное количество баров.

Также имеется возможность задать автоматическое нахождение минимальных значений цены и времени.

Между вершинами ZigZag-а, при желании, рисуются линии с числом, указывающим процент восстановления. Процент восстановления сравнивается с таблицей чисел (ранее в этой ветке приведена таблица Ларри Песавенто). Если процент отличается не более чем на 4% от числа в таблице, пишется число из таблицы.

Линии рисуются от одной вершины к нескольким. Это полезно. Когда на нескольких линиях показываются гармонические числа, то возрастает вероятность возникновения разворотной точки на данной вершине.

Автоматическое задание минимума помогает отфильтровать незначительные колебания. ZigZag, построенный с помощью автоматического задания минимумов почти не перерисовывается. По крайней мере после обозначения очередной вершины происходит хорошая коррекция.

Для фильтра по времени хорошо задавать 12 бар на дневках.

---------------------------------------------------------------------------------

Считаю, что в данной ветке достаточно материала, чтобы создать инструмент паттерны Песавенто для Метатрейдера.

Немного переделал ZigZag Александра (ник ANG на пауке).
Назвал этот индикатор pp_v1 - Паттерны Песавенто версия 1.

В ветке про ZigZag http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=88&st=80
в посте от 9 марта описание.

Желтым цветом выводятся проценты восстановления от Песавенто.
Серым цветом - все остальные.

Процент восстановления считается относительно предыдущего колена ZigZag-a.

Последние два числа зеленым и оранжевым цветом выводятся.

Немного исправленный индикатор. Здесь процент восстановления считается с допуском 4%. Предыдущая версия, возможно, также правильно будет работать. Надо тестировать и сравнивать с инструментом в Енсине.


И еще... Параметр Points сейчас задан 100... Можно поэкспериментировать... Задавать большие значения....
-------------------------------------
Впервой версии индикатора немного расплывчато считается допуск для гармонических чисел. Поэтому лучше применять вторую версию. Здесь допуск жескто 4%.

------------------------------------------------------------------
(28-03-2006)
Этот индикатор немного другие цифры показывает, чем в Енсине. Это от того, что в Енсине котировки идут от другого источника. Когда котировки конвертируются из МТ, то результаты как в Енсине.

Nen, день добрый, очень интересную тему вы подняли.
По возможности к вам присоединюсь и помогу с реализацией.
Вот здесь, http://www.forex-tsd.com/indicators-metatr...ight=gartley222 , и здесь http://www.forex-tsd.com/suggestions-tradi...trading-20.html
народ занимается не что подобным думаю вам будет интересно, это просмотреть.


Удачи.

С уважением, Александр

Интересная особенность в построении паттернов Песавенто в Енсине.
Там имеется фильтр Min. Bars. Этот фильтр действует так. Находится очередной максимум. Потом, если цена пошла в противоположную сторону, по прошествии количества баров, заданных параметром Min. Bars, начинает строиться новый луч ZigZag-a. В большинстве случаев так и происходит. Но если процент восстановления на следующем "фрактале" будет равен 1.414 или 2.414, луч к этому "фракталу" строится раньше, чем прошло Min. Bars.
Получается, что Ларри Песавенто придает особое значение некоторым числам. Нетривиально...

Переделываю обычный ZigZag для МТ. Вот что получается по евре на дневках по состоянию на 31 марта. Индикатор пока не выкладываю. Он еще не доведен до кондиции. Можно смотреть только оффлайн.

Beta версия индикатора "универсальный ZigZag с паттернами Песавенто".
----------------------------------------------------------------------------------------
Индикатор сделан на основе стандартного ZigZag-a из поставки МТ4. Алгоритм построения самого ZigZag я до конца не понял. Работает мягко говоря странно. Там есть два параметра ExtDeviation и ExtBackstep. Объясните, если кто знает, что они делают.
----------------------------------------------------------------------------------------
Основные параметры получившегося индикатора.

ExtDepth - этот параметр оставлен от ZigZag-a. Регулирует размер ZigZag-a. Чем большее число, тем большего размера свинги отрабатывает.

ExtHidden -
0 - все линии скрыты. Обычный ZigZag.
1 - показывает все линии между фракталами, у которых процент восстановления >0.21 и <5.
2 - показывает только те линии, где процент восстановления равен числам Песавенто (и 0.866 для построения паттернов Gartley)
3 - показывает числа, перечисленные в пункте 2 и соответствующие линии
4 - показывает числа не Песавенто и соответствующие линии

ExtFractal - количество фракталов (максимумов, минимумов), от которых идут линии к другим фракталам.

ExtDelta - (допуск) отклонение в расчете. Задает величину потенциальной разворотной зоны. Число задается так 0.05 - 5% отклонение. По умолчанию задано 4%.

ExtDeltaType -

true - расчет допуска (%-число Песавенто)<ExtDelta
false - ((%-число Песавенто)/число Песавенто)<ExtDelta

ExtLine - цвет соединительных линий
ExtPesavento - цвет чисел Песавенто
ExtGartley866 - цвет числа 0.866
ExtNotFibo - цвет всех остальных чисел

От ZigZag-a оставил ExtDeviation и ExtBackstep, но сдвинул их в конец списка.
----------------------------------------------------------------------------------------
Не рекомендуется использовать на минутных таймфреймах. Там ZigZag грязно работает.
Еще не до конца отлажена перерисовка линий при переходе фрактала на соседний бар. Поэтому часть линий будет оставаться от уже несуществующего фрактала. С этим бороться так. Переводите график на другой таймфрейм. Потом назад. Или изменением параметра ExtHidden.

Возможны и другие недоработки. Индикатор еще мало эксплуатировался. Буду благодарен всем, кто сообщит о других замеченных недоработках.

Индикатор при перезагрузке удаляет на графике все трендовые линии и текстовые надписи. Необходимо это помнить. При очередной перезагрузке индикатора все будет удалено.

Так как индикатор еще не отлажен до конца, в его тексте присутствует отладочная информация.
----------------------------------------------------------------------------------------

Выкладываю индикатор по просьбе трудящихся. Он уже позволяет вполне нормально работать. Доработка индикатора ведется дальше. Новые версии, надеюсь, появятся.

Старые версии из постов удалять не буду. Ищите ниже по ветке новые версии.

NEN, респект, я давно рисую модели Гартли. (В лифте - это не я...)
Они отлично вписываются - сочетаются с другими моделями, не нарушая гармонии. Вот Вульф и Гартли в одном флаконе...
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Версия Beta2. Немного лучше работает в случае перемещения фрактала на соседний бар.

Версия Вета3. Значительно лучше работает в реальном времени.

Изменены следуюие параметры.

ExtDeltaType
0 - выводятся проценты восстановления "как есть", без округления...
1 - расчет допуска (%-число Песавенто)<ExtDelta
2 - ((%-число Песавенто)/число Песавенто)<ExtDelta

Добавлены новые параметры.

ExtFractalEnd - количество фракталов, к которым идут линии. Дальше этого фрактала соединяющих линий не будет. Если ExtFractalEnd=0, то последний фрактал равен максимальному числу фракталов. Минимальное значение ExtFractalEnd=5.

ExtFibo - true - выводятся уровни Фибоначчи
false - не выводятся уровни Фибоначчи (относительно предпоследнего колена ZigZag-a)
-----------------------------------------------------------------------------
Версия Вета 4. Исправил отрисовку линий во время перехода фрактала на новый бар.
В версии 3 ошибка. Ее убираю.

-----------------------------------------------------------------------------


МТ-шный ZigZag так фигуристо пеперисовывает фракталы. Все варианты перерисовки представить и программно отследить - большое искусство. Единственное, что помогает не сорваться..., это - когда все варианты программно обыграешь, то программа будет просто супер...

ZigZag - кровопийцаааааа........ озвереть можно...
-----------------------------------------------------------------------------
Надо менять архитектуру программы. С нынешней архитектурой не получится довести ее до нормы. Будут выползать ошибки.
-----------------------------------------------------------------------------

Ну надо же, уже на английский перевели инструкцию к этому индикатору. И вовсю на иностранных форумах его эксплуатируют. Забавно... Оставлю здесь ссылку, чтобы не потерять. ( http://www.forex-tsd.com/suggestions-tradi...trading-58.html ).
Срочно надо его доводить до кондиции.

Рабочая версия (v1) индикатора.
Надеюсь, что здесь почти нет ошибок.

В данной версии проверяется правильность ввода параметров.

Для программистов. В качестве подпрограммы в данный индикатор можно вставить другой индикатор. И паттерны будут строиться уже не от ZigZag-a, а от вставленного индикатора. В коде программы сказано, как это сделать.

Просьба к программистам. Если сделаете что-то свое на основе этого индикатора, будьте добры, пришлите...


Код необходимо чистить... пока нет времени на это...


Всем, кто использует в работе этот индикатор. Пишите о выявленных ошибках. Тестировал мало времени. Наверняка на рынке могут сложиться нестандартные ситуации и выплывут ошибки.
------------------------------------------------------------------
Тестировал индикатор на минутках с параметром ExtDepth=3, чтобы отловить как можно больше движений. Но, похоже, на других таймфреймах в реальном времени линии к последнему фракталу могут "размножаться". Понятно, почему это. Это мой первый индикатор. Ранее ничего не программировал для МТ. Многое приходится узнавать методом "тыка". Сейчас уезжаю в командировку в подмосковье, в Вороново. Появлюсь 28 апреля. Как приеду, буду выявлять ошибки и доводить индикатор.
------------------------------------------------------------------
В версии v1 фракталы ну нулевом баре привязываются к минутам. На часовом графике может быть 60 минут. Поэтому теоретически может образоваться 60 линий от разных уровней одного фрактала к другим фракталам.

Выкладываю версию v2. Здесь привязка фракталов на нулевом баре осуществляется к времени бара. Эту версию вообще не тестировал в реальном времени. В выходные негде взять изменяющиеся котировки.

Цитата: (nen @ 17.04.2006 - 06:38) Ну надо же, уже на английский перевели инструкцию к этому индикатору.

Здравствуйте,

Нашли Ваш индикатор сначала (две бета версии), по-моему, на форуме Тартана (если не ошибаюсь), затем на пауке ссылку на этот форум. В коде индикатора дана ссылка на на этот форум, но не совсем правильная.

Народ мучается, рисуя все это вручную. Подобные индикаторы очень бы помогали.