Полная версия этой страницы: Gartley Patterns и их модификации
Onix > Торговые Системы. Психология, Инструменты для анализа.. Гармоничный трейдинг от А до Я. > Зиг-Заг. Системы с использованием ZigZag. Разработка индикатора ZUP. "Уголок" nen.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84
Дайте сноску на книгу Джеймса Хьержика "Модель. Цена и Время. Применение Теории Ганна в системах торговли". Или скинте на def-80@mail.ru. Заранее спасибо
|
Но осторожно. Возможно на этом сайте есть вирусы.
|
|
такой глюк у ZZ появляется, когда слишком большой Deviation стоит...
|
от чего угодно можно.
но экстремума там нет.
|
есть глюк в алгоритме... но из-за хренового описания ни кто не понимает какой именно алгоритм задумывался изначально, и, соответственно,
не могут исправить, чтоб работал по инструкции, т.к. исправляющие не понимают инструкцию..
в смысле, сделать, чтобы не было выбросов - изменить одну строчку кода (неправильное значение экстремума в буфер записывается),
а вот сделать, чтобы он был таким, каким был задуман изначально - это нужно видеть результат работы такого же, но правильно спрограммированного, в любом софте.
ну, по крайней мере я бы не осилил эту задачу без долгих напряженных раздумий...
|
Возможно это так. Надо анализировать. Но вот BackStep > Depth, в даннои случае 34 > 21 вызывает вопрос. По алгоритму ищутся экстремумы на Depth барах ( 21 ). А потом еще после найденного экстремума отматывается назад на BackStep баров ( 34 ), чтобы еще раз обнулить найденные экстремумы на BackStep барах. Тут явный перебор получается. Не случайно стандартные параметры 12-5-3, третий параметр меньше первого.
|
Товаровед, Putnik выкладывал в этой ветке рассуждения Rosh-a, когда он правил этот ZigZag. Стандартный ZZ переделывал Rosh. И все сейчас его версией пользуются. А то, что Метаквоты летом сделали - это очередной недоносок.
|
12-5-3 это:
BackStep 12
Deviation 5
Depth 3
|
ок. и я скажу другое. Значение индюка, и значение цены это разные вещи.так что если ты строишь вылы от хай-лоу, то вилы будут от реального значения цены на том баре, а если от значения индюка, то от выброса.
|
не понял.... а я тогда чем пользуюсь?
и где тот ZZ Rosh взять?
|
у меня из стандартного комплекта последнего билда.
с моими параметрами работает идеально!
ещё рз напишу....
Код
Depth = [size=3][font=Garamond]по_вкусу[/font][/size];
Backstep=Depth*4; //сразу зашить надо было жестко чтобы не глючить и не пудрить людям мозг.
Deviation=1; //абсолютно бессмысленный параметр.
Backstep=Depth*4; //сразу зашить надо было жестко чтобы не глючить и не пудрить людям мозг.
Deviation=1; //абсолютно бессмысленный параметр.
хотя по замыслу, Deviation должен работать по-другому. я писал вчера алгоритм...
|
да? тут хрен чё найдёшь...
Женя, ты ж модератор... может создал бы тему "избранное" и чикал бы всё интересное туда?
а то тут 3/4 вообще можно в мусорку, а важные 1/10 просто не найти...
|
В тексте ZigZag:
extern int ExtDepth=12;
extern int ExtDeviation=5;
extern int ExtBackstep=3;
|
Имеется в виду, что индикатор ZUP автоматически вилы построит.
|
Все сейчас пользуются индикатором, который правил Rosh. Он именно правил чужой "неработающий" ZigZag.
|
Многие сообщения здесь нужны для работы. Некоторые сообщения только кажется, что они лишние. На самом деле тут, по крайней мере для меня, много ценной информации.
А потом модерировать еще какие-то дополнительные ветки - это только распыляться. И так сложно бывает сосредоточиться. Особенно после крупной доработки индикатора.
А еще и поторговать хоцца... Для чего мы здесь все собрались?
|
в одном согласен с Евгением. странно, если эти настройки работают.
уважаемый Путник! я был бы очень тебе благодарен, если б ты попробовал погонять стандартный метаквотовский зигзаг с моими настройками и сообщил бы о результатах..
Depth = как обычно
Backstep=Depth*4
Deviation=1
а то чувствую себя, как дурак... у всех всё глючит, а у меня отлично работает. даже на минутках..
|
Не правильно. Смотри здесь, как правильно: http://onix-trade.net/forum/index.php?s=&s...ndpost&p=105014
Потом Deviation=1 - ???????????
|
блин... неужели всё перепутал?
только вечером смогу разобраться, перепутал ли я в своих постингах BackStep и Depth..
если я кого-то запутал, извините пожалуйста...
ЗЫ убегаю сейчас... до вечера..
У меня 21-13-34.
ExtDepth
ExtDeviation
ExtBackStep
в стандартном:
ExtDepth 12
ExtDeviation 5
ExtBackStep 3, если мне память не изменяет
а не:
Странно, но это работает уже почти два года, с первым выходом MT4, не помню даже какой это bild был. Как Rosh доработал, так с тех пор только его вариант заменил на DT (но он без стандартного не работает).
А сколько настроек "правильно не вводил" все равно рано или поздно возвращаюсь к варианту когда ExtBackStep > ExtDepth и отсчитывает он для меня волновые уровни верно.
P.S. Погонял немного свинги, вообще глубоко не лез. Так как что-то заклинило и больше индикатор не работал (вообще не мог открыть терминал пока его не удалил). А Свинги на графиках с большими временными периодами практически совпали с моими DT, но вроде бы в коррекционных волнах (второй и четвертой) вели себя более "правильно". Гарантировать не могу, нужно график с 41 восстанавливать.
ExtDepth
ExtDeviation
ExtBackStep
в стандартном:
ExtDepth 12
ExtDeviation 5
ExtBackStep 3, если мне память не изменяет
а не:
|
|
Странно, но это работает уже почти два года, с первым выходом MT4, не помню даже какой это bild был. Как Rosh доработал, так с тех пор только его вариант заменил на DT (но он без стандартного не работает).
А сколько настроек "правильно не вводил" все равно рано или поздно возвращаюсь к варианту когда ExtBackStep > ExtDepth и отсчитывает он для меня волновые уровни верно.
P.S. Погонял немного свинги, вообще глубоко не лез. Так как что-то заклинило и больше индикатор не работал (вообще не мог открыть терминал пока его не удалил). А Свинги на графиках с большими временными периодами практически совпали с моими DT, но вроде бы в коррекционных волнах (второй и четвертой) вели себя более "правильно". Гарантировать не могу, нужно график с 41 восстанавливать.
|
Заклинило при работе со свингами? Или там и DT в составе 41 версии был?
Свинги не должны клинить, а вот DT вполне может. DT еще не отлажен.
|
В шаблоне было три графика: H4 H2 и м5. На первых стояло по четыре 41 и один из них со Свингом. Сбой произошел при настройке м5 на перенастройке с Dt на Свинг. К сожалению за деталями я не уследил - отвлекли. А потом - просто белое поле графика и все.
Добрый день всем! С искренней благодарностью автору индикатора ZUP от участников дружественного форума трейдеров!
В настоящий момент мы разрабатываем любопытную, достаточно профитную тактику с использованием индикатора ZUP. Эта "лучевая тактика" определяет точку входа в рынок, но ещё лучше работает при "доливке" уже открытой позиции!
В "чистом" виде (без привязки пока к иным возможностям ZUP) она выглядит так:
Используется параметр minSize - который задает мин.число пунктов, пройденные ценой после разворота, прежде, чем появится новый луч зиг-зага.
Именно в этот момент (в точке появления нового луча) и предлагается входить в рынок! Было замечено, что после появления нового луча цена, как правило, идет дальше в том же направлении на значительное расстояние. В 70-80 % случаев это расстояние превышает величину заданного параметра minSize по крайней мере в полтора и более раза.
При тестировании пары EURUSD с 13 авг. по 15 сент. сего года получаются следующие результаты:
Н1, параметр minSize=50(можно 55)пунктов.
Стоп-лосс=Т-проф.=25 пунктов
Наблюдалось подряд 27 лучей (сделок), в том числе:
Убыточных сделок - 8 = -200 пунктов.
Прибыльных сделок - 19 = +475 пунктов.
ИТОГО : +275 ПУНКТОВ
при этом при использовании Трейлинг стопа либо при "подтягивании" ст-лосса итоговая прибыль возрастает до 350/400 пунктов!
Данные теста легко проверить по выставленнрму графику.
Ничуть не хуже получены результаты по USD/CHF H1, minSize=55.
а также на Н4, minSize=89.
Для каждой конкретной пары следует индивидуально подбирать ТФ и minSize.
это связано с матем. расчетами - но дело, безусловно стоит того!
Данная тактика может служить неплохой основой для разработки МТС.
Более подробно тактика излагается в адресе:
http://www.tradersforum.net.ru/forum/index...opic=267&st=150
В настоящий момент мы разрабатываем любопытную, достаточно профитную тактику с использованием индикатора ZUP. Эта "лучевая тактика" определяет точку входа в рынок, но ещё лучше работает при "доливке" уже открытой позиции!
В "чистом" виде (без привязки пока к иным возможностям ZUP) она выглядит так:
Используется параметр minSize - который задает мин.число пунктов, пройденные ценой после разворота, прежде, чем появится новый луч зиг-зага.
Именно в этот момент (в точке появления нового луча) и предлагается входить в рынок! Было замечено, что после появления нового луча цена, как правило, идет дальше в том же направлении на значительное расстояние. В 70-80 % случаев это расстояние превышает величину заданного параметра minSize по крайней мере в полтора и более раза.
При тестировании пары EURUSD с 13 авг. по 15 сент. сего года получаются следующие результаты:
Н1, параметр minSize=50(можно 55)пунктов.
Стоп-лосс=Т-проф.=25 пунктов
Наблюдалось подряд 27 лучей (сделок), в том числе:
Убыточных сделок - 8 = -200 пунктов.
Прибыльных сделок - 19 = +475 пунктов.
ИТОГО : +275 ПУНКТОВ
при этом при использовании Трейлинг стопа либо при "подтягивании" ст-лосса итоговая прибыль возрастает до 350/400 пунктов!
Данные теста легко проверить по выставленнрму графику.
Ничуть не хуже получены результаты по USD/CHF H1, minSize=55.
а также на Н4, minSize=89.
Для каждой конкретной пары следует индивидуально подбирать ТФ и minSize.
это связано с матем. расчетами - но дело, безусловно стоит того!
Данная тактика может служить неплохой основой для разработки МТС.
Более подробно тактика излагается в адресе:
http://www.tradersforum.net.ru/forum/index...opic=267&st=150
Леонид, для лучевой тактики в приведенных параметрах не хватает ExtIndicator. Какой ZigZag используется?
В конкрентом примере по eur/usd использовалась версия 39 - по умолчанию взят ExtIndicаtor=4.
В наст. момент изучаются (подбираются) и другие параметры Z-Z.
В наст. момент изучаются (подбираются) и другие параметры Z-Z.
Версия 41.
Данная версия, возможно, не полностью отлажена. Просьба обо всех сбоях при применении новых вариантов ZigZag сообщать с подробныи описанием, как возникла ошибка.
Что нового.
1) Устранена ошибка, когда при прокручивании графика назад ZigZag выводил "мусор".
2)
ExtIndicator=5 - вариация на тему свингов Ганна.
minBars задает тенденцию
minBars=0 малая тенденция (однобаровая)
minBars=1 промежуточная тенденция (двухбаровая)
minBars=2 главная (основная) тенденция (трехбаровая)
minBars>2 тенденции более высокого порядка.
Отличия от свингов Ганна в данной реализации описывал на предыдущих страницах этой ветки.
3)
ExtIndicator=6 - ZigZag строится на основе данных DT-ZigZag.
Параметры для этого варианта ZigZag задаются также, как и для ExtIndicator=0.
DT-Zigzag встроен в ZUP. Но в данной версии для работы DT-ZigZag необходим внешний стандартный ZigZag. Прикладываю в комплекте с данной версией ZigZag, с которым DT-ZigZag может работать.
ZUP и ZigZag надо скопировать в папку с пользовательскими индикаторами.
GrossPeriod - число минут того таймфрейма, по показаниям которого строится DT-ZigZag.
Желтые полоски от DT-ZigZag можно убрать, выбрав цвет None на вкладке Цвета в окне изменения свойств пользовательских индикаторов.
DT-ZigZag работает в реальном времени. И на каждом тике производятся вычисления. Поэтому возможно подвисание компьютера.
На предыдущей странице мы с Putnik-ом обсуждали сбои, которые возникают при работе DT-ZigZag.
Ниже на графике Показаны шесть сбойных участков. Параметры ZigZag для данного графика 3-1-1
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Алгоритм прорисовки ZigZag сделан такой, что чередуются максимумы и минимумы. Если, например, минимум не будет найден, то следующме максимумы пропускаются до тех пор пока не будет найден минимум.
В районе точки 0 не был найден минимум. Максимум в точке 1 из-за этого был пропущен.
В точке 00 и 2 такая же проблема.
В точках 0 и 00 из-за ошибки в алгоритме ZigZag минимумы удалены. Ниже привожу свое сообщение с сайта Метаквотов: http://articles.mql4.com/ru/139
================
К сожалению, стандартный - встроенный в метатрейдер ZigZag - имеет следующий недостаток.
При расчете используются два буфера. Один для найденных нижних перегибов (минимумов), другой для верхних перегибов (максимумов).
Бывают ситуации, когда на одном баре находится и минимум и максимум. В частности, на внешнем баре.
Почему-то автор - тот, кто первый написал этот индикатор - решил, что для построения ZigZag важны именно максимумы. И при нахождении минимума и максимума на одном баре выбирается только максимум.
Вот кусочек кода, где это происходит:
//----+ начало третьего цикла
for(shift=limit; shift>=0; shift--)
{
res=TempBuffer[shift];
if(res!=0.0) ZigZagBuffer[shift]=res;
}
//----+ конец третьего цикла
Горбы как раз и возникают, когда был найден минимум и максимум на одном баре.
Такое вот волюнтаристское решение. Не буду здесь рассуждать, как это проявляется в реальной рыночной ситуации. Но, считаю, что это ошибочное решение.
================
В точках 0 и 00 мы видим проявление ошибки кода стандартного ZigZag.
В точке 3 и точке 5 максимум и минимум бара текущего таймфрейма (m30) не равны максимуму и минимуму бара таймфрейма (H4 GrossPeriod=240), с которого берутся данные для построения DT-ZaigZag, Экстремумы для рабочего периода в точках 3 и 5 найдены не были, соответственно, следующие точки 4 и 6 были пропущены.
Причины, по которым в точках 3 и 5 экстремумы баров старшего таймфрейма не равны экстремумам рабочего таймфрейма, необходимо выяснять. Может помочь удаление истории по данным таймфреймам из папки history метатрейдера и загрузка истории по новой. Но в некоторых случаях это может не помочь. В этих точках сбой в котировках. Это свойство в данной версии можно использовать в качестве тестера по качеству котировок. Один раз удаление истории мне помогло.
===================
В точке 3, как оказалось, DT-ZigZag показал значение 2.3276. А котировки и на m30, и на H4 равны 2.3275. Но бар - близкий предыдущий максимум перед точкой 3 имеет котировку 2.3276. Выходит, что DT-ZigZag в точке 3 построил экстремум со сдвигом на несколько баров на m30. Интересно...
Надо подробно с алгоритмом DT-ZigZag разбираться.
Это построено с помощью DT-ZigZag, втроенного в ZUP. Сейчас посмотрю, как автономный - оригинальный - работает в данной точке.
Точно также строит. Опа, приехали... ZUP помог найти ошибку в DT-ZigZag-е.
В DT-ZigZag ошибка.
И точно такая же история в точке 5.
Надо разбираться с кодом DT-ZigZag!!!!!!!!!!!!!.
Как говорится: не было печали....
Найденная ошибка, может быть, окажет отрезвляющее действие на Юзеров. ВСЕ НАДО САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРОВЕРЯТЬ.
Имеются планы по развитию индикатора. Но такие вот ошибки, которые надо устранять, сильно тормозят.
Выход пока видится один - встраивать DT-ZigZag полностья в код ZUP - то есть не использовать внешний ZigZag.
===================
====================
Еще раз повторю. Возможно, данная версия не полностью отлажена. Не справляюсь. Решил выложить для коллективного тестирования.
Данная версия, возможно, не полностью отлажена. Просьба обо всех сбоях при применении новых вариантов ZigZag сообщать с подробныи описанием, как возникла ошибка.
Что нового.
1) Устранена ошибка, когда при прокручивании графика назад ZigZag выводил "мусор".
2)
ExtIndicator=5 - вариация на тему свингов Ганна.
minBars задает тенденцию
minBars=0 малая тенденция (однобаровая)
minBars=1 промежуточная тенденция (двухбаровая)
minBars=2 главная (основная) тенденция (трехбаровая)
minBars>2 тенденции более высокого порядка.
Отличия от свингов Ганна в данной реализации описывал на предыдущих страницах этой ветки.
3)
ExtIndicator=6 - ZigZag строится на основе данных DT-ZigZag.
Параметры для этого варианта ZigZag задаются также, как и для ExtIndicator=0.
DT-Zigzag встроен в ZUP. Но в данной версии для работы DT-ZigZag необходим внешний стандартный ZigZag. Прикладываю в комплекте с данной версией ZigZag, с которым DT-ZigZag может работать.
ZUP и ZigZag надо скопировать в папку с пользовательскими индикаторами.
GrossPeriod - число минут того таймфрейма, по показаниям которого строится DT-ZigZag.
Желтые полоски от DT-ZigZag можно убрать, выбрав цвет None на вкладке Цвета в окне изменения свойств пользовательских индикаторов.
DT-ZigZag работает в реальном времени. И на каждом тике производятся вычисления. Поэтому возможно подвисание компьютера.
На предыдущей странице мы с Putnik-ом обсуждали сбои, которые возникают при работе DT-ZigZag.
Ниже на графике Показаны шесть сбойных участков. Параметры ZigZag для данного графика 3-1-1
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Алгоритм прорисовки ZigZag сделан такой, что чередуются максимумы и минимумы. Если, например, минимум не будет найден, то следующме максимумы пропускаются до тех пор пока не будет найден минимум.
В районе точки 0 не был найден минимум. Максимум в точке 1 из-за этого был пропущен.
В точке 00 и 2 такая же проблема.
В точках 0 и 00 из-за ошибки в алгоритме ZigZag минимумы удалены. Ниже привожу свое сообщение с сайта Метаквотов: http://articles.mql4.com/ru/139
================
К сожалению, стандартный - встроенный в метатрейдер ZigZag - имеет следующий недостаток.
При расчете используются два буфера. Один для найденных нижних перегибов (минимумов), другой для верхних перегибов (максимумов).
Бывают ситуации, когда на одном баре находится и минимум и максимум. В частности, на внешнем баре.
Почему-то автор - тот, кто первый написал этот индикатор - решил, что для построения ZigZag важны именно максимумы. И при нахождении минимума и максимума на одном баре выбирается только максимум.
Вот кусочек кода, где это происходит:
//----+ начало третьего цикла
for(shift=limit; shift>=0; shift--)
{
res=TempBuffer[shift];
if(res!=0.0) ZigZagBuffer[shift]=res;
}
//----+ конец третьего цикла
Горбы как раз и возникают, когда был найден минимум и максимум на одном баре.
Такое вот волюнтаристское решение. Не буду здесь рассуждать, как это проявляется в реальной рыночной ситуации. Но, считаю, что это ошибочное решение.
================
В точках 0 и 00 мы видим проявление ошибки кода стандартного ZigZag.
В точке 3 и точке 5 максимум и минимум бара текущего таймфрейма (m30) не равны максимуму и минимуму бара таймфрейма (H4 GrossPeriod=240), с которого берутся данные для построения DT-ZaigZag, Экстремумы для рабочего периода в точках 3 и 5 найдены не были, соответственно, следующие точки 4 и 6 были пропущены.
Причины, по которым в точках 3 и 5 экстремумы баров старшего таймфрейма не равны экстремумам рабочего таймфрейма, необходимо выяснять. Может помочь удаление истории по данным таймфреймам из папки history метатрейдера и загрузка истории по новой. Но в некоторых случаях это может не помочь. В этих точках сбой в котировках. Это свойство в данной версии можно использовать в качестве тестера по качеству котировок. Один раз удаление истории мне помогло.
===================
В точке 3, как оказалось, DT-ZigZag показал значение 2.3276. А котировки и на m30, и на H4 равны 2.3275. Но бар - близкий предыдущий максимум перед точкой 3 имеет котировку 2.3276. Выходит, что DT-ZigZag в точке 3 построил экстремум со сдвигом на несколько баров на m30. Интересно...
Надо подробно с алгоритмом DT-ZigZag разбираться.
Это построено с помощью DT-ZigZag, втроенного в ZUP. Сейчас посмотрю, как автономный - оригинальный - работает в данной точке.
Точно также строит. Опа, приехали... ZUP помог найти ошибку в DT-ZigZag-е.
В DT-ZigZag ошибка.
И точно такая же история в точке 5.
Надо разбираться с кодом DT-ZigZag!!!!!!!!!!!!!.
Как говорится: не было печали....
Найденная ошибка, может быть, окажет отрезвляющее действие на Юзеров. ВСЕ НАДО САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРОВЕРЯТЬ.
Имеются планы по развитию индикатора. Но такие вот ошибки, которые надо устранять, сильно тормозят.
Выход пока видится один - встраивать DT-ZigZag полностья в код ZUP - то есть не использовать внешний ZigZag.
===================
====================
Еще раз повторю. Возможно, данная версия не полностью отлажена. Не справляюсь. Решил выложить для коллективного тестирования.
nen, добрый вечер!
У меня DT функция не работает вообще, то есть включается как стандартный, в отличие от версии которую ты мне давал для пробы.
У меня DT функция не работает вообще, то есть включается как стандартный, в отличие от версии которую ты мне давал для пробы.
Женя, смотри сюды! тут xls файл с золотой спиралью!
переделывается в метатрейдер - легко!
а тут интересная и полезная для общего развития страничка... рекомендую!
Two-dimensional Geometry and the Golden section or Fascinating Flat Facts about Phi
P.S. а с MQ ZZ я решил не разбираться. времени много уйдёт, а толку от этого - ни какого.
переделывается в метатрейдер - легко!а тут интересная и полезная для общего развития страничка... рекомендую!
Two-dimensional Geometry and the Golden section or Fascinating Flat Facts about Phi
P.S. а с MQ ZZ я решил не разбираться. времени много уйдёт, а толку от этого - ни какого.
|