http://www.onix-trade.net/wiki/index.php?action=history&feed=atom&title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F 2026-06-06T21:55:30Z История изменений этой страницы в вики MediaWiki 1.16.2 http://www.onix-trade.net/wiki/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F&diff=2261&oldid=prev 2008-02-17T21:47:37Z

<p></p> <table style="background-color: white; color:black;"> <col class='diff-marker' /> <col class='diff-content' /> <col class='diff-marker' /> <col class='diff-content' /> <tr valign='top'> <td colspan='2' style="background-color: white; color:black;">← Предыдущая</td> <td colspan='2' style="background-color: white; color:black;">Версия 21:47, 17 февраля 2008</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno">Строка 3:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">Строка 3:</td></tr> <tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background: #eee; color:black; font-size: smaller;"><div>'''serial correlation''' &nbsp;</div></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background: #eee; color:black; font-size: smaller;"><div>'''serial correlation''' &nbsp;</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background: #eee; color:black; font-size: smaller;"></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background: #eee; color:black; font-size: smaller;"></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>-</td><td style="background: #ffa; color:black; font-size: smaller;"><div>'''<del class="diffchange diffchange-inline">автокорреляция</del>''' &nbsp;</div></td><td class='diff-marker'>+</td><td style="background: #cfc; color:black; font-size: smaller;"><div>'''<ins class="diffchange diffchange-inline">Автокорреляция</ins>''' <ins class="diffchange diffchange-inline">- [[корреляция|корреляционная]] </ins>связь между значениями одного и того же случайного процесса X(t) в моменты времени t1 и t2. Функция, характеризующая эту связь, называется автокорреляционной функцией. &nbsp;</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>-</td><td style="background: #ffa; color:black; font-size: smaller;"><div>&#160;</div></td><td class='diff-marker'>+</td><td style="background: #cfc; color:black; font-size: smaller;"><div></div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>-</td><td style="background: #ffa; color:black; font-size: smaller;"><div>&#160;</div></td><td class='diff-marker'>+</td><td style="background: #cfc; color:black; font-size: smaller;"><div></div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>-</td><td style="background: #ffa; color:black; font-size: smaller;"><div><del class="diffchange diffchange-inline">Корреляционная </del>связь между значениями одного и того же случайного процесса X(t) в моменты времени t1 и t2. Функция, характеризующая эту связь, называется автокорреляционной функцией. &nbsp;</div></td><td class='diff-marker'>+</td><td style="background: #cfc; color:black; font-size: smaller;"><div></div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background: #eee; color:black; font-size: smaller;"><div>При анализе временных рядов автокорреляционная функция характеризует внутреннюю зависимость между временным рядом и тем же рядом, но сдвинутым на некоторый промежуток времени. Иначе говоря, это корреляция членов ряда и передвинутых на L единиц времени членов того же ряда: x1, x2, x3, ... и x1+L, x2+L, x3+L, ... Запаздывание L называется лагом и является положительным целым числом.</div></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background: #eee; color:black; font-size: smaller;"><div>При анализе временных рядов автокорреляционная функция характеризует внутреннюю зависимость между временным рядом и тем же рядом, но сдвинутым на некоторый промежуток времени. Иначе говоря, это корреляция членов ряда и передвинутых на L единиц времени членов того же ряда: x1, x2, x3, ... и x1+L, x2+L, x3+L, ... Запаздывание L называется лагом и является положительным целым числом.</div></td></tr> </table>

Nforce http://www.onix-trade.net/wiki/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F&diff=20&oldid=prev 2008-01-09T19:46:17Z

<p>Новая: &#39;&#39;&#39;autocorrelation&#39;&#39;&#39; &#39;&#39;&#39;serial correlation&#39;&#39;&#39; &#39;&#39;&#39;автокорреляция&#39;&#39;&#39; Корреляционная связь между значениями одного и того ...</p> <p><b>Новая страница</b></p><div>'''autocorrelation'''<br /> <br /> '''serial correlation''' <br /> <br /> '''автокорреляция''' <br /> <br /> <br /> Корреляционная связь между значениями одного и того же случайного процесса X(t) в моменты времени t1 и t2. Функция, характеризующая эту связь, называется автокорреляционной функцией. <br /> При анализе временных рядов автокорреляционная функция характеризует внутреннюю зависимость между временным рядом и тем же рядом, но сдвинутым на некоторый промежуток времени. Иначе говоря, это корреляция членов ряда и передвинутых на L единиц времени членов того же ряда: x1, x2, x3, ... и x1+L, x2+L, x3+L, ... Запаздывание L называется лагом и является положительным целым числом.</div>

Nforce