http://www.onix-trade.net/wiki/index.php?action=history&feed=atom&title=%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B5 2026-05-11T03:42:04Z История изменений этой страницы в вики MediaWiki 1.16.2 http://www.onix-trade.net/wiki/index.php?title=%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B5&diff=2504&oldid=prev 2008-02-27T20:42:13Z

<p>Новая: &#39;&#39;&#39;Описание:&#39;&#39;&#39; Данная техника увеличивает размер вашей позиции, если происходит движение рынка в напр...</p> <p><b>Новая страница</b></p><div>'''Описание:'''<br /> <br /> Данная техника увеличивает размер вашей позиции, если происходит движение рынка в направлении обратном установленной вами позиции. Эта техника подходит стратегиям, которым характерно первоначальное движение рынка против позиции, но последующим изменением движения в ее сторону и закрытия с прибылью. Таким образом, данная техника является полной противоположностью техники [[максимальное благоприятное отклонение|Maximum Favorable Excursion]]. Поэтому техника увеличивает количество торгуемых контрактов в ожидании разворота рынка и закрытия с прибылью.<br /> <br /> '''Формула:'''<br /> <br /> <br /> Размер позиции = [[Изображение:drawdown-support-1.gif]]<br /> <br /> если критерий движения рынка выражен в абсолютных единицах.<br /> <br /> <br /> Размер позиции = [[Изображение:drawdown-support-2.gif]]<br /> <br /> если критерий выражен в процентах.<br /> <br /> Где а – первоначальное количество торгуемых контрактов после прибыльной сделки<br /> <br /> p1 и p2 - начальная и конечные цены для расчета движения рынка <br /> <br /> X – количество контрактов, которое добавляется к позиции при выполнении критерия движения рынка.<br /> <br /> М – стоимость контакта<br /> <br /> k и k% - критерии движения рынка в абсолютном и процентном выражении <br /> <br /> '''Переменные:''' <br /> <br /> - Количество контрактов, добавляемое к начальному при выполнении критерия движения рынка. <br /> <br /> - Критерии движения рынка по направлению противоположному занятой позиции в абсолютном или процентном выражении<br /> <br /> '''Пример:'''<br /> <br /> Допустим вы имеете капитал (счет) $20 000 и первоначально собираетесь торговать 2-мя контрактами. Допустим также, что вы собираетесь увеличивать свою позицию на 1 контракт при движении рынка в сторону обратную занятой вами позиции на $500. Тогда если стоимость контракта составляет $1 000, и такое движение рынка против позиции происходит на $500, вы торгуете 2+1=3 контрактами, при движении еще на $500 т.е. $500+$500=$1000 вы торгуете 2+1+1=4 контрактами и т.д. пока вы либо не закроете позицию либо, вам будет хватать капитала для увеличения объема торгуемых контрактов.</div>

Nforce