http://www.onix-trade.net/wiki/index.php?action=history&feed=atom&title=Autocorrelation 2026-05-09T10:28:58Z История изменений этой страницы в вики MediaWiki 1.16.2 http://www.onix-trade.net/wiki/index.php?title=Autocorrelation&diff=2262&oldid=prev 2008-02-17T21:47:46Z

<p>Новая: &#39;&#39;&#39;autocorrelation&#39;&#39;&#39; &#39;&#39;&#39;serial correlation&#39;&#39;&#39; &#39;&#39;&#39;Автокорреляция&#39;&#39;&#39; - <a href="/wiki/index.php/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F" title="Корреляция">корреляционная</a> связь между значениями о...</p> <p><b>Новая страница</b></p><div>'''autocorrelation'''<br /> <br /> '''serial correlation''' <br /> <br /> '''Автокорреляция''' - [[корреляция|корреляционная]] связь между значениями одного и того же случайного процесса X(t) в моменты времени t1 и t2. Функция, характеризующая эту связь, называется автокорреляционной функцией. <br /> При анализе временных рядов автокорреляционная функция характеризует внутреннюю зависимость между временным рядом и тем же рядом, но сдвинутым на некоторый промежуток времени. Иначе говоря, это корреляция членов ряда и передвинутых на L единиц времени членов того же ряда: x1, x2, x3, ... и x1+L, x2+L, x3+L, ... Запаздывание L называется лагом и является положительным целым числом.</div>

Nforce