http://www.onix-trade.net/wiki/index.php?action=history&feed=atom&title=KAMA 2026-05-10T16:23:49Z История изменений этой страницы в вики MediaWiki 1.16.2 http://www.onix-trade.net/wiki/index.php?title=KAMA&diff=664&oldid=prev 2008-01-21T19:57:18Z

<p>Новая: &#39;&#39;&#39;KAMA&#39;&#39;&#39; &#39;&#39;&#39;Kaufman&#39;s Adaptive Moving Average&#39;&#39;&#39; &#39;&#39;&#39;Адаптивное скользящее среднее Кауфмана&#39;&#39;&#39; - &#39;&#39;&#39;История&#39;&#39;&#39;. <a href="/wiki/index.php/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80" title="Индикатор">Индикатор</a> впе...</p> <p><b>Новая страница</b></p><div>'''KAMA'''<br /> <br /> '''Kaufman's Adaptive Moving Average'''<br /> <br /> '''Адаптивное скользящее среднее Кауфмана''' - '''История'''. [[Индикатор]] впервые представлен рыночным аналитиком Перри Кауфманом (Perry Kaufman) в 1994 году и является разновидностью [[AMA]]. <br /> <br /> '''Особенности'''. Использование коэффициента эффективности или зашумленности (ER) движения цены для выбора пропорции между 2-периодным и 30-[[период|периодным]] [[окно|окном]] [[сглаживание|сглаживания]] при расчёте [[EMA]]. <br /> <br /> '''Торговые сигналы'''. Простейший вариант: покупка при повороте KAMA вверх и продажа при повороте вниз. Для отсеивания ложных сигналов Кауфман рекомендовал применять фильтр на основе минимально необходимых для [[открыть позицию|открытия позиции]] отклонений KAMA от точки разворота. <br /> <br /> '''Преимущества'''. Меньшее запаздывание, чем у [[VIDYA]]. <br /> <br /> '''Недостатки'''. Слабое сглаживание, невозможность значительно снизить шумы без потери важных сигналов<br /> <br /> <br /> [[Изображение:KAMA.gif]]</div>

Nforce