Средний истинный диапазон
Материал из ForexWiki
Nforce (Обсуждение | вклад) (Новая: '''ATR''' '''average true range''' '''Средний истинный диапазон''' - индикатор впервые опубликован в 1978 г. [[Дж. Уэлл...) |
Nforce (Обсуждение | вклад) |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
'''Средний истинный диапазон''' - [[индикатор]] впервые опубликован в 1978 г. [[Дж. Уэллес Уайлдер-мл.|Дж. Уэллесом Уайлдером-мл.]] | '''Средний истинный диапазон''' - [[индикатор]] впервые опубликован в 1978 г. [[Дж. Уэллес Уайлдер-мл.|Дж. Уэллесом Уайлдером-мл.]] | ||
+ | |||
'''Особенности'''. По [[истинный диапазон|истинному диапазону]] определяют средний истинный диапазон с помощью [[простое скользящее среднее|SMA]], [[экспоненциальное скользящее среднее|EMA]] или др. | '''Особенности'''. По [[истинный диапазон|истинному диапазону]] определяют средний истинный диапазон с помощью [[простое скользящее среднее|SMA]], [[экспоненциальное скользящее среднее|EMA]] или др. | ||
+ | |||
'''Торговые сигналы'''. Экстремальные значения индикатора часто указывают на разворотные точки и или начало нового движения. Как и другие индикаторы показывающие [[волатильность]] (например, [[диапазоны Боллинджера]]), ATR не может предсказать направление или продолжительность движения, он указывает только на уровень активности. | '''Торговые сигналы'''. Экстремальные значения индикатора часто указывают на разворотные точки и или начало нового движения. Как и другие индикаторы показывающие [[волатильность]] (например, [[диапазоны Боллинджера]]), ATR не может предсказать направление или продолжительность движения, он указывает только на уровень активности. | ||
Низкий уровень индикатора соответствует спокойной торговле в небольшом диапазоне, а высокие значения – интенсивной торговле в широком диапазоне. Длинный период низкого ATR обозначает [[консолидация|консолидацию]], которая, скорее всего, приведёт к быстрому продолжению движения или развороту. | Низкий уровень индикатора соответствует спокойной торговле в небольшом диапазоне, а высокие значения – интенсивной торговле в широком диапазоне. Длинный период низкого ATR обозначает [[консолидация|консолидацию]], которая, скорее всего, приведёт к быстрому продолжению движения или развороту. | ||
Основную концепцию индикатора можно выразить следующим образом: чем больше его значение, тем выше вероятность разворота [[тренд|тренда]]; чем меньше его значение, тем слабее направленность тренда. | Основную концепцию индикатора можно выразить следующим образом: чем больше его значение, тем выше вероятность разворота [[тренд|тренда]]; чем меньше его значение, тем слабее направленность тренда. | ||
+ | |||
'''Преимущества'''. Один из лучших индикаторов волатильности. | '''Преимущества'''. Один из лучших индикаторов волатильности. | ||
+ | |||
'''Недостатки'''. При большом окне ATR может запаздывать, указывая не текущую, а прошлую волатильность. | '''Недостатки'''. При большом окне ATR может запаздывать, указывая не текущую, а прошлую волатильность. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Изображение:bar_ch.gif]] | ||
+ | |||
+ | [[Изображение:ATR.gif]] |