Авторегрессионное интегрированное скользящее среднее
Материал из ForexWiki
| Строка 3: | Строка 3: | ||
'''AutoRegressive Integrated Moving Average''' | '''AutoRegressive Integrated Moving Average''' | ||
| - | ''' | + | '''авторегрессионное интегрированное скользящее среднее''' |
| + | |||
| + | |||
| + | Линейная стохастическая методология прогнозирования временных рядов. Разработана в середине 1990-х гг. преимущественно Г.Е.П. Боксом (G.E.P. Box) и Г.М. Дженкинсом (G.M. Jenkins). С тех пор построение подобных моделей и получение на их основе прогнозов иногда называется методами Бокса-Дженкинса. | ||
Алгоритм ARIMA встроен во многие специализированные пакеты программ для прогнозирования. | Алгоритм ARIMA встроен во многие специализированные пакеты программ для прогнозирования. | ||
В классическом варианте ARIMA не используются независимые переменные. Модели опираются только на информацию, содержащуюся в предыстории прогнозируемых рядов, что ограничивает возможности алгоритма. В научной литературе часто упоминаются варианты моделей ARIMA, позволяющие учитывать независимые переменные. | В классическом варианте ARIMA не используются независимые переменные. Модели опираются только на информацию, содержащуюся в предыстории прогнозируемых рядов, что ограничивает возможности алгоритма. В научной литературе часто упоминаются варианты моделей ARIMA, позволяющие учитывать независимые переменные. | ||
