Оптимальная доля

Описание примера было бы слишком сложно для понимания, т.к. для этого понадобилось бы подробно рассчитывать определенную стратегию за определенный период для большого массива данных (коэффициентов TWR). Поэтому для данной техники вместо описания примера покажем, как программа рассчитывает Optimal f. Берутся данные по максимальному drowdown’у стратегии за определенный (выбранный вами период). Потом в формулу подставляются значения TWR от 0 до 1 с определенным интервалом, и для каждого значения рассчитывается переменная из правой части формулы, а затем и объем капитала при данной переменной, прибыль стратегии для данной переменной. После этого программа выбирает максимальную прибыль и выдает вам значение оптимального объема капитала.

Описание примера было бы слишком сложно для понимания, т.к. для этого понадобилось бы подробно рассчитывать определенную стратегию за определенный период для большого массива данных (коэффициентов TWR). Поэтому для данной техники вместо описания примера покажем, как программа рассчитывает Optimal f. Берутся данные по максимальному drowdown’у стратегии за определенный (выбранный вами период). Потом в формулу подставляются значения TWR от 0 до 1 с определенным интервалом, и для каждого значения рассчитывается переменная из правой части формулы, а затем и объем капитала при данной переменной, прибыль стратегии для данной переменной. После этого программа выбирает максимальную прибыль и выдает вам значение оптимального объема капитала.