Средний истинный диапазон

Материал из ForexWiki

Перейти к: навигация, поиск
(Новая: '''ATR''' '''average true range''' '''Средний истинный диапазон''' - индикатор впервые опубликован в 1978 г. [[Дж. Уэлл...)
 
Строка 4: Строка 4:
'''Средний истинный диапазон''' -  [[индикатор]] впервые опубликован в 1978 г. [[Дж. Уэллес Уайлдер-мл.|Дж. Уэллесом Уайлдером-мл.]]  
'''Средний истинный диапазон''' -  [[индикатор]] впервые опубликован в 1978 г. [[Дж. Уэллес Уайлдер-мл.|Дж. Уэллесом Уайлдером-мл.]]  
 +
'''Особенности'''. По [[истинный диапазон|истинному диапазону]] определяют средний истинный диапазон с помощью [[простое скользящее среднее|SMA]], [[экспоненциальное скользящее среднее|EMA]] или др.  
'''Особенности'''. По [[истинный диапазон|истинному диапазону]] определяют средний истинный диапазон с помощью [[простое скользящее среднее|SMA]], [[экспоненциальное скользящее среднее|EMA]] или др.  
 +
'''Торговые сигналы'''. Экстремальные значения индикатора часто указывают на разворотные точки и или начало нового движения. Как и другие индикаторы показывающие [[волатильность]] (например, [[диапазоны Боллинджера]]), ATR не может предсказать направление или продолжительность движения, он указывает только на уровень активности.  
'''Торговые сигналы'''. Экстремальные значения индикатора часто указывают на разворотные точки и или начало нового движения. Как и другие индикаторы показывающие [[волатильность]] (например, [[диапазоны Боллинджера]]), ATR не может предсказать направление или продолжительность движения, он указывает только на уровень активности.  
Низкий уровень индикатора соответствует спокойной торговле в небольшом диапазоне, а высокие значения – интенсивной торговле в широком диапазоне. Длинный период низкого ATR обозначает [[консолидация|консолидацию]], которая, скорее всего, приведёт к быстрому продолжению движения или развороту.  
Низкий уровень индикатора соответствует спокойной торговле в небольшом диапазоне, а высокие значения – интенсивной торговле в широком диапазоне. Длинный период низкого ATR обозначает [[консолидация|консолидацию]], которая, скорее всего, приведёт к быстрому продолжению движения или развороту.  
Основную концепцию индикатора можно выразить следующим образом: чем больше его значение, тем выше вероятность разворота [[тренд|тренда]]; чем меньше его значение, тем слабее направленность тренда.  
Основную концепцию индикатора можно выразить следующим образом: чем больше его значение, тем выше вероятность разворота [[тренд|тренда]]; чем меньше его значение, тем слабее направленность тренда.  
 +
'''Преимущества'''. Один из лучших индикаторов волатильности.  
'''Преимущества'''. Один из лучших индикаторов волатильности.  
 +
'''Недостатки'''. При большом окне ATR может запаздывать, указывая не текущую, а прошлую волатильность.
'''Недостатки'''. При большом окне ATR может запаздывать, указывая не текущую, а прошлую волатильность.
 +
 +
 +
[[Изображение:bar_ch.gif]]
 +
 +
[[Изображение:ATR.gif]]

Текущая версия на 19:38, 23 января 2008